计量经济学11-27课堂练习
计量经济学(数字教材版)课后习题参考答案
课后习题参考答案第二章教材习题与解析1、 判断下列表达式是否正确：y i =β0+β1x i ,i =1,2,⋯ny ̂i =β̂0+β̂1x i ,i =1,2,⋯nE(y i |x i )=β0+β1x i +u i ,i =1,2,⋯n E(y i |x i )=β0+β1x i ,i =1,2,⋯nE(y i |x i )=β̂0+β̂1x i ,i =1,2,⋯ny i =β0+β1x i +u i ,i =1,2,⋯ny ̂i =β̂0+β̂1x i +u i ,i =1,2,⋯n y i =β̂0+β̂1x i +u i ,i =1,2,⋯n y i =β̂0+β̂1x i +u ̂i ,i =1,2,⋯n y ̂i =β̂0+β̂1x i +u ̂i ,i =1,2,⋯n答案：对于计量经济学模型有两种类型，一是总体回归模型，另一是样本回归模型。
两类回归模型都具有确定形式与随机形式两种表达方式：总体回归模型的确定形式：X X Y E 10)|(ββ+= 总体回归模型的随机形式：μββ++=X Y 10样本回归模型的确定形式：X Y 10ˆˆˆββ+= 样本回归模型的随机形式：e X Y ++=10ˆˆββ 除此之外，其他的表达形式均是错误的2、给定一元线性回归模型：y =β0+β1x +u （1）叙述模型的基本假定；（2）写出参数β0和β1的最小二乘估计公式；（3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质； （4）写出随机扰动项方差的无偏估计公式。
答案：（1）线性回归模型的基本假设有两大类，一类是关于随机误差项的，包括零均值、同方差、不序列相关、满足正态分布等假设；另一类是关于解释变量的，主要是解释变量是非随机的，如果是随机变量，则与随机误差项不相关。
（2）12ˆi iix yxβ=∑∑，01ˆˆY X ββ=- （3）考察总体的估计量，可从如下几个方面考察其优劣性：1）线性性，即它是否是另一个随机变量的线性函数； 2）无偏性，即它的均值或期望是否等于总体的真实值；3）有效值，即它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差；4）渐进无偏性，即样本容量趋于无穷大时，它的均值序列是否趋于总体真值； 5）一致性，即样本容量趋于无穷大时，它是否依概率收敛于总体的真值；6）渐进有效性，即样本容量趋于无穷大时，它在所有的一致估计量中是否具有最小的渐进方差。
-计量经济学11章部分参考答案
P313 11.1解：（1）G u Y Y u Y G I C Y t t t t t t t t t t +++++++=++=-2122212011110ββββββββββββββββ21112121112111122211120101111--++--+--+--+=-u uGY ttttυπππt t t G Y 11211110+++=-ββ1110+=C t(βββββββββββ21112121112111122211120101111--++--+--+--+-uu GY tttt ) +ut1u u u G Y t t t t t 1211111211112211112010101)()(+--++++++=-ββββββββββ υπππt t t G Y 22212120++=+-(2120ββ+=Itβββββββββββ21112121112111122211120101111--++--+--+--+-uu GY tttt ）+u Yt t 2122+-β)1)((1)1()1)((22111212121112112111222122211120102120u u u G Y t tttt +--++--+--++--++=-βββββββββββββββββυπππtt t G Y33213130+++=-即有简化模型：=Y t υπππtt t G Y11211110+++- C tυπππttt G Y 22212120++=+-I tυπππttt G Y33213130+++=-其中内生变量有Yt、Ct、It即M=3，前定变量有Yt 1-、G t即K=2 。
对模型：uY C ttt 11110++=ββ——①u YY It t tt21222120+++=-βββ——②G I C Yt t t t++= ——③用阶条件进行方程识别：对方程①：m1=2，k=0，因为K-k=2-0 > 2-1=1，所以方程①过度识别 对方程②：m2=2，k=1，因为K-k=2-1-1=m2-1=1，所以方程②恰好识别 对方程③为定义式，故可以不判断其识别性。
庞皓计量经济学 第二章 练习题及参考解答(第四版)
练习题2.1表2.9中是中国历年国内旅游总花费（Y）、国内生产总值（X1）、铁路里程（X2）、公路里程数据（X3）的数据。
表2.7 中国历年国内旅游总花费、国内生产总值、铁路里程、公路里程数据资料来源：中国统计年鉴（1）分别建立线性回归模型，分析中国国内旅游总花费与国内生产总值、铁路里程、公路里程数据的数量关系。
（2）对所建立的回归模型进行检验，对几个模型估计检验结果进行比较。
【练习题2.1参考解答】（1）分别建立亿元线性回归模型建立y与x1的数量关系如下：建立y与x2的数量关系如下：建立y与x3的数量关系如下：（2）对所建立的回归模型进行检验，对几个模型估计检验结果进行比较。
关于中国国内旅游总花费与国内生产总值模型，由上可知，，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好。
对于回归系数的t检验：，对斜率系数的显著性检验表明，GDP 对中国国内旅游总花费有显著影响。
同理：关于中国国内旅游总花费与铁路里程模型，由上可知，，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好。
对于回归系数的t检验：，对斜率系数的显著性检验表明，铁路里程对中国国内旅游总花费有显著影响。
关于中国国内旅游总花费与公路里程模型，由上可知，，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好。
对于回归系数的t检验：，对斜率系数的显著性检验表明，公路里程对中国国内旅游总花费有显著影响。
2.2为了研究浙江省一般预算总收入与地区生产总值的关系,由浙江省统计年鉴得到如表2.8所示的数据。
年份一般预算总收入(亿元)地区生产总值(亿元)年份一般预算总收入(亿元)地区生产总值(亿元)Y X Y X 197827.45123.721998 401.80 5052.62 197925.87157.751999 477.40 5443.92 198031.13179.922000 658.42 6141.03 198134.34204.862001 917.76 6898.34 198236.64234.012002 1166.58 8003.67 198341.79257.092003 1468.89 9705.02 198446.67323.252004 1805.16 11648.70 198558.25429.162005 2115.36 13417.68 198668.61502.472006 2567.66 15718.47 198776.36606.992007 3239.89 18753.73 198885.55770.252008 3730.06 21462.69 198998.21849.442009 4122.04 22998.24 1990101.59904.692010 4895.41 27747.65 1991108.941089.332011 5925.00 32363.381992 118.36 1375.70 2012 6408.49 34739.13 1993 166.64 1925.91 2013 6908.41 37756.58 1994 209.39 2689.28 2014 7421.70 40173.03 1995 248.50 3557.55 2015 8549.47 42886.49 1996 291.75 4188.53 2016 9225.0747251.361997340.524686.11(1)建立浙江省一般预算收入与全省地区生产总值的计量经济模型,估计模型的参数,检验模型的显著性,用规范的形式写出估计检验结果,并解释所估计参数的经济意义(2)如果2017年，浙江省地区生产总值为52000亿元，比上年增长10%,利用计量经济模型对浙江省2017年的一般预算收入做出点预测和区间预测(3)建立浙江省一般预算收入的对数与地区生产总值对数的计量经济模型,估计模型的参数,检验模型的显著性,并解释所估计参数的经济意义。
庞皓第三版计量经济学练习题及参考解答(完整版)
百户拥有 家用汽车量(辆) Y 37.71 20.62 23.32 18.60 19.62 11.15 11.24
北 京 天 津 河 北 山 西 内蒙古 辽 宁 吉 林
黑龙江 上 海 江 苏 浙 江 安 徽 福 建 江 西 山 东 河 南 湖 北 湖 南 广 东 广 西 海 南 重 庆 四 川 贵 州 云 南 西 藏 陕 西 甘 肃 青 海 宁 夏 新 疆
5 6 7 8 9 10 11 12 根据上表资料：
2.56 3.54 3.89 4.37 4.82 5.66 6.11 6.23
1678 1640 1620 1576 1566 1498 1425 1419
（1）建立建筑面积与建造单位成本的回归方程； （2）解释回归系数的经济意义； （3）估计当建筑面积为 4.5 万平方米时，对建造的平均单位成本作区间预测。
650 m 2.23 5.4772 1 5.0833 650 m 30.1250
2.4 假设某地区住宅建筑面积与建造单位成本的有关资料如表 2.11： 表 2.11 建筑地编号 1 2 3 4 某地区住宅建筑面积与建造单位成本数据 建筑面积(万平方米)X 0.6 0.95 1.45 2.1 建造单位成本(元/平方米)Y 1860 1750 1710 1690
（1）消费支出 C 的点预测值；
（2）在 95%的置信概率下消费支出 C 平均值的预测区间。 （3）在 95%的置信概率下消费支出 C 个别值的预测区间。
【练习题 2.3 参考解答】 （1）当 X f 1000 时，消费支出 C 的点预测值；
ˆ 50 0.6 X =50+0.6*1000=650 C i i
e2 ˆ2 i n 1 ˆ
2
清华大学课程《计量经济学》配套习题和答案-114页文档资料
清华大学《计量经济学》配套习题和答案第一章 绪论（一）基本知识类题型1-1． 什么是计量经济学？1-2． 简述当代计量经济学发展的动向。
1-3． 计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？1-4．为什么说计量经济学是经济理论、数学和经济统计学的结合？试述三者之关系。
1-5．为什么说计量经济学是一门经济学科？它在经济学科体系中的作用和地位是什么？ 1-6．计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？1-7．试结合一个具体经济问题说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤。
1-8．建立计量经济学模型的基本思想是什么？1-9．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？1-10．试分别举出五个时间序列数据和横截面数据，并说明时间序列数据和横截面数据有和异同？1-11．试解释单方程模型和联立方程模型的概念，并举例说明两者之间的联系与区别。
1-12．模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？1-13．常用的样本数据有哪些？1-14．计量经济模型中为何要包括随机误差项？简述随机误差项形成的原因。
1-15．估计量和估计值有何区别？哪些类型的关系式不存在估计问题？ 1-16．经济数据在计量经济分析中的作用是什么？1-17．下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？⑴ S R t t =+1120012.. 其中S t 为第t 年农村居民储蓄增加额（亿元）、R t 为第t 年城镇居民可支配收入总额（亿元）。
⑵ S R t t -=+144320030.. 其中S t -1为第（1-t ）年底农村居民储蓄余额（亿元）、R t 为第t 年农村居民纯收入总额（亿元）。
1-18．指出下列假想模型中的错误，并说明理由：（1）RS RI IV t t t =-+83000024112... 其中，RS t 为第t 年社会消费品零售总额（亿元），RI t 为第t 年居民收入总额（亿元）（城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），IV t 为第t 年全社会固定资产投资总额（亿元）。
计量经济学练习题
计量经济学练习题《计量经济学》练习题⼀、单项选择题（20分）1、计量经济学是（）的⼀个分⽀学科。
A 、统计学B 、数学C 、经济学D 、数理统计学 2、计量经济学的研究⽅法⼀般分为以下四个步骤（） A. 确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应⽤ B ．模型设定、估计参数、模型检验、模型应⽤ C ．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D ．模型设定、模型修定、结构分析、模型应⽤3、在⼀元线性回归问题中，因变量为Y ，⾃变量为X 的总体回归⽅程可表⽰为（） A 、01t t t Y X u ββ=++ B 、01t t t Y X e ββ=++C 、01t t Y X ββ=+))) D 、()01t t i E Y X u ββ=++4、在⼀元线性回归问题中，因变量为Y ，⾃变量为X 的样本回归⽅程可表⽰为（） A 、01t t t Y X u ββ=++ B 、01t t t Y X e ββ=++C 、01t t i Y X e ββ=++))) D 、()01t t E Y X ββ=+5、同⼀统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。
A 、横截⾯数据B 、时间序列数据C 、修匀数据D 、原始数据 6、同⼀时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（）A ．原始数据B ．横截⾯数据C ．时间序列数据D ．修匀数据7、下⾯属于横截⾯数据的是（）A 、1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均⼯业产值B 、1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的⼯业产值C 、某年某地区20个乡镇⼯业产值的合计数D 、某年某地区20个乡镇各镇的⼯业产值8、回归分析中使⽤的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最⼩⼆乘准则是指（）。
A 、使()1nt tt ?Y Y =-∑达到最⼩值 B 、使1nt t t ?Y Y =-∑达到最⼩值 C 、使t tmax Y Y -达到最⼩值 D 、使()21nt t t ?Y Y =-∑达到最⼩值9、对经典⼀元线性回归模型，⽤OLS 法得到的样本回归直线为12i i i Y X e ββ=++))，则点(,)X Y ( )A ．⼀定不在回归直线上B ．⼀定在回归直线上C ．不⼀定在回归直线上D ．在回归直线上⽅10、在模型的基本假定⽅⾯，多元线性回归模型与简单线性回归模型相⽐，多了如下哪⼀条假定（）。
计量经济学习题及答案
