eviews面板数据模型详解
eviews面板数据模型详解
1.已知 1996—2002年中国东北、 华北、华东 15 个省级地区的居民家庭人均消费(cp ,不变价格)和人均收入(ip ,不变价格)居民,利用数据(1)建立面板 数据( panel data )工作文件;( 2)定义序列名并输入数据; ( 3)估计选择面板 模型;( 4)面板单位根检验。
年人均消费(con sume )和人均收入(in come )数据以及消费者价格指数(p )分别见表 9.1, 9.2 和 9.3。
表 9.1 1996— 2002 年中国东北、华北、华东 15 个省级地区的居民家庭人均消费(元)数据人均消费1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 CONSUMEAH 3607.43 3693.55 3777.41 3901.81 4232.98 4517.65 4736.52 CONSUMEBJ 5729.52 6531.81 6970.83 7498.48 8493.49 8922.72 10284.6 CONSUMEFJ 4248.47 4935.95 5181.45 5266.69 5638.74 6015.11 6631.68 CONSUMEHB3424.354003.71 3834.43 4026.3 4348.47 4479.75 5069.28 CONSUMEHLJ 3110.92 3213.42 3303.15 3481.74 3824.44 4192.36 4462.08 CONSUMEJL 3037.32 3408.03 3449.74 3661.68 4020.87 4337.22 4973.88 CONSUMEJS 4057.5 4533.57 4889.43 5010.91 5323.18 5532.74 6042.6 CONSUMEJX 2942.11 3199.61 3266.81 3482.33 3623.56 3894.51 4549.32 CONSUMELN3493.023719.91 3890.74 3989.93 4356.06 4654.42 5342.64 CONSUMENMG 2767.84 3032.3 3105.74 3468.99 3927.75 4195.62 4859.88 CONSUMESD 3770.99 4040.63 4143.96 4515.05 5022 5252.41 5596.32 CONSUMESH 6763.12 6819.94 6866.41 8247.69 8868.19 9336.1 10464 CONSUMESX 3035.59 3228.71 3267.7 3492.98 3941.87 4123.01 4710.96 CONSUMETJ 4679.61 5204.15 5471.01 5851.53 6121.04 6987.22 7191.96 CONSUMEZJ5764.276170.146217.936521.547020.227952.398713.08人均收入1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 INCOMEAH 4512.77 4599.27 4770.47 5064.6 5293.55 5668.86032.4INCOMEBJ 7332.01 7813.16 8471.98 9182.76 10349.69 11577.78 12463.92 INCOMEFJ 5172.93 6143.64 6485.63 6859.81 7432.26 8313.08 9189.36 INCOMEHB 4442.81 4958.67 5084.64 5365.03 5661.16 5984.82 6679.68 INCOMEHLJ 3768.31 4090.72 4268.5 4595.14 4912.88 5425.87 6100.56 INCOMEJL 3805.53 4190.58 4206.64 4480.01 4810 5340.46 6260.16 INCOMEJS 5185.79 5765.2 6017.85 6538.2 6800.23 7375.1 8177.64 INCOMEJX 3780.2 4071.32 4251.42 4720.58 5103.58 5506.02 6335.64 INCOMELN 4207.23 4518.1 4617.24 4898.61 5357.79 5797.01 6524.52 INCOMENMG3431.81 3944.67 4353.02 4770.53 5129.05 5535.89 6051 INCOMESD 4890.28 5190.79 5380.08 5808.96 6489.97 7101.08 7614.36 INCOMESH 8178.48 8438.89 8773.1 10931.64 11718.01 12883.46 13249.8 INCOMESX 3702.69 3989.92 4098.73 4342.61 4724.11 5391.05 6234.36 INCOMETJ 5967.71 6608.39 7110.54 7649.83 8140.5 8958.7 9337.56 INCOMEZJ 6955.797358.727836.768427.959279.1610464.6711715.615 个省级地区的居民家庭人均收入(元)数据表 9.2 1996— 2002 年中国东北、华北、华东< >\ Uinni«d X NewPage -/ 程如下:表9.3 1996 — 2002年中国东北、华北、华东物价指数1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 PAH 109.9 101.3 100 97.8 100.7 100.5 99 PBJ 111.6 105.3 102.4 100.6 103.5 103.1 98.2 PFJ 105.9 101.7 99.7 99.1 102.1 98.7 99.5 PHB 107.1 103.598.4 98.1 99.7 100.5 99 PHLJ 107.1 104.4 100.4 96.8 98.3 100.8 99.3 PJL 107.2 103.7 99.2 98 98.6 101.3 99.5 PJS 109.3 101.7 99.4 98.7 100.1 100.8 99.2 PJX 108.4 102 101 98.6 100.3 99.5 100.1 PLN 