巴塞尔协议三分阶段安排
巴塞尔协议123的异同
巴塞尔协议123的异同巴塞尔协议123是国际上关于银行监管的重要法规，它包括了巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III三个阶段。
虽然这三个协议在时间上有所间隔，但它们都旨在加强银行业的资本充足性和风险管理，以提高全球金融系统的稳定性。
以下是巴塞尔协议123的异同点：异同一：资本充足性要求巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III都对银行的资本充足性提出了要求。
其中，巴塞尔协议I于1988年发布，规定了资本充足性的最低要求为8%，以确保银行具备足够的资本来应对风险。
巴塞尔协议II于2004年发布，进一步细化了资本充足性要求，并引入了内部评级制度，以更好地反映银行的风险水平。
巴塞尔协议III于2010年发布，针对全球金融危机的教训，进一步提高了资本充足性要求，并引入了资本缓冲区概念，要求银行在金融危机期间保持更高水平的资本充足性。
异同二：风险权重计算方法巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III在风险权重计算方法上也存在异同。
巴塞尔协议I采用了简单的标准方法，将不同类别的资产分为不同风险权重，以计算银行的风险加权资产。
巴塞尔协议II引入了内部评级制度，允许银行根据自身的内部评级体系计算风险权重，以更准确地反映银行的风险水平。
巴塞尔协议III进一步增加了对风险权重计算方法的要求，要求银行更加准确地评估信用风险、市场风险和操作风险，并提出了更严格的风险权重计算方法。
异同三：流动性风险管理巴塞尔协议II和巴塞尔协议III都对银行的流动性风险管理提出了要求。
巴塞尔协议II要求银行建立稳定的融资结构和流动性缓冲区，以应对紧急情况下的流动性压力。
巴塞尔协议III进一步细化了流动性风险管理要求，要求银行制定流动性应急计划，并加强监测和报告流动性风险。
异同四：监管合规和市场纪律巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III都强调了银行的监管合规和市场纪律。
巴塞尔协议I要求银行建立合适的内部控制和审计机制，以确保银行的合规性。
巴塞尔协议Ⅲ
2008年银监会发布第一批新资本协议实施监管指引，包括 5个文件：
• 《商业银行银行账户信用风险暴露分类指引》 • 《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》 • 《商业银行专业贷款监管资本计量指引》 • 《商业银行信用风险缓释监管资本计量指引》 • 《商业银行操作风险监管资本计量指引》
同年银监会就实施新资本协议8个文件公开征求意见，包括：
（三）尝试建立流动性监管国际标准
• 巴塞尔协议Ⅲ通过引入流动性覆盖率（Liquidity coverage ratio）和净稳定资金比率（Net stable funding ratio）两个 指标尝试建立流动性监管的国际标准。
（四）过渡期安排
• 巴塞尔委员会为了确保银行可以有充足的时间通过调节利 润分配、资本筹集等手段，以达到更高的资本要求，当然 也是为了使银行能够继续放贷以支持经济稳定发展，对实
其中，前6个文件已经于2009年陆续正式发布。
• 2011年5月3日年银监会发布《中国银行业实 施新监管标准的指导意见》银监发【2011】 44号
指导原则
1.立足国内银行业实际，借鉴国际金融监管改革成 果， 完善银行业审慎监管标准。
2.宏观审慎监管与微观审慎监管有机结合。 3.监管标准统一性和监管实践灵活性相结合。 4.支持经济持续增长和维护银行体系稳健统筹兼顾。
• 《商业银行资本充足率信息披露指引》 • 《商业银行银行账户利率风险管理指引》 • 《商业银行流动性风险管理指引》 • 《商业银行资本计量高级方法验证指引》 • 《商业银行资本充足率监督检查指引》 • 《商业银行资产证券化风险暴露监管资本计量指引》 • 《市场风险资本计量内部模型法监管指引》 • 《商业银行资本充足率计算指引》
2、建立资本保护缓冲。银行在满足4.5%的普通股权益最低 要求外，还应满足2.5%的资本保护缓冲，并且其必须全 部用普通股权益来补充。
市场风险资本监管框架演进过程分析
《 巴 塞 尔 协 议 市 场 框 架 修 订 》 （ ｖｓ ｎ ｏ ｔｅ 新 Ｒｅ ｉｉ ｓｔ ｈ ｏ Ｂａｅ Ｉ ｍａ ｔ ｉ ａ ｗｏｋ 。这 些 修 订 进 一 步 完 善 ｓｌＩ ｎｅ ｓ ｆ ｍｅ ｒ ） ｒ ｋｒ
了市 场 风 险监 管 框 架 。在 次 贷 危 机 中 ，我 国 商业 银 行 也 遭 受 了损 失 ，２ ０ 年 中 国银 行 、工 商 银 行 和 建 设 ０８
