配对交易策略研究综述
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配对交易策略研究综述
王菁文
【期刊名称】《大众文摘》
【年(卷),期】2023()1
【摘要】配对交易是利用两个相关资产价差的均值回复性进行对冲,从而获取阿尔法收益的统计套利策略。本文就现有的配对交易理论进行梳理,探讨了涵盖协整法、距离法、随机价差法、Hurst指数和Copula函数在内的配对交易方法,并就以往甚少研究的配对资产资金分配问题进行了总结。文章最终给出了基于标准差和分位数的交易信号设定规则,以及考虑交易费率的收益计算方法。
【总页数】3页(P0131-0133)
【作者】王菁文
【作者单位】南开大学金融学院
【正文语种】中文
【中图分类】C
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