正态性检验
参数检验方法
参数检验方法一、概述参数检验是指对某个或一组参数进行检验，以确定其是否符合特定的要求或标准。
在科学研究、工程设计、质量控制等领域中，参数检验是一个非常重要的工具。
本文将介绍参数检验的方法及步骤。
二、参数检验方法1. 正态性检验正态性检验是指对数据进行正态分布的验证。
正态分布是指数据呈现出钟形曲线分布，符合高斯分布规律。
在进行许多统计分析时，都需要先判断数据是否符合正态分布。
常用的正态性检验方法有：（1）直方图法：通过绘制数据的频率直方图来判断数据是否呈现出正态分布。
（2）Q-Q图法：通过绘制样本与理论正态分布之间的散点图来判断数据是否呈现出正态分布。
（3）K-S检验法：通过计算样本与理论正态分布之间的最大差异来判断数据是否呈现出正态分布。
2. 方差齐性检验方差齐性检验是指对不同样本之间方差是否相等进行验证。
当不同样本之间方差不相等时，可能会影响到后续统计推断结果的准确性。
常用的方差齐性检验方法有：（1）Levene检验法：通过计算不同样本之间方差的平均值来判断是否方差齐性。
（2）Bartlett检验法：通过计算不同样本之间方差的总和来判断是否方差齐性。
3. 独立性检验独立性检验是指对两个或多个变量是否独立进行验证。
当两个或多个变量存在相关关系时，可能会影响到后续统计推断结果的准确性。
常用的独立性检验方法有：（1）卡方检验法：通过计算实际观测值与理论期望值之间的差异来判断两个变量是否独立。
（2）Fisher精确概率法：对于小样本数据，可以采用Fisher精确概率法进行独立性检验。
4. 均值比较均值比较是指对不同样本之间均值是否相等进行验证。
当不同样本之间均值不相等时，可能会影响到后续统计推断结果的准确性。
常用的均值比较方法有：（1）t检验法：通过计算不同样本之间均值之差与标准误差之比来判断是否存在显著差异。
（2）方差分析法：对于多个样本之间的均值比较，可以采用方差分析法进行检验。
三、参数检验步骤1. 数据收集：收集所需的数据，并对数据进行整理和清洗。
总结正态性检验的几种方法
总结正态性检验的几种方法1.1 正态性检验方法1）偏度系数样本的偏度系数（记为1g ）的计算公式为()2331331(1)(2)(1)(2)n ii n n g x x n n s n n s μ==-=----∑， 其中s 为标准差，3μ为样本的3阶中心距，即()3311n i i x x n μ==-∑。
偏度系数是刻画数据的对称性指标，关于均值对称的数据其偏度系数为0，右侧更分散的数据偏度系数为正，左侧更分散的数据偏度系数为负。
（2）峰度系数样本的峰度系数（记为2g ），计算公式为()242412244(1)(1)3(1)(2)(3)(2)(3)(1)(1)3(1)(2)(3)(2)(3)n i i n n n g x x n n n s n n n n n n n n s n n μ=+-=-------+-=------∑，其中s 为标准差，4μ为样本的3阶中心距，即()4411n i i x x n μ==-∑。
当数据的总体分布为正态分布时，峰度系数近似为0,；当分布为正态分布的尾部更分散时，峰度系数为正；否则为负。
当峰度系数为正时，两侧极端数据较多，当峰度系数为负时，两侧极端数据较少。
（3）QQ 图QQ 图可以帮助我们鉴别样本的分布是否近似于某种类型的分布。
现假设总体为正态分布()2,N μσ，对于样本12,,,n x x x L ，其顺序统计量是(1)(2)(),,,n x x x L 。
设()x Φ为标准正态分布()0,1N 的分布函数，1()x -Φ是反函数，对应正态分布的QQ 图是由以下的点 1()0.375,,1,2,,0.25i i x i n n -⎛⎫-⎛⎫Φ= ⎪ ⎪+⎝⎭⎝⎭L ， 构成的散点图，若样本数据近似为正态分布，在QQ 图上这些点近似地在直线上y x σμ=+，附近，此直线的斜率是标准差σ，截距式均值,μ，所以利用正态QQ 图可以做直观的正态性检验。
正态性检验的几种方法
正态性检验的几种方法一、引言正态分布是自然界中一种最常见的也是最重要的分布。
因此，人们在实际使用统计分析时，总是乐于正态假定，但该假定是否成立，牵涉到正态性检验。
目前，正态性检验主要有三类方法：一是计算综合统计量，如动差法、Shapiro-Wilk 法(W 检验)、D ’Agostino 法(D 检验)、Shapiro-Francia 法(W ’检验)。
