银行从业《风险管理》第一章第二节商业银行风险的主要类别四
银行从业《风险管理》第一章第二节商业银行风险的主要类别三
/中华会计网校会计人的网上家园银行从业《风险管理》第一章第二节商业银行风险的主要类别三中华会计网校为了帮助广大考生充分备考，整理了银行从业资格考试知识点供大家参考，希望对广大考生有所帮助，祝大家学习愉快，梦想成真！第一章风险管理基础第二节商业银行风险的主要类别1.2.6 声誉风险声誉是商业银行所有的利益持有者基于持久努力、长期信任建立起来的无形资产。
声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁，因为商业银行的业务性质要求其能够维持存款人、贷款人和整个市场的信心。
这种信心一旦失去，商业银行的业务及其所能创造的经济价值都将不复存在。
商业银行所面临的风险和不确定因素，不论是正面的还是负面的，都必须通过系统化的方法来管理，因为几乎所有的风险都可能影响商业银行的声誉，因此声誉风险也被视为一种多维风险。
管理声誉风险的最好办法就是：强化全面风险管理意识，改善公司治理和内部控制，并预先做好应对声誉危机的准备；确保其他主要风险被正确识别和优先排序，进而得到有效管理。
1.2.7 法律风险法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。
根据巴塞尔协议II，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。
从广义上讲，与法律风险密切相关的还有违规风险和监管风险。
（1）违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。
（2）监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。
商业银行风险分类
商业银行风险分类引言概述：商业银行作为金融体系的核心机构，承担着资金中介、信用创造和风险管理等重要职能。
风险是商业银行运营过程中不可避免的因素，因此对风险进行分类是商业银行风险管理的基础。
本文将详细介绍商业银行风险分类的五个部分。
一、信用风险1.1 贷款违约风险：指借款人无法按时偿还贷款本金和利息的风险。
商业银行应对此风险进行评估，包括评估借款人的还款能力、借款用途的合法性和风险等级等。
1.2 信用评级风险：商业银行在与借款人进行业务合作时，需要评估借款人的信用状况，以确定其还款能力和信用风险等级。
评级标准通常包括借款人的财务状况、经营状况、还款记录等。
1.3 市场风险：商业银行进行金融市场交易时，可能面临市场价格波动、流动性风险等。
商业银行应建立风险管理体系，包括制定风险限额、控制交易风险和市场风险敞口等。
二、流动性风险2.1 资金流动性风险：商业银行在资金运作过程中可能面临资金缺口，导致无法满足存款者的提款需求。
商业银行应合理管理资金流动性风险，包括建立充足的流动性储备和制定应急计划。
2.2 资产流动性风险：商业银行的资产可能无法迅速变现，导致无法满足资金需求。
商业银行应对资产流动性风险进行评估和管理，包括优化资产结构、提高资产流动性和建立应急处置机制。
2.3 市场流动性风险：商业银行在金融市场中进行交易时，可能面临市场流动性不足的情况，影响交易的顺利进行。
商业银行应建立市场流动性风险管理机制，包括制定流动性管理政策和应对市场流动性紧缩的措施。
三、操作风险3.1 人为操作风险：商业银行的员工可能存在疏忽、错误或欺诈等行为，导致业务操作风险。
商业银行应加强内部控制和风险管理，包括建立合理的授权制度、加强员工培训和设立风险监控机制。
3.2 技术操作风险：商业银行的信息系统可能面临黑客攻击、系统故障等技术操作风险。
商业银行应加强信息安全管理，包括建立安全防护体系、加强系统监控和备份等措施。
3.3 外部操作风险：商业银行的业务可能受到外部环境的不可预测因素影响，如自然灾害、政策变化等。
银行从业：风险管理
银行从业资格——风险管理第一章风险管理基础第一节风险与风险管理一、风险、收益与损失*风险的概念：风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性。
1．风险与收益的关系：没有风险就没有收益。
*一方面，有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性的平衡管理，防止过度强调风险损失而制约机构的盈利和发展；*另一方面，有利于商业银行在经营管理活动中主动承担风险，利用经济资本配置、经风险调整的业绩评估等现代风险管理方法，遵循风险与收益相匹配的原则，合理地促进商业银行优势业务的发展，进行科学的业绩评估，并以此产生良好的激励效果。
