商业银行外汇风险管理论文
商业银行外汇风险及管理
商业银行外汇风险及管理外汇市场的波动对商业银行的经营活动产生了深远的影响。
由于外汇市场的不确定性和波动性，商业银行必须认识到外汇风险的存在，并有效地管理这些风险，以保护自身的盈利能力和资本稳定性。
本文将就商业银行面临的外汇风险进行分析，并探讨一些常见的外汇风险管理手段和策略。
一、商业银行面临的外汇风险商业银行作为金融机构，在其日常运营中面临着多种外汇风险。
主要的外汇风险包括汇率风险、流动性风险和对冲基准风险。
1. 汇率风险：商业银行在进行国际贸易和跨境金融业务时，会涉及不同货币之间的兑换。
由于不同国家货币的汇率波动，商业银行的资产和负债之间存在汇兑风险，即由于汇率波动带来的损失或收益。
2. 流动性风险：商业银行面临的另一个外汇风险是流动性风险。
在外汇市场波动剧烈时，商业银行可能会出现外汇头寸无法及时转化为现金的情况，导致流动性紧张，无法满足客户的资金需求。
3. 对冲基准风险：对冲基准风险是指商业银行通过对冲交易来锁定利润或减少风险，但在对冲交易过程中，标的资产和对冲工具之间的价格关系可能会发生变化，从而导致对冲交易的效果和预期的差异。
二、外汇风险管理手段与策略为了有效管理外汇风险，商业银行可以采取一系列的手段和策略。
以下是一些常见的外汇风险管理措施：1. 使用衍生产品：商业银行可以利用外汇期货、远期合约、期权等衍生产品来对冲汇率风险。
这些产品可以帮助银行锁定汇率，减少汇兑损失。
2. 多元化外汇资产组合：商业银行可以通过多元化外汇资产组合来分散汇率风险。
通过持有多种货币的资产，可以在某个特定货币汇率下承担较小的损失。
3. 建立风险管理部门：商业银行可以设立专门的外汇风险管理部门，负责监测和分析外汇风险，并制定相应的管理策略和措施。
4. 建立适当的风险管理制度：商业银行应建立完善的外汇风险管理制度和流程，确保所有的风险管理活动符合法规和内部规定，并保持透明度和合规性。
5. 加强市场监管与研究：商业银行应密切关注国际外汇市场的动态，加强对市场走势和趋势的分析与研究，及时调整和优化外汇风险管理策略。
商业银行的外汇交易风险管理
商业银行的外汇交易风险管理外汇市场作为全球最大的金融市场之一，为商业银行提供了丰富的交易机会，但同时也带来了一定的风险。
商业银行在外汇市场中进行交易时，需要合理管理和控制外汇交易风险，以确保其自身安全和稳定的经营。
本文将对商业银行的外汇交易风险管理进行探讨。
一、外汇交易风险的来源商业银行进行外汇交易，面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险。
1. 市场风险市场风险是指由于外汇市场价格波动引发的风险，如汇率波动、利率波动等。
商业银行需要通过建立有效的风险管理机制，如制定风险限额、制定风险管理政策等，来管理和控制市场风险。
2. 信用风险信用风险是指因交易对手方违约或不能按时履约而导致的损失。
商业银行需要进行交易对手方的信用评估，并根据评估结果制定交易限额和保证金要求，以减少信用风险。
3. 流动性风险流动性风险是指商业银行无法及时平仓或无法获得足够的资金来满足交易需求的风险。
为了管理流动性风险，商业银行需要建立充足的流动性储备，保持充足的现金库存。
4. 操作风险操作风险是指由于人为错误、系统故障等因素引发的风险。
商业银行需要建立健全的操作风险管理机制，如完善的内部控制制度、员工培训和技术支持等，以减少操作风险带来的损失。
二、商业银行外汇交易风险管理的方法为了有效管理外汇交易风险，商业银行可以采取以下方法：1. 风险管理政策与制度商业银行需要制定明确的外汇交易风险管理政策和制度，包括风险限额、交易对手方评估、流动性管理、操作风险管理等。
这些政策和制度应当符合监管要求，并定期进行评估和更新。
2. 多元化交易策略商业银行应当根据市场情况和自身实力，制定多元化的交易策略，分散风险。
同时，可以借助衍生品工具如远期合约、期货合约等来对冲风险。
3. 交易对手方评估商业银行在与外汇交易对手方进行交易前，需要进行充分的交易对手方评估，包括信用评级、财务状况、交易记录等方面的分析。
对于风险较高的交易对手方，商业银行可以设置额外的限额或要求提供担保。
中国商业银行外汇风险管理研究
中国商业银行外汇风险管理研究【摘要】：20世纪90年代后,国际金融市场的业务交易量急剧增加,金融市场全球一体化步伐明显加快,加之《巴塞尔协议》等国际金融监管体制进一步完善,商业银行的外汇业务随之飞速发展,商业银行业务国际化逐渐成为一种发展趋势。
然而,国际外汇市场汇率变化加剧,汇率波动日渐频繁。
欧元的诞生,日元的起伏振荡,更是加剧了外汇市场的不稳定性,这些因素使得商业银行在开展外汇业务时面临着越来越大的风险。
中国2005年7月份的汇率形成机制改革使人民币汇率不再单一盯住美元,而是实行了更为灵活的汇率形成机制,中央银行将原来承担的部分外汇风险通过汇率弹性的扩大转嫁到了居民、企业和银行身上。
这次汇率改革对中国商业银行外汇风险管理提出了更高的要求。
然而中国商业银行在外汇风险管理方面还十分薄弱,提高商业银行外汇风险管理能力迫在眉睫。
本人正是针对这一情况,较系统全面地研究了中国商业银行外汇风险管理这一问题。
本文的前三部分首先分别介绍了外汇风险的含义和商业银行外汇风险管理的基本流程,国外成熟商业银行的外汇风险管理方法和巴塞尔协议关于商业银行外汇风险管理的相关规定。
为了进一步说明上述方法的应用性,文章中引用了渣打银行外汇风险管理的实际案例。
在此基础上,文章的第四部分分析了我国商业银行外汇风险管理的现状以及管理滞后的原因,并在文章的最后一部分提出解决问题的具体对策。