真 梳 理 巴塞 尔 委员 会 关 于市 场 风 险 管 理 框 架 的 演进 过
程。
二 、第 一 阶段 ：将 市 场风 险纳 入 资 本监 管 框 架 １８ ９ ８年 的 巴塞 尔 协 议 仅 对 信 用 风 险 提 出 资 本 要 求 ，没有 涵盖 市 场 风 险 。但 是 ，随着 利 率 和 资 本 管 制 的 放 松 、资 本 市 场 的发 展 和 银 行 交 易 活动 （ 别 是 衍 特 生 品 交 易 ）增 加 ，银 行 越 来 越 受 到 市 场 风 险 的影 响 。 特别 是 在 欧 洲 货 币危 机 中 ，金 融 市场 剧 烈 波 动 增 加 了
鉴 国外 经 验 ，学 习 管理 理 念 和 技术 。为 此 ，本 文将 认
在次贷危机 中 ，银行交易账户资产大幅缩水 ，流
动性 不 足 ，给许 多 银 行 带 来 重 大 损失 甚至 造 成 银 行 倒
闭 。银行 倒 闭 的一 个 重 要 因 素 是 当 时 的市 场 风 险 管 理 框 架 没有 捕 捉 到 重 要 市 场 风 险 。 为 了 改进 市 场 风 险 管
Ａｂ ｔａ ｔ Ｔ ｅ ｐ ｐ ｒｌ ｏ ｓｂ ｃ ｖ ｌ ｔｏ ｆＢａ ｅ ａ ｋ ｔｒｓ ￣ａ ｗｏ ｋ ａ ｄ ｄｖ ｄ ｓｉ ｉ ｔ ｈ ｅ ｔ ｇ ｓ ｉ ｃ ｒ ｏ ａｉ ｇ ｓ ｃ ： ｈ ａ ｅ ｏ ｋ ａ ｋ ｅ ｏ ｕ ｉ ｎ ｏ ｓ ｌ ｒ ｍ ｒ ｅ ｉｋ ｍｅ ｒ ｎ ｉ ｉ ｅ ｔ ｎ ｏ ｔ ｒ ｅ ｓａ ｅ ： ｎ ｏ ｐ ｒ ｔｎ ｍａ ｋ ｔ ｉｋ， ｆ ｃ ｓｎ ｎ ｓ ｅ ｉ ｃ ｒ ｋ， ｔｅ ｔ ｇ ｉ ｃ ｅ ｅ ｔ ｌ ｉ ｓ ａ ｄ ｓ ｃ ｒｔ ｅ ｒ ｄ ｃ ｓ Ｔｈ ｅ ｈ ｒ ｃ ｅ ｓｉ ｓｉ ｈ ｖ ｌ ． ｒ ｅ ｓ ｒ ｏ ｕ ｉ ｇ ｏ ｐ ｃｆ ｉ ｉ ｓ ｒ ａ ｉ ｎ ｒ ｍ ｎ ａ ｓ ｎ ｅ ｕ ｉ ｚ ｄ ｐ ｏ ｕ ｔ ． ｒ ｅ ｃ ａ ａ ｔｒ ｔ ｎ ｔ ｅ ｅ ｏ ｕ ｎ ｒｋ ｉ ｉ ｃ ｔ ｎ ａ ｅ ｄ ｓ ｌ ｙ ｄ ｕ ｄ ｖ ｄ ｎ ｈ ｏ ｉ ｏ ｓ ｆ ｅ ， ｃ ｇ ｉ ｉ ｇ ｔ ｅｒｓ ｓ ｍｏ ｅ ｃｅ ｒｙ， ｉ ｒ ｖ ｎ ｈ ｅ ｈ ｏ ｏ ｙ ｇ ａ ｕ ｌ ． ｉ ｒ ｉ ａ ｅ ：ｓ ｂ ｉ ｉ ｉ ｇ ｔ ｅｐ ｓｔ ｎ ｎ ｒ ｏ ｐ ｉ ｉ ｏ ｎ ｚｎ ｈ ｋ ｒ ｌａ ｌ ｉ ｍｐ ｏ ｉ ｇ ｔ ｅｔ ｃ ｎ ｌ ｇ ｒ ｄ ａ ｌ Ａｓ ｙ ｍａ ｋ ｔ ｈ ｎ ｅ ， ｒｓ ｎ ｇ ｍ ｅ ｔ ｅ ｈ ｉ ｕ ｓａ ｄｐ ａ ｔｃ ｓｅ ｏ ｖ ， ｔ ｅ ｍａ ｋ ｔ ｉｋ ｆａ ｗｏ ｗｉ ｅｉ ｒ ｖ ｄ ｒ ｅ ａ ｇ ｓ ｉｋ ｍａ ａ ｅ ｎ ｃ ｎ ｑ ｅ ｎ ｒ ｃ ｉ ｅ ｖ ｌ ｅ ｈ ｒ ｅ ｓ ｍｅ ￣ ｃ ｔ ｒ ｌｂ ｌ ｍｐ ｏ ｅ ．
巴塞尔协议123内容总结
巴塞尔协议1、2、3内容总结作者 :巴塞尔协议Ⅰ1988年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协议》，其目的是通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。
1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成：1．资本的组成。
巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。
第一级是核心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。
第二级是附属资本，其最高额可等同于核心资本额。
附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。
2．风险加权制。
巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，即将不用资产的风险权数确定为五个档次：分别为0、10、20、50、100。
二是确定表外项目的风险权数。
确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权数。
3．目标标准比率。
总资本与加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）。
银行资本充足率=总资本/加权风险资产4．过渡期和实施安排。
过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。