第一章绪论一、填空题：1 .计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的为内容的分支学科,挪威经济学家弗里希, 将计量经济学定义为??三者的结合.2 .数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的________ 关系,用性的数学方程加以描述,计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的关系,用_________________________ 性的数学方程加以描述.3 .经济数学模型是用_______ 描述经济活动.4 .计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同,可以分为计量经济学和计量经济学.5 .计量经济学模型包括 ?口________________ 网大类.6 .建模过程中理论模型的设计主要包括三局部工作,即、:7 .确定理论模型中所包含的变量,主要指确定.8 .可以作为解释变量的几类变量有■变量、变量、变量和变量.9 .选择模型数学形式的主要依据是.10 .研究经济问题时,一般要处理三种类型的数据：____________ 数据、 __________ 数据和数据.11 .样本数据的质量包括四个方面: ?.12 .模型参数的估计包括?___________________ 和软件的应用等内容.13 .计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_________ 检当 ____________ 检当检验和__________ 检验014 .计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_________ 检当泉_________ 检验、解释变量的__________ 检验.15 .计量经济学模型的应用可以概括为四个方面, 即?::.16 .结构分析所采用的主要方法是 ?口.二、单项选择题：1 .计量经济学是一门〔〕学科.A.数学B. 经济C.统计D. 测量2 .狭义计量经济模型是指〔〕oA.投入产出模型B. 数学规划模型C,包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型3 .计量经济模型分为单方程模型和〔〕.A.随机方程模型B. 行为方程模型C.联立方程模型D. 非随机方程模型4 .经济计量分析的工作程序〔〕A.设定模型,检验模型,估计模型,改良模型B.设定模型,估计参数,检验模型,应用模型C.估计模型,应用模型,检验模型,改良模型D.搜集资料,设定模型,估计参数,应用模型5 .同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为〔〕A.横截面数据B. 时间序列数据C.修匀数据D. 平行数据6 .样本数据的质量问题,可以概括为完整性、准确性、可比性和〔〕.A.时效性B. 一致性C.广泛性D. 系统性7 .有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据,估计生产函数模型,然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量,这是违反了数据的〔〕原那么.A.一致性B. 准确性C.可比性D. 完整性8 .判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于〔〕准那么.A.经济计量准那么B. 经济理论准那么C.统计准那么D. 统计准那么和经济理论准那么9 .对以下模型进行经济意义检验,哪一个模型通常被认为没有实际价值的〔〕.A,〔消费〕5.0 °8［〔收入〕B.Q 〔商品需求〕10 OH 〔收入〕°加〔价格〕C.Q si 〔商品供应〕20 °.75P〔价格〕D.Yi〔产出量〕065K「6〔资本〕L：4〔劳动〕第二章单方程计量经济学模型理论与方法〔上〕一、填空题：1 .与数学中的函数关系相比,计量经济模型的显著特点是引入随机误差项u , u包含了丰富的内容,主要包括五方面、、、___________________ 02 .计量经济模型普通最小二乘法的古典假定有? ? ?o_________________________ 03 .被解释变量的观测值Y i与其回归理论值E〔Y〕之间的偏差,称为;被解释变量的观测值Y i与其回归估计值Y?之间的偏差,称为.4 .对线性回归模型Y° i X进行最小二乘估计,最小二乘准那么是o5 .高斯一马尔可夫定理证实在总体参数的各种无偏估计中,普通最小二乘估计量具有________________ 的特性,并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用.6 .普通最小二乘法得到的参数估计量具有? ? _________ 统计性质.7 .对于Y? 2 ax% ?2X2i,在给定置信水平下,减小？2的置信区间的途径主要有 .> o8 .对包含常数项的季节〔春、夏、秋、冬〕变量模型运用最小二乘法时,如果模型中需要引入季节虚拟变量,一般引入虚拟变量的个数为_______________ o9 .对计量经济学模型作统计检验包括_________ 检验、___________ 检验、__________ 检验.10 .总体平方和TSS反映 _________________________ 之离差的平方和；回归平方和ESS反映了_____________________ 之离差的平方和；残差平方和RSS反映了 ___________________ 之差的平方和.11 .方程显著性检验的检验对象是___________________________________________14 .将非线性回归模型转换为线性回归模型,常用的数学处理方法有、>_________________________ OX15 .在计量经济建模时,对非线性模型的处理方法之一是线性化,模型Y 线性化的变量变换形X式为 变换后的用K 型形式为 C16 .在计量经济建模时,对非线性模型的处理方法之一是线性化,模型 A变换后的模型形式为二、单项选择题： 17 回归分析中定义的〔〕A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量18 最小二乘准那么是指使〔〕到达最小值的原那么确定样本回归方程.19 参数估计量.是丫的线性函数称为参数估计量具有〔〕的性质.XY ——X 线性化的变量变换1 e形式为A. nY t Y?t 1 B.Y Y tC. max Y t Y?D.；XA.随机误差项B.C. Yi的离差D.Y?的离差4.最大或然准那么是从模型总体抽取该 n 组样本观测值的〔〕最大的准那么确定样本回归方程.A.离差平方和B.均值 C.概率D.万差3.以下图中A.线性B. 无偏性C.有效性D. 一致性20 参数的估计量？具备有效性是指〔〕A.Var〔?〕0B. Var〔?〕为最小C. ? 0D. 〔?〕为最小21 要使模型能够得出参数估计量,所要求的最小样本容量为〔〕A.n >k+1B.n <k+1C.n>30D.n >3〔k+1〕222 含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为e t 800,估计用样本容量为n24,那么随机误差项u t的方差估计量为〔〕.A.33.33B.40C.38.09D.36.3623 最常用的统计检验准那么包括拟合优度检验、变量的显著性检验和〔〕 .A.方程的显著性检验B. 多重共线性检验C.异方差性检验D. 预测检验24 .反映由模型中解释变量所解释的那局部离差大小的是〔〕.A.总体平方和B. 回归平方和C. 残差平方和25 .总体平方和TSS残差平方和RSSt回归平方和ES口者的关系是〔〕.A.RSS=TSS+ESSB.TSS=RSS+ESSC.ESS=RSS-TSSD.ESS=TSS+RSS26 .下面哪一个必定是错误的〔〕.Y? 30 0.2X i 反丫0.8A.Y? 75 1.5X i r XY0.91B.Y? 5 2.1X i % 0.78C.Y? 12 3.5X i r XY0.96D.27 .产量〔X,台〕与单位产品本钱〔Y,元/台〕之间的回归方程为Y? 356 1.5X ,这说明〔〕A.产量每增加一台,单位产品本钱增加 356元B.产量每增加一台,单位产品本钱减少 1.5元C.产量每增加一台,单位产品本钱平均增加 356元D.产量每增加一台,单位产品本钱平均减少 1.5元14 .回归模型Y io iX [ i, i = i ,…,25中,总体方差未知,检验H .： i 0时,所用的检验?统计量」一^艮从〔〕.S?i2A. 〔n 2〕B. t 〔n 1〕C. 2〔n 1〕D.t 〔n 2〕15 .设k 为回归模型中的参数个数〔包括截距项〕,n 为样本容量,ES 效残差平方和,RS 效回归平方和 那么对总体回归模型进行显著性检验时构造的 F 统计量为〔〕C.F 一+0017 .线性回归模型的参数估计量 ？是随机变量丫的函数,即？ X 'X 1X ,Y 0所以？是〔〕A.随机变量B. 非随机变量C.确定性变量D.常量18 .由Y . X .？可以得到被解释变量的估计值,由于模型中参数估计量的不确定性及随机误差项的影 响,可知Y .是〔〕.A.确定性变量B.C.随机变量D.19 .下面哪一表述是正确的〔〕oA.线性回归模型丫 o 1X iB.对模型Y i1X 1i 2X2i i进行方程显著性检验〔即F 检验〕,检验的零假设是FA. RSS/(k 1) ESS/(n k)B.RSS/(k 1)ESS/(n k) RSS F C. ESSD.ESS FRSS16.根据可决系数R 2与F 统计量的关系可知, 当R 2=1时有〔〕oA.F=1B.F= -1D.F=01 n i 的零均值假设是指ni 1 iH 0：0 1 2 0C.相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D.当随机误差项的方差估计量等于零时,说明被解释变量与解释变量之间为函数关系20 .在双对数线性模型lnY0 11n x中,参数1的含义是〔〕0A.Y关于X的增长量B.Y 关于X的开展速度C.Y关于X的边际倾向D.Y 关于X的弹性21 .根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为lnY 2.00 0.75lnX ,这说明人均收入每增加1 % ,人均消费支出将增加〔〕A.2%B.0.2%C.0.75%D.7.5%22 .半对数模型Y 0 11nx中,参数1的含义是〔〕0A. X的绝对量变化,引起Y的绝对量变化B. Y关于X的边际变化C. X的相对变化,引起Y的期望值绝对量变化D. Y关于X的弹性23 .半对数模型1nY0 1X 中,参数1的含义是〔〕oA.X的绝对量发生一定变动时,引起因变量Y的相对变化率B.Y关于X的弹性C.X的相对变化,引起Y的期望值绝对量变化D.Y关于X的边际变化24.双对数模型1nY0 11nx中,参数1的含义是〔〕0A.X的相对变化,引起Y的期望值绝对量变化B.Y关于X的边际变化C.X的绝对量发生一定变动时,引起因变量Y的相对变化率D.Y关于X的弹性第二章单方程计量经济学模型理论与方法〔下〕一、填空题：1 .在多元线性回归模型中,解释变量间呈现线性关系的现象称为____________ 问题,给计量经济建模带来不利影响,因此需检验和处理它.2 .检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：____________ 和逐步回归法.3 .处理多重共线性的方法主要有两大类：f口4 .普通最小二乘法、加权最小二乘法都是 __________ 的特例.5 .随机解释变量〞与随机误差项相关,可表示为.6 .工具变量法并没有改变原模型,只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代〞.7 .对于模型丫0 i X ii 2X2i k X ki i, i=i,2,…,n,假设用工具变量Z代替其中的随机解释变量X2,那么采用工具变量法所得新的正规方程组仅仅是将原正规方程组中的方程丫X2i ? ?X1i ?2X2i N X ki X2i用方程________________________ 代替,而其他方程那么保持不变.8 .狭义工具变量法参数估计量的统计性质是小样本下 ,大样本下.9 .对于线性回归模型丫0 i X ii 2X2i k X ki i, i=1,2,…,n,其矩阵表示为Y XB N.假设用工具变量Z代替其中的随机解释变量X2 ,那么采用工具变量法所得参数估计量的矩阵表示为 , 其中Z被称为.10 .以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在.11 .以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在.二、单项选择题：i .在线性回归模型中,假设解释变量X i和X2的观测值成比例,既有X ii kX2i ,其中k为非零常数,那么说明模型中存在〔〕.A.方差非齐性CJ予列相关2.在多元线性回归模型中,A.多重共线性CJ予列相关B. 多重共线性D. 设定误差假设某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,那么说明模型中存在〔〕B. 异方差性3.戈德菲尔德一匡特检验法可用于检验〔〕27,对于模型Y 0iI II III IV V VI VII VIII IX Xi i,如果在异方差检验中发现Var 〔 i 〕 XI ,那么用权最小二乘法估计模型参数时,权数应为〔〕I C. Xi 8.假设回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关,那么估计模型参数应采用〔〕A.普通最小二乘法B. 加权最小二乘法C.广义差分法D. 工具变量法 9.用于检验序列相关的DW 疏计量的取值范围是〔〕.A.00DW 1B. -KDVW1C.-2<DW2D.0 <DW410.DW 疏计量的值接近于2,那么样本回归模型残差的一阶自相关系数 ?近似等于〔〕A.0B.-1C.1D.0.5A.异方差性B. 多重共线性C.序列相关D.设定误差4 .假设回归模型中的随机误差项存在异方差性,那么估计模型参数应采用〔〕 .A.普通最小二乘法B. 加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法5 .如果回归模型中的随机误差项存在异方差,那么模型参数的普通最小二乘估计量〔〕B. 无偏但非有效D. 有偏且非有效2、/i U i ,其中Var 〔U i 〕 X i ,那么 的最有效估计量为〔〕? n XY X Y・2 2B.n X 〔X 〕? 1 YA.C.有偏但有效6.设回归模型为Y iA.XYX 7? Y C. XA. X iB.X iD.9 zx, ' 1 1 ' 115 .用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为 ？ 〔X X 〕 X Y ,此估计量为〔〕A.有偏、有效的估计量B. 有偏、无效的估计量C.无偏、无效的估计量D.无偏、有效的估计量16 .采用广义最小二乘法关键的一步是得到随机误差项的方差一协方差矩阵Q ,这就需要对原模型YX N 首先采用〔〕以求得随机误差项的近似估计量,从而构成矩阵.的估计量.A.一阶差分法B. 广义差分法C.普通最小二乘法17 .如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时,最常用的估计方法是〔〕A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法11.样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于 -1 ,那么DW统计量近似等于〔〕A.0B.1C.2D.412 .在给定的显著性水平之下, 假设 DW^计量的下和上临界值分别为 &和d u ,那么当d L <DW<u 耐,可认为随 机误差项〔〕.A.存在一阶正自相关B. 存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定13 .某企业的生产决策是由模型 S tt描述〔其中S t 为产量,P t 为价格〕,又知：如果该企业在t 1期生产过剩,决策者会削减t 期的产量 由此判断上述模型存在〔〕 A.异方差问题 B. 序列相关问题 C.多重共线性问题D.随机解释变量问题14 .