【关键词】：外汇风险风险管理VaR外汇体制改革外汇市场【学位授予单位】：山西财经大学【学位级别】：硕士【学位授予年份】：2006【分类号】：F832.6【目录】：摘要6-7Abstract7-11导言11-14第一章商业银行外汇风险管理概述14-20一、商业银行外汇风险的含义14二、商业银行外汇风险的成因、种类与表现形式14-16（一）商业银行外汇风险的成因14-15（二）商业银行外汇风险的种类与表现形式15-16三、商业银行的外汇风险管理体系16-20（一）商业银行外汇风险的管理目标与流程16（二）商业银行外汇风险的识别16-17（三）商业银行外汇风险的测量17-19（四）商业银行外汇风险政策和监控19-20（五）商业银行外汇风险报告、风险确认和审计20第二章国外商业银行外汇风险管理方法介绍20-28一、国外商业银行外汇风险管理的一般方法20-23（一）限额管理20-21（二）利用金融衍生工具套期保值21-22（三）其他具体方法22-23二、国外商业银行外汇风险管理方法与监管经验23-28（一）美国商业银行外汇风险管理的方法和监管经验23-27（二）日本商业银行外汇风险管理的方法与监管经验27-28第三章巴塞尔协议关于商业银行外汇风险管理的相关规定及案例分析28-32一、《资本协议的市场风险补充规定》中对银行外汇风险管理的要求28二、《巴塞尔新资本协议》中的进一步规定28-29三、一个案例的介绍——渣打银行外汇风险管理的方法29-32（一）渣打银行外汇风险的管理理念、管理机构及管理职能29（二）渣打银行外汇风险管理具体措施29-32第四章我国商业银行外汇风险管理的进程及存在问题32-43一、我国商业银行外汇风险管理的历史进程32-36（一）我国商业银行外汇风险管理的起步阶段——1995年《商业银行法》的颁布到1999年末我国加入WTO32-33（二）我国商业银行外汇风险管理的提升阶段——1999年年末至今33-36二、我国商业银行外汇风险管理方面存在的不足36-39（一）外汇风险管理体系不完善36-37（二）外汇风险测量工具与技术落后37-38（三）外汇风险的控制效果差38-39三、我国商业银行外汇风险管理滞后的原因分析39-43（一）商业银行内部原因分析39-40（二）金融体制原因分析40-41（三）外部金融市场原因分析41-42（四）金融监管原因分析42-43第五章提升我国商业银行外汇风险管理能力的对策43-50一、银行提高自身风险管理能力的策略43-47（一）建立外汇风险管理体系，完善风险控制机制43-44（二）积极吸收并改进外汇风险测量和管理工具44-45（三）加快商业银行股份制改革步伐，建立真正意义上的现代商业银行制度，完善现代企业治理结构45-46（四）在银行内部培育成熟的风险管理文化46（五）注重专业人才的培养，建立高素质的外汇风险管理团队46-47（六）商业银行要根据其规模的不同，采取侧重点不同的策略47二、进一步深化汇率形成机制的改革，培育完善的外汇市场体系47-48三、完善相关法规体系，提高监管水平48-50结论与未来研究方向50-51参考文献51-54致谢54-55攻读硕士学位期间。
我国商业银行外汇风险管理研讨论文
我国商业银行外汇风险管理研讨论文我国商业银行外汇风险管理研讨论文摘要：随着近几年全球经济一体化速度加快，各国间资金流动愈加频繁，外汇市场规模也在不断扩大，使各国汇率不断波动，而汇率频繁波动会使我国商业银行不断面临外汇风险。
本文对商业银行外汇风险管理的问题进行了研究，首先介绍商业银行外汇风险的主要来源，并对目前国内银行进行外汇风险管理的现状进行了分析，指出银行风险管理过程中存在的问题，最后提出商业银行外汇风险管理的解决方法，希望为银行的实际操作与管理提供有价值的建议。
关键词：我国商业银行；外汇风险；风险管理一、商业银行外汇风险的来源（一）外汇资本金面临的外汇风险商业银行的资本金是维持其日常基本运营活动的保障之一，也是防范银行经营风险的条件之一。
近几年来，随着外汇资本金规模的增大，银行的外汇风险也在不断增大。
在银行资本金在没有通过国家外汇管理局的审批条件下，是不允许私自结汇或者转换币种的，所以当汇率不断波动时，银行以外币表示的资本金的价值也将不断变化，导致银行一直存在外汇风险，甚至会影响银行的资本充足率。
比如，当人民币大幅升值时，将银行外币资本金转化成以本币表示的金额时将会大幅缩水，银行的资本充足率也随之降低。
（二）资产负债外汇敞口头寸面临的外汇风险近些年来，我国企业走出去的步伐加快，对银行外汇贷款的需求大量增加，使银行的外汇资产业务发展迅速；此风险包括商业银行的外汇资产与外汇负债的外币头寸不匹配的现象，也就是说存在币种不完全一致的可能性；还包括商业银行持有外汇资产、负债的期限错配，即外汇资金来源与资金运用的到期期限不一致，例如，某银行的外汇负债已到期，但是它持有的外汇资产期限都较长，没有到期的资产可以用来偿还到期的负债。
（三）外汇中间业务面临的外汇风险结售汇业务是银行的中间业务之一。
随着我国经济快速发展，国内更多的个人、企业选择到国外开展业务，从而需要大量的外汇进行交易与结算，为了规避由汇率波动带来的经济损失，客户会选择提高结汇业务量，立即把汇率风险转接给银行，因此银行每天的外汇头寸将会随着客户的需求而上下波动，可能会出现较大外汇敞口，而当汇率往不利于银行的方向变动时，银行就会有遭受潜在经济损失的可能性。
商业银行外汇风险管理研究与对策
商业银行外汇风险管理研究与对策摘要：随着我国经济实力的增强，人民币开始走出国门，走向国际化，外汇风险的管理显得尤为重要。
本文从这一角度出发，分析了目前我国商业银行外汇风险管理的现状，并对相关问题提出了改进建议。
关键词：商业银行外汇风险管理外汇风险是指经济实体或个人在国际经济、贸易、金融等活动中，以外币计价的资产或负债因外汇汇率变动而引起价值上升或下跌所造成的损益。
随着我国金融体制改革的逐步深入，商业银行实现了快速发展，由于市场化进程加快，我国商业银行在外汇经营与管理上存在的缺陷也日益凸显。
外汇风险的类型主要包括交易风险、折算风险、经济风险。
从商业银行角度来说，交易风险主要指银行同客户或者同业在外汇交易过程中相互兑换外币，因汇率的变动，致使商业银行发生经济损失的可能性。
折算风险又称会计风险，是指由于外汇汇率的变动而引起的银行资产负债表及损益表中某些外汇资金项目金额变动的可能性，是一种账面的损失，并不是实际发生的损益，但影响银行财务报告结果，对银行价值的变动尤其是上市银行估值产生重大影响。
经济风险是指由于汇率非预期变动引起商业银行未来现金流量变化的可能。
