投资组合波动率计算

投资组合波动率很容易计算

1.收集市场过连续12个月自开盘时起的每天的收盘投资组合的清偿率（大概总共252个

数据点）

2.计算每一天呢的投资组合的变化百分率（记住每天为任何存款和取款做出调整）。

3.在已得出的252个点变化百分率中，计算这些变化百分率的标准方差（所有的电子数据

都能进行这种计算）。

4.标准方差乘以252的平方根（即15,78）

现在你已经拥有上一年投资组合的波动率，可以把这个数据与你的投资组合做比较。