第1章风险管理基础1

第1章风险管理基础

1.1 风险概述

1.2 风险管理

1.3 风险管理决策

1.4 商业银行风险类别

1.5 商业银行风险管理策略1.6 商业银行风险与资本

1.1 风险概述

◆风险定义与特征◆风险的分类

◆风险的数学表达式

风险定义传

统定义一般定义指未来（事

件）结果的

不确定性。

实际结果与

预期结果的

偏离。

本能预期

有利偏离

负效应

正效应

预期

结果科学预期

偏离

不利偏离

概率最大的

事件所对应

的结果

数学期望

平均

结果

最有

可能

发生

结果

风险的组成要素

风险三要素的关系

风险因素

风险事故

损失

引发

体现

导致

表明

风险的特点

风险的特点风险存在的客观性风险存在的普遍性风险发生的偶然性风险的可变性

风险与不确定性

风险与不确定性主观上的

不确定性

客观上的

不确定性

（随机事

件）类型

确定型

不确定型

风险型

未来事件的发生是

必然的，则未来的

情况就是确定型的

既不知道哪个事件

会发生，也不知每

个事件发生的概率

对未来事件发生的

不确定，但知道每

个事件发生的概率

风险和损失

风险

损失

＋＋

－＋

－－

＋－

风险和损失并没有必然的联系，风险和损失是完全独立的两个概念。现实中有无风险和有无损失这四种组合都是存在的。

有风险无损失

有风险有损失

无风险无损失

无风险有损失

◆就损失的角度来考虑风险，主要来源于损失的不确定性。而风险中的不确定性有一个很重要的指标就是损失发生的概率。

一般情况下，损失发生的概率越大，风险也越大。

只有损失概率介于0和1（不等于0或1）之间时才存

在风险。

损失概率为0时，损失必然不会发生；而损失概率为1时，损失必然发生。

对风险和损失的

态度对风险的本能反应

对风险的制度反应

人们有采取任何自我保护措施以防止受到伤害的天然本能

人们的有些行为并不完全是自觉的，而是出于对制度的服从

风险、损失原因和危害因素

◆与风险有关的两个术语是损失原因（peril）和危害因素（hazard）。这两个术语经常与风险概念交换使用。但严格地说，应该把风险与损失原因和危害因素加以区别。同时，损失原因和危害因素也是有区别的。

损失原因。是造成损失的因素。诸如火灾、风暴、盗窃等都是造成财产损失的原因。

危害因素。指引起或增加因某种损失原因产生损失机会的条件。

危害因素

◆物质危害因素（physical hazard）。是由那些会增加各

种危害损失机会的物质组成。

◆道德危害因素（moral hazard）。指某人有犯罪倾向的特

质而引起的可能损失的增加。

◆心理危害因素（morale hazard）。它是由于某人对于损

失出现的疏忽引起的。

◆法律危害因素（legal hazard）。是指由于立法机关颁布

并由法庭执行的法律条文引起的损失频率和严重程度的增加。

◆犯罪危害因素（criminal hazard）。主要是指在雇员和

雇主关系中所出现的欺诈等危险。

风险的分类

风险的分类损害

对象

风险

性质

涉及

范围

损失

原因

财产风险

责任风险

人身风险

信用风险

投机风险

纯粹风险

收益风险

社会风险

自然风险

经济风险

政治风险

技术风险

基本风险

特定风险

风险的数学表达

◆风险型经济结果的度量

均值（期望值、数学期望）。风险型情况下经济结果的不确定性只是具体结果的不确定，其统计特征是已知的，即

经济结果（如损失等）的概率分布是已知的。这种（概率）

分布有时是非常清楚的，有时却只能通过对风险性经济结

果的变化规律进行分析以后估计出来。

∑∑

= =

=⋅

=

=

=

N

i

i i

N

i

i

i

P

E

p

P

x

f

x

X

E

1

1

) (

)

(

)

(

μ

式中：Xi或Pi ----观测值（可能结果）；

pi----第i个结果Pi发生的概率；

N----可能结果的数量。

在大多数情况下，均值是一种对随机变量比较恰当的度量方法。但是，均值不是随机变量度量的惟一方式。而且在有些时候，特别是在一些离散情况下，用均值来描述一个随机变量并不恰当。此时，可能用中数或模数来度量随机变量更合理。