用加法乘法方式引入虚拟变量 阿尔蒙多项式法估计有限分布滞后模型
用加法乘法方式引入虚拟变量 阿尔蒙多项式法估计有限分布滞后模型
《计量经济学》上机指导手册三目录§3.1 实验介绍 (2)3.1.1 上机实验名称 (2)3.1.2 实验目的 (2)3.1.3 实验要求 (2)3.1.4 数据资料 (2)§3.2 用加法和乘法加入虚拟变量 (4)3.2.1 用加法方式引入虚拟变量 (4)3.2.2 用乘法方式引入虚拟变量 (6)§3.3 阿尔蒙多项式法估计有限分布滞后模型 (9)3.3.1 参数估计（方法一） (15)3.3.2 参数估计（方法二） (15)3.3.3 还原模型 (17)§3.4 Granger因果检验.............................................................................................. 错误!未定义书签。
3.4.1 序列平稳性检验及调整........................................................................ 错误!未定义书签。
3.4.2 Granger因果检验 ................................................................................... 错误!未定义书签。
§3.1 实验介绍3.1.1 上机实验名称用加法和乘法引入虚拟变量阿尔蒙多项式估计有限分布滞后模型Granger因果检验3.1.2 实验目的通过对用加法和乘法引入虚拟变量、阿尔蒙多项式估计有限分布滞后模型、Granger因果检验的练习，掌握经典单方程模型中一些专门问题的理解及软件操作。
3.1.3 实验要求根据实验数据，完成实验报告。
对于已经完成的工作，请自我测评。
将完成要求的标题标成蓝色，未完成的标成红色。
例如：3.1.4 数据资料（1）《14-15-1 EViews上机数据3.xls》中《Dummy Variable》（2）《14-15-1 EViews上机数据3.xls》中《Almon》（3）《14-15-1 EViews上机数据3.xls》中《Granger Test》§3.2 用加法和乘法加入虚拟变量根据1965年-1970年美国制造业的利润和销售额季度数据（见《14-15-1 EViews上机数据3.xls》中《Dummy Variable》），判断利润是否除了与销售额有关，还与季度因素有关。
5专门问题hf
男职工本科以上学历的平均薪金： E ( Y i | X i , D 1 1 , D 2 1 ) ( 0 2 3 ) 1 X i
பைடு நூலகம்
2、乘法方式
• 加法方式引入虚拟变量，考察：截距的不同。
• 其未违背任何基本假设，可直接用OLS法估计。 • 其可检验H0: B2= 0,大学教育对起薪没有益处。 • 在社会学、心理学、教育学及市场研究等领域
，ANOVA模型用广泛，经济学中用得很少。
2、虚拟变量模型
• 同时含有定量解释变量与虚拟变量的模型称为 协方差分析（analysis-of covariance, ANCOVA） 模型。
个D，一共引入的虚拟变量数为：
k j 1 (n j 1 ) k j 1n j k
• 如果不含常数项，可以在以上基础上多 引入1个虚拟变量；即当且仅当某个因素 的所有categories均引入1个虚拟变量。
• 根据前述说明回答：
• 如果在服装需求函数模型中必须包含3个 定性变量：季节（4种状态）、性别（2 种状态）、职业（5种状态），应该设置 多少虚变量？
– 11，但2=2 ，即两个回归的差异仅在其截距， 称为平行回归（Parallel Regressions）;
– 1=1，但22 ，即两个回归的差异仅在其斜率， 称为汇合回归(Concurrent Regressions)；
– 11，且22 ，即两个回归完全不同，称为相异 回归（Dissimilar Regressions）。
• 许多情况下，斜率发生变化，或斜率、截距同时 发生变化。
• 为反映斜率变化，可通过以乘法方式引入虚拟变 量来测度。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。
2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。
3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。
（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。
（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。
（4）（5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。
其中应用最广泛的是回归分析。
a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。
b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。
处理。
c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。
、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
计量经济学习题与解答5.
