文华赢顺云交易软件(wh6)指标公式——金融统计函数

例2：
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，当日k线数。
//由于条件成立的当根k线上BARSLAST(COND)的返回值为0，所以“+1”才是当日k线根数。
(六)COST(X)：成本分布情况。
用法：
COST(X)表示X%获利盘的价格，即有X%的持仓成本在该价格下，其余(100-X)%的持仓成本在该价格以上，是套牢盘。
例：
VALUEWHEN(DAYBARPOS=1,C);//取当天第一根K线的收盘价。
(九)DMA(X,A)：求X的动态移动平均，其中A必须小于1大于0。
注：
1、A可以为变量。
2、如果A<=0或者A>=1，返回无效值。
计算公式：DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)+X(N)*A；其中DMA(N-1)为第(N-1)天的DMA值。
LL1:=LLV(L,N);//在分钟周期上，求当天第一根k线到当前周期内所有k线最低价的最小值。
(十七)LLVBARS(X,N)：求N周期内X最低值到当前周期数。
注：
1、若N为0则从第一个有效值开始算起(不包含当前K线)；
2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按照实际的根数计算，第一根k线返回空值；
例1：
HHVBARS(VOL,0); //求历史成交量最大的周期到当前的周期数（最大值那根k线上HHVBARS(VOL,0);的返回值为0，最大值后的第一根k线返回值为1，依次类推）。
例2：
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，日内k线根数。
ZHBARS:REF(HHVBARS(H,N),N)+N;//在分钟周期上，求昨天最高价所在的k线到当前k线之间的周期数。
注：
1、N包含当前k线。
2、调和平均值与倒数的简单平均值互为倒数。
3、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，函数返回空值。
4、N为0或空值的情况下，函数返回空值。
5、X为0或空值的情况下，函数返回空值。
6、N可以为变量。
例：
HM5:=HARMEAN(C,5);//求5周期收盘价的调和平均值。
(十三)HHV(X,N)：求X在N个周期内的最高值。
注：
1、N包含当前k线。
2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按照实际的根数计算；
3、若N为0返回无效值；
4RSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，当日K线数。
BARSSINCEN(ISUP,N);//统计N周期内第一次满足阳线到当前的周期数。
例如：
COST(1);//返回10.5表示1%获利盘的价格是10.5。
注：
1、X的取值范围为(0-100)（0、100返回无效值），并且X可以为变量。
2、该函数仅对日线分析周期有效。
算法：
根据获利盘和套牢盘的比例求得价格。
(七)COUNT(COND,N)：统计N周期中满足COND条件的周期数。
注：
1、N包含当前k线。
(五)BARSLAST(COND)：上一次条件COND成立到当前的周期数
注：
1、条件成立的当根k线上BARSLAST(COND)的返回值为0。
2、本函数运算量很大，将占用很多的CPU资源，导致行情刷新速度变慢，请谨慎使用!