1988年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球统一的银行风险管理标准；二是突出强调了资本充足率标准的意义。
通过强调资本充足率，促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素；三是受70年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。
巴塞尔资本协议Ⅱ三大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。
①第一大支柱：最低资本要求。
最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。
巴塞尔协议名词解释
巴塞尔协议名词解释巴塞尔协议（Basel Accords）是国际银行业监管的一系列协议，旨在建立全球银行业的监管标准，以保护金融系统的稳定性。
该协议由巴塞尔银行间監督委员会（BCBS）于1974年成立，是由各国银行监管机构组成的国际组织。
巴塞尔协议包括三个阶段，分别是巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III。
巴塞尔协议I于1988年发布，是对银行风险管理的首次全面规范。
其中最重要的要求是资本充足率，即银行需要保证自己的风险资本占总资产的一定比例。
这样一来，即使银行面临风险，也能通过自有资金来承受损失。
巴塞尔协议I规定了资本充足率的最低标准为8%。
然而，巴塞尔协议I的缺点是未能有效覆盖银行面临的各种风险，尤其是信用风险。
因此，在2004年巴塞尔协议II发布，对巴塞尔协议I进行了修订和补充。
巴塞尔协议II要求银行根据其所承担的风险程度来确定所需的资本充足率，以更准确地反映风险水平。
此外，巴塞尔协议II还要求银行建立更完善的风险管理机制，并增加了市场风险的监管。
巴塞尔协议III于2010年发布，是对巴塞尔协议II的进一步完善和修订。
巴塞尔协议III重点关注银行的流动性风险和杠杆风险。
流动性风险是指银行面临资金流动不足的风险，而杠杆风险则是指银行借债比例过高导致的财务风险。
巴塞尔协议III要求银行建立更加严格的流动性管理机制，并限制杠杆比率。
总的来说，巴塞尔协议通过对银行业风险管理的规范，提高了金融稳定性，避免了金融危机的发生。
然而，也有一些批评认为巴塞尔协议过于复杂，增加了银行的运作成本，并可能导致银行业回避高风险行业，影响实体经济的融资渠道。
巴塞尔协议III的主要内容和启示
《巴塞尔协议III》的主要内容和启示2010年9月12日，由包括中国在内的共27个国家银行业监管部门和央行代表组成的巴塞尔银行监管委员会（BCBS）召开了央行行长及监管当局负责人会议，此次会议上通过的全球银行业监管改革方案即《增强银行业抗风险能力》和《流动性风险计量、标准与监测的国际框架》两项文件，按照习惯称其为《巴塞尔协议III》。
一、《巴塞尔协议III》的主要内容根据公布的细节，《巴塞尔协议III》主要有以下几项内容：（一）最低资本金比率一级资本金必须主要由普通股和留存收益构成，下限由4%上调至6%，根据协议安排，过渡期限为2013年升至4.5%，2014年为5.5%，到2015年达到6%，对于非股份制银行将建立合理的标准确保其资产质量，不再符合一级资本金要求的金融工具将自2013年始以每年10%的速度退出；仅由普通股构成的核心资本充足率下限水平将自目前的2%提高至4.5%，过渡期限为2013年升至3.5%，2014年为4%，2015年达到4.5%；巴塞尔委员会还首次提出了2.5%的资本留存缓冲（Capital Conservation Buffer）要求，由扣除递延税及其他项目后的普通股权益组成，目的在于确保银行在危机时持有用于“吸收”损失的缓冲资金，资本留存缓冲的规定将于2016年1月起用，到2019年1月完全生效。
协议规定银行缓冲资本在危机中可适当减少，但若接近于零，则银行派息、回购股票和发放奖金等行为将受到监管部门的严格限制。
以上各项规定将使得各国银行到2019年时最低核心资本金比率达到7%，最低一级资本金比率达到8.5%。
（二）反周期超额资本缓冲（Counter-cyclical Buffer）根据协议，监管部门可以对经济周期的判断和对单个银行运营情况的评估来要求商业银行在经济上行期即信贷扩张时期计提超额资本,这样既能防止信贷过度增长又能使银行在经济下行期有较充足的资本金用于缓冲风险、弥补损失，以此保证周期内信贷供给和银行经营的稳定。
巴塞尔协议(一、二、三)内容总结
