2013级研究生随机过程期末考试试题

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随机过程期末复习试题

随机过程期末复习试题

期末复习试题一、填空题1. 假设()0.4,P A =()0.7P A B =, 若A 与B 互不相容,则()________P B =; 若A 与B 相互独立,则()________P B =.2.设0<P (A )<1,0<P (B )<11=+)|()|(B A P B A P ,则A 与B 满足什么关系__________.3.设A 与B 为两个事件,()0.9P A =,()0.3P AB =,则()P AB =___________.4. 设()0.5P A =,()0.3P B =()0.2P B A =,则()P B A ⋃=___________. 5.设随机变量X 的分布率为{}7aP X k ==,( 1, 2, ,7k =)则常数a =_______.6.设随机变量X 的密度函数为, 01,()0, ax x f x <<⎧=⎨⎩其它.则常数a =_________7. 设X 和Y 是两个随机变量,且3(0,0)7P X Y ≥≥=,4(0)(0)7P X P Y ≥=≥=, 则{max(,)0}P X Y ≥= ______________8. 设随机变量()Xπλ,且已知[(1)(2)]1E X X --=,则λ=___________.9.设随机变量(,)XB n p 的二项分布,且()4,()3,E X D X ==则n =___,p =___10. 设X 服从2(,)N μσ,随σ增大,概率{}P X μσ-<的值________________. 11. 设X 服从(1,4)N ,则2()E X 为 ________________.12.设随机变量X 和Y 独立,且都服从(,1)N μ,若{1}0.5P X Y +≤=,则μ为____13.设随机变量X 和Y 独立,且X 服从(1,2)N ,Y 服从(0,1)N ,则23Z X Y =-+服从_________14. 设随机变量X 和Y 的数学期望分别为-2和2,方差分别为1和4,而相关系数为-0.5,则由切比雪夫不等式,有{||6}P X Y +≥≤_______________.15. 某人不断地掷骰子.设n X 表示前n 次抛掷中出现的最大点数,那么随机序列{},1n X n ≥的状态空间是____________________.16.设计数过程{(),0}N t t ≥是强度为λ的泊松过程,令00t =,则均值函数为_____,方差函数为_____.17.设{(),0}W t t ≥是以2σ为参数的维纳过程,则0, ()t W t ∀>___________________.18.已知1{,}n X n T ∈为马尔可夫链,12{,,}I a a =为状态空间,对于120,r t t t m ≤<<<<(1,,i t m m n T +∈),都有1122{,,,,}r r m n t i t i i i m i p X a X a X a X a X a +======______二、简单计算题1. 已知1()()(),4P A P B P C ===1()0, ()(),8P AC P AB P BC ===求,,A B C 至少有一个发生的概率2.设X 的密度函数为, 0 1,()0, .ax x f x <<⎧=⎨⎩其他试求:(1)常数a ;(2)1{0}2P X ≤≤.3.设X 的密度函数为121, 0,()20, .x e x f x -⎧>⎪=⎨⎪⎩其他求以a 为未知数的一元二次方程2240a Xa ++=有实根的概率。

随机过程试题及答案

随机过程试题及答案

随机过程试题及答案随机过程是概率论与数理统计的重要理论基础之一。

通过研究随机过程,可以揭示随机现象的规律性,并应用于实际问题的建模与分析。

以下是一些关于随机过程的试题及答案,帮助读者更好地理解与掌握这一概念。

1. 试题:设随机过程X(t)是一个马尔可夫过程,其状态空间为S={1,2,3},转移概率矩阵为:P =| 0.5 0.2 0.3 || 0.1 0.6 0.3 || 0.1 0.3 0.6 |(1) 计算X(t)在t=2时的转移概率矩阵。

(2) 求X(t)的平稳分布。

2. 答案:(1) 根据马尔可夫过程的性质,X(t)在t=2时的转移概率矩阵可以通过原始的转移概率矩阵P的2次幂来计算。

令Q = P^2,则X(t=2)的转移概率矩阵为:Q =| 0.37 0.26 0.37 || 0.22 0.42 0.36 || 0.19 0.36 0.45 |(2) 平稳分布是指随机过程的状态概率分布在长时间内保持不变的分布。

设平稳分布为π = (π1,π2, π3),满足πP = π(即π为右特征向量),且所有状态的概率之和为1。

根据πP = π,可以得到如下方程组:π1 = 0.5π1 + 0.1π2 + 0.1π3π2 = 0.2π1 + 0.6π2 + 0.3π3π3 = 0.3π1 + 0.3π2 + 0.6π3解以上方程组可得到平稳分布:π = (0.25, 0.3125, 0.4375)3. 试题:设随机过程X(t)是一个泊松过程,其到达率为λ=1,即单位时间内到达的事件平均次数为1。

(1) 请计算X(t)在t=2时的累计到达次数的概率P{N(2)≤3}。

(2) 计算X(t)的平均到达速率。

4. 答案:(1) 泊松过程具有独立增量和平稳增量的性质,且在单位时间内到达次数服从参数为λ的泊松分布。

所以,P{N(2)≤3} = P{N(2)=0} + P{N(2)=1} + P{N(2)=2} +P{N(2)=3},其中P{N(2)=k}表示在时间间隔[0,2]内到达的次数为k的概率。

2012-2013秋季学期《随机过程》第六章习题

2012-2013秋季学期《随机过程》第六章习题

中科院研究生院2012~2013第一学期 随机过程讲稿 孙应飞第六章 高斯过程(维纳过程) 习题1、 设有随机过程Y ,∞<<−=t X t t 0,1)(2X 是正态随机变量,期望为0,方差为。

2X σ(1) 过程Y 是否正态过程?是否平稳过程?均需说明理由;)(t (2) 过程,在均方可积意义下是否存在?存在的话,试求其相关函数。

0,)()(0>=∫t ds s Y t Z t2、 设是初值为零的标准布朗运动,令0,)(≥t t B 10)],1/([)1()(<≤−−=t t t B t t ξ,的常数,试求随机过程0,0),12>≥−a t at η()(=−e B e t at )(t ξ和)(t η的均值函数和相关函数,并说明)(t ξ和)(t η是否是正态过程。

