高级计量经济学I导论
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• 因此，进一步需要考虑的就是在生命周期中工作和接受教育应当如何组合才 是最佳的。
10
例一：工资决定理论中的人力资本理论:从理论到实证
• 由经济理论我们可以生成可检验的假定，并用数据进行检验。Mincer方程就 简洁地将上述理论放在一个方程中： ln Yi=lnY0+b1si+b2Xi+b3Xi2+ui Yi:年收入，si：受教育年限，Xi：工作经验 b1：教育的回报率.Ys=Y0(1+r1) (1+r2 )… (1+rs ).假定回报率相同， Ys=Y0(1+r)s同并 用er来近似1+r，则rs=ln(Ys/Y0), r就是b1（此处先不考虑其他因素）。
• 人力资本理论是工资决定理论的主流，他的起源可以追溯到Adam Smith, The Wealth of Nations, 以及Jacob Mincer (1957, 1958, 1962), Theodore Schultz(1960, 1961), and Gary Becker (1962, 1964).
12
例一：工资决定理论中的人力资本理论:从理论到实证
• Giora Hanoch, 1965 Ph.D. dissertation, University of Chicago使用计量方法对教育回报做了详细 的估计。下面是其中结果的一部分：教育似乎存在边际报酬递减的趋势。 Hanoch’s Estimates of Private Internal Rates of Return to Successive Levels of Schooling, U.S. 1959
• 人力资本理论：教育是对人力资本的投资。
• 从劳动供给方：为了补偿教育所带来的学费成本和机会成本等，接受教育后的工资需 要足够高；
• 从劳动需求方：接受教育的劳动者的生产率必须足够高，以至可以补偿高的工资。 • 市场的长期均衡会使每一个教育层次的供需达到平衡。
9
例一：工资决定理论中的人力资本理论:从理论到实证
高级计量经济学I
专用pptBaidu Nhomakorabea解
课程：计量经济学（Econometrics）
• 课时：32课时 • 应具备的基础知识
• 宏微观经济学 • 线性代数 • 概率论与数理统计
• 参考教材：
• 基本有用的计量经济学，赵西亮著，北京大学出版社，2017 • 基本无害的计量经济学，Joshua D. Angrist and Jorn-steffen Pischke，郎金焕，礼
15
例二：似乎和经济学无关的行为－犯罪
• 很多犯罪的发生是因为它的成本太低
• 拖欠民工工资：行政罚款上限太低， • 就算拖欠企业可以打一枪换一个地方，没有相应信用记录
• 另外一些类似犯罪的行为是它得逞后的收益太高
• 看病贵。医生的收入和药品使用挂钩，就难以解决看病难问题 • CCTV2：加强监管－属于加大犯罪的成本，但是不能从源头上解决问题。
Race/Region
Whites/North Whites/South
Schooling Level
5-7 8
9-11 12
21.8 16.3 16 7.1
14.4 18.2 18.8 9.3
13-15 16
12.2 7.0
11
7.3
13
例一：工资决定理论中的人力资本理论:从理论到实证
• 教育回报是否随时间改变？ • Freeman(1975): 美国70年代教育回报率下降，可能是因为政府资
17
引自Wooldridge ：Introductory Econometrics A Modern Approach 5th edition
从理论模型（常识、直觉）到计量模型
例三：预测
• 假设你是花期集团驻大陆区的首席经济学家，现在集团要求你尽 快对明年的通货膨胀率给出预测，你将如何进行？
• 根据上述理论，人力资本学家得出，年轻人应当是在学校接受教育的主力军。
• 从边际收益角度，越早开始积累人力资本，人生中可以从此积累中获得的收益就越长。 • 从边际成本角度，由于年纪越轻，经验越少，上学牺牲的机会成本越小。 • 从生命周期角度，人越年轻学习越容易。
• 但是，除了在学校接受教育外，工作中的积累也是人力资本增加的重要方面 (on-the-job training), 也是对人力资本的投资。
100
200
300 400 500 GDP
600
700
800
20000 16000
Y
383.9*@TREND(1998M12)
12000
8000
4000
0 99M01 99M07 00M01 00M07 01M01 01M07 02M01
（3）计量经济学主要研究：怎样设定模型形式，估计模型，对估计模型进行诊断与检验，确立模型 估计结果，分析回归参数，预测等几个环节。