我国多年来实行有管理的浮动汇率制度，汇率变动不大，商业银行汇率风险意识淡薄，缺乏必要的业务经营和风险管理的经验和技能，致使国内商业银行外汇风险管理水平普遍不高，外汇风险管理现状不容乐观。
外汇风险的产生原因：（一）风险防范意识不强在实行新汇率制度以前，RMB 汇率基本没有波动，所以也基本没有防范外汇风险的问题。
习惯在汇率稳定的环境下经营的我国大部分商业银行在经营外汇业务中，受利益驱动重经营轻管理，没有把发展业务、开拓市场与加强控制和监督约束有效结合起来，风险自我防范意识较差。
由于风险意识的缺乏，一些商业银行不顾自身经营能力和资金实力，擅自进行外汇期货等衍生金融工具的操作，而在操作中又没有建立严格的授权制度，导致外汇资金的损失，造成严重的经营风险。
（二）管理水平限制影响管理水平的主要因素：一是银行管理者及员工的综合素质。
论我国商业银行外汇业务风险及防范对策
论我国商业银行外汇业务风险及防范对策2005年7月21日，中国人民银行发布了《关于完善人民币汇率形成机制改革的公告》，对人民币汇率形成机制进行改革，实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。
2007年以来，美国次贷危机引起全球金融海啸，加剧了市场汇率波动，商业银行经营外汇业务的风险随之增大，商业银行如何采取积极措施，借鉴国际银行业的先进做法，尽快建立完善的外汇风险管理体系，是银行必须研究的新课题。
一、国内外金融市场背景及人民币汇率走势分析(一)国内外金融市场背景国际方面，2007年美国次贷危机引发全球金融市场动荡，市场波动率大幅攀升，在信用危机和流动性危机以及金融机构破产、重组等影响下，实体经济也遭受波及。
从利率走势看，美联储从2007年9月份开始陆续减息10次，将联邦基金利率从5.25%降至0.25%。
同时推出购买国债等多种刺激经济的量化宽松政策。
其他主要经济体中，除澳大利亚央行上调基准利率25个基准点至3.25%以外，欧洲基准利率仍保持在1%，而英国基准利率则为0.5%。
从上述数据来看，短期内全球经济的复苏道路仍然曲折。
国内方面，2008年积极的财政政策和适度宽松的货币政策所累积的效果已在2009年逐步体现，但经济发展仍面临来自各方面的困难和挑战，比如美国等一些经济体采取对我国出口征收高额关税等措施，出口、消费下行压力较大。
从汇率走势看，受美国经济走弱以及各国央行储备资产结构调整等因素影响，美元虽然在全球经济大环境中处于相对弱势，但美元由于其国际货币的地位以及美国政府需要对国际金融危机做出负责任的态度，导致美元兑人民币并未出现大幅贬值。
尽管全球经济面临的不确定性上升，但中国经济仍将继续保持稳定增长。
2009年，随着国际金融市场流动性问题逐渐缓解，商业银行对企业信贷的恢复，人民币兑美元的汇率保持了稳定的趋势，全年并未出现大幅波动。
这也正是保证我国在经济危机中持续稳定发展的重要因素。
我国商业银行外汇风险管理及对策研究
我国商业银行外汇风险管理及对策研究随着我国经济的不断发展和开放程度的加深，商业银行外汇业务规模不断扩大，外汇风险管理问题也日益凸显。
外汇风险管理是商业银行面临的一个十分重要的问题，合理的外汇风险管理对商业银行的稳健经营和风险控制起着至关重要的作用。
本文将对我国商业银行外汇风险管理进行研究，并探讨相应的风险管理对策。
1. 外汇风险类型我国商业银行在外汇市场上所面临的风险主要包括交易风险、汇率风险、对冲风险和流动性风险。
交易风险是指由于外汇交易的不确定性导致的交易损失风险；汇率风险是指由于汇率波动导致的资产和负债价值损失风险；对冲风险是指外汇风险对冲策略的实施导致的风险；流动性风险是指由于外汇市场的流动性不足而导致的风险。
这些风险相互交织，相互影响，对商业银行的带来了很大的挑战。
2. 外汇风险管理现状我国商业银行外汇风险管理现状存在以下问题：一是风险管理制度不完善，缺乏有效的外汇风险管理政策和管理制度；二是外汇风险管理工具不够多样化，缺乏有效的风险对冲工具；三是外汇风险管理理念偏保守，缺乏对风险的深入理解和认识；四是外汇风险管理技术水平不高，缺乏有效的风险监测和控制手段。
商业银行应当建立健全的外汇风险管理政策和管理制度，明确外汇风险管理的目标和原则，规范外汇风险管理流程和程序。
要加强对外汇风险管理的监督和评估，确保外汇风险管理制度的有效实施。
商业银行应当创新外汇风险管理工具，拓展多样化的风险对冲工具，如外汇期权、外汇远期、外汇掉期等。
要加强对外汇风险管理工具的研究和应用，提高外汇风险管理的灵活性和有效性。
商业银行应当转变外汇风险管理理念，正确处理风险与收益的关系，加强对外汇风险的深入理解和认识，树立全面科学的外汇风险管理理念，及时调整和优化外汇风险管理策略。
三、结语外汇风险是商业银行在进行外汇业务活动时所面临的一个重大挑战，也是商业银行发展过程中的一个不容忽视的问题。
我国商业银行需要加强外汇风险管理，做到风险可控，以确保外汇业务的稳健发展。
企业外汇风险管理研究论文
企业外汇风险管理研究论文伴随着世界经济和金融形势的变化,外汇汇率这一作为国际金融关系乃至是国际经济关系正常发展的纽带,己经渗透到包括经济生活的一切领域。
下面是店铺为大家整理的企业外汇风险管理研究论文，供大家参考。
企业外汇风险管理研究论文篇一【摘要】本文先分析了自贸区汇率自由化的趋势。
在此基础上简述了自贸区内的企业将面临的交易风险、折算风险、经济风险和系统风险，并深入分析管理外汇风险的几种方法——远期、期货、人民币ETF、期权。
同时，本文在分析中发现人民币汇率市场化和国际化是企业对冲汇率风险的重要条件。
【关键词】自贸区汇率市场化风险控制一、上海自贸区汇率自由化已成趋势自2013年9月30日，上海自贸区挂牌以来，汇率市场化和利率市场化的改革一直饱受各界期待。
虽然12月出台的《关于金融支持中国(上海)自由贸易试验区建设的意见》在两率市场化方面的内容不及预期，但是上海作为未来国际金融中心，自由开放的市场环境必不可少，所以汇率市场化已经成为上海自贸区的发展趋势。