巴塞尔协议1、2、3内容总结巴塞尔协议Ⅰ1988年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协议》，其目的是通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。
1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成：1、资本的组成。
巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。
第一级是核心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。
第二级是附属资本，其最高额可等同于核心资本额。
附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。
2、风险加权制。
巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，即将不用资产的风险权数确定为五个档次：分别为0、10、20、50、100。
二是确定表外项目的风险权数。
确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权数。
3、目标标准比率。
总资本与加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）。
银行资本充足率=总资本/加权风险资产4、过渡期和实施安排。
过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。
1988年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球统一的银行风险管理标准；二是突出强调了资本充足率标准的意义。
通过强调资本充足率，促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素；三是受70年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。
巴塞尔资本协议Ⅱ三大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。
①第一大支柱：最低资本要求。
最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。
认识巴塞尔协议
认识巴塞尔协议巴塞尔协议在国际货币资本体系中占有相当重要的历史作用，它的全称是关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议。
在经济学发展过程中，也具有里程碑的意义。
认识和了解巴塞尔协议，是对每一个从事金融和货币银行学学习和研究的人的基本要求。
巴塞尔协议分为早期巴塞尔协议和新巴塞尔协议。
以下就是我依据这两种划分，来论述巴塞尔协议。
早期巴塞尔协议什么是巴塞尔协议巴塞尔委员会是1974年由十国集团中央银行行长倡议建立的，其成员包括十国集团中央银行和银行监管部门的代表。
自成立以来，巴塞尔委员会制定了一系列重要的银行监管规定，如1983年的银行国外机构的监管原则和1988年的巴塞尔资本协议（Basel Accord）。
这些规定不具法律约束力，但十国集团监管部门一致同意在规定时间内在十国集团实施。
经过一段时间的检验，鉴于其合理性、科学性和可操作性，许多非十国集团监管部门也自愿地遵守了巴塞尔协定和资本协议，特别是那些国际金融参与度高的国家。
1997年，有效银行监管的核心原则的问世是巴塞尔委员会历史上又一项重大事件。
核心原则是由巴塞尔委员会与一些非十国集团国家联合起草，得到世界各国监管机构的普遍赞同，并已构成国际社会普遍认可的银行监管国际标准。
至此，虽然巴塞尔委员会不是严格意义上的银行监管国际组织，但事实上已成为银行监管国际标准的制定者2002年10月1日，巴塞尔委员会发布了修改资本协议建议的最新版，同时开始新一轮调查，评估该建议对全世界银行最低资本要求的可能影响。
从 1975年9月第一个巴塞尔协议到1999年6月《新巴塞尔资本协议》第一个征求意见稿的出台，再到2006年新协议的正式实施，时间跨度长达30年。
几十年来，巴塞尔协议的内容不断丰富，所体现的监管思想也不断深化巴塞尔协议的历史背景巴塞尔协议的出台源于前联邦德国银行和美国富兰克林国民银行的倒闭。
这是两家著名的国际性银行。
它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。
巴塞尔协议1、2、3内容总结