economic nature
• 对一些表面上和经济学无关的行为给出解释Explain behaviors disguised not
to be of economic nature
• 政策效果评估Policy evaluation • 预测未来 Forecasting
8
例一：工资决定理论中的人力资本理论:从理论到实证
18-24
使用Ys=Y0(1+r)s，可以算出教育回报率的均值。 缺陷：没有控制其他因素的影响。
25-29 30-34
35-39
Male High School grauduates
12,902
18,082
20,668
22,465
Male Collegue Graduages
17,534 23,244 27,472 31,057
Frisch, “Editorial’”, Econometrica,1933,p2)。 • 具体而言，计量经济学致力于运用经济理论，数理和统计的方法
分析经济数据。 • 计量方法在经济学各个领域均有广泛的运用，现在在其他学科的
影响也日益增加，如社会学等。
7
掌握计量经济学究竟可以使我们做什么？
• 检验经济理论 Testing economic theories • 对一些具有经济学性质的问题给出解释和量化Explain behaviors that are of
• 从检验理论的角度，我们可以检验b1是否有显著的正向影响。 • 同时，根据数据估计出的系数可以使我们对现实有量化的认识。
11
例一：工资决定理论中的人力资本理论:从理论到实证
• 原始数据：美国人口普查数据， Age 由此可以得到下表：
Mean Earnings of Year-Round Full-Time Workers by Age and Schooling, 1983, Annual earnings in dollars
微观研究方向的同学阅读： 软件：STATA, EViews
宏观研究方向的同学阅读： 软件：EViews, Matlab, R
其它计量经济学分支
• 空间计量经济学 • 非参数计量经济学 • 金融计量经济学 • 。。。
计量经济学是一门什么样的学科
• 计量经济学是统计，经济理论和数学三者合一而形成的学科。 • 这是数量经济学会成立之初就给出的界定，至今仍然如此(Ragnar
22
建立计量经济模型的一般过程
确定 研究对象
收集数据
画变量 散点图
设定，估计，诊断、检验模型， 分析回归参数，预测。
（1）收集数据：间接收集数据。直接作统计抽样调查。 （2）一定要养成习惯，画变量散点图。
LOAN
800 700 600 500 400 300 200 100
0 0
LOAN vs. GDP
• 斯密认为观察到的工资差异应当反映人们对工作中各样优缺点组合的偏好， 这是现代人力资本理论的根基。 “The whole of the advantages and disadvantages of the different
employments of labor and stock must, in the same neighborhood, be either perfectly equal or continually tending to equality.”
• 可以使用的理论工具：The Phillips Curve (short-run)
• 失业率和通货膨胀率的变化之间存在着反向关系 • 运用美国1982-1999数据估计得到系数在对下一季度进行预测。
21
总结：计量经济学的功用
• 总体而言，我们使用计量来解释经济现象，给出政策建议，并对 未来进行预测。Overall, we use econometrics to explain phenomena of
• Cross-sectional data are widely used in economics, especially in fields like labor economics, health economics, urban economics, etc.
24
Table 1 A Survey of Rural Households’ Income in Province S at Year 2004
我们的原料：数据
• 截面数据Cross – Section data
• A cross-sectional data set consists of a sample of individuals at a given point in time. Here individuals are considered in broader sense.
