投资学前沿导读(双语)-教学大纲
《投资学》教学大纲
《投资学》教学大纲第1章投资概述一、学习目标本章主要介绍投资定义、产业投资和证券投资、直接投资和间接投资，投资学的研究对象、范围及方法。
通过本章的学习，使学生理解投资学的基本框架。
二、学习重点1、深刻理解投资内涵；2、投资基本类别；3、投资学的研究对象范围及方法。
三、学习难点投资基本类别的共性与区别。
四、知识点1、投资的内涵及其几个要点。
投资是一定经济主体为了获取预期不确定的收益而将现期一定资源或经济要素转化为资本的行为或过程。
要全面地投资的定义，必须掌握以下几个要点：投资主体、投资动机、投资要素和投资成果。
3、投资的特点。
投资具有收益的不确定性、运动过程的复杂性与多样性、在空间和产业上的流动性、在宏观层面上具有同时创造供给与需求的二重属性、在微观层面上具有不可逆性等特点。
4、投资的种类。
产业投资与证券投资、直接投资与间接投资的定义与特征、内容。
5、产业投资运动过程。
产业投资运动过程包括投资筹集、投资分配、投资运用和投资回收四个阶段。
第2章市场经济与投资决定一、学习目的投资制度是投资活动运行的制度平台，不同的制度环境会造就不同的投资理念、不同的投资主体格局、不同的投资偏好、不同的投资行为、不同的投资方式以及不同的投资效率。
通过本章的学习，使学生掌握投资决定的两种基本类型，了解不同的投资制度以及中国投资决定模式的历史演变与改革的方向。
二、学习重点1、投资决定的两种基本模式；2、国务院《关于投资体制改革的若干决定》的主要内容。
三、学习难点投资体制改革问题。
四、知识点1、投资决定模式的定义、与分类。
2、集权型投资决定模式。
计划经济体制；计划经济下的投资决定。
3、市场化的投资决定模式。
市场经济制度；市场经济下的投资决定。
第3章产业投资概述一、教学目的通过学习，掌握产业投资的种类、过程，了解固定投资的特点、固定投资的影响因素，把握其决策分析的基本原则和方法。
二、学习重点1、固定资产净投资与重置投资；2、固定资产的投资过程；2三、学习难点固定投资决策的原则及其风险分析。
投资学 教学大纲
投资学教学大纲投资学教学大纲投资学是一门研究投资决策和资本配置的学科，它涵盖了众多的理论和实践知识。
在当今快速变化的金融市场中，了解投资学的基本原理和方法对于每个人都至关重要。
因此，投资学的教学大纲应该全面而深入，既注重理论的传授，又关注实践的应用。
第一部分：投资学概述在这一部分，我们将介绍投资学的基本概念和背景。
我们将探讨投资的定义、目标和风险，以及投资决策的基本原则。
此外，我们还将讨论投资市场的结构和各种金融工具的特点。
第二部分：投资组合理论在这一部分，我们将深入研究投资组合理论。
我们将介绍马科维茨的均值-方差模型，探讨资产的风险和收益之间的关系，并讨论如何通过资产配置来降低投资组合的风险。
我们还将介绍资本市场线和有效前沿的概念，以及如何根据个人投资者的风险偏好来选择最佳投资组合。
第三部分：投资分析方法在这一部分，我们将介绍投资分析的基本方法。
我们将讨论基本分析和技术分析的区别，以及如何使用财务报表和市场数据来评估股票和债券的价值。
我们还将介绍评估投资项目的净现值和内部收益率的概念，以及如何使用这些指标来做出投资决策。
第四部分：衍生品市场在这一部分，我们将介绍衍生品市场的基本知识。
我们将讨论期货、期权和掉期等衍生品的特点和用途。
我们还将介绍期权定价模型和风险管理工具，以及如何使用衍生品来对冲投资组合的风险。
第五部分：行为金融学在这一部分，我们将介绍行为金融学的基本概念和理论。
我们将讨论投资者的行为偏差和市场的非理性行为，以及它们对投资决策的影响。
我们还将介绍心理学和行为经济学的相关理论，以及如何利用这些理论来改进投资决策。
第六部分：资产定价模型在这一部分，我们将介绍资产定价模型的基本原理。
我们将讨论资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）等主要模型，并介绍它们的假设和应用。
我们还将讨论其他一些资产定价模型，如多因子模型和风险因子模型。
总结通过这门课程的学习，学生将能够掌握投资学的基本原理和方法，了解投资决策的基本原则，以及如何评估和管理投资组合的风险。
投资学教学大纲 (2)
《投资学》教学大纲课程编号：1515P0016 课程类型: 专业选修课课程名称：投资学英文名称： Investments学分：2.5 适用专业：财务管理、会计学第一部分大纲说明一、课程教学性质、目的和任务本课程属于财务管理、会计学专业必修课。
本课程的目的：通过学习使学生具备较强的分析和解决投资决策的能力，满足投资实践的需求，提高投资效率，科学地进行投资决策。
有投资就有风险，要让学生同时认识投资的风险及分析方法，了解必要的风险控制方法。
本课程的任务：使学生在已修财务管理和会计学课程的基础上，了解：投资的基本原理、方法等知识，了解投资的类型、投资与经济发展的关系、投资体制、投资结构，必要的风险控制方法；熟悉：证券、证券市场、与证券定价原理；产业投资的市场分析、供给因素分析；掌握：证券投资的组合管理，也即评估方法；产业投资的效益分析，投资结构周期规律；应用这些理论与方法进行投资的实用技能，满足投资实践的需求。
二、课程的基本要求1、知识要求系统学习项目投资融资一般方法和实行途径，能力要求：通过学习拓展知识结构，具有对金融风险识别、化解、采取对策的初步能力。
