计量经济学

第八章

多重共线性：其中的某一个解释变量可以表示为其它解释变量的线性函数。

完全多重共线性的存在对计量经济学方程的估计产生的影响？

当存在完全多重共线性时，运用普通最小二乘估计将无法得出回归参数的估计值，并且，大多数通最小二乘估计程序会意识错误信息。

完全多重共线性举例：可以观察一个解释变量是不是另一个解释变量的倍数，或者观察一个解释变量是不是另一个解释变量加上一个常数项。

简答题：多重共线性

产生的后果：（1）估计量是无偏的；（2）估计量的方差和标准差将会增大（3）多重共线性下的t统计量会变小（4）估计量对模型设定的变化变得及其敏感。当存在显著的多重共线性时，增加或者删除某个解释变量，或者某些观测值的增加或减少，通常会导致参数估计β有较大的改变。

（5）方程的整体拟合优度以及不存在多重共线性的变量的参数估计几乎不受影响。

多重共线性的诊断：（1）考察两个解释变量之间的简单相关系数，一般r>0.8,则认为存在多重共线性。

（2）有较高的方差膨胀因子，一般VIF>5，则认为存在严重的多重共线性

多重共线性的补救措施：（1）什么都不做。（方程中的多重共线性并非总是减少t统计量使其减少到不显著的程度，对β的影响也并非总是导致它的符号与预期的不同。

（2）去掉多余的变量

（3）增大样本容量

第十四章

分析题

内生变量：由系统本身确定的变量

外生变量：由系统外部因素所决定的变量前定变量：外生变量和置后的内生变量

结构式方程：是以外生变量和内生变量的方式，描述了隐含在每个内生变量背后的内在经济理论。

简约式方程：每个特定的内生变量都单独用用所有的前定变量和随机误差项表示的方程。

简答使用简约式方程的三个原因：（1）由于简约式方程没有内在的联动性，因而没有违背古典假设。（2）简约式参数被解释为效应乘数，意味着它们有着经济意义和应用价值。

（3）简约式方程在最常用的的联立方程估计方法中扮演着重要的角色，

二阶段最小二乘估计法：第一阶段：对与每个内生变量相对应的简约式方程进行回归，这里的内生变量在联立方程系统中作为解释变量。第二阶段：用简约式方程中

得到的

S

Yˆ替代出现在结构式方程右边的Ys，然后用普通最小二乘估计修正后的结构式方程。

模型识别的阶条件：是判断联立系统中的特定方程是否可惜别的一种系统方法。（1）整个联立系统中前定变量的个数（2）所考察方程中需要估计的斜率参数的个数。

第十章

名词解释：异方差性的本质，后果，诊断，修正

非纯异方差性：有模型设定误差（比如遗漏误差）引起的。

异方差的后果：（1）纯异方差性并不会导致参数估计量有偏

（2）异方差性通常会导致普通最小二乘估计量不再具有最小方差性

（3）异方差性将导致SE（βˆ）的最小二乘估计量有偏，因而导致假设检验结果不可信。

第九章

名词解释序列相关：误差项的序列之间存在相关性

一阶序列相关：

t

t

t

μ

ρε

ε+

=

-1

ε代表回归方程中的误差项。

简答序列相关性的后果：（1）纯序列相关不会导致对参数的有偏估计。

（2）序列相关是普通最小二乘估计量不再是线性无偏估计量

（3）序列相关性导致SE（βˆ）的普通最小二乘估计是有偏的，并使假设检验不可靠。

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序列相关性的修正：如果确定是纯序列相关，则应考虑用广义最小二乘法或者

Newey-West标准差方法进行修正

第六章

表遗漏变量和不相干变量对参数估计值的影响

对参数估计值的影响遗漏变量不相干变量

偏误有偏无偏

方差减小增大

模型设定的四个重要准则：（1）理论：变量在方程中的含义是不是含糊不清的，从理论上看是不是合理的？

（2)t检验：变量的被估参数在预期假设是否显著?

R:变量增加后，方（3)调整的判定系数2

程的整体拟合优度是否得到改善？

（4)偏误：变量加入方程后，其他变量的参数值是否发生显著改变？