巴塞尔协议1、2、3内容总结作者 :巴塞尔协议Ⅰ1988年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协议》，其目的是通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。
1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成：1．资本的组成。
巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。
第一级是核心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。
第二级是附属资本，其最高额可等同于核心资本额。
附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。
2．风险加权制。
巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，即将不用资产的风险权数确定为五个档次：分别为0、10、20、50、100。
二是确定表外项目的风险权数。
确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权数。
3．目标标准比率。
总资本与加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）。
银行资本充足率=总资本/加权风险资产4．过渡期和实施安排。
过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。
1988年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球统一的银行风险管理标准；二是突出强调了资本充足率标准的意义。
通过强调资本充足率，促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素；三是受70年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。
巴塞尔资本协议Ⅱ三大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。
①第一大支柱：最低资本要求。
最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。
巴塞尔新资本协议框架介绍
背景和概览 支柱 1 – 最低资本要求的计算 信用风险 操作风险 市场风险 支柱 2 –监督检查 支柱 3 – 市场纪律
目录
背景和概览
PwC
背景和概览——内容提要
巴塞尔新资本协议主要内容 银行风险管理原则和管理框架 巴塞尔新资本协议的影响 对十国集团 对非十国集团 对国内银行业 巴塞尔新资本协议的实施及其困难
度量方法
内部评级法
原则和挑战
应用示例
股权
股权 直接和间接投资
银行
银行、证券公司等
主权
政府及其中央银行等
零售
个人、居民房产按揭、小企业：单个敞口数额低，敞口数目多
公司（包括 专项贷款）
还款来源主要来自借款人业务的业务发展
专项贷款： 项目融资、物品融资、商品融资、收益性房地产和高变动性商业房地产
内部评级初级法
银行的贷款组合根据风险敞口划分为几大类别 银行需衡量各内部评级对应之违约概率(PD)，其余资本计算参数由监管机构提供
除了基本法要求的违约率之外，银行还需要提供自己对违约损失率(LGD)和违约敞口(EAD)的估算
复杂/先进程度递增
当更高级的风险实践被采用时，新的资本充足性框架允许潜在的低成本要求
巴塞尔新资本协议提出的度量方法
违约风险暴露 （EAD）
大于1年小于5年的有效期限 根据现金流或名义上有效期限
有效期限 （M）
度量方法
内部评级法
原则和挑战
应用示例
非零售评级体系框架
数据管理与IT系统；变革管理
内部评级的治理结构与流程
准备金计提与风险监控
产品定价
风险报告
信用限额
组合分析与资本管理
信贷组合
PD/LGD/波动性/相关性
最新巴塞尔协议三
最新巴塞尔协议3全文央行行长和监管当局负责人集团1宣布较高的全球最低资本标准国际银行资本监管改革是本轮金融危机以来全球金融监管改革的重要组成部分。
9月12日的巴塞尔银行监管委员会央行行长和监管当局负责人会议就资本监管改革一些关键问题达成了共识。
这些资本监管改革措施一旦付诸实施将对全球银行业未来发展产生重大的影响。
一、会议的基本内容作为巴塞尔银行监管委员会中的监管机构，央行行长和监管当局负责人集团在2010年9月12日的会议上2，宣布加强对现有资本金要求的持续监管，并对在2010年7月26日达成的协议进行充分认可。