对于模型YX ,假设存在序列相关,同时存在异方差,即有E 〔N 〕 0, Cov(NN )E(NN 那么广义最小二乘法随机误差项方差一协方差矩阵可表示为W 11W 12W 1nW n1 W n2 W nn这个矩阵是一个 ()A.退化矩阵B. 单位矩阵C.长方形矩阵D.正方形矩阵18 .在以下图a 、b 、c 、d 、e 中,X 为解释变量,e 为相对应的残差.图形〔〕说明随机误差项的方差随 着解释变量的增加而呈U 性变化.三、多项选择题:19 针对存在异方差现象的模型进行估计,下面哪些方法可能是适用的〔〕A.加权最小二乘法B.C.广义差分法D.E.普通最小二乘法 20 异方差性的检验方法有〔〕.A.图小检验法B.C.回归检验法D.DW21 序列相关性的检验方法有〔〕oA.戈里瑟检验B.LMC.回归检验D.DW22 序列相关性的后果有〔〕.A.参数估计量非有效B.变量的显著性检验失去意义C.模型的预测失效C.差分法D.工具变量法工具变量法 广义最小二乘法戈里瑟检验 检验检验 检验D.参数估计量线性无偏23 DW 险验是用于以下哪些情况的序列相关检验()A.高阶线性自相关形式的序列相关B. 一阶非线性自回归形式的序列相关C.正的一阶线性自回归形式的序列相关D.负的一阶线性自回归形式的序列相关 6.检验多重共线性的方法有().A.等级相关系数法B.C.工具变量法D.E.差分法F.五、简做题：1 .简述多重共线性的含义.2 .简述多重共线性的后果 (4)变量的显著性检验失去意义 (5)模型的预测功能失效3 .列举多重共线性的检验方法.4 .列举多重共线性的解决方法.5 .简述异方差性的含义.6 .简述异方差性的后果.7 .列举异方差性的检验方法.8 .简述异方差性检验方法的共同思路. 9 .列举异方差的解决方法. 10 .简述序列相关性的含义. 11 .简述序列相关性的后果. 12 .列举序列相关性的检验方法. 13 .DW 佥验的局限性主要有哪些？ 14 .简述序列相关性检验方法的共同思路. 15 .列举序列相关性解决方法.16 .选择作为工具变量的变量必须满足哪些条件?戈德菲尔德一匡特检验法法 判定系数检验法 逐步回归法17 .什么是虚假序列相关？如何防止虚假序列相关问题.18 .根据我国19852001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出资料, 根据凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为：城镇居民人均137.422 0.772 城镇居民人均消费性支出=(5.875) (127.09)可支配收入2R2 0.999；S.E 51.9； DW 1.205； F 16151451.9 0.871城镇居民人均e t =( 0.283) (5.103)可支配收入R2 0.634508 - S.E 3540- DW 1.91- F 26.040617 7 7(1)解释模型中137.422和0.772的意义；(2)简述什么是模型的异方差性；(3)检验该模型是否存在异方差性；19.根据我国1978——2000年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资料,可建立如下的计量经济模型：Y 556.6477 0.1198 X(2.5199) (22.7229)R2= 0.9609, S.E =731.2086, F =516.3338, DW =0.3474请答复以下问题：(1)何谓计量经济模型的自相关性？(2)试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向,为什么？(3)自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？(HW® dL 124 , dU 1.43)综合练习题一、单项选择1 . “计量经济学〞一词是以下哪位经济学家在1926年仿照“生物计量学〞提出来的().A.费歇尔(Fisher)B.C.希尔(H - Theil)D.2 .计量经济学是一门( )学科.A.测量B. 经济C.匡特(R • E • Quandt)弗里希(R - Frisch) 统计 D. 数学4 .参数的估计量具备有效性是指〔〕. A. Var 〔 7〕 0 B. Var 〔?〕为最小 1 . ? 0 D. 〔?〕为最小5 .以下模型中,正确的选项是〔 〕A. Y t X tB. Y t X t tC. Y?tX t D. Y t? ?X t t6 .以下样本模型中,哪一个模型通常是无效的 ?〔〕A.Ci 〔消费〕=500-0.8Ii 〔 收入〕B.QDi 〔商品需求〕=10+0.8Ii 〔收入〕-0.9Pi 〔价格〕C.Qsi 〔商品供应〕=20+0.75Pi 〔价格〕D.Yi 〔产出量〕=0.65* Ki A 0.6 *Li A 0.4 〔 其中,Ki 表示资本,Li 表示劳动〕7 .同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为〔〕. .A.横截面数据 B. 时间序列数据 C.虚变量数据 D. 混和〔平行〕数据 8 .以下哪一个性质不属于估计量的小样本性质〔〕 A.无偏性 B. 有效性 C. 线性性 D. 一致性9 .对于TSS,ESS,RSS,下关系正确的选项是〔 〕A. TSS=ESS+RSSB. RSS=ESS+TSSC . TSS 2=ES S+RS SD . 上面各式都不正确10 .调整的多重可决系数R 2与多重可决系数R 2之间的关系是〔〕 22n 1 2 2n 1A. R 1 (1 R )B. R 1 R -n k 1 n k 1C. R 2 1 (1 R 2) n 1D .R 2 1 (1 R 2) n 1n k 1n k 111 .由于引入虚拟变量,回归模型的截距不变,斜率发生变化,那么这种模型称为〔〕 重合模型 相异模型12 .如果一个回归模型不含截距项,对一个有m 个属性水平的定性因素,要引入的虚拟 变量数目为〔 〕 A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1A.平行模型 C.集合模型B. D.14.在总体回归直线E 〔Y/X 〕 01X 中,1表示〔〕A.当X 增加一个单位时,Y 增加1个单位B.当X 增加一个单位时,Y 平均增加1个单位C.当Y 增加一个单位时,X 增加1个单位D.当Y 增加一个单位时,X 平均增加1个单位 15 .某商品需求模型为Y tX t t ,其中Y 为需求量,X 为价格.为了考虑“地区〞〔农村、城市〕和“季节〞〔春、夏、秋、冬〕两个因素的影响,拟引入虚拟变量,那么应引入的虚拟个数为〔 〕A. 1B.2C.4D.516 .要使模型能够得出参数估计量,所要求的最小样本容量为〔 〕A. n>k+1 B , n<k+1 C . n>30 D . n>3 〔k+1〕 17 .容易产生异方差的数据是〔 A.时间序列数据 B C.横截面数据 D18 .以下哪种方法可以用来检验序列相关性〔A.戈德菲尔德-匡特检验B.VIFC.戈里瑟检验D.D-W19 .在联立方程模型中既能作被解释变量又能作解释变量的变量是 〔〕A.内生变量B. 外生变量C.先决变量D. 滞后变量二、判断1 .只要解释变量个数大于 1,调整的样本可决系数的值一定比未调整的样本可决系数 小,而且可能为负值.〔〕2 .总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值〔 〕3 .含有随机解释变量的线性回归模型,其 OLS 古计量一定是有偏的〔 〕4 .当模型中没有截距项时,就不能用 D-W 来检验模型的自相关性.〔〕5 .假设引入虚拟变量为了反映截距项的变动,那么应以加法方式引入虚拟变量. 〔〕6 .联立方程中,外生变量不能作为被解释变量. 〔 〕7 .在线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果〔 〕8 .回归系数的显著性检验是用来检验解释变量对被解释变量有无显著解释水平的检验 〔〕9 .如果回归模型中的随机误差项存在异方差,那么模型参数的 OLS 估计量是有偏、非有 效估计量.〔〕10 .工具变量替代解释变量后,实际上是工具变量变为了解释变量 11 . OLS&不适用于估计联立方程模型中的结构方程.〔〕 12 .虚拟变量系数显著性的检验与其他数量变量是一样的. 〔.虚变量数据 .年度数据检验检验三、名词解释13 自相关14 横截面数据15 内生变量16 异方差17 •时间序列数据18 外生变量四、简答1、经典的多元线性回归模型〔CLRM的根本假定有哪些？19 虚拟变量的引入方式有哪些？设置虚拟变量的原那么是什么？20 以二元回归模型为例,说明怀特检验的根本步骤是什么？21 下表给出了二元回归模型的结果.答复以下各问〔要求写出简要过程〕.〔1〕样本容量是多少?〔2〕求RSS（3）E SS?口RSS的自由度各是多少？（4）F统计量是多少？5、经典的一元线性回归模型〔CLRIM的根本假定有哪些？6、简述建立计量经济学模型的根本步骤和要点是什么?7、自相关的后果是什么？8、异方差的后果是什么？9、多重共线性的后果是什么？10、随机扰动项包括哪些因素？五、实验某市独立核算工业企业净产值均余Y,职工人数L,固定资产净值K1,流动资产年平额K2,样本数据如表1所示. 回归结果如下：Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least SquaresDate: 06/06/10 Time: 21:26Sample: 1981 1992Included observations: 12Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C0.5024710.337330 1.4895530.1747 LOG(K1)A0.161937 5.2021440.0008LOG(K2)-0.166266B1-1.1664430.2770LOG(L)0.1263130.089395C0.1954 R-squared0.992067Mean dependent var 4.565180Adjusted R-squared D S.D.dependent var0.322659S.E. of regression E Akaike info criterion-3.681530Sum squared resid0.009085Schwarz criterion-3.519894Log likelihood26.08918Hannan-Quinn criter.-3.741373F-statistic333.4890Durbin-Watson stat 1.970198Prob(F-statistic)0.000000(一)、建立如下模式的回归模型(5%)LOG(Y) 0 1 LOG(K1) 2 LOG(K2) 3 LOG(L) (1)(1)计算ABCD的值.(2)对模型(1)估计以后,写出参数估计结果(3)对有关参数经济意义进行检验(假设有不合理者,不剔除)(4)对LOG (K I)进行显著性检验(5)对估计的样本回归模型进行方程的显著性检验(6)对估计的样本回归模型进行拉格朗日乘数(LM的2价序列相关性检验Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statistic 0.740307 Prob. F(2,6) 0.5160Obs*R-squared 2.375121 Prob. Chi-Square(2) 0.3050(7)对估计的样本回归模型进行White异方差检验Heteroskedasticity Test: White2.我国1950— 1972年国家进出口贸易总额 Y (单位亿元)与社会总产值 X (单位亿元)的数据如表1所示,回归模型白理论形式如下(5%).LOG(Y) 01LOG(X) (1)回归结果如下：Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/06/10 Time: 21:28 Sample: 1950 1972Included observations: 23VariableCoefficientStd. Error t-Statistic Prob. C 58.14536 9.193266 6.324777 0.0000 X0.0199130.0037315.3373450.0000 R-squared0.575648 Mean dependent var 103.0130 Adjusted R-squared 0.555441 S.D.dependent var 26.76766 S.E. of regression 17.84740 Akaike info criterion 8.684534 Sum squared resid 6689.126 Schwarz criterion 8.783273 Log likelihood -97.87215 Hannan-Quinn criter. 8.709367 F-statistic28.48725 Durbin-Watson stat0.514286Prob(F-statistic) 0.000027要求:(1)对模型(1)回归以后,写出参数 .、1的估计值(2)对所估模型进行经济意义检验(3)对所估模型中LOG(X)进行显著性检验 (4)对所估模型进行White 异方差检验Heteroskedasticity Test: WhiteF-statistic0.070307 Prob. F(2,20)0.9323 Obs*R-squared0.160576 Prob. Chi-Square(2)0.9229(5)对所估模型利用拉朗日乘数(LM)检验进行1价序列相关检验 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statisticObs*R-squared0.591182 Prob. F(9,2)12.721596 Prob. Chi-Square(9) 0.7621 0.04634F-statistic16.80850Prob. F(1,20)0.0006 Obs*R-squared10.50289Prob. Chi-Square(1)0.0012分章练习题参考答案第一章绪论、填空题:1 .数量关系,经济理论,统计学,数学2 .理论,确定,定量,随机3 .数学方法4 .理论,应用5 .单方程模型,联立方程模型6 .选择变量,确定变量之间的数学关系,拟定模型中待估计参数的数值范围7 .解释变量8 .外生经济,外生条件,外生政策,滞后被解释9 .经济理论10 •时间序列,截面,面板11 .完整性,准确性,可比性,一致性12 .对模型进行识别,估计方法的选择13 .经济意义,统计,计量经济学,预测14 .序列相关,异方差性,多重共线性15 .结构分析,经济预测,政策评价,检验和开展经济理论16 .弹性分析、乘数分析与比拟静力分析二、单项选择题：1. B2. C3. C4. B5. B6. B7. A8. B9. B第二章单方程计量经济学模型理论与方法(上)一、填空题：1 .在解释变量中被忽略掉的因素的影响,变量观测值的观测误差的影响,模型关系的设定误差的影响, 其他随机因素的影响2 .零均值,同方差,无自相关,解释变量与随机误差项相互独立(或者解释变量为非随机变量)3 .随机误差项,残差4 . min e min (Y 必2min (Y ?0Z X)25 .有效性或者方差最小性6 .线性,无偏性,有效性7 .提升样本观测值的分散度,增大样本容量,提升模型的拟合优度8 .3个9 .拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验10 .被解释变量观测值与其均值,被解释变量估计值与其均值,被解释变量观测值与其估计值11 .模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立14 .直接置换法、对数变换法和级数展开法.15 .Y*=1/Y X *=1/X , Y=a + 0乂16 .Y*=ln(Y/(1-Y)) , V=a + 0X二、单项选择题：1. B2. D3. B4. C5. A6. B7. A8. B9. A10. B11. B12. C13. D14. D15. A16. C17. A18. C19. D20. D21. C22. C23. A24. D第二章单方程计量经济学模型理论与方法〔下〕一、填空题：1 .