2.损失的概念与分类*损失和风险的区别：损失是一个事后概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际结果；而风险却是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，在风险的定量分析中可以采用概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性。
损失分类分类内涵预期损失指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）非预期损失利用统计分析方法（在一定的置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见的较大损失灾难性损失超出非预期损失的可能，威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失二、风险管理与商业银行经营1.商业银行的本质*商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。
商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束。
2.风险管理与商业银行经营的关系（1）承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。
商业银行通过吸收和承担客户不愿意承担的风险，成为整个经济社会参与者用来转嫁风险的主要平台。
（2）风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式：*如果没有风险管理，商业银行的战略实施只能停留在业务指导层次，难以从宏观战略层次和微观技术上分析、判断风险与收益的合理性，难以适应商业银行现代化发展的要求。
2019年初级银行从业《风险管理》第一章第二节：商业银行风险的四个发展阶段
2019年初级银行从业《风险管理》第一章第二节：商业银行风险的四个发展阶段二、商业银行风险管理的发展——四个发展阶段1.资产风险管理模式阶段(20世纪60年代以前)主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流淌性。
当时经营中最直接、最经常性的风险来自资产业务(如贷款等)。
通过增强资信评估、项目调查、严格审批制度、减少信用放款、实施抵押、资产分散化等各种措施和手段，防范、减少资产业务损失的发生，确立稳健经营的基本原则，增强商业银行的安全性。
哈瑞·马科维茨的资产组合理论——现代风险管理的重要基石。
2.负债风险管理模式阶段(20世纪60年代至70年代)20世纪60年代，西方各国经济高速增长，社会对商业银行的资金需求极为旺盛，商业银行面临资金相对不足的巨大压力。
为了扩大资金来源，满足商业银行的流淌性需求，避开金融监管的限制，西方商业银行变被动负债为主动负债，创新金融工具，如CDS、回购协议、同业拆借等，扩大商业银行的资金来源。
负债规模的迅速扩张大大提升了商业银行的杠杆率，加大了商业银行的经营压力和不确定性。
在此背景下，商业银行风险管理的重点转向负债风险管理。
资产定价模型——现代风险管理的重要理论基础。
3.资产负债风险管理模式阶段(20世纪70年代至80年代)布雷顿森林体系的瓦解，固定汇率制度向浮动汇率制度的转变导致汇率变动持续加大。
1973年的石油危机导致西方国家通货膨胀加剧，利率的波动更为剧烈，利率和汇率的双重影响使得商业银行的资产和负债的波动明显。
单一的资产风险管理模式稳健有余而进取不足，单一的负债风险管理模式进取有余而稳健不足，均不能保证商业银行安全性、流淌性和效益性的均衡。
资产负债风险管理理论强调对资产业务和负债业务的协同管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。
同期，利率、汇率、商品期货/期权等金融衍生工具大量涌现，为金融机构提供了更多的资产负债风险管理工具。
2019年初级银行从业风险管理各章分值占比及考点归纳
2019年初级银行从业风险管理各章分值占比及考点归纳《风险管理》必考点主要在第2、4、6、7章，考前需重点(理解)记忆。
具体各章重要知识点归纳如下：第一章风险管理基础(占比10分左右)第一节风险管理的基本概念知识点一：风险、收益与损失。
(了解)知识点二：商业银行风险管理的主要策略。
(掌握)知识点三：商业银行风险的主要类别。
(掌握)第二节商业银行风险管理的发展。
知识点一：风险管理与商业银行经营。
(了解)知识点二：商业银行风险管理的发展。
(了解)第三节商业银行风险管理与资本管理知识点一：资本的定义和作用。
(了解)知识点二：监管资本的构成。
(了解)知识点三：最低资本充足率要求。
