我国城镇居民消费的计量模型分析

我国城镇居民消费计量模型分析

小组成员：

马晨竞40921075

刘捷豪40921076

黄政卿40921077

林伟兴40921078

一、研究背景

无论从宏观还是从微观上看，消费都是经济分析的重要内容。把握国民经济发展格局中居民消费需求的特点，制定符合我国现阶段情况的政策，对于提高我国经济增长的速度和质量都有十分重要的意义。

近些年来，随着我国居民收入与消费水平不断提高，居民消费需求对国民经济发展的影响不断增大，居民消费结构转换和消费需求扩张己经成为我国经济高速增长的主要动力，然而相对于收入水平的增长速度，中国居民的平均消费倾向却呈现下降趋势。尤其是这几年，居民消费的热情一直不高，国家采取了许多措施来刺激消费，但是居民的银行存款依然逐年攀升，居民储蓄热情不减，消费持续低迷。

要刺激消费、扩大内需, 必须找出影响消费的关键因素, 才能对症下药。本文通过建立城镇居民消费计量模型对此进行分析。

二、文献综述

1．国外研究现状

在消费需求的研究领域中，国外学者研究较多的是消费函数。消费函数即消费与收入之间的关系，在宏观经济研究中具有核心作用。该函数的研究方法既包括纯理论的探讨、统计计量验证，又包括理论与计量方法相结合产生的具有良好预测功能的经济计量模型。消费函数的研究大体经历了以下几个阶段:凯恩斯1936年提出了绝对收入假说，杜森贝里1949年提出了相对收入假说，费里德曼1957年提出了持久收入假说，莫迪里安尼1954年提出了生命周期假说。之后利兰德将不确定性引入分析框架，提出了预防性储蓄理论。20世纪70年代后期，霍尔1978年将理性预期引入生命周期和持久收入假说，产生了理性预期生命周期消费函数。80年代初期，戴维森等人1981年提出了误差修正机制，为消费函数注入了新的“血液”。

近些年来，国外学者对消费函数的理论研究主要将视野集中在预防性储蓄理论上，如Deaton1991年和Carroll于l992年提出的“缓冲库存模型”。与之相对应的实证分析方法主要集中于建立在协整基础上的误差修正模型，如:Gerge和Ron在1992年对误差修正模型作了定义、解释和估计;Pierre1994年提出了建立在误差修正模型基础上的收入和消费数据出现结构变化时，需要分段研究的思想。相比较而言，近期对消费函数和消费结构的统计分析则更为深入和具体。如:MalinAdolfso和SverigeSRiksbank2005年建立了开放经济的DSGE模型，并利用贝叶斯理论进行了估计; HONzAK等人2005年建立了动态消费结构模型，分析了消费结构的收敛性;olegKorenok于2007年发表文章《贝叶斯方法在非线性时间序列中的应用》，详细论述了贝叶斯方法在非线性时间序列中的应用情况;MIChaelKAnderSS。nandMiehaelKAndersson等人2007年利用贝叶斯方法预测VAR模型参数。

2．国内研究现状

近年来，中国学者运用西方经济学的理论，在计量经济学研究领域中展开了较多的消费研究，并取得了一定的研究成果。其中paneldata模型由于其自身的

优点得到了较广泛的应用，有代表性的如:郭妍、张立光2007年运用分离出个体差异和时间差异的paneldata模型，研究了我国居民消费问题;何绍慰2007年运用paneldata模型进行了我国区域性保险边际消费倾向比较研究。马立平2006年将生命周期函数纳入宏观经济大系统中，研究宏观意义下的生命周期消费函数理论;李武2007年运用绝对收入假说，从实证角度对中国居民的消费行为进行分;在需求分析模型应用中，LES及ELES模型在国内应用的比较常见，如苏衡彦、蒋春福2003年的《基于ELES模型的居民消费结构实证分析》采用ELES模型框架对湖南省城镇居民消费结构进行了实证分析，给出了各类消费需求的收入弹性价格弹性和交叉弹性，并做了2005年和2008年消费结构的初步预测;王建琼、肖怀古等2001年提出用多元统计学中的因子分析法来提取影响消费结构的公共因素，从而可以对其进行综合评价;藏旭恒、裴春霞2004年分别用全国居民消费总支出与各省居民消费总支出检验预防性储蓄理论卢嘉瑞教授领导的课题组1999年所完成的国家社科基金项目《中国农村消费结构研究》，详尽研究了农村消费结构的历史改革、农村消费机构的城乡、时序比较、农村消费结构的现状和结构优化等一系列问题谭昌寿2004年指出目前我国居民收入差距进一步扩大，具体表现在城乡居民之间、城镇居民之间、农村居民之间、不同地区之间、不同行业之间的收入差距都不断扩大，广大中的收入阶层的购买力水平提高缓慢；刘鹏飞，刘党社2005年利用线性支出系统对陕西省城镇居民的消费结构进行拟合，并且通过基本消费支出分析和弹性分析。近几年国内学者大量关注我国城乡居民消费结构的研究，并对我国城乡居民消费结构的特征、及发展趋势进行了深入的探讨。

三、模型准备

模型

我们通过网络资源搜集认为对城镇居民消费Y造成直接显著的影响因素如下：，可支配收入X1，国内生产总值X2，城镇人口增长率X3，登记失业率X4，储蓄增长率X5等。最后我们决定基于凯恩斯消费函数理论建立如下的一次对数回归模型：

lnY t=β0+β1lnX1t+β2lnX2t+β3lnX3t+β4lnX4t+β5lnX5t+u t

数据

研究数据主要来自于CAMAR数据库。由于我国开始统计相关数据起步时间

1.时间序列平稳性检验及协整检验

利用Eviews中单位根检验功能对各变量数据序列分别进行平稳性检验，以对lnY单位根检验为例：（其它结果略）

最终得到结论如下：

lnY 一阶单整

lnX1一阶单整

lnX2一阶单整

lnX3一阶单整

lnX4一阶单整

lnX5一阶单整

然后利用OLS法对方程

lnY t=β0+β1lnX1t+β2lnX2t+β3lnX3t+β4lnX4t+β5lnX5t+u t 进行回归估计，得到残差序列e t。同样利用单位根检验e t的平稳性：发现e t确实是平稳的，所以解释变量序列之间是协整的，模型的回归有真

实意义。

2．多重共线性检验及修正

首先查看解释变量间的相关系数，如下表：

从解释变量间的相关系数可以看出lnX1、lnX2、lnX4之间有较强的相关性。