风险管理期末试卷A卷

广州松田职业学院 试题卷2011 —2012 学年第 2学期 风险管理 A 卷（适合年级、专业：10级金融与证券专业 考试方式：闭卷 考试时间：120 分钟） 姓名： 学号： 专业班级：一、单选题，本题共20小题，每小题1分，满分20分。

1、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用等级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为＋设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方式属于（ ）A 、风险补偿B 、风险转移C 、风险分散D 、风险对冲 2、（ ），商业银行进入全面风险管理模式阶段。

A 、20世纪60年代以前B 、20世纪60年代C 、20世纪70年代D 、20世纪80年代3、假设投资者A 的每季度的百分比收益率为4%，则其年收益率为（ ） A 、3% B 、12% C 、12.55% D 、16.99%4、正态随机变量X 的观测值落在距均值的距离为2部标准差范围内的概率为（ ） A 、68% B 、95% C 、32% D 、50%5、（ ）是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。

A 、商业银行内部控制 B 、商业银行风险管理 C 、商业银行战略管理 D 、商业银行公司治理6、商业银行内部风险的估计，一般不包括（ ）A 、违约损失B 、违约损失率C 、违约风险暴露D 、实际损失 7、一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成（ ）变动。

A 、正向 B 、反向 C 、两者没有关系 D 、同比例8、( )通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性。

A 、连接函数 B 、秩相关系数 C 、坎德尔系数 D 、简单相关系数 9、客户风险的基本面指标不包括（ ）。

A 、技术类指标B 、品质类指标C 、实力类指标D 、环境类指标 10、银行账户中的项目通常按（ ）计价。

A 、历史成本B 、模型定价C 、市场价格D 、净值计价11、即期交易的一方按照约定价格买入或者卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（ ）营业日内完成。

A 、一个B 、两个C 、三个D 、四个共 页 第 页……………………装…………………………订………………………………线……………………12、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。

A、每日B、每周C、每月D、每季度13、系统缺陷的风险不包括（）。

A、数据/信息质量B、系统安全C、系统设计/开发D、系统报告14、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括（）环节。

A、前台交易B、中台风险管理C、柜台审核D、后台清算15、商业银行的（）是指银行为资产的增加而融资及在负债到期时履约的能力。

A、安全性B、流动性C、收益性D、风险性16、对于核心存款，商业银行通常仅将（）投入流动资产。

A、5%B、10%C、15%D、20%17、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。

A、影响程度和紧迫性B、影响程度和时间先后B、时间先后和重要程度D、时间先后和紧迫性18、由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（）。

A、声誉风险B、市场风险C、战略风险D、国家风险19、盈余公积不包括（）。

A、法定盈余公积B、任意盈余公积C、法定公益金D、股权投资准备20、超额准备金率计算公式中的各项存款不包括（）A、财政性存款B、保证金C、活期存款D、应解汇款二、多选题，每题至少有两个答案符合题目的要求，不选、漏选、错选均不得分。

本题共10小题，每题2分，满分20分。

1、国家风险的主要形式有( ).A、政治风险B、外债风险C、经济风险D、社会风险2、全面风险管理体系的维度包括( )。

A、企业的资产规模B、企业的目标C、全面风险管理要素D、企业的各个层级3、关于内部控制目标，下列说法正确的有（)。

A、内部控制目标应考虑法律法规，监管要求B、内部控制目标应符合内部控制政策C、内部控制目标应予以量化D、内部控制目标应体现持续改进的要求4、商业银行内部控制的主要原则包括（）A、独立B、审慎C、有效D、全面5、在我国商业银行实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为（）三类。

A、红色预警法B、黄色预警法C、蓝色预警法D、黑色预警法6、以下（）属于个人零售贷款。

共页第页A 、汽车消费贷款B 、助学贷款C 、助业贷款D 、信用卡消费贷款 7、在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（ ）。

A 、市场价值 B 、历史价值 C 、名义价值 D 、公允价值 8、（ ）是属于外部因素引起商业银行操作风险。

A 、洗钱 B 、政府更替 C 、恐怖威胁 D 、外部人员故意欺诈、骗取或盗用银行资产 9、通常将商业银行的存款分为（ ）。

A 、脆弱负债B 、敏感负债C 、脆弱资金D 、核心存款 10、通常战略风险识别可以从（ ）入手。

A 、战略层面B 、技术层面C 、宏观层面D 、微观层面三、判断题，正确的填A ，错误的填B 。

本题共 10小题，每题1分，满分 10 分1、风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略。

（ ）2、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里是基于风险补偿的风险管理策略。

（ ）3、外部数据是各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据。

（ ）4、风险管理制度是商业银行风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要忽然最高层次的因素。