了解：项目可行性研究、投资经济效果评价、项目多目标综合评价、风险决策、资产评估和项目融资的理论；熟悉：投资经济效果评价、项目多目标综合评价、风险决策方法；掌握：投资效果评价、风险决策理论与方法在项目投资和融资决策中的应用以及证券定价原理、证券投资的组合管理方法。
2、能力要求通过运用多种教学方法和形式组织教学，在充分了解和掌握项目投资与融资基本理论、基本知识和基本技能的基础上，达到解决投资与融资一般问题的能力。
3、措施方法：通过知识要点讲解、案例分析、作业布置与检查、要点回顾巩固、考试、查阅相关资料等，以实现对学生知识能力的考查和考核。
三、课程与相关课程的联系先修课程要求：《经济学》、《会计学》、《财务管理》、《统计学》、《企业管理》等。
《项目投资与融资决策》这门学科的运用及相关知识较广，一般涉及数学、会计学、财务管理、统计学、财政学、银行管理、企业管理、市场营销、国际贸易、生产运营管理等学科的理论知识。
(完整版)《投资学》课程教学大纲精选全文
可编辑修改精选全文完整版投资学》课程教学大纲课程名称：投资学课程名称：050131总学时：54学时学分：3学分一、课程目的和任务本课程的教学目的是提供投资学的基本知识，使学生理解：投资的机会是什么，如何确定投资的最佳组合，以及在投资出现问题时怎样来处理。
该课程旨在使学生系统了解和掌握投资学的基础知识和基本技能，认识投资过程、投资环境、掌握有效市场、资本资产定价等理论以及投资决策的分析方法，了解国内外最新研究成果。
二、教学基本要求（含素质教育与创新能力培养的要求）1．理解各种理论的基本假设、优缺点和相互关系。
2．熟练掌握资产组合理论、资本资产定价模型、套利定价模型、有效市场假说。
3．熟练掌握投资组合收益与风险的衡量、系统性风险与非系统性风险、有效集、最优投资组合、分离定理、市场组合、资本市场线、证券市场线、无套利定价原理。
4．了解主要的随机过程模型。
5．掌握投资的一般原理，效用函数、确定性等价，效用函数与均值－方差准则，线性定价，对数最优定价，状态价格，风险中性定价，Var。
6．掌握投资业绩评价方法。
三、前修课程、后续课程前修课程：金融市场学、证券投资学后续课程：期货理论与实务、金融工程、金融风险管理四、教学方法及手段（含现代化教学手段）采用多媒体教学，以讲授为主、同时结合上机实验。
五、教学内容与学时分配第一章证券投资概述第一节投资的概念第二节证券投资学的研究对象第二章股份公司与股票第一节股份公司第二节股票概述第三节普通股股票与优先股股票第三章债券第一节政府债券第二节金融债券第三节公司债券第四章投资基金第一节投资基金概述第二节证券投资基金的运作第五章证券市场概述第一节证券市场的形成和发展第二节证券市场的作用第三节证券市场的构成第六章证券发行市场第一节证券发行市场概述第二节股票的发行与承销第三节债券的发行与承销第四节基金的发行第七章证券交易市场第一节证券交易市场的功能第二节证券上市第三节债券交易第八章证券价格的确定和投资收益第一节证券的价值第二节股票价格的确定第三节债券价格的确定第四节投资基金价格的确定第五节证券投资收益及收益率的计算第六节股票价格指数第九章证券投资的基本分析第一节证券投资宏观经济分析第二节宏观经济政策分析第三节区域分析第四节行业分析第五节公司分析第十章证券投资的技术分析第一节技术分析概述第二节技术分析理论第三节技术指标分析第十一章证券投资风险与收益第一节风险与风险分类第二节风险的测量第三节投资组合效果第四节风险与收益的关系第十二章证券市场的管理第一节证券市场监管体系第二节证券市场法规体系第十三章证券投资组合理论第一节投资组合理论的产生和发展第二节马柯威茨模型的均值方差模型第三节资本资产定价模型第十四章金融衍生证券第一节金融衍生证券概述第二节金融衍生证券的主要品种第三节金融衍生证券的交易与运作第四节金融衍生证券在我国的运用章次章节名称总计课时辅导练习课时1证券投资概述3 02股份公司与股票6 03债券3 04投资基金6 05证券市场概述3 06证券发行市场3 07证券交易市场3 08证券价格的确定与投资收益6 09证券投资的基本分析3010证券投资的技术分析60说明：本课程为学期课，按每学期18教学周、 3 课时/周计算，共 54课时。
《投资学》课程教学大纲
《投资学》课程教学大纲课程主要内容：第一章导论第一节投资及其分类一、投资的定义二、投资的分类第二节各种投资机会一、货币市场工具二、固定收入证券三、权益证券四、衍生证券第三节投资过程一、确定投资目标二、进行投资分析三、构建投资组合四、修正投资组合五、评价投资绩效第二章投资的收益与风险第一节投资的收益一、为什么要同时衡量投资的收益和风险二、历史收益率的衡量三、历史平均收益率的衡量四、预期收益率第二节投资的风险一、风险的构成二、风险的来源三、风险的衡量第三节风险与收益的关系一、要求收益率的决定二、风险与收益关系的变化第三章投资组合选择第一节投资者的效用函数与风险态度一、凹性效用函数与风险厌恶二、凸性效用函数与风险偏好三、线性效用函数与风险中立第二节风险管理一、优势法则二、无差异曲线三、资产的分散化效应四、系统性风险与非系统性风险第三节风险与收益的分散化效应一、两种证券的投资组合二、N种证券的投资组合第四节有效组合与最优分散化一、虚构一簇直线型无差异曲线求解有效边界二、最优分散化第五节无风险借入和贷出一、无风险证券二、无风险证券与风险证券的组合三、有效边界、最优风险组合与分