名校计量经济学试题与参考答案.doc

计量经济学试题1

一 名词解释（每题5分，共10分） 1. 经典线性回归模型 2. 加权最小二乘法（WLS ） 三 单项选择题（每个1分，共20分）

1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（ ）

A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。

B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。

C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。

D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。

2．参数估计量β

ˆ具备有效性是指------------------------------------------（ ） A ．0)ˆ(=βar V B.)ˆ(βar

V 为最小 C ．0)ˆ(=-ββ

D.)ˆ(ββ-为最小 3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X 发生一个绝对量（X ∆）变动时，Y 以一个固定的相对量（

Y Y /∆）变动，则适宜配合的回归模型是

------------------------------------------------------------------------------------------- （ ）

A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i i

i X Y μβ

α++=1

D.i i i X Y μβα++=ln ln 4．在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是----------（ ） A ．置信区间检验 B.t 检验 C.F 检验 D.游程检验

5．如果戈里瑟检验表明 ，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质：

24.025.1i i X e +=，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择-------（ ）

A ．

i X 1 B. 21i X C.24.025.11i

X + D.24.025.11i X +

6．对于i i i i X X Y μβββ+++=22110，利用30组样本观察值估计后得

56.827

/)ˆ(2/)ˆ(2=-∑-∑=i

i

i

Y Y Y Y F ，而理论分布值F 0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（ ）

A ． 01=β成立 B. 02=β成立

C. 021==ββ成立

D. 021==ββ不成立

7．为描述单位固定成本（Y ）依产量（X ）变化的相关关系，适宜配合的回归模型是：

A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i i

i X Y μβ

α++=1

D.i i i X Y μβα++=ln ln 8．根据一个n=30的样本估计i

i i e X Y ++=10ˆˆββ后计算得d=1.4，已知在95%的置信度下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型------------------------（ ）

A ．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关 C ．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关

9．对于i

i i e X Y ++=10ˆˆββ，判定系数为0.8是指--------------------( ) A ．说明X 与Y 之间为正相关 B. 说明X 与Y 之间为负相关 C ．Y 变异的80%能由回归直线作出解释 D ．有80%的样本点落在回归直线上

10. 线性模型i i i i X X Y μβββ+++=22110不满足下列哪一假定，称为异方差现象-------------------------------------------------------------------------------( )

A ．0)(=j i ov C μμ B.2)(σμ=i ar V (常数) C ．0)

,(=i i ov X C μ D.0),(21=i i ov X X C

11．设消费函数i i i X D Y μβαα+++=10，其中虚拟变量⎩

⎨⎧=南方北方

01D ，如果统计

检验表明1α统计显著，则北方的消费函数与南方的消费函数是--（ ）

A ．相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的

12. 在建立虚拟变量模型时，如果一个质的变量有m 种特征或状态，则一般引入几个虚拟变量：----------------------------------------------------------------（ ）

A ．m B.m+1 C.m －1 D.前三项均可 13. 在模型i i i

X Y μββ++=ln ln ln 10中，1β为---------------------（ ）

A ．X 关于Y 的弹性 B.X 变动一个绝对量时Y 变动的相对量 C ．Y 关于X 的弹性 D.Y 变动一个绝对量时X 变动的相对量

14．对于i i i e X Y ++=10ˆˆββ，以S 表示估计标准误差，i

Y ˆ表示回归值，则

-------------------------------------------------------------------------------------------（ ）

A ．S=0时，

0)ˆ(=-∑t

i Y Y B.S=0时，∑==-n

i i i Y Y 1

20)ˆ( C ．S=0时，

)ˆ(i

i Y Y -∑

为最小 D.S=0时，∑=-n

i i i Y Y 1

2)ˆ(为最小 15．经济计量分析工作的基本工作步骤是-----------------------------（ ）

A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型

B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型

C ．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型

D ．确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型

16．产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为：X Y

5.1356ˆ-=，这说明-----------------------------------------------------------（ ）

A ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点

B ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元

C ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点

D ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

17．下列各回归方程中，哪一个必定是错误的------------------------（ ）

A ．8.02.030ˆ=+=XY i i r X Y B. 91.05.175ˆ=+-=XY i i r X Y C ．78.01.25ˆ=-=XY i

i r X Y D. 96.05.312ˆ-=--=XY i

i r X Y

18．用一组有28个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10后，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于0的条件是统计量t 大于-------------------------------------------------------------------------------------（ ）

A ．t 0.025(28) B. t 0.05(28) C. t 0.025(26) D. t 0.05(26)

19．下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验（V t 为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）---------------------------------（ ）

A ．t t t V +=-1ρμμ B.t t t t V +⋅⋅⋅++=--12

1μρρμμ C. t t V ρμ= D. ⋅⋅⋅++=-12

t t t V V ρρμ

20．对于原模型t t t X Y μββ++=10，一阶差分模型是指------------（ ）