多重共线性2 .判定系数检验法3 .排除引起共线性的变量,差分法4 .广义最小二乘法5 . E(X i ) 06 .随机解释变量7 . YZ i Z ZX ii ?2X2i NX ki Z i8 .有偏,渐近无偏9 . B? ZX 1ZY,工具变量矩阵10 .异方差11 .序列相关二、单项选择题:1. B2. A3. A4. B5. B6. C7. D8. C9. D10. A11. D12. D13. B14. D15. D16. C17. D-——： ----- —----------------4b"k 用F；・..■J' « . ’屋士—h>!. -. --r, " ■ - q i —i■■,>■' ■ ।* ■ ■v ।■1 r•1,■___________ ,__3 H ______ _______4 a三、多项选择题：1. AD2. AB3. BCD4. ABC5. CD6. DF7. ACD8. BD五、简做题：1.答：对于模型Y i 0 1X 1i 2 X 2i k 其根本假设之一是解释变量X1, X2性,那么称为多重共线性.如果存在c1X1i c2X 2i c k X ki 0z.小cj■■,1>■« ■ .—4- KX ki i i=1,2, …,n,,X k是互相独立的.如果某两个或多个解释变量之间出现了相关)i=1,2, …,n其中c不全为0,即某一个解释变量可以用其它解释变量的线性组合表示,那么称为完全共线性.2 .答：(1)完全共线性下参数估计量不存在(2) 一般共线性下普通最小二乘法参数估计量无偏,但方差较大.(3)参数估计量经济含义不合理.参数并不反映各自与被解释变量之间的结构关系,而是反映它们对被解释变量的共同影响.3 .答：主要有判定系数检验法和逐步回归检验法.4 .答：主要有两类排除引起共线性的变量,差分法.5 .答：对于模型Y i 0 1X 1i 2 X 2i k X ki i i = 1>2> …,n同方差性假设为：Var( i) 2常数i=1,2, …,n如果出现2 2Var( i) i2 2f (X i) i=1,2, …,n即对于不同的样本点,随机误差项的方差不再是常数,而互不相同,那么认为出现了异方差性.6 .答：(1)参数估计量仍然具有无偏性,但非有效,在大样本情况下仍不具有一致性.(2)变量的显著性检验失去意义.(3)模型的预测失效.7 .答：主要有图示检验法、等级相关系数法、戈里瑟检验、WHITE佥验、戈德菲尔特一夸特检验等.8 .答：由于异方差性,相对于不同的样本点,也就是相对于不同的解释变量观测值, 随机误差项具有不同的方差,那么检验异方差性,也就是检验随机误差项的方差与解释变量观测值之间的相关性. 各种检验方法就是在这个思路下开展起来的.9 .答：加权最小二乘法.。
计量经济学-练习题与答案
* 密 *一、解释概念：多重共线性SRF解释变量的边际奉献一阶偏相关系数最小方差准那么OLS偏相关系数WLSU t 自相关二阶偏相关系数技术方程式零阶偏相关系数经历加权法虚拟变量不完全多重共线性多重可决系数边际奉献的 F 检验OLSEPRF阿尔蒙法BLUE复相关系数滞后效应异方差性高斯-马尔可夫定理可决系数二．单项选择题：1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤〔〕A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、构造分析、模型应用2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验〔〕A．异方差性 B.自相关性C ．随机解释变量D.多重共线性3、在某个构造方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是()A .间接最小二乘法B.工具变量法C. 二阶段最小二乘法D.普通最小二乘法4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12 个月全部表现出季节模式，那么应该引入虚拟变量个数为〔〕A.4B.12C.11D.65、 White 检验可用于检验〔〕A．自相关性B.异方差性C．解释变量随机性D.多重共线性6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是( )A．无偏的，有效的B.有偏的，非有效的C．无偏的，非有效的D.有偏的，有效的* 密 *7、 DW统计量的值接近于2，那么样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于 ()A.0B.–1C.1D.48、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是()A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量9、应用 DW检验方法时应满足该方法的假定条件，以下不是其假定条件的为〔〕A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归10、二元回归模型中，经计算有相关系数=0.9985 ，那么说明〔〕A.X2 和X3间存在完全共线性B.X 2和 X3间存在不完全共线性C.X 2对 X3的拟合优度等于 0.9985D.不能说明 X2和 X3间存在多重共线性11、在 DW检验中，存在正自相关的区域是〔〕A. 4-d L＜d＜4B. 0<d<d LC. d U<d<4-d UD. d L<d<d U,4-d U<d<4-d L12、库伊克模型不具有如下特点〔〕A.原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减B．以一个滞后被解释变量Y t-1代替了大量的滞后解释变量X t-1 ,X t-2 , , ，从而最大限度的保证了自由度C．滞后一期的被解释变量Y t-1与 X t的线性相关程度肯定小于X t-1 ,X t-2 , ,的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题D．由于，因此可使用OLS方法估计参数，参数估计量是一致估计量* 密 *13、在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是,那么 Var(u t ) 是以下形式中的哪一种?()14、将内生变量的前期值作解释变量, 这样的变量称为〔〕A、虚拟变量B、控制变量C、政策变量D、滞后变量15、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是〔〕A. 零均值假定不成立B.序列无自相关假定成立C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立1、经济计量模型是指 ()A. 投入产出模型B.数学规划模型C. 包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型2、对于回归模型Y t =α0+α1X t + α2Y t-1 +u t，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为 ()3、以下说法正确的有〔〕A．时序数据和横截面数据没有差异B.对总体回归模型的显著性检验没有必要C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的D.判定系数 R2不可以用于衡量拟合优度4、在给定的显著性水平之下，假设 DW统计量的下和上临界值分别为dL 和 dU,那么当时，可认为随机误差项( )A. 存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C. 不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定5、在线性回归模型中 , 假设解释变量X1i和X2i的观测值成比例 , 即有X1i=k X2i, 其中 k 为非零常数 , 那么说明模型中存在 ()A.异方差B.多重共线性C.序列自相关D.设定误差6、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即〔〕A.单一方程估计法和系统估计法B. 间接最小二乘法和系统估计法C.单一方程估计法和二阶段最小二乘法D. 工具变量法和间接最小二乘法7、模型的形式为, 在用实际数据对模型的参数进展估计的时候 , 测得 DW统计量为 0.6453, 那么广义差分变量是 ( )8、调整后的判定系数与判定系数之间的关系表达不正确的有〔〕A.与均非负B.判断多元回归模型拟合优度时，使用C.模型中包含的解释变量个数越多，与 R2就相差越大D.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，那么<R29、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的 F 统计量可表示为〔〕10、在回归模型中，正确地表达了随机扰动项序列相关的是〔〕A. COV (μi,μj)≠0,i≠ . COV (μ i,μj) = 0,i≠ jC. COV (X i ,X j ) =0, i≠jD. COV (X i,X j )≠0,i≠ j11、在 DW检验中，存在负自相关的判定区域是〔〕12、以下说法正确的选项是〔〕A. 异方差是样本现象B.异方差的变化与解释变量的变化有关C.异方差是总表达象D.时间序列更易产生异方差13、设 x1 ,x 2为回归模型的解释变量，那么表达完全多重共线性是〔〕14、以下说法不正确的选项是〔〕A.自相关是一种随机误差现象B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用C.检验自相关的方法有F 检验法D.修正自相关的方法有广义差分法15、利用德宾 h检验自回归模型扰动项的自相关性时，以下命题正确的选项是〔〕A.德宾 h 检验只适用一阶自回归模型B.德宾 h 检验适用任意阶的自回归模型C.德宾 h 统计量渐进服从 t 分布D.德宾 h 检验可以用于小样本问题1、以下变量中可以作为解释变量的有〔〕A、外生变量B、滞后内生变量C、虚拟变量D、前定变量E、内生变量2、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数是()A 、内生变量B、外生变量C、虚拟变量D、前定变量3、计量经济模型中的内生变量〔〕A．可以分为政策变量和非政策变量B ．是可以加以控制的独立变量C．其数值由模型所决定，是模型求解的结果D ．和外生变量没有区别4、在以下各种数据中，〔〕不应作为经济计量分析所用的数据。
计量经济学 课后练习题答案解析
第二章练习题及参考解答练习题2.1 参考解答:计算中国货币供应量(以货币与准货币M2表示)与国内生产总值(GDP)的相关系数为:计算方法: XY n X Y X Y r -=或,()()X Y X X Y Y r --=计算结果:M2GDPM2 10.996426148646GDP0.9964261486461经济意义: 这说明中国货币供应量与国内生产总值(GDP)的线性相关系数为0.996426,线性相关程度相当高。
练习题2.2参考解答美国软饮料公司的广告费用X 与销售数量Y 的散点图为说明美国软饮料公司的广告费用X 与销售数量Y 正线性相关。
相关系数为：说明美国软饮料公司的广告费用X 与销售数量Y 的正相关程度相当高。
若以销售数量Y 为被解释变量,以广告费用X 为解释变量,可建立线性回归模型 i i i u X Y ++=21ββ 利用EViews 估计其参数结果为经t 检验表明, 广告费用X 对美国软饮料公司的销售数量Y 确有显著影响。
回归结果表明，广告费用X 每增加1百万美元, 平均说来软饮料公司的销售数量将增加14.40359(百万箱)。
练习题2.3参考解答:1、 建立深圳地方预算内财政收入对GDP 的回归模型，建立EViews 文件，利用地方预算内财政收入（Y ）和GDP 的数据表，作散点图可看出地方预算内财政收入（Y ）和GDP 的关系近似直线关系，可建立线性回归模型： t t t u GDP Y ++=21ββ 利用EViews 估计其参数结果为即 ˆ20.46110.0850t tY GDP =+ （9.8674） (0.0033)t=(2.0736) (26.1038) R 2=0.9771 F=681.4064经检验说明,深圳市的GDP 对地方财政收入确有显著影响。
20.9771R =，说明GDP 解释了地方财政收入变动的近98%，模型拟合程度较好。
模型说明当GDP 每增长1亿元时，平均说来地方财政收入将增长0.0850亿元。
计量经济学习题及参考答案
计量经济学各章习题第一章绪论1.1试列出计量经济分析地主要步骤.1.2计量经济模型中为何要包括扰动项?1.3什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者地区别1.4估计量和估计值有何区别？第二章计量经济分析地统计学基础2.1名词解释随机变量概率密度函数抽样分布样本均值样本方差协方差相关系数标准差标准误差显著性水平置信区间无偏性有效性一致估计量接受域拒绝域第I 类错误2.2请用例 2.2中地数据求北京男生平均身高地99％置信区间.2.325 个雇员地随机样本地平均周薪为130元，试问此样本是否取自一个均值为120 元、标准差为10 元地正态总体？文档收集自网络，仅用于个人学习2.4某月对零售商店地调查结果表明，市郊食品店地月平均销售额为2500 元，在下一个月份中，取出16 个这种食品店地一个样本，其月平均销售额为2600 元，销售额地标准差为480 元.试问能否得出结论，从上次调查以来，平均月销售额已经发生了变化？文档收集自网络，仅用于个人学习第三章双变量线性回归模型3.1判断题（判断对错；如果错误，说明理由）（1）OLS 法是使残差平方和最小化地估计方法.（2）计算OLS 估计值无需古典线性回归模型地基本假定.（3）若线性回归模型满足假设条件（1）～（4），但扰动项不服从正态分布，则尽管OLS 估计量不再是BLUE ，但仍为无偏估计量.文档收集自网络，仅用于个人学习（4）最小二乘斜率系数地假设检验所依据地是t 分布，要求地抽样分布是正态分布.2（5）R2＝TSS/ESS.（6）若回归模型中无截距项，则.（7）若原假设未被拒绝，则它为真.（8）在双变量回归中，地值越大，斜率系数地方差越大.3.2设和分别表示Y 对X 和X 对Y 地OLS 回归中地斜率，证明r 为X 和Y 地相关系数.3.3证明：（1）Y 地真实值与OLS 拟合值有共同地均值，即；（2）OLS 残差与拟合值不相关，即.3.4证明本章中（ 3.18）和（ 3.19）两式：（1）（2）3.5考虑下列双变量模型：模型1：模型2：（1）1 和1地OLS 估计量相同吗？它们地方差相等吗？（2）2 和2地OLS 估计量相同吗？它们地方差相等吗？3.6有人使用1980－1994 年度数据，研究汇率和相对价格地关系，得到如下结果：其中，Y＝马克对美元地汇率X＝美、德两国消费者价格指数（CPI）之比，代表两国地相对价格（1）请解释回归系数地含义；（2）X t 地系数为负值有经济意义吗？（3）如果我们重新定义X 为德国CPI与美国CPI之比，X 地符号会变化吗？为什么？3.7随机调查200 位男性地身高和体重，并用体重对身高进行回归，结果如下：其中Weight 地单位是磅（lb ），Height 地单位是厘米（cm）.（1）当身高分别为177.67cm、164.98cm、187.82cm 时，对应地体重地拟合值为多少？（2）假设在一年中某人身高增高了 3.81cm，此人体重增加了多少？3.8设有10 名工人地数据如下：X 10 7 10 5 8 8 6 7 9 10Y 11 10 12 6 10 7 9 10 11 10 其中X= 劳动工时，Y= 产量（1）试估计Y=α+βX + u（要求列出计算表格）；（2）提供回归结果（按标准格式）并适当说明；（3）检验原假设β=1.0.3.9用12 对观测值估计出地消费函数为Y=10.0+0.90X ，且已知=0.01，=200，=4000，试预测当X=250 时Y 地值，并求Y 地95%置信区间.