例1：
BARSLAST(OPEN>CLOSE); //上一根阴线到现在的周期数。
(三)BARSSINCE(COND)：第一个条件成立到当前的周期数。
注：
1、返回值为COND第一次成立到当前的周期数
2、条件第一次成立的当根k线上BARSSINCE(COND)的返回值为0。
例：
BARSSINCE(CLOSE>OPEN);
//统计第一次满足阳线这个条件的K线到现在的周期数。
(四)BARSSINCEN(COND,N)：统计N周期内第一次条件成立到当前的周期数
(二十一)SAR1(N,STEP,MAX)：返回抛物转向值。
根据公式SAR1(n)=SAR1(n-1)+AF*(EP(n-1)-SAR1(n-1))计算。
其中：
SAR1(n-1)：上根K线SAR1的绝对值。
AF：加速因子，当AF小于MAX时，
上涨行情，H>HV(H,N) AF = AF+STEP; H<=HV(H,N) AF = AF;
MA10:MA(C,M);//在分钟周期上，如果当天k线不足10根，按照实际根数计算MA10，如果超过10根按照10周期计算MA10。
(二十)SAR(N,STEP,MAX)：返回抛物转向值。
根据公式SAR(n)=SAR(n-1)+AF*(EP(n-1)-SAR(n-1))计算。
其中：
SAR(n-1)：上根K线SAR的绝对值。
注：
1、N包含当前k线。
2、若N为0则从第一个有效值开始算起;
3、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按照实际的根数计算;
4、N为空值时，返回空值。
5、N可以是变量。
例1：
HH:HHV(H,4);//求4个周期最高价的最大值，即4周期高点（包含当前k线）。
例2：
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，日内k线根数。
例2：
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
ZH:VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),HV(H,N));//在分钟周期上，求昨天最高价。
例3：
HV(H,5)和REF(HHV(H,5),1)的结果是一样的，用HV编写更加方便。
(十六)LLV(X,N)：求X在N个周期内的最小值。
AF：加速因子，当AF小于MAX时，逐根的通过AF+STEP累加，涨跌发生转换时，AF重新计算。
EP：一个涨跌内的极值，在上涨行情中为上根K线的最高价；下跌行情中为上根K线的最低价。
注：
1、参数N,Step,Max均不支持变量。
例1：
SAR(17,0.03,0.3);//表示计算17个周期抛物转向，步长为3%，极限值为30%。
3、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，函数返回空值。
4、N为0或空值的情况下，函数返回空值。
例1：
MA5:=MA(C,5);//求5周期收盘价的简单移动平均。
例2：
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，日内k线根数。
M:=IFELSE(N>10,10,N);//如果k线超过10根，M取10，否则M取实际根数。
文华
(一)BARSCOUNT(COND)：第一个有效周期到当前的周期数。
注：
1、返回值为COND从第一个有效周期开始计算，到现在为止的周期数。
2、条件第一次成立的当根k线上BARSCOUNT(COND)的返回值为0。
例：
BARSCOUNT(MA(C,4));
//计算MA(C,4)第一次有返回值到当前的周期数。
计算公式：EMA=2*X/(N+1)+(N-1)*EMA(N-1)/(N+1)；
举例：X1=6 X2=7 X3=8 X4=9
则EMA(X,4)=2/5*X4+3/10*X3+3/15*X2+3/30*X1=4/10*9+3/10*8+2/10*7+1/10*6=8
例1：
EMA10:=EMA(C,10);//求收盘价10周期的指数加权移动平均。
例1：
DMA3:=DMA(C,0.3);//计算结果为REF(DMA3,1)*(1-0.3)+C*0.3。
(十)EMA(X,N)：求N周期X值的指数加权移动平均。
注：
1、N包含当前k线。
2、对距离当前较近的k线赋予了较大的权重。
3、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按实际根数计算。
4、N为0或空值时返回值为空值。
下跌行情，L<lV(L,N) AF = AF+STEP; L>=LV(L,N) AF = AF;
3、N为0或空值时返回值为空值。
4、本函数运算量很大，将占用很多的CPU资源，导致行情刷新速度变慢，请谨慎使用!
例1：
EMA2(H,5);//求最高价在5个周期的线性加权移动平均值。
(十二)HARMEAN(X,N)：求X在N个周期内的调和平均值。
算法举例：HARMEAN(X,5)=1/[(1/X1+1/X2+1/X3+1/X4+1/X5)/5]。
注：
1、N包含当前k线。
2、若N为0则从第一个有效值开始算起;
3、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按照实际的根数计算;
4、N为空值时，返回空值。
5、N可以是变量。
例1：
LL:LLV(L,5);//求5根k线最低点（包含当前k线）。
例2：
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，日内k线根数
(十一)EMA2(X,N)：求N周期X值的线性加权移动平均（也称WMA）。
计算公式：EMA2(X,N)=[N*X0+(N-1)*X1+(N-2)*X2+...+1*X(N-1)]/[N+(N-1)+(N-2)+...+1],X0表示本周期值，X1表示上一周期值。
注：
1、N包含当前k线。
2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，返回值为空值。