计量经济学期末复习

可编辑ppt
9
二、普通最小二乘估计量（双变量）
普通最小二乘估计量的性质； P46 高斯-马尔柯夫定理 最优线性无偏
可编辑ppt
10
三、 t - 统计量
b2 B2 se(b2 )
~ tnk
其中，n为样本个数，k为参数个数，(n-k) 称为t - 统计量的自由度。
在给定自由度和显著性水平的情况下， 可以求出t - 临界值。
计量经济学期末复习
可编辑ppt
1
第1章 经济计量学的特征及研 究范围
一、什么是经济计量学
经济计量学是利用经济理论、数学、统计 推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科 学。
经济计量学运用数理统计知识分析经济数 据，对构建于数理经济学基础之上的数学模型 提供经验支持，并得出数量结果。 计量经济学与其他学科的区别
如果上述模型满足古典假定，b1、b2是无偏 有效估计量。
可编辑ppt
22
二、对数-线性模型
ln Y i B 1B 2X iui
B2表示X变化一来自百度文库单位引起Y变化的百分比， 或者说X变化一个单位，Y的平均增长率；
特别地，如果解释变量为时间t，则上述模 型称为增长模型；
可编辑ppt
23
三、线性对数线性模型
Y i B 1B 2ln X iui
B2表示X变化1个百分点引起Y的绝对量的变 化为（0.01* B2）；
本章的重点为，偏斜率系数（偏回归系数） 的解释；以及不同形式模型间的比较；
可编辑ppt
24
第6章 虚拟变量
一、定义 有些指标是定性变量（性别、学历），我
们用虚拟变量来描述定性变量； 习惯上我们把取值为0和1的变量称为虚拟
可编辑ppt
11
四、置信区间
P(t/2bs2 (ebB 2)2t/2)1
P ( b 2 t /2 s ( b 2 ) e B 2 b 2 t /2 s ( b 2 ) e 1 )
置信区间为[ ：b 2 t/2 s( b e 2 ),b 2 t/2 s( b e 2 )]
可编辑ppt
十一、校正判定系数的性质：
1.对于多元回归模型来说，校正判定系数 小于非校正判定系数；
2.虽然校正判定系数总为正，但校正判 定系数可以为负；
可编辑ppt
18
十二、联合检验
显著性检验是用来检验某一个参数是否为 零。现在考虑假设：
H0:B2B30
这个零假设称为联合假设，即B2和B3同时 为零，或者说X2和X3对Y无影响，等同于下面的 零假设：
H0 :R2 0
即X2和X3对因变量变化的解释比例为零；
可编辑ppt
19
十三、F统计量
FES/dS.f.~F(k1,nk) RS/dS.f.
其含义为：被X2和X3解释的Y的变动除以未 被X2和X3解释的Y的变动；可见X2和X3对Y的解释 程度越高，F值越大；
如果计算得到的F值超过F临界值，则拒绝 原假设；否则接受原假设；
部分归于回归直线（回归平方和），一部分归 于随机因素（残差平方和）；即
TSS=ESS＋RSS TSS的自由度为n-1
RSS的自由度为n-k ESS的自由度为k-1 其中，n为样本个数，k为参数个数；
可编辑ppt
15
八、拟和优度的检验：判定系数R2
R2 ESS1RSS TSS TSS
判定系数R2度量了回归模型（解释变量） 对Y的解释程度；也表示样本回归模型对总体 回归模型的拟合程度；0 R2 1
E(YXi)B1B2Xi
Yi B1B2Xiui
可编辑ppt
4
三、随机误差项的性质
1.模型中未包括的变量的影响；（简单原则） 2.随机因素的影响； 3.量测误差；
可编辑ppt
5
四、样本回归函数
Yˆi b1b2Xi Yi b1b2Xiei
可编辑ppt
6
五、线性回归模型 1.解释变量线性 2.参数线性 注：线性回归是指参数线性的回归，而解释
12
五、显著性检验 H0：B2= B*，H1：B2 B*
在原假设成立的条件下：
统计量t=(b2- B* )/se(b2)服从于自 由度为n-k的 t - 分布；
取定显著水平，查表得到t/2（n-k）
︱t︱> t/2 拒绝零假设 ︱t︱≤ t/2 不拒绝零假设 特别地，B* =0
可编辑ppt
13
六、离差分解
变 量不一定是线性的。
可编辑ppt
7
六、普通最小二乘法（P26-P28) 普通最小二乘法原理：残差平方和最小
可编辑ppt
8
第 3、4章 多元线性回归模型的 参数估计、假设检验
一、古典线性回归模型的基本假定
1.解释变量与扰动项不相关； 2.扰动项的均值为零； 3.扰动项同方差； 4.扰动项之间无自相关； 5.扰动项服从正态分布； 6.解释变量之间不存在线性相关关系；
变量，0表示变量不具备某种属性，1表示变量 具备某种属性。用Ｄ表示虚拟变量 。
可编辑ppt
可编辑ppt
20
十四、F与R2的关系 可以证明：
R2 /(k1) F
(1R2)/(nk)
R2等于0时，F等于0； R2越大，F值越大； R2等于1时，F无穷大；
可编辑ppt
21
第5章 回归方程的函数形式
一、双对数模型
ln Y iB 1B 2ln X iu i
B2表示X变化百分之一引起Y变化B2百分点， 其经济意义为Y对X的弹性；
特别地，对于两变量回归模型来说， R2 在数值上等于相关系数的平方，相关系数的符 号由B2确定。
可编辑ppt
16
十、校正R2 判定系数R2的一个重要性质就是模型中的
解释变量的个数越多，R2值就越大； 为了消除变量个数对R2的影响，我们定义
了校正的判定系数：
R2 1(1R2)n1 nk
可编辑ppt
17
( Y i Y ) 2 ( Y ˆ i Y ) 2 ( Y i Y ˆ i) 2
(Yi Y)2 称为总离差平方和，记为TSS
(Yˆi Y)2 称为回归平方和，记为ESS (Yi Yˆi)2 称为残差平方和，记为RSS
可编辑ppt
14
七、各平方和及其自由度 P81 总离差平方和可以分解为两个部分：一
可编辑ppt
2
二、利用计量经济学研究经济问题的步骤
1.理论分析；
2.收集数据；
3.建立数学模型；
4.建立统计或经济计量模型；
5.经济计量模型的参数估计；
6.检查模型的准确性；
7.检验来自模型的假说；
8.运用模型进行预测；
可编辑ppt
3
第2章 线性回归模型的基本思想：双 变量模型
一、回归的含义 二、总体回归函数