第10章金融风险管理(模拟训练题).
金融风险管理习题集
金融风险管理习题集金融风险管理习题集2014年3月目录第一章金融风险概述 (1)第二章金融风险识别 (2)第三章金融风险度量 (4)第四章金融风险预警 (7)第五章金融风险的管理方法 (9)第六章信用风险管理 (12)第七章利率风险管理 (16)第八章流动性风险管理 (19)第九章汇率风险管理 (21)第十章金融业务的风险管理 (23)参考答案 (26)第一章金融风险概述 (26)第二章金融风险识别 (27)第三章金融风险度量 (28)第四章金融风险预警 (30)第五章金融风险的管理方法 (32)第六章信用风险管理 (36)第七章利率风险管理 (39)第八章流动性风险管理 (41)第九章汇率风险管理 (42)第十章金融业务的风险管理 (45)第一章金融风险概述一、名词解释（每题4分，共40分）1.金融风险2.政策风险3.市场风险4.商品市场风险5.操作风险6.流动性风险7.国家风险8.规避风险策略9.消减风险策略10.抑制风险策略二、单选题（每题3分，共12分）11.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A.放款人；B.借款人；C.银行；D.经纪人。
12.（）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
A.规避策略；B.转移策略；C.抑制策略；D.分散策略。
13.（），又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A.交易风险；B.折算风险；C.汇率风险；D.经济风险。
14.（）是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或者拒绝承担该风险。
A.回避策略；B.风险监管；C.抑制策略；D.补偿策略。
三、简答题（每题6分，共18分）15.简述金融风险与一般风险的比较。
16.简述金融风险的特征。
17.简述金融风险管理的程序。
金融风险管理复习题
A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险A. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险A. 委托方伪造收付款凭证骗取资金B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动C. 业务员贪污或者截留手续费D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失A. 利率风险B. 汇率风险C. 法律风险D. 政策风险A. 回避策略B. 转移策略C. 抑制策略D. 分散策略A．利率风险 B．系统性风险 C．金融自由化风险 D．金融危机A. 凯恩斯B. 希克斯C. 马柯维茨D. 夏普A.回避策略B.抑制策略C. 转移策略D.补偿策略A. 风险分散B.风险对冲C. 风险转移D.风险补偿A.数据仓库B. 中间数据处理器C. 数据分析层D.贷款评估系统A. 流动性资本B. 流动性负债C. 流动性权益D. 流动性存款A. 总负债B.总权益C.总存款D. 总资产A. 放款人B.借款人C.银行D. 经纪人A 信贷风险B 主权风险C 结算前风险D 结算风险A 德尔菲法B CART 结构分析法C 信用评级法D 期权推理分析法A 流动资金/总资产B 留存收益/总资产C 销售收入/总资产D 息前、税前收益/总资产A. 负债管理B. 资产管理C.资产负债管理 D. 商业性贷款A. 贷款/存款B. 存款/贷款C. 存款/ (存款+贷款)D. 贷款/ (存款+贷款)A．刚性特征 B．柔性特征 C．宽限性特征 D．清偿性特征A.30 年代B.4O 年代C.60 年代D.70 年代末、 8O 年代初A．风险性越大 B．风险性越小 C．风险性没有 D．风险性较强A．资产 B．现金 C．资金 D．贷款A. 增加B.减少C.不变D.先增后减A．A．面值 B．现值 C．未来价值预期 D．清算价值A.30 年代B.40 年代 C．60 年代 D.80 年代初A．上升 B．下降 C 不变 D 波动A．资产 B．现金 C 资金 D 贷款A. 交易风险B.折算风险C.汇率风险D.经济风险A．交易风险 B．折算风险 C．经济风险 D．经营风险A．延期收汇 B．延期付汇 C．提前收汇 D．提前付汇A.10%B.20%C.30%D.50%A 执行人员错误操作带来的风险 B.缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险C.电脑系统浮现故障导致的风险D.因产品、服务和管理等方而的问题影响到客户和企融机构的关系所导致的风险A．执行风险 B．信息风险 c．流动性风险 D．关系风险A 标准化方法 B．基本指标法 C，内部衡量法 D 积分卡法A. 五级分类B.理事会C.公司管理 D.审贷分离A.清偿能力B.筹资能力C.保证能力D.盈利能力A．资本增长 B．收人稳定 C．获取资本利得 D．本金安全A．地方政府债券 B．中央政府债券 C．公司债券 D．普通股股票A．流动性风险 B．利率风险 C．汇率风险 D．案件风险A．加强专业化的理赔队伍建设 B．建立有效的理赔人员考核制度C．建立、健全理赔权限管理制度 D．建立、健全风险核保制度A．现金流动性不足 B．会计核算失误 C．资产和负债的不匹配 D．资产价格下跌A．完善保险资金运用管理体制和运行机制 B．提高保险资金运用管理水平C．建立保险资金运用风险公职的制衡机制 D．加大对异常信息和行为的监控力度A. 管理人B.受托人C.代理人D.发行人A.融资业务B. 自营业务C.投资银行业务D.经纪业务A.法律风险B.流动性风险C.系统风险D.市场风险A.对目标公司进行详尽的审查和评价 B．以自有资金进行证券投资，盈利归已，风险自担C．对证券市场价格变动不产生影响 D．对要害岗位实行不定期检查A.一级市场B.二级市场C.三级市场D.四级市场49、A. 股权基金B.开放基金C.成长型基金D.债券基金A.募集风险B.利率风险C.赎回与流动性风险D.汇率风险A．契约型 B．公司型 C．封闭式 D．开放式A．良好的内部控制制度 B．依法合规经营 C．设定风险管理目标 D．使用风险控制模型A. 出租B. 谈判C.转租D.购货A．经济危机 B．货币危机 C．货币信用危机 D．信用危机A. GDP 增长率 B．国际收支平衡指标 C．货币化程度指标 D．证券化率A 信用风险B 流动性风险C 违约风险D 税务风险A 进口商 B．生产商 C．债权人 D 债务人59、 A.期货合约 B.期权合约 C.远期合约 D.互换合约A 16、17 世纪 B.19 世纪中叶 C 20 世纪中叶 D.20 世纪 70 年代A 实值 B．虚值 C．两平 D．不确定A 越大 B．越小 C．不变 D．不确定A 市场风险 B．信用风险 C 流动性风险 D．操作风险A．国际金融工程师学会( IAFE)的成立 B．马柯维茨的资产组合选择理论的提出C. MM 定理的提出 D．无套利分析法的提出A.90 年代B.70 年代C.60 年代D.80 年代A．长期 B．中期 C.短期 D 中长期A. 数据传输和身份认证B. 上网人数和心理C. 国家管制程度D.网络黑客的水平A．电子虚拟服务方式 B．含糊的业务时空界 C.业务实时处理 D．交易费用与物理地点有相关性A．电子认证中心(CA) B．工商管理局 C．