第五章经典单方程计量经济学模型：专门问题一、内容提要本章主要讨论了经典单方程回归模型的几个专门题。
第一个专题是虚拟解释变量问题。
虚拟变量将经济现象中的一些定性因素引入到可以进行定量分析的回归模型，拓展了回归模型的功能。
本专题的重点是如何引入不同类型的虚拟变量来解决相关的定性因素影响的分析问题，主要介绍了引入虚拟变量的加法方式、乘法方式以及二者的组合方式。
在引入虚拟变量时有两点需要注意，一是明确虚拟变量的对比基准，二是避免出现“虚拟变量陷阱”。
第二个专题是滞后变量问题。
滞后变量包括滞后解释变量与滞后被解释变量，根据模型中所包含滞后变量的类别又可将模型划分为自回归分布滞后模型与分布滞后模型、自回归模型等三类。
本专题重点阐述了产生滞后效应的原因、分布滞后模型估计时遇到的主要困难、分布滞后模型的修正估计方法以及自回归模型的估计方法。
如对分布滞后模型可采用经验加权法、Ａlmon多项式法、Koyck方法来减少滞项的数目以使估计变得更为可行。
而对自回归模型，则根据作为解释变量的滞后被解释变量与模型随机扰动项的相关性的不同，采用工具变量法或OLS法进行估计。
由于滞后变量的引入，回归模型可将静态分析动态化，因此，可通过模型参数来分析解释变量对被解释变量影响的短期乘数和长期乘数。
第三个专题是模型设定偏误问题。
主要讨论当放宽“模型的设定是正确的”这一基本假定后所产生的问题及如何解决这些问题。
模型设定偏误的类型包括解释变量选取偏误与模型函数形式选取取偏误两种类型，前者又可分为漏选相关变量与多选无关变量两种情况。
在漏选相关变量的情况下，OLS估计量在小样本下有偏，在大样本下非一致；当多选了无关变量时，OLS估计量是无偏且一致的，但却是无效的；而当函数形式选取有问题时，OLS估计量的偏误是全方位的，不仅有偏、非一致、无效率，而且参数的经济含义也发生了改变。
在模型设定的检验方面，检验是否含有无关变量，可用传统的t检验与F检验进行；检验是否遗漏了相关变量或函数模型选取有错误，则通常用一般性设定偏误检验（RESET检验）进行。
计量经济学(安徽财经大学)智慧树知到答案章节测试2023年
第一章测试1.计量经济学是( )的一个分支学科A:经济学B:数理统计学C:数学D:统计学答案:A2.计量经济分析工作的基本步骤是( )A:模型设定、模型估计、模型检验、模型应用B:确定模型导向、确定变量及方程式、估计模型、检验模型、应用模型C:个体设计、总体设计、估计模型、应用模型、检验模型D:设定模型、估计参数、检验模型、应用模型、模型评价答案:A3.下列各种数据中,以下不应该作为经济计量分析所用数据的是( )A:计算机随机生成的数据B:时间序列数据C:虚拟变量数据D:横截面数据答案:A4.在( )中,为了全面描述经济变量之间的关系,合理构造模型体系,有时需要引入一些非随机的恒等方程。
A:动态模型B:静态模型C:单一方程模型D:联立方程模型答案:D5.从变量的因果关系看,经济变量可分为( )A:外生变量B:被解释变量C:解释变量D:内生变量答案:BC6.使用时序数据进行经济计量分析时,要求指标统计的( )A:对象及范围可比B:时间可比C:计算方法可比D:口径可比答案:ABCD7.一个计量经济模型由以下哪些部分构成( )A:方程式B:随机误差项C:变量D:参数答案:ABCD8.计量经济学模型研究的经济关系有两个基本特征:随机关系和相关关系。
( )A:错B:对答案:A9.计量经济模型检验仅包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验。
( )A:错B:对答案:A10.参数反映计量经济模型中经济变量之间的数量联系,通常具有不稳定性。
( )A:对B:错答案:B第二章测试1.在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为( )A:B:C:D:答案:C2.回归分析中定义( )A:被解释变量是随机变量,解释变量是非随机变量B:解释变量是随机变量,被解释变量是非随机变量C:解释变量和被解释变量都是随机变量D:解释变量和被解释变量均为非随机变量答案:A3.最常用的统计检验包括拟合优度检验、解释变量显著性检验和( )A:异方差性检验B:多重共线性检验C:方程显著性检验D:预测检验答案:C4.最小二乘准则是指使( )达到最小值的原则确定样本回归方程A:B:C:D:答案:A5.对于经典线性回归模型,回归系数的普通最小二乘估计量具有的优良性有( )A:确定性B:方差最小性C:线性性D:无偏性答案:BCD6.利用普通最小二乘法求得的样本回归直线具有以下特点( )A:必然通过点()B:的平均值与的平均值相等C:残差的均值为0D:残差与之间存在一定程度的相关性答案:ABC7.随机误差项产生的原因有( )A:数据的测量与归并误差B:随机因素的影响C:模型中被忽略因素的影响D:模型函数形式设定误差答案:ABCD8.只有满足基本假设条件的计量经济模型的普通最小二乘参数估计量才具有无偏性和有效性（）A:对B:错答案:A9.可决系数不仅反映了模型拟合程度的优劣,而且有直观的经济含义:它定量地描述了Y的变化中可以用回归模型来说明的部分,即模型的可解释程度（）A:对B:错答案:A10.在计量经济模型中,通常是就参数而言判断是否为线性回归模型,而对解释变量X则可以是线性的也可以是非线性的（）A:错B:对答案:B第三章测试1.( )表示由解释变量所解释的部分,表示x对y的线性影响A:剩余平方和B:总离差平方和C:残差平方和D:回归平方和答案:D2.用一组有40个观测值的样本估计模型后,在0.05的显著性水平上对的显著性作t检验,则显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于( )A:B:C:D:答案:B3.多元线性回归分析中,调整后的判定系数与判定系数之间的关系是( )A:B:C:D:答案:C4.在多元回归分析中,F检验是用来检验( )A:回归方程的预测结果是否显著B:回归模型的总体线性关系是否显著C:样本数据的线性关系是否显著D:回归模型的各回归系数是否显著答案:B5.对于线性回归模型,各回归系数的普通最小二乘估计具有的优良特性有( )A:有效性B:不一致性C:一致性D:无偏性答案:ACD6.若模型满足古典假定,则下列各式成立的有( )A:B:C:D:答案:ABC7.常见的非线性回归模型主要有( )A:半对数模型B:倒数模型C:多项式模型D:对数模型答案:ABCD8.如果模型对样本有较高的拟合优度,F检验一般都能通过（）A:错B:对答案:B9.若建立计量经济模型的目的是用于预测,则要求模型的远期拟合误差较小。