107.9 103.1 99.3 98.6 99.9 100 98.9PNMG 107.6 104.5 99.3 99.8 101.3 100.6100.2PSD 109.6 102.8 99.4 99.3 100.2 101.8 99.3 PSH 109.2 102.8 100 101.5 102.5 100 100.5 PSX 107.9 103.1 98.6 99.6 103.9 99.8 98.4 PTJ109 103.1 99.5 98.9 99.6 101.2 99.6 PZJ107.9102.899.798.810199.899.1(1)建立面板数据工作文件首先建立工作文件Tetcli from DB .Update sslectei from DB... Stor* selected to DB... Copy.s^lectedL . selectelFrijit Selected15个省级地区的消费者物价指数Ssntple: E c 回 r@sidGenerate Series. BDisplay Filter *New Obj set...建立面板数据库在窗口中输入15个不同省级地区的标识AH BJ FJHB HLJJL JS JX LNNMG SD SH sx TJ ZJI(2)定义序列名并输入数据产生3*15个尚未输入数据的变量名。
Eviews面板数据之固定效应模型
Eviews 面板数据之固定效应模型在面板数据线性回归模型中,如果对于不同的截面或不同的时间序列,只是模型的截距项是不同的,而模型的斜率系数是相同的,则称此模型为固定效应模型。
固定效应模型分为三类:1.个体固定效应模型个体固定效应模型是对于不同的纵剖面时间序列(个体)只有截距项不同的模型:2Kit i k kit it k y x u λβ==++∑ (1)从时间和个体上看,面板数据回归模型的解释变量对被解释变量的边际影响均是相同的,而且除模型的解释变量之外,影响被解释变量的其他所有(未包括在回归模型或不可观测的)确定性变量的效应只是随个体变化而不随时间变化时。
检验:采用无约束模型和有约束模型的回归残差平方和之比构造F 统计量,以检验设定个体固定效应模型的合理性。
F 模型的零假设:01231:0N H λλλλ-===⋅⋅⋅==()1(1,(1)1)(1)RRSS URSS N F F N N T K URSSNT N K --=---+--+RRSS 是有约束模型(即混合数据回归模型)的残差平方和,URSS 是无约束模型ANCOVA 估计的残差平方和或者LSDV 估计的残差平方和。
实践:一、数据:已知1996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费(cp ,不变价格)和人均收入(ip ,不变价格)居民,利用数据(1)建立面板数据(panel data)工作文件;(2)定义序列名并输入数据;(3)估计选择面板模型;(4)面板单位根检验。
年人均消费(consume)和人均收入(income)数据以及消费者价格指数(p)分别见表1,2和3。
表1 1996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费(元)数据表2 1996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均收入(元)数据表3 1996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的消费者物价指数物价指数1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 PAH 109.9 101.3 100 97.8 100.7 100.5 99 PBJ 111.6 105.3 102.4 100.6 103.5 103.1 98.2 PFJ 105.9 101.7 99.7 99.1 102.1 98.7 99.5 PHB 107.1 103.5 98.4 98.1 99.7 100.5 99 PHLJ 107.1 104.4 100.4 96.8 98.3 100.8 99.3 PJL 107.2 103.7 99.2 98 98.6 101.3 99.5 PJS 109.3 101.7 99.4 98.7 100.1 100.8 99.2 PJX 108.4 102 101 98.6 100.3 99.5 100.1 PLN 107.9 103.1 99.3 98.6 99.9 100 98.9 PNMG 107.6 104.5 99.3 99.8 101.3 100.6 100.2 PSD 109.6 102.8 99.4 99.3 100.2 101.8 99.3 PSH 109.2 102.8 100 101.5 102.5 100 100.5 PSX 107.9 103.1 98.6 99.6 103.9 99.8 98.4 PTJ 109 103.1 99.5 98.9 99.6 101.2 99.6 PZJ 107.9 102.8 99.7 98.8 101 99.8 99.1二、1.输入操作:步骤:(1)File——New——Workfile步骤:(2)Start date——End date——OK步骤:(3)Object——New Object步骤:(4)Type of object——Pool步骤:(5)输入所有序列名称步骤:(6)定义各变量点击sheet—输入consume?income?p?步骤:(7)将表1、2、3中的数据复制到Eviews中2.估计操作:步骤:(1)点击poolmodel——Estimate对话框说明Dependent variable:被解释变量;Common:系数相同部分Cross-section specific:截面系数不同部分步骤:(2)将截距项选择区选Fixed effects(固定效应)Cross-section:Fixed得到如下输出结果:接下来用F 统计量检验是应该建立混合回归模型,还是个体固定效应回归模型。
EViews_6[1].0_beta面板数据模型估计,详细!
EViews 6.0 beta在面板数据模型估计中的应用来自免费的minixi1、进入工作目录cd d:\nklx3,在指定的路径下工作是一个良好的习惯2、建立面板数据工作文件workfile(1)最好不要选择EViews默认的blanaced panel 类型Moren_panel(2)按照要求建立简单的满足时期周期和长度要求的时期型工作文件3、建立pool对象(1)新建对象(2)选择新建对象类型并命名(3)为新建pool对象设置截面单元的表示名称,在此提示下(Cross Section Identifiers: (Enter identifiers below this line )输入截面单元名称。