二是正态分布的拟合优度检验，如2χ检验、对数似然比检验、Kolmogorov-Smirov 检验。
三是图示法(正态概率图Normal Probability plot)，如分位数图(Quantile Quantile plot ，简称QQ 图)、百分位数(Percent Percent plot ，简称PP 图)和稳定化概率图(Stablized Probability plot ，简称SP 图)等。
而本文从不同角度出发介绍正态性检验的几种常见的方法，并且就各种方法作了优劣比较，还进行了应用。
二、正态分布2.1 正态分布的概念定义1若随机变量X 的密度函数为()()()+∞∞-∈=--,,21222x e x f x σμπσ其中μ和σ为参数，且()0,,>+∞∞-∈σμ则称X 服从参数为μ和σ的正态分布，记为()2,~σμN X 。
另我们称1,0==σμ的正态分布为标准正态分布，记为()1,0~N X ，标准正态分布随机变量的密度函数和分布函数分别用()x ϕ和()x Φ表示。
引理1 若()2,~σμN X ，()x F 为X 的分布函数，则()⎪⎭⎫⎝⎛-Φ=σμx x F由引理可知，任何正态分布都可以通过标准正态分布表示。
2.2 正态分布的数字特征引理2 若()2,~σμN X ，则()()2,σμ==x D x E 引理3 若()2,~σμN X ，则X 的n 阶中心距为()()N k kn k k n kn ∈⎩⎨⎧=-+==2,!!1212,02σμ定义2 若随机变量的分布函数()x F 可表示为：()()()()x F x F x F 211εε+-= ()10<≤ε其中()x F 1为正态分布()21,σμN 的分布函数，()x F 2为正态分布()22,σμN 的分布函数，则称X 的分布为混合正态分布。
正态性检验
正态性检验确定您绘制样本所基于的总体是否呈非正态分布的单样本假设检验。
许多统计过程均依赖于总体正态性，且使用正态性检验确定否定此假设是不是分析中的重要步骤。
正态性检验的原假设假定总体为正态分布。
备择假设假定总体为非正态分布。
要确定样本数据是否来自非正态总体，您可以从四种检验中进行选择。
图形方法您可以使用正态概率图来评估总体正态性，如果样本的总体呈正态分布，该图将根据您期望它们接近的值绘制顺序数据值。
如果总体呈正态分布，绘制的点将大致形成一条直线。
正态数据的概率图非正态数据的概率图Anderson-Darling 检验此检验是将样本数据的经验累积分布函数与假设数据呈正态分布时期望的分布进行比较。
如果实测差异足够大，该检验将否定总体呈正态分布的原假设。
Ryan-Joiner 正态性检验此检验通过计算数据与数据的正态分值之间的相关性来评估正态性。
如果相关系数接近 1，则总体就很有可能呈正态分布。
Ryan-Joiner 统计量可以评估这种相关性的强度；如果它未达到适当的临界值，您将否定总体呈正态分布的原假设。
此检验类似于 Shapiro-Wilk 正态性检验。
Kolmogorov-Smirnov 正态性检验此检验是将样本数据的经验累积分布函数与假设数据呈正态分布时期望的分布进行比较。
如果实测差异足够大，该检验将否定总体呈正态分布的原假设。
如果这些检验的 p 值低于您选择的 a 水平，您可以否定原假设并断定总体呈非正态分布。
“粗笔检验”一种非正式的近似正态性检验，称为“粗笔检验”，常应用于概率图。
想象有一支“粗笔”从拟合线上划过：如果它覆盖了图中的所有数据点，则数据可能为正态分布；如果图中的点距离拟合线很远以致粗笔边缘之外还有很多点，则数据可能为非正态分布。
这种非正式的方法并不能代替正态性检验的统计推断，但它可以作为一种有用的快速直观评估方式。
在下列图形中，将粗笔检验应用到了上面的概率图中。
灰色带形就表示在拟合线上划的粗笔。
正态性检验
10
第一节 估计样本含量
最小样本含量
无论所比较的总体是否具有差别， 无论所比较的总体是否具有差别，通过假设检 验，都有一定的可能性得出正确结论所必需的 样本大小。 样本大小。 正确结论
比较的总体间没有差别，通过假设检验得出无差别 比较的总体间没有差别， 的结论。错误结论即假阳性、误诊。 的结论。错误结论即假阳性、误诊。 比较的总体间有差别，通过假设检验得出有差别的 比较的总体间有差别， 结论。错误结论即假阴性、漏诊。 结论。错误结论即假阴性、漏诊。