离定理第四章资本资产定价模型第一节全市场组合与市场平衡一、CAPM的基本假设二、可行集与有效集三、全市场组合四、市场均衡第二节资本市场线一、资本市场线二、单个证券的风险和收益第三节证券市场线一、证券市场线二、β系数的性质三、CML、SML及其他重要的直线第四节资本资产定价模型的应用一、证券价值的高估与低估二、利用CAPM来对单期资产定价第五节资本资产定价模型的推广一、不存在无风险资产的情形二、收益非联合正态分布三、存在不可交易的资产四、连续时间的模型五、存在不一致的预期和税收第六节资本资产定价模型的实证分析一、一般的检验方法二、一般结论第五章因素模型与套利定价理论第一节市场模型与单因素模型一、市场模型二、单因素模型第二节多因素模型一、模型二、有关的计算公式三、实际应用方法第三节套利定价理论一、套利的含义二、套利定价理论第四节套利定价理论与资本资产定价模型的综合应用一、单因素模型二、多因素模型第五节有效市场与行为金融理论一、有效市场假说二、行为金融理论第六章权益证券的估价第一节估价理论概述一、基本的估价概念二、单一期限估价三、多期限估价第二节权益证券的价值确定一、股东权益二、股息现金流分布与普通股的估价模型第七章固定收入证券的估价第一节固定收入证券的特征一、固定收入证券的性质二、现金流的分布三、违约风险的衡量第二节固定收入证券的估价与收益率一、固定收入证券的估价二、固定收入证券的收益率第三节固定收入证券的风险一、不可分散化的违约风险二、不可分散化的利率风险三、债券定价定理第四节期限与收益：利率的期限结构一、期限结构的市场预期理论二、期限结构的流动性偏好理论三、期限结构的市场分割理论四、根据期限结构预测未来市场的利率第八章固定收入证券组合管理第一节持续期一、持续期的定义二、持续期的含义三、持续期的性质第二节组合免疫一、组合免疫的方法和原理二、组合免疫存在的问题第三节凸性一、凸性的定义二、凸性的性质第四节积极的债券管理一、水平分析法二、收益率曲线追踪三、或有免疫第九章投资绩效评价第一节收益率评价法一、什么是收益率评价法二、收益率评价法的缺陷三、收益率的影响因素四、收益率评价法的限制条件第二节单一期限的绩效评价一、绩效预期二、事后证券选择能力三、事后市场择时能力四、总绩效五、绩效测定技术的评价第三节多期限单指数绩效评价方法一、詹森绩效评价方法二、特雷诺绩效评价方法三、夏普绩效评价方法四、专业管理和自我管理的投资组合绩效四、教材与参考书教材：《证券投资学》，武汉大学出版社，胡昌生熊和平蔡基栋/编著，2009年参考书：【1】《投资学》（原书第6版），机械工业出版社，滋维·博迪等著，2005年7月【2】《投资学》(原书第6版)，机械工业出版社，弗兰克K。
《投资学》教学大纲
《投资学》教学大纲一、课程概述《投资学》是金融学专业的一门重要课程，主要研究投资理论、投资策略和投资工具。
本课程旨在帮助学生了解投资学的基本概念、原理和方法，掌握投资决策的基本技能，为将来从事金融投资及相关领域的工作奠定坚实的基础。
二、课程目标1、掌握投资学的基本概念、原理和方法，了解投资学的学科体系和前沿研究。
2、掌握投资决策的基本技能，包括投资组合的构建、风险评估、投资策略的制定等。
3、熟悉不同类型的投资工具，如股票、债券、基金、衍生品等。
4、了解市场分析和预测的方法，掌握基本的技术分析工具。
5、理解投资学在现实生活中的应用，能够运用所学知识进行实际投资操作。
三、课程内容第一章投资学导论1、投资学的定义与研究对象2、投资学的研究方法3、投资学的学科发展与前沿研究第二章投资组合理论1、投资组合的基本概念2、均值-方差模型3、最优投资组合的求解方法4、投资组合的风险与收益评估第三章风险管理与资产配置1、风险的概念与测量方法2、风险分散与资产配置3、资本资产定价模型（CAPM）4、有效市场假说（EMH）第四章股票投资策略1、股票市场的概述与运行机制2、股票投资的基本分析方法3、股票投资的技术分析方法4、股票投资策略的实际应用第五章债券投资策略1、债券市场的概述与运行机制2、债券的种类与特点3、债券投资的基本分析方法4、债券投资的技术分析方法5、债券投资策略的实际应用第六章基金投资策略1、基金市场的概述与运行机制2、基金的种类与特点3、基金投资的基本分析方法4、基金投资的技术分析方法5、基金投资策略的实际应用第七章期货与期权投资策略1、期货与期权市场的概述与运行机制。
一、课程概述《基础护理学》是护理学专业的一门基础课程，旨在培养学生掌握护理学的基本理论和实践技能，为后续的护理专业课程打下坚实的基础。
本课程主要涵盖了护理学的基本概念、护理伦理与法律、病人评估与记录、常见疾病的护理技能等内容。
二、课程目标通过本课程的学习，学生应达到以下目标：1、掌握护理学的基本概念、原则和方法，了解护理伦理与法律等方面的知识；2、掌握病人评估和记录的方法，能够准确收集病人的病史和体征信息；3、掌握常见疾病的护理技能，能够根据病人的需求和状况进行针对性的护理；4、能够与医生、护士及其他医护人员有效沟通，共同协作完成病人的治疗和护理；5、培养良好的职业道德和人文素养，能够以关怀和尊重的态度对待病人。
《投资学》课程教学大纲(2020版)
security instruments and trading system. Students are required to use fundamental analysis, such
