计量经济学学习方法

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计量经济学的学习经验

首先声明我的观点，计量是工具也是理论，它不是普通计算机软件，不懂背后的道理也可以用，我个人强烈反对不掌握扎实的理论就去“应用”计量经济学，那绝对是强奸数据。本人学习经历：读过大多数国际流行的各种“级别”的计量教科书（除了Hayashi那本，没借到），熟悉SAS，做过大量计算机练习，“蹂躏”过不少中国的数据，现在读paper，参考手册。

开始篇（不是入门，那是很往后的事情了）

个人认为只有Wooldridge那本书是值得反复读的（是那个初级本，国内译本也很好），古扎拉蒂就算了，很多理论上的原因大家学到后来就明白了。古的书我读了两遍，现在早就扔了。但现在依然常常翻阅Wooldridge。对于开始的人，Wooldridge书上的海量例子太宝贵了，而且绝大多数取材于著名论文，值得仔细品味。

学习方法：用随便那个软件（我用SAS）把书中的例子几乎全部做一遍，知道你用的软件所报告的结果中那些重要的东西是怎么来的（不用知道的太精确），该怎么解释——书上后来那几章不懂也没关系。

数学要求：基础数理统计学（就是一般初级书上附录那些内容），不用懂大样本理论，知道有一致性这个概念就行了，并且记住它是计量经济学中几乎唯一重要的评价统计量的标准。什么无偏啊，有效啊都几乎是空中楼阁，达不到的标准。

忠告：

1、别管R square，几乎不用管多重共线性，知道异方差和自相关的概念就行了，知道大概怎么诊断，至于纠正嘛，不用太在意。不过对于GLS还是要有个认识。

2、对于简单二元模型中OLS相关的重要推导全部背下来，不多，但很重要。

3、这个阶段不要陷入公式推导。

4、如果你是初学者，不要指望把Wooldridge的书处处看懂，差不多就行了。

5、可以拿中国的数据“蹂躏”一下。

入门篇

数学要求：矩阵，大样本理论，稍微再难一点的统计学

矩阵书很多，Greene附录也可以（推荐Dhrymes：Mathematics for Econometrics，这本书对大多数人来说需要看的也就大概三四十页吧）。大样本理论有难度，需要做比较严肃的准备，有比较好的概率背景的同学大概也需要时间来适应其中繁琐的推导，White：Asympotic Theory for Econometricians前三四章是值得花时间的。数理统计学教材多如牛毛，不说了，大致Greene附录的那些内容是要了解的（尤其MLE）。

教材：买一本Greene的书放着，看完附录就算了，可以以后时不时的查阅其中其他内容。读过这本书的同学我相信会有很多人认为它是不值得通读的，没有重点，全面铺开，很恶心的做法。而且这本书例子不多，实际上我认为思想也很肤浅，没有着重捕捉回归的思想，计量模型中的因果含义等等。

建议：读Goldberger吧，个人认为和Greene功力的差距是本质的，又短又好的一本书，某些地方值得反复读啊读。起码他会真正告诉你OLS假设的含义，呵呵。

基本读完这本书之后，对计量差不多就有个认识了，可以真正开始深入学习了，Wooldridgeldridge（2001）和Hamilton的很多章节是必读的。学到这个阶段的朋友就不需要我多罗嗦了。估计手册和必读的精彩论文都已经有所认识了。

忠告：

1、要时不时的作个图看看，不看图（尤其是时间序列）是疯子的做法。ARMA模型要玩熟，要不然总有一天你得回来重新再学，嘿嘿。

2、学好OLS的相关内容实在是太重要了，不要见了更高深的方法就以为OLS没用了，多学几遍OLS吧。基本的矩阵推导要烂熟烂熟烂熟！大样本的结论坚持都推一遍。

3、可以尝试着用计量了，记住如果你只有二三十个样本点，最好不要计量。如果你有50个左右，解释变量别超过三个。

学得挺闷吧，JEP2001FALL整整一本讲计量应用的，全是顶尖大牛，每人讲一个方法，要求文章中公式不超过三个，巨精彩。什么非参半参，GMM（Wooldridge），IV （angrist@kruger）,VAR,GARCH（Granger）,等等等等。唉，太精彩了。去看看爽一下吧。

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不太明白为什么Greene的书在国内被称做圣经，其实就是在AMZON上，这本书得到很多负面评价。

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Fumio Hayashi的《Econometrics》则是好评如潮。

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Russell Davidson,James G.Mackinnon的《Econometric Theoryand Methods》也是一本使用比较广泛的教科书。

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Takeshi Amemiya的《Advanced Econometrics》出版于1985年，是一本广受赞誉的书。/exec/obido ... 68607?v=glance&;s=books&n=507846

Arthur S.Goldberger的《A Course in Econometrics》。

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Goldberger还著有一本初级教科书《INTRODUCTORY ECONOMETRICS》。

现在中国的学生真的很幸运，因为很多的书在国外出版不久，就被翻译或影印到国内了。比如两位时序领域的巨人James H.Stock，Mark W.Watson的初中级教科书Introduction to Econometrics，我先是看到上海财经大学出了这本书的影印本，接着又发现东北财经大学出版社又出版了中文版。出版周期真的是很快。

有的人除了是好的研究者，还是天生的好的教科书的作者、好的教授。比如已故的G.S.Maddala教授，他和古扎拉蒂都是印度人。

他写的初级教科书《Introduction to Econometrics》3rd Edition，个人认为要比古扎拉第的好太多了。

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你说的那些书我基本都有接触，个人也非常喜欢DAVIDSON & MACKINNON（2004），很好。对于想了解投影知识以得到回归的直观感觉的人，本书前2章是值得看的。此外，由于是新书，本书把BOOTSTRAP方法贯彻始终，基本每一部分都有讨论。

但是这里申明一点，我个人在各种教科书上花的时间太多了，二楼说的都是好书，但是学完一本再学一本的方法是不足取的。太浪费时间了，毕竟，计量终归是作出来的！本人认为取其中之一二作为基础精读之即可，而Wooldridge和Golderberger绝对是首选。

当认真学完Goldberger后，进一步看哪本书实际都不费劲（除了时间序列需要花点时间），这个阶段该看论文和手册了。

对于MONTECARLO和BootStrap，我认为应该尽早接触。

本文来自: 人大经济论坛计量经济学与统计版，详细出处参考：/forum.php?mod=viewthread&tid=865149&page=1