,建议采用汉语拼音,例如29个省市区的汉语拼音,建议在拼音名前加一个下划线“_”,如图关闭建立的pool对象,它就出现在当前工作文件中。
4、在pool对象中建立面板数据序列双击pool对象,打开pool对象窗口,在菜单view的下拉项中选择spreedsheet (展开表)在打开的序列列表窗口中输入你要建立的序列名称,如果是面板数据序列必须在序列名后添加“?”。
例如,输入GDP?,在GDP后的?的作用是各个截面单元的占位符,生成了29个省市区的GDP的序列名,即GDP后接截面单元名,再在接时期,就表示出面板数据的3维数据结构(1变量2截面单元3时期)了。
请看工作文件窗口中的序列名。
展开表(类似excel)中等待你输入、贴入数据。
(1)打开编辑(edit)窗口(2)贴入数据(3)关闭pool窗口,赶快存盘见好就收6、在pool窗口对各个序列进行单位根检验选择单位根检验设置单位根检验单位根检验结果注意检验方法和两种检验的零假设:Null: Unit root (assumes common unit root process)各截面有相同的单位根Null: Unit root (assumes individual unit root process)允许各截面有不同单位根其中,Levin, Lin & Chu t*检验拒绝含有单位根的零假设,即拒绝非平稳7、在pool窗口对面板数据组合进行协整检验选择进行协整检验协整检验设置对话框,注意有3种检验方法(test type)协整检验结果,同样要注意两种假定(含有AR,即含有单位根,非协整),两种零假设都是非协整,小概率事件发生拒绝非协整。
EVIEWS面板数据分析操作教程及实例解析
模型选择对分析结果影响
模型适用性
根据研究目的和数据特征选择合 适的面板数据模型,如固定效应 模型、随机效应模型等。
模型假设
确保所选模型满足基本假设,如 线性关系、误差项独立同分布等 ,否则可能导致结果不准确。
模型比较与选择
通过比较不同模型的拟合优度、 参数显著性等指标,选择最优模 型进行分析。
操作规范性与结果可靠性保障措施
操作步骤规范
结果验证与解读
对分析结果进行验证,确保结果的合理性和准确性 ;同时,正确解读分析结果,避免误导读者。
严格按照EVIEWS软件的操作步骤进行分析 ,避免操作失误或遗漏关键步骤。
数据分析报告
编写详细的数据分析报告,包括数据来源、 处理方法、模型选择、分析结果及解读等, 以便读者全面了解分析过程。
方和来估计模型参数。
广义最小二乘法(GLS)
02
当存在异方差性或自相关性时,采用广义最小二乘法进行参数
估计,以提高估计效率。
最大似然法(ML)
03
适用于随机效应模型等复杂面板数据模型,通过最大化似然函
数来估计模型参数。
模型诊断与检验
残差分析
检查残差是否满足独立同分布等假设条件, 以评估模型的拟合效果。
07 EVIEWS面板数 据分析操作注意 事项
数据质量对分析结果影响
数据来源
确保数据来自可靠、权威的来源,避免使用不准确或存在偏见的数 据。
数据完整性
检查数据是否存在缺失值、异常值或重复值,这些问题可能导致分 析结果失真。
数据处理
对数据进行适当的预处理,如清洗、转换和标准化,以提高数据质量 和一致性。
增强了解决实际问题的能力
通过实例解析和操作演示,学员们学会了如何运用所学知识解决实际问题,提高了分析 问题和解决问题的能力。
Eviews面板数据模型估计
4361.555
3890.580 4077.961 5317.862 3612.722 4360.420 3877.345 5011.976 8651.893 3793.908 6145.622
4457.463
4159.087 4281.560 5488.829 3914.080 4654.420 4170.596 5159.538 9336.100 4131.273 6904.368
4571.439 6624.316 4787.606 4968.164 4780.090
4997.843
4878.296 6793.437 5088.315 5363.153 5063.228
5382.808
5271.925 7316.567 5533.688 5797.010 5502.873
6143.565
建立好Pool对象以后,选择View/Spreadsheet (stacked data),EViews会要求输入序列名列表。
大多数情况下,不同截面成员的数据从上到下依次堆积,每一 列代表一个变量,每一列内数据都是按年排列的。如果数据按年排 列,要确保各年内截面成员的排列顺序要一致。
生成新的序列
• 打开原始pool数据,点击工具栏中的poolgenr键,在 弹出的对话框中输入要生成的公式,如: cp?=consume?/p?,ip?=income?/p?
4.如何估计Pool方程
单击Pool工具栏的Estimate选项打开如下对话框:
(1)因变量 在因变量对话框中输入Pool变量或Pool变量表达式。 (2)估计方法 Fixed and Random下: Cross-secti(个体效应)有三个选项,分别表示无、固定和随机个 体效应。 Period(时点效应)有三个选项,分别表示无、有固定和有随机时 点效应。 Weights有五个选项,分别表示无加权、个体的GLS法、个体SUR法、 时点GLS法和时点SUR法。 (3)估计设置 Method有两个选项:LS和TSLS Sample为样本区间。
Eviews:面板数据模型
3个变量:
要创建Pool对象,选择Objects/New Object/Pool…并在编 辑窗口中输入截面成员的识别名称:
对截面成员的识别名称没有特别要求,但必须能使用这 些识别名称建立合法的EViews序列名称。此处推荐在每个识
别名中使用“_”字符,它不是必须的,但把它作为序列名的
一部分,可以很容易找到识别名称。
指标)信息的数据结构称为时间序列/截面数据,有的书 中也称为平行数据或面板数据( panel data )。我们也 称这些数据为联合利用时间序列/截面数据(Pooled time series,cross section)。