域名管理中心 D．网络供应商A. 建立系统规范的内部制度和操作流程B．计算机安全技术的先进程度以及所选择的开辟商、供应商、咨询或者评估公司的水平C．银行自身的管理水平和内控能力 D．员工信息素质高低和对设备的操作熟练程度A. 利率B.物价C.税率D.汇率A．立法规范制度 B．内、外部监管制度 C．存款保险制度 D．市场准入退出制度 E. “骆驼评级”制度A．金融机构稳定性指标 B.宏观经济稳定性指标 C.资本账户自由化指标 D.金融业务自由化指标 E.市场风险指标A 市场风险 B．信用风险 C．流动性风险 D 操作风险 E．法律风险A．合理选择利率 B．利率掉期 C．同一货币计价 D．篮子货币 E．货币互换A.市场风险B.操作风险C.系统风险D.流动性风险E.信用风险A.交易环节的风险 B．技术设备问题引致的风险 C．证券公司工作人员故意或者失误造成的风险D．财务及资金制度不健全引致的风险 E．其他不正当的交易行为引致的风险A.来自经营环境的风险B.来自借款人的风险C.来自政府指导不力的风险D.来自银行内部的风险 E.来自竞争对手的风险A. 信用风险B.市场风险C.财务风险D.法律风险A.基本指标法B.标准化方法C.高级衡量法D.积分卡法E.损失分布法A.发生频率低，但损失大B.单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰C.操作风险不易界定D. 人为因素是操作风险产生的主要原因E.操作风险发生时间具有不确定性A ．收益分析法 B.经济价值分析法 C.缺口分析法 D ．敏感型分析法 E 存续期分 析法A 重新定价风险B 收益率曲线风险C 基准风险D 期权性风险E 违约风险A 远期利率协定B 利率期货C 利率期权D 利率互换E 利率上限A．活期存款 B．大额可转让定期存单 C．向其他金融企业拆借资金 D．向中央银行借款 E．短期有价证券A. 存贷款比率B. 备付金比率C. 流动性比率D. 总资本充足率E. 单个贷款比率A. 无效市场B. 弱有效市场C. 强有效市场D. 偏强有效市场E.中度有效市场A.风险是发生某一经济损失的不确定性B.风险是经济损失机会或者损失的可能性C.风险是经济可能发生的伤害和危（wei）险D. 风险是经济预期与实际发生各种结果的差异 E. 风险是一切损失的总称A. 隐蔽性B. 扩散性C. 加速性D. 可控性E. 非可控性A.信用风险又被称为违约风险B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险C.信用风险存在于一切信用交易活动中D. 违约风险只针对企业而言E. 信用风险具有明显的系统性风险特征A. 国家金融风险B. 金融机构风险C. 居民金融风险D. 企业金融风险答：利率敏感性缺口，是指利率敏感型资产与利率敏感型负债之间的差额。
电大《金融风险管理》考试试题题库(包含答案)
《金融风险管理》期末复习资料整理金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 - 权利金”。
（ X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。
③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。
目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。
②开发金融风险评测模型。
（2）建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。
我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。
金融风险管理考试试题
金融风险管理考试试题一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）1、以下哪种风险不属于市场风险？（）A 利率风险B 汇率风险C 信用风险D 股票价格风险2、风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，（）。
A 资产可能遭受的最大损失B 资产预期的最大损失C 资产预期的最小损失D 资产可能遭受的最小损失3、用于衡量资产收益率对市场平均收益率变化敏感程度的指标是（）。
A 阿尔法系数B 贝塔系数C 夏普比率D 特雷诺比率4、信用风险的主要来源是（）。
A 交易对手违约B 市场利率波动C 汇率变动D 政策变化5、以下哪种方法不属于信用风险度量模型？（）A 专家判断法B 信用评分模型C 风险中性定价模型D 压力测试6、操作风险可以分为由（）导致的风险和由（）导致的风险。
A 内部流程、外部事件B 人员、系统C 系统、外部事件D 人员、外部事件7、巴塞尔协议Ⅲ对商业银行的资本充足率要求是（）。
A 8%B 105%C 115%D 12%8、在风险管理中，风险对冲是指（）。
A 采取各种手段，将风险控制在可承受范围内B 通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失C 对风险所造成的损失采取补偿的措施D 按照风险发生的概率和损失程度，对不同的风险进行分类管理9、以下哪种金融工具不属于衍生金融工具？（）A 期货合约B 互换合约C 债券D 期权合约10、风险管理的三道防线不包括（）。
A 业务部门B 风险管理部门C 内部审计部门D 董事会二、多项选择题（每题 3 分，共 30 分）1、金融风险的特征包括（）。
A 不确定性B 客观性C 普遍性D 可度量性E 可转移性2、市场风险的度量方法包括（）。
A 缺口分析B 久期分析C 情景分析D 压力测试E 风险价值（VaR）3、信用风险的影响因素包括（）。
A 借款人的财务状况B 借款人的信用记录C 宏观经济环境D 行业发展状况E 贷款担保情况4、操作风险的成因包括（）。
金融风险管理试题及答案
金融风险管理试题及答案1. 什么是金融风险管理？2. 列举并解释至少三种常见的金融风险类型。
3. 什么是市场风险？请举例说明。
4. 信用风险与市场风险有何不同？5. 什么是流动性风险？为什么金融机构特别关注流动性风险？6. 描述一下操作风险，并给出一个操作风险的例子。
7. 什么是风险价值（VaR）？它在风险管理中的作用是什么？8. 请解释什么是压力测试，并说明其在金融风险管理中的重要性。
9. 什么是资本充足率？它如何帮助金融机构管理信用风险？10. 请简述风险管理的流程。
答案1. 金融风险管理是指金融机构或个人投资者识别、评估、监控和控制金融资产和负债的风险，以减少潜在的财务损失和提高投资回报的过程。
2. 常见的金融风险类型包括：- 市场风险：由于市场价格波动导致的资产价值下降的风险。
- 信用风险：借款人或对手方未能履行合同义务，导致损失的风险。
- 流动性风险：资产无法在不显著影响价格的情况下迅速转换为现金的风险。
3. 市场风险是指由于利率、汇率、股票价格或商品价格的波动，导致投资组合价值下降的风险。
例如，利率上升可能导致债券价格下跌，从而影响持有债券的投资者。
4. 信用风险主要关注借款人或对手方的违约风险，而市场风险则关注市场因素对资产价值的影响。
市场风险通常可以通过对冲策略来管理，而信用风险则需要通过信用评估和信用衍生品等手段来控制。
5. 流动性风险是指在需要时无法以合理价格迅速出售资产的风险。
金融机构特别关注流动性风险，因为它可能导致资金链断裂，影响机构的正常运营。
