上传版--金融数学期末考试A卷(统计)
金融数学考试及答案
2011年春季Edited by Foxit PDF EditorCopyright(c)by Foxit Software Company,2003-2009 For Evaluation Only.A2金融数学2011年(以下1-30题为单项选择题。
1-20题每题3分，21-30题每题4分。
每题选对的给分，选错或不选的不给分。
)●1.若风险用方差度量，则下列关于投资组合的风险陈述正确的是()a. 等比例投资于两只股票的组合风险比这两只股票的平均风险小b. 一个完全分散化的投资组合可以消除系统风险c. 相互独立的单个股票的风险决定了该股票在一个完全分散化的投资组合中的风险贡献程度A. 只有a正确B. 只有b 正确C. 只有c正确D. a,c正确E. a,b,c都不正确●2.已知在未来三年中，银行第一年的实际利率为7.5%,第二年按计息两次的名义利率12%计息，第三年按计息四次的名义利率12.5%计息，某人为了在第三年末得到500,000元的款项，第一年初需要存入银行多少()A.365001B. 365389C.366011D.366718E.367282●3.一个一年期欧式看涨期权，其标的资产为一只公开交易的普通股票，已知：a. 股票现价为122元b. 股票年收益率标准差为0.2c. In(股票现价/执行价现价)= 0.2利用Black-scholes期权定价公式计算该期权的价格()A.18B. 20C,22D. 24E.26●4. 已知ām=5,sm=7,则δ=()A.0.0238B.0.0286C.0.0333D.0.0476E.0.0571●5.某投资组合包括两只股票，已知：a. 股票A的期望收益率为10%,年收益率的标准差为Zb. 股票B的期望收益率为20%,年收益率的标准差为1.5Zc. 投资组合的年收益率为12%,年收益率的标准差为Z则股票A和股票B的收益相关系数为()A.0.50B.0.53C.0.56D.0.60E.0.63● 6.已知,0≤t≤15,则(ia)157的值为()A.9.05B. 10.15C. 11.25D. 13.35E.15.35●7.基于某一只股票a. 执行价格为1320,三个月欧式看跌期权价格为81.41b. 股票现价为1300c. 市场连续无风险复利收益率为4%甲购买了这样一个期权，乙签定了一个三个月的多头寸远期合约，若三个月后，甲和乙的利润相等，则三个月后股票价格为()A.1310B. 1297C. 1289D. 1291E.1275●8.某人在未来15年中每年年初向银行存入5000元，前五年的年利率为5.6%,中间五年的年利率下调为3.7%,后五年由于通货膨胀影响，年利率上调至8.9%,则第十五年年末时，这笔款项的积累额为()A.129509B. 129907C.130601D.131037E.131736●9.设标的资产为同一只股票的两个看涨期权A和B,A的执行价格为45,B的执行价格为50,A 的期权价格为6,B期权价格为8。
《金融统计学》期末考试练习题(2009-2010)
《金融统计学》期末考试练习题2009-2010第一学期一、填空题1、从货币和银行统计角度，金融机构分成( )、( )和（）。
2、( )是资金短缺部门或单位向资金盈余部门或单位融入资金后出具的契约或凭证。
对融入资金者来说，金融工具是（）；对资金融出者来说，它是（）。
3、商业银行最主要的负债业务是（）。
4、金融资产分类的国际标准是将金融资产分为（）类。
5、资产利润率一般情况下要（）资本利润率。
6、（）是商业银行所面临的基本风险，也是目前我国商业银行最主要的金融风险。
7、国际上通行的五级分类法对贷款质量进行评价，这五级分别是正常、（）、次级、（）和损失。
8、资本充足率的计算公式为资本总额或核心资本除以（）。
9、人民银行在其发布的《商业银行资产负债比例管理暂行监控指标》中明确规定了商业银行的资本充足率指标不得低于（），核心资本充足率指标不得低于（）。
10、当利率敏感性资产所占的比重较大时，商业银行的资产隐含的风险（），一旦利率下跌，资产收益状况会（），负债成本会（）。
11、收入的资本化定价方法认为，资产的内在价值是投资者预期所获货币收入的（）。
12、债券的预期收入来源于持有期所获（）和（）。
13、影响债券内在价值的内部因素主要有（）和（），在面额一定的情况下，票面利率越高，期限越长，其投资价值（）。
14、债券的发行价格高于面值称为（）发行；发行价格低于面值称为（）发行。
15、（）是投资者购买债券并一直持有到到期日的实际收益率。
它实际上是使现金流量现值等于（）的收益率。
16、对一年付息一次的债券而言，若市场价格等于面值，到期收益率等于（）；若市场价格高于面值，则到期收益率（）。
债券的买入价格上涨，到期收益率必然（）；反之，到期收益率必然（）。
17、（）是一项投资所有现金流入的现值与所有现金流出的现值的差额。
18、（）是债券投资者并不将债券持有到到期日，而是在到期日前将自己持有的债券在二级市场卖出所获得的收益率。
14-15-2金融数学A卷
一、选择题1. 已知总量函数()2251A t t t =++，则累积函数()a t =＿＿A ．2251t t ++B ．25t +C ．45t +D ．51t +2. 复利计息方式下，关于累积函数()a t 的计算，不正确的是＿＿A ．()1t d --B ．()1mt m i m ⎛⎫+ ⎪ ⎪⎝⎭C ．()1mt m d m -⎛⎫- ⎪ ⎪⎝⎭D ．0ts ds e δ-⎰3. 对符号()m n i a 含义表述正确的是＿＿A ．一年支付m 次，且每期期初支付1/m 的n 年期广义年金的终值。
B ．一年支付m 次，且每期期初支付1/m 的n 年期广义年金的初值。
C ．一年支付m 次，且每期期末支付1/m 的n 年期广义年金的初值。
D ．一年支付m 次，且每期期初支付1的n 年期广义年金的终值。