这些银行资本改革措施和全球银行业流动性监管标准的推行，履行了全球金融改革核心议程的诺言，并且将在11月份韩国首尔召开的G20领导峰会上提交。
巴塞尔委员会一揽子改革中，普通股（含留存收益，下同）将从2%增至4.5%。
另外，银行需持有2.5%的资本留存超额资本以应对未来一段时期对7%的普通股所带来的压力。
此次资本改革巩固了央行行长和监管当局负责人在7月份达成的关于强化资本约束和在2011年底前提高对市场交易、衍生产品和资产证券化的资本需要。
此次会议达成了一个从根本上加强全球资本标准的协议。
这些资本要求将对长期的财政稳定和经济增长有重大的贡献。
安排资本监管过渡期将使银行在满足新的资本标准的同时，支持经济复苏。
更强的资本定义，更高的最低资本要求和新的超额资本的结合将使银行可以承受长期的经济金融压力，从而支持经济的增长。
二、增加的资本要求（一）最低普通股要求。
根据巴塞尔委员会此次会议达成的协议，最低普通股要求，1央行行长和监管当局负责人集团是巴塞尔委员会中的监管机构，是由成员国央行行长和监管当局负责人组成的。
该委员会的秘书处设在瑞士巴塞尔国际清算银行。
2巴塞尔银行监督委员会提供了有关银行监管合作问题的定期论坛。
它旨在促进和加强全球银行监管和风险管理。
即弥补资产损失的最终资本要求，将由现行的2%严格调整到4.5%。
巴塞尔协议规定的资本充足率
巴塞尔协议规定的资本充足率在金融领域，巴塞尔协议是国际上通用的一项金融规范，旨在确保银行机构的稳健运营和抵御金融风险的能力。
其中，资本充足率作为巴塞尔协议的核心指标之一，被广泛应用于全球金融市场。
本文将探讨巴塞尔协议规定的资本充足率及其对金融机构和市场的影响。
一、什么是资本充足率？资本充足率是衡量银行机构偿付能力和抵御风险能力的指标，也被称为资本充足充足比率或资本充实比率。
它是指金融机构核心负债与净资产之比，通常以百分比形式表示。
资本充足率的核心目标是确保银行机构在面对各种风险时，能够依靠自有资本进行偿付和抵御。
这些风险包括信用风险、市场风险、操作风险等。
高资本充足率代表着银行机构更具实力，更有能力应对潜在风险，保护存款人和金融系统的安全。
二、巴塞尔协议是国际上银行监管的基本准则，旨在提高银行业的稳定性和抵御风险的能力。
其中，巴塞尔协议第一阶段于1988年发布，规定了资本充足率的计算方法和最低要求。
巴塞尔协议第一阶段将资本分为三个层级：核心资本、附加资本和非核心资本。
核心资本包括已认可的股本和留存利润，具有最高的资本质量；附加资本包括优先股等；非核心资本包括次级债务等。
根据巴塞尔协议第一阶段规定，银行机构的资本充足率应不低于8%，其中核心资本充足率不低于4%。
这一规定成为了监管机构评估银行机构风险承受能力的重要指标。
然而，随着时间的推移和金融市场的变化，巴塞尔协议也在不断修订和完善，以适应新的金融环境和风险挑战。
三、资本充足率对金融机构的影响资本充足率作为银行监管的核心指标，对金融机构产生了重要影响。
首先，高资本充足率可以增强金融机构的稳定性。
当金融市场陷入动荡或经济不景气时，资本充足率足够高的金融机构能够更好地抵御风险冲击，减少系统性崩溃的可能性。
其次，提高资本充足率能够改善金融机构的信誉和市场声誉。
投资者、存款人和监管机构倾向于选择那些具有较高资本充足率的金融机构，因为这代表了更高的风险承受能力和受损的能力。
巴塞尔协议123的区别表格
巴塞尔协议123的区别表格
巴塞尔协议是关于跨境货物运输的国际公约，目的是对危险废物的控制和管理。
巴塞尔协议分为三个阶段，分别是巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III。
以下是这三个协议的主要区别的简要比较表格：
巴塞尔协议I 巴塞尔协议II 巴塞尔协议III
签订
时间
1989年1995年1999年
目标控制跨境运输的危险废
物
加强控制和管理跨境转
移的危险废物
进一步限制危险废物的
转移
适用
范围
跨境运输的危险废物跨境转移的危险废物跨境转移的危险废物
主要措施签订国需要通报、审批
和控制危险废物的转移
强化和加强监督控制措
施
强调转移的最佳实践和
环境友好选择
禁止转移禁止无害废物转移到非
法定出口国
禁止非法定出口国接收
某些类型的危险废物
禁止非法定进口国接收
某些类型的危险废物
技术援助提供技术援助和能力建
设支持
增加技术援助和能力建
设支持
加强技术援助和能力建
设支持
管理
机构
巴塞尔公约常设秘书处巴塞尔公约常设秘书处巴塞尔公约常设秘书处
成员国义务
承担国内立法责任和国
际合作义务
承担更严格的控制和合
作义务
承担更严格的控制和合
作义务
需要注意的是，巴塞尔协议是一个动态的国际法律框架，随着时
间的推移和需要的调整，各个协议的细节和要求可能会有所调整和更新。