西南大学计量经济学期末考试题库
计量经济学练习册计量经济学教研室二〇〇九年九月ﻬ第一章导论一、名词解释1、截面数据2、时间序列数据3、虚变量数据4、内生变量与外生变量二、单项选择题1、同一统计指标按时间顺序记录的数据序列称为（ )A 、横截面数据 Ｂ、虚变量数据 C 、时间序列数据 D 、平行数据2、样本数据的质量问题,可以概括为完整性、准确性、可比性和 ( )A 、时效性B 、一致性C 、广泛性D 、系统性 3、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型,然后用该模型预测未来 煤炭行业的产出量,这是违反了数据的哪一条原则。
( ）A 、一致性B 、准确性C 、可比性D 、完整性４、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验？ ( ）A 、经济意义检验B 、统计检验C 、计量经济学检验D 、模型的预测检验５、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值? ( )A 、i C (消费)5000.8i I =+(收入）B 、di Q (商品需求)100.8i I =+(收入)0.9i P +(价格）C 、si Q (商品供给)200.75i P =+(价格)D 、i Y (产出量）0.60.65i K =（资本）0.4i L (劳动)6、设M 为货币需求量，Ｙ为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为012M Y r βββμ=+++, 1ˆβ和2ˆβ分别为1β、2β的估计值,根据经济理论有 ( )Ａ、1ˆβ应为正值,2ˆβ应为负值 B 、1ˆβ应为正值,2ˆβ应为正值 Ｃ、1ˆβ应为负值，2ˆβ应为负值 D 、1ˆβ应为负值,2ˆβ应为正值三、填空题1、在经济变量之间的关系中， 、 最重要,是计量经济分析的重点。
2、从观察单位和时点的角度看,经济数据可分为 、 、 。
３、根据包含的方程的数量以及是否反映经济变量与时间变量的关系，经济模型可分为 、 、 .四、简答题１、计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系是什么?2、 模型的检验包括哪几个方面?具体含义是什么?五、计算分析题１、下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型?为什么？（1）t S =11２。
计量经济学分布滞后模型
表
中国电力工业基本建设投资与发电量 年度 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 基本建设投资 X 发电量 （亿元） （亿千瓦时） 161.6 4495 210.88 4973 249.73 5452 267.85 5848 334.55 6212 377.75 6775 489.69 7539 675.13 8395 1033.42 9218 1124.15 10070
多项式次数可以依据经济理论和实际经验 加以确定，一般取m=2～3。
阿尔蒙估计的EViews软件实现 在EViews软件的LS命令中使用 PDL项，其 命令格式为： LS Y C PDL(X，k，m，d) 其中，k为滞后期长度，m为多项式次数，d是 对分布滞后特征进行控制的参数。 在LS命令中使用PDL项，应注意以下几点：
事实上许多滞后变量模型都可以转化为自回归模型自回归模型是经济生活中更常见的模自pectation模型在某些实际问题中因变量y并不取决于解释变量的当前实际值x例如例如家庭本期消费水平取决于本期收入的预期值
一、滞后变量模型
则新的线性组合变量为：
W 1t 1 1 1 1 X t X t 1 X t 2 X t 3 2 4 6 8
• 矩型： 即认为权数是相等的，X的逐期滞后值对 值Y的影响相同。
如滞后期为3，指定相等权数为1/4，则新 的线性组合变量为：
1 1 1 1 W 2 t X t X t 1 X t 2 X t 3 4 4 4 4
• 产生滞后效应的原因
1. 心理因素：人们的心理定势，行为方式 滞后于经济形势的变化，如中彩票的人不可能 很快改变其生活方式。
2. 技术原因 ：如当年的产出在某种程度上 依赖于过去若干期内投资形成的固定资产。
计量经济学分模拟题库
计量经济学分模拟题库第一章习题第一章一、简答题１、举一个实例说明计量经济研究的共性问题。
２、为什么计量经济学方法在各个国家的各个领域都能运用？３、计量经济学要运用大量数学方法，但为什么说它是一门经济学科？４、计量经济模型的运用需要哪些基本要素？５、一般的经济模型与计量经济模型的根本区别是什么？６、计量经济研究中除了直接运用数理统计方法以外，为什么还要有专门的计量经济方法？７、理论计量经济学与应用计量经济学的区别是什么？８、计量经济学与经济学的联系和区别是什么？９、数理经济学与计量经济学的关系是什么？１０、计量经济学与经济统计学的联系和区别是什么？１１、计量经济学与数理统计学的联系和区别是什么？１２、计量经济模型中变量和参数的区别是什么？１３、为什么在计量经济模型中要引入随机扰动项？１４、你认为什么样的经济模型才是比较好的计量经济模型？１５、为什么要对参数进行估计？１６、参数的估计式与参数的估计值有什么区别？１７、为什么对估计出参数的计量经济模型还要进行检验？你能举一个例子说明各种检验的必要性吗？１８、对计量经济模型应当进行哪些方面的检验？１９、计量经济模型可作哪些方面的运用？这些运用的基本思想是什么？