3、 设是标准的布朗运动,试求与的相关系数,其中:。

}0,)({≥t t B 1≤≤t )(t B ∫10)(du u B 04、 已知是初值为0的标准布朗运动,求在0),(>t t B 0)1(=B 时的条件概率分布密度函数。

)10()(<<t t B 5、 已知是初值为零的标准布朗运动,令0,)(≥t t B b t B a t +=)()(ξ,b at B t +=)()(η,其中常数a ,t 。

试分析此两随机过程的前二阶矩是否相同?此两过程是否同分布?说明理由。

0>b ,0>0≥6、 设{为零初值的标准布朗运动,试求:}0),(≥t t B (1) 在的条件下,的条件概率密度函数,其中t ;01)(x t B =)(2t B 12t >(2) 布朗运动的对称性,即证明:当 t 时,有0,00>>t 2/1})()({})()({00000000==≤+==>+x t B x t t B P x t B x t t B P ;(3) 令:T })(,0:inf{a t B t t a =>=a ,T 表示布朗运动首次到达a 的时刻,当时,试求T 的分布函数。

概率统计随机过程-期末试卷-参考答案

概率统计随机过程-期末试卷-参考答案

7. 1
8. 1 1
4. ,
2
数理统计
57 33 e 30 154 e 15 9. , 8 24
2 2 2
又由
15 S 2
2
4

152
2 15 S 2 (15) 知 D 2 2 15

D S 2 2 15
2

得 D S

2 15
4
五、解:
数理统计
1 2 3 (1) 先求二步转移概率矩阵 1 1/ 2 1/ 4 1/ 4 2 P (2) [ P (1)] 2 1/ 4 1/ 2 1/ 4 3 1/ 4 1/ 4 1/ 2 3 P{ X 2 2} P X 0 iP X 2 2 | X 0 i
数理统计
《概率统计与随机过程》期末试卷二 参考答案 一、填空题
1. F (1, n)
2. P X 1 x1 ,..., X n xn p i 1 (1 p) 其中xi 0或1;
1 n 3. X , Xi X n i 1
xi
n
n
xi
i 1
n
,
E ( S 2 ) p(1 - p)
六、解:
a2 (3) 因 RX ( t , t ) cos 0 , 2 i 故 S X R e d X
2 a i cos( ) e d 0 2 2 a cos(0 )e i d 2 a2 0 0 2
p1 (0) P12 (2) p2 (0) P22 (2) p3 (0) P32 (2) 1 1 1 1 1 ( ) 3 4 2 4 3 (2) P{ X 2 2, X 3 2 | X 0 1}

西安邮电大学研究生随机过程期末试题

西安邮电大学研究生随机过程期末试题

西安邮电大学研究生随机过程期末试题1单选(2分)随机过程的数学期望,是随机过程的( )平均,而非( )平均。

[单选题] *A.时间平均,统计平均B.集合平均,统计平均C.统计平均,集合平均D.统计平均,时间平均(正确答案)2单选(2分)随机过程X(t)的互相关函数,描述了( )个随机过程任意( )个不同时刻状态之间的相互关系(相关程度) [单选题] *A.1,2B.2,1C.2,2(正确答案)D.1,13单选(2分)如果两个随机过程相互独立,则这两个随机过程之间没有( )关系。

如果两个随机过程互不相关,则这两个随机过程之间没有( )关系 [单选题] *A.任何,任何B.任何,线性(正确答案)C.线性,线性D.线性,任何4单选(2分)实现遍历过程时间自相关的三部曲正确的顺序是( ),( )和( ) [单选题] *A.平移、点对点相乘、相加2.00/2.00(正确答案)B.相加、点对点相乘,平移C.相加、平移、点对点相乘D.点对点相乘、平移、相加5单选(2分)实现卷积运算的的四部曲( ),( ),( )和( ) [单选题] *A.点对点相乘、平移、反转、相加B.点对点相乘、平移、相加、反转C.反转、相加、点对点相乘,平移D.反转、平移、点对点相乘、相加(正确答案)6单选(2分)若平稳随机过程含有一个周期分量,则其自相关函数则含有一个( )的周期分量。

[单选题] *A.0.5倍周期B.1倍周期(正确答案)C.3倍周期D.2倍周期7单选(2分)。

[单选题] *A.20.00/2.00B.5C.0(正确答案)D.18单选(2分)。

[单选题] *A.(正确答案)B.C.D.9单选(2分)。

[单选题] *A.5(正确答案)B.0C.1D.20.00/2.0010单选[单选题] *A.B.(正确答案)C.D.11单选[单选题] *A.1B.00.00/2.00C.3D.2(正确答案)12单选[单选题] *A.无法判断B.不遍历(正确答案)C.可能遍历也可能不遍历D.遍历13单选[单选题] *A.是的B.无法判断0.00/2.00C.不是(正确答案)D.可能是也可能不是14多选(3分)确定随机试验的3个基本要素是什么? *A.试验之前却不能断言它出现哪个结果1.00/3.00(正确答案)B.不同条件下可以重复C.相同条件下可以重复;(正确答案)D.结果不止一个;1.00/3.00(正确答案)15多选(3分)随机过程宽平稳的判据有? *A.数学期望是一常数(正确答案)B.自相关函数只与时间间隔有关,(正确答案)C.均方值是常数D.均方值有限(正确答案)16判断(2分)某次试验的随机变量,可以描述该次随机试验的所有结果,对吗?[单选题] *A.对(正确答案)B.错17判断随机过程是把以时间t作为参数的随机函数的统称,对吗? [单选题] *A.错B.对(正确答案)18判断(2分)随机过程的一维概率密度,描述的是随机过程在任一特定时刻对应的随机变量的一维概率密度。