4. 有关n 期标准期末年金现值、终值的计算，正确的是＿＿ A ．1nn i v a d -= B ．1n n i v s i-= C ．()1n ni ni s a i =+ D ．11ni nid a s =+ 5. 王某因买房向银行贷款30万，月按揭等额本息还款，设贷款利率一定，则下列表述错误的是＿＿A ．月付利息所占还款额的比例越来越少B ．每月所付利息越来越少C ．每月所还本金越来越多D ．每月偿还本金一样多6. 在等额偿债基金还款中，假设贷款利率为i ，偿债基金利率为j ，实际还贷利率为r ，有关三者之间的关系表述错误的是＿＿A ．当i j >时，有r i <B ．当i j >时，有r i >C ．当i j <时，有r i <D ．当i j =时，有r i =二、计算题100.08100.0850.0850.0830.0430.04( 6.71008,14.48656, 5.86660, 3.99271,2.77509,3.12160)a s s a a s ======1．已知600元投资在复利方式下两年将产生利息264元，计算2000元以同样的实利率投资3年的终值。
金融数据期末考试题及答案
金融数据期末考试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 金融市场的基本功能是什么？A. 风险管理B. 资源配置C. 信息传递D. 以上都是答案：D2. 以下哪个不是金融市场的参与者？A. 投资者B. 银行C. 政府D. 保险公司答案：D（保险公司是金融市场的参与者）3. 股票市场属于哪种类型的市场？A. 一级市场B. 二级市场C. 货币市场D. 债券市场答案：B4. 以下哪个是债券的主要特性？A. 股票所有权B. 固定收益C. 无限责任D. 有限责任答案：B5. 以下哪个指标用于衡量股票的波动性？A. 市盈率B. 市净率C. 贝塔系数D. 股息率答案：C6. 什么是期权？A. 一种股票B. 一种债券C. 一种衍生品D. 一种货币答案：C7. 以下哪个是金融衍生品的主要功能？A. 投资B. 投机C. 风险转移D. 融资答案：C8. 什么是金融杠杆？A. 一种投资策略B. 一种风险管理工具C. 一种金融产品D. 一种金融市场答案：A9. 以下哪个是衡量公司财务状况的重要指标？A. 资产负债率B. 市盈率C. 市净率D. 股息率答案：A10. 什么是金融监管？A. 对金融市场的监督和管理B. 对金融产品的监督和管理C. 对金融机构的监督和管理D. 以上都是答案：D二、简答题（每题10分，共30分）1. 简述金融市场的功能。
金融市场的功能主要包括：资源配置、风险管理、信息传递、价格发现和提供流动性。
2. 什么是利率平价理论？利率平价理论认为，不同国家的利率差异应该等于预期的汇率变动。
如果一个国家的利率高于另一个国家，那么该国货币的远期汇率应该低于即期汇率，反之亦然。
3. 什么是信用风险？信用风险是指借款人或对手方无法履行其财务义务，导致投资者遭受损失的风险。
三、计算题（每题15分，共30分）1. 假设你购买了一张面值为1000元，年利率为5%的债券，期限为5年。
请计算到期时你将获得的总收益。
答案：总收益 = 1000元 * 5% * 5年 = 250元2. 假设某公司股票的贝塔系数为1.2，市场回报率为10%，无风险利率为3%。
金融统计分析期末测试题(doc 13页)
金融统计分析期末测试题(doc 13页)金融统计分析期末综合测试题一、单选题1.下列不属于政策银行的是（）。
A.中国进出口银行B.交通银行C.国家开发银行D.中国农业发展银行2.中国金融统计体系包括几大部分?( )A.五大部分B.六大部分C.四大部分D.八大部分3.货币和银行统计体系的立足点和切入点是（）。
A.非金融企业部门B.政府部门C.金融机构部门D.住户部门4.我国货币与银行统计体系中的货币概览是（）合并后得到的帐户。
A.货币当局的资产负债表与特定存款机构的资产负债表B.存款货币银行的资产负债表与特定存款机构的资产负债表C.存款货币银行的资产负债表与非货币金融机构的资产负债表D.货币当局的资产负债表与存款货币银行的资产负债表5.某人投资了三种股票，这三种股票的方差—协方差矩阵如下表，矩阵第（i，j）位置上的元素为股票i与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3，0.3，0.4，则该股票投资组A.通货膨胀率B.利率C.国际收支差额D.物价水平10.2000年1月18日,英镑对美元汇率为1英镑=1.6361美元,美元对法国法郎的汇率为1美元=6.4751法国法郎,则1英镑=( )法国法郎。
A．10.5939 B．10.7834 C．3.9576 D．3.353811.我国现行的外汇收支统计的最重要的组成部分是（）。
A.国际收支平衡表B.结售汇统计C.出口统计D.进口统计12.某商业银行的利率敏感性资产为2.5亿元，利率敏感性负债为3亿元。
假设利率突然上升，则该银行的预期赢利会( )。
A.增加B.减少C.不变D.不清楚13.下列哪项变化会导致银行负债的稳定性变差? ( )A.短期负债的比重变大B.长期负债的比重变大C.金融债券的比重变大D.企业存款所占比重变大14.银行平时对贷款进行分类和质量评定时，采用的办法是（）。
A.对全部贷款分析B.采用随机抽样的方法抽出部分贷款分析，并推之总体C.采用判断抽样的方法抽出部分贷款分析，并推之总体D.采用随机抽样和判断抽样相结合的方法抽出部分贷款分析，并推之总体15.按优惠情况划分，外债可分为（）。
上传版--金融数学期末考试A卷(统计)
金融学院《金融数学》课程期末考试试卷（A）卷学院、专业、班级学号姓名一、填空题（每小题4分，共20分）1.如果现在投资2，第二年末投资1，则在第四年末将积累5，则实际利率等于；2.某年金每年初付款1000元，共8年，各付款利率为8%，各付款所得利息的再投资利率为6%。
则第8年末的年金积累值为元；3.甲在银行存入2万元，计划分4年支取完，每半年末支取一次，每半年计息一次的年名义利率为7%，则每次支取的额度为元；4.有一期末变化年金，其付款额从10开始，每年增加5，直到50，若利率为6%，求该变化年金的现值为；5.某人的活期账户年初余额为1000元，其在4月底存入500元，又在6月底和8月底分别提取200元和100元，到年底账户余额为1236元．用资本加权法近似计算该账户的年利率为．二、选择题（每小题5分，共30分）1. 某人于2002年1月1日向某企业投资20万元，希望从2007年至2011年中每年1月1日以相等的金额收回资金。