以上表格只是简要比较，具体内容应以相关法律文件和国际公约的最新版本为准。
巴塞尔协议3主要指标
巴塞尔协议3主要指标甲方：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地址：_______________________第一条巴塞尔协议3概述1.1 协议背景与目标① 巴塞尔协议3是全球银行监管框架，旨在通过加强资本充足率、流动性等关键指标，提升全球金融体系的稳定性。
② 协议由巴塞尔银行监管委员会于2010年发布，旨在防止类似2008年金融危机的系统性风险。
③ 主要关注资本充足率、流动性覆盖率（LCR）、净稳定资金比率（NSFR）等核心指标。
④ 本协议要求银行按照更严格的资本要求，进行更高水平的风险管理与监管，以保证其长期稳定运行。
1.2 主要指标介绍① 资本充足率：旨在确保银行拥有足够的资本以抵御潜在的金融风险。
② 流动性覆盖率（LCR）：衡量银行在30天内面临的压力情况下，能否利用高质量流动资产支付其短期负债。
④ 这些指标有助于增强银行抗风险的能力，减少金融市场的不确定性，并提升监管的透明度。
1.3 协议实施的时间表与阶段性目标① 巴塞尔协议3的实施分为多个阶段，具体时间表依照各国的经济发展和银行系统的调整能力而定。
② 第一阶段主要是资本充足率的提升要求。
③ 第二阶段则聚焦于流动性覆盖率和稳定资金比率的监管。
④ 目标是通过逐步过渡，最终在全球范围内实现更高的金融体系稳定性。
第二条双方责任与义务2.1 甲方责任与义务① 甲方应负责按照巴塞尔协议3的要求，定期评估和提高自身资本充足率、流动性覆盖率等关键指标。
② 甲方需根据银行监管要求，调整其财务结构，确保风险可控并提高抗风险能力。
③ 甲方应配合乙方的审计工作，提供所需的财务数据和报告，确保报告内容真实、准确。
表13-4巴塞尔协议Ⅲ各项规则分阶段实施时间安排
8.0%
8.0%
8.0%
8.0%
8.0%
8.0%
8.0%
总资本充足率加资本留存缓冲的最低要求
8.0%
8.0%
8.0%
8.625%
9.125%
9.875%
10.5%
不符合新资本定义的资本工具的过渡期
从2013年1月1日起分10年逐步剔除
流动性覆盖比率（LCR）
开始监测
开始实施
净稳定融资比率（NSPR）
开始监测
开始实施
（资料来源：《Group of Governors and Heads of Supervision announces higher globalminimum capital standards》, Basel Committee On Banking Supervision.）
表13-4巴塞尔协议Ⅲ各项规则分阶段实施时间安排
时间
指标
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019年起
杠杆率
监管监测期
过渡期为2013年1月1日-2017年1月1日，从2015年1月1日开始披露纳入第一柱普通股充足率最低要求
3.5%
4.0%
4.5%
4.5%
4.5%
4.5%
4.5%
资本留存缓冲最低要求
0.625%
1.25%
1.875%
2.5%
普通股充足率加资本留存缓冲最低要求
3.5%
4.0%
4.5%
5.125%
5.75%
6.375%
7.0%
巴塞尔协议
1983
• 5月，巴塞尔委员会通过了《银行国外机构 月 巴塞尔委员会通过了《 的监管原则》 它是1975年版本的修改版， 年版本的修改版， 的监管原则》，它是 年版本的修改版 也是前一个协议的具体化和明细化。 也是前一个协议的具体化和明细化。该协 议的两个基本思想是： 议的两个基本思想是：任何海外银行都不 能逃避监管；任何监管都应恰如其分。 能逃避监管；任何监管都应恰如其分。
• 该改革方案主要涉及最低资本要求水平和 过渡期安排。协议规定,截至 截至2015年1月,全 过渡期安排。协议规定 截至 年 月全 球各商业银行的一级资本充足率下限将从 现行的4%上调至 上调至6%,由普通股构成的“核 由普通股构成的“ 现行的 上调至 由普通股构成的 心”一级资本占银行风险资产的下限将从 现行的2%提高到 提高到4.5%。此外 各家银行应 现行的 提高到 。此外,各家银行应 设立“资本防护缓冲资金” 总额不得低于 设立“资本防护缓冲资金”,总额不得低于 银行风险资产的2.5%。 银行风险资产的 。
巴塞尔协议1
• 1、资本的分类 、 • 2、风险权重的计算标准 、 • 3、1992年资本与资产的标准比例和过渡期 、 年资本与资产的标准比例和过渡期 的实施安排 • 4、各国监管当局自由决定的范围。 、各国监管当局自由决定的范围。
巴塞尔协议2