经典线性计量经济学模型在分析时只利用了时间序列/截 面数据中的某些二维数据信息,例如使用若干经济指标的时间 序列建模或利用横截面数据建模。然而,在实际经济分析中, 这种仅利用二维信息的模型在很多时候往往不能满足人们分析 问题的需要。例如,在生产函数分析中,仅利用横截面数据只 能对规模经济进行分析,仅利用混有规模经济和技术革新信息 的时间序列数据只有在假设规模收益不变的条件下才能实现技 术革新的分析,而利用时间序列/截面数据可以同时分析企业 的规模经济(选择同一时期的不同规模的企业数据作为样本观 测值)和技术革新(选择同一企业的不同时期的数据作为样本 观测值),可以实现规模经济和技术革新的综合分析。 时间序列/截面数据含有横截面、时间和指标三维信息, 利用时间序列/截面数据模型可以构造和检验比以往单独使用 横截面数据或时间序列数据更为真实的行为方程,可以进行更 加深入的分析。正是基于实际经济分析的需要,作为非经典计 量经济学问题,同时利用横截面和时间序列数据的模型已经成 为近年来计量经济学理论方法的重要发展之一。
(一)创建Pool对象 在本讲中,使用的是一个研究投资需求的例子值的时间序列:
详细的EVIEWS面板数据分析操作
详细的EVIEWS面板数据分析操作引言EVIEWS是一款专业的经济统计软件,广泛应用于经济学和金融领域的数据分析和建模。
EVIEWS提供了丰富的面板数据分析功能,可以帮助用户进行面板数据的处理、描述统计、回归分析等操作。
本文将详细介绍EVIEWS中面板数据分析的操作流程和常用功能。
EVIEWS面板数据的导入首先,我们需要将面板数据导入到EVIEWS中进行分析。
EVIEWS支持多种数据格式的导入,包括Excel、CSV、数据库等。
在导入面板数据时,需要保证数据具有正确的格式,例如面板数据应包含个体(cross-sectional)和时间(time-series)的维度,且面板数据的变量应按照一定的顺序排列。
在导入面板数据后,我们可以利用EVIEWS提供的数据操作命令对数据进行处理和调整。
例如,可以通过group命令将数据按照个体或时间进行分组,通过sort命令对数据进行排序,以便后续的面板数据分析。
面板数据的描述统计分析在面板数据导入并处理完毕后,我们可以进行面板数据的描述统计分析。
EVIEWS提供了丰富的统计功能,可以计算面板数据的平均值、标准差、相关系数等指标。
下面介绍几个常用的描述统计功能:1.summary命令:该命令可以计算面板数据每个变量的平均值、标准差、最大值、最小值等统计指标,并输出到EVIEWS的结果窗口中。
2.correlation命令:该命令可以计算面板数据各变量之间的相关系数矩阵,并输出到结果窗口中。
3.tabulate命令:该命令可以对面板数据进行交叉分组统计,例如计算变量A在变量B的每个取值下的频数和比例。
通过对面板数据进行描述统计分析,可以初步了解数据的分布特征和变量间的关系,为后续的面板数据分析提供基础。
面板数据的回归分析除了描述统计分析,EVIEWS还提供了面板数据的回归分析功能。
通过面板数据回归分析,可以探究变量间的因果关系和影响程度。
下面介绍两个常用的回归分析命令:1.panel least squares(PLS)命令:该命令可以进行面板数据的最小二乘回归分析。
eviews面板数据实例分析(包会)-
eviews面板数据实例分析(包会)-Eviews是一种流行的面板数据分析软件,广泛用于经济学及财务学领域。
本文将以一个面板数据实例为例,介绍Eviews的一些基本功能及应用。
数据说明本数据集为横截面面板数据,共包含11个国家(美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利、荷兰、比利时、奥地利、瑞典、日本)在1970年至1986年间的年度数据。
变量说明如下:- gdpercap:人均GDP- invest:投资/GDP比率- consump:消费/GDP比率- inflation:通货膨胀率- popgrowth:人口增长率- literacy:成年人识字率- female:女性劳动力占比数据导入及面板设置首先,在Eviews中新建一个工作文件,并将数据导入。
打开数据文件后,我们可以看到数据已经被正确读入。
然后,我们需要将数据设为面板数据。
在Eviews中,选择“View”菜单下的“Structure of Workfile”选项,可以进入工作文件结构设置。
在弹出的窗口中,选择“Panel Data”选项,并按照数据的属性设置面板变量。
在本例中,我们选择“Country”作为单位维度,“Year”作为时间维度。
设置完成后,Eviews会自动进行面板数据检测。
检测结果显示,数据格式符合面板数据要求。
面板数据描述及汇总统计接下来,我们可以对数据进行初步的描述性统计和汇总统计。
选择“Quick”菜单下的“Descriptive Stats”选项,Eviews会自动生成数据的描述性统计报告,展示各变量在不同国家和不同年份的均值、标准差、最小值、最大值等基本信息。
我们也可以手动计算其他统计量。
例如,选择“Proc”菜单下的“Panel Data”选项,可以对选定的变量进行面板数据汇总统计。
下面是在Eviews中计算人均GDP和消费/GDP比率两个变量的面板均值统计结果:面板数据变量之间的相关性分析在分析面板数据时,我们通常需要考虑不同变量之间的相关性。
eviews处理面板数据操作步骤(特别好)
File/New/ Workfile Workfile structure type : Balanced Panel
Start date 1935 End date 1954 Number of cross 1 OK Cross Section Identifiers:_GM _CH _GE _WE _US
.
10
思路一:变量之间是非同阶单整 :序列变换
◎变量之间是非同阶单整的指即面板数据中有些序列平稳而有些序列不平稳,
此时不能进行协整检验与直接对原序列进行回归。
◎对序列进行差分或取对数使之变成同阶序列
若变换序列后均为平稳序列可用变换后的序列直接进行回归
思路二 若变换序列后均为同阶非平稳序列,则请点
.
若拒绝H1 ,则模型为变参数模型(模型一)。 构建统计量:请点F统计量
.
26
假设检验的 F 统计量的计算方法
构建变参数模型得残差平方和S1 并考虑其自由度 请点
构建变截距模型得残差平方和S2并考虑其自由度 请点
构建不变参数模型得残差平方和S3并考虑其自由度 请点
计算 F2 统计量
F 2 ( S 3 S 1 S ( 1 N ) / N [ N T ( 1 k ( ) k 1 ) ( 1 ) ) ~ ] F [N ( 1 )k ( 1 )N , ( T k 1 )]
第十章 Panel Data模型
第一步 录入数据
第二步 分析数据的平稳性(单位根检验)
第三步 平稳性检验后分析路径选择
第四步 协整检验`
第五步 回归模型
.
