期末试题4及答案-计量经济学

计量经济学

一、判断题（每小题2分，共10分）

1. 间接最小二乘法适用于过度识别方程。（ ）

2. 假设模型存在一阶自相关，其他条件都满足，则仍用OLS 法估计参数，得到的估计量仍是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。（）

3. 用一阶差分法消除自相关时，我们假定自相关系数等于-1。（ ）

4. 当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。（）

5. 在模型

012t t t t Y B B X B D u =+++中，令虚拟变量D 取值为（0，2）而不是（0，1）

，那

么参数2B

的估计值也将减半，t 值也将减半。（ ）

二、选择题（每小题2分，共20分）

1、单一方程计量经济模型必然包括（ ）。

A ．行为方程

B ．技术方程

C ．制度方程

D ．定义方程

2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ）。 A ．原始数据 B ．时点数据 C ．时间序列数据 D ．截面数据

3、计量经济模型的被解释变量一定是（ ）。

A ．控制变量

B ．政策变量

C ．内生变量

D ．外生变量

4、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。

A ．横截面数据

B ．时间序列数据

C ．修匀数据

D ．原始数据

5、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( )。

A ．外生变量

B ．内生变量

C ．前定变量

D ．滞后变量

6、半对数模型μ

ββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（ ）。

A ．X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化

B ．Y 关于X 的边际变化

C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化

D ．Y 关于X 的弹性

7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ）

A ．t

t t u X Y ++=10ββ B ．

i

t t X Y E Y μ+=)/(

C ．

t t X Y 10ˆˆˆββ+= D ．()t t t X X Y E 10/ββ+= （其中n t ,,2,1Λ=）

8、设OLS 法得到的样本回归直线为i i i

e X Y ++=21ˆˆββ，以下说法不正确的是 ( )。

A ．0

=∑i

e

B ．),(Y X 在回归直线上

C ．

Y Y

=ˆ D ．

),(≠i i e X COV

9、在模型

t

t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有23.263489=F ，

000000.0=值的p F ，则表明（ ）。

A ．解释变量t X 2对

t

Y 的影响是显著的

B ．解释变量t X 3对t

Y 的影响是显著的 C ．解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的 D ．解释变量t

X 2和

t

X 3对

t

Y 的影响是均不显著

10、一元线性回归分析中的回归平方和TSS 的自由度是（ ）。 A ．n B ．n-1 C ．n-k D ．1

三、简答题（每小题6分，共24分）

1． 怎样理解产生于西方国家的计量经济学能够在中国的经济理论和实践研究中发挥重要

作用。

2． 你能分别举出三个时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据的实际例子吗？

3.为什么在对参数进行最小二乘估计之前，要对模型提出古典假定？