最优控制

作者：潘高超

学号：15120017

班级：研15电气

完成日期：2016年6月20日

摘要

最优控制问题就是寻求一容许控制

uΩ，使系统的状态从给定的初值x0

(t

)

在终止时刻：t1(>t0)转移到目标集A，并使性能指标J(u)取最大值(或最小值)。最优控制理论间世50多年来"吸收现代技术进步和现代数学的成就，得到了很大的发展，在生产、生活、国防、和经济管理等领域得到广泛的应用，由于实际问题的需要，最优控制仍是十分活跃的领域，最优控制问题的数值求解也是人们十分关注的问题之一许多学者研究最优控制问题数值求解，针对最优控制问题数值求解的难点所在，将小波分析方法引入这一领域，利用小波多尺度逼近特性将含有微积分运算的原问题转化为一般的代数间题进行求解。数值仿真表明，小波展开法更加精确而且方便，本文就是一篇基于小波算法来寻找最优控制问题数值求解的综述。

关键词：最优控制，小波分析，小波基，多尺度分析

绪论

最优控制理论是现代控制理论中最早发展起来的分支之一。所谓控制就是人们用某种方法和手段去影响事件及其运动的进程和轨道，使之朝着有利于控制主体的方向发展。对于一个给定的受控系统，常常要求找到这样的控制函数，使得在它的作用下，系统从一个状态转移到为设计者希望的另一个状态，且使得系统的某种性能尽可能好。通常称这种控制问题为最优控制问题。最优控制理论主要讨论求解最优控制问题的方法和理论，包括最优控制的存在性和唯一性和最优控制应满足的必要条件以及最优控制的数值求解等。最优控制理论始于20世纪50年代末，其主要标志是前苏联数学家庞特里亚金(L.C.Pontryagin)等人提出的“最大值原理”。最优控制问题源于工矿企业、交通运输、电力工业、国防工业和国民经济管理等部门的诸多实际问题。如航空领域中的宇宙飞船和卫星的控制，国防中导弹的控制，工业领域中现代工业设备与生产过程控制，国民经济管理中的生产计划和国民经济增长等问题。

20世纪50年代初期，人们就有从工程角度研究最短时间控制问题、最优性的证明借助于几何图形，它为现代控制理论的发展提供了第一批实际模型。随后，由于最优控制问题引人注目的严格的数学表述形式以及空间技术的迫切需要，吸引了一大批数学家的密切注意。

通过研究，人们发现经典变分理论只能解决无约束或开集约束一类简单的最优控制间题，而实际上，工程应用中往往是容许控制。属于闭集的一类最优控制问题，经典变分理论无能为力，这就需要人们去探索求解最优控制间题的新途径。受力学中哈密尔顿原理的启发，庞特里亚金等人把“最大值原理”作为一种推测首先提出来，随后不久又提供了一种严格的证明，并于1958年在爱丁堡召开的国际数学会议上首次宣读。“最大值原理”发展了经典变分原理，成为处理闭集性约束变分问题的强有力工具。“动态法则”是贝尔曼在1953至1957年逐步创立的。他依据最优性原理，发展了变分分学中的哈密尔顿一雅可比理论构成了“动态规划”，它是一种适用于计算机计算，处理问题范围更广泛的方法。在现代控制理论的形成与发展中，最大值原理，动态规划和卡尔曼的最优估计理论等对最优控制的发展起了重要的推动作用。

近50年来，在现代控制理论和现代控制工程应用中，吸收了现代数学的很多成果，又得到了很大发展，并渗透到生产、生活、国防、城市规划、智能交通、管理等许多领域，发挥了越来越大的作用。最优控制的发展成果主要包括分布式参数系统的最优控制、随机最优控制、自适应控制、大系统最优控制、微分对策等，其中有大量的工程和理论尚待解决。

因此，近几年来，许多学者研究探索求解最优控制问题的新途径。又提出了许多新的理论，导致诸如最优控制问题的直接和间接计算方法的大批研究成果的出现。解决最优控制问题常采用经典变分法、极大(极小)值原理、动态规划和线性二次型最优控制法等。对于动态系统。当控制无约束时，采用经典变分法。当控制有约束时，采用极大值原理或动态规划。如果系统是线性的，性能指标是二次型形式的，则采用线性二次型最优控制间题求解。同时将小波分析方法引入这一领域，利用小波算法来寻找最优控制问题的数值解。因此可见。最优控制理论与方法是一个十分活跃的研究领域。

关于最优控制的数值解法已经做了许多工作。人们提出了许多方法，如梯度法，共扼方法，牛顿法等诸多直接方法，正则方程两点边值问题和Riccati方程等诸多间接方法，本文综述利用小波求解最优控制问题。本文分三部分：第一部分叙述了最优控制问题的基本理论，第二部分介绍了小波方法，第三步分基于小波方法给出了最优控制问题的数值解法。

第一章 最优控制问题的基本理论

1.1控制系统的状态方程

控制系统的状态变量是指对事件及其运动起决定作用的量。控制系统的控制变量是指对事件及其运动起控制作用的量。控制系统的状态方程是指描述系统及其运动的方程，其中包含控制变量和状态变量。

令n T n R x x x ∈=),...,(1表示控制系统的状态变量，m T m R u u u ∈=),...,(1表示控制系统的控制变量。l t ∈通常表示时间，f=(f 1,...,f n )T 是X ×U×L 上有定义的n 维向量函数，则控制系统的状态方程通常用一阶常微分方程组))(),(,(t u t x t f x =∙

来描述。

当f 不显含t 时，称上式为定常系统(或称为时不变系统)。当f 关于x 和u 为线性时，称上式为线性系统。这时方程可以写成u t B x t A x )()(+=∙

其中A(t)为n 阶方阵，B(t)为n 行m 列矩阵。当A 和B 与时间无关时，称上式为线性定常系统或称为线性自治系统。

1.2终止状态的目标集

一般来说控制系统的初始时刻t 0和初始状态x(t 0)是给定的。但对控制系统的终止时刻t 1和终端状态x(t 1)来说，却因问题不同而有不同的要求，通常要求达到一个确定的目标集

A={x(t 1):x(t 1)∈R n .h 1(x(t 1).t 1=0.h 2(x(t 1).t 1≤0}

1.3容许控制函数集

在实际问题中，控制变量通常是某种物理量，需要满足有界性等条件，满足这些条件的控制函数，称为容许控制函数、他们全体构成一个集合，称为容许控制函数集、记为

｝

｛m R u t u ∈=Ω:)( 通常要求控制函数是分段连续的。

1.4性能指标

性能指标是指人们对某个控制过程及其结果作出评价的衡量尺度或标准在数学上用泛函表示，主要有下面三种形式