随机过程试题及答案

随机过程试题及答案

随机过程试题及答案一、选择题1. 随机过程是研究什么的对象?A. 确定性系统B. 随机性系统C. 静态系统D. 动态系统答案:B2. 下列哪项不是随机过程的特点?A. 可预测性B. 随机性C. 连续性D. 状态的不确定性答案:A3. 随机过程的数学描述通常使用什么?A. 概率分布B. 微分方程C. 差分方程D. 以上都是答案:A4. 马尔可夫链是具有什么特性的随机过程?A. 独立性B. 无记忆性C. 均匀性D. 周期性答案:B5. 以下哪个是随机过程的数学工具?A. 傅里叶变换B. 拉普拉斯变换C. 特征函数D. 以上都是答案:D二、简答题1. 简述什么是随机过程的遍历性。

答:遍历性是随机过程的一种特性,指的是在足够长的时间内,随机过程的统计特性不随时间变化而变化,即时间平均与遍历平均相等。

2. 解释什么是泊松过程,并给出其主要特征。

答:泊松过程是一种计数过程,它描述了在固定时间或空间内随机发生的事件次数。

其主要特征包括:事件在时间或空间上独立发生,事件的发生具有均匀性,且在任意小的时间段内,事件发生的概率与该时间段的长度成正比。

三、计算题1. 假设有一个泊松过程,其平均事件发生率为λ。

计算在时间间隔[0, t]内恰好发生n次事件的概率。

答:在时间间隔[0, t]内恰好发生n次事件的概率由泊松分布给出,公式为:\[ P(N(t) = n) = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^n}{n!} \]2. 考虑一个具有两个状态的马尔可夫链,其状态转移概率矩阵为:\[ P = \begin{bmatrix}p_{11} & p_{12} \\p_{21} & p_{22}\end{bmatrix} \]如果初始时刻在状态1的概率为1,求在第k步时处于状态1的概率。

答:在第k步时处于状态1的概率可以通过马尔可夫链的状态转移矩阵的k次幂来计算,即:\[ P_{11}^{(k)} = p_{11}^k + p_{12} p_{21} (p_{11}^{k-1} + p_{12} p_{21}^{k-2} + \ldots) \]四、论述题1. 论述随机过程在信号处理中的应用及其重要性。

北京大学随机过程2013春期末考试题

北京大学随机过程2013春期末考试题
(编辑:伏贵荣 2017 年 2 月)
1 − e−2ab/t.
9. 设 x > 0, A ⊂ [0, ∞) 是可测集,证明 Px(B(s) ≥ 0, 0 ≤ s ≤ t, B(t) ∈ A) = Px(B(t) ∈ A) − P−x(B(t) ∈ A).
10. 令 Mt = max0≤s≤t Bs. 试证 M (t) − B(t) 与 M (t) 同分布。
= αi2
1,对 < ∞.
证明:
(a) 定义 Yn 的和式几乎处处收敛;
(b)
limn→∞
n−1
∑n
i=1
Yi
=
0
在几乎处处收敛和
L1
收敛的意义下成
立。
3. Xn, n ≥ 1 同上题,试证
1 ∑n n3/2 (n − k + 1)Xk ⇒ η,
k=1
其中 η ∼ N (0, 0, otherwise.

Sn
=
η1
+
···
+
ηn
证明存在常数
µ

σ
使得
(Sn

√ nµ)/(σ n)

近服从正态分布。
在以下五题中,Bt 是一维(标准)布朗运动,B0 = 0. 6. 设 C > 0 证明 P (sup0≤µ≤t |B(µ)| > C) ≤ t/C2. 7. 设 R 为正数,0 < x < R; τ = inf{t ≥ 0; Bt = 0或R}. 试求 Exτ 2 8. 设 a > 0, b > 0, 证明 P (B(s) ̸= 0, o < s < t|B(0) = a, B(t) = b) =

最新-期末随机过程试题及答案资料

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《随机过程期末考试卷》1.设随机变量X 服从参数为λ的泊松分布,则X 的特征函数为 。

2.设随机过程X(t)=Acos( t+),-<t<ωΦ∞∞ 其中ω为正常数,A 和Φ是相互独立的随机变量,且A 和Φ服从在区间[]0,1上的均匀分布,则X(t)的数学期望为 。

3.强度为λ的泊松过程的点间间距是相互独立的随机变量,且服从均值为 的同一指数分布。

4.设{}n W ,n 1≥是与泊松过程{}X(t),t 0≥对应的一个等待时间序列,则n W 服从 分布。

5.袋中放有一个白球,两个红球,每隔单位时间从袋中任取一球,取后放回,对每一个确定的t 对应随机变量⎪⎩⎪⎨⎧=时取得白球如果时取得红球如果t t t e tt X ,,3)(,则 这个随机过程的状态空间 。

6.设马氏链的一步转移概率矩阵ij P=(p ),n 步转移矩阵(n)(n)ij P (p )=,二者之间的关系为 。

7.设{}n X ,n 0≥为马氏链,状态空间I ,初始概率i 0p P(X =i)=,绝对概率{}j n p (n)P X j ==,n 步转移概率(n)ij p ,三者之间的关系为 。

8.设}),({0≥t t X 是泊松过程,且对于任意012≥>t t 则{(5)6|(3)4}______P X X ===9.更新方程()()()()0tK t H t K t s dF s =+-⎰解的一般形式为 。

10.记()(),0n EX a t M M t μ=≥→∞-→对一切,当时,t +a 。

二、证明题(本大题共4道小题,每题8分,共32分)1.设A,B,C 为三个随机事件,证明条件概率的乘法公式:P(BC A)=P(B A)P(C AB)。

2.设{X (t ),t ≥0}是独立增量过程, 且X (0)=0, 证明{X (t ),t ≥0}是一个马尔科夫过程。

3.设{}n X ,n 0≥为马尔科夫链,状态空间为I ,则对任意整数n 0,1<n l ≥≤和i,j I ∈,n 步转移概率(n)()(n-)ij ik kjk Ip p p l l ∈=∑ ,称此式为切普曼—科尔莫哥洛夫方程,证明并说明其意义。

2012-2013秋季学期《随机过程》第三章习题

2012-2013秋季学期《随机过程》第三章习题

第三章 Poission 过程(Poission 信号流)习题1、 设{是一强度为}0),(≥t t N λ的齐次泊松过程,而12/)()(−=t N t X ,t 。

对,试求:0≥0>s (1) 计算及)}()({s t N t N E +})()({s N t s N E +的分布律;(2) 证明过程,是马氏过程并写出转移概率,其中。