若年复利率为8%，则其每年应收回的资金为（）元。
2.某人在第1年、第2年初各投资1000元到某基金，第1年末积累额为1200元，第2年末积累额为2200元。
根据时间加权法计算年收益率为（???）3.某单位计划用10年时间每年初存入银行一笔固定金额建立基金，用于从第10年末开始每年2000元的永久资励支出。
假设存款年利率为12%，则每年需要存入的金额为（）元。
4.现有1000元贷款通过每季度还款100元偿还，且已知季换算挂牌利率为16%．计算第4次还款中的本金量为（）元。
5.设每季度计算一次的年名义贴现率为12%，则5年后积累值为20000元的投资在开始时的本金为（）元。
A.10774.9B.10875.9C.10976.9D.11077.96. 某人将收到一项年金支付，该年金一共有5次支付，每次支付100元，每3年支付一次，第一次支付发生在第7年末，假设年实际利率为5%，则该年金的现值为（）元。
大学金融数学试题及答案
大学金融数学试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 金融数学中，以下哪个概念是用来描述资产未来价值的？A. 现值B. 终值C. 贴现率D. 复利答案：B2. 在连续复利情况下，如果本金为P，利率为r，时间为t，那么资产的未来价值FV的计算公式是：A. FV = P(1 + r)^tB. FV = P(1 - r)^tC. FV = P * e^(rt)D. FV = P / e^(rt)答案：C3. 以下哪个不是金融衍生品？A. 期货B. 期权C. 股票D. 掉期答案：C4. 标准普尔500指数的计算方式是：A. 算术平均B. 加权平均C. 几何平均D. 调和平均答案：B5. 以下哪个不是金融市场的基本功能？A. 资金融通B. 风险管理C. 价格发现D. 产品制造答案：D6. 以下哪个不是金融市场的参与者？A. 银行B. 保险公司C. 政府机构D. 制造业公司答案：D7. 以下哪个不是金融市场的分类？A. 货币市场B. 资本市场C. 外汇市场D. 商品市场答案：D8. 以下哪个不是金融监管机构的职能？A. 制定和执行金融政策B. 维护金融市场稳定C. 促进金融创新D. 保护消费者权益答案：C9. 以下哪个不是金融风险管理的工具？A. 套期保值B. 风险转移C. 风险分散D. 风险接受答案：D10. 以下哪个不是金融数学中常用的数学工具？A. 概率论B. 统计学C. 微分方程D. 线性代数答案：D二、计算题（每题10分，共40分）1. 假设某投资者以10%的年利率投资10000元，投资期限为5年，请计算5年后的终值。
答案：终值为16105.10元。
2. 假设某投资者希望在10年后获得50000元，年利率为5%，请问现在需要投资多少本金？答案：现在需要投资32,143.68元。
3. 假设某公司发行了一张面值为1000元的债券，年利率为6%，期限为3年，每年支付利息，到期还本。
如果投资者在第二年购买了这张债券，购买价格为950元，请计算投资者的年收益率。
第二学期数理金融期末试卷
13—14学年第二学期 《数理金融学》期末考试试题（A ）注意事项：1.适用班级：11数学与应用数学本1.本2,2013数学（升本）2.本试卷共1页.满分100分.3.考试时间120分钟.4.考试方式：闭卷一、选择题（每小题3分，共15分）1．某证券组合由X 、Y 、Z 三种证券组成，它们的预期收益率分别为10%、16%、20% 它们在组合中的比例分别为30%、30%、40%，则该证券组合的预期收益率为______ A % B % C % D %2．无风险收益率和市场期望收益率分别是和.根据CAPM 模型，贝塔值为的证券X 的期望收益率为A B 0.144 C D3．无风险收益率为，市场期望收益率为 .证券X 的预期收益率为 ，贝塔值为.那么你应该 A 买入X ，因为它被高估了；B 卖空X ，因为它被高估了 C 卖空X ，因为它被低估了；D 买入X ，因为它被低估了 4.一个看跌期权在下面哪种情况下不会被执行？ A 执行价格比股票价格高； B 执行价格比股票价格低C 执行价格与股票价格相等；D 看跌期权的价格高于看涨期权的价格5.假定IBM 公司的股价是每股95美元.一张IBM 公司4月份看涨期权的执行价格为100美元，期权价格为5美元.忽略委托佣金，看涨期权的持有者将获得一笔利润，如果股价 A 涨到104美元 B 跌到90美元 C 涨到107美元 D 跌到 96美元 二、填空题（每小题3分，共15分） 1.风险厌恶型投资者的效用函数为 2.设一投资者的效用函数为()axu x e,则其绝对风险厌恶函数()Ax3.均值-方差投资组合选择模型是由 提出的.4.可以在到期日前任何一天行使的期权称之为5.考察下列两项投资选择：（1）风险资产组合40%的概率获得 15%的收益，60%的概率获得5%的收益；（2）银行存款收益率为6%;则风险投资的风险溢价是 三、分析题（每小题15分，共30分）1.设某人面临两种工作，需要从中选择出一种, 其收入R 1R 2都是不确定的.第一种工作是在私营公司里搞推销，薪金较高.如果干得好，每月可挣得2000元；干得一般，每月就只能挣得1000元.假定他挣得2000元和挣得1000元的概率各为1/2.第二种工作是在国营商店当售货员，每月工资1510元.但在国营商店营业状况极差的情况下，每月就只能得到510元的基本工资收入.不过，一般情况下国营商店营业状况不会极差，出现营业状况极差情况的可能性只有1％，因此第二种工作获得月收入1510元的可能性为99％.假设该人是风险厌恶者，这个人会选择哪一种工作呢？请说明理由.2.经济系统中有一只无风险资产与2只风险资产12,X X .