场外银行间业务操作手册[1]

场外业务操作手册

目的

实现场外业务银行间交易、场外开放式基金交易以及网下申购业务）在资产管理系统中实现风险监管及业务流程管理

功能概述

系统基础信息维护

●支持相关交易品种信息的手工维护(如银行间债券基本信息及债券行情等维护)

●银行间业务品种划分为国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行

票据，质押式回购，信用拆借

●支持银行间交易对手信息维护。

●后续支持自动化接口数据导入（后续支持）

业务指令支持

●买卖指令：支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的

买卖业务

●质押式回购业务

●买断式回购（后续继续完善）

●信用拆借业务

指令环节各项风控支持

●支持银行间品种和交易所品种一样的风险控制，在交易过程中进行及时地控制。

不需要特殊处理。

业务委托支持

●根据业务指令形成各种业务委托

业务成交确认信息维护

●支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务的

成交信息维护

●支持押式回购，信用拆借业务的成交信息维护

业务成交后数据交收处理

方便财务人员对银行间的在途资金进行资金交收业务处理。

场外品种日终清算数据的管理

●支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务以

及押式回购，信用拆借业务的交割信息的手工维护

●支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务以

及押式回购，信用拆借业务的交割信息根据成交信息自动生成

外部数据接口对接

●支持将清算数据导出给估值系统

●目前支持：金手指、金碟、用友财务接口

各品种相关查询显示

●支持场外品种银行间和交易所品种一样的数据查询显示。

●支持场外品种银行间在途数据的正确显示

业务流程

整体业务流程描述

系统整体流程概述

整体流程如下

投投投投

注意:

1、指令执行：可以在投资经理指令下达后自动执行(有系统开关1-34场外业务指令下达时是否同时生成委托进行控制，当系统开关状态为“是”时，在投资经理下达指令时,自动形成委托)

2、交收处理：可以根据配置项进行配置是否需要进行交收处理，其中持仓交收一般可以不操作。配置项有恒生初始提供（根据不同客户的需求进行配置）。

3、 角色功能说明

1)、投资经理

进行投资指令的下达 2)、交易员

投资指令的执行

交易员投资指令成交信息的录入 3)、交易员或清算人员

结算相关业务，分红派息，中签，申购赎回确认等信息的录入 进行持仓的交收处理 4） 、财务人员

进行资金的交收处理

债券基础流程

债券派息，兑付业务流程

质押式回购流程回购业务流程

算法说明

N:表示>=1且不大于3的一个整数；N2表示>1且不大于3的一个整数（即清算速度）

可用资金

成交时可用

委托可用

T+0日可用资金

可用资金（t+0）=资金余额+ (T+0在途应收-T+0在途应付）- max(T+N 在途应付-T+N在途应收,0)-T+0预买-T+N预买-冻结金额+解冻金额T+N日可用资金

可用资金（t+n）=资金余额+ (T+0在途应收-T+0在途应付）+ (T+1在途应收-T+N在途应付) -T+0预买-T+N预买-冻结金额+解冻金额

指令可用

T+0日可用资金

可用资金（t+0）=资金余额+ (T+0在途应收-T+0在途应付）- max(T+N 在途应付-T+N在途应收,0)-T+0预买-T+N预买-T+0指令买入未完成

冻金额

T+N日可用资金

可用资金（t+n）=资金余额+ (T+0在途应收-T+0在途应付）+ (T+1在途应收-T+N在途应付) -T+0预买-T+N预买-T+0指令买入未完成-T+N指令买入未完成-冻结金额+解冻金额

交收时可用

委托可用

T日可用资金

可用资金（t+0）=资金余额- max(T+0在途应付-T+0在途应收,0)- max(T+N在途应付-T+N在途应收,0)-T+0预买-T+N预买-冻结金额+解冻金额

T+1日可用资金

可用资金（t+n）=资金余额- max(T+0在途应付-T+0在途应收,0)- max(T+N在途应付-T+N在途应收,0)-T+0预买-T+N预买-冻结金额+解冻金额

指令可用

T日可用资金

可用资金（t+0）=资金余额- max(T+0在途应付-T+0在途应收,0)- max(T+N在途应付-T+N在途应收,0)-T+0预买-T+N预买-T+0指令买

金额+解冻金额

T+1日可用资金

可用资金（t+n）=资金余额- max(T+0在途应付-T+0在途应收,0)- max(T+N在途应付-T+N在途应收,0)-T+0预买-T+N预买-T+0指令买入未完成-MAX(T+N指令买入未完成-T+N指令卖出未完成,0) -冻结金额+解冻金额

可用持仓

成交时可用

委托可用

T+0日可用持仓

可用持仓(t+0)=当前持仓-MAX{T+N应收-T+N应付,0} –MAX{T+N 预卖-T+N预买,0}–预卖数量(T+0) -冻结数量+解冻数量

T+N日可用持仓

可用持仓（t+n）= 当前持仓-T+N2应收-预卖数量(T+0)–预卖数量(T+N) -冻结数量+解冻数量

指令可用

T+0日可用持仓

可用持仓(t+0)=当前持仓-MAX{T+N应收-T+N应付,0} –MAX{T+1预卖-T+N预买,0}–预卖数量(T+0)-max[(未完卖出指令（T+N）-未完