1
第一步 录入数据
一 请点 实例数据 二 请点 录入数据软件操作
面板数据模型 计量经济学 EVIEWS建模课件
三、 Pool数据的统计处理 ㈠一般描述统计
在 Pool 中 选 View/ Descriptive Statistics , 有如下话框:
堆积数据
堆积-截 面均值后 的数据
(3)截面成员变量(Cross-section specific): 计算每个截面变量所有时期的描述统计量。是通过 对各单独序列计算统计量而得到的。
(4)时期变量(Time period specific): 计算时 期特性描述统计量。对每一时期,使用pool中所有 截面成员的变量数据计算的统计量。
利用面板数据,采用不同的限制性假设,会 得到不同的面板数据回归计量模型。
㈠面板数据模型的一般形式
在面板数据中,我们设有N个成员,T个时期, 则以i表示截面,以t表示时间;且β0表示截距项 向量,β为回归系数向量。则一般模型形式为:
Yit = β0 + Xitβ + εit 其中Yit是分块被解释变量列向量,xit是解释变量 分块矩阵;β0和分别是对应于N和T的截距和斜 率的参数分块列向量; εit是残差分块列向量。
可以 把时期特 性统计量 存储为序 列对象。
㈢ 其它数据处理方法
⒈生成数据 ⑴可以使用PoolGenr(panelgenr)程序生成或 者修改Pool序列。即点击Pool工具栏的Poolgenr 并输入要生成的方程式,例如输入:r?=I?/I_US, 相当于输入下面五个命令:r_CM = I_CM/I_US; r_CH = I_CH/I_US;r_GE = I_GE/I_US;r_WE = I_WE/I_US;r_US = I_US/I_US。PoolGenr按照输 入的方程在各截面成员间进行循环计算,生成新 的序列或修改已有序列。 ⑵可联合使用PoolGenr和Genr生成新的变量。
计量学教程及eviews实现面板数据模型的分析
二、一般面板数据模型介绍
符 号 介 绍 : yit — — 因 变 量 在 横 截 面 i 和 时 间 t 上 的 数 值 ;
x
j it
——第 j 个解释变量在横截面 i 和时间 t 上的数值;
假设:有 K 个解释变量,即 j 1,2,, K ;
有 N 个横截面,即i 1,2,, N ;
时间指标 t 1,2,,T 。
ˆ
2 ˆ w
s 2 ( X P D X ) 1
s2
ˆ
2 ˆ
i
s2 T
X iˆ ˆw X i
其中 是对误差项方差的估计量:
( y it ˆ i x it ˆ w ) 2
s2 i t
NT ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱN K
注意:在对误差项方差的估计量中,分母(NT-N-K)反映了整个
模型的自由度。有了这些方差的估计量,就可以用传统的t-统计量 对估计系数的显著性进行检验。同时,还可以运用下列F-统计量对
;
(7
)
2
E
(
2 i
),
i
。
给定这些假设,随机效应面板数据模型也可同样写为:
其中
(In
i )
y=X β +μ
, α 的 向 量 形 式 与 以 前 相 同 。
是 Kronecker 乘法 符 号。
例 2 Kronecker 乘 法 :
I2
i 21
i
21
0
0 i 21
例 3 前 面 的 矩 阵 D 也 可 用 Kronecker 乘 法 表 示 : D I N iT 1
记第 i 个横截面的数据为
yi1
yi
yi2
eviews关于面板数据模型截距,系数,固定效应还是随机效应的选取得检验方法及具体事例
面板数据模型1.面板数据定义。
时间序列数据或截面数据都是一维数据。
例如时间序列数据是变量按时间得到的数据;截面数据是变量在截面空间上的数据。
面板数据(panel data)也称时间序列截面数据(time series and cross section data)或混合数据(pool data)。
面板数据是同时在时间和截面空间上取得的二维数据。
面板数据示意图见图1。
面板数据从横截面(cross section)上看,是由若干个体(entity, unit, individual)在某一时刻构成的截面观测值,从纵剖面(longitudinal section)上看是一个时间序列。
面板数据用双下标变量表示。
例如y i t, i = 1, 2, …, N; t = 1, 2, …, TN表示面板数据中含有N个个体。
T表示时间序列的最大长度。
若固定t不变,y i ., ( i = 1, 2, …, N)是横截面上的N个随机变量;若固定i不变,y. t, (t = 1, 2, …, T)是纵剖面上的一个时间序列(个体)。
图1 N=7,T=50的面板数据示意图例如1990-2000年30个省份的农业总产值数据。
固定在某一年份上,它是由30个农业总产总值数字组成的截面数据;固定在某一省份上,它是由11年农业总产值数据组成的一个时间序列。
面板数据由30个个体组成。
共有330个观测值。
对于面板数据y i t, i = 1, 2, …, N; t = 1, 2, …, T来说,如果从横截面上看,每个变量都有观测值,从纵剖面上看,每一期都有观测值,则称此面板数据为平衡面板数据(balanced panel data)。
若在面板数据中丢失若干个观测值,则称此面板数据为非平衡面板数据(unbalanced panel data)。
注意:EViwes 3.1、4.1、5.0既允许用平衡面板数据也允许用非平衡面板数据估计模型。
面板数据模型计量经济学EVIEWS建模课件
下载EViews安装程序后,按照提示进行安装,选择 合适的安装路径和组件。
03
安装完成后,需要配置EViews的环境变量和启动选 项。
EViews软件界面与操作
EViews的界面包括菜单栏、工具栏、工作区、状态栏等部分,用户可以通 过菜单栏选择需要的命令和功能。
工作区是用户进行数据分析和模型估计的主要区域,可以显示数据表格、 图形、方程等。
固定效应模型
在固定效应模型中,个体固定效应被包括在内,这意 味着模型将考虑每个个体特有的不随时间变化的特征 对因变量的影响。在EViews中,可以通过在`xtreg`命 令后加上`fe`来指定固定效应模型。解读固定效应模型 的估计结果时,应注意观察固定效应的系数和显著性 水平,以了解不同个体的固定效应对因变量的影响程 度和显著性。
提高估计精度
相对于单一时间序列或横截面数据模型,面板数据模型能够利用更多的信息,提高估计 的精度。
面板数据模型在经济学研究中的挑战与展望
数据质量和可获得性
高质量的面板数据是进行面板数据分 析的前提,但获取高质量的面板数据 存在一定的难度。
动态面板数据分析
模型选择和设定
在应用面板数据模型时,需要合理选 择和设定模型,以避免模型误设导致 的估计偏误。
社会学研究 面板数据模型在社会学研究中用 于分析社会现象和趋势,如人口 变化、教育发展、犯罪率等。
医学研究 面板数据模型在医学研究中用于 分析疾病发病率、流行趋势、治 疗效果等,为医学研究和公共卫 生政策提供依据。
02
EViews软件介绍
EViews软件概述
EViews是一款专门用于计量经济学和时 间序列分析的软件,提供了一系列强大 的统计分析工具和图形化界面,方便用 户进行数据分析和模型估计。
Eviews6.0面板数据操作指南
Eviews6.0面板数据操作一、数据输入1、创建工作文档。