许多学者都担心上海自贸区金融自由化后，会出现像东南亚金融风暴时泰国遭遇的危机——大量的资金进入离岸账户，离岸账户再向在岸账户投放，绕过了外汇管理，然后这些资金一下子撤离的时候，打击几近毁灭性。
[1]好在自贸区金融改革通过银行分账经营、独立核算构建了与境内其他市场有限隔离、与国际金融市场高度接轨的独立金融环境。
[2]居民与非居民的账户有隔离，不会在关内关外随意划转。
存量客户和新增客户仍可以办理业务，但是技术系统将自动识别分账管理。
[3]这样一来，使得自贸区内先行实现利率和汇率的自由化成为可能。
二、汇率自由化下面临的风险高的汇率波动率是近几年来的普遍现象，因此汇率风险是自贸区金融改革中一个不可回避的问题。
只有企业明白风险敞口在哪里，才能有效地采取措施来管理外汇风险。
笔者认为自贸区汇率市场化背景下会存在以下的汇率风险。
(一)交易风险(Transaction Risks)交易风险是指在运用外币计价的交易中，由于外币与本币之间以及外币与外币之间汇率变动，使交易者蒙受损失的可能性。
我国商业银行外汇风险管理及对策研究
我国商业银行外汇风险管理及对策研究【摘要】外汇市场的波动给商业银行带来了不可忽视的风险挑战。
本文以我国商业银行外汇风险管理及对策研究为主题，探讨了外汇风险的定义、我国商业银行外汇风险管理的现状以及存在的问题，并提出了相应的对策建议。
通过总结对外汇风险的管理经验，为商业银行在面对外汇市场波动时提供可行的解决方案。
展望未来，我国商业银行需继续加强外汇风险管理能力，提高风险应对的灵活性和适应性，以应对未来更加复杂多变的外汇市场环境。
结合实践经验和理论研究，本文旨在为我国商业银行外汇风险管理提供有益的参考和指导，促进我国商业银行的稳健经营和风险控制能力的提升。
【关键词】外汇风险管理、商业银行、对策研究、研究背景、研究目的、外汇风险、现状、存在问题、应对建议、实践经验、总结、展望未来、结论建议。
1. 引言1.1 研究背景外汇市场是一个极具风险性的金融市场，而商业银行作为金融体系的重要组成部分，其外汇风险管理尤为重要。
随着我国经济的全球化和开放程度的不断提高，商业银行的外汇业务规模不断扩大，外汇风险管理面临更加严峻的挑战。
由于外汇市场的波动性强，商业银行在进行外汇交易时难免会面临汇率波动、流动性风险等多种风险，如果处理不当，就有可能导致巨额损失甚至危及整个金融体系的稳定性。
对我国商业银行外汇风险管理及对策进行深入研究，对于提升商业银行风险管理水平，保障金融体系的稳定运行具有重要意义。
对外汇风险管理进行系统性研究，有助于总结相关经验教训，发现不足之处，并提出改进和完善的措施，以更好地指导我国商业银行应对外汇风险的实践工作。
1.2 研究目的研究目的是为了深入探讨我国商业银行在外汇风险管理方面存在的问题，分析其原因，提出相应的对策建议，并总结应对外汇风险的实践经验，以期为我国商业银行外汇风险管理提供参考和借鉴。
通过对我国商业银行外汇风险管理现状的研究，可以帮助银行更好地识别、分析和管理外汇风险，有效降低外汇风险带来的损失，保护银行的资产安全和盈利能力。
商业银行外汇风险管理
商业银行外汇风险管理【摘要】本文通过对我国外汇体制改革的进程和商业银行面临的外汇风险现状进行分析，提出对商业银行外汇风险管理的一些建议。
【关键词】外汇改革；外汇风险；外汇管理一、我国外汇体制的改革从建国到现在，随着外汇体制改革的逐步深化，我国外汇市场经历了不同的发展阶段，对商业银行的外汇经营管理活动产生了巨大的影响。
新中国成立到1978年改革开放前，我国没有自由交易的公开外汇市场。
我国实行改革开放之后到1994年，是外汇调剂市场与官方外汇市场并存的阶段。
此阶段实行外汇调剂制度，允许外汇留成单位按照国家规定的价格将外汇转让给需要用汇的单位来调剂余缺，商业银行依然游离在外汇市场之外，不参与外汇市场交易活动。
1994年我国进行外汇体制改革，建立了银行间外汇市场，从此商业银行以市场参与者的身份进入外汇市场。
商业银行为企业办理结售汇业务后，在银行间外汇市场进行外汇头寸余缺调剂。
此时商业银行完全是被迫进场交易，其行为从属于政府在经常项目开放情况下稳定汇率的目标，具有政策性业务的意义，汇率变动的风险完全由我国中央银行承担。
随着我国对外经济的发展，外汇储备迅速增长，结售汇体制也逐步从强制结售汇向意愿结售汇转变，外汇市场逐步活跃，商业银行与企业的汇率风险随之暴露。
针对这种状况，2003年外汇市场进行了一系列的改革：推出远期结售汇业务、延长外汇市场交易时间、允许银行进行双向交易、增加欧元交易品种。
伴随着外汇市场的发展，商业银行逐步摆脱作为政府实行经济政策工具的角色，从自身业务发展需要出发，积极主动地参与外汇市场交易，以便规避风险、获取收益。
随着我国经济实力的增长，人民币利率市场化与自由兑换进程的加快，2005年，我国外汇管理部门对外汇交易市场和汇率形成机制又进行了一系列改革：5月，外汇市场做市商制度启动；7月，汇率形成机制调整，人民币对美元升值2%；8月，远期结售汇范围扩大，允许银行对客户办理不涉及利率互换的人民币与外币掉期业务......。
对我国城市商业银行外汇业务风险管理的特征分析论文
对我国城市商业银行外汇业务风险管理的特征分析论文对我国城市商业银行外汇业务风险管理的特征分析论文一、发展阶段自1995年我国第一家城市商业银行成立以来，我国城商行的外汇业务风险管理大致经历以下四个阶段1空白阶段（1995.06—1997.12）我国第一家城商行——深圳市商业银行成立于1995年6月22日，此后各地的城市信用社纷纷整合组建为城市合作银行，并于1998年改为城市商业银行。
1995年颁布的《中华人民共和国商业银行法》明确规定：“商业银行己经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时，中国人民银行可以对该银行实行接管”，“商业银行不能支付到期债务，经中国人民银行同意，由人民法院依法宣告破产。
”在此背景下，我国商业银行风险管理已经进入实务操作范畴，外汇业务风险管理也逐渐开始被理论界和实际工作部门所重视。