6. 操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件的失败或不足导致的损失风险。
例如，一家银行的计算机系统遭受黑客攻击，导致客户数据泄露。
7. 风险价值（VaR）是一种衡量投资组合在一定置信水平下，预期在一定时间内可能遭受的最大损失的方法。
它帮助金融机构量化风险，制定风险限额。
8. 压力测试是一种评估金融机构在极端市场条件下的表现的方法。
金融风险管理试题及答案
金融风险管理试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项不是市场风险的类型？A. 利率风险B. 汇率风险C. 信用风险D. 操作风险2. 金融衍生工具的主要用途是：A. 投机B. 套期保值C. 增加收益D. 以上都是3. 风险管理的VaR方法是指：A. 价值风险(Value at Risk)B. 风险价值(Value of Risk)C. 风险评估(Value Assessment of Risk)D. 风险价值(Value of Risk)4. 以下哪个不是信用风险管理的工具？A. 信用违约互换(CDS)B. 信用评分C. 利率期权D. 信用担保5. 以下哪项是流动性风险的特点？A. 难以预测B. 持续时间较长C. 影响范围广泛D. 以上都是6. 巴塞尔协议III中，银行的最低资本充足率要求是多少？A. 6%B. 8%C. 10%D. 12%7. 以下哪项是风险管理的基本原则？A. 风险避免B. 风险转移C. 风险接受D. 风险分散8. 风险管理的定量分析方法不包括：A. 统计分析B. 敏感性分析C. 压力测试D. 历史分析9. 以下哪项不是风险管理的策略？A. 风险规避B. 风险控制C. 风险接受D. 风险预测10. 风险度量中的CVaR是指：A. 条件价值风险(Conditional Value at Risk)B. 累计价值风险(Cumulative Value at Risk)C. 资本价值风险(Capital Value at Risk)D. 核心价值风险(Core Value at Risk)二、简答题（每题10分，共30分）1. 简述风险管理的三个主要步骤。
2. 描述什么是市场风险，以及市场风险的来源有哪些？3. 解释什么是资本充足率，它在银行风险管理中的作用是什么？三、案例分析题（每题25分，共50分）1. 某银行在进行外汇交易时，面临汇率波动的风险。
请分析该银行可以采取哪些措施来管理汇率风险，并说明这些措施的优缺点。
金融风险管理试题
金融风险管理试题金融风险管理练习题一第一题：选择题1-5 AADCC 6-10 BADDB 11-15 BBCBB 16-20 BDCDB第二题：多选题1.BCDE2.ACDE3.ACE4.ABD5.ABCDE6.CDE7.ABDE8.BE9.ABE 10.ABCE第三题：判断题1-5 ××××× 6-10√×√×√第四题：名词解释题（每题4分，共20分）1. 信用风险：又称违约风险，指债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性，或是交易一方不履行义务而给交易对方带来损失的可能性。
2. 极限测试：是一种分析市场风险的模型，用于评估极端市场条件下银行可能发生的损失。
极限测试首先需要制造市场发生剧烈变动的情景，然后计算在每种情景下资产组合可能发生的损失，最后得出资产组合对风险的最大承受力。
3. 预防策略：指金融风险尚未发生时，相关机构事先采取的一定的防备性措施以减少或降低风险发生的可能性。
4. 远期交易：合约双方承诺在将来某一天以特定价格买进或卖出一定数量的标的物，标的物可以是大豆、铜等实物商品，也可以是股票指数、债券指数、外汇等金融产品。
5. 基差风险：基差风险是指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险。
基差(basis)即现货成交价格与交易所期货价格之间的差，其金额不是固定的。
第五题：简答题（每题5分，共15分）1. 金融风险会对经济产生哪些影响？（1）金融风险长期积聚会导致金融动荡和金融危机，而金融风险一旦演化成金融危机，就会导致经济衰退和萧条。
（2）金融风险具有扩散性，具体的一家金融机构因经营不善而出现危机，有可能对整个金融体系的稳健运行构成威胁。
（3）会对金融机构的生存构成威胁，进而导致社会经济秩序的混乱。
2. 影响利率风险的因素主要有哪些？（1）宏观经济环境（2）央行的政策（3）价格水平（4）股票和债券市场（5）国际经济形势3. 与远期交易相比，金融期货交易的特征是什么？（1）在交易所内交易。
金融风险管理题库
一、单选题（以下各题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。
不选、错选均不得分。
）1. 风险是指( )。
DA 损失的大小B 损失的分布C 未来结果的不确定性D 收益的分布2.关于风险，下列说法错误的是（）。
BA.风险和收益成正比B.风险是一个事后概念，损失是一个事前概念C.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础D.风险绝不等同于损失本身3.证券组合理论体现在以下哪个阶段？（）CA.资产负债风险管理阶段B.负债风险管理阶段C.资产风险管理阶段D.全面风险管理阶段4.商业银行风险管理发展的4个阶段依次为（）。
AA.资产风险管理阶段→负债风险管理阶段→资产负债风险管理阶段→全面风险管理阶段B负债风险管理阶段→资产风险管理阶段→资产负债风险管理阶段→全面风险管理阶段C.资产负债风险管理阶段→资产风险管理阶段→负债风险管理阶段→全面风险管理阶段D.资产风险管理阶段→资产负债风险管理阶段→负债风险管理阶段→全面风险管理阶段5.金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行( )。
AA.资产风险管理阶段B.负债风险管理阶段C.资产负债风险管理阶段D.全面风险管理阶段6.下列属于按风险诱发原因分类的是（）。
CA.资产风险和负债风险B.系统性风险和非系统性风险C.信用风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险7.巴塞尔委员会以（）方式把商业银行面临的风险分为八大类。
DA.损失结果B.风险事故C.风险发生的范围D.诱发风险的原因8.关于国家风险，下列说法错误的是( )。
AA.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险、经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险9.由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合风险的是（）。
AA.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险10.国家风险是由（）引起的，超出了（）的控制范围。
金融市场风险管理：理论与实务 思考练习题及答案
思考练习题第1章1.金融风险具有哪些独有的特征？2.请简述金融风险的性质。
3.请简述风险因素的定义与类别。
4.当司机在雪中开车时，由于路面过滑，刹车失灵，最后发生车祸。
其中，“雪”为风险因素还是风险事故？5.请简述风险与收益的关系。