２０、利用计量经济模型作经济预测和政策分析有什么异同？２１、什么是被解释变量和解释变量？这两类变量在模型中的地位和作用有什么不同？２２、什么是内生变量和外生变量？在模型中这两类变量有什么联系？２３、对模型中参数的估计为什么要确定一定的户籍准则？２４、对模型中参数的估计有哪些最基本的要求？２５、无偏性的本质特征是什么？２６、最小方差性的本质特征是什么？２７、什么是均方误差？均方误差的作用是什么？２８、为什么有的时候要考虑所估计参数的渐近性质？２９、计量经济研究中数据起什么作用？３０、你认为计量经济研究中所需要的数据可从哪里获得？３１、计量经济研究中所用的数据有哪些类型？３２、什么样的数据才是符合计量经济研究所要求的？３３、计量经济模型建立的基本依据是什么？３４、什么是线性模型？什么是非线性模型？３５、举例说明什么样的非线性模型可以转换为线性模型？３６、举例说明什么样的非线性模型不能转换为线性模型？３７、运用计量经济学方法研究经济问题的完整步骤是什么？３８、建立计量经济模型的基本思想是什么？３９、时间序列数据与横截面数据有什么不同？４０、各举一个例子说明什么是时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据？４１、假如你是中国人民银行的顾问，需要你对增加货币供应量提出具体的建议，你将考虑哪些因素？你认为可以怎样运用计量经济模型研究这个问题？二、选择题1、单一方程计量经济模型必然包括（）A、行为方程B、技术方程C、制度方程D、定义方程2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（）A、原始数据B、时点数据C、时间序列数据D、截面数据3、计量经济模型的被解释变量一定是（）A、控制变量B、政策变量C、内生变量D、外生变量*4、在一个计量经济模型中可作为结实变量的有（）A、政策变量B、控制变量C、内生变量D、外生变量E、滞后变量*5、下列模型中属于线性模型的有（）A、uXY++=ln1ββB、uZXY+++=21βββC、uXY++=1ββD、Y=uX++1ββ6、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。
计量经济学期末考试试题两套及答案
练习题一一、单选题（15小题，每题2分，共30分）1.有关经济计量模型的描述正确的为( )A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述2.在X 与Y 的相关分析中( )A.X 是随机变量，Y 是非随机变量B.Y 是随机变量，X 是非随机变量C.X 和Y 都是随机变量D.X 和Y 均为非随机变量3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( )A.B. C. D. 0ie=∑0i i e X =∑0i i e Y ≠∑ˆi iY Y =∑∑4.在一元回归模型中，回归系数通过了显著性t 检验，表示( )2βA. B. C., D.20β=2ˆ0β≠20β=2ˆ0β≠22ˆ0,0ββ≠=5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计是（ βˆ）A ．有偏的、一致的B ．有偏的、非一致的C ．无偏的、一致的D ．无偏的、非一致的6.有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的是（ ）A.2R 与2R 均非负B.模型中包含的解释个数越多，2R 与2R 就相差越小C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则22RR <D.2R 有可能大于2R7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( )A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小8.逐步回归法既检验又修正了（ ）A ．异方差性 B.自相关性C ．随机解释变量 D.多重共线性9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ）A ．无偏的，但方差不是最小的B ．有偏的，且方差不是最小的C ．无偏的，且方差最小D ．有偏的，但方差仍为最小10.如果dL<DW<du ，则( )A.随机误差项存在一阶正自相关B.随机误差项存在一阶负自相关C.随机误差项不存在一阶自相关D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关11．使用多项式方法估计有限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+…+βk X t-k +u t 时，多项式βi =α0+α1i+α2i 2+…+αm i m 的阶数m 必须（ ）A ．小于k B ．小于等于k C ．等于k D ．大于k12.设，=居民消费支出，=居民收入，D=1代表城镇居民，D=0代表农村012i i i Y X D βββμ=+++i Y i X 居民，则城镇居民消费变动模型为( )A. B. 01i i i Y X ββμ=++021i i i Y X βββμ=+++ C. D. 012i i i Y X D βββμ=+++012i i i i Y X DX βββμ=+++13.关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的是（ ）A.它们都是由某种期望模型演变形成的B.它们最终都是一阶自回归模型C.它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行估计D.它们的经济背景不同14.在简化式模型中，其解释变量都是( )A.外生变量B.内生变量C.滞后变量D.前定变量15．如果某个结构式方程是恰好识别的，则估计该方程的参数可以用（）A．广义差分法B．加权最小二乘法C．间接最小二乘法D．普通最小二乘法1—5．CCCBB 6—10. CADAD 11—15ABCDC二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“√”，错的打“×”）1.随机误差项u i与残差项e i是一回事。