但是，城商行是1997年12月才经国家外汇管理局批准可以办理外汇业务的，因此在这一阶段，城商行的外汇业务并没有展开，外汇业务的风险管理自然属于空白状态。
2起步阶段（1997.12—2005.07）1997年12月，珠海市商业银行开办外汇业务，成为我国首批获准经营外汇业务的城商行之一。
在这一阶段初期，国内外汇市场发展滞后、交易机制不完善、业务品种单一，尚处外汇业务探索阶段的城商行进行外汇业务风险管理的动力严重不足。
2001年中国加入WTO 后，对外经济交流活动的迅速发展、外汇体制改革的深入和银行间外汇市场的完善，为城商行外汇业务风险管理能力的提高提供了有利环境。
这期间，银行业监管部门也陆续颁布一些与外汇业务相关的法规，对我国银行业进行监管。
与此同时，城商行开始将外汇业务风险管理提上工作日程，但理论上对所面临的外汇业务风险认识程度不深，在实践中也没有形成较为系统的`管理流程。
3提升阶段（2005.07—现在）2005年7月以来的汇率形成机制改革和外汇市场的充分发展，使汇率风险更趋显性化和日常化，汇率风险成为我国银行业外汇业务中的主要风险之一。
我国商业银行外汇风险管理及对策研究
我国商业银行外汇风险管理及对策研究摘要：随着我国经济的不断发展和对外开放程度的加深，商业银行外汇业务的规模日益扩大，但同时也面临着外汇风险管理的挑战。
本文通过对我国商业银行外汇风险管理的现状进行分析，并提出相应的对策措施，旨在帮助商业银行更有效地管理外汇风险，提高企业的竞争力和抵御外部环境变化的能力。
一、引言近年来，我国外汇市场的风云变幻持续不断，不断涌现出各种新的外汇业务产品和市场。
在这种背景下，商业银行外汇风险管理变得愈加严峻和复杂。
面对外汇市场的快速变化和风险，商业银行需要采取有效的措施来规避风险，保障企业的资金安全和利益。
二、我国商业银行外汇风险管理的现状1. 外汇风险管理的现状我国商业银行外汇业务规模不断扩大，但外汇风险管理水平参差不齐。
一些商业银行外汇风险管理能力较强，实施了一系列严格的风险管理措施，有效地规避了外汇风险；而另一些商业银行则由于管理不当、风控能力不足等原因，面临着较大的外汇风险。
2. 外汇风险的特点外汇市场的波动性较大，外汇风险表现为市场风险、信用风险和操作风险等多种形式。
市场风险主要由于外汇市场价格波动所带来的资产损失；信用风险主要由于交易对方违约或无法履行合同所带来的损失；操作风险主要由于操作过程中的错误和疏漏所带来的损失。
3. 存在的问题（1）外汇风险管理水平不够，风险暴露度较高；（2）外汇风险管理手段单一，难以应对市场变化；（3）外汇风险管理制度不健全，内部管理不规范。
三、针对我国商业银行外汇风险管理存在的问题，提出如下对策措施：1. 建立健全的外汇风险管理制度商业银行应建立健全的外汇风险管理制度，明确各项风险管理职责和权限，建立风险管理部门，完善风险管理流程和制度，确保外汇风险管理的规范运作和有效实施。
2. 强化外汇风险管理意识商业银行应加强员工外汇风险管理意识的培训和教育，提高员工的外汇风险识别能力和应对风险的能力，减少因操作失误和疏漏而导致的外汇风险。
3. 制定全面的外汇风险管理政策和措施商业银行应根据实际情况，制定全面的外汇风险管理政策和措施，包括市场风险管理、信用风险管理、操作风险管理等各方面的内容，加强对外汇风险的识别、评估、控制、监测和报告。
商业银行的外汇风险管理有效应对汇率波动带来的风险
商业银行的外汇风险管理有效应对汇率波动带来的风险近年来，全球经济的不断发展与融合，为商业银行带来了更大的业务机遇，同时也加大了外汇风险的管理难度。
外汇风险是指由于国内外货币汇率波动而导致的商业银行资产价值波动的风险，其波动可能对商业银行的盈利能力、流动性和资本充足度等方面带来不利影响。
因此，商业银行需要制定有效的外汇风险管理策略，以应对汇率波动带来的风险。
一、外汇风险管理的意义商业银行作为金融市场的主要参与者之一，其经营业务往往涉及到跨境交易和国际结算等活动。
在这些活动中，存在着汇率波动对商业银行的风险影响。
外汇风险管理对商业银行具有重要意义，主要体现在以下几个方面：1. 保护资产价值：外汇风险管理可以帮助商业银行降低资产负债表的波动风险，减少由于汇率变动而导致的资产价值损失。
2. 控制盈利能力：外汇风险管理可以规避和控制外汇交易的损失风险，确保商业银行能够稳定获得利润。
3. 提高流动性：通过合理的外汇风险管理，商业银行可以有效避免由于汇率波动导致的资金流动紧张，保证流动性的充足性。
4. 强化资本充足度：外汇风险管理可以帮助商业银行控制和管理外汇业务的风险，降低风险对资本充足度的影响，提升商业银行的资本实力和风险承受能力。
二、商业银行外汇风险管理的主要工具为了有效应对汇率波动带来的风险，商业银行可以采取多种外汇风险管理工具，包括但不限于以下几个方面：1. 外汇衍生品：商业银行可以利用外汇期货、期权、互换等衍生品工具来对冲外汇风险。
通过合理运用这些工具，商业银行可以灵活调整外汇头寸，规避汇率波动风险。
2. 分散投资：商业银行可以通过将资金投资于多个不同货币的资产上来实现外汇风险的分散。
这样一来，即使某个货币的汇率发生剧烈波动，商业银行的整体投资仍能保持相对平稳。
3. 管理系统：商业银行需要建立完善的外汇风险管理系统，通过监测和分析市场信息、汇率走势等数据来进行风险评估和决策。
同时，商业银行还可以采用风险控制指标、交易限额等措施来约束外汇交易。
我国商业银行外汇风险管理及对策研究
我国商业银行外汇风险管理及对策研究随着我国经济的不断发展和开放程度的逐步提高，商业银行日益成为了我国外汇市场中重要的参与者之一。
然而，在这一过程中，商业银行面临着越来越多的外汇风险，如汇率风险、信用风险、流动性风险等等，这些风险给商业银行带来了巨大的挑战和困扰。
本文将对我国商业银行的外汇风险进行探讨，并提出相应的对策。
1. 外汇汇率风险外汇汇率是商业银行在外汇市场中所面临的最主要的风险之一。
由于汇率的波动性及其不可预测性，商业银行在外汇市场中进行交易时，经常会面临到无法预知的汇率波动风险。
这种风险对商业银行的资产价值和短期流动性贡献了巨大的影响。
2. 外汇信用风险外汇信用风险是商业银行在外汇交易过程中另一种常见的风险。