根据α 的值查附表13 根据α和β的值查附表13
18
第二节 计量资料样本含量估计
两样本均数比较
例14.2 δ = 12 .33 , σ c = 25 .84 , α = 0 .05 , β = 0 .20 D = 12 .33 25 .84 = 0 .48
查表后利用线性插值得n=70 查表后利用线性插值得n=70
Skewness Kurtosis Std. Std. Error Error Statistic Statistic Statistic 144 -.020 .202 -.157 .401
N
（表中数据利用SPSS计算而得） 表中数据利用SPSS计算而得） SPSS计算而得
3
第一节 矩法
对表13.1 13.1的资料作正态性检验 例13.1 对表13.1的资料作正态性检验
第三节 计数资料样本含量估计
两样本率的比较
计算δ 计算δ=|p1-p2| 根据α 和较小的p值查附表14、 值查附表14 根据α、β和较小的 值查附表14、15 例14.3 p1 = 20%, p2 = 40%, α = 0.05 , β = 0.20 δ =| p1 p2 |= 20%
正态性的检验方法
正态性的检验方法
正态性的检验方法通常有以下几种：
1. 直方图和正态概率图：绘制样本数据的直方图和正态概率图，通过目测判断数据是否符合正态分布。
2. 正态性假设检验：采用统计学中的正态性假设检验方法，比如Shapiro-Wilk 检验、Kolmogorov-Smirnov检验、Anderson-Darling检验等。
3. Q-Q图：绘制样本数据的Q-Q图（Quantile-Quantile Plot），将观测值的分位数与正态分布的理论分位数进行比较，若数据符合正态分布，点图应该沿着一条直线分布。
4. 箱线图：绘制样本数据的箱线图，通过观察异常值和离群点的数量和位置来判断数据是否符合正态分布。
5. 偏度和峰度检验：计算样本数据的偏度（Skewness）和峰度（Kurtosis），若偏度和峰度接近于0，则数据更接近于正态分布。
以上方法可以单独或者结合使用来检验数据的正态性，但需要注意的是，这些方法都是基于样本数据的，只能提供对正态性的近似判断，并不能确定样本数据是
否完全符合正态分布。
正态检验方法
正态检验方法一、前言正态检验是统计学中常用的一种方法，用于检验数据是否符合正态分布。
正态分布是指在概率论和统计学中经常出现的一种连续概率分布，其特点是对称、单峰、钟形曲线。
正态分布在实际应用中具有很重要的意义，因此对数据进行正态检验就显得尤为重要。
本文将详细介绍正态检验的方法以及如何使用R语言进行正态检验。
二、什么是正态检验？正态检验（Normality Test）是指通过某些统计量对数据样本进行假设检验，判断样本是否符合正态分布。
常见的统计量有Kolmogorov-Smirnov (K-S) 检验、Shapiro-Wilk 检验、Anderson-Darling (A-D) 检验等。
三、K-S检验K-S检验（Kolmogorov–Smirnov test）是一种非参数假设检验方法，主要用于判断一个样本是否来自某个已知分布。
在正态性检查中，我们可以使用K-S测试来比较观察值与标准正态分布之间的差异。
1. K-S测试原理在使用K-S测试时，我们首先需要确定一个假设H0：该样本来自一个已知分布。
通常情况下，该已知分布是标准正态分布。
我们可以使用样本的均值和标准差来估计标准正态分布的参数。
接下来，我们需要计算出观察值与标准正态分布之间的最大偏差（D）。
这个偏差是指在统计学上，观察值与标准正态分布之间的最大距离。
最后，我们需要根据样本大小和显著性水平确定临界值。
如果D大于临界值，则拒绝假设H0，即该样本不符合正态分布。
2. 使用R语言进行K-S检验在R语言中，我们可以使用ks.test()函数进行K-S检验。
该函数包含两个参数：x表示要检验的数据向量；y表示用于比较的已知分布。
例如：```R# 生成一个随机数向量set.seed(123)x <- rnorm(100)# 进行K-S检验ks.test(x, "pnorm")```输出结果为：```ROne-sample Kolmogorov-Smirnov testdata: xD = 0.0863, p-value = 0.4814alternative hypothesis: two-sided```其中，D表示最大偏差；p-value表示拒绝原假设的显著性水平。