第七章分布滞后模型
5
在分布滞后模型中，回归系数β0称为短期乘数 或即期乘数，它表示解释变量 X 变化一个单位 对同期被解释变量 Y 产生的影响。 β1，β2，β3……称为延迟乘数或动态乘数，因为 它们是测度以前不同时期 X 变化一个单位对 Y 的滞后影响； 而
s
i 0
i
或
第七章 分布滞后模型与 自回归模型
1
第一节 滞后效应与滞后变量模型
一、经济活动中的滞后现象 在很多情形下，被解释变量Y，不仅受同期的解 释变量X的影响，而且还明显依赖于X的滞后值。 例如：人们的消费支出不仅与当前收入有关，还 取决于过去的收入水平； 企业的产出是由现在的投资和过去的投资共同决 定的。 描述这种现象的经济计量模型就是本章将要介绍 的滞后变量模型。
21
为了解决这个问题，Koyck提出了一个十分巧妙 的解决办法。
首先，将上式滞后一期，可得：
2 Y X X X u t 1 0 t t 20 t 3 t 1 10
再将上式乘以λ，得到
2 3 0 t 0 t 2 0 t 3 1
差乘以 r 就是两个时期预 期的改变量，如果上一期 预期偏高，即(Xt – Xt-1*) < 0，这一期的预期就会自 动降低；反之，若(Xt – Xt-1*) > 0，就有Xt*> Xt-1*。
26
Example
X X r ( X X) t
例如，假定 Xt =120，Xt-1* =100，则预期误差为 （120－100）=20，于是新一期的预期调整为 Xt* = r*20 + 100 由于 0< r <1, 故 Xt*大于 100 小于 120。
《计量经济学》思考与练习参考答案 孙敬水主编
一元线性回归模型
7.D
8.D
9.B 22.C
10.C 23.B
11.B 24.B
12.D 25.B
13.B 26.C
14.D 27.A
16.A
20.D
21.A
28.B 29.C 30.D
二、多项选择题
1.ACD 2.ABCDE 3.ABC 4.BE 5.AC 6.CDE 7.ABCDE 8.BCDE 9.ABCDE 10.ABDE
素后，消费函数为：
Ct = a0 + b0Yt + ∑ bi Dit + ut
i =1
6
或者： Ct = a0 + b0Yt +
∑ bi Dit + ∑ ai DitYt + ut
i =1 i =1
6
6
14．设某饮料需求 Y 依赖于收入 X 的变化外，还受： （1） “地区” （农村、城市）因素影 响其截距水平； （2） “季节” （春、夏、秋、冬）因素影响其截距和斜率。试分析确定该种饮 料需求的线性回归模型。
三、简答题、分析与计算题
1．什么是虚拟变量？它在模型中有什么作用？ 参考答案：(1)反映定性（或属性）因素变化，取值为 0 和 1 的人工变量称为虚拟变量。 (2)在模型中引入虚拟变量，主要是为了将定性因素或属性因素对因变量的影响数量化。 ①可以描述和测量定性因素的影响；②能够正确反映经济变量之间的相互关系，提高模型的 精度；③便于处理异常数据。 2．引入虚拟解释变量的两种基本方式是什么？它们各适用于什么情况？ 参考答案：引入虚拟变量基本方式：加法方式与乘法方式。前者主要适用于定性因素对 截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。此外还可以用 二者组合的方式引入，这时，可以测定定性因素对截距项和斜率项同时产生影响的情况。
计量经济学案例分析第七章
第七章 案例分析【案例7.1】 为了研究1955—1974年期间美国制造业库存量Y 和销售额X 的关系，我们在例7.3中采用了经验加权法估计分布滞后模型。
尽管经验加权法具有一些优点，但是设置权数的主观随意性较大，要求分析者对实际问题的特征有比较透彻的了解。
下面用阿尔蒙法估计如下有限分布滞后模型：tt t t t t u X X X X Y +++++=---3322110ββββα将系数i β(i =0,1,2,3)用二次多项式近似，即00αβ=2101αααβ++=210242αααβ++= 210393αααβ++=则原模型可变为t t t t t u Z Z Z Y ++++=221100αααα其中3212321132109432---------++=++=+++=t t t t t t t t t t t t t X X X Z X X X Z X X X X Z在Eviews 工作文件中输入X 和Y 的数据，在工作文件窗口中点击“Genr ”工具栏，出现对话框，输入生成变量Z 0t 的公式，点击“OK ”；类似，可生成Z 1t 、Z 2t 变量的数据。
进入Equation Specification 对话栏，键入回归方程形式Y C Z0 Z1 Z2点击“OK ”，显示回归结果（见表7.2）。
表7.2表中Z0、 Z1、Z2对应的系数分别为210ααα、、的估计值210ˆˆˆααα、、。
将它们代入分布滞后系数的阿尔蒙多项式中，可计算出3210ˆˆˆˆββββ、、、的估计值为： -0.522)432155.0(9902049.03661248.0ˆ9ˆ3ˆˆ0.736725)432155.0(4902049.02661248.0ˆ4ˆ2ˆˆ 1.131142)432155.0(902049.0661248.0ˆˆˆˆ661248.0ˆˆ21012101210100=-⨯+⨯+=++==-⨯+⨯+=++==-++=++===αααβαααβαααβαβ从而，分布滞后模型的最终估计式为：32155495.076178.015686.1630281.0419601.6----+++-=t t t t t X X X X Y在实际应用中，Eviews 提供了多项式分布滞后指令“PDL ”用于估计分布滞后模型。
计量经济学第8章
6443.33 8631.94 1
最高收入户
7593.95 10962.1 0
8262.42 12083.79 1
