最新计量经济学复习笔记
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计量经济学复习笔记
CH1导论
1、计量经济学：
以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。研究主体是经济现象及其发展变化的规律。
2、运用计量分析研究步骤：
模型设定——确定变量和数学关系式
估计参数——分析变量间具体的数量关系
模型检验——检验所得结论的可靠性
模型应用——做经济分析和经济预测
3、模型
变量:解释变量:表示被解释变量变动原因的变量，也称自变量，回归元。
被解释变量:表示分析研究的对象，变动结果的变量，也成应变量。
内生变量:其数值由模型所决定的变量，是模型求解的结果。
外生变量:其数值由模型意外决定的变量。
外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化，而内生变量却不能反过来影响外生变量。
前定内生变量：过去时期的、滞后的或更大范围的内生变量，不受本模型研究范围的内生变量的影响，但能够影响我们所研究的本期的内生变量。
前定变量：前定内生变量和外生变量的总称。
数据:时间序列数据：按照时间先后排列的统计数据。
截面数据：发生在同一时间截面上的调查数据。
面板数据：
虚拟变量数据：表征政策，条件等，一般取0或1.
4、估计
评价统计性质的标准
无偏：E（＾β）=β随机变量，变量的函数？
有效：最小方差性
一致：N趋近无穷时，β估计越来越接近真实值
5、检验
经济意义检验：所估计的模型与经济理论是否相等
统计推断检验：检验参数估计值是否抽样的偶然结果，是否显著
计量经济检验：是否符合计量经济方法的基本假定
预测检验：将模型预测的结果与经济运行的实际对比
CH2 CH3 线性回归模型
模型（假设）——估计参数——检验——拟合优度——预测
1、模型（线性）
（1）关于参数的线性模型就变量而言是线性的；模型就参数而言是线性的。
Y i=β1+β2lnX i+u i
线性影响随机影响
Y i=E（Y i|X i）+u i E（Y i|X i）=f(X i)=β1+β2lnX i
引入随机扰动项，
（3）古典假设
A零均值假定 E（u i|X i）=0
B同方差假定 Var(u i|X i)=E(u i2)=σ2
C 无自相关假定 Cov(u i ,u j )=0
D 随机扰动项与解释变量不相关假定 Cov(u i ,X i )=0
E 正态性假定u i ~N(0,σ2)
F 无多重共线性假定Rank(X)=k
2、估计
在古典假设下，经典框架，可以使用OLS
方法：OLS 寻找min ∑e i 2
＾β
1ols
= (Y 均值)-＾β2(X 均值)
＾β2ols = ∑x i y i /∑x i 2
3、性质
OLS 回归线性质（数值性质）
（1）回归线通过样本均值 （X 均值,Y 均值）
（2）估计值＾Y i 的均值等于实际值Y i 的均值
（3）剩余项e i 的均值为0
（4）被解释变量估计值＾Y i 与剩余项e i 不相关 Cov(＾Y i ,e i )=0
（5）解释变量X i 与剩余项e i 不相关 Cov(e i ,X i )=0
在古典假设下，OLS 的统计性质是BLUE 统计 最佳线性无偏估计
4、检验
(1)Z 检验
Ho:β2=0 原假设 验证β2是否显著不为0
标准化： Z=（＾β2-β2）/SE （＾β2）~N （0,1） 在方差已知，样本充分大用Z 检验
拒绝域在两侧，跟临界值判断，是否β2显著不为0
(2)t 检验——回归系数的假设性检验
方差未知，用方差估计量代替 ＾σ2=∑e i 2/(n-k) 重点记忆
t =（＾β2-β2）/＾SE （＾β2）~t （n-2）
拒绝域：|t|>=t 2/a (n-2)
拒绝，认为对应解释变量对被解释变量有显著影响。
P 值是尚不能拒绝原假设的最大显著水平。 （所以P 越小，显著性越好）