何谓正态性检验
何谓正态性检验，如何进行检验正态性检验(Normality test) 是一种特殊的假设检验，其原假设为：H 0：总体为正态分布正态性检验即是检验一批观测值（或对观测值进行函数变换后的数据）或一批随机数是否来自正态总体。
这是当基于正态性假定进行统计分析时，如果怀疑总体分布的正态性，应进行正态性检验。
但当有充分理论依据或根据以往的信息可确认总体为正态分布时，不必进行正态性检验。
z 有方向检验当在备择假设中仅指总体的偏度偏离正态分布的峰度，并且有明确的偏离方向时，检验称为有方向的检验。
特别当总体的偏度和峰度都偏离正态分布的偏度和峰度时，检验称为多方向的检验。
z 无方向检验当备择假设为H 1，总体不服从正态分布时，检验为无方向的检验。
检验方法由于有方向检验在实际检验中使用较少，故在此不作详细的介绍。
当不存在关于正态分布偏离的形式的实质性的信息时，推荐使用无方向检验。
GB/T4882-2001中删去了以前在无方向检验中常用的D 检验法。
代入以爱波斯—普里（EPPS-Pulley ）检验法。
保留了使用较多的W 检验法，即夏皮洛—威克尔（Shapiro-Wilk ）检验。
当8n 50≤≤时可以利用，小样本(n<8)对偏离正态分布的检验不太有效。
这种常用的无方向检验，由于实验室中一般检测的次数有限，所以它适于实验室测试数据的正态性检验。
它的实施步骤如下：（1） 将观测值按非降次序排列成：(1)(2)(3)()......n x x x x ≤≤≤（2） 按公式：2(1)()12()1()[]()L k n k k k n k k W x x W x x α+−==⎧⎫−⎨⎬⎩⎭=−∑∑ 计算统计量W 的值。
其中n 为偶数时，2n L =；n 为奇数时，12n L −=。
（3） 根据α和n 查GB/T 4882的表11得出W 的p 分位数p α。
（4） 判断：若W<p α，则拒绝H 0，否则不拒绝H 0。
正态性检验
正态性检验安德森-达令检验、柯尔莫哥洛夫-斯米诺夫检验、雅克-贝拉检验、偏度检验、峰度检验、爱泼斯-普利检验、夏皮洛-威尔克检验。
有些统计方法只适用于正态分布或近似正态分布资料，如用均数和标准差描述资料的集中或离散情况，用正态分布法确定正常值范围及用t检验两均数间相差是否显著等，因此在用这些方法前，需考虑进行正态性检验。
正态分布的特征是对称和正态峰。
分布对称时众数和均数密合，若均数-众数>0，称正偏态。
因为有少数变量值很大，使曲线右侧尾部拖得很长，故又称右偏态；若均数-众数<0称负偏态。
因为有少数变量值很小，使曲线左侧尾部拖得很长，故又称左偏态，见图7.1(a)。
正态曲线的峰度叫正态峰，见图7.1(b)中的虚线，离均数近的或很远的变量值都较正态峰的多的称尖峭峰，离均数近或很远变量值都较正态峰的少的称平阔峰。
图7.1频数分布的偏度和峰度正态性检验的方法有两类。
一类对偏度、峰度只用一个指标综合检验，另一类是对两者各用一个指标检验，前者有W法、D法、正态概率纸法等，后者有动差法亦称矩法。
现仅将W法与动差法分述于下；1．W法此法宜用于小样本资料的正态性检验，尤其是n≤50时，检验步骤如下；（1）将n个变量值Xi从小至大排队编秩。
X1<X2<……<XN< p>见表7.5第（1）栏，表中第（2）、第（3）栏是变量值，第（2）栏由上而下从小至大排列，第（3）栏由下而上从小至大排列。
第（4）栏是第（3）栏与第（2）栏之差。
（2）由附表5按n查出ain系数列入表7.5第（5）栏，由于当n为奇数时，对应于中位数秩次的ain为0，所以中位数只列出，不参加计算。
第（6）栏是第（5）栏与第（4）栏的乘积。
（3）按式（7.8）计算W值（7.8）式中分子的∑，当n是偶数时，为的缩写，当n是奇数时为的缩写，表7.5 第（6）栏的合计平方后即为分子。
分母按原始资料计算。
（4）查附表6得P值，作出推断结论，按n查得W（n，α），α是检验前指定的检验水准，若W>W（n，α）则在α水准上按受H0，资料来自正态分布总体，或服从正态分布；若W≤W（n，α），则在α水准上拒绝H0，接受H1，资料非正态。
正态性检验方法
SPSS和SAS常用正态检验方法许多计量资料的分析方法要求数据分布是正态或近似正态，因此对原始独立测定数据进行正态性检验是十分必要的。