表 回归结果
这表明1998年、1999年我国城镇居民消费函数并没有显著差 异。因此，可以将两年的样本数据合并成一个样本，估计城镇居 民的消费函数，结果如下:
回归结果
虚拟变量的特殊应用
0
1
0
1988.1
3929.8 25 0
0
0
1984.4
4270.6 12
1
0
0
1988.2
4126.2 26 0
0
1
1985.1
3044.1 13
0
0
0
1988.3
4015.1 27 0
1
0
1985.2
3078.8 14 0
0
1
1988.4
4904.2 28 1
0
0
由于受取暖用煤的影响，每年第四季度的销售量大大高于其
设根据同一总体两个样本估计的回归模型分别为
为“相异回归”(Dissimilar regressions)。 上述情况中，只有第(1)种情况模型结构是稳定的，其余情况都表明模 型结构不稳定。
3．分段回归
回归系数反映了奖金的提高程度。使用虚拟变量既能如实描述不同阶段 的经济关系，又未减少估计模型时的样本容量，保证了模型的估计精度。
后期变动一个单位对Y的影响，即x的滞后影响。 如果 b = bi 存在，i=0,1,2…,k
b 称为长期分布或总分布乘数。表示X 变动一个单
位时，由于滞后效应而形成的对Y值的总的影响。
分布滞后模型的参数估计
对分布滞后模型直接采用OLS不适宜 • 没有先验准则确定滞后期长度；
计量经济学课后思考题答案
计量经济学课后思考题答案第五章异⽅差性思考题5.1 简述什么是异⽅差？为什么异⽅差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关？答：设模型为，如果其他假定均不变，但模),....,,(....n 21i X X Y i i 33i 221i =µ+β++β+β=型中随机误差项的⽅差为，则称具有异⽅差性。
由于异⽅差性),...,,()(n 21i Var 2i i =σ=µi µ指的是被解释变量观测值的分散程度是随解释变量的变化⽽变化的，所以异⽅差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关。
5.2 试归纳检验异⽅差⽅法的基本思想，并指出这些⽅法的异同。
答：各种异⽅差检验的共同思想是，基于不同的假定，分析随机误差项的⽅差与解释变量之间的相关性，以判断随机误差项的⽅差是否随解释变量变化⽽变化。
其中，⼽德菲尔德-跨特检验、怀特检验、ARCH 检验和Glejser 检验都要求⼤样本，其中⼽德菲尔德-跨特检验、怀特检验和Glejser 检验对时间序列和截⾯数据模型都可以检验，ARCH 检验只适⽤于时间序列数据模型中。
⼽德菲尔德-跨特检验和ARCH 检验只能判断是否存在异⽅差，怀特检验在判断基础上还可以判断出是哪⼀个变量引起的异⽅差。
Glejser 检验不仅能对异⽅差的存在进⾏判断，⽽且还能对异⽅差随某个解释变量变化的函数形式进⾏诊断。
5.3 什么是加权最⼩⼆乘法？它的基本思想是什么？答：以⼀元线性回归模型为例：12i i i Y X u ββ=++经检验存在异⽅差，公式可以表i µ⽰为22var()()i i i u f X σσ==。
选取权数，当越⼩时，权数越⼤。
当 i w 2i σi w 越⼤时，权数越⼩。
将权数与残差平⽅相乘以后再求和，得到加权的残差平⽅和：2i σi w ，求使加权残差平⽅和最⼩的参数估计值。
这种2i 21i 2i i X Y w e w )(**β-β-=∑∑**??21ββ和求解参数估计式的⽅法为加权最⼩⼆乘法。
虚拟变量和分布滞后
3.5 滞后变量
3、滞后变量模型
⑴分布滞后模型 。 滞后变量为解释变量x，即
yt=a+b0xt+b1xt-1+…+bkxt-k+εt
则称其为分布滞后模型。
如消费函数：Ct=a+b0Yt+b1Yt-1+b2Yt-2+εt
⑵自回归模型 滞后变量为被解释变量y，即：
yt=a+b0xt+b1yt-1+…+bkyt-k+εt
设1998年、1999年我国城镇居民消费函数分别为：
1998年：Yi=a1+b1xi +εi 1999年： Yi=a2+b2xi +εi
设置虚拟变量：
D
1
0
1999年 1998年
并 a1 +b1xi+αDi+βXDi +εi 其中α=a2-a1 ,β=b2-b1。 估计过程如下：
3、分段回归 有些经济关系需要用分段回归加以描述：临界水平x*
D
1
0
x>x* x<x*
使用虚拟变量既能如实描述不同阶段的经济关系，又未 减少估计模型时样本容量，保证了模型的估计精度。
分段回归模型设置成：
Yi= a +bxi+β (xi - x* )Di+εi 其中，x*是已知的临界水平。这样各段的函数为：
成：
y t a 0 Z 0 t 1 Z 1 t2 Z 2 t i
3.5 滞后变量
利用OLS法估计系数a，α0，α1，α2，进而得到bi的估计值 。
bˆo ˆ0 ,b ˆ1ˆ0ˆ1ˆ2 b ˆ2ˆ02ˆ14ˆ2,......,
【计量经济学】第5章 第2节 有限分布滞后模型
（二）阿尔蒙（Almon）估计法
1. 阿尔蒙估计法原理及步骤
阿尔蒙估计法的基本思想是：如果有限分布
滞后模型中的参数
的分布可以
近似用一个关于 i 的低阶多项式i表示i ，就0,可1以, 2利, , k
用多项式减少模型中需要估计的参数。
（1） 模型变换
对于有限分布滞后模型：
Yt 0 X t 1 X t1 k X tk ut
【例5.1】表5.1给出了美国制造业1955—1974年的 资本存量与销售额的资料,为研究方便，假设现时的资 本存量只与现时的销售及前三年的销售有关，即有
Yt 0 X t 1 X t 1 2 X t2 3 X t 3 ut
试用Almon多项式（阶数为2）法建立其资本存量函 数。
表5.1 美国制造业的资本存量与销售额 单位：百万美元
给定递减滞后形式权数：1/2， 1/4， 1/6， 1/8，即
Yt
0
1 2
Xt
0
1 4
X t 1
0
1 6
Xt2
0
1 8
Xt3
ut
Yt
0
1 2
Xt
1 4
X t 1
1 6
Xt2
1 8
Xt3
ut
记 则有