as macro-analysis and micro-analysis, to valuate different securities and use these kinds of
响。
毕业要求指标 点与课程目标 的对应关系 （选填，非必
填项）
了解经济与管理知识体系 具有分析问题和解决问题的能力
教学内
章节 容（要 教学目标 学时
*教学内容进度
点）
安排及对应课 教 材 中国证 掌 握 证 券
程目标 (Class 第 1 券市场 产 品 和 市
Schedule & 章 的发展 场 大 致 发
掌握上内 的 公 司
市公司进 行 三 张 财务分报 表 水 平3
析的常分 析 趋 势
用 方 分析
法。
第 6公司分定 价 与 激 章 析（II）励 等 管 理
经营分理 论 如 何3
析，如影 响 公 司
课堂
见 ppt
课堂
见 ppt
课堂
见 ppt
课堂
见 ppt
何结合 估值
股利贴
现原
理,量 化与定
性相结
合
knowledge through constructing simulated portfolios. Its main task is to make students know the
basic knowledge about stock, bond and mutual fund products and securities system of main
另类投资学(双语)-教学大纲
另类投资学（双语）《另类投资学（双语）》教学大纲课程编号：111072B课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课□专业必修课■专业选修课□学科基础课总学时：32 讲课学时：32 实验（上机）学时：0学分：2适用对象：投资学专业本科生先修课程：投资学、金融学一、教学目标《另类投资学》是在《金融学》、《投资学》等专业课的基础上，为专业高年级本科生开设的课程。
通过本门课程的教学，使学生了解另类投资的基本内容，掌握另类投资的基本方法，探索另类投资的前沿方向。
本课程强调对另类投资基本概念和基本原理的掌握，并强调基本理论的应用。
本课程的具体目标如下：目标1：了解另类投资的基本内容目标2：掌握另类投资的基本原理和方法目标3：熟悉另类投资所包含的具体领域二、教学内容及其与毕业要求的对应关系1、教学内容本课程涵盖另类投资的基本概念、基本原理、基本方法和应用领域。
另类投资的基本概念、基本原理、基本方法细讲、精讲，另类投资的应用领域粗讲或选讲。
通过练习和课堂讨论使学生掌握重难点。
2、对拟实现的教学目标所采取的教学方法、教学手段面授、小组讨论、论文研讨、翻转课堂、案例分析。
3、对课后作业以及学生自学的要求学生应按老师要求做好预习。
4、该课程从哪些方面促进了毕业要求的实现本课程是针对投资学专业高年级本科生设计的专业课程，有助于投资学专业本科生知识领域和认识视野的扩展。
5、教学过程中应注意的其它问题强调对另类投资基本概念和基本原理的掌握，并强调基本理论的应用。
三、各教学环节学时分配以表格方式表现各章节的学时分配，表格如下：教学课时分配四、教学内容第一章另类投资概述本章研究另类投资的含义、另类投资的结构、另类投资的类型、另类投资的目标以及另类投资知识体系的构成。
对于另类投资的含义，将其分为广义和狭义分别讨论；另类投资的结构主要指其风险和收益结构；对于另类投资的类型，分别从收益特征和分析方法两个方面进行划分；最后，阐述另类投资的目标和知识体系。
《投资学》-实验教学大纲
《投资学》课程实验教学大纲一、课程基本信息课程代码：16168703课程名称：投资学英文名称: Investment实验总学时：10适用专业：投资学、金融工程、金融学、保险学课程类别：专业课先修课程：高等数学、概率统计、金融市场学、微观经济学、宏观经济学、证券投资学等二、实验教学的总体目的和要求开设《投资学》实验课，运用先进的计算机和网络技术，实现“以市场为导向、以风险为核心、以量化分析为主” 的管理机制。
在此基础上，设计多种实践活动，使学生了解投资学的基本原理和方法。
通过这些实验项目的操作，加深学生对投资学的基本原理和方法的理解，培养学生综合运用所学知识分析和解决实际问题的能力以及自学能力，使学生具有较高的学习专业理论的素质，增强课程教学的实战效果，满足应用型人才培养要求。
1．对学生的要求（1）课前认真预习准备。
实验前学生应根据实验内容与要求，对相关知识进行复习和回顾，认真研读实验手册内容，熟悉实验内容，了解实验步骤，以便在实验时能够较快地进入实验状态。
（2）积极参与实验过程。
学生必须按教学计划规定要求完成实验教学内容，实验中要亲自动手，勇于实践，独立思考，充分发挥主观能动性，实验中遇到问题及时向指导教师请教，或与同学之间进行讨论，但对实验任务必须独立完成。
实验操作应做到规范、准确、清楚、及时。
（3）编写实验报告。
实验结束后，要对每项实验分别编写实验报告，总结实验体会与收获。
实验报告写作要求文字叙述精炼，通顺、层次分明，对相关专业问题进行有益探讨。
实验报告格式附后。
2．对教师的要求为达到实验教学效果，保证实验教学质量，实验指导教师应做到以下几点：（1）实验前充分准备。
实验前指导教师应熟悉实验内容与重点、难点，熟悉实验教学软件的操作与应用。
学生实际操作前，对实验内容、方法、步骤及要求要给学生做简要说明，对应注意或可能出现的问题进行必要的讲解和提醒。