)(t X 0≥t ),;,(j t i s p t s ≤2、 设{与{是相互独立,参数分别为}0);(≥t t X }0);(≥t t Y 1λ与2λ的Poission 过程。

定义随机过程,且令:0≥=t ),()(−t Y t X )(t Z }()(n t t p n ){Z P ==。

(1) 试求随机过程{的均值函数和二阶矩;}0);(≥t t Z )}({t Z E )}({2t Z E (2) 试证明:。

}exp{})(exp{)(12121t u t u t u t p n n n −+∞−∞=+⋅+−=∑λλλλ3、 设和是相互独立的Poission 过程,其参数分别为}0;)({1≥t t N }0;)({2≥t t N 1λ和2λ.若)()(2t N t −)(0t N 1N =,问:(1) {是否为Poission 过程,请说明理由;}0;)(0≥t t N (2) {是否为平稳过程,请说明理由。

}0;)(0≥t t N 4、 设Y ,其中{为强度为0,)1()()(≥−=t X t t N }0);(≥t t N 0>λ的Poission 过程,随机变量X 与此Poission 过程独立,且有如下分布:0,2/1}0{,4/1}{}{>=====−=a X P a X P a X P试求随机过程Y 的均值函数和相关函数。

0),(≥t t 5、 设{是一强度为}0),(≥t t N λ的泊松过程,00=S ,S 为第n 个事件发生的时刻,求:n (1) (的联合概率密度函数;),52S S (2) }1)({1≥t N S E ;(3)(在条件下的条件概率密度函数。

11-12随机过程期末试题A卷答案

11-12随机过程期末试题A卷答案

一.填空题(每空2分,共20分)1.设随机变量X 服从两点分布,则X 的特征函数为__it pe q +______。

2.设X(t)=Vcos t,α ,t T=[0,+)∈∞,振幅V 是在区间(0,1)上均匀分布的随机变量,α为常数,则X(t)的相关函数=)4,2(X R _∂∂4cos 2cos 31 ____。

3.强度为λ的泊松过程{}X(t),t 0≥,{}n T ,n 1≥是对应的时间间隔序列,则随机变量n T (n=1,2,)独立同分布,密度函数为_t e λλ-_______________。

4.设{}n W ,n 1≥是与泊松过程{}X(t),t 0≥对应的一个等待时间序列,则1W 的分布函数为__teλ--1____________。

5.设随机过程 X(t)只有两条样本曲线,1X(t,)=acost,ω2X(t,)=-acost,ω其中常数a>0,且12P()=3ω,21P()=3ω,则随机过程的期望=)(t EX ___t a cos 31______。

6.马氏链{}n X ,n 0≥,状态空间I ,记初始概率i 0p P(X =i)=,绝对概率j n p (n)P(X =j)=,n 步转移概率(n)ij p ,三者之间的关系式为__)()(n p p n p ij i Ii j ∑∈=______。

7.设{}n X ,n 0≥为马氏链,状态空间I ,记初始概率i 0p P(X =i)=,一步转移概率{}ij n+1n p p X j X i ===,用其表示{}0011n n P X =i ,X =i ,,X i ==__n n i i i i i p p p 1100- __。

8.在马氏链{}n X ,n 0≥中,记 {}(n)ij v n 0f P X j,1v n-1,X j X i ,n 1,=≠≤≤==≥(n)ij ij n=1f f ∞=∑,若1<ii f ,称状态i 为__非常返________。

随机过程试题及答案(精.选)

随机过程试题及答案(精.选)

1.设随机变量X 服从参数为λ的泊松分布,则X 的特征函数为 。

2.设随机过程X(t)=Acos( t+),-<t<ωΦ∞∞ 其中ω为正常数,A 和Φ是相互独立的随机变量,且A 和Φ服从在区间[]0,1上的均匀分布,则X(t)的数学期望为 。

3.强度为λ的泊松过程的点间间距是相互独立的随机变量,且服从均值为 的同一指数分布。

4.设{}n W ,n 1≥是与泊松过程{}X(t),t 0≥对应的一个等待时间序列,则n W 服从 分布。

5.袋中放有一个白球,两个红球,每隔单位时间从袋中任取一球,取后放回,对每一个确定的t 对应随机变量⎪⎩⎪⎨⎧=时取得白球如果时取得红球如果t t t e tt X ,,3)(,则 这个随机过程的状态空间 。

6.设马氏链的一步转移概率矩阵ij P=(p ),n 步转移矩阵(n)(n)ijP (p )=,二者之间的关系为 。

7.设{}n X ,n 0≥为马氏链,状态空间I ,初始概率i 0p P(X =i)=,绝对概率{}j n p (n)P X j ==,n 步转移概率(n)ij p ,三者之间的关系为 。

8.设}),({0≥t t X 是泊松过程,且对于任意012≥>t t 则{(5)6|(3)4}______P X X ===9.更新方程()()()()0tK t H t K t s dF s =+-⎰解的一般形式为 。

10.记()(),0n EX a t M M t μ=≥→∞-→对一切,当时,t +a 。

二、证明题(本大题共4道小题,每题8分,共32分)P(BC A)=P(B A)P(C AB)。

2.设{X (t ),t ≥0}是独立增量过程, 且X (0)=0, 证明{X (t ),t ≥0}是一个马尔科夫过程。

3.设{}n X ,n 0≥为马尔科夫链,状态空间为I ,则对任意整数n 0,1<n l ≥≤和i,j I ∈,n 步转移概率(n)()(n-)ij ik kjk Ip p p l l ∈=∑ ,称此式为切普曼—科尔莫哥洛夫方程,证明并说明其意义。

随机过程复习题(含答案)

随机过程复习题(含答案)

随机过程复习题一、填空题:1.对于随机变量序列}{n X 和常数a ,若对于任意0>ε,有______}|{|lim =<-∞>-εa X P n n ,则称}{n X 依概率收敛于a 。

