金融风险管理复习题(最新大题)
金融风险管理总复习题
第1章金融风险概述思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）6. 由于风险是损失或盈利结果的一种可能状态，所以，从严格意义上看，风险和损失是不能并存的两种状态。
（）7. 市场风险是历史最为悠久的风险，与金融业并生并存。
（）8. 由于市场风险主要来源于参与的市场和经济体系所具有的明显的系统性风险，所以，市场风险很难通过分散化的方式来完全消除。
（）9. 一般而言，金融机构规模越大，抵御风险的能力就越强，其面临声誉风险的威胁就越小。
10. 根据有效市场假说，不需要对风险进行管理。
（）二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）1. 2008年，冰岛货币克朗贬值超过50%，这属于（）A. 信用风险B. 利率风险C. 操作风险D. 汇率风险2. 截至2020年3月，美国股市由于股指暴跌，共触发了（）次熔断机制。
A. 3B. 4C. 5D. 63. 信用风险的分布是非对称的，收益分布曲线的一端向（）下方倾斜，并在（）侧出现厚尾现象。
A. 左，左B. 左，右C. 右，右D. 右，左4. 金融机构面临的违约风险、结算风险属于（）。
A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 操作风险5. 当金融机构发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并通过互联网扩散后，该金融机构面临的风险主要有（）。
A. 国别风险，战略风险B. 声誉风险，战略风险C. 声誉风险，法律风险D. 操作风险，法律风险6. 以下关于现代金融机构风险管理的表述，最恰当的是（）。
A. 风险管理主要是事后管理B. 风险管理应以客户为中心C. 风险管理应实现风险与收益之间的平衡D. 风险管理主要是控制风险第2章金融风险识别与管理思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）5. 一般地，保证贷款的风险比信用贷款的风险更大些。
（）6. 对于存款类金融机构而言，固定利率存款会面临市场利率下降的风险，浮动利率存款会面临市场上升的风险。
《金融风险管理》复习习题全集(包含答案)
金融风险管理样题参考(一）单项选择题(每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险. （ B ）A. 放款人B。
借款人C。
银行D。
经纪人（二）多项选择题(每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE )A。
可疑B。
关注C。
次级 D. 正常E。
损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格—权利金”。
（X ）（五）简答题（每题10分，共30分)商业银行会面临哪些外部和内部风险?答:（1）商业银行面临的外部风险包括:①信用风险.是指合同的一方不履行义务的可能性.②市场风险.是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性.③法律风险,是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
（2)商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要,使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（六）论述题(每题15分，共15分)你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划"的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节,即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础.目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系,但是还不够完善，还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。
②开发金融风险评测模型。
（2)建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。
我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。
金融风险管理考试复习题库完整版
金融风险管理 / 第 1 学期题库一、不定项选择题( 至少一项是正确的, 本大题共 15小题, 每小题2分, 共 30分)1、”_D_____是指管理者经过承担各种性质不同的风险, 利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合, 使加总后的总体风险水平最低。
A. 回避策略B. 转移策略C. 抑制策略D. 分散策略”2、”流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
A. 流动性资本B. 流动性负债C. 流动性权益D. 流动性存款”3、”资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值A. 总负债B. 总权益C. 总存款D. 总资产”4、”狭义的信用风险是指银行信用风险, 也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难, 而给放款银行带来本息损失的风险。
A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人”5、”_______理论认为, 银行不但能够经过增加资产和改进资产结构来降低流动性风险, 而且能够通过向外借钱提供流动性, 只要银行的借款市场广大, 它的流动性就有一定保证。
A. 负债管理B. 资产管理C. 资产负债管理D. 商业性贷款”6、”所谓的”存贷款比例”是指___________。
A. 贷款/存款B. 存款/贷款C. 存款/( 存款+贷款)D.贷款/( 存款+贷款)7、”当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时, 市场利率的上升会_______银行利润; 反之, 则会减少银行利润。
A. 增加B. 减少C. 不变D.先增后减”银行的持续期缺口公式是______________。
( A ) A ． B. C. D.9、 ”________, 又称为会计风险, 是指对财务报 表会计处理,将功能货币转为记账货币时, 因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A. 交易风险B. 折算风险C. 汇率风险D. 经济风险”10、 ”为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题, 中国银行都开始实行了________制度, 以降低信贷风险。
金融风控考试试题及答案
金融风控考试试题及答案一、选择题（每题2分，共40分）1. 以下哪项不属于金融风险的基本类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 流动性风险D. 道德风险答案：D2. 金融风险管理的目标是？A. 实现利润最大化B. 提高金融机构的竞争力C. 确保金融机构的安全和稳健D. 提高金融机构的知名度答案：C3. 以下哪个指标用于衡量信用风险？A. 净利润率B. 坏账率C. 流动比率D. 负债率答案：B4. 以下哪种方法不属于信用风险评估方法？A. 专家评分法B. 逻辑回归模型C. 主成分分析D. 蒙特卡洛模拟答案：D5. 以下哪个金融工具具有最高的信用风险？A. 国债B. 企业债券C. 股票D. 存款证答案：B6. 以下哪个因素不会导致市场风险？A. 利率变动B. 汇率变动C. 股票价格变动D. 宏观经济政策变动答案：D7. 以下哪个金融工具具有最高的市场风险？A. 国债B. 企业债券C. 股票D. 黄金答案：C8. 以下哪个方法用于度量市场风险？A. VaR（Value at Risk）B. CVaR（Conditional Value at Risk）C. 单因素模型D. 多因素模型答案：A9. 以下哪个指标用于衡量流动性风险？A. 流动比率B. 速动比率C. 负债率D. 资产负债率答案：A10. 以下哪种情况下，金融机构可能面临流动性风险？A. 存款大量流失B. 贷款大量逾期C. 股票价格下跌D. 利率上升答案：A二、判断题（每题2分，共20分）11. 金融风险具有客观性，不能完全消除。
（对/错）答案：对12. 信用风险是指债务人违约导致债权人损失的风险。