商业银行在外汇交易成交后，如未能及时地对交易对手方的信用状况进行评估，或者对其风险完全把握不住，就会面临到交易对手方违约的情况。
1. 有效的外汇风险管理技术商业银行可以利用各种不同的外汇风险管理技术来应对外汇风险。
例如，商业银行可以利用不同的金融工具、使用避险工具等方式来达到其风险管理的目标。
通过将外汇风险管理技术与风险管理体系紧密结合，商业银行不仅能够更好地管理外汇风险，还能够提高其对风险的抵御能力。
2. 严格的交易流程和风险控制商业银行可以通过建立严格的交易流程和风险控制系统，来为外汇风险的管理提供更有效的保障。
例如，商业银行可以建立交易审批流程、保证监督管理等制度，通过这些制度的有效运转，商业银行能够更好地控制外汇风险。
3. 持续的员工培训商业银行也可以通过不断地进行员工培训，提高其员工的外汇风险管理能力。
这样不仅能够增强员工的专业知识和技能，还可以提高员工的风险意识和防范风险的能力。
4. 合理安排外汇资产组合商业银行可以通过合理地安排外汇资产组合，来为其外汇风险管理提供更有效的保障。
例如，商业银行可以根据自身的风险管理需要，合理安排外汇资产的比例，将资产进行分散，从而降低自身所面临的风险。
课题论文：人民币汇率变动视角下我国商业银行的汇率风险管理
73009 银行管理论文人民币汇率变动视角下我国商业银行的汇率风险管理1.人民币汇率变动对我国商业银行汇率风险管理中存在的问题1.1政策程序不完善目前我国商业银行大多没有详细的程序规定，汇率风险管理政策不够专业。
一方面，目前我国银行分支机构、产品线没被完全覆盖，商业银行汇率风险管理制度执行存在问题，仅存在于指令，鲜少执行到位，例如：在限额管理业务上，虽然人民银行采取相关措施较久，但分支行值口头上想上级汇报敞口头寸，然后又银行总行汇总，对超过限额的头寸在外汇市场上抛补。
另外，我国政府对商业银行的监管水平有待进一步提高，我国负责汇率风险的建构机构主要有三家，三家监管单位各有自己的工作。
由于我国监管机构方法、手段较为落后，加上目前商业银行信息披露机制不健全，导致市场缺乏强有力的约束。
目前我国商业银行的结售汇制度存在较多不合理之处，监管主体之间的信息沟通不够，导致最终的监管合力不能有效发挥。
加上近几年颁布的监管管理法、外汇风险管理方法等，但是这些方法存在约束力，其中一些细则、法规存在配套措施，降低最终实施效果。
1.2人员素质低我国商业银行主要由董事会承担汇率风险的相关责任，同时也是由董事会进行汇率风险容忍度的确定。
为了有助于其能更好的完成以上职责，董事会应当明确对汇率风险的认识，另外，一些董事、管理高层缺乏相关专业知识、经验，导致其在专业问题上认识不足。
特别在人民币汇率发生变动之后，一些商业银行高管对新汇率风险的控制不够，不能进行有效的监管，最终会影响董事会的正常汇率决策。
1.3汇率风险内控低国内一些银行没有与外汇业务经营部门建立独立汇率风险管理、控制部门，而内部审计审计的汇率风险管理体系不完善，审计方法存在缺陷，而审计部门注重时候稽查。
稽查部门管理方式不科学，没有采取垂直管理方式，商业银行内与一般部室之间平行关系，所以稽核部门权威性不够，没有权威性、独立性。
我国大多数商业银行没有汇率风险的外部审计，而且银行内缺少熟悉外汇业务、汇率风险等的工作人员，导致我国银行就汇率风险审计能力相对较低。
外汇交易风险控制分析论文
外汇交易风险控制分析论文一、我国目前外汇市场状况出口企业面临汇率风险，自然就有避险需求。
发达国家的金融市场，市场化程度高，金融衍生品丰富，交易主体多样，规模很大，流动性强而且金融创新力强。
企业有避险需求根本不用担心工具不够用。
但中国实际是，企业仅可以选择远期结售汇和掉期这两个工具来规避外汇交易风险，出口企业大多用远期结汇。
据央行2006年2月调查显示企业利用金融工具的状况，有91%的企业选择远期结售汇避险，剩下9%的企业则运用外汇掉期或境外无本金交割NDF，几乎没有其他方式。
目前人民币远期结汇定价高，以致出口企业宁愿承担风险也不愿为避险支付高额交易成本。
外汇市场市场化程度不高，像有远期结售汇业务银行需要授权，导致一定程度垄断，给客户的价格当然不那么理想。
目前银行与客户间远期外汇合约交易币种有限，期限短，交易成本高，还有很大局限，属柜台衍生品不能反向操作，不如期货期权等交易所产品灵活。
汇改后避险要求刻不容缓。
央行2005年8月就出台相关配套措施改革汇制、发展外汇市场，政策新突破主要表现在：1.扩大银行间汇市交易主体，放宽准入条件。
符合条件的非金融机构的出口企业，亦可进入即期银行间外汇市场交易。
2.允许商业银行自主对远期结售汇和掉期定价，意味着企业有一定的谈判空间，可以争取用更低的成本来套保。
3.放开交易期限。
企业可以更加灵活地按照自身的风险敞口与银行签订远期结售汇或掉期合约，从而避险。
4.扩大远期结售汇业务。
放宽到现在只要有即期结售汇业务和衍生品交易业务的银行通过备案均可开办。
市场化程度的增强使企业可选择期限和成本相对适合自身的银行做套保。
二、避险产品创新构想1.产品简述。
鉴于中国目前的避险产品市场不成熟，但企业又有强烈的避险需求，建议银企联合，共同开发避险工具，既可给银行增加商机，还可为企业量身订做套保工具。
本文给出一个创新设计：以企业财报为基础的协议避险产品，希望抛砖引玉。
运用的经济学原理：供给商实行价格歧视可放大生产者剩余。
我国商业银行外汇汇率风险管理研究
我国商业银行外汇汇率风险管理研究摘要：对商业银行来说，外汇汇率风险是其面临的众多经营风险中最常见的风险之一，商业银行能否有效管理外汇风险，对于我国汇率形成机制建设和银行体系建设能否顺利实现至关重要。
本文从商业银行外汇汇率风险的一般理论出发，分析了当前我国商业银行外汇汇率风险管理的现状及存在的问题，最后针对这些问题，给出了自己的建议。
关键词：商业银行；外汇汇率风险管理；问题与对策引言：在我国社会经济不断发展的过程中，市场经济体制改革日益深化，面临全球一体化的发展背景，国内商业银行要想获得进一步的发展，必须要开展外汇资金业务，并具备较高的外汇市场风险抵御能力，全面落实外汇风险的管理工作。