无风险利率为r ，无风险收益为1R r =+，风险资产12,X X 在时间0的价格分别为121v v ==，在时期1有3个可能的状态，它们的收益矩阵为：Z=[3 1 2;2 2 4]T，试求正状态定价向量、等价概率分布，并讨论相应的套利机会. 四、计算题（共15分）某个股票现价为40美元.已知在1个月后，股票价格为42美元或38美元.无风险年利率为12%（连续复利）. 请用无套利原理说明，（1）执行价格为39美元的1个月后到期的欧式看涨期权的价值为多少？ （2）执行价格为39美元的1个月后到期的欧式看跌期权的价值为多少？（3）验证欧式看涨期权、看跌期权之间的平价关系.五、综合题（共25分）假设你的初始财富禀赋为单位资金1，将全部用于投资风险资产，证券市场上有n 种风险资产可供你选择，风险资产的收益率为随机向量12(,,,)T n X X X X =⋅⋅⋅,其期望收益率向量为12(,,,)T n μμμμ=⋅⋅⋅，假设你是风险厌恶者，期望收益率水平为r p ,目标是构建一投资组合w 实现风险最小化，现在请利用所学知识，完成如下任务：（1）建立一个投资组合优化数学模型；（2）求解最优组合w; （3）求解最小化风险?p 2的数学表达式；（4）假设市场上只有3种风险资产可以供你选择进行投资，其期望收益率向量为()(2,1,3)T E X ，协方差矩阵为∑=[1 0 0;0 20;0 0 4]，你的期望收益率为r p =2，请求解你此时的最优投资组合w 及面临的风险?p 2.装 订 线 内 不 要 答 题13—14学年第二学期《数理金融学》期末考试试题（B ）注意事项：1.适用班级：11数学与应用数学本1、本2,13数学升本1、2。
数理金融期末试卷 A
一、填空题（每小题2分，总共10分）_______的最小化。
.2、 看涨期权多头收益随着标的价格的上涨而____________（填增加、减少或不变）。
3、 套利指的是不承担任何_________而最后能获得正的超额收益。
4、 投资组合中某资产前系数为负指的是___________该资产。
5、 在风险中性概率下，资本市场中所有资产的预期收益率都等于____________收益率二、选择题（每小题2分，总共20分）( )A 、理论性人假设B 、 风险中性假设C 、有效市场假设D 、供给无限弹性假设2、 关于因素模型 ε++=bf a X ，下列说法错误的是（ ）A 、f 代表了系统风险B 、ε代表了非系统风险C 、a X E =][D 、b 始终为正3、看涨期权+-)50(S 期权费为5，则其盈亏平衡所对应的股价为（ ）A 、50B 、45C 、55D 、604、关于美式期权与欧式期权的说法不正确的是（ ）A 、两者行权的方式不同B 、对于看涨期权，美式期权不应该提前行权C 、其他情况相同，美式期权价格应高于欧式期权价格D 、美式期权是在美国发行的，欧式期权是欧洲发行的5、根据有效市场假说，宏观分析有效而技术分析无效的市场是（ ）A 、弱式有效市场B 半强式有效市场C 、强式有效市场D 、无效市场6、假设12K K >，下列期权组合适用于牛市的是（ ）A 、买入执行价为1K 的看涨期权同时卖出一份执行价为2K 的看涨期权B 、卖出执行价为1K 的看涨期权同时买入一份执行价为2K 的看涨期权C 、卖出执行价为1K 的看跌期权同时买入一份执行价为2K 的看跌期权D 、买入执行价为1K 的看涨期权和一份执行价为2K 的看跌期权7、在B-S 公式中，假设没有股息，期权价格关于下列因素递减的是（ ）A 、股票初始价格B 、期权执行价格C 、市场无风险利率D 、股票波动率8、设两个标的s S =0、执行价K 和到期日T 均相同的欧式看涨看跌期权的价格分别为P C ,，市场无风险利率为r ，如果看涨看 跌平价公式不成立且rT Ke s C P ->+-，则下列正确的套利策略是（ ）A 、买入看涨期权，卖空看跌期权和股票，剩余资金存入银行B 、从银行借款，卖空看涨期权，买入出看跌期权和股票C 、买入看涨期权和看跌期权，卖空股票和债券D 、买入股票和债券，卖空看涨和看跌期权9、关于证券市场线和资本市场线的说法错误的是（ ）A 、两者均反映了收益和风险的关系B 、两者均为直线且从坐标截距均为无风险利率C 、资本市场线比证券市场线的适用范围大D 、资本市场线体现的是资产组合、证券市场线体现的是资产定价10、股票初始价格150=S ，执行价格为18的看涨期权的期权费为c ，则下列估计合理的是（ ）A 、15<cB 、15>cC 、1815<<cD 、18>c三、名词解释（每题5分，共10分）1、举例说明对冲和复制的概念2、试举例说明套期保值，投机和套利三者的区别三、计算题（每题15分，共60分）1、设三支股票321,,X X X 的收益率向量为 )06.0,05.0,04.0(=T μ，三支股票各自的方差分别为0.01.0.04.0.025且它们彼此的收益不相关。
06金融数学(A)
数学06，计算06金融数学试题（A ）(河海大学理学院10-01-20)姓名__________学号__________专业________成绩_______一．填空题(每空2分，30%)1.设i=0.12,则d (4)=__________;2.已知,41311)4()3()(⎥⎦⎤⎢⎣⎡+÷⎥⎦⎤⎢⎣⎡+=+i i n i n 则n=________; 3.若1000元要在6内累积到1600元，利息按季度转换，则年利率i=____________;4.设某项投资以复利方式计息，如果一年复利4次的年名义利率为4%，则利息力δ=__________;5.已知,180.9,036.7.153.5|18|11|7===a a a 则贴现因子v=__________;利率i=___________;6.在年利率i=_______时，每月初支付100元的永久年金的现值为20644.22元。
