金融计量学期末复习试题——(二)
金融计量学期末考试试题
金融计量学期末考试试题专业资料word 完美格式《金融计量学》习题一一、填空题:１、计量经济模型普通最小二乘法得基本假定有解释变量非随机、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差(隐含假定:解释变量得样本方差有限、回归模型就是正确设定）２、被解释变量得观测值i Y 与其回归理论值）(Y E 之间得偏差,称为随机误差项；被解释变量得观测值i Y 与其回归估计值i Y ˆ之间得偏差，称为残差。
3、对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则就是。
4、高斯—马尔可夫定理证明在总体参数得各种无偏估计中,普通最小二乘估计量具有有效性或者方差最小性得特性,并由此才使最小二乘法在数理统计学与计量经济学中获得了最广泛得应用。
5、普通最小二乘法得到得参数估计量具有线性性、无偏性、有效性统计性质。
６、对于i i i X X Y 2211０ˆˆˆˆβββ++=,在给定置信水平下,减小２ˆβ得置信区间得途径主要有＿_增大样本容量＿＿___＿、__提高模型得拟合优度__、___提高样本观测值得分散度_＿__＿_。
7、对包含常数项得季节（春、夏、秋、冬）变量模型运用最小二乘法时,如果模型中需要引入季节虚拟变量,一般引入虚拟变量得个数为__＿_3个＿_＿__＿。
８、对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度_检验、_＿＿_方程得显著性检验、_变量得显著性__检验。
９、总体平方与TSS 反映＿_被解释变量观测值与其均值_＿之离差得平方与;回归平方与ESS 反映了__被解释变量得估计值(或拟合值）与其均值_＿之离差得平方与;残差平方与RＳＳ反映了__＿_被解释变量观测值与其估计值＿_之差得平方与。
10、方程显著性检验得检验对象就是＿__＿模型中被解释变量与解释变量之间得线性关系在总体上就是否显著成立_＿。
1２、对于模型i kｉｋ i i i Ｘ X X Y μββββ+++++= 221１０,i=１,2,…,n ,一般经验认为,满足模型估计得基本要求得样本容量为__n ≥30或至少n≥3(k＋1)＿＿＿。
金融计量学-期末考试
金融计量学-期末考试重要说明：（1）考试时间：18周随堂，请在此之前做好实证部分。
我会根据实证结果出5道问答题，到时与实证结果一起写在答题册上。
（2）18周随堂考时，可携带5页纸以下的资料（上面附上实证结果，也可以写上任何文字），但不要携带书籍、电脑，不可查阅手机等。
（3）本次考试为半开卷形式，请同学们认真遵守考试规则。
利用test.wfl文件（consump表示实际消费，income表示实际收入，int_3m 表示实际利率），完成以下实证部分：在主菜单选择File/Open/Eviews workfile,选择test.wfl文件（1）列出变量consump，income，int_3m的均值、标准差、最小值、中值、最大值、偏度、峰度、JB值等描述性统计量。
选中3个变量后双击，出现选择菜单，选择one group，出现的表格是3个变量的基本信息，在菜单栏中选择view，选中第五项Descriptive Stats(统计量描述)后选择Common Sample(因为所选变量的范围一样，若变量范围不一样是则选择individual samples)Probability估计系数的显著性水平Mean 均值Median 中值Maximum 最大值Minimum最小值Std.Dev 标准差Skewness 偏度Kurtosis峰度Sum Sq.Dev 离差平方和（2）对consump以及income最小二乘法回归。
（即ls consump c income）在窗口中输入ls consump c income回车方程：463.17920.7794=+consump income（3）对consump以及income取对数，分别命名为lncon以及lninc，作最小二乘法回归。
（即ls lncon c lninc）在窗口中输入series lncon=log(consump) series lninc=log(income)回车，可见到workfile增加了两列，输入ls lncon c lninc可得con inc=+方程：ln0.32930.9439ln（4）对consump以及income取对数，然后取增加值，分别命名为gcon以及ginc（即gcon=lncon-lncon(-1)，ginc=lninc-lninc(-1)）；然后作最小二乘法回归。
计量经济学期末复习资料
计量经济学试题一一、判断题（20分）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（ ） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（ ） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（ ） 6．判定系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（ ） 7．多重共线性是一种随机误差现象。
（ ）8．当存在自相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。
（ ） 10．任何两个计量经济模型的都是可以比较的。
（ ） 二． 简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分） 三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）1．求出空白处的数值，填在括号内。
（2分） 2．系数是否显著，给出理由。
（3分）2R 2R ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度；四．试述异方差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六．试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分）八、（20分）应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。