(了解)第二章风险管理体系(占比5分左右)第一节风险治理知识点一：董事会及其风险管理委员会。
(了解)知识点二：监事会。
(了解)知识点三：高级管理层。
(了解)知识点四：风险管理部门。
(熟悉)第二节风险偏好和风险文化知识点一：风险偏好的定义。
(熟悉)知识点二：有效的风险偏好框架和风险偏好声明。
(熟悉)知识点三：风险偏好维度和指标。
(熟悉)知识点四：风险文化。
(熟悉)第三节风险额度知识点一：风险限额管理的基本原则。
(熟悉)知识点二：风险限额的种类和限额设。
(熟悉)知识点三：限额管理。
(熟悉)第四节风险政策、流程知识点一：风险政策。
(了解)知识点二：风险管理流程。
(掌握)第五节风险数据与IT系统知识点一：风险数据加总。
(了解)知识点二：风险管理IT系统。
(了解)第六节内部控制与内部审计知识点一：内部控制的定义。
(了解)知识点二：内部控制在风险管理中的作用。
(熟悉)知识点三：内部审计。
(熟悉)第一节信用风险识别知识点一：单一法人客户信用风险识别。
(掌握)知识点二：集团法人客户信用风险识别。
(掌握)知识点三：个人客户信用风险识别。
(掌握)知识点四：贷款组合的信用风险识别。
(掌握)第二节信用风险计量知识点一：专家判断法。
(了解)知识点二：信用评分模型。
商业银行风险的分类
商业银行风险的分类商业银行作为金融体系的重要组成部分，在运营过程中面临着多种风险。
这些风险可以根据不同的标准进行分类，例如信用风险、市场风险、操作风险等。
本文将详细阐述这些风险类型的特点、表现形式以及对银行的影响，以便更好地理解商业银行风险。
一、信用风险信用风险是商业银行面临的最主要风险之一。
它是指借款人因各种原因未能按时偿还贷款或违约，导致银行遭受损失的可能性。
信用风险通常在贷款业务中最为显著，但也可能与其他业务相关，例如证券投资和衍生品交易。
银行面临信用风险的原因可能包括借款人的信用状况、经济环境、行业趋势和政策变化等因素。
二、市场风险市场风险是指因市场价格波动对商业银行资产、负债和资本金造成潜在损失的风险。
市场风险主要包括利率风险、汇率风险和商品价格风险等。
例如，当市场利率上升时，银行持有的固定利率债券价值可能会下降，从而给银行带来损失。
此外，汇率波动也可能导致银行持有的海外资产和负债出现价值波动。
三、操作风险操作风险是指因内部流程、人为错误或系统故障等外部因素而导致银行遭受损失的风险。
操作风险可能发生在各个业务环节，包括贷款审批、交易处理、风险管理等。
例如，银行内部人员可能泄露客户信息或进行内幕交易，导致银行声誉受损或法律纠纷。
此外，系统故障或技术故障也可能对银行的正常运营造成影响。
综上所述，商业银行面临的风险多种多样，每种风险都有其独特的特点和表现形式。
银行应该根据不同风险的特点和影响制定相应的风险管理策略，以减少或避免风险事件的发生。
银行应该不断完善内部流程和系统，提高员工素质和风险意识，以确保银行业务的稳健发展。
商业银行风险分类
商业银行风险分类引言概述:商业银行是金融体系中的重要组成部份，承担着储蓄、贷款、支付结算等多种金融服务功能。
然而，由于金融市场的不确定性和复杂性，商业银行面临着各种风险。
为了更好地管理和控制风险，商业银行采用了风险分类的方法。
本文将介绍商业银行风险分类的意义和方法，并详细阐述其中的四个部份。
一、信用风险分类：1.1 借款人违约风险：商业银行在贷款过程中面临的最主要风险是借款人违约。
这种风险可能由于借款人经营不善、资金链断裂或者经济衰退等原因导致。
商业银行需要对借款人进行评估和分类，以便根据其信用状况确定贷款利率和额度。
1.2 行业风险：商业银行在贷款过程中还需要考虑借款人所属行业的风险。
不同行业的经济周期、市场竞争和政策环境等因素都会对借款人的还款能力产生影响。
因此，商业银行需要对不同行业进行分类，以便更好地管理行业风险。
1.3 地区风险：商业银行在不同地区开展业务时也需要考虑地区风险。
地区的经济状况、政策环境和市场竞争等因素都会对借款人的还款能力产生影响。
商业银行需要对不同地区进行分类，以便更好地管理地区风险。
二、市场风险分类：2.1 利率风险：商业银行在资金运作过程中面临的一个主要风险是利率风险。
利率的上升或者下降都会对商业银行的利润产生影响。
因此，商业银行需要对不同利率环境下的资产和负债进行分类，以便更好地管理利率风险。
2.2 汇率风险：商业银行在跨境业务中还需要面对汇率风险。
汇率的波动可能会导致商业银行的资产和负债发生损失。
因此，商业银行需要对不同币种的资产和负债进行分类，以便更好地管理汇率风险。
2.3 商品价格风险：商业银行还需要考虑商品价格风险。
商品价格的波动可能会对商业银行的贷款和投资产生影响。
因此，商业银行需要对不同商品进行分类，以便更好地管理商品价格风险。