2.设}),({0≥t t X 是泊松过程,且对于任意012≥>t t , ,则1592}6)5(,4)3(,2)1({-⨯⨯====e X X X P ,618}4)3(|6)5({-===e X X P1532623292!23!2)23(!23}2)3()5({}2)1()3({}2)0()1({}2)3()5(,2)1()3(,2)0()1({}6)5(,4)3(,2)1({----⨯⨯=⨯⨯⨯==-=-=-==-=-=-====e e e e X X P X X P X X P X X X X X X P X X X P66218!26}2)3()5({}4)3(|6)5({--===-===e e X X P X X P3.已知马尔可夫链的状态空间为},,{321=I ,初始分布为),,(412141,⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡=43410313131043411)(P ,则167)2(12=P ,161}2,2,1{210====X X X P⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡=4831481348436133616367164167165)1()2(2P P 167)2(12=P161314341}2|2{}1|2{}1{}2,1|2{}1|2{}1{}2,2,1{12010102010210=⨯⨯=================X X P X X P X P X X X P X X P X P X X X P4.强度λ的泊松过程的协方差函数),min(),(t s t s C λ= 5.已知平稳过程)(t X 的自相关函数为πττcos )(=X R ,)]()([)(πϖδπϖδπω-++=X S6. 对于平稳过程)(t X ,若)()()(ττX R t X t X >=+<,以概率1成立,则称)(t X 的自相关函数具有各态历经性。

随机过程试题及答案

随机过程试题及答案

随机过程试题及答案一、选择题(每题2分,共10分)1. 下列哪个是随机过程的数学定义?A. 一系列随机变量B. 一系列确定的函数C. 一系列随机函数D. 一系列确定的变量答案:C2. 随机过程的期望值函数E[X(t)]随时间t的变化特性是:A. 确定性B. 随机性C. 非线性D. 线性答案:A3. 马尔可夫链是具有以下哪个特性的随机过程?A. 无记忆性B. 有记忆性C. 独立性D. 相关性答案:A4. 泊松过程是一种:A. 连续时间随机过程B. 离散时间随机过程C. 连续空间随机过程D. 离散空间随机过程答案:A5. 布朗运动是:A. 一个确定的函数B. 一个随机过程C. 一个确定的变量D. 一个随机变量答案:B二、简答题(每题5分,共20分)1. 简述什么是平稳随机过程,并给出其数学特征。

答案:平稳随机过程是指其统计特性不随时间变化的随机过程。

数学上,如果一个随机过程的任意时刻的一维分布和任意两个时刻的二维分布都不随时间平移而改变,则称该过程为严格平稳过程。

2. 解释什么是遍历定理,并说明其在随机过程中的重要性。

答案:遍历定理是随机过程中的一个基本定理,它提供了时间平均与概率平均之间的联系。

在随机过程中,如果一个随机过程是遍历的,那么对于任意的观测时间点,其时间平均值将趋向于其期望值,这一点在统计推断和信号处理等领域具有重要应用。

3. 描述什么是随机过程的平稳增量,并给出其数学定义。

答案:随机过程的平稳增量是指在固定时间间隔内,随机过程增量的分布不随时间变化。

数学上,如果对于任意的非负整数n和任意的实数h,随机过程{X(t+h) - X(t)}与{X(h) - X(0)}具有相同的分布,则称该随机过程具有平稳增量。

4. 简述什么是马尔可夫性质,并给出一个实际应用的例子。

答案:马尔可夫性质是指一个随机过程的未来发展只依赖于当前状态,而与过去的状态无关。

具有马尔可夫性质的随机过程称为马尔可夫链。

例如,在天气预报中,明天的天气可能只与今天的天气有关,而与前几天的天气无关,这就是马尔可夫性质的一个实际应用。

2013级研究生随机过程期末考试试题

2013级研究生随机过程期末考试试题

2013级研究生第一学期考试试题(共2页第1页)考试科目:随机过程及应用任课教师:吴秋新考试日期:2013年11月19日设随机过程,其中随机变量A的分布为:,,随机变量B的分布为:,,且A与B独立,试求:(1)一维分布函数和;(2)二维分布函数;(3)均值函数,协方差函数。

(注:要求先写出概率分布表,再写分布函数) (12分)设随机过程,其中为常数,相互独立且服从正态分布,相互独立且服从(0,π)上均匀分布,且与相互独立,求X(t)的均值函数和自相关函数,并判断是否为平稳过程。

(12分)设在时间区间[0,t]内到达商场的顾客数N(t)是强度为λ的泊松过程,每个顾客购买货物概率为p,不购买货物概率为1-p,0<p<1,且他们是否购买货物是相互独立的,令Y(t)为[0,t]内购买货物的顾客数,为[0,t]内第k个购买货物的顾客的购买金额数,k=1,2,…,它们独立同分布,数学期望为a元。

(1)试证{Y(t),t≥0}是一个以λp为强度的泊松过程;(2)求第三个时间单位里有两个顾客购买货物的概率;(3)写出该商场[0,t]内的收入总金额表达式和其数学期望。

(12分)设齐次马尔可夫链状态空间为E={1,2,3},一步转移概率矩阵为:,另外已知初始分布为:(12分)试求:(1)两步转移概率矩阵,绝对分布;(2) 证明该链是遍历链;(3) 求该链的平稳分布;(4) 画出状态转移图,并分析状态2的分类属性。

一质点在1,2,3点上作随机游动。

若在时刻t质点位于这三个质点之一,则在[t,t+h]内,它以概率分别转移到其它二点之一。

试求:(1) 质点随机游动的速度矩阵Q和柯尔莫哥洛夫后退方程;(2)求该过程转移概率,;(3)求平稳分布。

(12分)2013级研究生第一学期考试试题(共2页第2页)考试科目:随机过程及应用任课教师:吴秋新考试日期:2013年11月19日设有随机过程X(t)=A sin(λt)+B cos (λt),其中A、B是均值为0,方差为的相互独立的正态随机变量。

期末随机过程试题及答案

期末随机过程试题及答案

《随机过程期末考试 卷》1设随机变量X 服从参数为的 泊松分布,贝U X 的特征函数为。

2 •设随机过程X(t)二Acos( t+ ),- <t< 其中为 率P j (n) P X n j , n 步转移概率 p j n ),三者之间的关系为。

8•设{X(t),t0}是泊松过程,且对于任意 t 2 t i 0 则P { X (5) 6|X (3) 4}—正常数,A 和是相互独立的随机变 量,且A 和服从在区间0,1上的 均匀分布,则X(t)的数学期望为。