所以研究商业银行外汇风险管理中的问题，并总结相应的应对措施具有非常重要的意义，可以有效的降低商业银行外汇市场风险，减少外汇资金业务的经济损失，创造更大的经济效益。
一、目前的现状（一）外汇市场风险管理能力有待提升目前我国商业银行更多的还是借鉴和学习西方商业的风险识别和管理技术，设立了风险管理决策机构，开发各种金融衍生产品交易从而规避市场风险。
中国现阶段商业银行汇率风险管理主要有两个内容：一是对人民币汇率的管理，即实行结售汇制度；二是对自营和代客外汇交易，即其他金融衍生产品的管理。
（二）外汇资金流动性风险管理仍需加强我国商业银行还存在较多的低赢利资产的沉淀，从而导致外汇备付金率普遍比较高，降低商业银行的外汇收益的问题。
再者，我国商业银行大部分只能在资产负债表中存储流动性，并无法在金融市场上购买流动性，因为我国外汇资金交易市场依然空缺。
虽然，我国商业银行面临着外汇资金流动性风险，但是由于经验的不足，我国还是没能做到依据经济环境的变化，动态地调整资产和负债结构，在保证流动性的条件下获取最大的利润，目前还只是处于采用简单的指标管理阶段。
（三）外汇交易及外汇衍生产品风险较大开展外汇交易过程中，因为商业银行没有对整个交易过程进行有效的管控，未将具体的制度落到实处，在一定程度上也存在增大风险的隐患。
新汇率制度下的商业银行外汇风险管理
新汇率制度下的商业银行外汇风险管理内容摘要：我国的汇率改革正在主动地、有序地、渐进地推进。
与此同时，商业银行面临的汇率风险日益突显。
本文分析了在新的汇率制度下我国商业银行面临的主要外汇风险，并结合当前商业银行外汇风险管理现状，提出了加强外汇风险管理的若干建议。
关键词：汇率风险管理VaR2005年7月21日，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。
之后又相继出台了扩大即期外汇市场交易主体范围、引入询价交易方式、扩大远期结售汇范围、允许掉期交易等一系列改革措施。
在金融监管方面，以《市场风险管理指引》、《商业银行资本充足率管理办法》为核心，以《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》为补充，以《商业银行市场风险监管手册》为检查工具，一套相对完整的市场风险管理和监管法规体系已基本建立。
这样，无论是从市场环境看还是从监管要求看，提高与完善商业银行汇率风险管理水平都迫在眉睫。
汇率改革对商业银行的影响人民币汇率制度改革，本质是将原先完全由中央银行承担的汇率变动风险，通过汇率弹性的扩大，将部分汇率风险转移至企业和个人等经济活动主体承担，从而减少中央银行调节汇率的成本。
对于我国的银行业而言，这是一个福音。
由于人民币长期以来盯住美元，中央银行吸收了全部汇率变动的风险，以美元计值从事国际经济交易的企业在客观上并无汇率风险。
只是以非美元计值从事国际经济交易的企业有管理汇率风险的需求，这就在很大程度上制约了银行为企业提供金融工具进行汇率管理的积极性。
而在新的汇率制度下，从事国际经济活动的主体将会面临汇率变动带来的风险，银行业就可以不失时机地提供诸如远期合约、外汇期权、货币互换、保理、福弗廷等可以避免汇率风险的金融工具和产品，以满足各经济主体的避险要求。
个人外汇理财和人民币理财业务也会因汇率变动剧烈性与经常性而获得新的拓展空间。
从国外汇率风险管理的经验看，汇率风险管理主要是通过金融机构提供的各种金融工具来实现的。
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商业银行外汇风险管理论文
摘要: 2005年7月21日中国人民银行发布人民币汇率形成机制改
革政策，开始实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。
此后，一系列对外汇制度的改革的策略相继出台。
本文通过对我国外汇体制改革的进程和商业银行面临的外汇风险进行分析，提出对商业银行外汇风险管理的一些建议。
关键词: 体制改革；风险；外汇管理一、我国外汇体制的改革从建国到现在，随着外汇体制改革的逐步深化，我国外汇市场经历了不同的发展阶段，对商业银行的外汇经营管理活动产生了巨大的影响。
新中国成立到1978年改革开放前，我国没有自由交易的公开外汇市场。
我国实行改革开放之后到1994年，是外
汇调剂市场与官方外汇市场并存的阶段。
此阶段实行外汇调剂制度，允许外汇留成单位按照国家规定的价格将外汇转让给需要用汇的单
位来调剂余缺，商业银行依然游离在外汇市场之外，不参与外汇市场交易活动。
1994年我国进行外汇体制改革，建立了银行间外汇市场，从此商业银行以市场参与者的身份进入外汇市场。
商业银行为企业办理结售汇业务后，在银行间外汇市场进行外汇头寸余缺调剂。
此时商业银行完全是被迫进场交易，其行为从属于政府在经常项目开放情况下稳定汇率的目标，具有政策性业务的意义，汇率变动的风险完全由我国中央银行承担。
随着我国对外经济的发展，外汇储备迅速
增长，结售汇体制也逐步从强制结售汇向意愿结售汇转变，外汇市场逐步活跃，商业银行与企业的汇率风险随之暴露。
针对这种状况，2003年外汇市场进行了一系列的改革：推出远期结售汇业务、延长外汇市场交易时间、允许银行进行双向交易、增加欧元交易品种。
伴随着外汇市场的发展，商业银行逐步摆脱作为政府实行经济政策工具的角色，从自身业务发展需要出发，积极主动地参与外汇市场交易，以便规避风险、获取收益。
随着我国经济实力的增长，人民币利率市场
化与自由兑换进程的加快，2005年，我国外汇管理部门对外汇交易
市场和汇率形成机制又进行了一系列改革：5月，外汇市场做市商制度启动；7月，汇率形成机制调整，人民币对美元升值2%；8月，远期结售汇范围扩大，允许银行对客户办理不涉及利率互换的人民币与
外币掉期业务......。
可以预见，随着我国向灵活汇率制度转变，外汇交易市场的深度和广度必将进一步扩大，逐步与国际金融市场融合，商业银行的业务经营也势必与外汇市场的联系越来越紧密。
特别是汇率形成机制改革对我国商业银行的经营管理影响深远。