得到的结果如下：Dependent Variable: LOG(GDP)Method: Least SquaresDate: 06/04/05 Time: 18:58Sample: 1985 2003Included observations: 19Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.LOG(DEBT) 0.65 0.02 32.8 0Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86 S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46 Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5 Durbin-Watson stat 0.81 Prob(F-statistic) 0L U其中，GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。
金融计量分析复习题
金融计量分析思考题一、解释下面概念1.回归分析回归分析(regression analysis)是研究一个变量关于另一个（些）变量的具体依赖关系的计算方法和理论。
其用意：在于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值。
主要内容包括：（1）根据样本观察值对经济计量模型参数进行估计，求得回归方程；（2）对回归方程、参数估计值进行显着性检验；（3）利用回归方程进行分析、评价及预测。
2.总体回归函数在给定解释变量X条件下被解释变量Y的期望轨迹称为总体回归线（population regression line），或更一般地称为总体回归曲线（population regression curve）。
相应的函数：称为（双变量）总体回归函数（population regression function, PRF）。
3.t检验设计原假设与备择假设：给定显著性水平，可得到临界值，由样本求出统计量t的数值，通过来拒绝或接受原假设H0，从而判定对应的解释变量是否应包括在模型中。
4.拟合优度检验则2222)ˆ()ˆ)(ˆ(2)ˆ())ˆ()ˆ(()(Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y TSS i i i i i i ii i i -∑+--∑+-∑=-+-∑=-∑=由于∑∑-=--)ˆ()ˆ)(ˆ(Y Y e Y Y Y Y ii i i ∑∑∑∑++++=i ki i k i i i e Y X e X e e βββˆˆˆ110 =0 所以有：ESS RSS Y Y Y Y TSS i i i +=-+-=∑∑22)ˆ()ˆ(即总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和两部分。
回归平方和反应了总离差平方和可由样本回归线解释的部分，它越大，残差平方和越小，表明样本回归线与样本观测值的拟合程度越高。
5. 多元线性回归模型的正规方程组 形如或者6. 异方差7. 多重共线性对于模型其基本假设之一是解释变量是互相独立的。
金融计量经济学期末练习题
计量经济学期末考试复习一、单项选择题:1． 一元线性样本回归直线可以表示为（ ）A ．i 10i X Y u i ++=ββ B.i X )(Y E 10i ββ+= C .i 1i e X Y ++=∧∧i ββD.2． 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不是最小 C ．无偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小3． 对于某样本回归模型，已求得DW 统计量的值为1，则模型残差的自相关系数ρ∧近似等于（ ）A ．0B ．0.5C ．-0.5D ．1 4．一元线性回归中，相关系数r=( )A.∑∑∑----222)()()))(Y Y X XY Y X X iii i （（ B.∑∑∑----22)()())(Y Y X X Y Y X X iiii（C∑∑∑----22)()())(Y Y X XY Y X X iii i （ D∑∑∑---222)()()(Y Y X XY Y iii5. 德菲尔德-匡特检验法可用于检验( )A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差 6.用于检验序列相关的DW 统计量的取值X 围是( )A.0≤DW≤1B.－1≤DW≤1C. －2≤DW≤2D.0≤DW≤4 7.根据判定系数与F 统计量的关系可知，当时有( )A.F=1B.F=－1C.F=∞D.F=08.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为和du,则当<DW<du 时，可认为随机误差项( )A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定 9.经济计量分析的工作程序是( )A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 10.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( )A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度 11、已知总离差平方和TSS=100,残差平方和RSS=10，判定系数2R 为（） A0.1 B0.9 C 0.8 D0.512、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ） A. 原始数据 B. 面板数据 C. 时间序列数据 D. 截面数据13、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，F 统计量的0000.0=值p ，则表明（ ）A. 解释变量t X 2对t Y 的影响是显著的B. 解释变量t X 3对t Y 的影响是显著的C. 解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的D. 