11 1 1 Wt 2 Xt 4 Xt1 6 Xt2 8 Xt3
Yt 0Wt ut
【解】已知多项式的阶数为m=2，进行Almon 多项式变换
i 0 1i 2i2
得到如下方程：
i 0,1, 2, 3
Yt 0 Z0t 1Z1t 2 Z2t ut
其中
Z0t Xt Xt1 Xt2 Xt3 Z1t X t1 2 X t 2 3 X t3 Z2t X t1 4 X t 2 9 X t3
计量经济学名词解释和简答题汇总
计量经济学第一部分: 名次解释1.模型: 对现实的描述和模拟。
2.广义计量经济学：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称, 包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。
3、狭义计量经济学: 以揭示经济现象中的因果关系为目的, 在数学上主要应用回归分析方法。
4.总体回归函数: 指在给定Xi下Y分布的总体均值与Xi所形成的函数关系（或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。
5、样本回归函数: 指从总体中抽出的关于Y, X的若干组值形成的样本所建立的回归函数。
6.随机的总体回归函数: 含有随机干扰项的总体回归函数（是相对于条件期望形式而言的）。
7、线性回归模型: 既指对变量是线性的, 也指对参数β为线性的, 即解释变量与参数β只以他们的1次方出现。
8、随机干扰项: 即随机误差项, 是一个随机变量, 是针对总体回归函数而言的。
9、残差项: 是一随机变量, 是针对样本回归函数而言的。
10、条件期望：即条件均值, 指X取特定值Xi时Y的期望值。
11.回归系数: 回归模型中βo, β1等未知但却是固定的参数。
12.回归系数的估计量: 指用等表示的用已知样本提供的信息所估计出来总体未知参数的结果。
13.最小二乘法：又称最小平方法, 指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。
14、最大似然法: 又称最大或然法, 指用生产该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法。
15.估计量的标准差: 度量一个变量变化大小的测量值。
16、总离差平方和: 用TSS表示, 用以度量被解释变量的总变动。
17、回归平方和: 用ESS表示: 度量由解释变量变化引起的被解释变量的变化部分。
18、残差平方和: 用RSS表示: 度量实际值与拟合值之间的差异, 是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。
19、协方差: 用Cov（X, Y）表示, 度量X,Y两个变量关联程度的统计量。
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《计量经济学》上机指导手册三目录§3.1 实验介绍 (2)3.1.1 上机实验名称 (2)3.1.2 实验目的 (2)3.1.3 实验要求 (2)3.1.4 数据资料 (2)§3.2 用加法和乘法加入虚拟变量 (3)3.2.1 用加法方式引入虚拟变量 (3)3.2.2 用乘法方式引入虚拟变量 (5)§3.3 阿尔蒙多项式法估计有限分布滞后模型 (7)3.3.1 参数估计（方法一） (7)3.3.2 参数估计（方法二） (8)3.3.3 还原模型 (9)§3.4 Granger因果检验............................................................................. 错误！未定义书签。
3.4.1 序列平稳性检验及调整........................................................... 错误！未定义书签。
3.4.2 Granger因果检验...................................................................... 错误！未定义书签。
§3.1 实验介绍3.1.1 上机实验名称用加法和乘法引入虚拟变量阿尔蒙多项式估计有限分布滞后模型Granger因果检验3.1.2 实验目的通过对用加法和乘法引入虚拟变量、阿尔蒙多项式估计有限分布滞后模型、Granger因果检验的练习，掌握经典单方程模型中一些专门问题的理解及软件操作。
3.1.3 实验要求根据实验数据，完成实验报告。
对于已经完成的工作，请自我测评。
将完成要求的标题标成蓝色，未完成的标成红色。
例如：3.1.4 数据资料（1）《14-15-1 EViews上机数据 3.xls》中《Dummy Variable》（2）《14-15-1 EViews上机数据 3.xls》中《Almon》（3）《14-15-1 EViews上机数据 3.xls》中《Granger Test》§3.2 用加法和乘法加入虚拟变量根据1965年-1970年美国制造业的利润和销售额季度数据（见《14-15-1 EViews 上机数据 3.xls》中《Dummy Variable》），判断利润是否除了与销售额有关，还与季度因素有关。
（1）用加法方式加入虚拟变量，判断季度因素是否使利润平均值发生变异。
（2）用乘法方式加入虚拟变量，判断季度因素是否使利润对销售额的变化率发生变化。
3.2.1 用加法方式引入虚拟变量（1）创建一个新的工作文件，建立工作对象文件，完成准备工作。
（注意：按照季节变动创立工作文件。
）（2）在原有利润函数中用加法的方式加入虚拟变量D2，D3，D4：，其中：（3）在方程定义会话框的Equation specification编辑框中输入“Y C @seas(2) @seas(3) @seas(4) X”，单击“OK”，得到方程估计结果。
请将输出结果贴图在下方。
去掉不显著的变量D3、D4,消除自相关（4）请写出OLS 的估计式，并说明结果的意义。