文档收集自网络，仅用于个人学习3.10设有某变量（Y）和变量（X）1995—1999 年地数据如下:（3）试预测X=10 时Y 地值，并求Y 地95%置信区间.3.11根据上题地数据及回归结果，现有一对新观测值X ＝20，Y＝7.62，试问它们是否可能来自产生样本数据地同一总体？文档收集自网络，仅用于个人学习3.12有人估计消费函数，得到如下结果（括号中数字为t 值）：＝15 + 0.81 ＝0.98（2.7）（6.5）n=19（1）检验原假设：＝0（取显著性水平为5％）（2）计算参数估计值地标准误差；（3）求地95％置信区间，这个区间包括0 吗？3.13试用中国1985—2003 年实际数据估计消费函数：=α+β + u t其中：C代表消费，Y 代表收入.原始数据如下表所示，表中：Cr＝农村居民人均消费支出（元）Cu＝城镇居民人均消费支出（元）Y ＝国内居民家庭人均纯收入（元） Yr ＝农村居民家庭人均纯收入（元） Yu＝城镇居民家庭人均可支配收入（元） Rpop＝农村人口比重（%） pop＝历年年底我国人口总数（亿人）P＝居民消费价格指数（1985=100）Pr＝农村居民消费价格指数（1985=100）Pu＝城镇居民消费价格指数（1985=100）数据来源：《中国统计年鉴2004》使用计量经济软件，用国内居民人均消费、农村居民人均消费和城镇居民人均消费分别对各自地人均收入进行回归，给出标准格式回归结果；并由回归结果分析我国城乡居民消费行为有何不同.文档收集自网络，仅用于个人学习第四章多元线性回归模型4.1某经济学家试图解释某一变量Y 地变动.他收集了Y 和 5 个可能地解释变量～地观测值(共10 组)，然后分别作三个回归，结果如下(括号中数字为t 统计量)：文档收集自网络，仅用于个人学习( 1) = 51.5 + 3.21 R=0.63(3.45) (5.21)2) 33.43 + 3.67 + 4.62 + 1.21 R=0.75 文档收集自网络，仅用于个人学(3.61 )(2.56)(0.81) (0.22)3) 23.21 + 3.82 + 2.32 + 0.82 + 4.10 + 1.21(2.21 )(2.83)(0.62) (0.12) (2.10) (1.11)文档收集自网络，仅用于个人学习R=0.80 你认为应采用哪一个结果？为什么？4.2为研究旅馆地投资问题，我们收集了某地地1987-1995 年地数据来估计收益生产函数R=ALKe ，其中R=旅馆年净收益(万年) ，L=土地投入，K=资金投入， e 为自然对数地底.设回归结果如下(括号内数字为标准误差) ：文档收集自网络，仅用于个人学习= -0.9175 + 0.273lnL + 0.733lnK R=0.94(0.212) (0.135) (0.125)(1)请对回归结果作必要说明；( 2)分别检验α和β 地显著性；( 3)检验原假设：α =β = 0；4.3我们有某地1970-1987 年间人均储蓄和收入地数据，用以研究1970－1978 和1978 年以后储蓄和收入之间地关系是否发生显著变化. 引入虚拟变量后，估计结果如下(括号内数据为标准差) ：文档收集自网络，仅用于个人学习= -1.7502 + 1.4839D + 0.1504 - 0.1034D·R=0.9425 文档收集自网络，仅用于个人学习(0.3319) (0.4704) (0.0163) (0.0332)其中：Y=人均储蓄，X=人均收入，D= 请检验两时期是否有显著地结构性变化.4.4说明下列模型中变量是否呈线性，系数是否呈线性，并将能线性化地模型线性化.（1）（2）（3）4.5有学者根据某国19年地数据得到下面地回归结果：其中：Y=进口量（百万美元），X1 =个人消费支出（百万美元），X2 =进口价格/国内价格.（1）解释截距项以及X1和X2系数地意义；（2）Y 地总变差中被回归方程解释地部分、未被回归方程解释地部分各是多少？（3）进行回归方程地显著性检验,并解释检验结果；（4）对“斜率”系数进行显著性检验,并解释检验结果.4.6由美国46个州1992年地数据，Baltagi 得到如下回归结果：其中，C＝香烟消费（包/人年），P＝每包香烟地实际价格Y＝人均实际可支配收入（1）香烟需求地价格弹性是多少？它是否统计上显著？若是，它是否统计上异于-1？（2）香烟需求地收入弹性是多少？它是否统计上显著？若不显著，原因是什么？（3）求出.4.7有学者从209 个公司地样本，得到如下回归结果（括号中数字为标准误差）：其中，Salary＝CEO 地薪金Sales＝公司年销售额roe＝股本收益率（％）ros＝公司股票收益请分析回归结果.4.8为了研究某国1970－1992 期间地人口增长率，某研究小组估计了下列模型：其中：Pop＝人口（百万人），t＝趋势变量，.（1）在模型 1 中，样本期该地地人口增长率是多少？（2）人口增长率在1978 年前后是否显著不同？如果不同，那么1972－1977和1978－1992 两时期中，人口增长率各是多少？文档收集自网络，仅用于个人学习4.9设回归方程为Y= β0+β1X1+β2X2+β3X3+ u, 试说明你将如何检验联合假设：β1= β2 和β3 = 1 .文档收集自网络，仅用于个人学习4.10下列情况应引入几个虚拟变量，如何表示？（1）企业规模：大型企业、中型企业、小型企业；（2）学历：小学、初中、高中、大学、研究生.4.11在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量来表示这种变化.例如，研究进口消费品地数量Y 与国民收入X 地关系时，数据散点图显示1979 年前后明显不同.请写出引入虚拟变量地进口消费品线性回归方程.文档收集自网络，仅用于个人学习4.12柯布－道格拉斯生产函数其中：GDP=地区国内生产总值（亿元）K=资本形成总额（亿元）L= 就业人数（万人）P=商品零售价格指数（上年＝100）试根据中国2003 年各省数据估计此函数并分析结果.数据如下表所示第五章模型地建立与估计中地问题及对策5.1判断题（判断对错；如果错误，说明理由）（1）尽管存在严重多重共线性，普通最小二乘估计量仍然是最佳线性无偏估计量（BLUE ）.（2）如果分析地目地仅仅是为了预测，则多重共线性并无妨碍. （3）如果解释变量两两之间地相关系数都低，则一定不存在多重共线性. （4）如果存在异方差性，通常用地t 检验和 F 检验是无效地. （5）当存在自相关时，OLS 估计量既不是无偏地，又不是有效地.（6）消除一阶自相关地一阶差分变换法假定自相关系数必须等于 1. （7）模型中包含无关地解释变量，参数估计量会有偏，并且会增大估计量地方差，即增大误差.（8）多元回归中，如果全部“斜率”系数各自经t 检验都不显著，则R2值也高不了.（9）存在异方差地情况下，OLS 法总是高估系数估计量地标准误差.（10）如果一个具有非常数方差地解释变量被（不正确地）忽略了，那么OLS 残差将呈异方差性.5.2考虑带有随机扰动项地复利增长模型：Y 表示GDP，Y0是Y 地基期值，r 是样本期内地年均增长率，t 表示年份，t＝1978，⋯,2003.文档收集自网络，仅用于个人学习试问应如何估计GDP 在样本期内地年均增长率？5.3 检验下列情况下是否存在扰动项地自相关 .（1） DW=0.81，n=21，k=3（2）DW=2.25，n=15，k=2（3）DW=1.56，n=30，k=55.4有人建立了一个回归模型来研究我国县一级地教育支出：Y= β0+β1X1+β 2X2+β3X3+u其中：Y，X1，X2 和X3分别为所研究县份地教育支出、居民人均收入、学龄儿童人数和可以利用地各级政府教育拨款.文档收集自网络，仅用于个人学习他打算用遍布我国各省、市、自治区地100 个县地数据来估计上述模型.（1）所用数据是什么类型地数据？（2）能否采用OLS 法进行估计？为什么？（3）如不能采用OLS 法，你认为应采用什么方法？5.5试从下列回归结果分析存在问题及解决方法：（1）= 24.7747 + 0.9415 - 0.0424 R=0.9635SE：（6.7525）（0.8229）（0.0807）其中：Y=消费，X2=收入，X3=财产，且n=5000 （2）= 0.4529 - 0.0041t R=0.5284t：（-3.9606） DW=0.8252其中Y= 劳动在增加值中地份额，t=时间该估计结果是使用1949-1964 年度数据得到地.5.6工资模型：wi＝b0＋b1Si＋b2Ei＋b3Ai＋b4Ui＋ui其中Wi＝工资，Si＝学校教育年限，Ei＝工作年限，Ai＝年龄，Ui＝是否参加工会.在估计上述模型时，你觉得会出现什么问题？如何解决？5.7你想研究某行业中公司地销售量与其广告宣传费用之间地关系.你很清楚地知道该行业中有一半地公司比另一半公司大，你关心地是这种情况下，什么估计方法比较合理.假定大公司地扰动项方差是小公司扰动项方差地两倍.文档收集自网络，仅用于个人学习（1）若采用普通最小二乘法估计销售量对广告宣传费用地回归方程（假设广告宣传费是与误差项不相关地自变量），系数地估计量会是无偏地吗？是一致地吗？是有效地吗？文档收集自网络，仅用于个人学习（2）你会怎样修改你地估计方法以解决你地问题？（3）能否对原扰动项方差假设地正确性进行检验？5.8考虑下面地模型其中GNP＝国民生产总值，M ＝货币供给. （1）假设你有估计此模型地数据，你能成功地估计出模型地所有系数吗？说明理由.（2）如果不能，哪些系数可以估计？（3）如果从模型中去掉这一项，你对（1）中问题地答案会改变吗？（4）如果从模型中去掉这一项，你对（1）中问题地答案会改变吗？5.9采用美国制造业1899－1922年数据，Dougherty得到如下两个回归结果：（1）（2）其中：Y＝实际产出指数，K＝实际资本投入指数，L ＝实际劳动力投入指数，t＝时间趋势（1）回归式（1）中是否存在多重共线性？你是如何得知地？（2）回归式（1）中，logK 系数地预期符号是什么？回归结果符合先验预期吗？为什么会这样？（3）回归式（1）中，趋势变量在其中起什么作用？（4）估计回归式（2）背后地逻辑是什么？（5）如果（1）中存在多重共线性，那么（2）式是否减轻这个问题？你如何得知？（6）两个回归地R2可比吗？说明理由.5.10有人估计了下面地模型：其中：C＝私人消费支出，GNP＝国民生产总值，D＝国防支出假定，将（1）式转换成下式：使用1946－1975数据估计（1）、（2）两式，得到如下回归结果（括号中数字为标准误差）：1）关于异方差，模型估计者做出了什么样地假定？你认为他地依据是什么？2）比较两个回归结果.模型转换是否改进了结果？也就是说，是否减小了估计标准误差？说明理由.5.11设有下列数据：RSS1＝55，K ＝4，n1＝30RSS3＝140，K ＝4，n3＝30 请依据上述数据，用戈德佛尔德－匡特检验法进行异方差性检验（5％显著性水平）.5.12考虑模型（1）也就是说，扰动项服从AR （2）模式，其中是白噪声.请概述估计此模型所要采取地步骤.5.13对第 3 章练习题 3.13 所建立地三个消费模型地结果进行分析：是否存在序列相关问题？如果有，应如何解决？5.14为了研究中国农业总产值与有效灌溉面积、化肥施用量、农作物总播种面积、受灾面积地相互关系，选31 个省市2003 年地数据资料，如下表所示：文档收集自网络，仅用于个人学习表中：Y＝农业总产值（亿元，不包括林牧渔）X1＝有效灌溉面积（千公顷）X2＝化肥施用量（万吨）X23＝化肥施用量（公斤/亩）X3＝农作物总播种面积（千公顷）X4＝受灾面积（千公顷）（1）回归并根据计算机输出结果写出标准格式地回归结果；（2）模型是否存在问题？如果存在问题，是什么问题？如何解决？第六章动态经济模型：自回归模型和分布滞后模型6.1判断题（判断对错；如果错误，说明理由）（1）所有计量经济模型实质上都是动态模型.（2）如果分布滞后系数中，有地为正有地为负，则科克模型将没有多大用处. （3）若适应预期模型用OLS 估计，则估计量将有偏，但一致. （4）对于小样本，部分调整模型地OLS 估计量是有偏地.（5）若回归方程中既包含随机解释变量，扰动项又自相关，则采用工具变量法，将产生无偏且一致地估计量.（6）解释变量中包括滞后因变量地情况下，用德宾－沃森d 统计量来检测自相关是没有实际用处地.6.2用OLS 对科克模型、部分调整模型和适应预期模型分别进行回归时，得到地OLS 估计量会有什么样地性质？文档收集自网络，仅用于个人学习6.3简述科克分布和阿尔蒙多项式分布地区别.6.4考虑模型假设相关.要解决这个问题，我们采用以下工具变量法：首先用对和回归，得到地估计值，然后回归其中是第一步回归（对和回归）中得到地.（1）这个方法如何消除原模型中地相关？（2）与利维顿采用地方法相比，此方法有何优点？6.5设其中：M＝对实际现金余额地需求，Y*＝预期实际收入，R*＝预期通货膨胀率假设这些预期服从适应预期机制：其中和是调整系数，均位于0和1之间.（1）请将M t 用可观测量表示；（2）你预计会有什么估计问题？6.6考虑分布滞后模型假设可用二阶多项式表示诸如下：若施加约束＝＝0，你将如何估计诸系数（，i=0,1, (4)6.7为了研究设备利用对于通货膨胀地影响，T. A.吉延斯根据1971年到1988年地美国数据获得如下回归结果：文档收集自网络，仅用于个人学习其中：Y＝通货膨胀率（根据GNP 平减指数计算）X t＝制造业设备利用率X t－1 ＝滞后一年地设备利用率1）设备利用对于通货膨胀地短期影响是什么？长期影响又是什么？(2)每个斜率系数是统计显著地吗？(3)你是否会拒绝两个斜率系数同时为零地原假设？将利用何种检验？6.8考虑下面地模型：Y t = α+β(W0X t+ W1X t-1 + W2X t-2 + W3X t-3)+u t 请说明如何用阿尔蒙滞后方法来估计上述模型(设用二次多项式来近似) .6.9下面地模型是一个将部分调整和适应预期假说结合在一起地模型：Y t*= βX t+1eY t-Y t-1 = δ(Y t*- Y t-1) + u tX t+1e- X t e= (1-λ)( X t - X t e)；t=1，2，⋯， n式中Y t*是理想值，X t+1e和X t e是预期值.试推导出一个只包含可观测变量地方程，并说明该方程参数估计方面地问题.文档收集自网络，仅用于个人学习第七章时间序列分析7.1单项选择题（1）某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（）地.A．1 阶单整B．2阶单整C．K 阶单整D．以上答案均不正确文档收集自网络，仅用于个人学习（2）如果两个变量都是一阶单整地，则（）.A ．这两个变量一定存在协整关系B．这两个变量一定不存在协整关系C．相应地误差修正模型一定成立D．还需对误差项进行检验文档收集自网络，仅用于个人学习（3）如果同阶单整地线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间关系是（） .A. 伪回归关系B.协整关系C.短期均衡关系D. 短期非均衡关系（4）．若一个时间序列呈上升趋势，则这个时间序列是（）.A ．平稳时间序列B．非平稳时间序列C．一阶单整序列 D. 一阶协整序列7.2请说出平稳时间序列和非平稳时间序列地区别，并解释为什么在实证分析中确定经济时间序列地性质是十分必要地.文档收集自网络，仅用于个人学习7.3什么是单位根？7.4Dickey－Fuller（DF）检验和Engle－Granger（EG）检验是检验什么地？文档收集自网络，仅用于个人学习7.5什么是伪回归？在回归中使用非均衡时间序列时是否必定会造成伪回归？7.6由1948－1984 英国私人部门住宅开工数（X）数据，某学者得到下列回归结果：注：5％临界值值为-2.95，10％临界值值为-2.60. （1）根据这一结果，检验住宅开工数时间序列是否平稳.（2）如果你打算使用t 检验，则观测地t 值是否统计显著？据此你是否得出该序列平稳地结论？（3）现考虑下面地回归结果：请判断住宅开工数地平稳性.7.7由1971-I 到1988-IV 加拿大地数据，得到如下回归结果；A.B.C.其中，M1＝货币供给，GDP=国内生产总值，e t＝残差（回归A）（1）你怀疑回归 A 是伪回归吗？为什么？（2）回归 B 是伪回归吗？请说明理由.（3）从回归 C 地结果，你是否改变（1）中地结论，为什么？（4）现考虑以下回归：这个回归结果告诉你什么？