（对/错）答案：对13. 市场风险是指金融工具价格波动导致损失的风险。
（对/错）答案：对14. 流动性风险是指金融机构无法满足即时支付义务的风险。
（对/错）答案：对15. 金融风险管理的主要手段是风险规避、风险分散、风险转移和风险补偿。
（对/错）答案：对16. VaR是一种绝对风险度量方法，适用于衡量市场风险。
金融风险管理试题及答案
金融风险管理试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项不是市场风险的类型？A. 利率风险B. 汇率风险C. 信用风险D. 操作风险2. 金融衍生工具的主要用途是：A. 投机B. 套期保值C. 增加收益D. 以上都是3. 风险管理的VaR方法是指：A. 价值风险(Value at Risk)B. 风险价值(Value of Risk)C. 风险评估(Value Assessment of Risk)D. 风险价值(Value of Risk)4. 以下哪个不是信用风险管理的工具？A. 信用违约互换(CDS)B. 信用评分C. 利率期权D. 信用担保5. 以下哪项是流动性风险的特点？A. 难以预测B. 持续时间较长C. 影响范围广泛D. 以上都是6. 巴塞尔协议III中，银行的最低资本充足率要求是多少？A. 6%B. 8%C. 10%D. 12%7. 以下哪项是风险管理的基本原则？A. 风险避免B. 风险转移C. 风险接受D. 风险分散8. 风险管理的定量分析方法不包括：A. 统计分析B. 敏感性分析C. 压力测试D. 历史分析9. 以下哪项不是风险管理的策略？A. 风险规避B. 风险控制C. 风险接受D. 风险预测10. 风险度量中的CVaR是指：A. 条件价值风险(Conditional Value at Risk)B. 累计价值风险(Cumulative Value at Risk)C. 资本价值风险(Capital Value at Risk)D. 核心价值风险(Core Value at Risk)二、简答题（每题10分，共30分）1. 简述风险管理的三个主要步骤。
2. 描述什么是市场风险，以及市场风险的来源有哪些？3. 解释什么是资本充足率，它在银行风险管理中的作用是什么？三、案例分析题（每题25分，共50分）1. 某银行在进行外汇交易时，面临汇率波动的风险。
请分析该银行可以采取哪些措施来管理汇率风险，并说明这些措施的优缺点。
金融风险管理复习题
一、单选题1、按金融风险的性质可将风险划分为 C ..A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险2、是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性.. AA. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险3、以下不属于代理业务中的操作风险的是 DA. 委托方伪造收付款凭证骗取资金B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动C. 业务员贪污或截留手续费D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失4、是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款;或因法律条款不完善、不严密而引致的风险.. CA. 利率风险B. 汇率风险C. 法律风险D. 政策风险5、__________是指管理者通过承担各种性质不同的风险;利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合;使加总后的总体风险水平最低..DA. 回避策略B. 转移策略C. 抑制策略D. 分散策略6、B 是指市场聚集性风险;对金融体系的完整性构成威胁..A．利率风险B．系统性风险C．金融自由化风险D．金融危机7、系统地提出现代证券组合理论;为证券投资风险管理奠定了理论基础.. CA. 凯恩斯B. 希克斯C. 马柯维茨D. 夏普8、c 是在风险发生之前;通过各种交易活动;把可能发生的危险转移给其他人承担..A.回避策略B.抑制策略C. 转移策略D.补偿策略9、下列各种风险管理策略中;采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效A ..A. 风险分散B.风险对冲C. 风险转移D.风险补偿10、A 存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等..A.数据仓库B. 中间数据处理器C. 数据分析层D.贷款评估系统11、流动性比率是流动性资产与_________之间的商.. BA. 流动性资本B. 流动性负债C. 流动性权益D. 流动性存款12、资本乘数等于_________除以总资本后所获得的数值.. DA. 总负债B.总权益C.总存款D. 总资产13、狭义的信用风险是指银行信用风险;也就是由于_________主观违约或客观上还款出现困难;而给放款银行带来本息损失的风险.. BA. 放款人B.借款人C.银行D. 经纪人14、信用风险的核心内容是AA信贷风险B主权风险C结算前风险D结算风险15、A 是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法;现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中..A德尔菲法 B CART结构分析法C信用评级法 D 期权推理分析法16、1968年的Z评分模型中;对风险值的影响最大的指标是CA流动资金/总资产B留存收益/总资产C销售收入/总资产D息前、税前收益/总资产17、____A___理论认为;银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险;而且可以通过向外借钱提供流动性;只要银行的借款市场广大;它的流动性就有一定保证.. A. 负债管理 B. 资产管理 C.资产负债管理D. 商业性贷款18、所谓的“存贷款比例”是指______________.. AA. 贷款/存款B. 存款/贷款C. 存款/存款+贷款D. 贷款/存款+贷款19．金融机构的流动性需求具有A ..A．刚性特征B．柔性特征C．宽限性特征D．清偿性特征20、资产负债管理理论产生于20世纪D..A.30年代B.4O年代C.60年代D.70年代末、8O年代初21、金融机构的流动性越高;B..A．风险性越大B．风险性越小C．风险性没有D．风险性较强22、流动性缺口是指银行A和负债之间的差额..A．资产B．现金C．资金D．贷款23、当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时;市场利率的上升会______银行利润；反之;则会减少银行利润.. AA. 增加B.减少C.不变D.先增后减P122页24、银行的持续期缺口公式是______________.. A P125页A． B. C. D.25、麦考利存续期是金融工具利息收人的现值与金触工具B 之比..A．面值B．现值C．未来价值预期D．清算价值26、利率互换交易始于2O世纪D..A.30年代B.40年代C．60年代D.80年代初27、当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时;市场利率的A会增加银行的利润..A．上升B．下降 C不变 D波动28、缺口是指利率敏感型A与利率敏感型负债之间的差额之间的差额..A．资产B．现金 C资金D贷款29、__________;又称为会计风险;是指对财务报表会计处理;将功能货币转为记账货币时;因汇率变动而蒙受账面损失的可能性.. BA. 交易风险B.折算风险C.汇率风险D.经济风险30、源于功能货币与记账货币不一致的风险是B ..A．交易风险B．折算风险C．经济风险D．经营风险31、在出口或对外贷款的场合;如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬位;可以在争得对方同意的前提下C;以避免该货币可能贬值带来的损失..A．延期收汇B．延期付汇C．提前收汇D．提前付汇32、B的负债率、100％的债务率和25％的偿债率是债务国控制外债总量和结构的警戒线..A.10%B.20%C.30%D.50%33、人员风险是指B..A执行人员错误操作带来的风险 B.缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险C.电脑系统出现故障导致的风险D.因产品、服务和管理等方而的问题影响到客户和企融机构的关系所导致的风险34、下列风险中不属于操作风险的是CA．执行风险B．信息风险c．流动性风险D．关系风险35、将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是B..A标准化方法B．