2017西南财经大学金融学院研究生导师信息介绍——刘强

2017西南财经大学金融学院研究生导师

信息介绍——刘强

一、个人基本信息

办公室：通博楼A225

姓名性别系别职称职务办公电话

Qiang Liu 男金融工程教授

二、教育背景

起止年月（本科起）院校及系、专业

1981年9月– 1986年

7月

中国科学技术大学应用化学系高分子物理专业学士

1986年9月– 1989年

7月

中国科学院化学研究所高分子物理专业研究生

1991年7月– 1995年

8月

美国Cornell大学化学系理论化学专业博士

三、工作经历

起止年月单位及职务

1995年9月 - 1997年5

月

美国Cornell大学博士后

1997年6月 - 1999年11月美国纽约瑞士信贷第一波士顿（Credit Suisse First Boston）分析员

1999年11月 - 2004年2月美国纽约高桥对冲基金公司（Highbridge Capital Management）高级分析员

2004年3月 - 2008年4月成都电子科技大学管理学院教授、金融工程研究所所长

四、讲授课程名称

讲授课程层次讲授课程名称

本科生衍生产品理论、金融风险管理

研究生随机过程、金融工程、金融经济学

五、主要研究领域与方向

1. 衍生产品定价

2. 数值计算软件化

3. 衍生产品交易

六、主要研究成果

成果名称成果

形式

出版或发表（转载）刊物

Canonical distribution, implied binomial tree,

and the pricing of American options

论文Journal of Futures Markets 美式期权FHS-GARCH-LSM定价新方法论文复旦学报(自然科学版) Optimal approximations of nonlinear

payoffs in static replication

论文Journal of Futures Markets Pricing American options by canonical

least-squares Monte Carlo

论文Journal of Futures Markets

China’s securities markets: Challenges, innovations,

and the latest developments Asia-Pacific Financial Markets:

Integration, Innovation and Challenges

(Kim, Suk-Joong and Michael McKenzie eds). International Finance Review

China’s convertible bond market Chinas Financial Markets:

An Insider’s Guide to How the Markets Work

(Neftci, Salih. N. and Michelle Y. Menager-Xu eds)

C++ techniques for high performance financial modeling Computational Finance and

its Applications II (Costantino, M. and C. A. Brebbia eds)

Implementing reusable mathematical

procedures using C++

论文C/C++ Users Journal

多篇工作

论文

Social Science Research Network

/author=730727

七、承担的研究项目

姓名项目名称资助单位批准时间备注

刘强美式期权的蒙特

卡洛

定价研究

西南财大“211工程”

三期重点项目

2009年9月起

主持

刘强可转换债券定价

之

若干问题研究

国家自然科学基金

项目

2006年1月1日—

2008年12月31日

主持

已结题