助的公共教育在70年代增加，导致大学毕业生供给大增。
• 1959: 11% • 1969: 11.5% • 1972: 10.5% • 1974: 8.5%
• 实证研究不仅检验了经济理论，更使人们对现实经济现象有了更 深刻的了解。
14
例二：似乎和经济学无关的行为－犯罪
• 经济学假定人都是理性的，因此犯罪也是理性人在最大化自己的收益，在比 较成本和收益之后的理性选择。
• Gary Becker 在对表面非经济学领域的发展起来关键的作用。经典模型：
• y=f(x1,x2,x3,x4,x5,x6,,) y: 从事犯罪活动的时间hours spent in criminal activity x1 :犯罪的“工资” ”wage” of the criminal activity x2,:非犯罪活动所获的工资hourly wage in legal employment x3 :从犯罪，正常途径外的收入Income other than from crime or employment x4,:被抓住的概率，Probability of getting caught， x5:如果被抓住的预期徒刑，Expected sentence if got caught， x6,:年龄－年轻人血气方刚Age,
economic nature, make policy recommendations and make forecasts about the future.
• 我们的原料是数据，依托经济理论建立计量经济模型，再使用数 学的方法（如求最大似然方程）得到估计参数的估计量，根据统 计方法对数据信息进行提炼并计算估计量的估计值。
16
例二：似乎和经济学无关的行为－犯罪
• 从经济模型到计量经济模型
• 设定模型形式 • 如何处理不可观测的因素，如犯罪活动的工资 • 模型例子
Crime=b0+b1wagem+b2otherinc+b3freqarr+b4freqconv+b5avgsen+b6age
＋u crime: 犯罪活动的频率； wagem: 从合法活动中的工资， Otherinc：其他收入 Freqarr：被捕次数 Freqconv：认罪次数 Avgsen：平均徒刑 u：不可观测因素，如犯罪的工资，家庭背景，个性特征，等等。
井奎译，格致出版社，2012 • 中文版：计量经济学导论：现代观点（第六版）张成思等译 • 英文版：Introductory Econometrics: A Modern Approach (6th edition)，Jeffrey
Wooldridge
主要内容
• 初级计量经济学回顾 • 随机试验设计 • 因果图 • 识别策略PSM • 双重差分DID • 面板数据模型与工具变量 • 断点回归设计RDD • 合成控制法
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例一：工资决定理论中的人力资本理论:从理论到实证
• 由经济理论我们可以生成可检验的假定，并用数据进行检验。Mincer方程就 简洁地将上述理论放在一个方程中： ln Yi=lnY0+b1si+b2Xi+b3Xi2+ui Yi:年收入，si：受教育年限，Xi：工作经验 b1：教育的回报率.Ys=Y0(1+r1) (1+r2 )… (1+rs ).假定回报率相同， Ys=Y0(1+r)s同并 用er来近似1+r，则rs=ln(Ys/Y0), r就是b1（此处先不考虑其他因素）。
• 人力资本理论是工资决定理论的主流，他的起源可以追溯到Adam Smith, The Wealth of Nations, 以及Jacob Mincer (1957, 1958, 1962), Theodore Schultz(1960, 1961), and Gary Becker (1962, 1964).