解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响不显著14、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是（ ） A. 无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C. 无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的 15、参数估计量βˆ具备有效性是指-（ ）A ．0)ˆ(=βarV B.)ˆ(βar V 为最小 C ．0)ˆ(=-ββ D.)ˆ(ββ-为最小 16、对于i i i i X X Y μβββ+++=22110，利用30组样本观察值估计后得56.827/)ˆ(2/)ˆ(2=-∑-∑=iiiY Y Y Y F ，而理论分布值F 0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（ ）A ．01=β成立 B. 02=β成立C.021==ββ成立D.021==ββ不成立 17、根据一个n=30的样本估计i i i e X Y ++=10ˆˆββ后计算得DW=2.55，已知在95%的置信度下，35.1=L d ，49.1=Ud ，则认为原模型------------------------（ ）A ．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关C ．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关 18、对于i i i e X Y ++=10ˆˆββ，可决系数为0.8是指--------------------( )A ．说明X 与Y 之间为正相关 B. 说明X 与Y 之间为负相关 C ．Y 变异的80%能由回归直线作出解释 D ．有80%的样本点落在回归直线上19、线性模型i i i iX X Y μβββ+++=22110不满足下列哪一假定，称为异方差现象( ) A ．0)(=j i ov C μμ B.2)(σμ=i ar V (常数)C ．0),(=i i ov X C μ D.0),(21=i i ov X X C20、对于原模型t t tX Y μββ++=10，一阶差分模型是指------------（ ）A ．)()()(1)(1t tt t t t tX f X f X X f X f Y μββ++=B ．t t t X Y μβ∆+∆=∆1C ．t t t X Y μββ∆+∆+=∆10D ．)()()1(11101----+-+-=-t t t t t t X X Y Y ρμμρβρβρ21、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t 值都不显著，但模型的,)(22很大或R R F值确很显著，这说明模型存在（ ）A ．多重共线性B ．异方差C ．自相关D ．设定偏误22、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ ） A ．被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量C ．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量二、多项选择题:1． 经济计量模型的应用方向是( )A.用于经济预测B.用于结构分析C.用于检验和发展经济理论模型D.用于经济政策评价E.仅用于经济预测 F 仅用于经济结构分析 2． 评价参数估计结果的统计准则包括（ ）A. t 检验 B .F 检验 C.拟合优度检验 D.G-Q 检验 E .DW 检验 3、能够修正序列自相关的方法有（ ）A. 加权最小二乘法B.G-Q 检验C. 广义最小二乘法D. D-W 检验E. 广义差分法4、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ ） A 、无偏性 B 、线性性C.最小方差性 D 一致性 E. 有偏性 5、判定系数的公式为（ ）A TSS RSSB TSS ESSCTSS RSS -1 D RSS ESS ESS+ E RSS ESS6、回归分析中回归参数的估计方法主要有（ ）。
金融计量学期末复习试题
金融计量学期末复习试题——(综合)(总4页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--金融计量学期末复习试题——（综合）一、选择题。
1.在DW检验中, 当d统计量为0时, 表明（）。
A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定2、在检验异方差的方法中, 不正确的是（）。
A. Goldfeld-Quandt方法B.ARCH检验法C. White检验法D. DW检验法3. 的2阶差分为（）。
A. B、C. D.4.ARMA(p,q)模型的特点是（）。
A.自相关系数截尾, 相关系数拖尾B.自相关系数拖尾, 相关系数截尾C、自相关系数截尾, 相关系数截尾D、自相关系数拖尾, 相关系数拖尾5、以下选项中, 正确地表达了序列相关的是（）。
A. B、C. D.6.在线性回归模型中,若解释变量和的观测值有如的关系,则表明模型中存在( )。
A. 异方差B. 多重共线性C. 序列自相关D. 设定误差7、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于0, 那么DW统计量的值近似等于（）A.0B.1C.2D.48、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时, 下列哪一种情况会发生（）A、OLS估计量仍然满足无偏性和有效性；B、OLS估计量是无偏的, 但非有效；C.OLS估计量有偏且非有效；D.无法求出OLS估计量。
9、在多元线性线性回归模型中, 解释变量的个数越多, 则可决系数R2（）A.越大； B、越小； C、不会变化； D、无法确定二、填空题。
1.AR（1）过程, 其中, 则Var( )=___12___2、对于时间序列, 若经过三阶差分后才能平稳 , 则。
3.条件异方差模型中, 形如的模型可简记为__ GARCH _(6,5)___ 模型。
4、为一时间序列, 为延迟算子, 则__ Xt-3 ____5、_____ 面板数据是用来描述一个总体样本中给定样本在一段时间的情况, 并对每个样本单位都进行多重观察。