7.已知i (3)=0.15,则的d (4)=_________;8.期货合同与远期合约最主要的区别是_____________________;9.证劵的风险在数值上是以_________________来度量；10.美式期权与欧式期权的区别是___________________;11.互换合约是指双方当事人按照商定的条件，在约定的时间内交换 _______________的合约；12.抵押贷款合理安排偿还期和贷款金额的基本原则是要使抵押物在任意时点的价值______那时的未偿还本金余额；13. 债务的等额分期偿还中未偿还本金余额的计算有两种方法，它们是______________;14.债劵与优先股票的主要区别是_________________________________;二．计算题（58%）1. 为了在第8年末得到60000元，某人同意立即支付10000元，第5年末支付20000元，第10年末支付其余的余额，若每半年复利的名义利率 为8%，求第10年末的支付额。
《金融学》课程期末考试试卷(A)卷
《金融学》课程期末考试试卷(A)卷《金融学》课程期末考试试卷（A）卷一、名词解释题（每小题3分，共15分）1、固定利率2、商业银行3、活期存款4、货币政策传导机制5、贴现1、下列不属于货币市场的是______A商业票据市场B国库券市场C股票市场D回购市场2、各国货币管理当局所接受的划分货币层次的标准是______。
A相关性B可测性C可控性D流动性3、下列关于货币供给量的描述，正确的是______。
A反映的是货币的流量B反映的是货币的存量C是一个动态概念D是中央银行发行的基础货币4、具有信用创造功能的金融机构是______。
A商业银行B中央银行C政策性银行D投资银行5、商业银行把自己办理贴现业务所买进的未到期票据再转卖给中央银行的业务是。
A、贴现B、转贴现C、再贴现D、再贷款6、商业银行同业拆借资金只能用于______。
A固定资产投资B弥补信贷缺口C解决头寸调度中的困难D证券交易7、具有正相关关系的货币政策目标是______ 。
A充分就业与经济增长B物价稳定与经济增长C充分就业与物价稳定D物价稳定与国际收支平衡8、信用最基本的特征是______。
A安全性B流动性C收益性D偿还性9、偿还赊销款项时，货币执行______。
A价值尺度职能B流通手段职能C支付手段职能D货币贮藏职能10、基础货币表现为______ 。
A中央银行的负债B中央银行的资产C商业银行的负债D商业银行的资产11、我国M1层次的货币口径是______A流通中的现金B流通中的现金＋银行的活期存款C流通中现金＋企业活期存款＋个人储蓄存款D流通中现金＋单位活期存款＋信用卡存款12、由工资提高引起的通货膨胀属于______ 。
A需求拉上型通货膨胀B成本推动型通货膨胀C结构失衡型通货膨胀D信用膨胀型通货膨胀13、现在世界各国普遍使用的货币为______A金属货币B纸币C可兑现信用货币D不兑现信用货币14、我国的货币政策主要是以为最终目标。
A物价稳定B充分就业C经济增长D国际收支平衡15、进行短期融资工具交易的市场属于______ 。
金融统计试题及答案
一、单选题1、货币供应量统计严格按照（）的货币供应量统计方法进行。
A、世界银行B、联合国C、国际货币基金组织D、自行设计2、我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（）。
A、A、货币当局资产负债表、国有商业银行资产负债表、特定存款机构资产负债表B、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负债表C、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、政策性银行资产负债表D、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表3、存款货币银行最明显特征是（）。
A、能够盈利B、吸收活期存款，创造货币C、经营存款贷款业务D、办理转帐结算4、A股票的β系数为1.5，B股票的β系数为0.8，则（）。
A、A股票的风险大于B股票B、A股票的风险小于B股票C、A股票的系统风险大于B股票D、A股票的非系统风险大于B股票5、在通常情况下，两国（）的差距是决定远期汇率的最重要因素。
A、通货膨胀率B、利率C、国际收支差额D、物价水平6、我国现行的外汇收支统计的最重要的组成部分是（）。
A、国际收支平衡表B、结售汇统计C、出口统计D、进口统计7、一国某年末外债余额43亿美元，当年偿还外债本息额14亿美元，国内生产总值325亿美元，商品劳务出口收入56亿美元，则债务率为（）。
A、13.2%B、76.8%C、17.2%D、130.2%8、商业银行中被视为二级准备的资产是（）。
A、现金B、存放同业款项C、证券资产D、放款资产9、与资金流量核算对应的存量核算是国民资产与负债帐户中的（）。
A、非金融资产存量核算B、金融资产与负债存量核算C、固定资产存量核算D、金融资产与负债调整流量核算10、金融体系国际竞争力指标体系中用于评价货币市场效率竞争力的指标是（）。
A、资本成本的大小B、资本市场效率的高低C、股票市场活力D、银行部门效率二、多选题1、中国金融统计体系包括（）。
A、货币供应量统计B、信贷收支统计C、现金收支统计D、对外金融统计E、金融市场统计2、货币和银行统计体系将国民经济的基本单位除归入金融机构外，还分别归入以下哪几个机构部门？（）A、政府部门B、住户部门C、生产部门D、国外部门E、非金融企业部门3、M2是由M1和（）组成的。
金融数学(统计学)期末考试试卷含答案A