三、操作风险分类：3.1 人为错误风险：商业银行在日常运营中面临的一个主要风险是人为错误风险。
员工的疏忽、错误的操作和欺诈行为等都可能对商业银行的运营产生影响。
商业银行风险的分类
商业银行风险的分类商业银行在运营过程中，面临着多种风险。
对这些风险进行分类和管理是至关重要的，因为这有助于银行更好地预测和应对潜在问题，从而确保持续稳定的发展。
1、市场风险市场风险是指因市场价格波动而导致银行遭受损失的风险。
这种风险主要来自于汇率、利率、商品价格等因素的变化。
例如，如果银行持有大量股票、债券或其他金融产品，而这些产品的价格因市场波动而下跌，银行可能会遭受损失。
2、信用风险信用风险是指借款人未能按照约定履行还款义务，导致银行遭受损失的风险。
这种风险主要来自于银行的贷款业务。
如果银行将大量资金贷给信用等级较低的借款人，而这些借款人无法按时还款，银行可能会遭受重大损失。
3、流动性风险流动性风险是指银行在面临突发情况时，无法及时获得足够的资金来满足其业务需求的风险。
这种风险主要来自于银行的资金来源和运用。
如果银行的资金来源不足，或者其资金运用过于集中，导致在突发情况下无法及时获得足够的资金，银行可能会遭受损失。
4、操作风险操作风险是指因银行内部管理和操作不当而导致损失的风险。
这种风险主要来自于银行的内部管理和员工操作。
如果银行在内部管理和员工培训方面存在不足，或者员工在操作过程中出现失误，银行可能会遭受损失。
5、法律风险法律风险是指因违反法律法规或合同约定而导致损失的风险。
这种风险主要来自于银行的合同签订和执行。
如果银行在合同签订和执行过程中存在违规行为，或者合同条款存在漏洞，银行可能会遭受损失。
商业银行风险的分类主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险。
对于这些风险的分类和管理是银行运营过程中的重要环节。
通过建立完善的风险管理体系，银行可以更好地预测和应对潜在问题，从而确保持续稳定的发展。
银行还需要不断加强内部管理和员工培训，提高风险防范意识和能力，以降低各类风险对其业务的影响。
一、引言金融资产风险管理是商业银行日常运营中的重要环节，对于保证银行资产的安全性和流动性有着至关重要的作用。
商业银行风险的分类
商业银行风险的分类风险是商业银行面临的一种现实，它可能对银行的健康发展产生负面影响。
为有效管理和控制风险，商业银行对其风险进行分类和评估，以便采取相应的风险管理措施。
本文将介绍商业银行风险的分类，并探讨各类风险的特点和应对策略。
一、信用风险信用风险是商业银行面临的最主要风险之一。
它指的是因借款人或任何相关方未能按时履约而导致银行无法收回贷款本金和利息的风险。
信用风险主要分为个体信用风险和集体信用风险两类。
个体信用风险是指特定个体无法按时还款或违约的风险。
银行在与借款人进行业务往来时，需要对借款人的信用状况进行评估，以便判断其还款能力和意愿是否可靠。
同时，银行还需要定期监测借款人的还款情况，及时采取措施应对潜在风险。
集体信用风险是指由于某些客户群体或整个金融市场发生问题而导致一系列借款人或相互联系的借款人无法按时还款的风险。
例如，金融危机导致经济衰退，使得很多企业无法偿还债务。
为应对集体信用风险，商业银行需要控制与特定行业或区域密切相关的贷款风险，多样化信贷投放，降低整体风险暴露。
二、流动性风险流动性风险是商业银行面临的另一个重要风险。
它指的是银行无法按时履行到期支付义务、借款或卖出资产以获得现金的风险。
流动性风险通常与资产负债错配或市场不确定性相关。
银行资产的流动性通常比负债低，因此当面临大规模资金需求或市场流动性紧张时，商业银行可能无法及时获得足够的流动性支持。
为减轻流动性风险，银行需要合理规划资产负债表，保持适度的流动性储备，并建立灵活的融资渠道。
三、市场风险市场风险是商业银行在金融市场活动中面临的风险。
它指的是由于市场价格波动或不确定性因素导致银行资产价值下降、盈利能力受损的风险。
市场风险主要包括利率风险、汇率风险和股票价格风险等。
利率风险是指由于市场利率变动导致银行利差压缩、净息差下降的风险。
商业银行需要设定有效的利率风险管理策略，并定期进行利差风险评估。
汇率风险是指由于汇率波动对银行外汇资产和负债的影响而导致的损失风险。
商业银行风险分类
商业银行风险分类引言概述：商业银行是金融体系中的重要组成部分，其经营活动涉及多方面风险。
为了有效管理和控制这些风险，商业银行通常将其风险进行分类。
本文将详细介绍商业银行风险分类的相关内容。
一、信用风险1.1 个人信用风险：个人贷款违约风险是商业银行面临的主要信用风险之一。
个人贷款违约可能由于借款人违约、还款能力下降或其他原因导致。
1.2 企业信用风险：商业银行在向企业发放贷款时也存在信用风险。
企业可能因为经营不善、市场变化等原因无法按时还款，导致商业银行面临信用风险。
