安徽财经大学计量经济学 计量经济学复习

4、 比较模型的统计检验结果， 你会选择哪个模型线性模型？理由是检验均通过， 且调整判定系数为最大。 5、异方差性
步骤： 图形分析检验： 1) 观察 Y、X 相关图： SORT X
SCAT Y X 2) 残差分析:观察回归方程的残差图 SORT X LS Y C X 在方程窗口上点击 Residual 按钮；
合并后数据的边际收入倾向是多少0.0946？R2是多少0.9827？ Ls y c x
91年前数据计算的边际收入倾向是多少0.9666？ Smpl 1985 1991 Ls y c x
91年后数据计算的边际收入倾向是多少0.0945？ Smpl 1992 1998 Ls y c x Smpl 1985 1998
双对数模型 LS LNY C LNX 方程窗口中 View\Residual\Test\serial correlation LM test 若 nR 的伴随概率小于给定的显著性水平 5%， 或 nR 的伴随概率接近于 0 时， 则模型存在
2 2
2
2
几阶（本人输入的滞后期长度或滞后期 P 为 2）自相关性
Gleiser 检验： LS Y C X GENR E1=ABS(resid) LS E1 C X
再在方程窗口中点击 Estimete 按钮，并在方程描述框中依次输入其它方程： E1 C X^2 E1 C X^(1/2) E1 C X^(-1) E1 C X^(-2) E1 C X^(-1/2 F 统计量或其伴随概率值，判断异方差性。当 F 统计量的伴随概率值小于给定的显
若双对数模型 LS LNY C LNX LS LNY C LNX AR(1) AR(1) AR(2) AR(2)为例
以双对数模型
6）是否还存在自相关性不存在自相关？ DW 值为 1.8243， 偏相关系数检验，PAC 的绝对值大于 0.5，则模型不存在自相关性
BG 检验，nR2 的伴随概率大于给定的显著性水平 5%， ，则模型不存在一阶（本人输入
问题与答案 1）对于双对数模型，利用 WHITE 检验方法检验模型的异方差性，计算出来的统 计量 nR2 为多少 3.5204？其伴随概率是多少 0.1720？若显著性水平为 5%，则说 明模型存在什么问题模型不存在异方差？
步骤： LS lnY C lnX 方程窗口中 View\Residual\Test\White
著性水平 5%，或概率值接近于 0 时，则模型存在异方差性. 用 WLS 法对模型修正，解释变量的系数是多少 0.0879
Ls y c x GENR W3=1/X LS（w=w3） Y C X
是否消除了异方差？没有 （注： 用 WHITE 检验， 因其 F 统计量的伴随概率值 0.0337
小于给定的显著性水平 5%，故调整后模型仍然存在异方差性）
应采用什么方法修正？加权最小二乘法 若为线性模型，且权数为残差平方的倒数，则用 WLS 法对模型修正后，解释变量 的系数是多少 0.0945？
LS Y C X GENR E2= resid^2 GENR W5=1/E2 LS（w=w5）Y C X
3）对于线性模型，利用 G—Q 或戈德菲尔德-匡特检验方法检验模型的异方 差性，则计算出来的 F 统计值为多少 22.2212（F=585942.4/26368.67=22.2212） ？若 F 的临界值为 9.28， 则说明模型存在什么问题？模型存在异方差性（因为 F 统计值大于 F 的临界值）
Ls Y c X GENR W1=1/X^(1.9258) LS（w=w1）Y C X
4）对于线性模型，利用Gleiser方法检验模型的异方差性，若H等于1，则计算出 来的辅助回归模型的R2是多少0.6067？F统计值为多少18.5111？F统计量的伴随概 率值为多少0.0010？若显著性水平为5%，则说明模型存在什么问题模型存在异方差 性？对于线性模型，根据Gleiser方法检验所探测的异方差的形式，用WLS法对模 型修正后，解释变量的系数是多少0.0879？是否消除了异方差性？
中回归系数区间不包括 0）
该回归方程的标准差为多少（S.E）331.8482 被解释变量的标准差是多少 2422.6310 残差平方和 RSS 为多少 1321479.000 写出财政收入的均值 4309.0000 系 数 的 标 准 差 分 别 为 多 少 155.1430,0.0036 ， T 统 计 值 分 别 为 多 少 6.3654,26.0931 R 为多少 0.9827 调整的判定系数为多少 0.9812F 统计值为多少
2
Heteroskedastcity
2
若 nR 的伴随概率小于给定的显著性水平 5%， 或 nR 的伴随概率接近于 0 时， 则模型存在 异方差性
2）对于线性模型，利用 WHITE 检验方法检验模型的异方差性，计算出来的统计 量 nR2 为多少 8.8400？其伴随概率是多少 0.0120？若显著性水平为 5%，则说明 模型存在什么问题模型存在异方差？应采用什么方法修正？加权最小二乘法