通过绘制数据的频数分布直方图来定性地判断数据分布正态性。
这样的图形判断决不是严格的正态性检验,它所提供的信息只是对正态性检验的重要补充。
正态性检验主要有三类方法:一、计算综合统计量如动差法、夏皮罗-威尔克Shapiro-Wilk 法(W 检验) 、达戈斯提诺D′Agostino 法(D 检验) 、Shapiro-Francia法(W′检验) .二、正态分布的拟合优度检验如皮尔逊χ2检验、对数似然比检验、柯尔莫哥洛夫Kolmogorov-Smirov 法检验.三、图示法(正态概率图Normal Probability plot)如分位数图(Quantile Quantileplot ,简称QQ 图) 、百分位数(Percent Percent plot ,简称PP 图) 和稳定化概率图(Stablized Probability plot ,简称SP 图) 等.下面介绍几种较统计软件中常用的正态性检验方法1、用偏态系数和峰态系数检验数据正态性偏态系数Sk,它用于检验不对称性;峰态系数Ku,它用于检验峰态。
S k= 0, K u= 0 时, 分布呈正态, S k> 0 时, 分布呈正偏态,S k < 0 时, 分布呈负偏态。
适用条件：样本含量应大于2002、用夏皮罗-威尔克(Shapiro-Wilk)法检验数据正态性即W检验,1965 年提出,适用于样本含量n ≤50 时的正态性检验;。
3、用达戈斯提诺(D′Agostino)法检验数据正态性即D检验,1971提出,正态性D检验该方法效率高，是比较精确的正态检验法。
4、Shapiro-Francia 法即W′检验,于1972 年提出,适用于50 < n < 100 时的正态性检验。
5、QQ图或PP图散点聚集在固定直线的周围，可以认为数据资料近似服从正态分布SPSS&SAS规则：SPSS 规定:当样本含量3 ≤n ≤5000 时,结果以Shapiro - Wilk (W 检验) 为准,当样本含量n > 5000 结果以Kolmogorov - Smirnov 为准。
正态性检验的一般方法汇总
正态性检验的一般方法汇总1. 引言正态性检验是统计学中一项重要的方法，用于确定数据是否服从正态分布。
正态分布在许多统计分析和假设检验中起着关键的作用，因此正态性检验对于数据分析的准确性和可靠性至关重要。
本文将综合介绍正态性检验的一般方法，包括直方图和正态概率图的可视化检验方法以及统计量检验方法。
2. 直方图检验直方图是一种用柱状图表示数据分布情况的可视化工具。
在正态性检验中，直方图可以帮助我们初步判断数据是否服从正态分布。
具体操作时，我们将数据划分为若干个区间，并统计每个区间内数据的频数。
如果直方图呈现钟形曲线，则表明数据具有较好的正态性。
反之，如果直方图呈现偏态分布，则可能说明数据不符合正态分布。
3. 正态概率图检验正态概率图是一种常用的正态性检验方法，其基本原理是将数据的分位数与标准正态分布的分位数进行比较。
通过在图上绘制数据的累积分布函数与标准正态分布的理论分布函数之间的关系，我们可以直观地判断数据是否服从正态分布。
在正态概率图中，数据点应当分布在一条直线上，如果数据点在直线上，则说明数据分布接近正态分布。
4. 统计量检验除了可视化方法，我们还可以使用统计量进行正态性检验。
常见的统计量检验方法包括Kolmogorov-Smirnov检验、Shapiro-Wilk检验和D'Agostino-Pearson检验等。
这些检验方法都基于假设检验的原理，通过计算统计量并与理论分布进行比较，从而判断数据是否服从正态分布。
4.1 Kolmogorov-Smirnov检验Kolmogorov-Smirnov检验是一种常见的非参数检验方法，用于检验数据是否来自特定的分布。
在正态性检验中，Kolmogorov-Smirnov检验可以用来检验数据是否符合正态分布。
该检验基于经验分布函数和理论分布函数之间的最大差异，通过计算统计量并与临界值进行比较，可以判断数据的正态性。
4.2 Shapiro-Wilk检验Shapiro-Wilk检验是一种适用于小样本数据的正态性检验方法，其原理是通过计算统计量来衡量数据与正态分布之间的偏差程度。
正态性检验
其中，n为样本容量，S为偏度，K为峰度。 他们证明了在正态性假定下 JBasy ~ 2 (2) 如果变量服从正态分布，则S为零，K为3，因而JB 统计量的值为零。但是变量如果不是正态变量，则 JB统计量将为一个逐渐增大的值。