答：Y = 6685.8458392 + 1322.46342332*@SEAS(2) - 218.168090755*@SEAS(3) +182.169012148*@SEAS(4) + 0.0382652665074*XY = 6513.11546698 + 1331.62889504*@SEAS(2) + 0.0393246784194*XX D D D Y 038.017.18217.21846.132285.6685ˆ432++-+=(3.91) (2.07) (-0.35) (0.28) (3.33)R2 = 0.5256 F =5.26 D.W.=0.388由t 检验可知，只有销售额与第二季度对利润有显著影响，销售额每增加一美元，则平均利润可增加 0.038美元，第一季度的平均利润水平是 6685.85美元，第二季度比第一季度高出 1322.46美元。
（5）根据你在（3）中的分析，写出你最后确定的式子，并进行经济意义解释。
X D Y 039.063.113112.6513ˆ2++=(4.01) (2.70) (3.72)R2 = 0.5156 F =11.17 D.W.=0.470销售额与第二季度对利润有显著影响，销售额每增加一美元，则平均利润可增加 0.039美元，第一季度的平均利润水平是 6513.12美元，第二季度比第一季度高出 1321.63美元。
3.2.2 用乘法方式引入虚拟变量（1）根据3.2.1中的工作文件，在原有利润函数中用乘法的方式加入虚拟变量D2，D3，D4：，其中：（2）在方程定义会话框的Equation specification编辑框中输入“Y C @seas(2)*X @seas(3)*X @seas(4)*X X”，单击“OK”，得到方程估计结果。
请将输出结果贴图在下方。
（3）请写出OLS的估计式，并说明结果的意义。
答：Y = 6965.85150171 + 0.00860437094463*@SEAS(2)*X - 0.00139832049134*@SEAS(3)*X + 0.000892675421585*@SEAS(4)*X + 0.0364705151983*XY = 6839.17614845 + 0.00872118680201*@SEAS(2)*X + 0.0371606028451*XX D D D Y 0365.00009.00014.00086.085.6965ˆ432++++=(3.97) (2.03) (-0.32) (0.20) (2.95)R2=0.529 F=5.33 D.W.=0.419由t 检验可知，只有销售额与第二季度对利润有显著影响，销售额每增加一美元，则平均利润可增加 0.0365美元，第一季度的平均利润水平是 6965.85美元，第二季度比第一季度高出0.0086美元。
（4）根据你在（3）中的分析，写出你最后确定的式子，并进行经济意义解释。
X X D Y 0372.00087.018.6839ˆ2++=(4.23) (2.75) (3.50)R2=0.5208 F=11.41 D.W.=0.4855销售额与第二季度对利润有显著影响在其他季度利润率为 0.0372，在第二季度增加0.0459（0.0372+0.0087）。
·§3.3 阿尔蒙多项式法估计有限分布滞后模型根据某地区某行业的库存Y和销售X的统计数据（见《14-15-1 EViews上机数据3.xls》中《Almon》），假设库存依赖于本年与前三年的销售额，试用阿尔蒙多项式法估计以下有限分布滞后模型：Y t=α+β0X t+β1X t−1+β2X t−2+β3X t−3+μ应用多尔蒙多项式变换（m=2）：βi=αk i k2k=0，i=0,1,2,3则原模型变换为：Y t=α+α0X t−i3i=0+α1i3i=0X t−i+α2i23i=0X t−i+μt或：Y t=α+α0Z0+α1Z1+α2Z2+μt其中：Z0=X t+X t−1+X t−2+X t−3Z1=X t−1+2X t−2+3X t−3Z2=X t−1+4X t−2+9X t−33.3.1 参数估计（方法一）（1）创建一个新的工作文件，建立工作对象文件，完成准备工作。
（2）在Eviews软件中，选择Quick/Generate Series，在公式窗口输入“Z0=X+X(-1)+X(-2)+X(-3)”，拟合出Z0 序列，用同样的方法拟合出Z1，Z2序列。
Z1=X(-1)+2*X(-2)+3*X(-3)Z2=X(-1)+4*X(-2)+9*X(-3)（3）利用拟合出的新序列，求出模型Y t=α+α0Z0+α1Z1+α2Z2+μt的估计结果，将回归结果贴图在下方。
3.3.2 参数估计（方法二）（1）在Eviews软件中，选择“Quick/Estimate Equation/Equation Specification”输入“Y C PDL（X,3,2）”，得到回归结果。
请贴图在下方。
（2）请比较和方法一得到的结果一致吗？答：不一致。
用PDL估计分布滞后模型时，Eviews所采用的滞后系数多项式变换不是阿尔蒙多项式，而是阿尔蒙多项式的派生形式。
但同前面分布计算的结果比，最终的分布滞后估计系数式β0，β1，β2，β3，β4是相同的。
（3）请回答PDL（X,3,2）各部分的含义。
答：PDL指令表示进行阿尔蒙多项式分布滞后模型的估计，括号中的3表示X的分布滞后长度，以修正后的可决系数的最大值为基础，选择使SC最小的S为最佳滞后长度。
2表示阿尔蒙多项式的阶数，在理论上应该大于散点图的转向点。
3.3.3 还原模型根据上述计算结果，求出原模型Y t=α+β0X t+β1X t−1+β2X t−2+β3X t−3+μ的表达式。
α=-1784.82β0=α0=0.4962β1=α0+α1+α2=0.4962+0.6760-0.3240=0.8482β2=α0+2α1+4α2=0.4962+2*0.6760-4*0.3240=0.5522β3=α0+3α1+9α2=0.4962+3*0.6760-9*0.3240=-0.3918Y t=(−1784.82)+（0.4962 )X t+(0.8482)X t−1+(0.5522 )X t−2+ ( −0.3918)X t−311 / 11。