1.3 政府信用风险：商业银行在向政府机构或政府相关部门提供融资时也存在信用风险。
政府机构可能因为财政困难、政策变化等原因无法按时偿还债务，导致商业银行面临信用风险。
二、市场风险2.1 利率风险：商业银行面临的市场风险之一是利率风险。
利率波动可能导致商业银行的资产负债不匹配，从而影响其盈利能力。
2.2 汇率风险：商业银行在进行外汇交易或跨境业务时存在汇率风险。
汇率波动可能导致商业银行面临损失。
2.3 股票市场风险：商业银行在进行股票投资或承销等业务时也存在股票市场风险。
股票市场波动可能对商业银行的盈利能力产生影响。
三、操作风险3.1 人为操作风险：商业银行内部人为操作失误可能导致损失，如操作错误、内部欺诈等。
3.2 技术风险：商业银行在进行信息技术系统升级或网络安全防护时存在技术风险。
技术故障或网络攻击可能导致商业银行面临损失。
3.3 外部风险：商业银行在与外部合作伙伴合作时也存在外部风险。
合作伙伴的失误或违约可能对商业银行造成损失。
四、流动性风险4.1 资金流动性风险：商业银行在面临资金流动性不足时存在资金流动性风险。
资金流动性不足可能导致商业银行无法满足客户提款需求。
4.2 资产流动性风险：商业银行在面临资产流动性不足时存在资产流动性风险。
资产流动性不足可能导致商业银行无法及时变现资产。
4.3 外部流动性风险：商业银行在面临外部流动性紧缩时存在外部流动性风险。
银行从业《风险管理》第一章第二节商业银行风险的主要类别一
银行从业《风险管理》第一章第二节商业银行风险的主要类别一中华会计网校为了帮助广大考生充分备考，整理了银行从业资格考试知识点供大家参考，希望对广大考生有所帮助，祝大家学习愉快，梦想成真！第一章风险管理基础第二节商业银行风险的主要类别学习目的■ 掌握商业银行面临的八大类主要风险。
■ 掌握每种风险的内涵及主要特征。
商业银行作为经营风险的特殊机构，为了有效识别、计量、监测和控制风险，有必要对其所面临的各类风险进行正确分类。
根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八个主要类别。
1.2.1 信用风险信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
传统上，信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。
但随着金融市场的发展以及对信用风险的深入认识，当债务人或交易对手的履约能力不足即信用质量下降时，市场上相关资产的价格也会随之降低，因此导致信用风险损失。
例如，投资组合不仅会因为交易对手（包括借款人、债券发行者和其他合约的交易对手）的直接违约造成损失，而且，交易对手信用评级的下降也可能会给投资组合带来损失，2007年国际金融危机就充分说明了这一点。
对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。
但事实上，信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。
信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同，对基础金融产品（如债券、贷款）而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值；而对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。
作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。
商业银行风险分类
商业银行风险分类引言概述：商业银行是金融体系中的重要组成部分，其经营活动面临多种风险。
为了有效管理这些风险，银行需要对其进行分类并采取相应的措施。
本文将从不同角度对商业银行风险进行分类并详细阐述。
一、信用风险1.1 贷款风险：商业银行通过向客户提供贷款来获取利息收入，但贷款违约风险是其面临的主要信用风险之一。
贷款违约可能导致银行资产负债表不良贷款增加，进而影响其盈利能力和资本充足率。
1.2 信用评级风险：商业银行在与客户进行业务往来时需要对其信用状况进行评估，而信用评级不准确可能导致银行对客户信用风险的误判，进而影响银行的风险暴露度。
1.3 集中风险：商业银行在向某一客户或某一行业集中大量资金时存在集中风险，一旦该客户或行业出现问题，银行可能面临较大的损失。
二、市场风险2.1 利率风险：商业银行在进行资产负债管理时需要面对利率风险，即由于市场利率波动导致的资产和负债价值变动。
利率风险可能对银行的净利润和资本充足率产生影响。
2.2 汇率风险：商业银行在进行跨境业务时需要面对汇率风险，即由于外汇市场波动导致的资产和负债价值变动。