给定显著性水平 0.05,
临界值 (2) 5.99147
正态性检验： Jarque-Bera检验
我们需记住，统计检验的过程是建立在假设随机
误差ui服从正态分布的基础之上的。既然我们不能
直接地观察真实的随机误差ui，那么如何证实ui确
实服从正态分布呢？我们有ui的近似值-残差ei ，
因此可通过ei来获悉ui的正态性。
一种常用的正态性检验是Jarque-Bera检验，简称
2
如果JB统计量的值超过临界的 2 值，则将拒绝 正态分布的零假设；但如果没有超过临界的 2 值， 则不能拒绝零假设。
JB检称性的度量)
(x x) S
i
3
n
3 x
峰度系数 K (对概率密度函数“胖瘦”的度量)
K
( xi x ) 4
4 n x
对于正态分布变量，偏度为零，峰度为3。
Jarque和Bera建立了如下检验统计量---JB统计量
2 K 32 n JB S 6 4
正态性检验 方法简介
正态性检验方法简介一、 Anderson-Darling 检验Anderson —Darling 检验（简称A-D 检验）是一种拟合检验，此检验是将样本数据的经验累积分布函数与假设数据呈正态分布时期望的分布进行比较，如果差异足够大，该检验将否定总体呈正态分布的原假设。
样本数据的经验累积分布函数与理论累积分布函数之间的差异可通过两种分布之间的二次AD 距离进行衡量，若二次AD 距离小于置信水平下的临界值，则可认为样本数据来源于正态分布。
Anderson-Darling 检验的计算步骤如下：1. 提出假设：样本数据服从正态分布:0H ；分布不服从正态样本数据:0H ； 2. 计算统计量2A ，其计算步骤为：➢ 首先将样本数据按照从小到大的顺序进行排序并编号，排在第i 位的数据为i x ；➢ 其次进行样本数据的标准化，计算公式如下：Sxx Y i i -=（式1-1） 其中，x 为所有样本数据的平均值，S 为所有样本数据的标准差。
➢ 接着计算)(i Y F ，计算公式为)()(i i Y Y F φ=（式1-2）其中，其中φ为标准正态分布函数，可查表获得。
➢ 最后A 2值，计算公式如下：[]{})(1ln )(ln )12(1112i N iNi YF Y F i NN A -+=-+---=∑（式1-3）其中，N 为样本总个数，i 为样本序号3. 计算判定统计量2'A ，计算公式为：)25.275.01(222'NN A A ++= (式1-4)4. 查找临界值：根据给定的显著性水平α，查《Anderson-Darling 临界值表》,得到临界值2'αA ；5. 作出判定：若2'A ≥2'αA ，则在α水平上，拒绝0H ,即认为样本数据不服从正态分布；若2'A <2'αA ，则不能拒绝0H ，即认为样本数据服从正态分布。
例1. 采用Anderson-Darling 判断表1中的数据是否符合正态分布。
正态性检验方法
正态性检验方法在数据分析过程中，往往需要数据服从正态分布，正态分布，也称“常态分布”，又名高斯分布，在求二项分布的渐近公式中得到。
很多方法都需要数据满足正态分布，比如方差分析、独立t检验、线性回归分析（因变量）等。
如果说没有这个前提可能会导致分析不严谨等等。
所以进行数据正态性检验很重要。
那么如何进行正态性检验？接下来进行说明。
一、检验方法SPSSAU共提供三种正态性检验的方法，分别是描述法、正态性检验以及图示法，其中图示法包括直方图以及P-P/Q-Q图。
1.1描述法理论上讲，标准正态分布偏度和峰度均为0，但现实中数据无法满足标准正态分布，因而如果峰度绝对值小于10并且偏度绝对值小于3，则说明数据虽然不是绝对正态，但基本可接受为正态分布。
从上表可以看出例子中峰度为1.160绝对值小于10，偏度为-1.084绝对值小于3。
说明数据基本可以接受为正态分布。
1.2正态性检验SPSSAU的正态性检验包括三种：正态性shapro-WiIk检验、正态性Kolmogorov-Smirnov检验和Jarque-Bera检验。
背景简单描述：调查一个班级的53名学生的身高，判断搜集的数据是否满足μ=140.79，σ=8.6的正态分布。
由于n>50,所以检验方法选择K-S检验或者J-B检验。