6.风险管理对宏观经济整体具有哪些意义？7.下面哪一项不属于市场风险？（A）利率风险（B）信用风险（C）商品价格风险（D）汇率风险8.Schneider教授提出的什么概念得到了美国管理协会和美国保险管理协会的承认和支持？（A）风险分散（B）风险管理（C）风险经理（D）风险千涉9.当面对具有相同的预期回报率的投资项目时，金融参与者对风险项目和无风险项目同样偏好，请问参与者对风险持什么态度？（A）风险中性（B）风险偏好（C）风险厌恶（D）以上皆不是10.“把鸡蛋放在不同篮子里面”属于哪种应对风险的措施？（A）规避风险（B）管理风险（C）忽视风险（D）分散风险思考练习题第2章一、不定项选择1.风险管理框架的设计有效性及执行有效性并不能由（）的发生与否来判断。
A.风险建模中遗漏了某项非常重要的风险因子B.对风险因子的分布计量错误C.外部事件或监管的变化D.没有选取足够反映经济周期状况的历史区间的数据2.在风险管理环境设置这一维度，主要包括董事会对银行最高层面的（）和（）。
A.风险评估风险偏好B.风险偏好风险承受度C.风险承受度风险评估D.风险偏好风险评估3.巴塞尔协议体系默认采用该体系的银行的风险偏好是（）的。
A.风险规避B.风险趋向C.风险中性D.风险缓释4.风险承担策略下的风险应对备选方案包括（）。
A.合格的抵质押品B.建立风险准备金C.净额结算D.业务外包5.（）可以通过计提损失准备金（专项准备、资产组合的一般准备）计入损益加以弥补。
A.非预期损失B.零星损失C.极端损失D.预期损失6.一般在金融企业用于绩效考核的是（）。
A.实收资本B.监管资本C.经济资本D.账面资本7.除具体的风险管理工作之外，还有三块工作对于风险管理者而言也是非常重要的，即（）。
金融风险管理复习题(最新含大题答案)
金融风险管理复习题一、单项选择题（共10小题，每小题2分，共20分）1、采取消极管理战略的企业一般是：（ A ）A.风险爱好者B. 风险规避者C. 风险厌恶者D. 风险中性者2、（ C ）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。
A. 货币危机B. 经济危机C. 金融危机D. 贸易危机3、（ A ）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
P57A. 期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约4、（ B ）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。
A. 汇率B. 利率C. 费率D. 税率5、（ D ），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。
A. 建立多层次的限额管理机制B. 套期保值C. 设定日间头寸限额D. 资产负债“配对管理”6、（ B ）是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。
P65A.期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约7、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。
这种证券投资风险被称为：（ A ）P145A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 购买力风险D. 市场风险8、下面属于证券投资非系统性风险的是：（ D ）A. 购买力风险B. 利率风险C. 市场风险D. 经营风险9、（ A ）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。
A. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险10、（ D ）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。
金融风险管理例题（全）
金融风险管理例题（全）一、什么是金融风险？金融风险和金融稳定概念之间有何联系与区别？答：金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。
金融稳定的含义是十分丰富的，它包括通货稳定、金融机构稳定、金融市场稳定、汇率稳定、利率稳定等。
金融风险与金融稳定也是一对矛盾，金融风险是破坏金融稳定的基本因素，金融稳定是对金融风险的一种抑制和否定。
金融稳定是经济可持续发展的前提条件，而金融风险则会给宏观和微观经济带来一系列不良后果或影响，不利于社会安定、政治稳定，甚至威胁到国家安全。
二、试简述金融风险的概念及其特质答：金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。
特质：第一、金融风险是与损失联系在一起的。
第二、金融风险是金融活动的在属性。
第三、金融风险的存在是金融市场的一个重要特征。
第四、金融活动的每一个参与者都是金融风险的承担者。
三、试简述金融危机的类型及与金融风险的区别答：金融危机主要有五种类型：（1）银行危机，也称“银行业危机”（banking crisis）(2)货币危机（3）债务危机（4）证券市场危机（5）保险危机金融风险与金融危机没有本质上的区别，只有程度上的差异。
金融危机是金融风险的大面积、高强度的爆发，金融风险积累到一定程度，就会演变成金融危机。
如果说金融风险是一种普遍存在，那么，金融危机则是偶尔发生、时有发生，最多也只是经常发生，不具有普遍意义。
金融风险有转化为金融危机的可能性，但不具有必然性。
在实际经济生活中，金融风险通常指金融处于一种严峻状态，金融风险与金融危机有时被混同使用。
四、简明地归纳金融风险管理的一般过程答：金融风险管理的过程十分复杂，一般包括风险识别、风险度量、风险管理决策与实施、风险控制等四个阶段。
五、为什么说银行业是高风险行业答：银行业是一个古老的行业，同时也是一个高风险行业。
20世纪70年代开始，国际金融市场上利率与汇率的动荡起伏，科学技术的发展以及金融管制的放松导致银行竞争加剧，银行业面临前所未有的风险，这个时候风险管理逐步成为商业银行管理的核心容。
金融机构风险管理练习题
金融机构风险管理练习题第七章金融中介机构的风险练习1.描述下列金融机构在交易中遇到的风险敞口，请选出下面的一种或几种。
a利率风险b信用风险c表外风险d技术风险e汇率风险f国家风险(1)银行通过出售一年期CD为价值$2000万的五年期固定汇率的商业贷款融资。
(2)保险公司把保险费投在长期政府债券组合中。
(3)一家德国银行出售2年期、固定利率债券为波兰公司提供的2年期、固定利率贷款融资。
(4)英国银行收购澳大利亚银行减少结算操作的麻烦。
(5)使用远期或有合约对利率风险敝口进行了完全的套期保值。
(6)债券经纪人公司用自己的股本在LDC债券市场上购买巴西债务。
(7)银行出售一组抵押贷款作为抵押证券。
练习2公司特有信用风险与系统信用风险的区别是什么？金融机构如何减少公司特有信用风险？第八章：利率风险：重定价模型练习1：下面哪一项资产或负债符合一年期利率或重定价的敏感性条件？a.91天期美国国库券b.1年期美国国库券c.20年期美国国库券d,20年期每年重新定价的浮动利率公司债券e.30年期每2年重新定价的浮动利率抵押贷款f.30年期每6个月重新定价的浮动利率抵押贷款g.隔夜联邦资金h.9个月固定利率CDi.1年期固定利率CDj.5年期每年重新定价的浮动利率CDk.普通股票练习2：运用以下有关一名假设的政府担保证券商J.P.Mersal的信息（圆括号中为市场收益率）。
