计量经济学庞浩第三版第六章习题

6.1

(1)建立居民收入-消费模型，用Eviews分析结果如下：

所得模型为：

Y=0.690488X+79.93004 Se=(0.012877)(12.39919)

t=(53.62068)(6.446390)

R2=0.994122 F=2875.178 DW=0.574663

（2）

1）检验模型中存在的问题

①做出残差图如下：

-40-200

2040602004006008001,0001,2001,40024681012141618ResidualActualFitted残差连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶自相关。

②该回归方程可决系数较高，回归系数均显著。对样本量为19，一个解释变量的模型，5%的显著水平，查DW统计表可知，d L=1.180，d U=1.401，模型中DW=0.574663,< d L,显然模型中有自相关。

③对模型进行BG检验，用Eviews分析结果如下：

如上表显示，LM=TR2=7.425086，其p值为0.0244，表明存在自相关。

2）对模型进行处理：

采取广义差分法

a)为估计自相关系数ρ。对e t进行滞后一期的自回归，用EViews分析结果如下：

由上可知，ρ=0.657352

b)对原模型进行广义差分回归

由上图可知回归方程为：

Y t*=35.97761+0.668695X t* Se=(8.103546)(0.020642)

t=(4.439737)(32.39512)

R2=0.984983 F=1049.444 DW=1.830746

式中，Y t*=Y t-0.657352Y t-1, X t*=X t-0.657352X t-1

由于使用了广义差分数据，样本容量减少了1个，为18个。查5%显著水平的DW统计表可知，d L=1.158,d U=1.391模型中DW=1,830746，d u

由差分方程，β1=35.97761/(1-0.657352)=104.9987

由此最终的消费模型为：

Y t=104.9987+0.668695X t

（3）经济意义：人均实际收入每增加1元，平均说来人均时间消费支出将增加0.669262元。

6.2

(1) ○1用Eviews分析结果如下：

所得模型为：

Y=0.265056X-1668.731 Se=(0.011719)(555.7701)

t=(22.61745)(-3.002555)

R2=0.953406 F=511.5491 DW=0.601376

DW=0.601376,查表可知DW，0≤DW≤dL 误差项存在着自相关. ○2做出

残差图如下：

-4,000-2,00002,0004,00005,00010,00015,00020,00025,00030,000

8890

92949698000204060810ResidualActualFitted

残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶自相关。

(2) 对模型进行处理：

①采取广义差分法

为估计自相关系数ρ。对e t进行滞后一期的自回归，用EViews分析结果如下：

由上可知，ρ=0.700133

○2对原模型进行广义差分回归，用Eviews进行分析所得结果如下：

由上图可知回归方程为：

Y t*=-490.4053+0.260988X t* Se=(419.9286)(0.023761)

t=(-1.167831)(10.8404) R2=0.834081 F=120.6492 DW=1.652168

式中，Y t*=Y t-0.700133Y t-1, X t*=X t-0.700133X t-1

由于使用了广义差分数据，样本容量减少了1个，为26个。查5%显著水平的DW统计表可知，d L=1.302,d U=1.1.461模型中DW=1,652168，d u

由差分方程，β1=-490.4053/(1-0.700133)=-1635.4093 最终的模型

为:Y=-1635.4093+0.260988X

6.3(1) ○1用Eviews分析结果如下：

所得模型为：

Y=0.784106X-2123.864 Se=(0.041276)(324.8012) t=

（18.99680)(-6.538966)

R2=0.937643 F=360.8784 DW=0.440822

经济意义：国内生产总值每增加10亿元，平均说来股票价值指数将增加0.784106。

L

○2做出残差图如下：

-1,500-1,000-50005001,0001,50002,0004,0006,0008,00010,00082848688909294969800020406ResidualActualFitted

残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶自相

关。

对模型进行处理：

采取广义差分法

为估计自相关系数ρ。对e t进行滞后一期的自回归，用EViews分析结果如下：

ρ=0.768816 对原模型进行广义差分回归，用Eviews进行分析所得结果如下：

由上图可知回归方程为：

Y t*=-653.9415+0.857233X t*

Se=(220.3093)(0.101264) t=(-2.968289)(8.465330)

R2=0757030 F=71.66181 DW=0.902421

式中，Y t*=Y t-0.768816Y t-1, X t*=X t-0,768816X t-1

由差分方程，β1=-653.9415/(1-0.768816)=--2828.662 最终的模型

为:Y=-2828.662+0.8572233X

样本容量25个，在5%显著水平下DW上下界，dL=1.288,dU=1.454.模型中DW=0.902421，依然存在自相关性。