基本指标法C;内部衡量法D积分卡法36、为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题;我国银行都开始实行了_________制度;以降低信贷风险.. D A. 五级分类 B.理事会 C.公司治理D.审贷分离37、流动性风险是指银行用于即时支付的流动资产不足;不能满足支付需要;使银行丧失A的风险..A.清偿能力B.筹资能力C.保证能力D.盈利能力38、证券投资管理的首要目标是D..A．资本增长B．收人稳定C．获取资本利得D．本金安全39、下列证券中;风险最小的是B..A．地方政府债券B．中央政府债券C．公司债券D．普通股股票40、A是商业银行负债业务面临的最大风险..A．流动性风险B．利率风险C．汇率风险D．案件风险41、下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是D..A．加强专业化的理赔队伍建设B．建立有效的理赔人员考核制度C．建立、健全理赔权限管理制度D．建立、健全风险核保制度42、保险公司的财务风险集中体现在C..A．现金流动性不足B．会计核算失误C．资产和负债的不匹配D．资产价格下跌43、下列不属于保险资金运用风险管理的是D..A．完善保险资金运用管理体制和运行机制B．提高保险资金运用管理水平C．建立保险资金运用风险公职的制衡机制D．加大对异常信息和行为的监控力度44、证券承销的信用风险主要表现为;在证券承销完成之后;证券的________不按时向证券公司支付承销费用;给证券公司带来相应的损失.. DA. 管理人B.受托人C.代理人D.发行人45、并购业务是证券公司C 的一项重要业务..A.融资业务B.自营业务C.投资银行业务D.经纪业务46、引起证券承销失败的原因包括操作风险、D和信用风险..A.法律风险B.流动性风险C.系统风险D.市场风险47、下列属于证券公司自营业务特点的是BA.对目标公司进行详尽的审查和评价B．以自有资金进行证券投资;盈利归已;风险自担C．对证券市场价格变动不产生影响D．对要害岗位实行不定期检查48、证券公司的经纪业务是在B市场上完成的..A.一级市场B.二级市场C.三级市场D.四级市场49、________是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金;为了达到这个目的;它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票.. CA. 股权基金B.开放基金C.成长型基金D.债券基金50、做好现金需求预测是开放式基金管理C的手段..A.募集风险B.利率风险C.赎回与流动性风险D.汇率风险51、B 基金具有法人资格..A．契约型B．公司型C．封闭式D．开放式52、基金管理公司进行风险管理与控制的基础是A..A．良好的内部控制制度B．依法合规经营C．设定风险管理目标D．使用风险控制模型53、融资租赁一般包括租赁和_______两个合同.. DA. 出租B. 谈判C.转租D.购货54、20世纪90年代以来;金融危机更多的是以B形式爆发..A．经济危机B．货币危机C．货币信用危机D．信用危机55、A 在反映一国经济增长速度的同时;也反映了该国经济的总体发展态势..A. GDP增长率B．国际收支平衡指标C．货币化程度指标D．证券化率56、金融信托投资公司的主要风险不包括DA信用风险B流动性风险C违约风险D税务风险57、下列各项;A所承担的汇率风险主要是商业性风险..A进口商B．生产商C．债权人D债务人58、 A 是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约..由于合约的履行由交易所保证;所以不存在违约的问题..59、A.期货合约 B.期权合约 C.远期合约 D.互换合约59、现代意义上的金融衍生工具产生于D..A 16、17世纪 B.19世纪中叶 C 20世纪中叶 D.20世纪70年代60、当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时;期权的状态为CA实值B．虚值C．两平D．不确定61、期权标的资产的价格波动越大;期权的时间价值AA越大B．越小C．不变D．不确定62、金融衍生工具面临的基础性风险是AA市场风险B．信用风险C流动性风险D．操作风险63、A 标志着金融工程学正式形成..A．国际金融工程师学会IAFE的成立B．马柯维茨的资产组合选择理论的提出C. MM定理的提出D．无套利分析法的提出64、我国于20世纪A 恢复股票的发行..A.90年代B.70年代C.60年代D.80年代65、回购协议是产生于20世纪60年代末的一种C资金融通方式..A．长期B．中期C.短期D中长期66、期限少于一年的认股权证为B ..网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道：首先是_________；其次是应用系统的设计.. AA. 数据传输和身份认证B.上网人数和心理C.国家管制程度D.网络黑客的水平67、下面不是网络银行的特点的是D..A．电子虚拟服务方式B．模糊的业务时空界 C.业务实时处理D．交易费用与物理地点有相关性68、在电子交易过程中;负责核实用户和商家的真实身份以及交易请求的合法性的部门是A..A．电子认证中心CA B．工商管理局C．域名管理中心D．网络供应商69、银行对技术性风险的控制和管理能力在很大程度上取决于B..A. 建立系统规范的内部制度和操作流程B．计算机安全技术的先进程度以及所选择的开发商、供应商、咨询或评估公司的水平C．银行自身的管理水平和内控能力D．员工信息素质高低和对设备的操作熟练程度70、金融自由化中的“价格自由化”主要是指________的自由化.. AA. 利率B.物价C.税率D.汇率二、多选题1．西方发达国家的金融风险防范体系包括ABCDE ..A．立法规范制度B．内、外部监管制度C．存款保险制度D．市场准入退出制度 E.“骆驼评级”制度2．金融风险预警指标有ABE ..A．金融机构稳定性指标B.宏观经济稳定性指标C.资本账户自由化指标D.金融业务自由化指标E.市场风险指标3、金融衍生工具面临的风险包括ABCDE ..A市场风险B．信用风险C．流动性风险D操作风险E．法律风险4．利率风险管理的方法有ABE..A．合理选择利率B．利率掉期C．同一货币计价D．篮子货币E．货币互换5、证券公司的风险有ABCDE..A.市场风险B.操作风险C.系统风险D.流动性风险E.信用风险6. ABCDE 方面可能引起证券公司经纪业务的风险..A.交易环节的风险B．技术设备问题引致的风险C．证券公司工作人员故意或失误造成的风险D．财务及资金制度不健全引致的风险E．其他不正当的交易行为引致的风险7．信贷资产风险的主要成因包括ABD ..A.来自经营环境的风险B.来自借款人的风险C.来自政府指导不力的风险D.来自银行内部的风险E.来自竞争对手的风险8、商业银行面临的外部风险主要包括__________.. ABDA. 信用风险B.市场风险C.财务风险D.法律风险9．操作风险度量模型可以划分为ABC..A.基本指标法B.标准化方法C.高级衡量法D.积分卡法E.损失分布法10．操作风险的主要特点有ABD..A.发生频率低;但损失大B.单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰C.操作风险不易界定D.人为因素是操作风险产生的主要原因E.操作风险发生时间具有不确定性11．利率风险的常用分析方法有ABA．收益分析法B.经济价值分析法 C.缺口分析法D．敏感型分析法 E存续期分析法12．利率风险的主要形式有ABCDA重新定价风险 B收益率曲线风险 C基准风险D期权性风险 E违约风险13．管理利率风险的常用衍生金融工具包括ABCDE..A远期利率协定 B利率期货 C利率期权 D利率互换 E利率上限14．金融机构流动性较强的负债有ABCD..A．活期存款B．大额可转让定期存单C．向其他金融企业拆借资金 D．向中央银行借款E．短期有价证券15、从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有ABCE ..A. 存贷款比率B. 备付金比率C. 流动性比率D. 总资本充足率E.单个贷款比率16、根据有效市场假说理论;可以根据市场效率的高低将资本市场分为BCE ..A. 无效市场B. 弱有效市场C. 强有效市场D. 偏强有效市场E.中度有效市场17、关于风险的定义;下列正确的是ABCD ..A.风险是发生某一经济损失的不确定性B.风险是经济损失机会或损失的可能性C.风险是经济可能发生的损害和危险D. 风险是经济预期与实际发生各种结果的差异E. 风险是一切损失的总称18、金融风险的特征是ABCD ..A. 隐蔽性B. 扩散性C. 加速性D. 可控性E. 非可控性19、下列说法正确的是ABC ..A.信用风险又被称为违约风险B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险C.信用风险存在于一切信用交易活动中D. 违约风险只针对企业而言E. 