J.P.Mersal Citowera.如果计划期为30天，资金缺口为多少？91天的资金缺口为多大？2年呢？（记住：现金是非生息资产）b.如果所有利率均上升50个基点，对未来30天的净利息收入有何影响？c.以下资产一年内资金回流预期为：2年期国库券预期为$10 000 000，八年期国库券$20000 000。
一年期资金缺口为多大？d.如果资金回流如所预期的，利率上涨50个基点对年末净利息收入有何影响？练习3：（以百万美元为单位）a.如果采用120天计划期，上面金融机构的资金缺口为多大？b.年末银行的预期净利息收入为多少？c.假设全部利率在计划期内下降50个基点。
《金融风险管理》试题
《金融风险管理》试题一、名词解释（每题5分，共25分）1. 信用风险答：信用风险是指借款人或交易对手未能履行合同义务，导致资金提供方蒙受损失的可能性。
2. 市场风险答：市场风险是指由于市场价格（如股票价格、利率、汇率和商品价格等）波动而导致的金融资产或负债的损失风险。
3. 操作风险答：操作风险是指由于内部流程、人员、系统的失败或外部事件造成损失的风险，包括欺诈、系统故障、管理失误等。
4. 流动性风险答：流动性风险是指金融机构或投资者在需要时无法以合理价格迅速变现资产或筹集资金的风险。
5. 风险价值（VaR）答：风险价值是指在一定置信水平下，一个金融资产或投资组合在特定持有期内可能遭受的最大损失，用于衡量市场风险。
二、填空题（每题4分，共20分）1. 金融风险管理的主要目标是_______和_______。
答：识别风险；控制风险2. 市场风险管理中常用的风险测量方法包括_______、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。
答：方差-协方差法3. 操作风险管理的四大策略包括风险避免、风险减轻、风险转移和_______。
答：风险接受4. 信用风险管理中常用的工具包括信用评分、违约概率模型和_______。
答：信用衍生工具5. 流动性风险可以通过持有高流动性资产和建立备用信贷额度来进行_______。
答：管理三、单项选择题（每题4分，共20分）1. 以下哪一项属于市场风险的范畴？A. 债务违约B. 系统故障C. 利率波动D. 业务中断答：C. 利率波动2. 衡量信用风险的主要指标是：A. 预期损失B. 久期C. VaRD. 流动性覆盖率答：A. 预期损失3. 在操作风险管理中，最常见的风险控制措施是：A. 资产配置B. 内部审计C. 市场预测D. 交易对手信用评估答：B. 内部审计4. 风险价值（VaR）通常不用于衡量以下哪种风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 流动性风险答：D. 流动性风险5. 银行管理流动性风险的常用工具是：A. 对冲基金B. 衍生工具C. 备用信贷额度D. 保险答：C. 备用信贷额度四、多项选择题（每题5分，共25分）1. 下列哪些是常见的市场风险管理工具？A. 期货合约B. 远期合约C. 信用违约互换D. 期权答：A. 期货合约；B. 远期合约；D. 期权2. 信用风险可以通过以下哪些措施来管理？A. 分散投资B. 对冲C. 提高信用评分标准D. 使用信用衍生工具答：A. 分散投资；B. 对冲；C. 提高信用评分标准；D. 使用信用衍生工具3. 操作风险管理中，以下哪些方法属于风险转移策略？A. 购买保险B. 外包业务C. 建立风险缓冲资本D. 提高内部控制水平答：A. 购买保险；B. 外包业务4. 流动性风险的管理方法包括：A. 持有高流动性资产B. 提高杠杆比率C. 建立备用信贷额度D. 缩短负债期限答：A. 持有高流动性资产；C. 建立备用信贷额度；D. 缩短负债期限5. VaR模型的优点包括：A. 简单易懂B. 适用于所有风险类型C. 便于监管D. 可量化风险答：A. 简单易懂；C. 便于监管；D. 可量化风险五、判断题（每题3分，共15分）1. 风险管理的核心目标是完全消除风险。
金融风险管理练习题10
金融风险管理练习题十第一题：选择题（每题1分，共20分）1。
( ）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A.信用风险B.市场风险C.操作风险D。
流动性风险2。
( )是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险.A.信用风险B。
市场风险C。
操作风险D.流动性风险3. 历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故,银行面临的这种风险属于( ）。
A。
法律风险B.政策风险C。
操作风险D。
策略风险4。
将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( ）的风险管理方法.A.风险对冲B。
风险分散C。
风险规避D。
风险转移5。
在商业银行的下列活动中,不属于风险管理流程的是（）.A、风险识别B、风险承担能力确定C、风险计量D、风险控制6。
在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制,这是( ）。
A、风险识别B、风险计量C、风险监测D、风险控制7. 商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是( )。
A、为了发行证券B、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C、为了购买权益资产D、为了保证投资者本息的按期支付8。
可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是( ).A、单一客户风险限额B、组合风险限额C、集团客户风险限额D、以上均不对9。
（）不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。
A、处理该笔贷款所花费的成本B、由于贷款可能发生违约所导致的成本C、资本金要求所带来的成本D、客户的规模10。
按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用（).A、评级方法和评分方法B、评级方法和评级方法C、评分方法和评级方法D、评分方法和评分方法11. （)也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
金融风险管理试题及答案