《金融会计学》期末复习题
《金融会计学》期末复习复习题（一）1、某开户单位填制一式两联现金缴款单，连同现金送交银行，银行审核无误后记帐。
借：库存现金贷：吸收存款——××存款（××户）2、某开户单位两年期定期存款到期，办理支取手续。
借：吸收存款——单位定期存款利息支出贷：吸收存款——××存款（××户）3、某开户单位申请短期贷款，经信贷部门审核同意，于本日发放，转入该厂存款账户。
借：贷款——××贷款（××户）贷：吸收存款——××存款（××户）4、某开户单位的短期贷款到期，该单位存款不足，只能归还一部分，其余转入逾期贷款账户。
银行办理转账。
（1）收回部分贷款借：吸收存款——××存款（××户）贷：贷款——××贷款（××户）（2）余款转入逾期贷款账户借：贷款——逾期贷款（××户）贷：贷款——××贷款（××户）5、按规定核销无法收回的呆账贷款的应收利息。
借：坏账准备贷：应收利息6、开户单位A签发转账支票，支付在同一银行开户单位B的货款，经审核无误后办理转账。
借：吸收存款——××存款（开户单位A）贷：吸收存款——××存款（开户单位B）7、开户单位A持银行本票及两联进账单来行办理兑付手续，该本票为同城他行签发，银行审核无误后办理转账。
借：存放中央银行款项 (清算资金往来—同城票据清算 )贷：吸收存款——××存款（开户单位A）8、开户单位B提交信汇凭证一份，汇往异地某工商银行的开户单位清理旧欠款，银行审核无误办理转账。
借：吸收存款——××存款（开户单位B）贷：联行往账9、为公司签发银行汇票。
《金融计量学》复习重点及答案
金融计量学复习重点 考试题型：一、名词解释题每小题4分;共20分计量经济学：一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科. 经济学提供理论基础;统计学提供资料依据;数学提供研究方法 总体回归函数：是指在给定X i 下Y 分布的总体均值与X i 所形成的函数关系或者说将总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数样本回归函数、 OLS 估计量 ：普通最小二乘法估计量 OLS 估计量可以由观测值计算OLS 估计量是点估计量一旦从样本数据取得OLS 估计值;就可以画出样本回归线BLUE 估计量、BLUE ：最优线性无偏估计量; 在给定经典线性回归的假定下;最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量拟合优度、拟合优度R 2被解释部分在总平方和SST 中所占的比例虚拟变量陷阱、 自变量中包含了过多的虚拟变量造成的错误；当模型中既有整体截距又对每一组都设有一个虚拟变量时;该陷阱就产生了.. 或者说;由于引入虚拟变量带来的完全共线性现象就是虚拟变量陷阱 如果有m 种互斥的属性类型;在模型中引入m-1个虚拟变量;否则会导致多重共线性..称作虚拟变量陷阱..方差分析模型、方差分析模型是检验多组样本均值间的差异是否具有统计意义的而建立的一种模型..ˆˆ)X |E(Y ˆ) )X |E(Y ( ˆˆˆ :SRF 2211i21i 21的估计量。
是的估计量；是的估计量；是其中相对于ββββββββi i i i Y X X Y +=+=协方差分析模型、一般进行方差分析时;要求除研究的因素外应该保证其他条件的一致..作动物实验往往采用同一胎动物分组给予不同的处理;研究不同处理对研究对象的影响就是这个道理..多重共线性 多重共线性是指解释变量之间存在完全的线性关系或近似的线性关系.分为完全多重共线性和不完全多重共线性自相关：在古典线性回归模型中;我们假定随机扰动项序列的各项之间;如果这一假定不满足;则称之为自相关..即用符号表示为：自相关常见于时间序列数据..异方差、 异方差性是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质BLUE;线性回归模型的一个重要假定是：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性;即服从相同的方差..如果这一假定不满足;则称线性回归模型存在异方差性.. 随机误差项：模型中没有包含的所有因素的代表例： Y — 消费支出 X —收入、 — —参数 u —随机误差项显着性检验 显着性检验时利用样本结果;来证实一个零假设的真伪的一种检验程序..显着性检验的基本思想在于一个检验统计量作为估计量以及在虚拟假设下;这个统计量的抽样分布..根据已有数据算出的统计量值决定是否接受零假设..二、单项选择题从下列每小题的四个备选答案中选出一个正确答案;并将正确答cov(,)()0i j i j E i j μμμμ=≠≠存在uX Y ++=βααβ案的序号填在题干后面的括号内..每小题2分;共20分三、简答题每题10分;共40分1、为什么说计量经济学是一门经济学科它在经济学科体系中的地位和经济研究中的作用是什么从计量经济学的定义来看;他是定量化的经济学；其次;从计量经济学在西方国家经济学科中居于最重要的地位看;也是如此;尤其是从诺贝尔经济学奖设立之日起;已有多人因直接或间接对计量经济学的创立和发展做出贡献而获得诺贝尔经济学奖；计量经济学与数理统计学有着严格的区别;它限于经济领域；从建立与应用经济学模型的全过程看;不论是理论模型的设定还是样本数据的收集;都必须以对经济理论、对所研究的经济现象有着透彻的认识为基础..综上所述;计量经济学是一门经济学科..2、为什么说计量经济学是经济理论、数学和统计学的结合一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科•经济学提供理论基础•统计学提供资料依据•数学提供研究方法计量经济学通过经济理论数量化经济模型成为经济计量模型；事实反映为为统计数据;加工数据；数理统计补充改造形成经济计量方法..根据数据运用经济计量方法对模型估计、检验;得到结构、分析经济预测、政策评价、3、建立与应用计量经济模型的主要步骤有哪些经济理论或假说的陈述；建立数学数理经济模型；建立统计或计量经济模型；收集处理数据；计量经济模型的参数估计；检验来自模型的假说——经济意义检验；检验模型的正确性——模型的假设检验；模型的运用——预测、结构分析、政策模拟等4、计量经济学有哪些主要应用领域提出研究的经济问题和度量方式;对研究的经济现象进行实际统计观测分析影响因素——根据经济理论、实际经验;选择若干影响因素作为解释变量分析各种因素与所研究经济现象的相互关系;根据先验经济理论和实际经验;决定相互间联系的数学关系式确定所研究的经济问题与各种影响因素的数量关系;需要科学的数量分析方法 ;主要是参数估计方法分析和检验所得数量结论的可靠性;需要运用统计方法 ;对模型的检验运用数量研究结果作经济分析和预测;对数量分析的实际应用 ;对模型的应用⑴..