安徽师范大学 2016-2017 学年 第一学期数学计算机科学学院2015级统计专业《金融数学》课程期末考试试卷（(A 卷) 120分钟 闭卷）题号一二三四五得分得分得分评卷人复核人一、填空题（6小题，每小题3分，共18分）1.如果每月复利一次的年名义利率为6%，则当每个季度贴现一次的名义贴现率为() 时，名义利率与名义贴现率是等价2.设按大小顺序排为( ) . .1,m >()(),,,,m m n n n n na a a a a &&&&3. 某人的活期账户年初余额为2000元，其在4月底存入1000元，又在6月底和8月底分别提取400元和200元，到年底账户余额为2472元，则用资本加权法计算该账户的年利率( ) ..4．() . .&1n i ji a =+5. 半理论法下的，债券的市场价格计算公式为：()，其中；.m t k B +=0,1,...,t n =01k <<6. IBM 股票看涨期权，执行价格75美元，如果市场价格为80美元则多头执行期权，即按75美元买入可立即按80美元卖出股票，每股盈利5美元，则期权的内在价值为( )美元；如果市价为72美元，则不执行期权，期权内在价值为()美元..得分评卷人复核人二、选择题（5小题，每小题4分，共20分）1. 甲从银行借款10万元，每半年末还款一次，共12年，每年计息两次的名利率为4%，到第4年末，银行将这一债权转让给乙，乙的收益率为每年计息两次的名利率为5%，乙所得的利息收入为（ ）元.A.42287 B. 52870 C.84594 D.69023 E.155712.一笔9.8万元的贷款，每月末还款777元，一直支付到连同最后一次较小的零头付款还清贷款为止，每月计息一次的年名义利率为4.2%，则第7次付款中的本金部分为( )元.A . 399.27 B. 400.27C. 443.19D. 356.73E. 366.733.某人贷款10000元，期限为5年，每年计息两次的名收益率为10%，采用偿债基金法，偿债基金的半年实际利率为4%，借款人在第4次与第5次还款期间的净利息支出等于( )元.A. 641.5B. 283C. 500D. 141.5E. 358.54.面值100元的10年期债券每年计息两次的名息票率为8%，现以90元的价格出售，假设债券的息票只能以每年计息两次的名利率6%的利率再投资，则考虑了再投资利率的年名义收益率为( ).A.6%B.8.52%C.4.3%D. 2.3%E.8% 5. 关于年金的各种递推公式，以下选项中，不正确的选项是：( ).A.B. ||(1)n n i n i s a i =+|1|()1()n n Ia v Ia -=+⋅C. D. E. =×()()()n im m n i i iaa i m=+&&()()1m m n i in i a s a =()|m n a &&na ()1|m s &&得分评卷人复核人三、计算题（3小题，每小题10分，共30分）1. 已知1单位元的投资，投资4年，第1年的实际利率为8％，第2年的实际贴现率为8％，第3年以每季度计息一次的年名义利率为8％，第4年的每半年计息的年名义贴现率为8％.求该投资的年实际利率.2.面值1000元、名息率10%的15年期美式早赎债券，早赎保护期为12年，按面值实施早赎。
2013-2014第二学期数理金融期末试卷
13—14学年第二学期 《数理金融学》期末考试试题（A ）注意事项：1.适用班级：11数学与应用数学本1.本2,2013数学（升本）2.本试卷共1页.满分100分.3.考试时间120分钟.4.考试方式：闭卷一、选择题（每小题3分，共15分）1．某证券组合由X 、Y 、Z 三种证券组成，它们的预期收益率分别为10%、16%、20% 它们在组合中的比例分别为30%、30%、40%，则该证券组合的预期收益率为______ A 15.3% B 15.8% C 14.7% D 15.0%2．无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12.根据CAPM 模型，贝塔值为1.2的证券X 的期望收益率为A 0.06B 0.144C 0.12D 0.1323．无风险收益率为0.07，市场期望收益率为 0.15.证券X 的预期收益率为 0.12，贝塔值为1.3.那么你应该A 买入X ，因为它被高估了；B 卖空X ，因为它被高估了C 卖空X ，因为它被低估了；D 买入X ，因为它被低估了 4.一个看跌期权在下面哪种情况下不会被执行？ A 执行价格比股票价格高； B 执行价格比股票价格低C 执行价格与股票价格相等；D 看跌期权的价格高于看涨期权的价格5.假定IBM 公司的股价是每股95美元.一张IBM 公司4月份看涨期权的执行价格为100美元，期权价格为5美元.忽略委托佣金，看涨期权的持有者将获得一笔利润，如果股价 A 涨到104美元 B 跌到90美元 C 涨到107美元 D 跌到 96美元 二、填空题（每小题3分，共15分） 1.风险厌恶型投资者的效用函数为 2.设一投资者的效用函数为()axu x e-=-,则其绝对风险厌恶函数()A x =3.均值-方差投资组合选择模型是由 提出的.4.可以在到期日前任何一天行使的期权称之为5.考察下列两项投资选择：（1）风险资产组合40%的概率获得 15%的收益，60%的概率获得5%的收益；（2）银行存款收益率为6%;则风险投资的风险溢价是 三、分析题（每小题15分，共30分）1.设某人面临两种工作，需要从中选择出一种, 其收入R 1R 2都是不确定的.第一种工作是在私营公司里搞推销，薪金较高.如果干得好，每月可挣得2000元；干得一般，每月就只能挣得1000元.假定他挣得2000元和挣得1000元的概率各为1/2.第二种工作是在国营商店当售货员，每月工资1510元.但在国营商店营业状况极差的情况下，每月就只能得到510元的基本工资收入.不过，一般情况下国营商店营业状况不会极差，出现营业状况极差情况的可能性只有1％，因此第二种工作获得月收入1510元的可能性为99％.假设该人是风险厌恶者，这个人会选择哪一种工作呢？请说明理由.2.经济系统中有一只无风险资产与2只风险资产12,X X .无风险利率为r ，无风险收益为1R r =+，风险资产12,X X 在时间0的价格分别为121v v ==，在时期1有3个可能的状态，它们的收益矩阵为：Z=[3 1 2;2 2 4]T，试求正状态定价向量、等价概率分布，并讨论相应的套利机会. 四、计算题（共15分）某个股票现价为40美元.已知在1个月后，股票价格为42美元或38美元.无风险年利率为12%（连续复利）. 请用无套利原理说明，（1）执行价格为39美元的1个月后到期的欧式看涨期权的价值为多少？ （2）执行价格为39美元的1个月后到期的欧式看跌期权的价值为多少？（3）验证欧式看涨期权、看跌期权之间的平价关系.