量化交易系统构建思路1-7(待续)

程序化交易策略构建思路

1.基于商品价差的通道突破系统

1)公式名称：CL_SpreadChannelBreakout

2)策略构建思路:

本策略是以通道突破为基础的“四周规则”交易系统的价差交易版，策略本身和经典的“四周规则”并无区别，不同之处是将交易标的从单个商品合约变为两个商品的价差。

3)建立系统的步骤

首先，策略会按照设定的两个商品的交易手数计算出商品的价差，并根据价差的开盘价、最高价、最低价、收盘价画出价差K线图。由于价差的计算是基于两个商品的K线数据而不是详细的Tick数据，所以只有价差的开盘价和收盘价能够准确计算，最高价和最低价则取开盘价差和收盘价差的最高和最低。

4)进场策略

计算价差的一定周期的最高价和最低价，形成上下两条通道，当价差突破上通道时做多，价差突破下通道时做空，突破时反向仓位先平仓再反手。

5)出场策略

止损方面，引入价差的更小周期的最高价和最低价作为止损点。

至此，本策略的构建描述完毕，本策略是基于对外盘行情的观察和理解进行的K线组合交易策略，由于策略特性和国内行情的特性，该策略会出现丢失行情的情况发生，但不失为一种交易思路供使用者思考，请使用者仔细理解口进行选择、修改和使用。

2.基于均线交叉与通道突破相结合的交易系统

1)公式名称：CL_MovingAverageCrossOver【MACO】

2)策略构建思路:

传统的移动平均线交叉系统寻找快速均线和慢速均线的交叉来捕捉趋势，在快速均线上传慢速均线时买入，期待市场趋势上涨，反之卖出，期待趋势下跌。

这种技术在有趋势的市场很有效果，但当市场横向整理或者起伏不定时，均线反复交叉从而产生许多导致亏损的假信号。

【MACO】系统充分利用趋势的同时尽量避免或者减少假信号的产生，方法是识别趋势后并不立即进场，而是确定这是一波行情的开始之后再作为。

系统使用快速均线和慢速均线的交叉来识别一波潜在趋势，直到上升趋势或者下降趋势确定后才发出买入或者卖出的信号。

系统通过设置在一定数目的K线内有效的买入/卖出条件单来确定趋势。

3)进场策略

买入：

一旦快速均线上传慢速均线，系统把最近12根K线的高点加上3%的位置设为“买入突破线”，如果价格突破“买入突破线”时则发出买入指令，突破指令在12根K线内有效，即如果12根K线内未突破则取消本次交易。

卖出：

一旦快速均线下穿慢速均线，系统把最近12根K线的地点减去3%的位置设置为“卖出突破线”。如果价格跌破“卖出突破线”时则发出卖出指令，跌破指令在12根K线内有效，即如果12根K线内未跌破则取消本次交易。

4)出场策略

反手出场：

上述的买入或者卖出指令也是反手指令，即：如果持有多头而触发了卖出指令，我们将先平掉多头头寸然后再开立空头头寸，反之亦然。

周期出场：

持有多头时，价格跌破最近8根K线的低点，多头平仓；

持有空头时，价格突破最近8根K线的高点，空头平仓。

5)再进场策略

上述的出场策略有时会导致提前出场并导致错失大的利润，再进场策略可以在趋势继续时重建原来的头寸。

多头出场后，记下出场时最近10根K线的高点，如果在出场后15根K线内价格达到最近10根K线的高点重新做多。

空头出场后，记下出场时最近10根K线的低点，如果在出场后15根K线内价格达到最近10根K线的低点重新做空。

至此，本策略的构建描述完毕，本策略是基于对外盘行情的观察和理解进行的K线组合交易策略，由于策略特性和国内行情的特性，该策略会出现丢失行情的情况发生，但不失为一种交易思路供使用者思考，请使用者仔细理解口进行选择、修改和使用。

3.基于均线和K线形态的高低点突破系统

1)公式名称：CL_Escalator

2)策略构建思路

设计交易系统最常用的方法之一是先定义趋势，然后寻找一种图形来捕捉这种趋势，当这种趋势出现时恩能够顾及时进场。

Escalate就是遵循如此设计的系统，他使用两条移动平均线来定义趋势，然后使用一个两根K线的形态来决定买进和卖出的时间。

这个系统之所有命名为Escalator（自动扶梯），是因为它是基于一种两根K线的组合形态，一根收盘上涨/下一根收盘下跌，或者一根收盘下跌/下一根收盘上涨，类似并排的两个自动扶梯，一个上行而另一个下行。

3)进场策略

买入：

当前K线的收盘价必须在短期均线和长期均线之上，然后寻找做多的形态，即前一根K线的收盘价位于K线波动范围的底部25%范围内而当前K线的收盘价位于K线波动范围的顶部25%的范围内，找到这样的先收弱后收强的形态（扶梯形态）作为上升去世的买入点。卖出：

当前K线的收盘价必须在短期均线和长期均线之下，然后寻找做空的形态，即前一根K线的收盘价位于K线波动范围的顶部25%范围内而当前K线的收盘价位于K线波动范围的底部25%的范围内，找到这样先收强后收弱的形态作为下跌趋势的卖出点。

默认参数：

短期均线：8；长期均线：40；参数可以优化。

这两根扶梯形态K线构成了系统进场的设置，实际进场时，买入是在两根扶梯形态K线的高点加1跳偏移的位置触发买入操作，卖出是在两根扶梯形态K线的低点减1条偏移的为主触发卖出操作。如果进场条件没有被触发的话，这次进场设置将会取消。

4)出场策略

保护性止损：

做多后，系统将在两根扶梯形态K线的低点减1跳的位置设置一个保护性止损；做空后，系统将在两根扶梯形态K线的高点加1跳的位置设置一个保护性止损。

止盈出场：

本策略并不视图通过跟踪止损来捕捉偶尔的大行情而是设置一个合理的止盈目标来争取许多持续的类似做贸易的利润。系统的目标是收益为交易风险的2倍。例如，若进场价到初始保护性止损是500元，则系统将会在开仓利润达到1000元位置时出场。

至此，本策略的构建描述完毕，本策略是基于对外盘行情的观察和理解进行的K线组合交易策略，由于策略特性和国内行情的特性，该策略会出现丢失行情的情况发生，但不失为一种交易思路供使用者思考，请使用者仔细理解口进行选择、修改和使用。

4.基于市场强弱指标和动量的通道突破系统

1)公式名称：CL_SupermanSystem

2)策略构建思路:

Superman系统通过计算市场的力量和速度来寻找交易机会。他使