结构分析;其原理是弹性分析、乘数分析与比较分析；⑵..经济预测;其原理是模拟历史;从已经发生的经济活动中找出变化规律；⑶..政策评价;是对不同政策执行情况的“模拟仿真”；⑷..检验与发展经济理论;其原理是如果按照某种经济理论建立的计量经济学模型可以很好地拟合实际观察数据..5、时间序列数据和横截面数据有何异同时间序列数据:经济变量在连续或不连续的不同时间内的统计数据..截面数据:同一时点上一个或多个变量收集的数据..时间序列数据和横截面数据;对某个统计指数在不同时期进行观测;将得到的数据按时间先后次序进行排列;这样得到的统计数据称为时间序列数据..与此不同;若某个指标在不同的个体上进行观测;则得到该指标的一组横截面数据..6、从经济学的角度说明;为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机误差项从经济学角度看;客观经济现象是十分复杂的;是很难用用有限个变量、某一种确定的形式来描述的;这就是设置随机误差项的原因..7、运用普通最小二乘法估计多元线性回归模型的经典假定有哪些1.0u),cov( :=i i j X u X 含义不相关与随机项因而解释变量2. 关。
金融计量学期末复习试题——二
金融计量学期末复习试题——（二）1.在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，既有i i kX X 21=，其中k 为非零常数，则表明模型中存在（B ）。
A.方差非齐性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（A ）。
A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（A ）。
A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（B ）。
A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（B ）。
A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效6．对于模型i i i X Y μββ++=10，如果在异方差检验中发现2)(σμi i X Var =，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（D ）。
A. i XB. iX C. i X 1 D. i X 17.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（C ）。
A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法8.用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是(D)。
A.0≤DW≤1B.－1≤DW≤1C.－2≤DW≤2D.0≤DW≤49.已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于（A ）。
A.0B.-1C.1D.0.510.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于(D)。
A.0B.1C.2D.411.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL<DW<du 时，可认为随机误差项（D ）。
A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定12.某商品需求函数为u x b b y i i i ++=10，其中y 为需求量，x 为价格。
(完整word版)金融学期末复习题及答案
金融学试题二__单项选择题（每小题只有一个正确答案。
每小题 1.5分，共12分。
）1 .商业银行最早萌芽于 17世纪末叶设立的（） A. 瑞典国家银行 B. 英格兰银行 C. 法兰西银行 D.德国国家银行2 .按我国货币供应量的统计口径，准货币指（ ） A. 流通中的现金 B.活期性质存款C. M2-M1D.储蓄存款 3 •商业汇票签发后，必须经过债务人的认可和承认，即债务人签字、划押、盖章的过程，这一行为 称为（）A. 背书B.承兑C.贴现D.转让4 •在商品的赊买赊卖过程中，货币发挥的职能是（ ）A.价值尺度 B.交易媒介 C .支付手段D.贮藏手段E.世界货币5. 2月10日，美元兑日元的报价为103.00 美元=100.00日元 2月15日，美元兑日元的报价为 101.00 美元=100.00日元。
则贬值的货币是（）A . 美兀 B. 日元C.美兀和日兀D.不能确定。
6. 商业银行开展的代理保险业务属于（ )A .中间业务 B.表外业务C.资产业务D.负债业务7.商业银行开展的贷款承诺业务属于（ ) A . 中间业务 B.表外业务 C.资产业务 D.负债业务8.中央银行从商业银行收购外汇或黄金，意味着（ ）A. 基础货币从中央银行流出，基础货币与商业银行的存款准备金等额增加，货币供应量多倍扩张B. 基础货币从中央银行流出，基础货币与商业银行的存款准备金等额增加，货币供应量等额扩张C. 基础货币流入中央银行，基础货币与商业银行的存款准备金等额减少，货币供应量多倍收缩D. 基础货币从中央银行流出，商业银行的存款准备金多倍增加，货币供应量多倍扩张 二、多项选择题（每小题有两个以上的正确答案。
每小题 2分，共16分。
） 1 .人民币符合以下特点（ ）A.是信用货币 B.起一般等价物作用 C.是我国唯一合法流通的货币4 •在下列各项中，属于中央银行“政府的银行”职能的内容是（ ）。
A.充当最后贷款人 B. 代理国库 C. 监督和管理全国的商业银行D.制定和执行货币政策E.作为全国票据清算中心，实现商业银行之间的票据清算5. 商业银行经营的原则包括（）。
金融学 期末测试二答案
