关于聚类分析在股票投资中的应用开题报告

毕业设计(论文)材料之二(2)

本科毕业设计(论文)开题报告题目：聚类分析在股票投资中的应用

课题类型：设计□实验研究□论文√

学生姓名：

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指导教师：

开题时间：2012 年03 月17 日

2012 年3月08日

开题报告内容与要求

一、毕业设计（论文）内容及研究意义

主要内容：

聚类分析又称群分析，是根据“物以类聚”的道理，对样品或指标进行分类的一类多元统计方法。本文主要是采用SPSS或SAS统计软件中的聚类分析方法，对于股票市场中某一行业的多个样本股票进行聚类分析，得出结果并对结果进行分析。首先，介绍关于聚类分析的思想以及发展状况。其次，收集相关样本股票的数据，包括总资产，主营业收入，每股净资产，净资产收益率等指标。再次，用SAS软件对数据进行处理，并得出结果，将样本股票进行分类。最后，对结果进行分析，为投资者作出建议。

研究意义：

聚类源于很多领域，包括数学，计算机科学，统计学，生物学和经济学。在不同的应用领域，很多聚类技术都得到了发展，在股票投资中也发挥着这关重要的作用，这些技术方法被用作描述数据，衡量不同数据源间的相似性，以及把数据源分类到不同的簇中。在股市中，对于广大投资者来说，可以开拓投资渠道，扩大投资的选择范围，适应了投资者多样性的投资动机、交易动机和利益的需求，一般来说能为投资者提供较高收益的可能性。但是由于股票价格受到政治，经济，市场等因素的影响，也受到技术和投资者行为因素的影响，因此股票价格经常处于频繁的变动之中，股票价格的频繁变动扩大了股票市场的投机性活动，使股票市场的风险性增大。因此，对股票市场的的股票进行聚类分析显得意义更大。

二、毕业设计（论文）研究现状和发展趋势（文献综述）

随着我国市场经济建设的高速发展，人们的金融意识和投资意识日益增强，而作为市场经济的组成部分—股票市场，正逐步走向成熟与规范，越来越多的投资者把眼光投向了股票，历史已经证明股票是一种不仅在过去已提供了投资者可观的长期利益，并且在将来也将提供良好机遇的投资媒体。然而，股价涨跌无常，股市变幻莫测，投资者要想在股市投资中赢取丰厚的投资回报，成为一个成功的投资者，就得认真研究上市公司的历史、业绩和发展前景，详细分析上市公司的财务状况，树立以基本分析为主，技术分析为辅的投资理念，找出真正具有投资价值的股票，进行长期投资。

在中国股票市场上有近几千支股票，进行股票投资的时候，需要对股票进行分析和选择，投资那些获利能力强，财务指标较好的股票，以减少投资风险。但是股票评价指标又有许多种，他们的含义各有不同，如何把各种指标综合在一起就变得非常重要。应用聚类分析方法对股票市场板块进行了分析和分类。聚类分析能综合多项财务指标来反映上市公司的盈利能力和发展水平，为分类和评估公司的优劣提供了很好的依据。使我们的投资风险更小。

文献综述：文献[1]-[2]是阐述了多元统计的思想，对于聚类分析的理论知识进行了深刻的讲述。文献[3]-[4]主要是讲述SAS统计软件关于对数据进行聚类分析的操作。文献[5]-[8]主要讲述从基本分析的角度聚类分析对于股票市场和股票市场板块的股票进行分析。文献[9]是对于聚类分析在包括股票的证券市场中的分析。文献[10]是关于上市公司股票的受收益率的影响的研究。文献[11]-[12]是关于聚类分析在先相关领域的应用，从中可以体会其思想。

三、毕业设计（论文）研究方案及工作计划（含工作重点与难点及拟采用的途径）

研究方案：

本文主要讲述了聚类分析在股票投资中的应用，对股票市场上股价波动的进行预测，为投资者提供有效的投资策略。因此，本文先从相关的参考文献，并结合我国沪、深两个股票交易市场股价波动情况，确定影响上市公司股票价格的各项相关指标，然后在相关网站收集所需样本数据，然后通过SAS软件对收集的数据进行处理，得出结果。最后，对结果进行分析，将股票分为几类，并对每一类股票提出投资建议。

工作重点与难点：

1．由于评价上市公司股价的指标需要很多的数据，因而在完整收集相应数据信息上存在一定的难度，然而，这也是本论文前期研究的重中之重。同时，也是保证后期分析研究准确性的前提。

2．对于SAS软件的熟练操作存在难度，只有熟练掌握聚类分析的操作方法，才能有有效地处理数据，得出正确的结果。

工作计划：

1．28—3．5 收集资料并查看有关文献

3．6—3．19 确定具体的研究课题，论文方案的确定，论文的初步构想，进行开题

3．19—4．23 理论分析，收集资料，与导师讨论并完成论文的初步大纲，一

篇英文文献中文译文

4．24—5．15 完成论文初稿，修改原稿，修改原稿及分析所用理论的有效性5．16—5．29 改善结果，深入讨论，再修改文稿，导师审阅5．30—6．13 论文定稿

6．14—6．21 制定PPT准备答辩并进行论文答辩

四、主要参考文献（不少于10篇，期刊类文献不少于7篇，应有一定数量的外

文文献，至少附一篇引用的外文文献（3个页面以上）及其译文）

[1] 于秀林,任雪松.多元统计分析[M].北京:中国统计出版社,1999

[2] 方开泰．实用多元统计分析[M].上海:华东师范大学出版社,1989

[3] 胡良平主编，统计学与SAS应用[M].北京：军事医学出版社，1996

[4] 高惠璇等编，SAS系统与基础统计分析[M].北京：北京大学出版社，1995

[5] 邓秀勤.聚类分析在股票市场板块分析中的应用[J]．数理统计与管理，

1999(5)

[6] 李庆东．聚类分析在股票分析中的应用[J].辽宁石油化工大学学报，2005(9)

[7] 成榕，模糊聚类分析在股票分析中的应用[J]，黑河学院，黑河.2007(5)

[8] 柯冰,钱省三.聚类分析和因子分析在股票研究中的应用[J].上海理工大学学报,2004(4)

[9] 周焯华,陈文楠，张宗益等. 聚类分析在证券投资中的应用[J].重庆大学学

报,2002(7)

[10] 李训,曹国华.我国上市公司股票收益率影响因素的实例研究[J].西南交

通大学学报，2004(6)