2）模型是否稳定
步骤同上 对于 D1 与 XD 前回归系数，若其 t 统计值的绝对值全部小于 2，则表明 91 年前，91 年 后的模型不存在显著差异（或模型是稳定） ，可以合并数据
91 年前，91 年后的模型是否存在显著差异（或模型是否稳定） ，是否能合并 数据？能
对于 D1 与 XD 前回归系数，若其 t 统计值的绝对值为 1.5033 和 0.7548 全部小于 2，则 表明 91 年前，91 年后的模型不存在显著差异（或模型是稳定） ，可以合并数据。
5） 通过广义差分法修正模型后， DW值是多少1.8243？或通过在LS命令中直接加上 AR(1)， AR(2)项估计回归模型的参数， 则DW值是多少1.8243？迭代次数是多少10？ 通过在LS命令中直接加上AR(1)，AR(2)项来检测模型的自相关性，你认为模型确 实存在几阶自相关性一阶？（线性模型）边际收入倾向是多少？（双对数模型） 弹性是多少0.7871？ 步骤：
Goldfeld-Quant 检验： SORT X SMPL 1985 1989 LS Y C X（计算第一组残差平方和）
SMPL 1994 1998 LS Y C X（计算第二组残差平方和）
SMPL 1985 1998 计算 F 统计量，判断异方差性
3）对于线性模型，利用Park方法检验模型的异方差性，则计算出来的辅助回归 2 模型的R 是多少？ 0.2692F统计值为多少 4.4200 ？ F 统计量的伴随概率值为多少 0.0573？若显著性水平为5%，则说明模型存在什么问题模型不存在异方差性？对于 线性模型，根据Park方法检验所探测的异方差的形式，用WLS法对模型修正后， 解释变量的系数是多少？是否消除了异方差性？
非线性模型 2、建立财政收入关于国内生产总值的线性回归模型（四舍五入保留小数点后 4 位）
步骤： 四．估计回归模型： 方式 1：键入命令
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
LS
Y
C
X
用 OLS 方法建立线性模型， 则边际财政收入倾向为多少亿元？0.0946 亿元或者 增加一亿元国内生产总值，财政收入增加多少？边际财政收入倾向的 95%置信区 间为多少？(0.0946-2*0.003627 0.0946+2*0.003627)或（0.0874 0.1019） （注：T 检验
4）若用 Durbin 估计法估计自回归系数 ，所估计的三元线性回归模型的 DW 值是多少 2.0796？ 是多少 0.6965？
y t a 1 y t 1 b xt xt 1 vt
EVIEWS 命令为 LS
Y
C
Y(-1)
X
X(-1)
则 Y(-1)的回归系数值即为自回归系数 的估计值
6、自相关性（双对数模型为例）
1）根据 DW 值判断模型存在自相关性吗？ 步骤：
一、 回归模型的筛选 1.相关图分析：SCAT Y X 2.根据已有序列生成新序列： GENR lny=log(y) GENR lnx=log(x) GENR x2=X^2 3.估计模型，分别建立以下模型： 线性模型 LS Y C X 双对数模型 LS LNY C LNX 对数模型 LS Y C LNX 指数模型 LS LNY C X 二次多项式模型 LS Y C X X2
3、建立财政收入关于国内生产总值的双对数模型，国内生产总值弹性为多少？ 0.6823 或增加 1%国内生产总值，财政收入增长多少？0.6823%
步骤： 五．根据已有序列生成新序列： GENR lny=log(y) GENR lnx=log(x) GENR x2=x^2 六、估计模型，分别建立以下模型： 线性模型 LS Y C X 双对数模型 LS LNY C LNX 对数模型 LS Y C LNX 指数模型 LS LNY C X 二次多项式模型 LS Y C X X2
Park 检验 LS Y C X GENR LNE2=log(resid^2) GENR LNX=log(X) LS LNE2 C LNX F 统计量或其伴随概率值，判断异方差性。当 F 统计量的伴随概率值小于给定的显著 性水平 5%，或概率值接近于 0 时，则模型存在异方差性.
用 WLS 法对模型修正
1-9 数据来自课本例一 1、根据上述数据所得到的相关图是线性模型的还是非线性模型？
步骤： 一．建立工作文件： 1.在主菜单上点击 File\New\Workfile； 2.选择时间频率，A 3.键入起始期和终止期，然后点击 OK； 或：键入 CREATE A 1985 1998 二．输入数据: 1.键入命令： DATA Y X CTRL+C(复制) CTRL+V（粘贴） 三．图形分析： 1.趋势图：键入命令 PLOT Y X 2.相关图：键入命令 SCAT Y X
8、分布滞后模型
680.8498？F