金融风险管理试题及答案0、由于优先股股利是税后支付的，因此，优先股融资具有与债务融资同样的杠杆效应（V）1、由于优先股股利是税后支付的，因此，相对于债务融资而言，优先股融资并不具财务杠杆效应（X）2、购买国债虽然违约风险小，也几乎没有破产风险，但仍会面临利息率风险和购买力风险（V ）3、如果某企业的永久性流动资产、部分固定资产投资等，是由短期债务来筹资满足的，则该企业所奉行的财务政策是激进型融资政策（V）4、财务杠杆率大于1，表明公司基期的息税前利润不足以支付当期债息（X）5、如果项目净现值大小，即表明该项目的预期利润小于零（X）6、资本成本中的筹资费用是指企业在生产经营过程中因使用资本而必须支付的费和（X）7、市盈率是指股票的每股市价与每股收益的比率，该比率高低在一定程度上反映了股票的投资价值（X）8、所有企业或投资项目所面临的系统性风险是相同的（X）9、在其它条件相同情况下，如果流动比率大于1，则意味着营运资本必然大于零（V）10、对于债务人来说，长期借款的风险比短期借款的风险要小（V）11、股票价值是指当期实际股利和资本利得之和所形成现金流入量的现值（X）12、公司特有风险是指可以通过分散投资而予以消除的风险，因此此类风险并不会从资本市场中取得其相应的风险溢价补偿（V）13、流动比率、速动比率及现金比率是用于分析企业短期偿债能力的指标，这三项指标在排序逻辑上一个比一个谨慎，因此，其指标值一个比一个更小（X）14、若企业某产品的经营状况正处于盈亏临界点，则表明该产品销售利润率等于零（X）15、在有关资金时间价值指标的计算过程中，普通年金现值与普通年金终值是互为逆运算的关系（X）16、由于借款融资必须支付利息，而发行股票并不必然要求支付股利，因此，债务资本成本相对要高于股票资本成本（X）17、与发放现金股利相比，股票回购可以提高每股收益，使股价上升或将股价维持在一个合理的水平上（V）18、总杠杆能够部分估计出销售额变动对每股收益的影响（V）19、在现金需要总量既定的前提下，现金持有量直越多，则现金持有成本越高，现金转换成本也相应越高（X）20、责任中心之间无论是进行内部结算还是进行责任转账，都可以利用内部转移价格作为计价标准（V）21、在项目投资决策中，净现金流量是指在经营期内预期每年营业活动现金流入量与同期营业活动现金流出量之间的差量（X）22、一般情况下，酌量性固定成本是管理当局的决策行动无法改变其数量，从而只能承诺支付的固定剧本，如研发成本（X）23、当息税前利润率（ROA）高于借入资金利率时，增加借入资本，可以提高净资产收益率（ROE）（V）24、在财务分析中，将通过对比两期或连续数期财务报告中的相同指标，以说明企业财务状况或经营成果变动趋势的方法称为水平分析法（V）25、股利无关理论认为，可供分配的股利总额高低与公司价值是相关的，而可供分配之股利的分配与否与公司价值是无关的（V）26、在计算存货周转率时，其周转额一般是指某一期间内的“主营业务总成本”（V）27、公司制企业所有权和控制权的分离，是产生代理问题的根本前提（V）28、已获利息倍数可用于评价长期偿债能力高低，该指标值越高，则偿债压力也大（X）29、一般认为，如果某项目的预计净现值为负数，则并不一定表明该项目不暇接预期利润额也为负（V）30、在评价投资项目的财务可行性时，如果投资回收期或会计收益率的评价结论与净现值指标的评价结论发生矛盾，应当以净现值指标的结论为准（V）31、一般认为，奉行激进型融资政策的企业，其资本成本较低，但风险较高（V）32、现金折扣是企业为了鼓励客户多买商品而给予的价格优惠，每次购买的数量越多，价格也就越便宜（X）33、如果企业承担违约风险的能力越强，则企业制定的信用标准就应该越低（V）34、如果某证券的风险系数为1（或小于1），则可以肯定该证券的风险回报必高于市场平均回报（X）35、某企业以“2/10，n/40”的信用条件购入原料一指，若企业延至第30天付款，则可计算求得，其放弃现金折扣的机会成本为36.73% （V）36、市盈率指标主要用来评估股票的投资价值与风险。
金融风险管理试题及答案
金融风险管理试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 下列哪个不是金融风险的基本类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 政治风险2. 金融风险管理的主要目的是什么？A. 最大化利润B. 降低风险C. 提高资产收益D. 保持资产流动性3. 下列哪个工具主要用于管理市场风险？A. 期货合约B. 期权合约C. 利率互换D. 信用违约互换4. 下列哪个指标用于衡量信用风险？A. 贝塔系数B. 信用利差C. 波动率D. 流动性比率5. 操作风险主要包括以下哪些方面？A. 技术风险B. 法律风险C. 声誉风险D. 市场风险6. 下列哪个方法不适用于风险评估？A. 定量分析B. 定性分析C. 蒙特卡洛模拟D. 德尔菲法7. 金融风险管理的四个主要环节是什么？A. 风险识别、风险评估、风险控制、风险监测B. 风险识别、风险评估、风险应对、风险监测C. 风险识别、风险评估、风险分散、风险监测D. 风险识别、风险评估、风险转移、风险监测8. 下列哪个不是风险管理工具？A. 保险B. 衍生品合约C. 风险投资基金D. 风险自留9. 下列哪个指标用于衡量市场风险？A. 夏普比率B. 贝塔系数C. 阿尔法系数D. 信息比率10. 下列哪个方法用于风险监测？A. 财务报表分析B. 风险指标体系C. 风险地图D. 风险报告二、简答题（每题10分，共30分）1. 请简要说明金融风险管理的基本流程。
2. 请简要介绍市场风险的类型及其管理方法。
3. 请简要说明信用风险的评估方法。
三、案例分析（共40分）阅读以下案例，回答相关问题。
案例：某上市公司主要从事房地产开发业务，近年来，我国房地产市场波动较大，公司面临较大的市场风险。
为了降低风险，公司决定采用金融衍生品进行风险管理。
公司购买了若干份房产价格期货合约，以对冲未来房价下跌的风险。
同时，公司还购买了房产价格期权合约，以获取房价上涨时的收益。
问题：1. 请分析该公司面临的主要风险类型及其管理方法。
金融风险管理与控制考试
金融风险管理与控制考试（答案见尾页）一、选择题1. 金融风险管理的三个主要步骤是什么？A. 风险识别、风险评估、风险监控B. 风险识别、风险计量、风险控制C. 风险识别、风险规避、风险转移D. 风险识别、风险分散、风险补偿2. 以下哪个选项不属于市场风险？A. 利率风险B. 股票价格风险C. 汇率风险D. 信用风险3. 什么是信用评级？A. 评估个人信用行为的等级B. 评估公司偿债能力的等级C. 评估债券发行者信用风险的等级D. 评估金融机构信用风险的等级4. 什么是流动性风险？A. 无法在市场上及时卖出资产B. 无法支付短期债务C. 无法满足客户取款需求D. 无法预测未来利率变动5. 以下哪个选项不是风险调整资本回报率（RAROC）的计算公式的一部分？A. 非预期损失B. 预期损失C. 资本成本D. 年化收益率6. 什么是压力测试？A. 评估公司在正常经营情况下的盈利能力B. 评估公司在极端不利情况下的承受能力C. 评估公司在正常经营情况下的现金流状况D. 评估公司在极端有利情况下的盈利能力7. 以下哪个选项不是风险定价的基本原则？A. 价格应反映资产的真实价值B. 价格应高于市场平均水平C. 价格应低于市场平均水平D. 价格应与风险相匹配8. 什么是流动性覆盖率（LCR）？A. 流动性覆盖率是衡量银行短期流动性风险的指标B. 流动性覆盖率是衡量银行长期流动性风险的指标C. 流动性覆盖率是衡量银行整体流动性风险的指标D. 流动性覆盖率是衡量银行信用风险的指标9. 什么是经济资本？A. 用于覆盖非预期损失的资本B. 用于覆盖预期损失的资本C. 用于覆盖全部损失的资本D. 用于覆盖平均损失的资本10. 以下哪个选项不是风险管理的八项原则之一？A. 风险意识B. 独立董事C. 风险文化D. 风险分散11. 金融风险管理的三个主要步骤是什么？A. 风险识别、风险计量、风险监测B. 风险识别、风险计量、风险控制C. 风险识别、风险评估、风险控制D. 风险识别、风险分类、风险控制12. 以下哪个选项描述了金融风险的特点？A. 可预测性、可量化性、可控性B. 不可预测性、不可量化性、可控性C. 可预测性、不可量化性、可控性D. 不可预测性、可量化性、可控性13. 金融衍生品的种类包括（）。