信用风险具有明显的系统性风险特征20、按金融风险主体分类;金融风险可以划分为以下哪几类风险：_________.. ABCD A. 国家金融风险 B. 金融机构风险C. 居民金融风险D. 企业金融风险三、简答题1、何为利率敏感性缺口在不同的缺口下;利率变动对银行利润有何影响答：利率敏感性缺口;是指利率敏感型资产与利率敏感型负债之间的差额..缺口分析是银行计量利率风险最早使用的方法之一;目前银行界仍在广泛使用这一方法..当给是时段的利率敏感型负债大于利率敏感型资产包括表外业务头寸时;就会出现负的或负债敏感型缺口..这意味着市场利率上升会导致净利息收入下降；反之;正的或资产敏感型缺口意味着银行的净利息收入会因利率水平下降而减少..2、何为利率风险主要形式举例说明利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构答：利率风险是指未来利率的不利变动带来损失的可能性..利率与个人、企业和金融机构都有着密切的关系..个人通过住宅抵押贷款向银行借钱买房;在金融市场上购买企业债券或国债;购买货币市场基金等..以个人住宅抵押贷款为例;当利率上升时;个人偿还利息的负担就会加大；企业不仅会在银行存款;也会向银行申请贷款或发行企业债券等..对于借用了银行浮动利率贷款的企业来说;当市场利率上升;无疑会加重企业偿还利息的成本；银行要吸收存款和发放贷款;还要开展其他一些投资业务..所有这些活动都会受到利率波动的影响..3、何为操作风险其有哪些特点答：按照巴塞尔委员会的定义;操作风险是指“由于不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件造成直接或间接损失的风险”..从这个定义可以看出;操作风险的四大因素：人员、流程、系统和外部事件..操作风险的特点是：操作风险主要来源于金融机构的日常营运;人为因素是主要原因..2操作风险事件发生频率很低;但是一旦发生就会造成极大的损失;甚至危及银行的生存..单个的操作风险因素与操作性损失之间不存在清晰的、可以定量界定的数量关系..4、外汇风险包括哪些种类;其含义如何答：根据外汇风险的不同结果;可以将外汇风险划分为交易风险、折算风险和经济风险..①交易风险..指把外币应收账款或应付账款兑换成本币或其他外币时;因汇率变动而蒙受实际损失的可能性..②折算风险..是指在对财务报表进行会计处理;将功能货币转换为记账货币时;因汇率变动而蒙受账面损失的可能性..功能货币是指在经营活动中使用的各种货币；记账货币是指编制财务报表时使用的报告货币..功能货币与记账货币之间汇率的变动;就会使财务报表项目的账面价值发生变动;从而产生折算风险..其主要产生于跨国公司对海外子公司财务报表进行的并表处理..③经济风险..是指未预期到的汇率变动通过影响企业生产销售数量、价格和成本等;导致企业未来一定时期的收益或现金流量减少的一种潜在损失..5、信用风险的广义和狭义概念..答：信用风险有狭义和广义之分..狭义的信用风险是指银行信用风险;即信贷风险;也就是由于借款人主观违约或客观上还款出现困难;而导致借款本息不能按时偿还;而给放款银行带来损失的风险..广义的信用风险既包括银行信贷风险;也包括除信贷风险以外的其他金融性风险;以及所有的商业性风险..如果抛开商业性风险不谈;仅从金融性风险来看;广义的信用风险是指所有因客户违约或不守信而给信用提供者带来损失的风险;比如资产业务中借款人不按时还本付息引起的放款人资产质量的恶化；负债业务中定期存款人大量提前取款形成的挤兑现象；表外业务中交易对手违约导致的或有负债转化为表内实际负债..6、银行一般面临的外部和内部风险..1．外部风险包括：①信用风险..是指合同的一方不履行义务的可能性..②市场风险..是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性..③法律风险;是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险..2．内部风险包括：①财务风险;主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面..②流动性风险;是指银行流动资产不足;不能满足支付需要;使银行丧失清偿能力的风险..③内部管理风险;即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险..四、论述题金融危机的概念及其含义是什么金融危机的起因是什么答：金融危机是金融风险大规模集聚爆发的结果..具体定义为：全部或大部分金融指标——短期利率资产证券、房地产、土地价格、商业破产数和金融机构倒闭数的急剧、短暂和超周期恶化..金融危机有三层含义：1金融危机是金融状况的恶化；2金融危机时的金融恶化涵盖了全部或大部分金融领域；3金融危机时的金融恶化具有突发的性质;它是急剧、短暂和超周期的..一般来说;金融领域需要四种基本均衡：即货币供求均衡;资金借贷均衡;资本市场均衡和国际收支均衡..这种均衡状态被破坏到一定程度;就有可能爆发金融危机..——货币供求均衡维系着货币的稳定..当货币供求均衡被破坏到一定程度时;币值就会发生较大波动;影响人们对货币的信心;人们的信心丧失到一定程度时;货币制度和物价体系即濒临崩溃的边缘..——资金借贷均衡关系维系着信用关系的稳定..当资金借贷关系被破坏到一定程度时;市场上信用链条被割断;金融机构就会陷人困难;面临巨大的风险甚至倒闭.. ——资本市场维系着金融资产的价格稳定..当资本市场均衡关系被破坏到一定程度时;就会引起市场恐慌;大量有价证券被抛售;发生资本市场的崩溃..——国际收支均衡维系着汇价的稳定和国际资本流动的稳定..当国际收支被破坏到一定程度时;汇价就会发生较大波动;国家就会出现支付危机和资金外逃..上述四种均衡关系之间具有密切的相关性..一种均衡关系被破坏到一定程度时;会诱发其他均衡关系的严重失衡;而一种均衡关系保持比较稳定;也会对其他均衡关系的失衡倾向产生抑制作用..你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验;健全我国金融风险防范体系.. 1建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节;即识别风险;衡量风险;防范风险和化解风险;这些都依赖于风险评估;而风险评估是防范金融风险的前提和基础..目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系;但是还不够完善;还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系..②开发金融风险评测模型..2建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件..我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系;但对风险监测和预警的支持作用还有限;与巴塞尔委员会有效银行监管的核心原则要求还有差距..①增加描述市场总体金融风险和金融机构风险的指标;为风险监测和预警提供信息支持..②严格和完善金融机构财务报表制度;制定严格的数据采集内容和格式、方式和方法及采集渠道..金融机构上报的资料;要经过会计师和审计师审计;如发现弄虚作假或拖延;监管部门应给予惩罚..3建立良好的公司治理结构金融机构治理结构是否良好对金融风险防范是至关重要的..如果公司治理结构存在缺陷;会增大金融体系风险..国外银行的实践表明;金融风险及金融危机的发生;在某种程度上应归咎于公司治理的不足..我国近些年的金融业改革非常重视法人治理结构的改进;但是国有独资商业银行的所有者与经营者定位还不是很清楚;高管人员仍然集治理权与管理权于一身;缺乏治理与管理的监督机制..股份制商业银行表面上看有着良好治理结构;但实际运行中也存在一些问题;如股东贷款比例过高;小股东收益被忽视等..为此;应在公司治理结构方面做好以下几项工作：①改进国有商业银行的分权结构..②完善公司治理的组织结构..③完善激励机制和制约机制..④加强信息披露和透明度建设..4加强审慎监管体系建设构筑以银监会、证监会和保监会为主体、机构内控为基础、行业自律为纽带、社会监督为补充;“四位一体”的复合型金融监管体制;以预防金融风险的发生..①构建监管主体的监管组织机构..②健全我国金融机构的内部监控制度..③建立金融行业自律机制..④充分发挥社会中介的监督作用..。
金融风险管理复习题含大题答案
金融风险管理复习题一、单项选择题（共10小题，每小题2分，共20分）1、采取消极管理战略的企业一般是：（ A ）A.风险爱好者B. 风险规避者C. 风险厌恶者D. 风险中性者2、（ C ）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。
A. 货币危机B. 经济危机C. 金融危机D. 贸易危机3、（ A ）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