期末测试二答案一、填空题（每空1分，共10分）1、本位币2、实物信用3、基准利率4、发行5、不动产抵押债券6、商业贷款理论或者真实票据论7、再贴现和贷款8、恒久收入9、放款能力10、越大二、单项选择题（每小题2分，共10分）1-5 C、D、D、B、B三、多项选择题（每小题3分，共15分）1、BCE2、ADE3、ABC4、ACE5、BCD四、判断题（每小题2分，共10分）1、错误2、错误3、正确4、错误5、错误五、计算题（10分）解：M1=10000+8000+9000+6000=33000（亿元）六、简答题（每小题6分，共30分）1、答：在信用货币制度下，信用与货币不可分割地联系在一起，货币制度也建立在信用制度之上，没有不含货币因素的信用，也没有不含信用因素的货币，任何信用活动也同时都是货币的运动。
信用的扩张意味着货币供给的增加，信用的紧缩意味着货币供给的减少，信用资金的调剂则影响着货币的流通速度和货币供给的部门构成和地区构成。
当货币的运动与信用的活动不可分析地联系在一起时，就产生了由货币和信用相互渗透而形成地新范畴——金融。
因此，金融是货币运动和信用活动地融合体。
2、答：利率作为经济杠杆,在宏观与微观经济活动中发挥着重要作用。
表现在:（1）在宏观经济方面：①利率能够调节货币供求；②利率可以调节社会总供求；③利率可以调节储蓄与投资；（2）在微观经济方面：①利率可以促使企业加强经济核算，提高经济效益；②利率可以影响个人的经济行为。
3、答：（1）第一次明确提出货币需求的三个动机，即交易动机、预防动机和投机动机；（2）推出货币需求函数，即：Md＝M1+M2＝L1（y）+L2(r), 说明的是，由交易动机和预防动机决定的货币需求是收入水平Y 的函数，且与收入正相关；而由投机动机决定的货币需求则是利率水平R 的函数，且与利率负相关。
4、答：（1）运用紧缩性货币政策治理通货膨胀，主要手段包括通过公开市场业务出售政府债券、提高再贴现率和提高商业银行的法定准备率；（2）运用紧缩性财政政策治理通货膨胀，主要手段包括削减政府支出和增加税收；（3）运用紧缩性的收入政策治理通货膨胀，主要手段包括确定工资—物价指导线、管制或冻结工资以及运用税收手段。
金融计量学期末复习试题(二)及答案1
金融计量学期末复习试题（二）及答案1.在线性回归模型中，若解释变量1X和2X的观测值成比例，既有i i kX X21=，其中k为非零常数，则表明模型中存在（B）。
A.方差非齐性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（A）。
A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（A）。
A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（B）。
A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（B）。
A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效6．对于模型i i i X Yμββ++=10，如果在异方差检验中发现2)(σμi i X Var=，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（D）。
A.i XB.iX C.i X1D.i X17.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（C）。
A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法8.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是(D)。
A.0≤DW≤1B.－1≤DW≤1C.－2≤DW≤2D.0≤DW≤49.已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于（A）。
A.0B.-1C.1D.0.510.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于(D)。
A.0B.1C.2D.411.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL<dw<=""p="" data-filtered="filtered">A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定12.某商品需求函数为u x b b y i i i++=10，其中y为需求量，x为价格。
金融计量学期末考试试题
金融计量学期末考试试题专业资料word 完美格式《金融计量学》习题一一、填空题：1.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有解释变量非随机、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差（隐含假定：解释变量的样本方差有限、回归模型是正确设定）2.被解释变量的观测值i Y 与其回归理论值)(Y E 之间的偏差，称为随机误差项；被解释变量的观测值iY 与其回归估计值i Y ˆ之间的偏差，称为残差。
3.对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则是。
4.高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有有效性或者方差最小性的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。
5. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性性、无偏性、有效性统计性质。
6.对于i i i X X Y 22110ˆˆˆˆβββ++=，在给定置信水平下，减小2ˆβ的置信区间的途径主要有__增大样本容量______、__提高模型的拟合优度__、___提高样本观测值的分散度______。
7.对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为____3个______。
8.对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度_检验、____方程的显著性检验、_变量的显著性__检验。