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例一：工资决定理论中的人力资本理论:从理论到实证
• Giora Hanoch, 1965 Ph.D. dissertation, University of Chicago使用计量方法对教育回报做了详细 的估计。下面是其中结果的一部分：教育似乎存在边际报酬递减的趋势。 Hanoch’s Estimates of Private Internal Rates of Return to Successive Levels of Schooling, U.S. 1959
• 人力资本理论：教育是对人力资本的投资。
• 从劳动供给方：为了补偿教育所带来的学费成本和机会成本等，接受教育后的工资需 要足够高；
• 从劳动需求方：接受教育的劳动者的生产率必须足够高，以至可以补偿高的工资。 • 市场的长期均衡会使每一个教育层次的供需达到平衡。
9
例一：工资决定理论中的人力资本理论:从理论到实证
高级计量经济学I
专用pptBaidu Nhomakorabea解
课程：计量经济学（Econometrics）
• 课时：32课时 • 应具备的基础知识
• 宏微观经济学 • 线性代数 • 概率论与数理统计
• 参考教材：
• 基本有用的计量经济学，赵西亮著，北京大学出版社，2017 • 基本无害的计量经济学，Joshua D. Angrist and Jorn-steffen Pischke，郎金焕，礼
15
例二：似乎和经济学无关的行为－犯罪
• 很多犯罪的发生是因为它的成本太低
• 拖欠民工工资：行政罚款上限太低， • 就算拖欠企业可以打一枪换一个地方，没有相应信用记录
• 另外一些类似犯罪的行为是它得逞后的收益太高
• 看病贵。医生的收入和药品使用挂钩，就难以解决看病难问题 • CCTV2：加强监管－属于加大犯罪的成本，但是不能从源头上解决问题。
Race/Region
Whites/North Whites/South
Schooling Level
5-7 8
9-11 12
21.8 16.3 16 7.1
14.4 18.2 18.8 9.3
13-15 16
12.2 7.0
11
7.3
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例一：工资决定理论中的人力资本理论:从理论到实证
• 教育回报是否随时间改变？ • Freeman(1975): 美国70年代教育回报率下降，可能是因为政府资
17
引自Wooldridge ：Introductory Econometrics A Modern Approach 5th edition
从理论模型（常识、直觉）到计量模型
例三：预测
• 假设你是花期集团驻大陆区的首席经济学家，现在集团要求你尽 快对明年的通货膨胀率给出预测，你将如何进行？
• 根据上述理论，人力资本学家得出，年轻人应当是在学校接受教育的主力军。
• 从边际收益角度，越早开始积累人力资本，人生中可以从此积累中获得的收益就越长。 • 从边际成本角度，由于年纪越轻，经验越少，上学牺牲的机会成本越小。 • 从生命周期角度，人越年轻学习越容易。
• 但是，除了在学校接受教育外，工作中的积累也是人力资本增加的重要方面 (on-the-job training), 也是对人力资本的投资。
100
200
300 400 500 GDP
600
700
800
20000 16000
Y
383.9*@TREND(1998M12)
12000
8000
4000
0 99M01 99M07 00M01 00M07 01M01 01M07 02M01
（3）计量经济学主要研究：怎样设定模型形式，估计模型，对估计模型进行诊断与检验，确立模型 估计结果，分析回归参数，预测等几个环节。
economic nature
• 对一些表面上和经济学无关的行为给出解释Explain behaviors disguised not
to be of economic nature
• 政策效果评估Policy evaluation • 预测未来 Forecasting
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例一：工资决定理论中的人力资本理论:从理论到实证
18-24
使用Ys=Y0(1+r)s，可以算出教育回报率的均值。 缺陷：没有控制其他因素的影响。
25-29 30-34
35-39
Male High School grauduates
12,902
18,082
20,668
22,465
Male Collegue Graduages
17,534 23,244 27,472 31,057
Frisch, “Editorial’”, Econometrica,1933,p2)。 • 具体而言，计量经济学致力于运用经济理论，数理和统计的方法
分析经济数据。 • 计量方法在经济学各个领域均有广泛的运用，现在在其他学科的
影响也日益增加，如社会学等。
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掌握计量经济学究竟可以使我们做什么？
• 检验经济理论 Testing economic theories • 对一些具有经济学性质的问题给出解释和量化Explain behaviors that are of
• 从检验理论的角度，我们可以检验b1是否有显著的正向影响。 • 同时，根据数据估计出的系数可以使我们对现实有量化的认识。
11
例一：工资决定理论中的人力资本理论:从理论到实证
• 原始数据：美国人口普查数据， Age 由此可以得到下表：
Mean Earnings of Year-Round Full-Time Workers by Age and Schooling, 1983, Annual earnings in dollars
微观研究方向的同学阅读： 软件：STATA, EViews
宏观研究方向的同学阅读： 软件：EViews, Matlab, R
其它计量经济学分支
• 空间计量经济学 • 非参数计量经济学 • 金融计量经济学 • 。。。
计量经济学是一门什么样的学科
• 计量经济学是统计，经济理论和数学三者合一而形成的学科。 • 这是数量经济学会成立之初就给出的界定，至今仍然如此(Ragnar
22
建立计量经济模型的一般过程
确定 研究对象
收集数据
画变量 散点图
设定，估计，诊断、检验模型， 分析回归参数，预测。
（1）收集数据：间接收集数据。直接作统计抽样调查。 （2）一定要养成习惯，画变量散点图。
LOAN
800 700 600 500 400 300 200 100
0 0
LOAN vs. GDP
• 斯密认为观察到的工资差异应当反映人们对工作中各样优缺点组合的偏好， 这是现代人力资本理论的根基。 “The whole of the advantages and disadvantages of the different
employments of labor and stock must, in the same neighborhood, be either perfectly equal or continually tending to equality.”