3. 强度为入的泊松过程的点间间 距是相互独立的随机变量,且服从均 值为的同一指数分布。

9. 更新方程tK t H t K t sdF s 解的0 一般形式为。

10. 记EX n ,对一切a 0,当t 时,M。

4道小题,每题8分,共32分)列,则W n 服从分布5. 袋中放有一个白球,两个红球, 每隔单位时间从袋中任取一球,取后 放回,对每一个确定的t 对应随机变则这个随机过程的状态空间。

6. 设马氏链的一步转移概率矩阵P=(P ij ),n 步转移矩阵 P (n) (p (n)),二者之间的关系为。

7. 设X n ,n 0为马氏链,状态空1. 设A,B,C 为三个随机事件,证明 条件概率的乘法公式: P(BCA)=P(B A)P(C AB)。

2. 设{X(t), t 0}是独立增量过程,且X(0)=0,证明{X(t), t 0}是一个马尔 科夫过程。

3. 设X n ,n 0为马尔科夫链,状态 空间为I ,则对任意整数 n 0,1 l <n 和i, j I ,n 步转移概率4. 设N(t),t 0是强度为的泊松间I ,初始概率p i P(X 0=i),绝对概科尔莫哥洛夫方程,证明并说明其意 义。

4.X(t,n 1是与泊松过程评卷人 二、证明题(本大题共 ),t 0对应的一个等待时间序 t +a M t量 X(t)丄3 t e ,如果t 时取得红球 如果t 时取得白球(n)P ijp ik )p j ),称此式为切普曼一k I分布随机变量,且与 N(t),t 0独N(t)立,令X(t)= Y k ,t 0,证明:若k=1E(Y I 12V ),则 E X(t) tE Y i 。

随机过程试题及答案

随机过程试题及答案

随机过程试题及答案一、选择题(每题5分,共20分)1. 下列哪一项是随机过程的典型特征?A. 确定性B. 可预测性C. 无记忆性D. 独立增量性答案:D2. 马尔可夫链的哪一性质表明,系统的未来状态只依赖于当前状态,而与过去状态无关?A. 独立性B. 无记忆性C. 齐次性D. 可逆性答案:B3. 布朗运动是一个连续时间的随机过程,其增量具有什么性质?A. 独立性B. 正态分布C. 独立增量性D. 所有选项都正确答案:D4. 随机过程的平稳性指的是什么?A. 过程的分布随时间不变B. 过程的均值随时间不变C. 过程的方差随时间不变D. 过程的自相关函数随时间不变答案:A二、填空题(每题5分,共20分)1. 如果随机过程的任意时刻的分布函数不随时间变化,则称该随机过程是________。

答案:平稳的2. 随机过程的自相关函数R(t,s)表示在时刻t和时刻s的随机变量的________。

答案:相关性3. 随机游走过程是一类具有________性质的随机过程。

答案:独立增量4. 泊松过程是一种描述在固定时间间隔内随机事件发生次数的随机过程,其特点是事件的发生具有________。

答案:无记忆性三、简答题(每题10分,共30分)1. 简述什么是马尔可夫过程,并给出其数学定义。

答案:马尔可夫过程是一种随机过程,其未来的状态只依赖于当前状态,而与过去状态无关。

数学上,如果对于任意的n,以及任意的时间序列t1, t2, ..., tn,满足P(Xt+1 = x | Xt = x_t, Xt-1 = x_t-1, ..., X1 = x_1) = P(Xt+1 = x | Xt = x_t),则称随机过程{Xt}为马尔可夫过程。

2. 描述布朗运动的三个基本性质。

答案:布朗运动的三个基本性质包括:1) 布朗运动的增量是独立的;2) 布朗运动的增量服从正态分布;3) 布朗运动具有连续的样本路径。

3. 什么是平稳随机过程?请给出其数学定义。

随机过程试题带答案

随机过程试题带答案

随机过程试题带答案1 ?设随机变量X服从参数为■的泊松分布,则X的特征函数为 __________2 ?设随机过程X(t)⼆Acos( ? ? t+G),-::⽴的随机变量,且A和门服从在区间10,1 1上的均匀分布,贝U X(t)的数学期望为______________ 。

3?强度为⼊的泊松过程的点间间距是相互独⽴的随机变量,且服从均值为丄____ 的同⼀指数分布。

4?设:W n,n 是与泊松过程1X(t),t ⼀0?对应的⼀个等待时间序列,则W n服从-分布。

5?袋中放有⼀个⽩球,两个红球,每隔单位时间从袋中任取⼀球,取后放回,f t对每⼀个确定的t对应随机变量x(t)⼆3,如果t时取得红球,则这个随机过e t, 如果t时取得⽩球程的状态空间_________ 。

6?设马⽒链的⼀步转移概率矩阵P=(P j),n步转移矩阵P(n),⼆者之间的关系为—P(n) =P n—。

7?设:X n,n ⼀0?为马⽒链,状态空间I,初始概率P i⼆P(X。

⼆i),绝对概率P j(n) =P(X n⼆j?,n步转移概率p j n),三者之间的关系为P j(n)⼋P i p j n)。

8 .设{X(t),t - 0}是泊松过程,且对于任意t2t^ 0则1. 设A,B,C为三个随机事件,证明条件概率的乘法公式:P(BC A)=P(B A)P(C AB)。

1.为e,(e -1)。

2. (sin(?t+1)-sin t)。

3. _ 2 ■1 24. - 5 . -1,—t,|l| ;e,e2"l 。

6 . P(n^ P n。

7 . P j(n) 7 P i p j n) <—13 3 J ------------ 阳6t a8. 18e 9。

K t i;=H t]⼇i0K t — sdM s 10.2. 设{X(t), t_0}是独⽴增量过程,且X(0)=0,证明{X(t), t_0}是⼀个马尔科夫过程。