金融风险管理练习题
金融风险管理练习题金融风险管理练习题1．宏观经济指标一般包括先行指标、同步指标和滞后指标，下面哪一项属于先行指标。
（）A 利率水平 B GDP C 社会商品销售额 D 失业率2．作为一个风险保守型的投资者，在各种可供选择的投资项目中，应尽量选择风险较小的项目，而放弃高收益与高风险并存的项目。
这种策略属于（）A 预防策略B 规避策略C 分散策略D 转嫁策略3．下列属于一级资本的是（）A 普通股股本B 未公开储备C 普通呆账准备金D 带有债务性质的资本工具4.（）是指由于汇率变动而引起商业银行资产负债表某些外汇项目全额变动的风险。
A 交易风险B 折算风险C 经济风险D 交换风险5. 在出口或对外贷款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬位，可以在争得对方同意的前提下（），以避免该货币可能贬值带来的损失。
A 延期收汇B 延期付汇C 提前收汇D 提前付汇6. 在风险控制目标中不属于预防风险常设指标的是（）A 资产负债率B 存款准备金率C 单项资产占比D 资本充足率7. 金融风险度量的具体内容不包括（）A 风险后果B 概率大小C 总体损失大小D 风险发生次数8. 利率的重新定价风险是指产生于银行资产、负债的（）不同（对于固定利率而言）或重新定价的时间不同（对浮动利率而言）的风险，由于这些重新定价的不相匹配性，当利率发生变化时，它们可以是银行的收益和主要经济价值暴露于不可预测的变动中。
A 到期日B 利率C 价值D 总额9. 当预测利率上升时，利率敏感性缺口保持为（），这样一旦利率上升，增加的资产利息收入将超过增加的负债利息支出，从而使净利息收入增加。
A 零缺口B 正缺口C 负缺口D 不确定10. 在进口或发生对外债务时，应争取采用；而在出口或发生对外债权时，应争取采用。
11. 巴塞尔协议Ⅱ对于单笔超过银行资本总额的投资以及此类对非银行机构的投资总额超过银行资本规模的投资都要从银行资本中扣除。
巴塞尔协议Ⅲ要求最低普通股比率在2015年要达到。
金融风险控制与管理复习题
1.在中国银行业的分类中，下列选项属于“国有银行”有：( )A.商业银行B.农村商业银行C.政策性银行D.信用合作社2.下列监管职能中，自2003 年4 月起不属于人民银行监管范围的有：( )A.不良贷款及银行的资本充足率B.银行间拆借市场C.银行间债券市场D.执行存款准备金的管理3.保监会对设立中外合资寿险公司中外资参股比例的规定是：( )A.不得超过25%B.不得超过30%C.不得超过50%D.不得超过51%4.1995 年中国商业银行法中第一次明确规定所有商业银行的资本充足率不得低于：( )A.2%B.4%C.6%D.8%5.请简要回答中国金融业的发展过程。
6.请简要回答中国监管当局当前关于资本充足率的规定。
7.请详细阐述中国银行业的分类。
1.下列科目不属于资产的是( )A 现金及同业存放B 未分配利润C 商誉和无形资产D 银行建造及固定资产2.下列选项中属于表外业务的是( )A 贷款B 贷款承诺C 定期存款DNOW 账户3.下列明细科目中不属于“存款”科目的是( )A 货币市场存款账户B 储蓄存款C 无息的活期存款D 购买的联邦资金和回购协议4.请简要回答资产负债表和损益表的概念以及两者之间的关系。
5.如何理解资产负债表恒等式。
6.主要的表外业务有哪些？1.对股权收益率(ROE)进行分解，下列不属于其组成成份的是( )A.净利润率(NPM)B.资产利用率(AU)C.股权乘数(EM)D.每股收益率(EPS)2.ROE=( )×股权乘数A. 资产净非利息收益率B.资产收益率C.净利润率D.资产净利息收益率3.股权收益率模型主要是分析金融机构的( )A.偿债能力B.盈利能力C.发展能力D.流动性4.ROE 和ROA 各自的计算公式是什么，它们的作用是什么？5.请说明对ROA 进行分解，有什么样的作用。
6.请简要说明股权收益率模型的意义。
7.简述“骆驼评价体系”。
8.假设一个银行的税后净利润为2000 万元，总营业收入为6000 万元，总资产为4 亿元，总权益资本为1.5 亿元。
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第10章金融风险管理模拟训练题(一)一、单项选择题（每题1分，共10分）1．股市波动的风险属于（）。
Ａ自然风险Ｂ投机风险Ｃ主观风险Ｄ纯粹风险2．网络中断对于银行来说，是造成损失事故的（）。
A实质风险因素B心理风险因素C道德风险因素D法律风险因素3．属于控制型风险管理技术的有（）。
Ａ预防与抑制Ｂ抑制与自留Ｃ转移与分散Ｄ保险与自留4．银行挤兑是银行（）常见的表现形式。
A风险因素B 风险事故C风险增加D损失5．实行存款保险制度后，银行放松信贷质量监控属于（）。
A法律风险因素B 道德风险因素C心理风险因素D 实质风险因素D保险6．下面说法正确的是（）。
A风险按可否分散分为纯粹风险和投机风险B风险事故、风险因素和损失三者之间存在着因果关系，风险事故增加或产生风险因素，风险因素引起损失C风险按照性质分可以分为静态风险和动态风险D风险是指损失的不确定性7．风险存在具有（）。
A客观性B主观性C个体上的可测定性D总体上的不确定性8．风险事故发生的潜在原因是（）。
A风险B风险因素C损失D危机9．盗窃属于（）。
A主观风险B非财务风险C可分散风险D投机风险10．在风险所导致的损失频率和幅度较低的情况下，企业一般采用（）的风险管理技术。
A回避B分散C自留二、多项选择题（每题2分，共20分）1．下列有关风险的陈述正确的有（）。
Ａ风险是指某种损失发生的不确定性Ｂ风险是一种客观存在Ｃ风险由风险因素、风险事故与损失构成Ｄ没有人类的活动，也就不存在风险Ｅ风险是不可以转移的2．下列属于道德风险的有（）。
A恶劣的气候B 欺诈C纵火D侥幸E不关心3．风险分类有（）。
A主观风险与客观风险B财务风险与非财务风险C可分散风险与不可分散风险D纯粹风险与投机风险E金融风险与非金融风险4．风险的组成因素包括（）。
A风险识别B风险因素C风险事故D风险估测E损失5．风险管理步骤包括（）。
A风险识别B选择风险管理技术C避免D风险分析E 风险筛选6．纯粹风险导致的结果可能有（）。
A损失B无损失C盈利D赚钱E增长7．以下哪些属于控制法的风险管理技术方法（）。
A 避免B 抑制C 预防D 转移E 分散化8．风险管理的损后目标包括（）。
A生存B持续经营C赢利性D增长E社会责任9．风险融资技术包括（）。
A保险B套期保值C分散化D自留E灾难计划10．自留融资方式包括（）。
A事前筹资B现时筹资C保险D套期保值E事后筹资三、名词解释（每题4分，共20分）1、风险2、投机风险3、损失预防4、分散风险5、风险事故四、简答题（每题6分，共30分）1、简述风险的特征。
2、简述风险构成要素。
3、简述主观风险与客观风险的区别。
4、简述风险管理的基本程序。
5、简述损失风险的四个维度。
五、论述题（每题10分，共20分）1、试述风险管理中的控制技术和融资技术。
2、试述风险管理的目标。
参考答案一、单项选择题（每题1分，共10分）1.B2.A3.A4.B5.C6.D7.A8.B9.C 10.C二、多项选择题（每题2分，共20分）1.ABCD2.BC3.ABCDE4.BCE5.ABD6.AB7.BCE 8.ABCDE 9.ABC 10.ABE三、名词解释（每题4分，共20分）风险通常可以定义为损失的不确定性，具体风险的含义应具体分析。
