计量经济学实验报告模板加实例

《计量经济学》实验报告

实验项目名称：进出口关税实证分析

指导教师：

姓名：

学号：

年级专业：

【实验目的】

1.熟悉了解计量经济学建模理论与方法，掌握计量经济分析的步骤；

2.熟悉Eviews8的操作过程，掌握Eviews8操作方法，学会分析数据；

3.在实验中培养认识问题、分析问题和解决问题的能力。通过计量经济学的方

法定量的研究经济问题，加深对经济理论和计量建模思想的认识；

【实验要求】

1．要求我们了解和熟悉计量经济学的基本知识，为具体操作做好知识准备。

2．要求我们熟悉什么是计量经济，如何利用计量分析，他们各自的分类又有什么，为具体操作做好知识准备。

3．要求我们利用计量经济学软件，按实际操作规范和流程进行操作处理，培养自己的动手操作能力，培养自己Eviews8熟悉程度。

4．要求我们正确运用软件，明白软件中给出的数据所代表的意义。能够了解理论、数据与实际之间的相关性。

【实验原理】

1．Eviews8软件使用方法；

2．单位根检验、约翰森检验、VECM模型、格兰杰因果关系分析、脉冲反应和方差分解理论。

【实验内容】

1．创建工作文件，输入数据；

2．利用Eviews检验时间序列数据的平稳性（样本相关图和ADF检验）；

3．协整检验（约翰森检验）；

4．构建VECM模型；

5．进行格兰杰因果关系分析；

6．进行脉冲反应和方差分解。

【实验步骤】

一、实验数据：

表1 进出口额—关税数据表

年份进出口

X (亿美

元) 关税Y

（亿元）

年份进出口

X (亿美

元)

关税Y

（亿

元）

年份进出口

X (亿美

元)

关税Y

（亿

元）

1950 1970 7 1990 159 **** **** 5 1991 1357

1952 1972 63 5 1992

1953 1973 9 1993 1957

1954 1974 14 1994

1955 1975 15 1995

1956 1976 15 1996

1957 31 1977 148 1997

1958 1978 1998 313 1959 7 1979 26 1999

1960 6 1980 2000

1961 1981 54 2001

1962 1982 2002

1963 1983 2003

1964 1984 2004

1965 1985 696 2005 14219

1966 1986 2006 17604

1967 1987 2007

1968 1988 155 **** **** 1969 1989

二、实验步骤：

1. 数据的平稳性检验（样本相关图和ADF方法）

点选X与Y二序列，按鼠标右键Open / as Group，在弹出的对话框中，选择View/Correlogram,即可得出样本相关图。然后选择Quick/Series statistics/Unit Root tes,输入序列名称，然后于Test type 选择Augmented Dickey-Fuller，Test for unit root in 选择Level，Include in test equation 选择Intercept,即可得出ADF检验结果。对于序列X检验结果如下图所示：

左图显示样本自相关函数缓慢下降且呈正弦波形，由Q统计量的伴随概率知，在每一期滞后都是拒绝平稳性假设的。因此，海关货物进出口序列是非平稳的。从右图亦可得出相同的结论。

对于Y的检验结果如下图所示：

左图显示样本自相关函数缓慢下降且呈正弦波形，由Q统计量的伴随概率知，在每一期滞后都是拒绝平稳性假设的。因此，海关货物进出口序列是非平稳的。从右图亦可得出相同的结论。

为了让序列平稳，对原始数据取对数后再进行差分，在Eviews命令框输入：genr xt=log(x)和genr yt=log(y)分别得到序列XT和YT，检验结果如下图：

从上图中可以看出，对于处理后的数据是平稳的，即lnXt 和lnYt都是一阶单整序列。

2. 协整检验（约翰森检验方法）

在出现的group之窗口点选View / Graph…会出现Graph Options对话框，在Graph type之General选Basic graph，在Specific选Line & Symbol / Single graph按确定

从上图可以看出，lnXt 和lnYt具有共同的变化趋势。下面进行约翰森检验：（1）在group之窗口点选View / Cointegration Test …，会出现Cointegration Test Specification对话框，在Deterministic trend assumption of test选择Summarize all 5 sets

of assumptions，按确定后会出现Johansen Cointegration Test Summary，可依此结果选择的设定。

因此，可以选择有截距没有趋势，滞后期为1的设定，继续进行检验。

（2）再按一次View / Cointegration Test，并依前一步骤选择协整检定的设定

由Johansen协整检定，不论在Trace test与Max-eigenvalue test其p-value值均远小于的临界值，因此lnXt 和lnYt之间存在协整关系。

3.估计V AR模型