• 可以使用的理论工具：The Phillips Curve (short-run)
• 失业率和通货膨胀率的变化之间存在着反向关系 • 运用美国1982-1999数据估计得到系数在对下一季度进行预测。
21
总结：计量经济学的功用
• 总体而言，我们使用计量来解释经济现象，给出政策建议，并对 未来进行预测。Overall, we use econometrics to explain phenomena of
• Cross-sectional data are widely used in economics, especially in fields like labor economics, health economics, urban economics, etc.
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Table 1 A Survey of Rural Households’ Income in Province S at Year 2004
我们的原料：数据
• 截面数据Cross – Section data
• A cross-sectional data set consists of a sample of individuals at a given point in time. Here individuals are considered in broader sense.
助的公共教育在70年代增加，导致大学毕业生供给大增。
• 1959: 11% • 1969: 11.5% • 1972: 10.5% • 1974: 8.5%
• 实证研究不仅检验了经济理论，更使人们对现实经济现象有了更 深刻的了解。
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例二：似乎和经济学无关的行为－犯罪
• 经济学假定人都是理性的，因此犯罪也是理性人在最大化自己的收益，在比 较成本和收益之后的理性选择。
• Gary Becker 在对表面非经济学领域的发展起来关键的作用。经典模型：
• y=f(x1,x2,x3,x4,x5,x6,,) y: 从事犯罪活动的时间hours spent in criminal activity x1 :犯罪的“工资” ”wage” of the criminal activity x2,:非犯罪活动所获的工资hourly wage in legal employment x3 :从犯罪，正常途径外的收入Income other than from crime or employment x4,:被抓住的概率，Probability of getting caught， x5:如果被抓住的预期徒刑，Expected sentence if got caught， x6,:年龄－年轻人血气方刚Age,
economic nature, make policy recommendations and make forecasts about the future.
• 我们的原料是数据，依托经济理论建立计量经济模型，再使用数 学的方法（如求最大似然方程）得到估计参数的估计量，根据统 计方法对数据信息进行提炼并计算估计量的估计值。
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例二：似乎和经济学无关的行为－犯罪
• 从经济模型到计量经济模型
• 设定模型形式 • 如何处理不可观测的因素，如犯罪活动的工资 • 模型例子
Crime=b0+b1wagem+b2otherinc+b3freqarr+b4freqconv+b5avgsen+b6age
＋u crime: 犯罪活动的频率； wagem: 从合法活动中的工资， Otherinc：其他收入 Freqarr：被捕次数 Freqconv：认罪次数 Avgsen：平均徒刑 u：不可观测因素，如犯罪的工资，家庭背景，个性特征，等等。
井奎译，格致出版社，2012 • 中文版：计量经济学导论：现代观点（第六版）张成思等译 • 英文版：Introductory Econometrics: A Modern Approach (6th edition)，Jeffrey
Wooldridge
主要内容
• 初级计量经济学回顾 • 随机试验设计 • 因果图 • 识别策略PSM • 双重差分DID • 面板数据模型与工具变量 • 断点回归设计RDD • 合成控制法