某银行FTP管理系统及资产管理知识分析方案(ppt 36页)

5.2 5.575 5.65
南京银行 存/贷款 同期限Shibor 同期限Shibor 同期限Shibor 同期限Shibor 国债+信用点差 国债+信用点差 国债+信用点差 国债+信用点差 国债+信用点差
江苏银行现行 存款 贷款 3.61 3.24 3.81 3.545 4.32 4.23 4.34 4.34 4.65 4.65 4.95 4.95 5.2 5.2 5.575 5.575 5.65 5.65 7
损益差异 -0.10 -0.56 -0.31 -0.20 -0.11 -0.23 -0.12 -0.18 -0.23 -0.08 -0.08 -0.06 -0.07 0.01 -0.07 -0.01 -0.35 -2.75
差异幅度 -4.59% -35.91% -26.29% -23.58% -16.15% -27.72% -23.83% -31.97% -38.31% -16.49% -26.95% -22.31% -15.29% 2.11% -21.38% -3.03%
期限
1天 7天 3月 6月 1年 2年 3年 5年 5年以上
上海银行 存款 贷款 2.51 4.34 2.575 4.34 4.7 4.34 4.82 4.44 5.32 4.86 5.35 4.96 5.3 5.06 5.45 5.19 5.45 5.33
徽商银行 存/贷款
3.24 3.545 4.23 4.34 4.65 4.95
活期占比 40.14% 38.18% 31.16% 36.07% 34.22% 37.47% 42.75% 48.08% 50.53% 33.71% 45.76% 32.29% 18.44% 18.99% 24.39% 25.57% 39.65% 10 43.89%
之二：信贷类业务分析
❖ 当前信贷业务资金转移定价的基本原则
3833.78
负债损益 1.19 0.66 0.48 0.35 0.29 0.32 0.21 0.25 0.28 0.21 0.12 0.11 0.21 0.13 0.17 0.06 0.42 5.46
负债平均收益度 0.1422% 0.1315% 0.1359% 0.1401% 0.1707% 0.1400% 0.1348% 0.1693% 0.1761% 0.1490% 0.1527% 0.1455% 0.1258% 0.1232% 0.1436% 0.1333% 0.1421% 0.1426%
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三位一体的定价策略
业务导向 流动性风险溢价S市ystem场风险管理导向
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1、流动性风险期限溢价原理是定价的基石 ──渐进向上的收益率曲线
利率
资金转移定价收益率曲线
资金使用者
收到的资产 利息
資金中心
资金错配 利差
资产利差
对应期限的边际 资金成本
对应期限的边际 资金收入
负债利差
付出的负债 利息
江苏银行FTP系统 利率定价方案
计划财务部 2012-11
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❖ 一、FTP系统推进规划
❖ 二、同业FTP利率定价方案对比 ❖ 三、现行FTP与报表损益差异分析 ❖ 四、人民币存贷款业务定价逻辑及基准曲线 ❖ 五、人民币资金业务定价方案 ❖ 六、特别提示

项目整体实施进程
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FTP系统推进路线图
FTP系统推进三大支柱
客观环境 大势所趋
系统建设 准备就绪
精细管理 内在要求
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❖ 一、FTP系统推进规划
❖ 二、同业FTP利率定价方案对比
❖ 三、现行FTP与报表损益差异分析 ❖ 四、人民币存贷款业务定价逻辑及基准曲线 ❖ 五、人民币资金业务定价方案 ❖ 六、特别提示
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同业及我行现行FTP利率定价方案
❖ 一、FTP系统推进规划 ❖ 二、同业FTP利率定价方案对比
❖ 三、现行FTP与报表损益差异分析
❖ 四、人民币存贷款业务定价逻辑及基准曲线 ❖ 五、人民币资金业务定价方案 ❖ 六、特别提示
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之一：损益整体差异（7月单月）
机构名称 无锡 苏州 南通 徐州 镇江 常州 扬州 淮安 连云港 盐城 宿迁 泰州 上海 深圳 北京 杭州
9 -36.32% -22.47%
之二：存款类业务损益差异分析
机构名称 无锡 苏州 南通 徐州 镇江 常州 扬州 淮安 连云港 盐城 宿迁 泰州 上海 深圳 北京 杭州
南京地区 合计
测算负债平均余额 838.29 503.47 353.12 251.75 170.55 231.14 156.13 146.49 159.77 144.24 76.94 73.61 166.86 103.14 117.41 47.78 293.06
一是同期限固定利率中长期贷款的转移定价不应高于同 期限浮动利率中长期贷款的转移定价。
二是中长期贷款利率与定价曲线的价差不应低于短期贷 款。
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❖ 一、FTP系统推进规划 ❖ 二、同业FTP利率定价方案对比 ❖ 三、现行FTP与报表损益差异分析
❖ 四、人民币存贷款业务定价逻辑及基准曲线
❖ 五、人民币资金业务定价方案 ❖ 六、特别提示
南京地区 合计
调整后损益实绩 2.20 1.57 1.18 0.86 0.68 0.82 0.52 0.54 0.60 0.51 0.30 0.26 0.45 0.30 0.31 0.16 0.96 12.22
FTP损益 2.10 1.01 0.87 0.66 0.57 0.59 0.40 0.36 0.37 0.43 0.22 0.20 0.38 0.31 0.24 0.15 0.61 9.47
收益率曲线
总利差
资金提供者
期限
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2、市场风险政策导向是定价的核心
平坦化？ OR
陡峭化？
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3、业务导向是收益率曲线的准绳
❖ 业务导向是资金转移定价曲线的重要决定因素，且 根据覆盖范围可对定价曲线进行整体修正或针对性 修正。
先易后难的推进顺序
- 影响面广 - 定价难度较大 - 最为重要的业务环节
- 利率市场化程度高 - 业务品种较为丰富 - 取数较为复杂
人民币存贷款业务 资金业务
- 利率市场化程度高 - 拥有前期试点的经验
外汇业务
- 南京地区先行试点 - 易于调控，成效显著
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先市场化业务，后传统存贷款业务
FTP系统推进已“时不我待”