随机过程试题及答案

随机过程试题及答案

随机过程试题及答案一、单项选择题(每题2分,共10分)1. 随机过程的数学定义中,通常需要满足哪些条件?A. 样本空间、概率测度、随机变量B. 样本空间、概率测度、随机函数C. 样本空间、随机变量、随机函数D. 概率测度、随机变量、随机函数答案:B2. 马尔可夫链的无记忆性指的是什么?A. 过程的未来状态仅依赖于当前状态B. 过程的未来状态仅依赖于过去的状态C. 过程的未来状态依赖于当前和过去的状态D. 过程的未来状态依赖于所有历史状态答案:A3. 在随机过程中,如果一个过程的任何有限维分布都是联合正态的,则称该过程为什么?A. 正态过程B. 高斯过程C. 联合正态过程D. 多元正态过程答案:B4. 以下哪个不是平稳随机过程的性质?A. 一阶矩不随时间变化B. 任意两个不同时间点的协方差仅依赖于时间差C. 过程的均值随时间变化D. 过程的自相关函数仅依赖于时间差答案:C5. 随机过程的谱密度函数与自相关函数之间的关系是什么?A. 互为傅里叶变换B. 互为拉普拉斯变换C. 互为Z变换D. 互为梅林变换答案:A二、填空题(每题3分,共15分)1. 如果随机过程的样本路径是连续的,则称该过程为_________。

答案:连续过程2. 随机过程的样本函数是定义在时间轴上的_________。

答案:随机变量3. 对于一个平稳过程,其自相关函数R(τ)仅依赖于时间差τ,而不依赖于绝对时间t,即R(t1, t2) = R(t1 - t2) = R(τ),其中τ = t2 - t1。

这种性质称为_________。

答案:时间平移不变性4. 随机过程的遍历性是指过程的_________等于其统计平均。

答案:时间平均5. 随机过程的遍历性分为_________遍历性和_________遍历性。

答案:强,弱三、简答题(每题10分,共20分)1. 简述什么是泊松过程,并给出其概率质量函数。

答案:泊松过程是一种描述在固定时间或空间间隔内随机事件发生次数的随机过程。

北邮研究生概率论与随机过程-试题及标准答案

北邮研究生概率论与随机过程-试题及标准答案

北邮研究生概率论与随机过程-试题及答案———————————————————————————————————————————————————————————————— 作者:作者: ———————————————————————————————————————————————————————————————— 日期:日期:北京邮电大学20122012——————20132013学年第1学期《概率论与随机过程》期末考试试题答案考试注意事项:学生必须将答题内容(包括填空题)做在试题答题纸上,做在试卷纸上一律无效。

在答题纸上写上你的班号和选课单上的学号,班内序号!一. 单项选择题和填空题:(每空3分,共30分)1. 1.设设A 是定义在非空集合Ω上的集代数上的集代数,,则下面正确的是则下面正确的是 .A ((A )若A B ∈∈A,A ,则A B -∈A ; ((B )若A A B ∈⊂A,,则B ∈A ;((C )若12n A n =∈⋯A,,,,则1n n A ∞=∈U A ; ((D )若12n A n =∈⋯A,,,,且123A A A ⊃⊃⊃L ,则1n n A ∞=∈I A .2.2. 设(),ΩF 为一可测空间,P 为定义在其上的有限可加测度,则下面正确的是确的是 .c(A )若A B ∈∈F,F ,则()()()P A B P A P B -=-;(B )若12n A n =∈⋯F,,,,,且123A A A ⊃⊃⊃L ,则1li ()()m n n n n P A A P ∞→∞==I ;(C )若A B C ∈∈∈F,F,F,,则()()()()P A B C P A P AB P A BC =++U U ;(D )若12n A n =∈⋯F,,,,,且,i j A i j A =∅∀=/,11()()n n n n P P A A ∞∞===∑U .3.3.设设f 为从概率空间(),P ΩF,到Borel 可测空间(),R B 上的实可测函数,表达式为100()k A k f kI ω==,其中100,,i j n n i j A A A ==∅∀=Ω/=U ,则fdP Ω= ;若已知100100!1!(100)()!2k k k P A -=,则2f dP Ω=⎰ . 0210(),25502525kk kP A =+=∑4. 设二维随机变量(,)X Y 的概率密度的概率密度2,01,0,(,)0,x y x f x y <<<<⎧=⎨⎩其他,则[[|]]E E X Y = .2/35. 设随机过程,}{()cos X t X t t ω-∞<<+∞=,其中随机变量X 服从参数为1的指数分布,(0,/2)ωπ∈为常数,则(1)(1)X 的概率密度(;1)f x = ;(2)20(())E X t dt π=⎰.,0,(;1)01,x cos x e cos f x ωω-⎧>⎪=⎨⎪⎩其他,20(1())E X t dt πω=⎰ 6. 设{(),0}W t t ≥是参数为2()0σσ>的维纳过程,令1()()X t W t =,则相关函数2(1,(1,2)2)2X R σ=.7. 7. 设齐次马氏链的状态空间为设齐次马氏链的状态空间为{1,2,3}E =,一步转移概率为一步转移概率为0.50.500.50.500.20.30.5P ⎛⎫ ⎪= ⎪ ⎪⎝⎭则(1)()11lim n n p→∞= ;(2)()33n n p ∞==∑. 1/2,2二. 概率题(共30分)1.(10分) ) 设设(,)X Y 的概率密度为的概率密度为22122221(,)2x x f x y eσπσ+-=,令22,U X Y V Y =+=, (1)求(,)U V 的概率密度(,)g u v ;(2)求U 的边缘概率密度()U g u .解解.(1) 解方程22,,u x y v y ⎧=+⎨=⎩得22,||,,v u x u v y v ⎧⎪=±⎨⎪⎩≤=- 所以雅可比行列式22222222201u uJ u vu v u vv±==±---m, 故222221,||,(,)(,)||20,uu e v u g u v f x y J u v σπσ-⎧≤⎪==⎨-⎪⎩其他其他..……5分((2)对0u >,222221(,))2(u u Uuu g u eg u v d d u v v v σπσ-∞-∞-=-=⎰⎰22222222212u u uuedv eu v uu σσπσσ---==-⎰,故222,0,()20,.uU eu u g u σσ-⎧>⎪=⎨⎪⎩其他……10分2.2.((10分)设(,)U V 的概率密度的概率密度,0,0,(,)0,ue u v v g u v -⎧->>=⎨⎩其他,(1)求{1}|1()0V U E I>=,其中{1}{1,(}),10V V Iωω>∈>⎧=⎨⎩,其他,(2)(|)D V U . 解 U 的边缘概率密度为的边缘概率密度为0,0,,0,()(,)0,,0,,u u uu U e dv u e u u u v d u g v g --⎧⎧>>⎪===⎨⎨⎩⎪⎩⎰⎰其他其他 所以条件概率密度所以条件概率密度|1,0,(,)(|)()0,V U U v u g u v v u u g g u ⎧<<⎪==⎨⎪⎩其他其他.. ……4分(1)101{1}|1111()(1|10).102|10(|10)V V UE I P V U U v u gdv dv >===>====⎰⎰……7分(2)因为21(|)2D V U u u ==,所以2(|)12D U U V =。