协助实验室做好实验资料、用品等教学条件的准备。
（2）实验中加强指导。
《投资学》教学大纲
《投资学》教学大纲11 课程基本信息课程名称：《投资学》课程类别：专业核心课学分：X学分总学时：X学时111 课程目标通过本课程的学习，使学生系统掌握投资学的基本理论、基本方法和基本技能，培养学生的投资分析和决策能力，为学生今后从事投资相关工作打下坚实的基础。
112 课程内容1121 投资环境介绍投资的基本概念、投资工具、金融市场等。
1122 投资组合理论包括资产组合的风险与收益、有效前沿、资本资产定价模型等。
1123 债券投资债券的定价、收益率计算、债券投资策略等。
1124 股票投资股票的估值、投资分析方法、股票投资策略等。
1125 衍生证券投资期货、期权等衍生证券的基本原理和投资策略。
1126 投资组合管理资产配置、投资绩效评估等。
113 教学方法1131 课堂讲授通过讲解理论知识，使学生掌握投资学的基本概念和原理。
1132 案例分析结合实际案例，培养学生的分析和解决问题的能力。
1133 小组讨论组织学生进行小组讨论，促进学生之间的交流与合作。
1134 实践教学通过模拟投资等实践活动，增强学生的实际操作能力。
114 课程考核1141 平时成绩包括考勤、作业、课堂表现等，占总成绩的X%。
1142 考试成绩采用闭卷考试方式，占总成绩的X%。
115 教材及参考资料1151 教材教材名称，作者，出版社，出版年份1152 参考资料参考资料 1 名称，作者 1，出版社 1，出版年份 1参考资料 2 名称，作者 2，出版社 2，出版年份 2 12 教学进度安排121 第一部分：投资环境（X学时）1211 投资的概念与分类1212 金融市场概述1213 投资工具介绍122 第二部分：投资组合理论（X学时）1221 资产组合的风险与收益1222 有效前沿与无差异曲线1223 资本资产定价模型123 第三部分：债券投资（X学时）1231 债券的基本特征与分类1232 债券的定价模型1233 债券的收益率计算124 第四部分：股票投资（X学时）1241 股票的价值评估1242 基本分析与技术分析1243 股票投资策略125 第五部分：衍生证券投资（X学时）1251 期货与期权的基本概念1252 期货与期权的定价1253 衍生证券投资策略126 第六部分：投资组合管理（X学时）1261 资产配置的基本原理1262 投资绩效评估方法13 教学要求131 教师要求1311 认真备课，精心设计教学内容和教学方法。
投资学(双语)_课程大纲
《投资学（双语）》教学大纲课程编号：091333B课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课□专业必修课□√专业选修课□学科基础课总学时：48 讲课学时：48 实验（上机）学时：学分：3适用对象：资产评估先修课程：金融学1.教学目标（黑体，小四号字）投资学是随着我国金融市场的发展特别是资本证券市场的发展，高校为适应社会对从事金融证券投资业务活动的应用性专业人才不断扩大的需要而开设的一门课程。
本课程的教学目标是通过课堂教学，让学生系统地掌握投资领域的基本理论、熟悉金融工具的基本定价规律，在教学中立足开拓学生的国际视野，注重培养学生分析问题、解决问题的能力，为成为卓越评估师打下坚实的知识基础。
目标1：系统了解现代投资理论、原理和内在机制目标2：掌握各种金融工具的特点和定价规律。
目标3：在学习中注重培养学生分析问题、解决问题的能力。
2.教学内容及其与毕业要求的对应关系（黑体，小四号字）可包括但不限于：1.教学内容讲授上的要求精讲内容包括金融市场、基金、风险与收益、马克维茨投资组合理论、因素模型；粗讲投资过程、各种金融工具的特点。
2.教学方法、教学手段根据本课程的特点以及培养目标的要求，在教学中应遵循循序渐进、深入浅出的原则和理论与实践相结合的原则。
在课堂教学中以导读与释疑为主，教师以教学大纲为依据，以主要教材为蓝本，提要基本内容、识记基本概念、讲解基本原理、讲解重点难点，课下要求学生阅读大量投资领域相关文献以加深对课程所授知识的理解深度。
3.对课后作业以及学生自学的要求本课程在学习中将安排4-5次课外综合作业，重点考察学生所学知识的掌握程度。
对于一些容易理解的知识点放置课下学习，为学生提供探索与思考的空间。
4.该课程从哪些方面促进了毕业要求的实现（1）本课程学习可以帮助学生金融市场的运行规律，能够采用科学的方法从金融市场中搜集相关数据与信息并进行和分析处理，进而形成恰当投资决策；（2）本课程学习可以帮助学生逐渐形成团队协作意识，并在资产评估团队活动中发挥个人能力，同时与其他成员进行协调合作；（3）本课程学习可以帮助学生养成自主学习和终身学习意识，培养其创业创新能力及不断学习与适应发展的能力。
投资学-教学大纲
教学大纲《投资学》教学大纲课程编号：课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课□专业必修课■专业选修课□学科基础课总学时：36讲课学时：36实验（上机）学时：0学分：2适用对象：金融学先修课程：宏观经济学、统计学、金融学一、教学目标了解资本市场在现代金融发展中的地位及其作用。
全面掌握投资领域相关理论和投资工具（市场）。
全面掌握投资的基本分析法和技术分析法以及其主要经济意义。
了解投资风险防范的基本方法，了解国内外投资理论和实践的发展趋势。