如果利用K-S检验进行证明，步骤如下：H0：x服从μ=140.79，σ=8.6的正态分布H1：x不服从μ=140.79，σ=8.6的正态分布附表如下：因为样本超过35，并且α=0.05，所以D约为1.36/≈0.187；相应指标首先计算K-S检验中的D统计量，计算公式如下：【D=maxleft{D^{+},D^{-}ight}】【D^{+}=left|F_{n}left(x_{(k)}ight)-F_{0}left(x_{(k)}ight)ight|】【D^{-}=left|F_{n}left(x_{(k)}ight)-F_{0}left(x_{(k-1)}ight)ight|】首先将数据按从小到大进行排序,用x进行描述，k代表次序，然后计算其标准化的数据，标准化公式为：【x^{prime}=rac{x-mu}{sigma}】接着算出每个数据的频次，并记录好累积频次，然后计算【F_{n}left(x_{(k)}ight)】，(N为累积频次)，n为样本量即例子中的53。
3.4 正态性检验
© 电子科大经管学院
6 n 24 E ( K ) 3, Var ( K ) n E ( S ) 0,Var ( S )
3
不拒绝正态性假设
第三讲 假设检验 报告回归结果的几点说明
计量经济学
第三讲 假设检验
第四节 正态性检验
主讲教师：陈磊
第三讲 假设检验 正态性检验
假定7： ~ N[0, 2 I ]
正态性检验是检验误差项是否为正态分布。 由于误差项不知道，只能检验误差项的样本对应 物残差项。
残差直方图 雅克－贝拉检验
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第三讲 假设检验 正态性检验
通常选择的显著性水平为1%(***)、5%(**)和 10%(*)，最常用的是5% 显著性水平越小，表示拒绝原假设的可信度越高 如果某系数的检验可以在5%水平上拒绝原假设， 那么规范的表述：某系数在5%的显著性水平上 是“统计显著的”
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报告回归 系数和p值
报告回归 系数和t值
正态性的雅克－贝拉（Jarque－Bera）检验
以OLS残差为依据，先计算残差的偏度S（skewness） 和峰度K（kurtosis）,再使用以下检验统计量：
S 2 ( K 3) 2 JB n[ ]～ 2 (2) 6 24
x～N ( , 2 ) E[( x ) ] E[( x ) ] S 3/2 [Var ( x)] 3
统计学中的正态性检验方法
统计学中的正态性检验方法统计学是一门研究数据收集、分析和解释的学科，它在各个领域都有广泛的应用。
正态性检验是统计学中的一个重要概念，用于判断数据是否服从正态分布。
本文将介绍统计学中的正态性检验方法，探讨其原理和应用。
一、正态分布的特征正态分布是统计学中最为常见的分布形式，也被称为高斯分布。
它具有以下特征：均值为μ，标准差为σ，对称分布，呈钟形曲线。
正态分布在自然界和社会科学中广泛存在，例如身高、体重、考试成绩等都可以近似看作服从正态分布。
二、为什么需要正态性检验正态性检验的目的是验证数据是否符合正态分布的假设。
在许多统计分析中，例如回归分析、方差分析等，都要求数据服从正态分布。
如果数据不满足正态性假设，可能会导致结果的偏差和误差。
因此，正态性检验是保证统计分析结果可靠性的重要步骤。
三、常见的正态性检验方法1. 直方图检验法直方图是一种常用的图形表示方法，可以用来观察数据的分布情况。
正态分布的直方图呈现出钟形曲线，而非正态分布的数据则会显示出不同的形状。
通过观察直方图的形状，可以初步判断数据是否服从正态分布。
2. QQ图检验法QQ图是一种用于检验数据是否服从某种分布的图形方法。
它将数据的分位数与理论分位数进行比较，如果数据点近似落在一条直线上，则说明数据近似服从正态分布。
如果数据点偏离直线，则说明数据不符合正态分布。
QQ图可以直观地展示数据的分布情况，是一种常用的正态性检验方法。
3. Shapiro-Wilk检验法Shapiro-Wilk检验是一种常用的正态性检验方法，它基于数据的偏度和峰度进行计算。
该检验方法的原假设是数据服从正态分布，备择假设是数据不服从正态分布。
通过计算统计量和对应的p值，可以判断数据是否符合正态分布。
如果p值小于显著性水平（通常为0.05），则拒绝原假设，即数据不服从正态分布。
四、正态性检验的应用正态性检验在统计学中有广泛的应用。
例如，在回归分析中，需要检验残差是否服从正态分布，以验证模型的合理性。