研究生随机过程考试题及答案

研究生随机过程考试题及答案

R 0 2
由于二阶导数在=0 存在,故过程是均方可微的。
1 1 1 2 1 3 2 6 3 1 1 1 2 1 2 3 2 2 9 3 5 1 2 3 3 9 6 1 2 3 1
得:
8 9 6 , 2 , 3 23 23 23 8 9 即极限分布为: , , 23 23
所以具有平稳性。
1 t lim T 2T
T
T
A cost dt
T
T
lim
A sin T cos 0 m T
故均值具有各态历经性。
t t lim
lim A 2
2
1 T 2T A 2T
t t cos0 t , t ,其中0 是常数,为均
匀分布在[0,2]上的随机变量,且 t , t 与相 互独立, R()和 S()分别是 t , t 的相关函数 与功率谱密度,试证:
故为平稳过程
(2)
S e j R d e j

1 R cos 0 d 2


e
j
1 e R 2
j0
e j0 d 2
1 j 0 e R d e j 0 R d 4
硕士生《随机过程》考试题
1、 (10 分) 有随机过程{(t), -<t<}和{(t), -<t<}, 设(t)=A sin( t+), (t)=B sin( t++), 其中 A, B,
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考试科目:随机过程及应用 任课教师:吴秋新 考试日期:2013年11月 19日
一、设随机过程+∞<<-∞+=t t B A t X ,2cos 6
)(sin )(π,其中随机变量A 的分布为:21)0(==A P ,21)2(==A P ,随机变量B 的分布为:21)1(=-=B P ,21)1(==B P ,且A 与B 独立,试求:(1)一维分布函数);0(x F 和);8
(x F π;(2)二维分布函数),;6,0(21x x F π;(3)均值函数)(t m X ,协方差函数)6
,0(πX Cov 。

(注:要求先写出概率分布表,再写分布函数) (12分)
二、设随机过程)cos()cos()cos()(γωζβωηαωξ+++++=t t t t X ,其中ω为常数,ζηξ,,相
互独立且服从正态分布),0(2σN ,γβα,,相互独立且服从(0,π)上均匀分布,且ζηξ,,与γβα,,相互独立,求X(t)的均值函数和自相关函数,并判断是否为平稳过程。

(12分)
三、设在时间区间[0,t]内到达商场的顾客数N(t)是强度为λ的泊松过程,每个顾客购买货物概率为p ,
不购买货物概率为1-p ,0<p<1,且他们是否购买货物是相互独立的,令Y(t)为[0,t]内购买货物的顾客数,k Z 为[0,t]内第k 个购买货物的顾客的购买金额数,k=1,2,…,它们独立同分布,数学期望为a 元。

(1)试证{Y(t),t ≥0}是一个以λp 为强度的泊松过程;(2)求第三个时间单位里有两个顾客购买货物的概率;(3)写出该商场[0,t]内的收入总金额表达式和其数学期望。

(12分)
四、设齐次马尔可夫链状态空间为E={1,2,3},一步转移概率矩阵为:
⎥⎥⎥⎥⎦
⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡=052533103
2
41412
1P ,另外已知初始分布为:⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡=525251)0(P (12分) 试求:(1)两步转移概率矩阵)2(P ,绝对分布)2(P ;(2) 证明该链是遍历链;
(3) 求该链的平稳分布;(4) 画出状态转移图,并分析状态2的分类属性。

五、一质点在1,2,3点上作随机游动。

若在时刻t 质点位于这三个质点之一,则在[t ,t+h]内,它以概率)(5
2h o h +分别转移到其它二点之一。

试求:(1) 质点随机游动的速度矩阵Q 和柯尔莫哥洛夫后退方程;(2)求该过程转移概率)(t p ij ,3,2,1,=j i ;(3)求平稳分布。

(12分)
考试科目:随机过程及应用 任课教师:吴秋新 考试日期:2013年11月19日
六、设有随机过程X(t)=A sin(λt)+B cos (λt),其中A 、B 是均值为0,方差为2σ的相互独立的正
态随机变量。

试问:X(t)的均值是否各态历经的? (8分)
七、(1)设平稳过程X(t)的相关函数 R X (τ)= ππττπ
τ++-)5cos(3)2
cos(2||3e , 求X(t)的谱密度; (共12分)
(2)设平稳过程X(t)的谱密度为)
9)(4(16)(222+++=ωωωωX s ,求相关函数R X (τ)。

八、设一个线性系统输入平稳过程X(t),其相关函数为R X (τ)=5||3τ-e
,若输入、输出过程的样本函数满足微分方程:)()(4)()(3t X dt
t dX t Y dt t dY +=+,试求:(1)线性系统的频率响应函数;(2)输出过程Y(t)的谱密度)(ωY s 和相关函数R Y (τ);(3)输入过程X(t)与输出过程Y(t)的互谱密度)(ωXY s 。

(13分)
九、写出AR(2)模型120.10.4n n n n X X X a ----=的自相关函数,其中n a 是均值为0、方差为2σ的
白噪声序列。

(7分)。

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