运用教学、科研、实训等多样化手段，着重培养学生投资领域的发现、分析及解决问题的思维能力，做到理论与实践相结合、国际视野与本土操作相结合、历史-现实-未来相结合，为学生在以后的投资专业课程打好广泛而坚实的学科基础。
目标1：全面掌握投资领域相关理论和投资工具目标2：国内外投资理论和实践的发展趋势目标3：培养发现、分析及解决问题的思维能力二、教学内容及其与毕业要求的对应关系（一）教学内容教学的基本内容：（1）投资学的相关概念与理论。
如资本市场、投资工具、资产定价理论等。
（2）投资的主要分析方法。
从基本面分析方法，具体包括宏观经济分析、产业分析、公司财务分析以及公司价值分析，再到技术分析方法（本课程重点内容，用案例方法引导学生学习，掌握基本方法）。
（3）投资组合的管理，包括对风险资产的定价与证券组合管理的应用、投资组合管理业绩评价模型以及债券组合管理（本课程难点内容，用案例方法引导学生学习，掌握基本方法）。
（4）量化分析与交易策略，具体包括量化投资与信息比率、配对交易策略。
（二）教学方法和手段本课教学方法包括：课堂讲授、案例分析、随堂练习和课后作业，同时进行必要的实训辅助，举办专业讲座，使学生既能掌握理论，也能投资实操，切实做到理论与实践相结合。
本课程强调案例分析，力图通过一些案例和讨论培养专业习惯，训练学生的分析能力与思维能力；另外，积极鼓励学生参加国内的证券从业考试和国外的CFA 考试，为今后职业发展奠定良好基础。
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《投资学前沿导读（双语）》教学大纲课程编号：111092B课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课□专业必修课■专业选修课□学科基础课总学时：32 讲课学时：32 实验（上机）学时：0学分：2适用对象：投资学专业先修课程：公司金融、金融学、投资学、量化金融（双语）、金融计量学、投资银行学、私募投资学（双语）一、教学目标本课程是投资学专业的选修课，旨在让学生通过文献阅读，系统掌握投资学前沿理论和最新研究成果，对未来开展学术研究或去实务部门就业开拓专业视野，夯实理论基础。
目标1：使学生具备阅读投资领域一手学术文献的能力，同时，具备根据学术文献提出学术问题的能力目标2：具备根据文献中的投资理论分析实际投资问题的能力。
二、教学基本要求1.教学内容讲授上的要求精讲思想脉络，研究逻辑和模型构建；粗讲2.对拟实现的教学目标所采取的教学方法、教学手段讲课与学生讨论、指导学生完成学术论文相结合3.对实践教学环节的要求该课程要求学生具备经济学、金融学、投资学、公司金融学方面的前期知识是最好的；学生应在课前阅读指定的经典投资文献和最新研究，具备参与课堂讨论的知识准备；对英语阅读能力和金融计量模型的掌握程度有较高的要求。
4.对课后作业以及学生自学的要求督促学生自学、查找资料，做些小研究，培养研究能力，而不是死记硬背5.该课程从哪些方面促进了毕业要求的实现学习系统掌握投资学前沿理论和最新研究成果，拓展知识面；具备根据学术文献提出学术问题的能力，并具备根据文献中的投资理论分析实际投资问题的能力，促进毕业要求的实现。
三、各教学环节学时分配教学课时分配四、教学内容第一章组合选择理论前沿第一节经典文献和理论前沿第二节最新研究趋势重难点：组合选择理论的产生背景、理论基础、主要内容以及理论和现实意义，难点为组合选择理论的主要内容和主要意义。
教学组织和设计：讲解之前先提问，了解学生对背景知识的掌握。
介绍课程的意义，进而介绍学习组合选择理论的意义。
系统讲解组合选择理论的背景知识、理论基础、主要内容以及理论和现实意义。
本章内容分两次课讲解，学生需在两次课之间通读指定文献。
鼓励学生参与课堂讨论。
学习标准：了解组合选择理论的产生背景，理解组合选择理论的理论基础和意义，掌握组合选择理论的主要内容。
第二章资本资产定价理论前沿第一节经典文献和理论前沿第二节最新研究趋势重难点：资本资产定价模型的产生背景、理论基础、主要内容以及前沿性研究内容，难点为资本资产定价模型的前沿性研究内容。
教学组织和设计：讲解之前先提问，了解学生对背景知识的掌握。
系统讲解资本资产定价模型的背景知识、理论基础、主要内容以及前沿性研究内容。
本章内容分两次课讲解，学生需在课前通读指定文献。
鼓励学生参与课堂讨论。
学习标准：了解资本资产定价模型的产生背景，理解资本资产定价模型的理论基础和意义，掌握资本资产定价模型的前沿性研究内容。
复习思考题：1.当下资产定价理论研究的重点和热点有哪些？2.当下研究资产定价理论的前沿学者有哪些？他们分别有哪些观点？第三章套利定价理论第一节经典文献和理论前沿第二节最新研究趋势重难点：套利定价理论的产生背景、理论基础、主要内容以及前沿性研究内容，难点为套利定价理论的前沿性研究内容。
教学组织和设计：讲解之前先提问，了解学生对背景知识的掌握。
系统讲解套利定价理论的背景知识、理论基础、主要内容以及前沿性研究内容。
本章内容分两次课讲解，学生需在课前通读指定文献。
鼓励学生参与课堂讨论。
学习标准：了解套利定价理论的产生背景，理解套利定价理论的理论基础和意义，掌握套利定价理论的前沿性研究内容。