五、综合题（共25分）假设你的初始财富禀赋为单位资金1，将全部用于投资风险资产，证券市场上有n 种风险资产可供你选择，风险资产的收益率为随机向量12(,,,)T n X X X X =⋅⋅⋅,其期望收益率向量为12(,,,)T n μμμμ=⋅⋅⋅，假设你是风险厌恶者，期望收益率水平为r p ,目标是构建一投资组合w 实现风险最小化，现在请利用所学知识，完成如下任务：（1）建立一个投资组合优化数学模型；（2）求解最优组合w; （3）求解最小化风险σp 2的数学表达式；（4）假设市场上只有3种风险资产可以供你选择进行投资，其期望收益率向量为()(2,1,3)TE X m ==，协方差矩阵为∑=[1 0 0;0 20;0 0 4]，你的期望收益率为r p =2，请求解你此时的最优投资组合w 及面临的风险σp 2.装 订 线 内 不 要 答 题13—14学年第二学期《数理金融学》期末考试试题（B ）注意事项：1.适用班级：11数学与应用数学本1、本2,13数学升本1、2。
《金融统计分析》期末综合测试题-19页word资料
《金融统计分析》期末综合测试题一. 单选题1.非货币金融机构包括（）。
A．工商银行、建设银行等B．存款货币银行、企业集团财务公司等C．企业集团财务公司、租赁公司等D．民生银行、光大银行等2.我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（）。
A.货币当局资产负债表、国有商业银行资产负债表、特定存款机构资产负债表B.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表C.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、政策性银行资产负债表D.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负债表3.中央银行期末发行货币的存量等于（）。
A.期初发行货币存量+本期发行的货币B.期初发行货币存量+本期发行的货币-本期回笼的货币C.流通中的货币+本期发行的货币-本期回笼的货币D.流通中的货币-本期回笼的货币4．一般地，银行贷款利率和存款利率的降低，分别会使股票价格发生如下哪种变化？（）A.上涨、下跌B.上涨、上涨C.下跌、下跌D.下跌、上涨5. X股票的β系数为1.7，Y股票的β系数为0.8，现在股市处于牛市,请问你想短期获得较大的收益,则应该选哪种股票?（）A. XB. YC. X和Y 的某种组合D.无法确定6.某支股票年初每股市场价值是15元，年底的市场价值是17元，年终分红2元，则得到该股票的年收益率按对数公式计算是（）。
A.23.6%B.32.3%C.17.8%D.25.7%7.经济因素对股票市场的影响具有（）的特征。
A 短期性、局部性 B长期性、全面性C长期性、局部性 D短期性、全面性8. 对于付息债券，如果市场价格等于面值，则（）。
A.到期收益率低于票面利率B.到期收益率高于票面利率C.到期收益率等于票面利率D.不一定9.不良资产比例增加，意味着商业银行哪种风险增加了? ( )A.市场风险B.流动性风险C.信贷风险D.偿付风险10.2002年2月30日，假设国家外汇管理局公布的人民币对美元基准汇率为1美元=8.2795，这是（）A.买入价B.卖出价C.浮动价D.中间价11.一美国出口商向德国出售产品，以德国马克元计价，收到货款时，他需要将100万德国马克兑换成美元，银行的标价是USD/DEM:1.9300-1.9310,他将得到（）万美元。
历年金融数学试题及答案
历年金融数学试题及答案一、单项选择题（每题2分，共10题，共20分）1. 假设某项投资的年收益率服从均值为5%，标准差为2%的正态分布，那么该投资年收益率超过7%的概率是多少？A. 0.1587B. 0.8413C. 0.1587D. 0.8413答案：B2. 以下哪个不是金融衍生品？A. 期货B. 期权C. 债券D. 掉期答案：C3. 假设某公司股票的预期收益率为10%，无风险利率为3%，市场风险溢价为5%，那么该公司股票的贝塔系数是多少？A. 1B. 1.5C. 2D. 0.5答案：A4. 以下哪个不是金融市场的基本功能？A. 资源配置B. 风险管理C. 价格发现D. 收入分配答案：D5. 假设某投资者持有一个投资组合，其中股票A占50%，股票B占50%，股票A的预期收益率为8%，股票B的预期收益率为6%，那么该投资组合的预期收益率是多少？A. 7%B. 7.5%C. 6.5%D. 7.5%答案：A6. 以下哪个不是金融市场的参与者？A. 投资者B. 借款人C. 监管机构D. 保险公司答案：D7. 假设某债券的面值为1000元，年利率为5%，期限为5年，每年付息一次，那么该债券的年付息额是多少？A. 50元B. 100元C. 200元D. 250元答案：B8. 以下哪个不是金融风险管理的方法？A. 风险分散B. 风险转移C. 风险避免D. 风险接受答案：C9. 假设某投资者购买了一份看涨期权，行权价格为100元，期权费为5元，那么该投资者的盈亏平衡点是多少？A. 95元B. 105元C. 110元D. 115元答案：C10. 以下哪个不是金融市场的分类？A. 货币市场B. 资本市场C. 外汇市场D. 保险市场答案：D二、多项选择题（每题3分，共5题，共15分）1. 以下哪些因素会影响股票的预期收益率？A. 公司的盈利能力B. 市场风险溢价C. 公司的财务状况D. 宏观经济环境答案：A, B, C, D2. 以下哪些属于金融衍生品？A. 期货B. 期权C. 债券D. 掉期答案：A, B, D3. 以下哪些是金融市场的功能？A. 资源配置B. 风险管理C. 价格发现D. 收入分配答案：A, B, C4. 以下哪些是金融市场的参与者？A. 投资者B. 借款人C. 监管机构D. 保险公司答案：A, B, C5. 以下哪些是金融风险管理的方法？A. 风险分散B. 风险转移C. 风险避免D. 风险接受答案：A, B, D三、计算题（每题10分，共2题，共20分）1. 假设某投资者持有一个投资组合，其中股票A占60%，股票B占40%，股票A的预期收益率为12%，标准差为0.2，股票B的预期收益率为10%，标准差为0.15，股票A和股票B的相关系数为0.5，计算该投资组合的预期收益率和标准差。
