BLACK-SCHOLES期权定价模型计算公式(套用数据)教学内容
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变量名称
变量值
BL
S(交易金融资产现价)
0.2
L（期权行权价）
0.25
r（连续无风险利率，此处取6%年利率）
0.0583
年度化方差σ2
0.0841
方差σ
0.Fra Baidu bibliotek9
T（期权有效期：期限/365）
2
d1
-0.054724094
d2
-0.464846027
C(期权费)
0.024213413
BLACK-SCHOLES期权定价模型
变量值
BL
S(交易金融资产现价)
0.2
L（期权行权价）
0.25
r（连续无风险利率，此处取6%年利率）
0.0583
年度化方差σ2
0.0841
方差σ
0.Fra Baidu bibliotek9
T（期权有效期：期限/365）
2
d1
-0.054724094
d2
-0.464846027
C(期权费)
0.024213413
BLACK-SCHOLES期权定价模型