最优资产组合及成图EXCEL制作
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已知数据
资产期望收益率标准差无风险资产
X10.00035250.01399960.0000744
X2-0.0067550.0384222
注意：只能改动X3-0.003210.0169213
X4-0.0027270.0182825
X5-0.0032640.0154838
相关系数
资产
X2
X3
X4
X5
中间计算参数
协方差矩阵
资产X1X2X3X4X5
X10.000195990.000156880.000147690.000140590.00014475
X20.000156880.001476270.000458430.000401120.00035039
X30.000147690.000458430.000286330.000258040.00023317
X40.000140590.000401120.000258040.000334250.00024506
X50.000144750.000350390.000233170.000245060.00023975
参数A.B.C.D的计算
A=-4.9394074C=5720.19391
B=0.10397689D=570.370234
最优投资组合
期望收益率-0.0194491标准差0.06032464
资产X1X2X3X4X5
权重-4.08701310.10756551 1.04721014-2.0213872 5.95362465
绘图数据
期望收益率标准差资本配置线CAL上的收益率
0%0.01350175
2%0.06738147
能改动红色部分
4%0.13008213
6%0.19319831
8%0.25642337
10%0.31969272
12%0.38298441
14%0.44628893
16%0.5096015
18%0.57291946
20%0.63624119
22%0.69956567
24%0.76289222
26%0.82622035
28%0.88954974
0.00%0.0000744
6.03%-0.0194491
20.00%-0.0646538
注意：只能改动红色部分，其它的都是自动生成的