汇率风险可能对银行的外汇风险敞口和盈利能力造成影响。
2.3 商品价格风险：商业银行在进行金融衍生品交易时需要面对商品价格波动风险，即由于市场价格波动导致的衍生品价值变动。
商品价格风险可能对银行的交易风险敞口和盈利能力带来影响。
三、操作风险3.1 人为错误风险：商业银行在进行日常运营时可能面临员工疏忽、欺诈等人为错误风险，这些错误可能导致银行资产损失和声誉受损。
3.2 技术风险：商业银行在进行信息技术系统升级或维护时可能面临技术风险，即由于系统故障或网络攻击导致的业务中断或数据泄露。
技术风险可能对银行的运营效率和客户信任产生负面影响。
3.3 法律合规风险：商业银行在进行业务拓展时需要遵守各项法律法规和合规要求，一旦违反可能面临法律诉讼和罚款风险。
法律合规风险可能对银行的声誉和财务状况造成影响。
银行从业资格【风险管理】考试教材课件知识
第 1 章 风险管理基础本章概要本章首先介绍了商业银行风险管理领域中的重要风险概念，以及风险管理与商业银行经营和发展的必然联系；其次简要介绍了商业银行所面临的八大类主要风险以及商业银行风险管理的五种主要策略；再次重点介绍了商业银行资本的概念和作用，监管资本与资本充足率要求，以及经济资本在风险管理中的应用；最后简要介绍了风险管理常用的基础数理知识。
▼▼经济和金融全球化的不断深入，信息技术的飞速发展以及金融理论与金融实践的一系列创新，使得金融市场和金融产品呈现出蓬勃发展的态势。
然而，日新月异的发展变化同时也造成了政治、经济和社会等风险因素的显着波动且难以预期，导致全球各类型金融机构由此面临日益严重的金融风险。
国际先进金融机构已经建立全面风险管理体系，不银行从业资格【风险管理】考试教材 【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】断提升风险管理技术和信息系统，积极运用资本管理风险，最大限度地减少各类金融风险可能造成的损失。
随着我国金融机构改革日渐深入，商业银行成为国家经济和金融体系的中流砥柱，其管理者越来越深刻地认识到，健全的风险管理体系在其可持续发展过程中具有重要的战略地位。
特别是从2010 年开始，我国商业银行将逐步实施《巴塞尔新资本协议》，具有较强的全面风险管理能力和水平已经成为商业银行稳健经营、健康发展的基本要求。
1.1 风险与风险管理学习目的■掌握风险的含义以及风险与收益、损失的关系■理解风险管理对商业银行经营的重要意义和作用■了解商业银行风险管理发展的不同阶段，以及每个阶段的发展特征。
1.1.1 风险、收益与损失风险是一个宽泛且常用的术语。
随着经济形势的不断变化、金融体系的演变和金融市场的波动性显着增强，商业银行对风险的理解日益具体和深入。
在本书中，风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。
具体来说，如果某个事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。
在现实世界中，由于各商业银行的业务和经营特色各不相同，风险所造成的结果即可能是正面的，也可能是负面的。
银行从业 风险管理
内部资料1．1 风险与风险管理第一章风险管理基础学习目的1．1．1掌握风险的含义，风险与收益、损失的关系。
1．1．2 理解风险管理对商业银行经营的重要意义。
1．1．3掌握商业银行风险管理的发展阶段以及每一阶段风险管理的特征。
．1．1．1风险与收益风险的定义主要有以下三种：(1)风险是未来结果的不确定性(或称变化)；(2)风险是损失的可能性；(3)风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性。
1．1．2 风险管理与商业银行经营(1)承担和管理风险是商业银行的基本职能、也是商业银行业务不断创新发展的原动力(2)风险管理能够成为商业银行实施经营战略的手段，极大的改变了商业银行经营管理模式●从业务指导上升到战略管理，从片面追求收益上升到全面管理，从定性为主上升到定量分析为主(3)风险管理为商业银行风险定价政策提供依据，并有效管理上也银行的业务组合(4)健全的风险管理体系为商业银行创造附加价值(5)提高风险管理水平不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求●两大因素决定商业银行的风险承受能力：资本金规模和风险管理水平1．1．3 商业银行风险管理的发展(1)资产风险管理阶段(2)负债风险管理阶段(3)资产负债管理阶段(4)全面风险管理阶段●新巴塞尔协议中的三大约束：最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束等三个方面●全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化。
