非参数计量经济学模型概述课件

• 非参数计量经济学模型的发展就是模型估计理论与方法 的发展。
• 非参数计量经济学模型局部逼近（权函数）估计发展于 1980年前后。
• 非参数计量经济学模型整体逼近（级数）估计主要发展 于1980年后，目前仍在发展之中。
• 既然非参数模型不能将经济活动中变量之间的结 构关系明确地加以描述，那么它是否属于经济数 学模型？
• 局部逼近估计方法
• 权函数方法
• 核权估计 • 局部线性估计 • K—近邻估计
• 整体逼近估计方法
• 级数估计（最小二乘估计）
• 正交序列估计 • 多项式样条估计
二、非参数计量经济学模型的主要类型
• 非参数模型、无参数模型、半参数模型
• 如果所有变量之间的关系都是不明确的，称之为完全非 参数模型，简称非参数模型或者无参数模型 （Nonparametric model）；
第6章 非参数计量经济学模型
6.1非参数计量经济学模型概述 6.2非参数模型局部逼近估计方法 6.3非参数模型全局逼近估计方法简介 6.4半参数计量经济学模型
§6.1非参数计量经济学模型概述
一、非参数计量经济学模型的发展 二、非参数计量经济学模型的主要类型
一、非参数计量经济学模型的发展
1、概念
Y i m (X i)i,i 1 ,2 ,L ,n
模型假定回归函数的形式未知，需要估计出整个回归 函数。 通常在应用时，由于受维数咒诅的限制，解释变量个 数只使用1或2个，也可以根据数据量的大小适当增加 到3或4个，更多的解释变量将带来模型估计的困难。
• 半参数模型
Y i β Z i g ( X i) i,i 1 ,2 ,L ,n
模型假定一部分解释变量与被解释变量的关系为线性关 系，这部分解释变量为参数部分的解释变量；其它解释 变量与被解释变量的关系未知，这部分解释变量为非参 数部分的解释变量；
回归函数为参数部分的线性关系加非参数部分的未知函 数关系。
通常在应用时，非参数部分的解释变量个数只使用1或2 个，而参数部分的解释变量个数不受限制。
• 非参数模型并不事先假定经济活动中变量之间的结构关 系，而是通过估计获得这种结构关系，而且具有明确的 数学描述。
• 所以它毫无疑问属于经济数学模型，应该将它纳入计量 经济学模型的范围。
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• 既然非参数模型不能将经济活动中变量之间的结 构关系明确地加以描述，那么它能否用于经济预 测？它的应用价值是什么？
响，并且无法先验设定变量之间的函数关系，则需要建立 非参数联立方程模型。
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• 它的应用价值在于有更好的拟合效果，可以说是所有类 型经济数学模型中拟合效果最好的。
• 由此而引出的对已经发生的经济活动的推断具有更高的 精度，所得到的反映经济变量之间关系的结构参数，例 如乘数、弹性等，更加反映经济活动的实际。
• 从这些结构参数出发进行的预测可以得到更加可靠的结 果。
2、模型估计方法
• 如果一部分变量之间的关系是明确的，而另一部分变量 之间的关系是不明确的，称之为半参数模型 （Semiparametric Model）。
• 一般所说的“非参数计量经济学”，既包括非参数单方程 模型，也包括非参数联立方程模型；既包括完全非参数 模型，也包括半参数模型。
• 非参数模型（无参数模型）
• 基本类型及其它
• 非参数计量经济学模型的基本类型是针对随机抽样的连续 被解释变量的截面数据而言的。
• 如果被解释变量观测值是离散的，则发展了离散被解释变 量非参数模型。
• 如果被解释变量观测值是受到限制的，则发展了受限被解 释变量非参数模型。
• 如果面对时间序列数据，则发展了时间序列非参数模型。 • 如果面对Panel Data，则发展了Panel Data非参数模型。 • 如果面对的研究对象是一个经济系统，系统中变量互相影
• 非参数计量经济学模型适用于什么样的研究对象？
• 非参数计量经济学模型主要适用于人们对于待估参数分 布了解较少、变量的数量较少，并且拥有大量的观察数 据集合的计量经济学问题。
• 非参数计量经济学模型理论的核心是什么？
• 由于非参数模型不存在模型设定问题，所以非参数计量 经济学模型理论的核心是估计方法；
• 参数模型和非参数模型
• 经典的线性或非线性计量经济模型，首先根据对研究对 象行为的分析，建立包含变量、参数和描述它们之间关 系的理论模型，然后利用变量的样本观测值，采用适当 的方法，估计参数，故称为参数模型。
• 在现实中,经济变量之间的关系并不是在所有样本点上 都是不变的，或者说不能事先确定某种线性关系或非线 性关系,而是要通过估计才能得到某种关系，而且随着 样本点的不同而不同。这就引出了非参数模型 （Nonparametric Econometric models） 。