这个结果是否对你决定回归 A 是否伪回归有帮助？7.8 检验我国人口时间序列地平稳性，数据区间为1949－2003 年.单位：万人7.9对中国进出口贸易进行协整分析，如果存在协整关系，则建立E CM 模型.1951－2003 年中国进口（im ）、出口（ex）和物价指数（pt，商品零售物价指数）时间序列数据见下表.因为该期间物价变化大，特别是改革开放以后变化更为激烈，所以物价指数也作为一个解释变量加入模型中.为消除物价变动对进出口数据地影响以及消除进出口数据中存在地异方差，定义三个变量如下：文档收集自网络，仅用于个人学习第八章联立方程模型8.1判断题（判断对错；如果错误，说明理由）（1）OLS 法适用于估计联立方程模型中地结构方程.（2）2SLS 法不能用于不可识别方程.（3）估计联立方程模型地2SLS 法和其它方法只有在大样本地情况下，才能具有我们期望地统计性质 .(4) 联立方程模型作为一个整体，不存在类似 R 2这样地拟合优度测度 .(5) 如果要估计地方程扰动项自相关或存在跨方程地相关， 则 2SLS 法和其它估 计结构方程地方法都不能用 .(6) 如果一个方程恰好识别，则 ILS 和 2SLS 给出相同结果 .8.2 单项选择题1) 结构式模型中地方程称为结构方程 .在结构方程中， 解释变量可以是前定变3) 如果联立方程模型中某个结构方程包含了模型中所有地变量，则这个方程5)当一个结构式方程为恰好识别时，这个方程中内生解释变量地个数( A ．与被排除在外地前定变量个数正好相等 B ．小于被排除在外地前定变量个数 C ．大于被排除在外地前定变量个数D ．以上三种情况都有可能发生 文档收集自网络，仅用于个人学习6) 简化式模型就是把结构式模型中地内生变量表示为 ( ).A. 外生变量和内生变量地函数关系B.前定变量和随机误差项地模型C.滞后变量和随机误差项地模型 D.外生变量和随机误差项地模量，也可以是 ( ).文档收集自网络，仅用于个人学习 A. 外生变量 B.滞后变量2)前定变量是 ( )地合称 .A.外生变量和滞后内生变量C.内生变量D. 外生变量和内生变量 C.外生变量和虚拟变量 D. 解释变量和被解释变量( ).A. 恰好识别B.不可识别 (4) 下面说法正确地是( ).A.内生变量是非随机变量 C.外生变量是随机变量 C.过度识别 D.不确定B. 前定变量是随机变量个人收集整理勿做商业用途型7) 对联立方程模型进行参数估计地方法可以分两类，即：( ).A.间接最小二乘法和系统估计方法B.单方程估计法和系统估计方法个人收集整理勿做商业用途C.单方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法（8）在某个结构方程过度识别地条件下，不适用地估计方法是（）.A. 间接最小二乘法B.工具变量法C.二阶段最小二乘法D.有限信息极大似然估计法8.3行为方程和恒等式有什么区别？8.4如何确定模型中地外生变量和内生变量？8.5考虑下述模型：C t = α + β D t +u t I t = γ + δD t-1 + νt D t = C t +I t + Z t ；t=1 ，2，⋯，n其中 C = 消费支出，D= 收入，I = 投资，Z = 自发支出. C、I 和D是内生变量.试写出消费支出地简化型方程，并研究各方程地识别问题.8.6考虑下述模型：Y t = C t + I t +G t +X tC t = β 0 + β 1D t + β2C t-1 + u tD t = Y t –T tI t = α0 + α1Y t + α2R t-1 +νt 模型中各方程是正规化方程，u t、νt为扰动项.（1）请指出模型中地内生变量、外生变量和前定变量.（2）写出用2SLS法进行估计时，每个阶段中要估计地方程.8.7下面是一个简单地美国宏观经济模型（1960－1999）其中C=实际私人消费，I= 实际私人总投资，G=实际政府支出，Y ＝实际GDP，M= 当年价M2，R=长期利率；P＝消费价格指数.内生变量：C，I，R，Y 前定变量：C t-1，I t-1，M t-1，P t，R t-1 和G t.（1）应用识别地阶条件，决定各方程地识别状态；（2）你打算用什么方法来估计可识别行为方程？8.8假设有如下计量经济模型：其中，Y＝国民收入，I=净资本形成，C=个人消费，Q ＝利润，P=生活费用指数，R= 工业劳动生产率1）写出模型地内生变量、外生变量和前定变量；个人收集整理勿做商业用途（2）用识别地阶条件确定各方程地识别状态；（3）此模型中是否有可以用ILS 法估计地方程？如有，请指出；（4）写出用2SLS 法进行估计时，每个阶段中要估计地方程. 8.9考虑下述模型：消费方程：C t=α0 +α 1Y t +α2C t-1 +u①投资方程：I t=β0 +β1Y t +β2I t –1+u2t②进口方程：M t = 0 + 1Y t + u3t ③Y t = C t+ I t + G t + X t - M t模型中各方程是正规化方程，u 1t, ⋯u3t为扰动项.（1）请指出模型中地内生变量、外生变量和前定变量.（2）利用阶条件识别各行为方程.（3）写出用3SLS 进行估计时地步骤.8.10考察下述国民经济地简单模型式中，C为消费，Y 为国民收入，I 为投资，R为利率.设样本容量n 为20，已算得中间结果为：（1）判别模型中消费方程地识别状态；（2）用间接最小二乘法求消费方程结构式系数；（3）将采用哪种方法估计投资方程?为什么?（不必计算）8.11由联立方程模型；得到其简化式如下：（1）两结构方程可识别吗？（2）如果知道，识别情况有何变化？（3）若对简化式进行估计，结果如下：个人收集整理勿做商业用途试求出结构参数地值，并说明如何检验原假设个人收集整理勿做商业用途版权申明本文部分内容，包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理。
计量经济学习题题库(完整版)及答案
计量经济学习题题库完整版一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ D ）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
计量经济学各章作业习题(后附答案)
《计量经济学》习题集第一章绪论一、单项选择题1、变量之间的关系可以分为两大类，它们是【】A 函数关系和相关关系B 线性相关关系和非线性相关关系C 正相关关系和负相关关系D 简单相关关系和复杂相关关系2、相关关系是指【】A 变量间的依存关系B 变量间的因果关系C 变量间的函数关系D 变量间表现出来的随机数学关系3、进行相关分析时，假定相关的两个变量【】A 都是随机变量B 都不是随机变量C 一个是随机变量，一个不是随机变量D 随机或非随机都可以4、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【】A 总量数据B 横截面数据C平均数据 D 相对数据5、下面属于截面数据的是【】A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值6、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【】A 横截面数据B 时间序列数据C 修匀数据D原始数据7、经济计量分析的基本步骤是【】A 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B 设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C 个体设计→总体设计→估计模型→应用模型D 确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型8、计量经济模型的基本应用领域有【】A 结构分析、经济预测、政策评价B 弹性分析、乘数分析、政策模拟C 消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 季度分析、年度分析、中长期分析9、计量经济模型是指【】A 投入产出模型B 数学规划模型C 包含随机方程的经济数学模型D 模糊数学模型10、回归分析中定义【】A 解释变量和被解释变量都是随机变量B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C 解释变量和被解释变量都是非随机变量D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量11、下列选项中，哪一项是统计检验基础上的再检验(亦称二级检验)准则【】A. 计量经济学准则 B 经济理论准则C 统计准则D 统计准则和经济理论准则12、理论设计的工作，不包括下面哪个方面【】A 选择变量B 确定变量之间的数学关系C 收集数据D 拟定模型中待估参数的期望值13、计量经济学模型成功的三要素不包括【】A 理论B 应用C 数据D 方法14、在经济学的结构分析中，不包括下面那一项【】A 弹性分析B 乘数分析C 比较静力分析D 方差分析二、多项选择题1、一个模型用于预测前必须经过的检验有【】A 经济准则检验B 统计准则检验C 计量经济学准则检验D 模型预测检验E 实践检验2、经济计量分析工作的四个步骤是【】A 理论研究B 设计模型C 估计参数D 检验模型E 应用模型3、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【】A 误差程度检验B 异方差检验C 序列相关检验D 超一致性检验E 多重共线性检验4、对经济计量模型的参数估计结果进行评价时，采用的准则有【】A 经济理论准则B 统计准则C 经济计量准则D 模型识别准则E 模型简单准则三、名词解释1、计量经济学2、计量经济学模型3、时间序列数据4、截面数据5、弹性6、乘数四、简述1、简述经济计量分析工作的程序。
计量经济学习题及答案
计量经济学习题一、名词解释1、普通最小二乘法：为使被解释变量的估计值与观测值在总体上最为接近使Q= 最小,从而求出参数估计量的方法,即之;2、总平方和、回归平方和、残差平方和的定义：TSS度量Y自身的差异程度,称为总平方和;TSS除以自由度n-1=因变量的方差,度量因变量自身的变化；RSS度量因变量Y的拟合值自身的差异程度,称为回归平方和,RSS除以自由度自变量个数-1=回归方差,度量由自变量的变化引起的因变量变化部分；ESS度量实际值与拟合值之间的差异程度,称为残差平方和;RSS除以自由度n-自变量个数-1=残差误差方差,度量由非自变量的变化引起的因变量变化部分;3、计量经济学：计量经济学是以经济理论为指导,以事实为依据,以数学和统计学为方法,以电脑技术为工具,从事经济关系与经济活动数量规律的研究,并以建立和应用经济计量模型为核心的一门经济学科;而且必须指出,这些经济计量模型是具有随机性特征的;4、最小样本容量：即从最小二乘原理和最大似然原理出发,欲得到参数估计量,不管其质量如何,所要求的样本容量的下限；即样本容量必须不少于模型中解释变量的数目包扩常数项,即之;5、序列相关性：模型的随机误差项违背了相互独立的基本假设的情况;6、多重共线性：在线性回归模型中,如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性,则称为多重共线性;7、工具变量法：在模型估计过程中被作为工具使用,以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量;这种估计方法称为工具变量法;8、时间序列数据：按照时间先后排列的统计数据;9、截面数据：发生在同一时间截面上的调查数据;10、相关系数：指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系;11、异方差：对于线性回归模型提出了若干基本假设,其中包括随机误差项具有同方差；如果对于不同样本点,随机误差项的方差不再是常数,而互不相同,则认为出现了异方差性;12、外生变量：外生变量是模型以外决定的变量,作为自变量影响内生变量,外生变量决定内生变量,其参数不是模型系统的元素;因此,外生变量本身不能在模型体系内得到说明;外生变量一般是确定性变量,或者是具有临界概率分布的随机变量;外生变量影响系统,但本身并不受系统的影响;外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量;一般情况下,外生变量与随机项不相关;二、填空题1、计量经济学中, 经济学提供理论基础, 统计学提供资料依据, 数学提供研究方法．2、研究经济问题时,一般要处理三种类型的数据：1 截面数据；2 时间序列数据；和3 虚拟变量数据;3、 OLS参数估计量具有如下统计性质,即线性、无偏性、有效性 ;4、时间序列数据与横截面数据的最大区别在于数据的顺序性 _;5、在模型中引入多个虚拟变量时,虚拟变量的个数应按下列原则确定：如果有M个互斥的属性类型,则在模型中引入 M-1 个虚拟变量;6、在现实经济活动中往往存在一个被解释变量受到多个解释变量的影响的现象,表现为在线性回归模型中有多个解释变量,这样的模型被称为多元线性回归模型;7、在多元线性回归模型中,参数的最小二乘估计量具线性性、无偏性、最小方差性,同时多元线性回归模型满足经典假定,所以此时的最小二乘估计量是最优的线性无偏估计量,又称BLUE估计量;8、计量经济学的核心内容是建立和应用计量经济模型;9、R2 是一个回归直线与样本观测值拟合优度的数量指标,其值越大,拟合优度越好,其值越小,拟合优度就越差;10、自相关就是指总体回归方程的误差项u i之间存在着相关,即：按时间或空间排序的观察值序列的个成员之间存在的相关;三、单项选择题1.经济计量模型是指CA.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型2.回归分析中定义的BA.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量3.设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量;则对总体回归模型进行显着性检验F 检验时构造的F 统计量为 A A.)k n /(RSS )1k /(ESS F --=B. )k n /(RSS )1k /(ESS 1F ---=C. RSS ESS F =D. ESSRSSF = 4. D-W 检验,即杜宾-瓦尔森检验,用于检验时间序列回归模型的误差项中的一阶序列相关的统计量,DW 统计量以OLS 残差为基础：=∑∑==--nt tnt t tee e1221~)~~(,如果值越接近于2,则 CA.则表明存在着正的自相关B.则表明存在着负的自相关C.则表明无自相关D.无法表明任何意义5.容易产生异方差的数据为C A.时序数据 B.修匀数据 C.横截面数据 D.年度数据6、计量经济模型分为单方程模型和 C ;A.随机方程模型B.行为方程模型C.联立方程模型D.非随机方程模型 7、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为 B A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据8、样本数据的质量问题,可以概括为完整性、准确性、可比性和 B ; A.时效性 B.一致性 C.广泛性 D.系统性9、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据,估计生产函数模型,然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量,这是违反了数据的 A 原则; A.一致性 B.准确性 C.可比性 D.完整性10、对下列模型进行经济意义检验,哪一个模型通常被认为没有实际价值的 B ;A. i C 消费i I 8.0500+=收入B. di Q 商品需求i I 8.010+=收入i P 9.0价格C. si Q 商品供给i P 75.020+=价格D. i Y 产出量6.065.0i K =资本4.0iL 劳动 四、多项选择题1、不满足OLS 基本假定的情况,主要包括： ABCD ; A.随机序列项不是同方差,而是异方差 B.随机序列项序列相关,即存在自相关 C.解释变量是随机变量,且与随机扰动项相关 D.解释变量之间相关,存在多重共线性 E.