P57A. 期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约4、（ B ）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。
A. 汇率B. 利率C. 费率D. 税率5、（ D ），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。
A. 建立多层次的限额管理机制B. 套期保值C. 设定日间头寸限额D. 资产负债“配对管理”6、（ B ）是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。
P65A.期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约7、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。
这种证券投资风险被称为：（ A ）P145A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 购买力风险D. 市场风险8、下面属于证券投资非系统性风险的是：（ D ）A. 购买力风险B. 利率风险C. 市场风险D. 经营风险9、（ A ）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。
A. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险10、（ D ）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。
(完整word版)《金融风险管理》期末复习试题及答案,推荐文档
【金融风险管理】期末复习资料 小抄版全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）一．单选题1、金融风险管理的第二阶段是（B ）A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段C 、处理阶段D 、实施阶段1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
（B ）A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D)A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
(B)A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
(C)A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。
(A)A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。
(A)A.增加B.减少C.不变D.先增后减”7.“银行的持续期缺口公式是____________。
(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。
(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离”9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
(D)A.出租B.谈判C.转租D.购货10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
金融风险管理考试复习题库完整版
金融风险管理 / 第 1 学期题库一、不定项选择题( 至少一项是正确的, 本大题共 15小题, 每小题2分, 共 30分)1、”_D_____是指管理者经过承担各种性质不同的风险, 利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合, 使加总后的总体风险水平最低。
A. 回避策略B. 转移策略C. 抑制策略D. 分散策略”2、”流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
A. 流动性资本B. 流动性负债C. 流动性权益D. 流动性存款”3、”资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值A. 总负债B. 总权益C. 总存款D. 总资产”4、”狭义的信用风险是指银行信用风险, 也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难, 而给放款银行带来本息损失的风险。
A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人”5、”_______理论认为, 银行不但能够经过增加资产和改进资产结构来降低流动性风险, 而且能够通过向外借钱提供流动性, 只要银行的借款市场广大, 它的流动性就有一定保证。
A. 负债管理B. 资产管理C. 资产负债管理D. 商业性贷款”6、”所谓的”存贷款比例”是指___________。
A. 贷款/存款B. 存款/贷款C. 存款/( 存款+贷款)D.贷款/( 存款+贷款)7、”当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时, 市场利率的上升会_______银行利润; 反之, 则会减少银行利润。
A. 增加B. 减少C. 不变D.先增后减”银行的持续期缺口公式是______________。
( A ) A ． B. C. D.9、 ”________, 又称为会计风险, 是指对财务报 表会计处理, 将功能货币转为记账货币时, 因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A. 交易风险B. 折算风险C. 汇率风险D. 经济风险”10、 ”为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题, 中国银行都开始实行了 ________制度, 以降低信贷风险。
金融风险管理考试综合复习题
复习题一、填空题1、汇率风险主要有四种：买卖风险、交易结算风险、评价风险、存货风险。
2、金融风险外部管理的组织形式包括行业自律和政府监管。
3、金融风险监管的原那么包括独立原那么,适度原那么，法制原那么，公正、公平、公开原那么，和动态原那么。
4、金融风险监管客体是指金融监管的对象，包括金融活动及金融活动的参与者。
5、保险公司的风险管理要标准业务管理，完善“两核〞制度。
“两核〞制度是指完善核保制度和完善核赔制度。
6、国家风险按可能导致风险的事故的性质可以分为经济风险,政治风险和社会风险。
二、单项选择题1、由于通货膨胀是货币贬值，证券公司实际收益下降，属于〔C.购置力风险〕风险。
A.利率风险B.政策性风险C.购置力风险D.信用风险2、〔D.金融企业信誉的影响〕是金融机构流动性风险的内部来源。
A.利率变动的影响B.客户信用风险的影响C.中央银行政策的影响D.金融企业信誉的影响3、〔C.某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险〕称为短期远期利率风险。
A.某种期限的短期利率在将来的系列利息期内面临的风险B.某一期限的利率面临的风险C.某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险D.某一期限的利率在将来面临的外汇利率的风险4、以下描述正确的选项是〔B.预期市场利率走高，那么将有效持续期缺口调整为负值〕。
A.预期市场利率走高，那么将有效持续期缺口调整为正值B.预期市场利率走高，那么将有效持续期缺口调整为负值C.预期市场利率走高，那么将利率敏感性缺口调整为负值D.预期市场利率走低，那么将利率敏感性缺口调整为正值5、金融活动的参与者如居民、企业、金融机构面临的风险称为〔A.微观金融风险〕。
A.微观金融风险B.欺诈风险C.政策风险D.系统性风险6、增大金融交易本钱属于金融风险的〔B.微观经济效应〕效应。
A.宏观经济效应B.微观经济效应C.政治效应D.社会效应7、〔C.人员流动渠道〕不是金融风险的国际传递渠道。
金融风险管理期末复习(已排版)
1. 假定一笔贷款违约的概率d为20%，如果无风险债券的利率r为2%，则该笔风险贷款的价格（利率）r*应该为多少？解：该笔风险贷款的价格（利率）为：2.某商业银行表内加权风险资产为7400万美元，表外加权风险资产为6000万美元，一级资本额为600万美元，二级资本额为500万美元。
试计算：（1）风险调整资产是多少？（2）一级资本充足率是多少？（3）总资本充足率是多少？解：（1）风险调整资产=表内加权风险资产+表外加权风险资产=7400+6000=13400万美元 （2）一级资本充足率=一级资本总额/风险调整资产总额=600/13400=4.48%（3）总资本充足率=（一级资本总额+二级资本总额）/风险调整资产总额=（600+500）/13400=8.2%3. 假设2011年末，中央银行规定的商业银行存款准备金率为20%。
