商业银行风险预警系统整体架构设计

商业银行

风险预警系统整体架构设计

目录

第1章前言 (3)

1.1项目背景 (3)

1.2项目目标 (3)

1.3建设原则 (4)

第3章总体架构设计 (5)

3.1风险预警系统整体架构 (5)

3.2网络架构 (25)

3.3运行环境配置 (27)

3.6系统性能指标 (31)

第1章前言

1.1项目背景

随着商业银行业务的不断创新和快速发展以及数据集中程度和核算自动化程度的提高，现有运营监督工作重心、内容等都发生了很大变化，传统的账务监督已愈来愈偏离事后监督设计的初衷，各项会计核算的风险点增多，风险的隐蔽性增强，防范风险的难度也随之加大,且在监督工作中存在着监督技术手段落后、监督时效性不强、监督重点不突出等问题。

商业银行目前运营风险的预警和监控主要依靠事后监督系统，其建设较早，存在预警功能模块存在功能单一、预警模型预警针对性不强、预警模型开发不便利等问题，已经不能充分发挥其在防弊纠错、规范行为、保证资金安全等方面的重要作用。为加快传统事后监督方式方法转型，运用科学的监督技术和管理手段，建立科学、高效、智能的监督管理架构，迫切需要引入先进的科技手段，建设较完善的风险预警、监测和控制平台, 实现对基础账务数据、会计业务内控、风险预警数据系统化、电子化管理的目标，提高运营管理的质量和效率、加强风险控制水平,实现对风险的事前优化、事中预警阻断、事后监督评估。

1.2项目目标

本系统的建设目标为建立独立的、开放的、全行统一的风险监测预警系统，辅助行内实现对重要的网点、柜员、交易、业务的智能、连贯、动态化的监控，实现全渠道风险监测的目标，防范操作风险，消除案件和事故隐患，充分依托先进的科技手段和信息技术，使业务监督从简单操作型的静态事后复审向动态预警分析转变，使操作过程的事中控制前移，加大业务风险的检查、监督以及监控力度。通过建设该系统，我们期待达到：

1.有效利用技术手段强化对运营业务的风险监督和控制，实现运营业务风险监控的科

学化管理。

2.提高预警系统的实用性，扩大预警系统的使用范围，实现运营监督检查任务的系统化

管理。

3.实现对系统中各个预警规则的灵活配置，提高预警模型配置效率，减少后期技术运

维人力。

4.实现按村镇银行进行风险预警的分级、分机构、差异化管理，提升村镇银行的运营

业务风险控制水平。

5.实现与事后监督系统功能的整合，促进风险预警、非现场检查、现场检查、监督检

查辅助等系统功能的全面提升，提高运营监督检查的系统管理水平。

1.3建设原则

该系统的主要目的是整合本行各业务系统数据，利用先进的科学技术方法和经验，进行业务风险预警。根据本行业务特点以及未来发展要求，借鉴国内外同业成熟的技术和经验，建设一个较完善的风险评估、监测、预警和防范平台，有利于规范日常风险预警监测工作，防范业务风险，改善经营管理水平。本系统应能满足今后 3－5 年内系统进一步扩充与发展的需要。系统应具有：

开放式原则：该系统的应用主体不仅仅只是风险监测人员使用，而应包括管理风险预警工作的行领导、各被检查对象、各业务管理部门及其他用户。

可扩展原则：系统数据来源应具有可扩展性能，未来根据工作需要，可将新系统数据方便快捷的接入本系统，同时可根据需要进行快捷的二次开发。

易维护原则：各模块之间必须具备很强的定制功能，业务人员可根据业务流程和管理的变化自行对基础参数进行适当维护，使得业务操作、管理模式等可灵活调整。

易操作原则：系统应具有友好的用户操作界面，操作方法方便简单、易学易懂。

可转换原则：系统应具有各模块功能之间能相互快速连接，满足风险预警监测人员各自的操作习惯。

科学管理原则：各功能实现上要具有强大管理功能，不仅要实现作业流程的电子化，更要实现有效的系统管理功能，提高风险预警管理水平。

安全性和可靠性原则：系统应对数据的访问、传输、下载、分析、应用等操作具有加密功能或设置严格的权限控制体系。

第3章总体架构设计

3.1风险预警系统整体架构

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用

功

能

公

共

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制

辑

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务

接

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数

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存

储

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据

采

集

3.1.1业务数据层

业务数据是本系统的数据来源，包括行内各业务系统数据及第三方数据。系统利用自主开发的 ETL 工具或者第三方 ETL 工具自动加载各业务系统数据至风险数据库，第三方数据可通过ETL 加载或者通过前台页面功能手工加载。

3.1.1.1业务系统数据

◼核心业务系统

◼信贷管理系统

◼财务管理系统

◼银行卡系统

◼电子银行系统

◼报表系统

◼中间业务系统

◼对账系统

◼..........

3.1.1.2第三方数据

政府、银监、人行、海关、税务、工商、水气煤电公布的不良信用企业、网上收集的不良信息、黑名单、影子银行、广告（信用卡代办广告）、信用卡套现等

3.1.2系统支撑平台

3.1.2.1智能引擎组件

⚫规则引擎：将业务模型从应用程序代码中脱离出来，形成模型规则库，负责模型规则解析、执行等操作。

⚫计算分析引擎：包括事中模型和批量模型计算分析，负责接收输入数据，调用模型规则引擎，计算出模型结果。

⚫报表工具：负责系统各类报表的设计、修改等功能。

⚫搜索引擎：负责知识管理平台中全文搜索服务。

⚫工作流引擎：负责系统中风险项目流程、问题整改跟踪等作业流程的配置、流转驱动服务。

3.1.2.2公共控制服务

⚫批量作业管理：应用于模型批量运行的管理，包括模型批量运行、模型数据查询分析等。

⚫模型配置管理：模型规则的配置，包括模型的添加、修改、删除等操作。

⚫日志管理：系统日志查询、备份和清理。

⚫参数管理：系统运行各类参数的增加、修改、删除等。

⚫权限管理：系统权限、角色权限、用户权限的管理，包括系统权限的新增、修改、删除以及用户权限的新增、修改、删除等操作。

⚫数据管理：负责系统业务数据的转换、加载，备份和清理等操作。

⚫系统监控：包括ETL 运行监控、模型跑批计算监控、系统用户监控等。

3.1.3应用服务平台

系统主要为业务人员提供基础管理平台、监测预警平台、风险检查平台、风险评价平台等功能。

3.1.4应用服务接口

影像视频接口：系统与行内影像平台、账户档案管理系统、信贷档案管理系统、视频监控平台实现连接，实现业务数据与视频监控、影像档案在风险监管工作中的一体化应用。

短信接口：预警监测产生的信息可以通过短信平台接口发送；另外问题管理与风险评估平台中，下发问题的同时会通过短信平台接口发送至问题整改人。

另外包括统一认证、OA 接口、邮件接口等其他接口。