（ ）5、信用风险既存在于表内业务，又存在于表外业务中，还存在于衍生产品交易中（ ）。

6、资本配置有自上而下法和自下而上法。

在采取自下而上法时，银行将经济资本分解并配置到每个交易员、次级投资组合、各项交易或业务部门。

（ ）7、保单只能在一定程度上降低操作风险的损失，要想真正降低操作风险需要建立一套完善的能对操作风险进行识别、评估、监测和控制的制度。

（ ）8、商业银行的流动性需求可以预测，但是很难精准预测。

（ ） 9、经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一。

（ ） 10、2006年4月，巴塞尔委员会正式发布《巴塞尔资本协议》。

（ ）四、名次解释，本题共5 小题，每小题3分，满分 15 分1、经济资本2、风险控制/缓释3、远期利率合约共 页 第 页4、关联交易5、信用风险监测五、简答题，本题共3 小题，每小题5分，满分 15 分1、 商业银行的内部控制的原则主要包括哪些内容？2、 对于商业银行而言，信用衍生产品可以发挥的作用主要包括哪些内容？3、 信息披露质量的要求一般应遵循哪六条标准？六、计算题，本题共2 小题，每小题10分，满分 20 分1、假设商业银行对某企业客户的信用评级为BBB 级，对其项目贷款的年利率为10%。

根据历史经验，同类评级的企业违约后，贷款回收率为35%。

若同期企业信用评级为AAA 级同类型项目贷款的年利率为5%（可认为的无风险资产利率），根据KPMC 风险中性定价模型，求该信用评级为BBB 级的企业客户在一年内的违约概率为多少？（写清楚详细的解答过程）2、商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为1000万元，期限为1年，到期支付本金和利息。

商业银行经内部评级系统测试该客户的违约概率为0.2%，该债项违约损失率为45%，需配置的经济资本为25万元；经内部绩效系统测算该笔贷款的资金成本为3，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为1.5%，股东要求的资本回报率为16%。

求该笔贷款的贷款定价。

（答案保留到百分号内小数点前一位）共 页 第 页广州松田职业学院答题卷2011 —2012学年第 2学期考试风险管理A卷共 3 页第 1 页2、3、 4、 5、五、解答题，本题共3 小题，满分 15分1、 2、 3、 、六、计算题，本题共2 小题，满分 20分共 3 页 第 2 页1、2、共 3 页第 3 页广州松田职业学院参考答案2011 —2012学年第 2学期风险管理 A 卷适用年级：10级适用系（专业）：金融与证券专业一、单选题，本题共20小题，每小题 1 分，满分20分。

二、多选题，本题共10小题，每小题2分，满分20 分。

三、判断题，本题共10 小题，每小题1分，满分10分。

四、名词解释，本题共5个小题，每小题3分，满分15分。

1、经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应付未来一定期限内资产的的预期损失而应该持有的资本金。

2、风险控制/缓释是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。

3、远期利率合约是指交易双方同意在合约签订日，提前确定未来一段时间内（协定利率的期限）的贷款或投资利率，协定利率的期限通常是一个月至1年。

4、关联交易是指发生在集团内关联方的有关转移权利或义务的事项安排。

5、信用风险监测是指管理人员通过各种监控简述，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

五、解答题，本题共三个小题，每小题5分，满分15分。

1、商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则：（1）内部控制应该渗透到上夜班银行的各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，并有全体人员参与，任何决策或操作均应当有案可查；（2）内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应当体现“内控优先”的原则；（3）内部控制应当均有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正；（4）内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门、并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。

2、对于商业银行而言，信用衍生产品可以在以下方面发挥一定的作用：（1）分散商业银行过度集中的信用风险；（2）提供化解不良贷款的新思路；（3）防止信贷萎缩，增强资本的流动性；（4）有助于缓解中小企业融资难问题；（5）使银行得以摆脱在贷款定价上的困境。

3、信息披露一般应遵循六条标准：（1）银行应对各项业务和应并表机构的信息进行汇总和并表披露；（2）披露的信息对使用者决策有用；（3）要使使用者今早获得有关数据；（4）披露的信息要能如实反映实际情况，并遵循实质重于形式的基本原则；（5）要保证银行自身历史数据的可比性，以及与其他机构数据的可比性，并符合会计准则和有关政策要求；（6）披露的重要信息或重大事项要充分、完整。

五、计算题，本题共两个小题，每小题10分，满分20分。

1、解：假设P为BBB级企业客户在1年内的非违约概率，则（1-P）为该客户的违约概率，为根据公式可得：P*（1+10%）+（1-P）*(1+10%)*35%=1+5%1.1P+(1-P)*0.385=1.051.1P-0.385 P=1.05-0.3850.715p=0.665P=93%即该企业客户在一年内的违约概率为（1-P）=1-93%=7%答：根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为BBB级的企业客户在1年内的违约概率为7%。