1．2 商业银行风险的主要类别学习目的1．2．1掌握信用风险的内涵、表现及分类。
1．2．2掌握市场风险的内涵、表现及分类。
‘1．2．3掌握操作风险的内涵、表现及分类。
1．2．4掌握流动性风险的内涵、表现及分类。
1．2．5 了解国家风险的内涵。
1．2．6了解声誉风险的内涵。
1．2．7 了解流法律风险的内涵、表现及分类。
1．2．8 了解流战略风险的内涵、表现及分类。
1．2．1 信用风险信用风险——债务人或交易对手未能履行金融工具的义务或信用质量发生变化，影响金融工具的价值，从而给债权人或金融工具持有人带来损失的风险。
考点 商业银行风险的主要类别 [共4页]
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中国银行业从业人员资格认证考试专用辅导教材（图解版）风险管理8续表（四）全面风险管理模式阶段时间：20世纪80年代之后。
特征：随着金融自由化、全球化浪潮和金融创新的迅猛发展，对商业银行金融风险的认识更加深入，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理。
由以前单纯的信贷风险管理模式，转向信用风险、市场风险、操作风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。
全面风险管理模式体现了以下先进的风险管理理念和方法：（1）全球的风险管理体系。
（2）全面的风险管理范围。
（3）全程的风险管理过程。
（4）全新的风险管理方法。
（5）全员的风险管理文化。
全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合《巴塞尔新资本协议》和各国监管机构的监管要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石例1-3（2013年10月真题·多选题）全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括（）。
A．全球的风险管理体系B．全面的风险管理范围C．全程的风险管理过程D．全新的风险管理方法E．全员的风险管理文化【答案与解析】ABCDE 全面风险管理模式就这五种理念和方法，有统一的表达格式。
第二节 商业银行风险的主要类别考点 商业银行风险的主要类别表1-5 商业银行风险的主要类别项目 分类 内 容定义信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险内涵传统观点认为，信用风险是指因交易对手无力履行合同而造成经济损失的风险，这里的风险被理解为只有当违约实际发生时才会产生，因此，信用风险又被称为违约风险信用风险表现信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。
一种特殊的信用风险：结算风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。
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银行从业《风险管理》第一章第二节商业银行风险的主要类别四
中华会计网校为了帮助广大考生充分备考，整理了银行从业资格考试知识点供大家参考，希望对广大考生有所帮助，祝大家学习愉快，梦想成真！
第一章风险管理基础
第二节商业银行风险的主要类别
1.2.8 战略风险
战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。
美国货币监理署（0CC）认为，战略风险是指经营决策错误，或决策执行不当，或对行业变化束手无策，而对商业银行的收益或资本形成现实和长远的不利影响。
战略风险主要体现在四个方面：一是商业银行战略目标缺乏整体兼容性；二是为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷；三是为实现目标所需要的资源匾乏；四是整个战略实施过程的质量难以保证。
同声誉风险相似，战略风险也与其他主要风险密切联系且相互作用，因此同样是一种多维风险。
如果缺乏结构化和系统化的风险识别和分析方法，深入理解并有效控制战略风险是相当困难的。
巴塞尔资本协议在不断发展和完善过程中，又提出了交易对手信用风险、集中度风险、银行账户利率风险等其他风险类别。
在商业银行风险管理实践中，这些风险通常交错产生且相互作用。
例如，商业银行发放外币贷款时，不但面临借款人违约的信用风险，同时面临汇率波动所造成的市场风险，而且汇率风险增大可能导致交易对手信用风险的增加。