9.总体平方和TSS 反映__被解释变量观测值与其均值__之离差的平方和；回归平方和ESS 反映了__被解释变量的估计值(或拟合值)与其均值__之离差的平方和；残差平方和RSS 反映了____被解释变量观测值与其估计值__之差的平方和。
10.方程显著性检验的检验对象是____模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立__。
12.对于模型i ki k i i i X X X Y μββββ+++++= 22110，i=1,2,…,n ，一般经验认为，满足模型估计的基本要求的样本容量为__n ≥30或至少n ≥3（k+1）___。
金融计量分析复习题
金融计量分析思考题一、解释下面概念1. 回归分析回归分析(regression analysis)是研究一个变量关于另一个（些）变量的具体依赖关系的计算方法和理论。
其用意：在于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值。
主要内容包括：（1）根据样本观察值对经济计量模型参数进行估计，求得回归方程； （2）对回归方程、参数估计值进行显着性检验； （3）利用回归方程进行分析、评价及预测。
2. 总体回归函数在给定解释变量X 条件下被解释变量Y 的期望轨迹称为总体回归线（population regression line ），或更一般地称为总体回归曲线（population regression curve ）。
相应的函数：称为（双变量）总体回归函数（population regressionfunction, PRF ）。
3. t 检验设计原假设与备择假设：给定显著性水平，可得到临界值，由样本求出统计量t 的数值，通过来拒绝或接受原假设H0，从而判定对应的解释变量是否应包括在模型中。
4. 拟合优度检验则2222)ˆ()ˆ)(ˆ(2)ˆ())ˆ()ˆ(()(Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y TSS i i i i i i ii i i -∑+--∑+-∑=-+-∑=-∑=由于∑∑-=--)ˆ()ˆ)(ˆ(Y Y e Y Y Y Yii i i∑∑∑∑++++=i ki i k i i i e Y X e X e e βββˆˆˆ110 =0所以有：ESS RSS Y Y Y Y TSS ii i +=-+-=∑∑22)ˆ()ˆ(即总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和两部分。
回归平方和反应了总离差平方和可由样本回归线解释的部分，它越大，残差平方和越小，表明样本回归线与样本观测值的拟合程度越高。
5. 多元线性回归模型的正规方程组 形如或者6. 异方差7. 多重共线性对于模型其基本假设之一是解释变量是互相独立的。
最新《金融计量学》复习重点-及答案资料
《金融计量学》复习重点考试题型：一、名词解释题(每小题4分，共20分)计量经济学：一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科. 经济学提供理论基础,统计学提供资料依据,数学提供研究方法总体回归函数：是指在给定X i 下Y 分布的总体均值与X i 所形成的函数关系（或者说将总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）样本回归函数、OLS 估计量 ：普通最小二乘法估计量OLS 估计量可以由观测值计算OLS 估计量是点估计量一旦从样本数据取得OLS 估计值，就可以画出样本回归线BLUE 估计量、BLUE ：最优线性无偏估计量, 在给定经典线性回归的假定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量拟合优度、拟合优度R 2(被解释部分在总平方和(SST)中所占的比例)虚拟变量陷阱、 自变量中包含了过多的虚拟变量造成的错误；当模型中既有整体截距又对每一组都设有一个虚拟变量时，该陷阱就产生了。
或者说，由于引入虚拟变量带来的完全共线性现象就是虚拟变量陷阱 （(如果有m 种互斥的属性类型，在模型中引入（m-1）个虚拟变量，否则会导致多重共线性。
称作虚拟变量陷阱。
)）方差分析模型、方差分析模型是检验多组样本均值间的差异是否具有统计意义的而建立的一种模型。
协方差分析模型、一般进行方差分析时，要求除研究的因素外应该保证其他条件的一致。
作动物实验往往采用同一胎动物分组给予不同的处理，研究不同处理对研究对象的影响就是这个道理。
多重共线性 多重共线性是指解释变量之间存在完全的线性关系或近似的线性关系.分为完全多重共线性和不完全多重共线性ˆˆ)X |E(Y ˆ) )X |E(Y ( ˆˆˆ :SRF 2211i 21i 21的估计量。
是的估计量；是的估计量；是其中相对于ββββββββi i ii Y X X Y +=+=∑∑==222ˆi i y y TSS ESS R自相关：在古典线性回归模型中，我们假定随机扰动项序列的各项之间，如果这一假定不满足，则称之为自相关。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
金融计量学期末复习试题——（二）
1.在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，既有i i kX X 21=，其中k 为非零常数，则表明模型中存在（B ）。
A.方差非齐性
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（A ）。
A.多重共线性
B.异方差性
C.序列相关
D.高拟合优度
3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（A ）。
A.异方差性
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（B ）。
A.普通最小二乘法
B.加权最小二乘法
C.广义差分法
D.工具变量法
5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（B ）。
A.无偏且有效
B.无偏但非有效
C.有偏但有效
D.有偏且非有效
6．对于模型i i i X Y μββ++=10，如果在异方差检验中发现2)(σμi i X Var =，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（D ）。