正态性检验
1．正态性检验2．spss下两个独立样本t检验，两组的方差不齐，也可以用SPSS 软件里的t检验是吧？spss下想用两个独立样本的t检验，还要验证2组样本的正态在论文里要不要写上正态性验证过程的？只要不是特别偏态的资料，可以采用t检验。
但是方差不齐，不能采用t检验。
如果方差不齐，SPSS给出了t‘检验的结果。
8.3.4 独立样本T检验下面我们要用SPSS来做成组设计两样本均数比较的t检验，选择Analyze==>Compare Means==>Independent-Samples T test，系统弹出两样本t检验对话框如下：将变量X 选入test 框内，变量group 选入grouping 框内，注意这时下面的Define Groups 按钮变黑，表示该按钮可用，单击它，系统弹出比较组定义对话框如右图所示：该对话框用于定义是哪两组相比，在两个group 框内分别输入1和2，表明是变量group 取值为1和2的两组相比。
然后单击Continue 按钮，再单击OK 按钮，系统经过计算后会弹出结果浏览窗口，首先给出的是两组的基本情况描述，如样本量、均数等（糟糕，刚才的半天工夫白费了），然后是t 检验的结果如下：Independent Samples TestLevene's Test for Equalityt-test for Equality of Meansof VariancesFSig.t dfSig.(2-tailed)MeanDifferenceStd.ErrorDifference95%ConfidenceInterval of theDifferenceLowerUpperX Equalvariances assumed.032.8602.52422 .019 .4363 .17297.777E-02.7948Equalvariances not assumed2.52421.353.020 .4363 .17297.716E-02.7954可见该结果分为两大部分：第一部分为Levene's方差齐性检验，用于判断两总体方差是否齐，这里的戒严结果为F = 0.032，p = 0.860，可见在本例中方差是齐的；第二部分则分别给出两组所在总体方差齐和方差不齐时的t检验结果，由于前面的方差齐性检验结果为方差齐，第二部分就应选用方差齐时的t检验结果，即上面一行列出的t= 2.524，ν=22，p=0.019。
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利用SPSS检验数据是否符合正态分布
1.下面我们来看一组数据，并检验“期初平均分”数据是否呈正态分布（此数据已在SPSS
里输入好）
2.在SPSS里执行“分析—>描述统计—>频数统计表”(菜单见下图，英文版的可以找到相
应位置)，然后弹出左边的对话框，变量选择左边的“期初平均分”，再点下面的“图表”
按钮，弹出图中右边的对话框，选择“直方图”，并选中“包括正态曲线”
3.设置完后点“确定”，就后会出来一系列结果，包括2个表格和一个图，我们先来看看
最下面的图，见下图，
4.上图中横坐标为期初平均分，纵坐标为分数出现的频数。
从图中可以看出根据直方图绘
出的曲线是很像正态分布曲线。
如何证明这些数据符合正态分布呢，光看曲线还不够，还需要检验：
检验方法一：看偏度系数和峰度系数
我们把SPSS结果最上面的一个表格拿出来看看(见下图)：
偏度系数Skewness=-0.333;峰度系数Kurtosis=0.886；两个系数都小于1，可认为近似于正态分布
检验方法二：单个样本K-S检验
若有分组，先分组，“数据”-“拆分文件”，“分组方式”中移入组别变量。
在SPSS里执行“分析—>非参数检验—>单个样本K-S检验，弹出对话框，检验变量选择“期初平均分”，检验分布选择“正态分布”，然后点“确定”。
检验结果为：
从结果可以看出，K-S检验中,Z值为0.493，P值 (sig 2-tailed)=0.968>0.05，因此数据呈近似正态分布
检验方法三：Q-Q图检验
在SPSS里执行“图表—>Q-Q图”，弹出对话框，见下图：
变量选择“期初平均分”，检验分布选择“正态”，其他选择默认，然后点“确定”，最后可以得到Q-Q图检验结果，结果很多，我们只需要看最后一个图，见下图。
QQ Plot 中，各点近似围绕着直线，说明数据呈近似正态分布。