复习思考题：1.当下套利定价理论研究的重点和热点有哪些？2.当下研究套利定价理论的前沿学者有哪些？他们分别有哪些观点？第四章有效市场假说理论前沿第一节经典文献和理论前沿第二节最新研究趋势重难点：有效市场假说的产生背景、理论基础、主要内容以及前沿性研究内容，难点为有效市场假说的前沿性研究内容。
教学组织和设计：讲解之前先提问，了解学生对背景知识的掌握。
系统讲解有效市场假说的背景知识、理论基础、主要内容以及前沿性研究内容。
本章内容分两次课讲解，学生需在课前通读指定文献。
鼓励学生参与课堂讨论。
学习标准：了解有效市场假说的产生背景，理解有效市场假说的理论基础和意义，掌握有效市场假说的前沿性研究内容。
复习思考题：1.当下有效市场假说理论研究的重点和热点有哪些？2.当下研究有效市场假说理论的前沿学者有哪些？他们分别有哪些观点？3.随机游走、鞅过程、白噪声和有效市场假说理论之间有什么关系?第五章资本资产定价模型理论前沿第一节经典文献和理论前沿第二节最新研究趋势重难点：资本资产定价模型的产生背景、理论基础、主要内容以及前沿性研究内容，难点为资本资产定价模型的前沿性研究内容。
教学组织和设计：讲解之前先提问，了解学生对背景知识的掌握。
系统讲解资本资产定价模型的背景知识、理论基础、主要内容以及理论和现实意义。
本章内容分两次课讲解，学生需在课前通读指定文献。
鼓励学生参与课堂讨论。
学习标准：了解资本资产定价模型的产生背景，理解资本资产定价模型的理论基础和意义，掌握资本资产定价模型的前沿性研究内容。
复习思考题：1.当下资本资产定价研究的重点和热点有哪些？2.当下研究资本资产定价的前沿学者有哪些？他们分别有哪些观点？3.如何理解实证资本资产定价学？第六章公司金融理论前沿第一节经典文献和理论前沿第二节最新研究趋势重难点：公司金融的理论基础、最新研究进展，难点为公司投资活动的主要内容和主要意义。
教学组织和设计：讲解之前先提问，了解学生对背景知识的掌握。
系统讲解公司金融的背景知识、理论基础、主要内容以及最新研究进展。
本章内容分两次课讲解，学生需在课前通读指定文献。
鼓励学生参与课堂讨论。
学习标准：了解公司金融理论的产生背景，理解公司金融的理论基础和意义，掌握公司投资理论前沿性研究内容。
复习思考题：1.当下公司金融研究的重点和热点有哪些？2.当下研究公司金融的前沿学者有哪些？他们分别有哪些观点？第七章期权定价理论前沿第一节经典文献和理论前沿第二节最新研究趋势重难点：期权定价公式的产生背景、理论基础、主要内容以及前沿性研究内容，难点为期权定价公式的前沿性研究内容。
教学组织和设计：讲解之前先提问，了解学生对背景知识的掌握。
系统讲解期权定价公式的背景知识、理论基础、主要内容以及前沿性研究内容。
本章内容分两次课讲解，学生需在课前通读指定文献。
鼓励学生参与课堂讨论。
学习标准：了解期权定价公式的产生背景，理解期权定价公式的理论基础和意义，掌握期权定价前沿性研究内容。
复习思考题：1.查阅国际期刊《Journal of Derivatives》后，谈谈你认为当下期权定价理论研究的前沿有哪些？2.当下研究期权定价理论研究的前沿科研机构有哪些？第八章另类投资理论前沿第一节经典文献和理论前沿第二节最新研究趋势重难点：另类投资的产生背景、理论基础、主要内容以及前沿性研究内容，难点为期权定价公式的前沿性研究内容。
教学组织和设计：讲解之前先提问，了解学生对背景知识的掌握。
系统讲解另类投资的背景知识、理论基础、主要内容以及前沿性研究内容。
本章内容用一次课讲解，学生需在课前通读指定文献。
鼓励学生参与课堂讨论。
学习标准：了解另类投资的产生背景，理解另类投资的理论基础和意义，掌握另类投资前沿性研究内容。
复习思考题：1.当下另类投资研究的重点和热点有哪些？2.当下研究另类投资的前沿学者有哪些？他们分别有哪些观点？该领域有哪些共识性的科研结论？第九章量化金融与大数据金融前沿第一节经典文献和理论前沿第二节最新研究趋势重难点：量化金融与大数据金融学的产生背景、理论基础、主要内容以及前沿性研究内容，难点为理解量化金融、大数据金融与计量学和人工智能机器学习理论的前沿性研究内容彼此的关联和区别。
教学组织和设计：讲解之前先提问，了解学生对背景知识的掌握。
系统讲解另类投资的背景知识、理论基础、主要内容以及前沿性研究内容。
本章内容用一次课讲解，学生需在课前通读指定文献。
鼓励学生参与课堂讨论。
学习标准：了解的和理解量化金融、大数据金融和机器学习理论的理论前沿和意义，掌握该领域前沿性研究内容、方法论等。
复习思考题：1.什么是大数据计量学？2.当下研究人工智能的前沿学者有哪些？他们分别有哪些观点？该领域有哪些共识性的科研结论？3.查阅过去三年的国际顶级前沿学术期刊《Journal of Financial Economics》、《Journal of Financial and Quantitative Analysis》仔细研究这些期刊发表的学术论文的题目后，请思考当下研究量化金融的前沿科研机构有哪些？研究关注点都主要集中在哪些方面？五、考核方式、成绩评定考核手段为论文，小测验，参观，自学提问等。
论文60%，小测验10%，参观10%，自学课堂提问20%。
六、主要参考书及其他内容(一)参考书[1] 保罗·威尔莫特.保罗·威尔莫特数量金融1系列:数量金融(原书第2版)(第1-3卷) ].北京：机械工业出版社，2015.[2] 蔡瑞胸.金融时间序列分析（原书第3版）[M].北京：人民邮电出版社，2012.[3] 陈强.高级计量经济学及Stata应用（第2版）[M].北京：高等教育出1英文原文为“quantitative finance”，应翻译为“量化金融”。