如下图操作,在” workfile create”文本框的“workfile structure type”选择“balanced panel”,”panel specification”的”start date”和”end date”输入数据的起止期间,”wf”输入工作文档的名称,点击” OK”即跳出新建的工作文档a界面。
2、创建新对象。
操作如下图。
在”new object”文本框的”type of object”选择”pool”,”name for object ”输入新对象的名称。
创建成功后的界面如下面第3张图所示。
3、输入数据。
双击”workfile”界面的,跳出”pool”界面,输入个体。
一般输入方式为如下:若上海输入_sh,北京输入_bj,…。
个体输入完成后,点击该界面的键,在跳出的”series list”输入变量名称,注意变量后要加问号。
格式如下:y? x?。
点击”OK”后,跳出数据输入界面,如下面第4张图所示。
在这个界面上点击键,即可以输入或者从EXCEL处复制数据。
在输入数据后,记得保存数据。
保存操作如下:在跳出的“workfile save”文本框选择“ok”即可,则自动保存到我的文档。
然后在“workfile”界面如下会显示保存路径:d:\my documents\a.wf1。
若要保存到自己选择的路径下面,则在保存时选择“save as”,在跳出的文本框里选择自己要保存的路径以及命名文件名称。
4、单位根检验。
一般回归前要检验面板数据是否存在单位根,以检验数据的平稳性,避免伪回归,或虚假回归,确保估计的有效性。
单位根检验时要分变量检验。
(补充:网上对面板数据的单位根检验和协整检验存在不同意见,一般认为时间区间较小的面板数据无需进行这两个检验。
)(1)生成数据组。
如下图操作。
点击”make group”后在跳出的”series list”里输入要单位根检验的变量,完成后就会跳出如下图3所示的组数据。
EVIEWS模型面板数据模型
这里N 指截面个体的个数,T 时期个数,k 是解释变量个数。
如果计算的F 统计量的值大于设定的显著性水平的临界值(如5%或10%),拒绝原假设,选择个体固定效应模型更合适;如果小于临界值,接受原假设,混合数据模型更适合。
在stata 中计算临界值disp invFtail(n1,n2,p) 或卡方disp invchi2tail(n,p) 再构造两个F 统计量以检验方程是否符合混合模型、变截矩模型或变系数模型。
3121()/(1)(1)[(1)(1),(*(1)]/(*(1)
S S N k F F N k N T k S N T k −−+=−+−−−−∼如果上述值大于给定的临界值,则拒绝原假设混合数据模型,对不变系数的模型作进一步的检验
2111()/(1)[(1),(*(1)]/(*(1)
S S N k F F N k N T k S N T k −−=
−−−−−∼如果上述值大于给定的临界值,则拒绝原假设,用变系数模型合适,否则,用变截距模型较合适。
S1指变系数模型残差平方和,S2指固定效应模型残差平方和,S3指混合数据模型残差平方和。
EVIEWS面板数据分析操作教程及实例解析课件.ppt
再检验只含截距项的模型,最后检验二者都不含的模型。并且认为,只有三个模
型的检验结果都不能拒绝原假设时,我们才认为时间序列是非平稳的,而只要其
中有一个模型的检验结果拒绝了零假设,就可认为时间序列是平稳的。
精品
分析数据的平稳性软 件 操 作
在Pool对象,View/Unit Root Test,输入相应的Pool序列名
精品
协整检验 说 明
原:不存在协整
面板数据的协整检验方法可以分为两大类,一类是建立在Engle and Granger二 步法检验基础上的面板协整检验,具体方法主要有Pedroni检验和Kao检验;另 一类是建立在Johansen协整检验基础上的面板协整检验。
1.Pedroni检验 2.Kao检验 3.Johansen面板协整检验
精品
协整检验操作
Pool序列的协整检验 ※在EViews中打开pool对象,选
择Views/ Cointegration Test…, 则显示协整检验的对话框。
图10.6 面板数据的协整检验的对精话品框
Pedroni检验:
原假设:无协 整关系
此栏目下P值 均小于0.05 存在协整关系
此栏目下P值均 两个小于0.05 存在协整关系 一个大于0.05, 不支持协整
精品
思路一:变量之间是非同阶单整 :序列变换
◎变量之间是非同阶单整的指即面板数据中有些序列平稳而有些序列不平稳,
此时不能进行协整检验与直接对原序列进行回归。
◎对序列进行差分或取对数使之变成同阶序列
若变换序列后均为平稳序列可用变换后的序列直接进行回归
思路二 若变换序列后均为同阶非平稳序列,则请点
精品
方式二(方式是否正确,有待考证)
eviews面板数据模型详解
eviews面板数据模型详解1.已知1996―2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费(cp,不变价格)和人均收入(ip,不变价格)居民,利用数据(1)建立面板数据(panel data)工作文件;(2)定义序列名并输入数据;(3)估计选择面板模型;(4)面板单位根检验。
年人均消费(consume)和人均收入(income)数据以及消费者价格指数(p)分别见表9.1,9.2和9.3。
表9.1 1996―2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费(元)数据人均消费 CONSUMEAH CONSUMEBJ CONSUMEFJ CONSUMEHB CONSUMEHLJ CONSUMEJL CONSUMEJS CONSUMEJX CONSUMELN CONSUMENMG CONSUMESD CONSUMESH CONSUMESX CONSUMETJ CONSUMEZJ19961997199819992000200120023607.43 3693.55 3777.41 3901.81 4232.98 4517.65 4736.52 5729.52 6531.81 6970.83 7498.48 8493.49 8922.72 10284.6 4248.47 4935.95 5181.45 5266.695638.74 6015.11 6631.68 3424.35 4003.71 3834.43 4026.34348.47 4479.75 5069.283110.92 3213.42 3303.15 3481.74 3824.44 4192.36 4462.08 3037.32 3408.03 3449.74 3661.68 4020.87 4337.22 4973.88 4057.5 4533.57 4889.43 5010.91 5323.18 5532.74 6042.6 2942.11 3199.61 3266.81 3482.33 3623.56 3894.51 4549.32 3493.02 3719.91 3890.74 3989.93 4356.06 4654.42 5342.64 2767.84 3032.33105.74 3468.99 3927.75 4195.62 4859.885022104643770.99 4040.63 4143.96 4515.056763.12 6819.94 6866.41 8247.69 8868.19 9336.1 3035.59 3228.713267.7 3492.98 3941.87 4123.01 4710.964679.61 5204.15 5471.01 5851.53 6121.04 6987.22 7191.96 5764.27 6170.14 