投机风险是指既有损失机会又有获益可能的风险。
损失预防是在识别出某种风险并经过分析后，积极主动地采取各种预防性措施，目标就是要降低某一特定损失风险的预期损失频率。
分散风险是通过增加风险单位的数量，将特定的风险在更大的样本空间里进行分散，以此减少总体损失。
风险事故也称风险事件，是指损失的导因，是呈现财产损失可能性的明显的损失原因。
四、简答题（每题6分，共30分）风险具有客观性，是一种客观存在（1分）；风险具有损害性，与人们的利益密切相关（1分）；风险具有不确定性，在个体上是偶然的、不可知的（1分）；风险具有总体上的可测定性（1分）；风险还具有社会性和发展性，不同类型的风险又有其特有属性（2分）。
风险由多种要素构成，这些要素的共同作用决定了风险的存在、发生和发展（1分）。
一般认为，风险由风险因素、风险事故和损失构成（2分）。
风险因素是损失的潜在原因，风险事故是损失的明显原因，而损失是风险发生的后果之一（3分）。
主观风险是指基于个人观点，所认识到的风险或不确定性（1分）。
客观风险是指基于事实和数据，不确定性可测量的风险（1分）。
客观存在的风险和主观判断的风险可能相去甚远（1分），因为主观风险的高低受到人们对风险事件熟悉程度、个人差异的影响，主观上还容易单纯依据损失频率或损失程度判断风险的高低（3分）。
风险管理是一种决策过程（1分）。
其基本程序包括为实现风险管理目标所采取的各个步骤，即风险识别、风险分析、考察各种风险管理技术的可行性、选择最佳的风险管理技术、实施风险管理技术及监控结果等（5分）。
损失风险的四个维度即损失频率、损失程度、总损失金额和时间（2分）。
损失频率是一定时期发生的损失的数目（1分），损失程度是某一损失的可能严重性，与损失频率倾向于具有反向的关系（1分），总损失金额是损失频率乘以平均损失程度（1分），时间包括损失可能发生的时间和损失补偿可能实现的时间（1分）。
五、论述题（每题10分，共20分）风险控制技术实际上是通过降低意外损失的预期频率或严重程度来减小风险（1分），包括损失防范、损失抑制、损失风险的隔离、复制、分散化等（2分）。
这些风险控制技术可以单独使用，也可以结合使用。
损失预防目标是降低损失风险的预期损失频率，而损失抑制旨在降低某一特定损失风险的预期损失程度，隔离、复制与分散化极为相似，主要是通过增加风险单位数量来降低风险（2分）。
风险融资技术是筹集资金用于损失支付或补偿的一种风险管理技术（1分），包括转移和自留两类技术（1分）。
转移包括保险转移和免责约定、保证合同、套期保值等非保险转移技术（2分），自留即自我消化损失，主要通过在机构内部筹集资金补偿损失（1分）。
风险管理的最终目标是以最小的成本使损失降至最小（1分），具体目标可分解为损失前目标和损失后目标两大类（1分）。
损失前目标是指即使没有损失发生也应该实现的目标（1分），其风险管理计划应该考虑能够提高企业效率、将不确定性维持在可承受的水平上、合乎法规要求、严格承担社会道德义务等（3分）；损失后目标是指损失发生后应该实现的目标（1分），包括生存、保持经营的持续性、收益的稳定性、保持增长以及承担社会责任（3分）。
第10章金融风险管理模拟训练题(二)一、单项选择题（每题1分，共10分）1．购买彩票的风险属于（）。
Ａ自然风险Ｂ投机风险Ｃ主观风险Ｄ纯粹风险2．骗贷对于银行而言，是造成损失的（）。
A物质风险因素B心理风险因素C道德风险因素D思想风险因素3．属于融资型风险管理技术的有（）。
Ａ隔离与避免Ｂ抑制与自留Ｃ转移与自留Ｄ保险与复制4．银行ATM机因自然灾害损坏的风险属于（）。
A纯粹风险B投机风险C主观风险D不可分散风险5．通货膨胀属于（）。
A主观风险B非财务风险C可分散风险D不可分散风险6．下列哪些方法属于非保险风险融资转移技术（）。
A分散B预防C套期保值D自留7．在风险所导致的损失频率和程度都较高的情况下，企业一般采用（）风险处理方法。
A回避B分散C自留D保险8．风险的构成要素是（）。
A财产风险，人身风险和责任风险B自然风险，社会风险和经济风险C物资风险，道德风险和心理风险D风险因素，风险事故和损失9. 财务风险是与( )相关联的风险。
A 健康B声誉C货币价值D人际关系10. 下列关于风险的说法不正确的是（）。
A风险是不可能被彻底消除B风险在时空上不确定C风险不可测定D风险具有社会性和发展性二、多项选择题（每题2分，共20分）1．风险具有以下哪些特征（）。
A客观性B损害性C 不确定性D可测定性E社会性2．风险由以下哪些因素构成（）。
A风险因素B风险事故C损失D损失频率E损失程度3．风险因素通常包括以下类型（）。
A道德风险因素B心理风险因素C实质风险因素D法律风险因素E火灾风险因素4．损失是指（）的经济价值的减少。
A非故意B故意C非计划D有计划E非预期5．风险管理的损前目标包括（）。
A效率B生存C合法D增长E社会责任6．风险管理的基本程序有（）。
A风险识别B风险分析C考察风险管理技术的可行性D选择最佳风险管理技术E监控结果7．风险识别技术有（）。
A调查问卷B财务报表分析C合同分析D流程图分析E现场检查8．损失风险的维度有（）。
A损失频率B损失程度C总损失金额D时间E信度9．金融机构在下面哪些情况下应采取风险回避措施（）。
A非主要业务的风险B风险太大无法承受C风险承担与回报不平衡D风险较为复杂E风险管理所需专业技术超出现有能力且无法转移10．下列哪些方法属于非保险风险融资转移技术（）。
A分散B预防C套期保值D免责约定E保证合同三、名词解释（每题4分，共20分）纯粹风险损失抑制风险因素风险管理损失四、简答题（每题6分，共30分）简述风险的不确定性。
简述可分散风险与不可分散风险的区别。
简述金融机构应采取风险自留的情形。
简述非保险风险融资转移。
简述风险管理矩阵。
五、论述题（每题10分，共20分）试述风险的分类。
分析风险的各个构成要素及其相互关系。
参考答案一、单项选择题（每题1分，共10分）1.B2.C3.C4.A5.D6.C7.A8.D9.C 10.C二、多项选择题（每题2分，共20分）1.ABCDE2.ABC3.ABCD4.ACE5.ACE6.ABCDE7.ABCDE8.ABCD9.ABCDE 10.CDE三、名词解释（每题4分，共20分）纯粹风险是指只有损失机会而无获益可能的风险。
损失抑制是指在损失发生时或之后采取一系列措施避免损失的继续，旨在降低某一特定损失风险的预期损失程度。
风险因素也称风险条件，是指增加损失频率或程度的条件。
风险管理是指人们对各种风险的认识、控制和处理的主动行为。
它要求研究风险发生和变化规律，估算风险对社会经济生活可能造成损害的程度，并选择有效手段，有计划有目的地处理风险，以期用最小的成本代价，获得最大的安全保障。
损失作为风险管理中的一个重要概念，是指非故意的、非计划的和非预期的经济价值的减少。
四、简答题（每题6分，共30分）1、风险在个体上是偶然的、不可知的，具有不确定性（2分），主要表现在三个方面：一是空间上的不确定性。
以银行的ATM机为例，就总体上来说都面临发生故障的风险，但是具体发生在哪一台，则是事先无法确定的（2分）；二是时间上的不确定性（1分）；三是损失程度的不确定性（1分）。
2、可分散风险，有时称为非系统风险或特别风险，是指仅仅影响某些个人、某些企业或某些小团体的风险。
它意味着一个风险组合中各风险造成的损失或收益，倾向于独立发生。