因变量是随机变量,即存在误差2、随机扰动项产生的原因大致包括如下几个方面,它们是 ABCD ; A.客观现象的随机性人的行为、社会环境与自然影响的随机性 B.模型省略变量被省略的具有随机性的变量归入随机扰动项 C.测量与归并误差估计时测量和归并误差都归入随机扰动项 D.数学模型函数的形式的误定E.从根本上看是由于经济活动是人类参与的活动 3、内生变量 ABDE ;A.在联立方程模型中,内生变量由系统内方程决定,同时又对模型系统产生影响；既作为被解释变量,又可以在不同的方程中作为解释变量;B.一般情况下,内生变量与随机项相关;C.内生变量决定外生变量D.内生变量一般都是经济变量E.内生变量Y 一般满足： CovY i ,i μ≠0,即EY i i μ≠0; 4、影响预测精度的因素包括 ACD ;A.样本容量愈大,预测的方差愈小,预测的精度愈大B.样本中解释变量的离均差的和愈大,预测的方差愈小,预测的精度愈大C.内插预测的精度比较有把握,外推预测的能力显着下降,预测精度难以把握D.当其样本容量n 相当大,而预测点的取值X0接近于X 的平均值时,预测的方差最小,预测的精度最大E.残差标准差的估计值愈小,回归预测的精度愈精确,所以常常把残差标准差的估计值作为预测精度的标志5. 下列哪些变量属于前定变量CD ; A.内生变量 B.随机变量 C.滞后变量 D.外生变量 E.工具变量 五、判断题1、通常把由方程组内决定的变量称为内生变量,而不能由方程组内直接决定的变量为前定变量,又称为先决变量;√2、前定先决变量既能作为解释变量,也能作为被解释变量;×3、D-W 检验,即杜宾-瓦尔森检验,=∑∑==--nt tnt t tee e1221~)~~(,其最大优点为简单易行;如果值接近于零,则说明越倾向于无自相关;×4、截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据;例如,在给定的某个时点上对个人、家户、企业、城市、地区、国家或一系列其它单位采集的样本所构成的数据集;√5、内生变量是理论或模型所要解释的变量,即因变量,它是为理论或模型以外的因素所影响的变量,是具有某种概率分布的随机变量;√6、违背基本假设的计量经济学模型是不可估计的;×7、只有满足基本假设的计量经济学模型的普通最小二乘参数估计量才具有无偏性和有效性;√8、要使得计量经济学模型拟合得好,就必须增加解释变量;×9、在拟合优度检验中,拟合优度高,则解释变量对被解释变量的解释程度就高,可以推测模型总体线性关系成立；反之亦然;×10、样本容量N 越小,残差平方和RSS 就越小,模型拟合优度越好;×11、当计量经济学模型出现异方差性,其普通最小二乘法参数估计量仍具有无偏性,但不具有有效性;√12、实际问题中的多重共线性不是自变量之间存在理论上或实际上的线性关系造成的,而是由于所收集的数据之间存在近似的线性关系所致;√13、模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准,为了追求模型的经济意义,可以牺牲一点拟合优度;√14、如果给定解释变量值,根据模型就可以得到被解释变量的预测值;×15、异方差问题中,随机误差项的方差与解释变量观测值之间都是有规律可循的;× 16、计量经济学模型解释经济活动中各因素之间的理论关系,用确定性的数学方程加以描述;×17、计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同,可以分为广义计量经济学和狭义计量经济学;√18、计量经济学是一门经济学科,而不是数学或其他;√19、样本数据的收集是计量经济学的核心内容;×20、方法,主要包括模型方法和计算方法,是计量经济学研究的基础;×21、具有因果关系的变量之间一定有数学上的相关关系,具有相关关系的变量之间一定具有因果关系;×22、乘数是变量的变化率之比;×23、单方程计量经济学模型是以多个经济现象为研究对象,是应用最为普遍的计量经济学模型;×24、对于最小二乘法最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取n组样本观测值的概率最大;×25、总体平方和由残差平方和和回归平方和组成;√26、校正的判定系数和非校正的判定系数仅当非校正判定系数为1时才相等;√27、判定所有解释变量是否对应变量有显着影响的方法是看是否每个解释变量都是显着的t统计量；如果不是,则解释变量整体是统计不显着的;×28、当R2=1, F= 0 ;当R2= 0 ,F=∞;×29、在模型Yi =B1+B2X2i+B3X3i+ui中,如果X2和X3负相关且B3>0,则从模型中略去解释变量X3将使b12的值减小也即,Eb12<B2;其中b12是Y仅对X2的回归方程中的斜率系数;√30、当我们说估计的回归系数在统计上是显着的,意思是说它显着不为1;×31、要计算t临界值,仅仅需知道自由度;×32、整个多元回归模型在统计上是显着的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显着的;×33、就估计和假设检验而言,单方程回归与多元回归没有什么区别;√34、无论模型中包括多少个解释变量,总离差平方和的自由度总为n－1;√35、双对数模型的斜率和弹性系数相同;√36、对于变量之间是线性的模型而言,斜率系数是一个常数,弹性系数是一个变量;但双对数模型的弹性系数是一个常数,而斜率是一个变量;√37、双对数模型的R2值可以与对数-线性模型的相比较,但不能与线性-对数模型的相比较;√38、线性-对数模型的R2值可以与线性模型相比较,但不能与双对数模型或对数线性模型的相比较;√39、模型A：lnY=+；r2= ；模型B：Y=+；r2=模型A更好一些,因为它的r2大;×40、在存在异方差情况下,普通最小二乘估计是有偏的和无效的;×41、如果存在异方差,通常使用的t检验和F检验是无效的;√42、在存在异方差情况下,常用的OLS估计总是高估了估计量的标准差;×43、当存在序列相关时,OLS估计量是有偏的并且也是无效的;×44、消除序列相关的广义差分变换假定自相关系数必须等于1;√45、两个模型,一个是一阶差分形式,一个是水平形式,这两个模型的R 2是不可以直接比较的;√46、存在多重共线性时,模型参数无法估计;×47、尽管存在着完全多重共线性,普通最小二乘估计量仍然是最优线性无偏估计量;× 48、在存在高度多重共线性的情况下,无法估计一个或多个偏回归系数的显着性;√ 49、一旦模型中的解释变量是随机变量,则违背了基本假设,使得模型的OLS 估计量有偏且不一致;× 六、简答1、随机扰动项产生的原因答：1客观现象的随机性;引入e 的根本原因,乃是经济活动是人类参与的,因此不可能像科学实验那样精确;2此外还有社会环境和自然环境的随机性;3模型省略了变量;被省略的变量包含在随机扰动项e 中;4测量与归并误差;测量误差致使观察值不等于实际值,汇总也存在误差;5数学模型形式设定造成的误差;由于认识不足或者简化,将非线性设定成线性模型; 经济计量模型的随机性,正是为什么要采用数理统计方法的原因;2、采用普通最小二乘法,已经保证了模型最好地拟合样本观测值,为何还要进行拟合优度检验答：普通最小二乘法所保证的最好拟合,是同一个问题内部的比较,拟合优度检验结果所表示的优劣是不同问题之间的比较;两个同样满足最小二乘原则的模型,对样本观测值的拟合程度不一定相同;3、针对普通最小二乘法,线性回归摸型的基本假设 答：1解释变量是确定性变量,而且解释变量之间不相关;2随机误差项具有0均值且同方差;3随机误差项在不同样本点之间独立,不存在序列相关; 4随机误差项与解释变量之间不相关;5随机误差项服从0均值且同方差的正态分布; 七、综合题1、某人试图建立我国煤炭行业生产方程,以煤炭产量为被解释变量,经过理论和经验分析,确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量,变量的选择是正确的;于是建立了如下形式的理论模型：煤炭产量=αα01+固定资产原值+α2职工人数+α3电力消耗量+μ选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量,其它采用实物量单位；采用OLS 方法估计参数;指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误,并简单说明理由;答：⑴模型关系错误;直接线性模型表示投入要素之间完全可以替代,与实际生产活动不符;⑵估计方法错误;该问题存在明显的序列相关性,不能采用OLS方法估计;⑶样本选择违反一致性;行业生产方程不能选择企业作为样本;⑷样本数据违反可比性;固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量,不具备可比性;2、材料：为证明刻卜勒行星运行第三定律,把地球与太阳的距离定为1个单位;地球绕太阳公转一周的时间为1个单位年;那么太阳系9个行星与太阳的距离D和绕太阳各公转一周所需时间T的数据如下：obs水星金星地球火星木星土星天王星海王星冥王星DISTANCE1Time184165248D3170782727161630T2170562722561504用上述数据建立计量模型并使用EVIEWS计算输出结果如下问题：根据EVIEWS计算输出结果回答下列问题1EVIEWS计算选用的解释变量是____________________2EVIEWS计算选用的被解释变量是____________________3建立的回归模型方程是____________________4回归模型的拟合优度为____________________5回归函数的标准差为____________________6回归参数估计值的样本标准差为____________________7回归参数估计值的t统计量值为____________________8残差平方和为____________________9被解释变量的平均数为____________________10被解释变量的标准差为____________________答案如下：1Logdistance 2Logtime 3Logdistance= Logtime+u4 5 6 78 9 103、中国国内生产总值与投资及货物和服务净出口单位：亿元用上述数据建立计量模型并使用EVIEWS 计算输出结果如下Dependent Variable: Y Method: Least SquaresDate: 10/19/09 Time: 21:40 Sample: 1991 2003Included observations: 13VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C X1 X2R-squaredMean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid +08 Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat ProbF-statistic1建立投资与净出口与国民生产总值的二元线性回归方程并进行估计,并解释斜率系数的经济意义;解：建立Y 与X 、X 之间的线性回归模型：Y = 0ˆβ + 1ˆβ X 1 + 2ˆβX 2+ e i 根据普通最小二乘法参数估计有故所求回归方程为Y = + X 1 +X 1的系数β1=表明,如果其他变量保持不变,为使国民生产总值增加一亿元投资需增加亿元,净出口增加亿元也能使国民生产总值增加一亿元;2对偏回归系数及所建立的回归模型进行检验,显着性水平α=;2281.2)10(025.0=t 解：假设H 0 : 0=i β,H 1 : 0≠i β;在H 0 成立的条件下检验统计量)ˆ(ˆ)ˆ(ˆ111111βββββS S t =-=~t n-k )ˆ(ˆ)ˆ(ˆ112222βββββS S t =-=~t n-k =-==∑112111ˆ)ˆ(C kn e C S iσβ =-==∑222222ˆ)ˆ(C kn e C S iσβ其中C ii 是1)(-X X T 对角线的值;22)ˆ(i i i Y Y e -=∑∑,为残差平方和; 所以：120692.0177916.2)ˆ(ˆ111==ββS t = 282402.1051980.4)ˆ(ˆ222==ββS t = 给定α=. {}{}2281.2)10()(025.02≥=≥=⎭⎬⎫⎩⎨⎧-≥=t t t k n t t w α;从上面结果看出t 、t 的绝对值均大于,故拒绝H 0,认为1、2 均显着不等于0,X 1、X 2对Y 的影响均显着;3估计可决系数,以显着性水平α=对方程整体显着性进行检验,并估计校正可决系数,说明其含义;39.9)10,2(05.0=F 解： R 2=∑-'-=-2)(11Y Y ee TSS RSS i= 假设H 0：1 =2 =0;H 1：1 、2 不全为0;检验统计量F==---=-∑∑kn Y Y k Y Y kn RSSkESSii22)ˆ()ˆ(给定α=. {}{}{}39.9)10,2(),(05.0≥=≥=-≥=F F F k n k F F w α,F 远大于 2,10,故拒绝H 0,认为总体参数1、2 不全为等于0,资本形成额X 1和货物和服务净出口X 2对国民生产总值Y 的影响显着;4、假设要求你建立一个计量经济模型来说明在学校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人数,以便决定是否修建第二条跑道以满足所有的锻炼者;你通过整个学年收集数据,得到两个可能的解释性方程：方程A ：3215.10.10.150.125ˆX X X Y +--= 75.02=R方程B ：4217.35.50.140.123ˆX X X Y -+-= 73.02=R 其中：Y —某天慢跑者的人数；1X —该天降雨的英寸数；2X —该天日照的小时数；3X —该天的最高温度按华氏温度；4X —第二天需交学期论文的班级数; 请回答下列问题：1这两个方程你认为哪个更合理些,为什么2为什么用相同的数据去估计相同变量的系数得到不同的符号 答案：1方程B 更合理些;原因是：方程B 中的参数估计值的符号与现实更接近些,如与日照的小时数同向变化,天长则慢跑的人会多些；与第二天需交学期论文的班级数成反向变化,这一点在学校的跑道模型中是一个合理的解释变量;2解释变量的系数表明该变量的单位变化在方程中其他解释变量不变的条件下对被解释变量的影响,在方程A 和方程B 中由于选择了不同的解释变量,如方程A 选择的是“该天的最高温度”而方程B 选择的是“第二天需交学期论文的班级数”,由此造成2X 与这两个变量之间的关系不同,所以用相同的数据估计相同的变量得到不同的符号; 5、收集1978-2001年的消费额XF 亿元,国内生产总值GDP 亿元资料,建立消费函数,Eviews 结果如下：Dependent Variable: LOGXFMethod: Least Squares Date: 10/21/09 Time: 20:16 Sample: 1978 2001 Included observations: 24CoefficientStd. Error t-StatisticProb.C t 1= LOGGDPt 2=R-squaredMean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood Hannan-Quinn criter. F-statistic Durbin-Watson statProbF-statistic要求：1把表中缺失的数据补上；5分2把回归分析结果报告出来；5分3进行经济意义、统计学意义和经济计量学意义检验；6分 4解释系数经济含义;4分 6、根据广东省数据,把财政支出 CZ 作为因变量,财政收入CS 作为解释变量进行一元回归分析后,得到回归残差平方的对数对logCS 的回归结果如下：Dependent Variable: LOGRESID^2 Method: Least Squares Date: 5/22/09 Time: 20:24 Sample: 1978 2003Included observations: 26Variable Coefficient Std. Error t-StatisticProb.LOGCS CR-squaredMean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared residSchwarz criterion要求：1写出异方差表达式σi 2=10分2进行同方差变换,证实变换后的模型不存在异方差;10分 已知：t t t u CS CZ ++=10ββ其中：为常数）其中22()()(σσt t CS f u Var =,其中 1.522024 (CSi))(=t CS f 模型两边同时除以)(t CS f 进行变换,得：3分其中：)(t tt CS f u =υ,可以证明误差项t υ是同方差的;证明如下：4分 已知：)(t t t CS f u =υ,)(22t tt CS f u =υ,222))(()(συ==t t tCS f u E E 根据已知条件2σ为常数,证得变换后的误差项是同方差的;。