• 可将内容概括为三大支柱 可将内容概括为三大支柱
巴塞尔协议3
巴1的缺点
• 1.对银行业面临的风险理解显得比较片面， 对银行业面临的风险理解显得比较片面， 对银行业面临的风险理解显得比较片面 忽略了市场风险和操作风险。 忽略了市场风险和操作风险。 • 2.存在某些歧视性政策，如对非 存在某些歧视性政策， 存在某些歧视性政策 如对非OECD成员 成员 国的风险权重歧视问题仍然存在， 国的风险权重歧视问题仍然存在，以及对 企业风险权重的歧视， 企业风险权重的歧视，且与国家风险权重 歧视交织在一起。 歧视交织在一起。 • 3.对金融形势的适应性问题。 对金融形势的适应性问题。 对金融形势的适应性问题 • 4.全面风险管理问题。 全面风险管理问题。 全面风险管理问题
巴塞尔协议的历史演进
巴塞尔协议的历史演进巴塞尔协议是一个国际金融监管协议，旨在规范银行业的资本充足要求和风险管理。
本文将回顾巴塞尔协议的历史演进，以及该协议对全球金融体系的影响。
第一阶段：巴塞尔协议（Basel I）巴塞尔协议的第一阶段，即巴塞尔I，始于1988年。
此协议的重点在于确保银行具备足够的资本，以抵御金融风险。
具体来说，巴塞尔I规定了银行的净资本充足率不得低于8%，其中至少需要有4%作为核心资本。
这标志着国际监管机构首次尝试在全球范围内统一资本要求。
然而，巴塞尔I协议仅仅关注了信用风险，忽视了市场风险和操作风险等其他重要风险。
此外，巴塞尔I的资本充足要求过于简单，没有考虑银行的风险配置和资产质量的差异，导致一些银行可能过多投资于高风险资产，而不受到相应的监管限制。
第二阶段：巴塞尔协议（Basel II）为了解决巴塞尔I的缺陷，国际监管机构于2004年推出了巴塞尔协议的第二阶段，即巴塞尔II。
巴塞尔II的核心目标是建立更为准确和细致的风险评估框架，以便更好地反映银行实际面临的风险情况。
巴塞尔II引入了三个支柱以实现风险敞口的全面监管。
首先，支柱一要求银行根据资产的特定风险权重计算所需的资本充足率。
其次，支柱二强调了银行内部审计和风险管理制度的重要性。
最后，支柱三促使银行加强市场纪律，提高透明度，并要求及时披露关键信息。
然而，巴塞尔II也存在一些问题。
一些批评者认为该协议过分复杂，难以理解和执行。
此外，巴塞尔II仍然未能覆盖所有可能的风险类型，如操作风险和流动性风险。
第三阶段：巴塞尔协议（Basel III）为了进一步加强金融稳定性，国际监管机构于2010年推出了巴塞尔协议的第三阶段，即巴塞尔III。
巴塞尔III对巴塞尔II进行了修订和增强，并引入了新的资本和流动性要求。
巴塞尔III要求银行提高核心一级资本充足率至7%，增加逆周期缓冲资本，以应对金融周期的波动。
此外，该协议还引入了流动性覆盖率要求，以确保银行在面临流动性压力时能够及时偿还债务。
信用担保完整版
信用担保完整版1.《巴塞尔协议》——资本充足率的国际标准《巴塞尔协议》的内容由四部分构成：①资本的构成②风险资产权数的规定③标准化比率④过渡期和实施安排（一）关于资本定义及构成1.核心资本（一级资本）：占银行全部资本的50%以上★实收资本：完全缴足的普通股，永久性非累积优先股★公开储备：通过保留盈余或其他盈余，并反映在资产负债表上的储备包括：股票发行溢价、保留利润、普通准备金和法定准备金的增值等2.附属资本（二级资本）★未公开储备：反映在损益表上并为银行监管机构所接收的储备★重估储备：房产业重估储备、证券重估储备★普通准备金、普通呆账准备金★带有债务性质的混合资本工具★次级长期债券资本：不得超过核心资本的50%此外，对资本中应予以扣除的模糊成分作出规定：（1）以核心资本中扣除商誉（2) 从资本中扣除对充实银行业务和金融活动的附属机构的投资。
（二）风险资产权数的规定1.风险权数为02.风险权数为20%3.风险权数为50%4.风险权数为100%（三）标准化比率《巴塞尔协议》规定：资本对风险资产的比率最低标准为8%，其中核心资本至少为4%，核心资本比率=核心资本/风险资产×100%=核心资本/∑（资产×风险权数）×100%≥4%总风险资本比例=（核心资本＋附属资本）/风险资产×100%=核心资本＋附属资本/∑（资产×风险权数）×100%≥8%（四）过渡期和实施安排《巴塞尔协议》设置了分三个阶段实施的过渡期：◆从协议生效到1990年底为初期阶段鼓励各国努力增加资本金、为达到目标比率作准备。
◆1991年初到1992年底为中期阶段要求各国银行的最低资本充足率达到7.25%，其中核心资本充足率至少为3.625%◆1992年底至1997年9月过渡期基本结束：各国银行的资本充足率都应达到8%，其中资本充足率至少为4%。
2.《巴塞尔协议》之补充协议1996年巴塞尔委员会对资本协议做了补充，几经修改，广泛征求意见。