人民币汇率形成机制调整后，汇率的波动幅度比过去增大，变动频率比过去加快。
二、商业银行面临的外汇风险1．商业银行汇率风险及其
成因汇率风险指在一定时期内由于汇率变化导致的经济主体资产、负债和收益的不确定性。
各国国内的政治、经济因素是引起外汇市场供求变化，造成汇率变动的最根本原因。
商业银行汇率风险主要是由于汇率波动的时间差、地区差以及币种和期限结构不匹配等因素造成的，汇率的波动导致商业银行持有外汇头寸的价值发生变化，形成商业银行汇率风险。
汇率波动带来的风险分为交易风险、折算风险和经济风险三种类型。
商业银行外汇风险产生的两个来源是持
有外币资产负债和进行外汇交易：①随着国际经济和贸易往来的迅速发展，提供更多的外币融资服务使得银行持有更多外币资产和负债。
②随着金融市场的发展，外汇交易日益成为一个主要的交易品种，银行根据外币价格的变化进行投机以获利，使商业银行成为外汇市场的主要参与者。
为客户提供外汇服务和在外汇市场上投机都使得银行的资产负债表中均产生外汇头寸。
随着汇率的变化，该头寸的价值发生相应变化，造成银行收益的不确定，表现为汇率风险。
2．目前我国商业银行所面临汇率风险的表现形式（1）资产负债的汇率敞口风险。
我国企业对外汇需求不断增加，但我国商业银行外汇资金来源却没有相对增加，外汇资金供应紧张，造成商业银行向主管部门申请人民币购买外汇以发放外汇贷款的现象，这会导致外汇资产与人民币负债之间的敞口风险。
（2）引入OTC交易方式后，商业银行结售汇等中间业务汇率风险增加，可能出现平盘价低于对客户结算价的情况。
（3）远期结售汇业务等外汇衍生产品给国内银行带来更多风险。
（4）汇率的变动也给商业银行外汇资本金带来风险。
由国家通过外汇储备注资、通过境外上市或引进战略投资者融资形成的外汇资本金容易受汇率波动的影响，造成折算成人民币后的资本数量发生变动，从而影响资本充足率。
3．对商业银行外汇风险的
衡量对汇率风险的衡量应从两个方面进行：首先确定风险敞口，然后衡量在受险时期内汇率发生非预期变动的概率和方差。
汇率风险敞口需要确定受险货币、金额和时间。
银行所持有的每一种外币的净受险头寸=外汇资产-外汇负债+买入外汇-卖出外汇=外汇净资产+净
外汇买入头寸。
受险时间内未预期到的汇率变动的概率反映了汇率风险的大小，方差反映了汇率波动范围的大小。
在一个较长时间和相对稳定的经济环境下，银行在汇率风险中的损失有一个较为稳定的概率。
汇率波动方差的大小决定了产生经济损失的程度。
商业银行对汇率的预测可以采用基础因素分析、技术分析、模型预测以及主观分析等方法。
在确定风险敞口和汇率变动的概率和方差后，可以衡量出商业银行在汇率风险中外汇敞口潜在的损失，即等于净受险头寸与汇率波动概率的乘积。
另外，对于外汇风险的衡量存在各种计量方法，如缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析以及VAR方法等。
三、商业银行外汇风险管理1．汇率风
险管理的原则（1）外汇风险管理服从银行经营的总体目标。
一般商业银行的目标表现为追求利润最大化。
外汇风险管理需要支付一定的成本，并固定未来的收益，避免汇率波动的影响。
在外汇风险管理中，收益最大化目标要求商业银行对外汇风险报酬、风险损失和管理成本做出精确的核算并进行比较，以此为依据确定具体的风险管理方法。
（2）商业银行在外汇交易中要对交易的币种进行管理，一般选择较为熟悉的有完善历史资料的货币、可以自由兑换的货币、与原有债权债务相匹配的货币，或者加列货币保值条款。
（3）管理多样化原则。
外汇风险的成因、管理方法和成本多种多样，所以对不同外汇风险的管理措施应具体分析，选择最适合的管理方法。
同时，要注意防止由于考虑不周全而产生的操作风险。
2．汇率风险管理的方法商业银行对于汇率风险管理方法可以通过两种渠道：①表内套期保值，不分别考虑即期交易和远期交易的损益，调整外汇风险敞口为零，来消除外汇风险影响。
但是表内套期保值成本较高，同时通过对资产负债的调整会对整个机构的运营产生影响。
②表外套期保值，利用远期外汇合约、期货合约、货币期权、掉期、货币互换等表外工具建立外汇衍生交易头寸，使其方向与表内风险相反，
规模相等来消除外汇风险影响。
随着金融市场的发展和金融衍生产品的不断丰富，由于具有更高的准确性和时效性、成本优势和更大的灵活性，利用金融衍生工具进行汇率风险管理开始成为重要方法。
3．我国商业银行外汇风险管理建议（1）加强对外汇风险的重视，加强银行董事会和高级管理层监控外汇风险的意识，普及外汇风险监管知识技能，重视和培养外汇专业人才。
（2）OTC交易方式的引入改变了以往撮合方式中外汇交易中心承担信用风险的情况，增加了商业银行的信用风险。
因此，询价交易中做市商银行应加快交易系统、信息系统、风险管理系统建设，同时商业银行应加强对交易对手的授信管理，定期对交易对手的信用风险进行重估。
（3）汇率波动的频繁以及人民币的不断升值使客户的汇率风险增加，贷款企业信用风险加大，所以商业银行应把外汇交易涉及的客户信用风险纳入企业法人统一授信管理。
（4）衍生产品的风险不在自身，而是来自操作运营。
由于衍生工具是零和游戏，风险复杂性高、隐蔽性大、计量难度大、破坏性大，所以商业银行应当特别重视外汇交易中的操作风险，应当不断完善管理政策和程序，注重规则的实施，对于即使产生了收益的违规操作也加以严肃处罚。
加强外汇交易的限额管理，建立超限额预警机制，对未经批准的超限额交易进行相应处理。
（5）完善商业银行的部门和结构。
建立与外汇业务经营部门相互独立的外汇风险管理和控制部门；加强外汇风险审计能力，制定合理有效的审计方法、配备具有外汇专业知识的审计人员。
（6）银监会加强对商业银行外汇风险的外部监管，制定银行在交易前准备、交易实现、确认、轧差、结算、往来账核对、财务控制等交易流程上应遵循的规定，减少商业银行间的恶性竞争。
参考文献[1] 何飞平，新汇率制度下的商业银行外汇风险管理[J]，商业时代，2006年20期. [2] 刘杰，浅谈我国外汇体制改革与商业银行外汇风险管理[J]，科技创业月刊，2007年1期.。