某银行此时的库存现金为20亿元，在中央银行的存款为1000亿元，存款总额为4000亿元。
（1）该银行是否存在超额储备？金额是多少？（2）超额储备比例是多少？（3）请问用超额储备比例判断银行流动性的局限性有哪些？解：（1）该银行存在超额储备，超额储备=20+1000- 4000*20% =220亿元（2）超额储备比例=220/4000=5.5%（3）超额储备比例是指储备对存款总额的比例，超额储备是商业银行在中央银行的存款和现金减去法定准备金，超额准备比例越高，银行流动性越强，但比指标局限性十分明显，她只是在一种狭窄的意义上体现金融机构的流动性状况，很容易导致低估流动性。
4. 某银行2011年7-12月定期存款增长额（单位：万元）如下表所示：月份7 8 9 10 11 12定期存款增加228 217 230 237 203 206额（1）用算术平均法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X1。
（2）假设7-12月的权重分别是1，2，3，4，5，6；用加权平均法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X2。
金融风险管理期末考试复习题及参考答案-专科
《金融风险管理》复习题一、选择题1、下列哪种情况属于金融机构面临的市场风险（）。
A.美元汇率走低导致金融机构资产负债价值发生波动B.流动性资产准备不足导致的金融机构出现挤兑现象C.央行上调存款准备金率导致商业银行可用准备金减少D.商业银行业务系统存在漏洞导致客户信息泄露2、下列关于系统性风险与非系统性风险的叙述正确的是（）。
A.系统性风险和非系统风险的区别在于影响的程度不同B.非系统性风险可以通过投资组合分散，系统性风险则不可以C.非系统性风险是可以避免的，系统性风险是不可以避免的D.系统性风险和非系统性风险的划分的依据是风险产生的根源3、下列对于度量流动性风险的财务比率表述正确的是（）。
A.现金比率指银行存款与现金资产的比率B.流动比率指流动负债与流动资产之比C.存贷款比率指商业银行贷款与存款的比率D.不良贷款比率指不良贷款与总资产之比4、RAROC衡量的是（）。
A.资本回报的大小B.收益与风险的比值C.资金回报率D.扣除预期损失后的收益5、（）在资产定价中，投资者通过提高名义利率即可将购买力风险转嫁给筹资者A.规避策略B.转嫁策略C.保值策略D.补偿策略6、以下说法错误的是（）A.专家评定方法的缺点是主观性太强B.Z评分模型算出的分值越大，违约概率就越大C.无论是Z评分模型还是ZETA模型都无法计量企业表外的信用风险D.无论是Z评分模型还是ZETA模型都忽视了各项资本市场指标7、由于有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失，属于（）A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.国家风险8、利率期限结构变化风险也称为( )风险。
A.收益率曲线风险B.内含期权性风险C.基准风险D.重新定价风险9、资产流动性强的特征是（）。
A.变现能力强，所付成本低B.变现能力强，所付成本高C.变现能力低，所付成本低D.变现能力低，所付成本高10、（）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
《金融风险管理》期末复习资料
《金融风险管理》复习资料一、单选题１．（D）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
D. 分散策略2.流动性比率是流动性资产与（Ｂ）之间的商B.流动性负债3.资本乘数等于（Ｄ）除以总资本后所获得的数值D. 总资产4.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（Ｂ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
B. 借款人５．（Ｃ）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
C. 资产负债管理６．所谓的“存贷款比例”是指_（A）。
A. 贷款/存款 ７．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（A）银行利润；反之，则会减少银行利润。
A. 增加银行的８“（Ｂ）”，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
B. 折算风险9.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了（D）制度，以降低信贷风险。
D. 审贷分离10证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的（D）不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
D.发行人11.（C）是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
C. 成长型基金12.融资租赁一般包括租赁和（D）两个合同。
D.购货13“（A）”是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
Ａ期货合约14.目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为（B）和利率互换两大类。
B. 货币互换15.上世纪50年代，马柯维茨的_（C）理论和莫迪里亚尼-M勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
金融风险管理复习题(最新含大题答案)
1、采取销极管理战略的企业普通是： ( A )B。
风险规避者 C。
风险厌恶者 D。
风险中性者2、( C ) 是金融风险大规模集聚爆发的结果,其中全部或者大部份金融指标急剧、短暂和超周期恶化。
A。
货币危机 B. 经济危机 D. 贸易危机3、 ( A )是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题.P57B. 期权合约 C。
远期合约 D。
互换合约4、( B )作为资金的价格，并非一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。
A。
汇率C。
费率 D. 税率5、( D ) ,是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖,以避免风险。
A。
建立多层次的限额管理机制 B. 套期保值C. 设定日间头寸限额6、( B ) 是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或者卖出相关期货合约的标准化合约。
P65A. 期货合约 C. 远期合约 D。
互换合约7、由于某种因素使证券市场上所有的证券都浮现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。
这种证券投资风险被称为： ( A ) P145B. 非系统性风险C. 购买力风险D. 市场风险8、下面属于证券投资非系统性风险的是： ( D )A. 购买力风险 B。
利率风险 C。
市场风险9、 ( A )是指由于交易对方(债务人)信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。
B。
市场风险 C。
操作风险 D.流动性风险10、( D ) 是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或者负债的行为。
P57A。
利率期货 B. 利率期权 C。
利率远期11、( C ) 是指金融机构或者其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或者因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
金融风险管理考试