6217.93 6521.54 7020.22 7952.39 8713.08表9.2 1996―2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均收入(元)数据人均收入 INCOMEAH INCOMEBJ INCOMEFJ INCOMEHB1996199719981999 5064.62000 5293.55 7432.26 5661.16 4912.88 4810 6800.23 5103.58 5357.79 5129.05 6489.97 4724.11 8140.5 9279.162001 5668.8 8313.08 5984.82 5425.87 5340.46 7375.1 5506.02 5797.01 5535.89 7101.08 5391.05 8958.72002 6032.4 9189.36 6679.68 6100.56 6260.16 8177.64 6335.64 6524.52 6051 7614.36 6234.36 9337.564512.77 4599.27 4770.477332.01 7813.16 8471.98 9182.76 10349.69 11577.78 12463.92 5172.93 6143.64 6485.63 6859.81 4442.81 4958.67 5084.64 5365.034268.5 6017.854595.14 6538.2INCOMEHLJ 3768.31 4090.72 INCOMEJL INCOMEJS INCOMEJX INCOMELN3805.53 4190.58 4206.64 4480.01 3780.2 4071.32 4251.42 4720.58 4207.23 4518.14617.24 4898.61INCOMENMG 3431.81 3944.67 4353.02 4770.53 INCOMESD INCOMESH INCOMESX INCOMETJ INCOMEZJ4890.28 5190.79 5380.08 5808.96 8178.48 8438.893702.69 3989.92 4098.73 4342.61 5967.71 6608.39 7110.54 7649.83 6955.79 7358.72 7836.76 8427.958773.1 10931.64 11718.01 12883.46 13249.810464.67 11715.6表9.3 1996―2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的消费者物价指数物价指数 1996 PAH PBJ PFJ PHB PHLJ PJL PJS PJX PLN PNMG PSD PSH PSX PTJ PZJ19971998 1001999200020012002 99 98.2 99.5 99 99.3 99.5 99.2 100.1 98.9109.9 101.397.8 100.7 100.5 99.1 102.1 98.7 98.1 96.8 9899.7 100.5 98.3 100.8 98.6 101.3111.6 105.3 102.4 100.6 103.5 103.1 105.9 101.7 99.7 107.1 103.5 98.4 107.1 104.4 100.4 107.2 103.7 99.2 109.3 101.7 99.4 108.410210198.7 100.1 100.8 98.6 100.3 99.5 98.699.9100107.9 103.1 99.3 107.6 104.5 99.3 109.6 102.8 99.4 109.2 102.8100107.9 103.1 98.6 109103.1 99.599.8 101.3 100.6 100.2 99.3 100.2 101.8 101.5 102.510099.6 103.9 99.8 98.9 98.899.6 101.2 10199.899.3 100.5 98.4 99.6 99.1107.9 102.8 99.7(1)建立面板数据工作文件首先建立工作文件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1.已知1996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费(cp,不变价格)和人均收入(ip,不变价格)居民,利用数据(1)建立面板数据(panel data)工作文件;(2)定义序列名并输入数据;(3)估计选择面板模型;(4)面板单位根检验。
年人均消费(consume)和人均收入(income)数据以及消费者价格指数(p)分别见表9.1,9.2和9.3。
表9.1 1996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费(元)数据人均消费1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002CONSUMEAH 3607.43 3693.55 3777.41 3901.81 4232.98 4517.65 4736.52CONSUMEBJ 5729.52 6531.81 6970.83 7498.48 8493.49 8922.72 10284.6CONSUMEFJ 4248.47 4935.95 5181.45 5266.69 5638.74 6015.11 6631.68CONSUMEHB 3424.35 4003.71 3834.43 4026.3 4348.47 4479.75 5069.28CONSUMEHLJ 3110.92 3213.42 3303.15 3481.74 3824.44 4192.36 4462.08CONSUMEJL 3037.32 3408.03 3449.74 3661.68 4020.87 4337.22 4973.88CONSUMEJS 4057.5 4533.57 4889.43 5010.91 5323.18 5532.74 6042.6CONSUMEJX 2942.11 3199.61 3266.81 3482.33 3623.56 3894.51 4549.32CONSUMELN 3493.02 3719.91 3890.74 3989.93 4356.06 4654.42 5342.64CONSUMENMG 2767.84 3032.3 3105.74 3468.99 3927.75 4195.62 4859.88CONSUMESD 3770.99 4040.63 4143.96 4515.05 5022 5252.41 5596.32CONSUMESH 6763.12 6819.94 6866.41 8247.69 8868.19 9336.1 10464CONSUMESX 3035.59 3228.71 3267.7 3492.98 3941.87 4123.01 4710.96CONSUMETJ 4679.61 5204.15 5471.01 5851.53 6121.04 6987.22 7191.96CONSUMEZJ 5764.27 6170.14 6217.93 6521.54 7020.22 7952.39 8713.08表9.2 1996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均收入(元)数据人均收入1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002INCOMEAH 