计量经济学(第四版)习题参考答案
计量经济学（第四版）习题参考答案潘省初第一章 绪论1.1 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：（1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据 （4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析1.2 我们在计量经济模型中列出了影响因变量的解释变量，但它（它们）仅是影响因变量的主要因素，还有很多对因变量有影响的因素，它们相对而言不那么重要，因而未被包括在模型中。
为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。
1.3时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。
横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。
如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。
1.4 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。
在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。
如Y 就是一个估计量，1nii YY n==∑。
现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为5.107413096104100=+++。
第二章 计量经济分析的统计学基础2.1 略，参考教材。
2.2 NSS x ==45=1.25用=0.05，N-1=15个自由度查表得005.0t =2.947，故99%置信限为 x S t X 005.0± =174±2.947×1.25=174±3.684也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在170.316至177.684厘米之间。
2.3 原假设 120:0=μH备择假设 120:1≠μH 检验统计量()10/2510/25XX μσ-Z ====查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即 此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。
计量经济学练习题
计量经济学练习题一、概念题：1、计量经济学是的统一，其核心内容是建立和应用具有的计量经济模型。
2.、计量经济学模型由、、和等构成，具有、、和等特点。
3. 计量经济学的本质是：4、计量经济学的变量从因果关系可分为和；从变量性质可分为和。
5. 对计量经济学模型的检验主要从、、和等方面6、总体回归模型与样本回归模型的主要区别为：、和。
7、计量经济学的应用大体可以概括为、、和四个方面，其中政策评价的方法主要有、、。
8、下列模型能否视为计量经济学模型：（1）GDP=a+b1GDP1+b2GDP2+b3GDP3+U，其中GDPi(i=1,2,3)为第一、第二、第三产业增加值，U为随机误差项；（2）S1=a+bS2+U, 其中， S1，S2分别为农村居民和城镇居民年末储蓄存款余额，U为随机误差项；（3）Q=f(L,K,X1,X2,U)，其中，Q为煤炭产量，L，K分别是煤炭工业人数和固定资产原值，X1，X2分别是发电量与钢铁产量， U为随机误差项；（4）lnQ=lnA+alnL+blnK+u，其中Q代表产出，A表示技术水平，K表示资本投入，L表示劳动力投入， u为随机误差项。
9、对某一计量经济模型Y=b0+b1X+u,现在有10个样本，b1在古典假定下的估计值为0.4806，标准差为0.0175，u的方差未知，查t分布表当α=0.025时，t(10)=2.2281,t(9)=2.2622,t(8)=2.3060,t(7)=2.3646; 当α=0.005时，t(10)=3.1693,t(9)=3.2498,t(8)=3.3554,t(7)=3.4995; 在给定水平是0.05时，（1）解释变量是否显著？（2）b1的置信水平为0.99的置信区间为。
10、在古典回归假定下，R2越大，则随机误差项的方差估计就越，在y的总变差中回归模型作出了解释的部分就。
11、影响预测区间大小的因素有，，和。
12、多元回归模型Y XB e=+中参数B在古典假定下的最小二乘估计ˆB的分布为，若待估参数的个数为k个，残差平方和记为RSS，则随机误差项的方差的无偏估计为。
计量经济学练习题简
计量经济学练习题简第⼀章综合练习题⼀、名词解释经济计量学、经济计量分析⼯作；经济计量模型、单⼀⽅程模型、联⽴⽅程模型；经济变量、内⽣变量、外⽣变量、解释变量、被解释变量、滞后变量、前定变量；经济参数、内⽣参数、外⽣参数；随机⽅程、⾮随机⽅程；时序数据、横截⾯数据；随机⼲扰项。
⼆、填空题1.根据弗⾥希观点，经济计量学是统计学、经济学、数学三者的统⼀。
2.经济计量模型与投⼊产出模型、数学规划模型等的不同之处，在于经济计量模型必然包含随机变量。
3.经济计量学或经济计量分析⼯作的研究对象是经济数学模型。
4.经济计量分析的数据分为时序数据、横截⾯两⼤类。
5.对于⼀个独⽴的经济模型（⽆论由多少个⽅程组成）⽽⾔，模型中的变量可以分为内⽣变量和外⽣变量两类。
6.对于计量模型中的⼀个⽅程⽽⽅，⽅程中的变量可以分为确定性变量和⾮确定性变量。
7. 预定内⽣变量和外⽣变量合称为前定变量（先决变量）。
8.模型中的顷数分为内⽣参数和外⽣参数两类。
9.模型++=+++=++=-t t t tt t t t t t t G I C Y Y Y I Y a a C 21210110µβββµ中，有 3 个内⽣变量， 2 个前定变量， 1 个外⽣变量， 1 个滞后变量。
10.经济计量模型按其包含的⽅程个数不同，分为单⼀⽅程模型和联⽴⽅程模型。
11.经济计量模型主要应⽤于结构分析、预测未来、政策评价三个领域。
三、单项选择题1.经济计量研究的数据有两类，⼀类是时序数据，另⼀类是：BA.总量数据B.横截⾯数据C.平均数据D.相对数据2.经济计量模型有单⼀⽅程模型和：AA.联⽴⽅程模型B.随时机⽅程模型C.⾮随机⽅程模型D.⾏为⽅程模型3.经济计量分析⼯作的研究对象是：DA.社会经济系统B.经济理论C.经济数学⽅法D.经济数学模型4.下⾯属于内⽣参数的是：CA.凭经验估计的参数B.政府规定的税率C.根据样本资料估计得到的参数D.中央银⾏确定的利率5.下⾯属于横截⾯数据的是：DA.1981~1990年各年某地区20个乡镇的平均⼯业产值B.1981~1990年各年某地区20个乡镇的各镇⼯业产值C.某年某地区20个乡镇⼯业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的⼯业产值6.下列属于⾮随机⽅程是：DA.⾏为⽅程B. 技术⽅程C.制度⽅程D.定义⽅程四、多项选择题1.经济计量分析⼯作的四个步骤是：A.理论研究B. 设计模型C.估计参数D.检验模型E. 应⽤模型2.使⽤时序数据进⾏经济计量分析时，要求指标统计的：A.对象及范围可⽐B. 时间可⽐C.⼝径可⽐D.计算⽅法可⽐E. 内容可⽐3.使⽤横截⾯数据进⾏经济计量分析时，要求指标统计的：A.对象及范围可⽐B.时间可⽐C.⼝径可⽐D.计算⽅法可⽐E.内容可⽐4.⼩型宏观经济计量模型??++=+++=++=-t t t t t t t t t t G I C Yt Y Y I Y C 11210110µβββµαα⽐中，内⽣变量是：A.C tB.Y tC.I tD.Y t-lE.G t5.承题4，模型中的先决变量是：A.C tB.Y tC.I tD.Y t-lE.G t五、判断题F 1.经济计量模型中的被解释变量是内⽣变量、解释变量是外⽣变量。
《计量经济学》-谢识予-分章练习题
《计量经济学》-谢识予-分章练习题计量经济学分章练习题第一章习题一、判断题1.投入产出模型和数学规划模型都是计量经济模型。
（×）2.弗里希因创立了计量经济学从而获得了诺贝尔经济学奖。
（√）3.丁伯根因创立了建立了第1个计量经济学应用模型从而获得了诺贝尔经济学奖。
（√）4.格兰杰因在协整理论上的贡献而获得了诺贝尔经济学奖。
（√）5.赫克曼因在选择性样本理论上的贡献而获得了诺贝尔经济学奖。
（√）二、名词解释1．计量经济学，经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论。
2．计量经济学模型，是一个或一组方程表示的经济变量关系以及相关条件或假设，是经济问题相关方面之间数量联系和制约关系的基本描述。
3．计量经济检验，由计量经济学理论决定的，目的在于检验模型的计量经济学性质。
通常最主要的检验准则有随机误差项的序列相关检验和异方差性检验，解释变量的多重共线性检验等。
4．截面数据，指在同一个时点上，对不同观测单位观测得到的多个数据构成的数据集。
5．面板数据，是由对许多个体组成的同一个横截面，在不同时点的观测数据构成的数据。
三、单项选择题1.把反映某一单位特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ B ）A. 横截面数据B. 时间序列数据C. 面板数据D. 原始数据2.同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（ C ）A．原始数据 B．时间序列数据C．截面数据 D．面板数据3.不同时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（ D ）A．原始数据 B．时间序列数据C ．截面数据D ．面板数据4. 对计量经济模型进行的结构分析不包括（ D ）A ．乘数分析B ．弹性分析C ．比较静态分析D ．随机分析5. 一个普通家庭的每月所消费的水费和电费是（ B ）A ．因果关系B ．相关关系C ．恒等关系D ．不相关关系6. 中国的居民消费和GDP 是（ C ）A ．因果关系B ．相关关系C ．相互影响关系D ．不相关关系7. 下列（ B ）是计量经济模型A ．01i Y X ββ=+B ．01i i Y X ββμ=++C ．投入产出模型D ．其他8. 投资是（ A ）经济变量A ．流量B ．存量C ．派生D ．虚拟变量9. 资本是（ B ）经济变量A ．流量B ．存量C ．派生D ．虚拟变量10. 对定性因素进行数量化处理，需要定义和引进（ C ）A ．宏观经济变量B ．微观经济变量C ．虚拟变量D ．派生变量四、计算分析题1.“计量经济模型就是数学”这种说法正确吗，为什么?计量经济学模型不是数学式子，相比数学式子多了一个随机误差项，是随机性的函数关系。
计量经济学题库（超完整版）及答案
计量经济学题库（超完整版）及答案计量经济学题库三、名词解释（每⼩题3分）1．经济变量 2．解释变量3．被解释变量4．内⽣变量 5．外⽣变量 6．滞后变量7．前定变量 8．控制变量9．计量经济模型10．函数关系 11．相关关系 12．最⼩⼆乘法13．⾼斯－马尔可夫定理 14．总变量（总离差平⽅和）15．回归变差（回归平⽅和） 16．剩余变差（残差平⽅和）17．估计标准误差 18．样本决定系数 19．点预测 20．拟合优度21．残差 22．显著性检验23.回归变差 24.剩余变差 25.多重决定系数 26.调整后的决定系数27.偏相关系数 28.异⽅差性 29.格德菲尔特-匡特检验 30.怀特检验 31.⼽⾥瑟检验和帕克检验32.序列相关性 33.虚假序列相关 34.差分法 35.⼴义差分法 36.⾃回归模型 37.⼴义最⼩⼆乘法38.DW 检验 39.科克伦-奥克特跌代法 40.Durbin 两步法41.相关系数 42.多重共线性 43.⽅差膨胀因⼦ 44．虚拟变量 45．模型设定误差 46．⼯具变量 47．⼯具变量法 48．变参数模型 49．分段线性回归模型50．分布滞后模型 51．有限分布滞后模型52．⽆限分布滞后模型 53．⼏何分布滞后模型 54．联⽴⽅程模型 55．结构式模型56．简化式模型 57．结构式参数 58．简化式参数 59．识别 60．不可识别 61．识别的阶条件 62．识别的秩条件 63．间接最⼩⼆乘法四、简答题（每⼩题5分）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应⽤？ 3．简述建⽴与应⽤计量经济模型的主要步骤。
4．对计量经济模型的检验应从⼏个⽅⾯⼊⼿？5．计量经济学应⽤的数据是怎样进⾏分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。
11．简述BLUE 的含义。
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计算题
根据有关资料完成下列问题：
Dependent Variable is Y
Date: 11/12/02 Time: 10:18
Sample: 1978 1997
Included observations: 20
Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob.
C 858.3108 67.12015 ________ 0.0000
X 0.100031 ________ 46.04788 0.0000
R-square________ Mean dependent var 3081.157 Adjusted R-squared 0.991115 S.D. dependent var 2212.591 S.E. of regression ________ Akaike info criterion 10.77510 Sum squared resid 782956.8 Schwartz criterion 10.87467 Log likelihood - 134.1298 F-statistic ________
Durbin-Watson stat 0.859457 Prob (F-statistic) 0.000000
（其中：X—国民生产总值；Y—财政收入）
1、补齐表中的数据（保留四位小数），并写出回归分析报告
2、解释模型中回归系数估计值的经济含义；
习题
1964年，对9966名经济学家的调查数据如下：
工资是年龄区间中点的工资。
2.假设误差与年龄成比例，变换数据求得WLS回归方程。
3.现假设误差与年龄的平方成比例，求的WLS回归方程。
4.哪一个假设更可行。
在一项对某社区家庭对某种消费品的消费需要调查中，得到下表所示的资料。
（单位：元）
序号对某商品的消费支出Y 商品单价X1 家庭月收入X2
1 591.9 23.56 7620
2 654.5 24.44 9120
3 623.6 32.07 10670
4 647 32.46 11160
5 674 31.15 11900
6 644.4 34.14 12920
7 680 35.3 14340
8 724 38.7 15960
9 757.1 39.63 18000
10 706.8 46.68 19300
请用手工与软件两种方式对社区家庭对商品的消费需求支出作二元线性回归分析，其中手工方式要求以矩阵表达式进行计算。
（1）估计回归方程的参数及随机干扰项的方差2ˆ ，计算2R及2R。
（2）对方程进行F检验，对参数进行t检验，并构造参数95%的置信区间。
（3）如果商品单价变为35元，则某一月收入为20000元的家庭的消费支出估计是多少？构造该估计值的95%的置信区间。