金融风险管理考试（答案见尾页）一、选择题1. 金融风险管理的定义是什么？A. 识别、评估和控制潜在金融风险的过程B. 保护投资者和企业免受金融损失的方法C. 金融市场中的投机行为D. 以上都不正确2. 金融风险管理的三个主要步骤是什么？A. 风险识别、风险衡量和风险控制B. 风险识别、风险衡量和风险转移C. 风险识别、风险衡量和风险避免D. 风险识别、风险衡量和风险接受3. 什么是市场风险？A. 由于市场价格波动导致的投资损失的风险B. 由于利率变化导致的债券价格变动的风险C. 由于汇率波动导致的跨国投资损失的风险D. 以上都是4. 什么是信用风险？A. 由于借款人违约导致的投资损失的风险B. 由于市场价格波动导致的投资损失的风险C. 由于利率变化导致的债券价格变动的风险D. 以上都不是5. 什么是操作风险？A. 由于内部流程、人员或系统失败导致的损失的风险B. 由于自然灾害导致的资产损失的风险C. 由于外部事件（如政治动荡）导致的损失的风险D. 以上都是6. 什么是流动性风险？A. 由于市场交易量不足导致的投资损失的风险B. 由于投资者恐慌导致的资产抛售风险C. 由于金融机构资产负债不匹配导致的支付风险D. 以上都不是7. 什么是法律风险？A. 由于违反法律法规导致的罚款或赔偿的风险B. 由于合同欺诈导致的损失的风险C. 由于洗钱或恐怖融资导致的损失的风险D. 以上都不是8. 什么是战略风险？A. 由于公司战略决策失误导致的损失的风险B. 由于竞争对手的行为导致的损失的风险C. 由于经济周期变化导致的损失的风险D. 以上都不是9. 什么是国别风险？A. 由于投资所在国家的政治、经济和社会不稳定导致的损失的风险B. 由于投资所在国家的自然灾害导致的损失的风险C. 由于投资所在国家的金融市场波动导致的损失的风险D. 以上都不是10. 什么是衍生品风险？A. 由于衍生品市场价格波动导致的投资损失的风险B. 由于衍生品合约条款不当导致的损失的风险C. 由于衍生品交易对手方违约导致的损失的风险D. 以上都不是11. 金融风险管理的定义是什么？A. 识别、评估和控制潜在金融风险的过程B. 保护投资者和金融机构免受损失的方法C. 金融市场的一种辅助工具D. 以上都不正确12. 金融风险分为哪几类？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 流动性风险13. 风险管理策略中的第一道防线是什么？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险监测14. 以下哪个选项是市场风险的例子？A. 金融危机B. 利率变动C. 股票价格波动D. 企业违约15. 在金融市场中，久期是用来衡量一种债券或证券的（）。
最新《金融风险管理》期末复习试题及答案
________ 制
A. 五级分类 B. 理事会 C.公司治理 D.审贷分离 ” 9.“融资租赁一般包括租赁和 _____两个合同。 (D)
A. 出租 B. 谈判 C.转租 D.购货
10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承 销完成之后，证券的 ____不按时向证券公司支付
承销费用，给证券公司带来相应的损失。 (D)
资产收益率税后净收入总资产资本乘数总资产总资本净利息收益率总利息收入总利息支总资产净非利息经营收益率非利息经营收入非利息经营支岀总资产净非经营收益率非经营收入非经营支总资产所得税税率所得税支岀总资产有息资产的净利息收益率总利息收入总利息支岀总有息资产总额有息资产占总资产比率总有息资产总资净利息差额有息资产的利息收益率付息负债的支付收益率来自净利息头寸的损益净利息头寸占有产比率有息负债的利息支付率有息资产的利息收益率总利息收入总有净利息头寸占有息资产的比率总有息资总有息负债总有息资产25
D 、存货风险
5.当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时， 利
9.广义的保险公司风险管理， 涵盖保险公司经营 率的下降会减少银行的盈利； 相反， 则会增加银
活动的一切方面和环节， 既包括产品设计、 展业、 行的盈利。（×） ”
A. 回避策略 B. 转移策略 C.抑制策略 D.分散策略 13.________，又称为会计风险，是指对财务报 表会计处理， 将功能货币转为记账货币时， 因汇 率变动而蒙受账面损失的可能性。 (B)
B. 项目计划或
18. 广 义 的 操 作 风 险 概 念 把 除 ________ 和 ________ 以外的所有风险都视为操作风险。 (CD) A. 交易风险 B.经济风险 C.市场风险 D.信用风险
A. 增加 B. 减少 C.不变 D.先增后减 ”
金融风险管理试题及答案
金融风险管理试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 下列哪个不是金融风险的基本类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 政治风险2. 金融风险管理的主要目的是什么？A. 最大化利润B. 降低风险C. 提高资产收益D. 保持资产流动性3. 下列哪个工具主要用于管理市场风险？A. 期货合约B. 期权合约C. 利率互换D. 信用违约互换4. 下列哪个指标用于衡量信用风险？A. 贝塔系数B. 信用利差C. 波动率D. 流动性比率5. 操作风险主要包括以下哪些方面？A. 技术风险B. 法律风险C. 声誉风险D. 市场风险6. 下列哪个方法不适用于风险评估？A. 定量分析B. 定性分析C. 蒙特卡洛模拟D. 德尔菲法7. 金融风险管理的四个主要环节是什么？A. 风险识别、风险评估、风险控制、风险监测B. 风险识别、风险评估、风险应对、风险监测C. 风险识别、风险评估、风险分散、风险监测D. 风险识别、风险评估、风险转移、风险监测8. 下列哪个不是风险管理工具？A. 保险B. 衍生品合约C. 风险投资基金D. 风险自留9. 下列哪个指标用于衡量市场风险？A. 夏普比率B. 贝塔系数C. 阿尔法系数D. 信息比率10. 下列哪个方法用于风险监测？A. 财务报表分析B. 风险指标体系C. 风险地图D. 风险报告二、简答题（每题10分，共30分）1. 请简要说明金融风险管理的基本流程。
2. 请简要介绍市场风险的类型及其管理方法。
3. 请简要说明信用风险的评估方法。
三、案例分析（共40分）阅读以下案例，回答相关问题。
案例：某上市公司主要从事房地产开发业务，近年来，我国房地产市场波动较大，公司面临较大的市场风险。
为了降低风险，公司决定采用金融衍生品进行风险管理。
公司购买了若干份房产价格期货合约，以对冲未来房价下跌的风险。
同时，公司还购买了房产价格期权合约，以获取房价上涨时的收益。
问题：1. 请分析该公司面临的主要风险类型及其管理方法。
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金融风险管理复习题一、单项选择题（共10小题，每小题2分，共20分）1、采取消极管理战略的企业一般是：（ A ）A.风险爱好者B. 风险规避者C. 风险厌恶者D. 风险中性者2、（ C ）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。
A. 货币危机B. 经济危机C. 金融危机D. 贸易危机3、（ A ）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
P57A. 期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约4、（ B ）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。
A. 汇率B. 利率C. 费率D. 税率5、（ D ），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。
A. 建立多层次的限额管理机制B. 套期保值C. 设定日间头寸限额D. 资产负债“配对管理”6、（ B ）是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。
P65A.期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约7、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。
这种证券投资风险被称为：（ A ）P145A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 购买力风险D. 市场风险8、下面属于证券投资非系统性风险的是：（ D ）A. 购买力风险B. 利率风险C. 市场风险D. 经营风险9、（ A ）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。
A. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险10、（ D ）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。
P57A. 利率期货B. 利率期权C. 利率远期D. 利率互换11、（ C ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
A. 利率风险B. 汇率风险C. 法律风险D. 政策风险12、一个公司息税前利润是400万美元，它的利息费用是200万美元，该公司利息保障倍数是（ B ）。
