计量经济学习题及答案

期中练习题

1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ）

A ．使∑=-n t t

t Y Y 1)ˆ(达到最小值 B.使∑=-n

t t t Y Y 1达到最小值

型为F C. )/()1(2k n R F --= D. )

1(2R F -= 6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。则 RSS 的自由度为（ ）

A.1

B.n-2

C.2

D.n-3

9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为8002=∑t e ，样本容量为46，

则随机误差项μ的方差估计量2ˆσ

为（ ） 1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的

（ ）

） 计算题

1、为了研究我国经济发展状况，建立投资（1X ，亿元）与净出口（2X ，亿元）与国民生产总值（Y ，亿元）的线性回归方程并用13年的数据进行估计，结果如下：

S.E=(2235.26) (0.12) (1.28)

2R =0.99 F=582 n=13

问题如下： ①从经济意义上考察模型估计的合理性；（3分）②估计修正可决系数2R ，并对2

R 作解释；（3分）

③在5%的显着性水平上，分别检验参数的显着性；在5%显着性水平上，检验模型的整体显着性。（16.2)13(025.0=t , 10.4)10,2(05.0=F ）（4分）

2、已知某市33个工业行业2000年生产函数为：（共20分） Q=AL ?K ?e u

1． 说明?、?的经济意义。（5分）

2． 写出将生产函数变换为线性函数的变换方法。（5分）

3． 假如变换后的线性回归模型的常数项估计量为 0β

，试写出A 的估计式。（5分）

3、对于人均存款与人均收入之间的关系式

，使用美国 36 年的年度数据，

得到如下估计模型 ( 括号内为标准差 ) ： (151.105) (0.011)

(1)的经济解释是什么? （5 分）

(2)(2) 和的符号是什么? 为什么? 实际的符号与你的直觉一致吗? 如果有冲突的话，你可以给出可能的原因吗? （7 分）

(3) 你对于拟合优度有什么看法吗? （5 分）

(4) ? 检验是否每一个回归系数都与零显着不同( 在1 ％水平下) 。同时对零假设和备择假设，检验统计值及其分布和自由度，以及拒绝零假设的标准进行陈述。你的结论是什么? （8 分）

简答题：

多重共线性的后果有哪些？

普通最小二乘法拟合的样本回归线的性质？

随机误差项产生的原因是什么？

一、判断题（20 分）

1 ．随机误差项和残差项是一回事。（）

2 ．给定显着性水平及自由度，若计算得到的值超过临界的t 值，我们将接受零假设（）

3 ．。（）

4 ．多元回归模型中，任何一个单独的变量均是统计不显着的，则整个模型在统计上是不

显着的。（）

5 ．双对数模型的值可与线性模型的相比较，但不能与对数－线性模型的相比较（）6

7

计算题3答案：对于人均存款与人均收入之间的关系式

，使用美国36 年的年度数据，得到如下估计模型( 括号内为标准差) ：

(151.105) (0.011)

(1) 的经济解释是什么? （5 分）

答：为收入的边际储蓄倾向，表示人均收入每增加1 美元时人均储蓄的预期平均变化量。

(2) 和的符号是什么? 为什么? 实际的符号与你的直觉一致吗? 如果有冲突的话，你可以给出可能的原因吗? （7 分）

答：由于收入为零时，家庭仍会有支出，可预期零收入时的平均储蓄为负，因此符号应为负。储蓄是收入的一部分，且会随着收入的增加而增加，因此预期的符号为正。实际回归式中，的符号为正，与预期的一致；但截距项为正，与预期不符。这可能是由于模的错误设定造成的。例如，家庭的人口数可能影响家庭的储蓄行为，省略该变量将对截距项的估计产生影响；另一种可能就是线性设定可能不正确。

(3) 你对于拟合优度有什么看法吗? （5 分）

答：拟合优度刻画解释变量对被解释变量变化的解释能力。模型中53.8% 的拟合优度表明收入的变化可以解释储蓄中53.8% 的变动。

(4) ? 检验是否每一个回归系数都与零显着不同( 在1 ％水平下) 。同时对零假设和备择假设，检验统计值及其分布和自由度，以及拒绝零假设的标准进行陈述。你的结论是什么? （8 分）

答：检验单个参数采用t 检验，零假设为参数为零，备择假设为参数不为零。双变量情形下，在零假设下t 分布的自由度为。由t 分布表可知，双侧1% 下的临界值位于2.750 与2.704 之间。斜率项计算的f 值为0.067 ／0.011=6.09~ 截距项计算的，值为384.105 ／151.105=2.54 。可见斜率项计算的t 值大于临界值，截距项小于临界值，因此拒绝斜率项为零的假设，但不拒绝截距项为零的假设。

计量经济学练习题

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

1.弗里希将计量经济学定义为( )

A.经济理论、统计学和数学三者的结合

B.管理学、统计学和数学三者的结合

C.管理学、会计学和数学三者的结合

D.经济学、会计学和数学三者的结合

2.有关经济计量模型的描述正确的为( )

A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系

B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述

C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述

D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描

C.研究被解释变量对解释变量的依赖关系

D.研究解释变量之间的依赖关系

5.在X与Y的相关分析中( )