版社，2014.[5] 范剑青、姚琦伟.计量金融精要（英语）[M]. 北京：科学出版社有限责任公司，2016.[6] Cheng-Few Lee,John Lee.Handbook of Quantitative Finance and Risk Management, V ol I[M].German:Springer,2010.[7] Bernd Scherer, Kenneth Winston. The Oxford Handbook of Quantitative Asset Management[M],UK:Oxford Press,2014.[8] John Guerard. Handbook of Portfolio Construction: Contemporary Applications and Markowitz Techniques[M],German:Springer,2014.[9] Y.Ait-Sahalia.Handbook of Financial Econometrics V ol I and V ol II[M], German:Elsevier Science Ltd,2009.[10] Lee,Chen-Few,John C. Handbook of Financial Econometrics and Statistics[M],German:Springer,2014.[11] George M.Constantidides, Milton Harris and Rene Stulz. Handbook of the Economics of Finance V ol I and V ol II[M],German:Srpinger,2003.[12] John H.Cochrane.Marco-finance, NBER Working Paper No.22485[R], Aug 2016.[13] John H.Cochrane. Asset Pricing: Revisited Edition[M],US: Princeton University Press,2005.[14] Turan G.Bali.Robert F.Engle,Scott Murray. Empirical Asset Pricing: The Cross Section of Stock Returns,US:Wiley,2016.[15] Ian Goodfellow,Yoshua Bengio and Aaron Courville.DeepLearning,US:MIT Press,2017.[16] Tomas Bjork.Arbitrage Theory in Continuous Time 3rd edition[M], Oxford, 2009.（二）期刊[1]经济类，世界经济.[2]管理类，管理世界.[3]经济类，经济研究.[4]经济类，中国工业经济.[5]经济类，世界经济与政治.[6]经济类，国际金融研究.[7]经济类，数量经济技术经济研究.[8]经济类，金融研究.[9]经济类，财经研究.[10]经济类，经济学动态.[11]经济类，经济学家.[12]经济类，经济理论与经济管理.[13]经济类，经济科学.[14]经济类，中国农村经济.[15]经济类，国际经济评论.[16]经济类，财贸经济.[17]经济类，经济社会体制比较.[18]管理类，南开管理评论.[19]管理类，管理科学学报.[20]社会学类，北京大学学报.社会科学版.[21]经济类，American Economic Review[22]经济类，Quarterly Journal of Economics[23]经济类，Journal of Political Economy[24]经济类，Econometrica[25]经济类，Review of Economic Studies[26]经济类，Review of Economics and Statistics[27]经济类，Journal of Finance[28]经济类，Journal of Financial Economics[29]经济类，Journal of Financial and Quantitative Analysis[30]经济类，Quantitative Finance[31]经济类，Journal of Computational Finance[32]经济类，Journal of Financial Econometrics[33]经济类，Journal of Econometrics[34]经济类，Journal of Mathematical Finance[35]经济类，Journal of Derivatives[36]经济类，Journal of Portfolio Management[37]计算机科学类，Machine Learning[38]计算机科学类，Journal of Machine Learning Research[38]计算机科学类，Neural Computation[38]计算机科学类，Pattern Recognition Letters执笔人：余颖丰、徐新扩、李新教研室主任：系教学主任审核签名：。