利息保障倍数＝息税前利润/利息费用A. 1倍B. 2倍C. 1.5倍D. 4倍13、采取消极管理战略的企业一般是：（）P218A.风险爱好者B. 风险规避者C. 风险厌恶者D. 风险中性者14、（ C ）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。
A. 货币危机B. 经济危机C. 金融危机D. 贸易危机15、（ A ）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
P57A. 期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约16、（ B ）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。
A. 汇率B. 利率C. 费率D. 税率17、（ D ），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。
A. 建立多层次的限额管理机制B. 套期保值C. 设定日间头寸限额D. 资产负债“配对管理”18、（ D ）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。
P57A. 利率期货B. 利率期权C. 利率远期D. 利率互换19、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。
这种证券投资风险被称为：（ A ）P145A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 购买力风险D. 市场风险20、（）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。
（ A ）P175A. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险21、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因，不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
（ A ）A. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险22、以下不属于代理业务中的操作风险的是（ D ）A. 委托方伪造收付款凭证骗取资金B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动C. 业务员贪污或截留手续费D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失23、（ C ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
（）A. 利率风险B. 汇率风险C. 法律风险D. 政策风险24、一个公司息税前利润是400万美元，它的利息费用是200万美元，该公司利息保障倍数是（ B ）。
利息保障倍数＝息税前利润/利息费用A. 1倍B. 2倍C. 1.5倍D. 4倍25、在汇率风险类型中的最常见的，也是汇率风险管理的重点的是：（ A ）A.交易风险B. 会计风险C. 经济风险D. 信用风险27、（ C ）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。
A. 货币危机B. 经济危机C. 金融危机D. 贸易危机28、（ A ）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
P57A. 期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约29、（ B ）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。
A. 汇率B. 利率C. 费率D. 税率30、（），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。
（ D ）P126A. 建立多层次的限额管理机制B. 套期保值C. 设定日间头寸限额D. 资产负债“配对管理”二、不定项选题（共5小题，每小题3分，共15分）1、在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失2、按照金融风险的性质来划分，金融风险可以分为：（ABCDE ）P5A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 流动性风险E. 国家风险3、金融风险管理策略中，有类似之处，并都可使经济主体事先减少或避免风险可能引起损失的策略有：（ABCDE ）P14A. 预防策略B. 规避策略C. 分散策略D. 转嫁策略E. 对冲策略4、金融机构衡量利率风险的方法有：（ABCD ）P29A. 缺口分析B. 利率差幅C. 持续期D. 凸度5、非系统性风险主要包括：（AB ）P146A. 经营风险B. 财务风险C. 流动性风险D. 利率风险6、按照金融风险的性质来划分，金融风险可以分为：（ABCDE ）P5A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 流动性风险E. 国家风险8、远期利率协议的优点：（BCD ）P44A. 对参与者的要求高B. 灵活性强C. 交易便利D. 操作性强10、根据汇率风险的作用对象及表现形式，汇率风险可以分为：（BCD ）P86A. 信用风险B. 交易风险C. 会计风险D. 经济风险12、远期利率协议的优点：（BCD ）P44A. 对参与者的要求高B. 灵活性强C. 交易便利D. 操作性强14、传统的银行信用风险管理方法主要包括有：（AD ）P186A. 基本抵押原则B. 违约时间(违约事件就是对的)C. 信用证券化D. 保证契约15、银行对操作风险的管理有以下策略选择：（ABCD ）P215A. 接受风险B. 缓释风险C. 转移风险D. 避免风险三、计算题（共10分）已知某商业银行的RSA占银行总资产的30%，RSL占总负债的40%，银行的投资收益如表所示：求该银行的平均资产收益、平均资金成本、利率差幅分别是多少？已知A、B、C三种股票收益的概率分布，经济环境发生概率证券收益（元）A B CⅠ0．1 4．00 6．50 13．00 Ⅱ0．2 6．00 7．00 11．00 Ⅲ0．4 8．00 8．00 9．00 Ⅳ0．2 10．00 9．00 7．00 Ⅴ0．1 12．00 9．50 5．00求三种证券的期望收益率，标准差，并判断哪个证券更适合投资？四、简答题（共5小题，每小题8分，共40分）1．汇率风险的含义。
答：汇率风险，也称外汇风险，是指一定时期的国际经济交易当中，以外币计价的资产（或债券）与负债（或债务），由于汇率的波动而引起其价值涨跌的可能性。
2、简述杠铃投资法。
答：杠铃投资法是讲全部投资资金集中投放于短期证券和长期证券上的一种保持证券头寸的方法。
用图形表似两头大中间小的杠铃，故得此名。
3、缺口的含义及公式。
答：缺口（Gap）是用货币表示的利率敏感性资产（RSA）和利率敏感性负债（RSL）的差额。
用公式表示为：Gap=RSA - RSL4、外汇交易风险涵义及分类。
答：外汇风险是指在外币计价的交易中，由于外币和本币之间以及外币与外币之间汇率的波动，使交易者蒙受损失的可能性。
可分为外汇买卖和交易结算风险。
5、利率互换的含义。
答：利率互换是指互换双方将自己所持有的，采用一种计息方式计息的资产与负债，调换成以同种货币表示的，但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。
6、简要说明证券投资系统性风险及其类型。
答：（1）证券投资系统性风险是指由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。
（2）系统性风险可分为利率风险、市场风险、购买力风险、国际政治风险和外汇风险。
7、外汇资产负债“配对”管理的含义。
答：是指通过对外汇资产负债的时间、币类、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖、以避免风险。
8、简述流动性风险的概念，它包括哪两方面的内容。
答：（1）金融机构的流动性风险是指由于流动性不足而导致资产价值在未来产业损失的可能性。
（2）负债方面的流动性风险要求银行能随时满足存款人提取或投资者收回投资的需求；资产方面的流动性风险要求金融机构能随时满足借款人融通资金和蒸蛋的贷款需求。
9、利率风险含义及分类。
答：利率风险是指利率变动对经济主体收入或净资产价值的潜在影响。
这种影响是双重的：它既包含有利的利率变动，会增加经济主体的收入和资产价值或减少债务负担和利息支出，也包含不利的利率变动，会对其产生消极影响。
10、简述汇率风险管理原则。
答：外汇风险管理的目标在于减少汇率波动带来的现金流量的不确定性控制或者消除业务活动中可能面临的由汇率波动带来的不利影响。