A. i X
B. i
X C. i X 1 D. i X 1
7.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（C ）。
A.普通最小二乘法
B.加权最小二乘法
C.广义差分法
D.工具变量法
8.用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是(D)。
A.0≤DW≤1
B.－1≤DW≤1
C.－2≤DW≤2
D.0≤DW≤4
9.已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ
近似等于（A ）。
A.0
B.-1
C.1
D.0.5
10.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于(D)。
A.0
B.1
C.2
D.4
11.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL<DW<du 时，可认为随机误差项（D ）。
A.存在一阶正自相关
B.存在一阶负相关
C.不存在序列相关
D.存在序列相关与否不能断定
12.某商品需求函数为u x b b y i i i ++=10，其中y 为需求量，x 为价格。
为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（B ）。
A.2
B.4
C.5
D.6
13.根据样本资料建立某消费函数如下：x D t t t C 45.035.5550.100ˆ++=，其中C 为消费，x
为收入，虚拟变量⎩⎨⎧=农村家庭城镇家庭01ˆD ，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为( A )。
A.x t t C 45.085.155ˆ+=
B.x t t C 45.050.100ˆ+=
C.x t t C 35.5550.100ˆ+=
D.x t t C 35.5595.100ˆ+=
14.假设某需求函数为u x b b y i i i ++=10，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬四个不同的状态），引入4个虚拟变量形成截距变动模型，则模型的（D ）。
A.参数估计量将达到最大精度
B.参数估计量是有偏估计量
C.参数估计量是非一致估计量
D.参数将无法估计
15.对于模型u x b b y i i i ++=10，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生（C ）。
A.序列的完全相关
B.序列的不完全相关
C.完全多重共线性
D.不完全多重共线性
16.设消费函数为u x b x b a a y i i i i D D +•+++=1010，其中虚拟变量D=⎩⎨⎧农村家庭城镇家庭01，当统
计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（A ）。
A.0,011==b a
B.0,011≠=b a
C.0,011=≠b a
D.0,011≠≠b a
17.消费函数模型
u x D a D a D a a y i i i i i i b +++++=3322110，其中y 为消费，x 为收入，⎩⎨⎧=其他季度第一季度
011D ，⎩⎨⎧=其他季度第二季度
012D ，⎩⎨⎧=其他季度第三季度
013D ，该模型中包含了几个质的影
响因素（ D ）。
A.1
B.2
C.3
D.4
18.设消费函数u x a a y i i i b D +++=10，其中虚拟变量
⎩⎨⎧= 01南方北方D ，如果统计检验表明
α1≠0成立，则北方的消费函数与南方的消费函数是（A ）。
A.相互平行的
B.相互垂直的
C.相互交叉的
D.相互重叠的
19.（B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。
A.外生变量
B.内生变量
C.先决变量
D.滞后变量
20.在联立计量模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（A ）。
A.内生变量
B.外生变量
C.虚拟变量
D.先决变量
21.先决变量是（A ）的合称。
A.外生变量和滞后内生变量
B.内生变量和外生变量
C.外生变量和虚拟变量
D.解释变量和被解释变量
22.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是先决变量，也可以是（C ）。
A.外生变量
B.滞后变量
C.内生变量
D.外生变量和内生变量
23.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（B ）。
A.外生变量和内生变量的函数关系
B.先决变量和随机误差项的函数模型
C.滞后变量和随机误差项的函数模型
D.外生变量和随机误差项的函数模型
24.简化式模型是用所有（B ）作为每个内生变量的解释变量。
A.外生变量
B.先决变量
C.虚拟变量
D.滞后内生变量
25.简化式参数反映其对应的解释变量对被解释变量的（B ）。
A.直接影响
B.直接影响与间接影响之和
C.间接影响
D.直接影响与间接影响之差
1、根据我国1978——2000年的财政收入Y 和国内生产总值X 的统计资料，可建立如下的计量经济模型：
X Y ⨯+=1198.06477.556
（2.5199） （22.7229）
2
R ＝0.9609，E S .＝731.2086，F ＝516.3338，W D .＝0.3474 请回答以下问题：
（1）何谓计量经济模型的自相关性？
（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？
（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？
（临界值24.1=L d ，43.1=U d ）
解：
（1）计量经济模型的自相关是指计量经济模型的随机干扰项并不是相互独立的，而是存在某种相关性。
（2）因为0<DW<dL ，所以，模型存在正的一自相关。
（3）自相关产生的后果：参数估计非有效；变量的显著性检验失去意义；模型的预测失效。