商业银行应当在有效管理单一风险的基础上，重视和加强对跨风险种类的风险管理，以真正实现全面风险管理。
经典例题：
【例1·单选题】某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。
2002～2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。
2008年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（）长期集聚、恶化的综合作用结果。
A.声誉风险、市场风险和操作风险
B.信用风险、市场风险和战略风险
C.市场风险、战略风险和操作风险
D.信用风险、声誉风险和战略风险
【正确答案】B
【答案解析】本题中，“其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券”属于信用风险：“2008年起因受到金融危机的冲击”属于市场风险：“其信贷资产主要投向房地产行业”属于战略风险。
而根据声誉风险和操作风险的定义，由题中所给的材料，无法判断商业银行是否面临声誉风险和操作风险。
【例题2·单选题】以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（）。
A.流动性风险
B.信用风险
C.操作风险
D.战略风险
【正确答案】A
【答案解析】流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。
信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
操作风险是指由于认为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。
战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。
【例题3·单选题】战略风险的类型不包括（）。
A.产业风险
B.技术风险
C.竞争对手风险
D.信用风险
【正确答案】D
【答案解析】对战略风险类型的考查。
通常，战略风险识别可以从战略、宏观和微观三个层面入手，具体而言，商业银行所面临的战略风险可以细分为：①产业风险；②技术风险；③品牌风险；④竞争对手风险；⑤客户风险；
⑥项目风险；⑦其他例如财务、运营以及多种外部风险因素。
【例题4·多选题】战略风险来自（）。
A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B.商业银行经营目标不能按时实现
C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
D.为实现目标所需要的资源匮乏
E.整个战略实施过程的质量难以保证
【正确答案】ACDE
【答案解析】战略风险来自四个方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性；为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷；为实现目标所需要的资源匮乏；以及整个战略实施过程的质量难以保证。
【例题5·多选题】决定商业银行的风险承受能力的是（）。
A.资本金规模
B.风险管理水平
C.资产管理
D.负债管理
E.资产负债管理
【正确答案】AB
【答案解析】在商业银行的经营过程中，有两个因素决定其风险承担能力：一是资本金规模；二是商业银行的风险管理水平。
【例题6·多选题】巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（）。
A.系统风险
B.信用风险
C.操作风险
D.战略风险
E.声誉风险
【正确答案】 BCDE
【答案解析】结合商业银行经营的主要特征，按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。
【例7·判断题】信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
（）
A.正确
B.错误
【正确答案】B
【答案解析】考查信用风险的定义。
信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
【例8·判断题】商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务，丧失了宝贵的客户资源，从而失去了在传统业务领域的竞争优势。
此类风险属于市场风险。
（）
A.正确
B.错误
【正确答案】B
【答案解析】市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
本题所述风险属于战略风险。