4512.77 4599.27 4770.47 5064.6 5293.55 5668.8 6032.4INCOMEBJ 7332.01 7813.16 8471.98 9182.76 10349.69 11577.78 12463.92INCOMEFJ 5172.93 6143.64 6485.63 6859.81 7432.26 8313.08 9189.36INCOMEHB 4442.81 4958.67 5084.64 5365.03 5661.16 5984.82 6679.68INCOMEHLJ 3768.31 4090.72 4268.5 4595.14 4912.88 5425.87 6100.56INCOMEJL 3805.53 4190.58 4206.64 4480.01 4810 5340.46 6260.16INCOMEJS 5185.79 5765.2 6017.85 6538.2 6800.23 7375.1 8177.64INCOMEJX 3780.2 4071.32 4251.42 4720.58 5103.58 5506.02 6335.64INCOMELN 4207.23 4518.1 4617.24 4898.61 5357.79 5797.01 6524.52INCOMENMG 3431.81 3944.67 4353.02 4770.53 5129.05 5535.89 6051INCOMESD 4890.28 5190.79 5380.08 5808.96 6489.97 7101.08 7614.36INCOMESH 8178.48 8438.89 8773.1 10931.64 11718.01 12883.46 13249.8INCOMESX 3702.69 3989.92 4098.73 4342.61 4724.11 5391.05 6234.36INCOMETJ 5967.71 6608.39 7110.54 7649.83 8140.5 8958.7 9337.56INCOMEZJ 6955.79 7358.72 7836.76 8427.95 9279.16 10464.67 11715.6表9.3 1996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的消费者物价指数物价指数1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002PAH 109.9 101.3 100 97.8 100.7 100.5 99(1)建立面板数据工作文件首先建立工作文件。
打开工作文件后,过程如下:建立面板数据库。
在窗口中输入15个不同省级地区的标识。
(2)定义序列名并输入数据产生3*15个尚未输入数据的变量名。
这样可以通过键盘输入或黏贴的方法数据数据。
(3)估计、选择面板模型打开一个pool 窗口,先输入变量后缀(所要使用的变量)。
点击Estimate ,打开估计窗口。
A.混合模型的估计方法左边的Common 表示相同系数,即表示不同个体有相同的斜率。
得到如下输出结果: 相应的表达式是:(2.0) (79.7) 20.98,4824588r R SSE ==上式表示15个省级地区的城镇人均指出平均占收入的76%。
B.个体固定效应回归模型的估计方法将截距项选择区选Fixed effects (固定效应) 得到如下输出结果: 相应的表达式为:(6.3) (55) 20.99,2270386r R SSE ==其中虚拟变量1215,,...,D D D 的定义是:15个省级地区的城镇人均指出平均占收入70%。
从上面的结果可以看出北京市居民的自发性消费明显高于其他地区。
接下来用F 统计量检验是应该建立混合回归模型,还是个体固定效应回归模型。
0H :i αα=。
模型中不同个体的截距相同(真实模型为混合回归模型)。
1H :模型中不同个体的截距项i α不同(真实模型为个体固定效应回归模型)。
F 统计量定义为:其中r SSE 表示约束模型,即混合估计模型的残差平方和,u SSE 表示非约束模型,即个体固定效应回归模型的残差平方和。
非约束模型比约束模型多了1N -个被估参数。
PBJ 111.6 105.3 102.4 100.6 103.5 103.1 98.2 PFJ 105.9 101.7 99.7 99.1 102.1 98.7 99.5 PHB 107.1 103.5 98.4 98.1 99.7 100.5 99 PHLJ 107.1 104.4 100.4 96.8 98.3 100.8 99.3 PJL 107.2 103.7 99.2 98 98.6 101.3 99.5 PJS 109.3 101.7 99.4 98.7 100.1 100.8 99.2 PJX 108.4 102 101 98.6 100.3 99.5 100.1 PLN 107.9 103.1 99.3 98.6 99.9 100 98.9 PNMG 107.6 104.5 99.3 99.8 101.3 100.6 100.2 PSD 109.6 102.8 99.4 99.3 100.2 101.8 99.3 PSH 109.2 102.8 100 101.5 102.5 100 100.5 PSX 107.9 103.1 98.6 99.6 103.9 99.8 98.4 PTJ 109 103.1 99.5 98.9 99.6 101.2 99.6 PZJ 107.9 102.8 99.7 98.8 101 99.8 99.1所以本例中:所以推翻原假设,建立个体固定效应回归模型更合理。
C.时点固定效应回归模型的估计方法 将时间选择为固定效应。
得到如下输出结果: 相应的表达式为:(76.6) 20.987,4028843R SSE ==其中虚拟变量127,,...,D D D 的定义是: D.个体随机效应回归模型估计截距项选择Random effects (个体随机效应) 得到如下部分输出结果: 相应的表达式是:(68.5) 20.98,2979246R SSE ==其中虚拟变量1215,,...,D D D 的定义是:接下来利用Hausman 统计量检验应该建立个体随机效应回归模型还是个体固定效应回归模型。
0H :个体效应与回归变量(it IP )无关(个体随机效应回归模型) 1H :个体效应与回归变量(it IP )相关(个体固定效应回归模型)分析过程如下:得到如下检验结果:由检验输出结果的上半部分可以看出,Hausman 统计量的值是14.79,相对应的概率是0.0001,即拒接原假设,应该建立个体固定效应模型。
检验结果的下半部分是Hausman 检验中间结果比较。
个体固定效应模型对参数的估计值为0.697561,随机效应模型对参数的估计值为0.724569。
两个参数的估计量的分布方差的差为0.000049。
综上分析,1996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费和人金收入问题应该建立个体固定效应回归模型。
人均消费平均占人均收入的70%。
随地区不同,自发消费(截距项)存在显著性差异。
(4)面板单位根检验 以cp 序列为例。
首先在工作文件窗口中打开cp 变量的15个数据组。
单位根检验过程如下: 得到如下检验结果:从上面的检验结果可以看出来,6种检验方法的结论都认为15个cp 序列存在单位根。