金融统计分析期末测试题
金融统计分析期末测试题一、简答题1.金融统计分析的定义及意义是什么？金融统计分析是指运用统计学方法对金融数据进行分析和解释的过程。
它的意义在于通过对金融数据的统计分析，可以揭示金融市场的规律性和趋势，为金融决策提供科学依据，帮助投资者有效管理风险和获取收益。
2.请简要说明描述性统计分析的主要内容。
描述性统计分析是对数据进行总结和描述的过程，主要内容包括以下几个方面：–数据的中心趋势测度，如均值、中位数和众数；–数据的离散程度测度，如标准差、方差和极差；–数据的分布情况，如频数分布表和频率分布图；–数据之间的相关性，如相关系数和散点图。
3.请简要说明推断统计分析的主要内容。
推断统计分析是根据样本数据对总体数据进行推断和估计的过程，主要内容包括以下几个方面：–参数估计，即根据样本数据推断总体参数的取值范围；–假设检验，即基于样本数据对总体数据是否满足某种假设进行推断；–置信区间估计，即根据样本数据确定总体参数估计的范围。
二、计算题1.某公司最近一年的月度销售额如下表所示，请计算该公司的平均销售额、销售额的标准差和方差。
月份销售额（万元）1 20.52 18.33 22.14 19.85 21.56 17.67 18.98 20.29 21.810 19.411 20.712 18.5import numpy as npsales = [20.5, 18.3, 22.1, 19.8, 21.5, 17.6, 18.9, 20.2,21.8, 19.4, 20.7, 18.5]mean_sales = np.mean(sales)std_sales = np.std(sales)var_sales = np.var(sales)mean_sales, std_sales, var_sales计算结果为：平均销售额：19.925万元销售额的标准差：1.3068330631835084万元销售额的方差：1.4588888888888948万元2.某投资组合的年收益率如下表所示，请计算该投资组合的年收益率的均值和标准差。
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金融学院《金融数学》课程期末考试试卷（A）卷
学院、专业、班级学号姓名
一、填空题（每小题4分，共20分）
1.如果现在投资2，第二年末投资1，则在第四年末将积累5，则实际利率等于；
2.某年金每年初付款1000元，共8年，各付款利率为8%，各付款所得利息的再投资利率为6%。
则第8年末的年金积累值为元；
3.甲在银行存入2万元，计划分4年支取完，每半年末支取一次，每半年计息一次的年名义利率为7%，则每次支取的额度为元；
4.有一期末变化年金，其付款额从10开始，每年增加5，直到50，若利率为6%，求该变化年金的现值为；
5.某人的活期账户年初余额为1000元，其在4月底存入500元，又在6月底和8月底分别提取200元和100元，到年底账户余额为1236元．用资本加权法近似计算该账户的年利率为．
二、选择题（每小题5分，共30分）
1. 某人于2002年1月1日向某企业投资20万元，希望从2007年至2011年中每年1月1日以相等的金额收回资金。
若年复利率为8%，则其每年应收回的资金为（）元。
A.63100.59
B.68148.64
C.73600.53
D.79488.57
2.某人在第1年、第2年初各投资1000元到某基金，第1年末积累额为1200元，第2年末积累额为2200元。
根据时间加权法计算年收益率为（）
A.10.5%
B.9.5%
C.8.5%
D.7.5%
3.某单位计划用10年时间每年初存入银行一笔固定金额建立基金，用于从第10年末开始每年2000元的永久资励支出。
假设存款年利率为12%，则每年需要存入的金额为（）元。
A.847.98
B.851.98
C.855.98
D.861.98
4.现有1000元贷款通过每季度还款100元偿还，且已知季换算挂牌利率为16%．计算第4次还款中的本金量为（）元。
A. 62.49
B.57.49
C.52.49
D.67.49
5.设每季度计算一次的年名义贴现率为12%，则5年后积累值为20000元的投资在开始时的本金为（）元。
A.10774.9
B.10875.9
C.10976.9
D.11077.9
6. 某人将收到一项年金支付，该年金一共有5次支付，每次支付100元，每3年支付一次，第一次支付发生在第7年末，假设年实际利率为5%，则该年金的现值为（）元。
A．234 B.256 C. 268 D. 298
三、解答题（每小题10分，共50分）
1.李某每年年初存入银行1000元，前4年的年利率为6%，后6年由于通货膨胀率的提高，年利率升到10%。
求第10年末时的存款积累值。
2. 某人继承了一笔遗产：从现在开始每年得到10000元．该继承人以年利率10%将每年的遗产收入存入银行．第5年底，在领取第6次遗产收入之前，他将剩余的遗产领取权益转卖给他人，然后，将所得的转卖收入与前5年的储蓄收入合并，全部用于年收益率为12%的某种投资．若每年底的投资回报是相同的，且总计30年，试计算每年底的回报金额。
3.年初建立一项投资基金，1月1日初始存款为10万元；5月1日基金账户价值为11.2万，再增加3万元的投资；11月1日账户价值为12.5万元，取出
4.2万；第二年1月1日投资基金价值变为10万元。
分别用资本加权法和时间加权法计算基金投资收益率。
4. 某贷款的还贷方式为：前5年每半年还2000元，后5年每半年还1000元．如果半年换算的挂牌利率为10%，分别用预期法和追溯法计算第6次还贷后的贷款余额．
5. 某保险受益人以年金形式从保险公司分期领取10万元死亡保险金，每年末领取一次，共领取25年，年利率为3%，在领取10年后，考虑未来通货膨胀，保险公司决定通过调整利率至5%来增加后面15年的受益人的年领取额，求后15年里受益人每年可领取的金额。
草稿纸
学院、专业、班级学号姓名。