Eviews6.0面板数据操作指南

Eviews6.0面板数据操作指南

Eviews6.0面板数据操作

一、数据输入

1、创建工作文档。如下图操作，在”workfile create”文本框的“workfile structure type”选择“balanced panel”,”panel specification”的”start date”和”end date”输入数据的起止期间，”wf”输入工作文档的名称，点击”OK”即跳出新建的工作文档a界面。

2、创建新对象。操作如下图。在”new object”文本框的”type of object”选择”pool”，”name for object ”输入新对象的名称。创建成功后的界面如下面第3张图所示。

3、输入数据。双击”workfile”界面的，跳出”pool”界面，输入个体。一般输入方式为如下：若上海输入_sh，北京输入_bj,…。个体输入完成后，点击该界面的键，在跳出的”series list”输入变量名称，注意变量后要加问号。格式如下：y? x?。点击”OK”后，跳出数据输入界面，如下面第4张图所示。在这个界面上点击键，即可以输入或者从EXCEL处复制数据。

在输入数据后，记得保存数据。保存操作如下：

在跳出的“workfile save”文本框选择“ok”即可，则自动保存到我的文档。

然后在“workfile”界面如下会显示保存路径：d:\my documents\a.wf1。

若要保存到自己选择的路径下面，则在保存时选择“save as”,

在跳出的文本框里选择自己要保存的路径以及命名文件名称。

4、单位根检验。一般回归前要检验面板数据是否存在单位根，以检验数据的平稳性，避免伪回归，或虚假回归，确保估计的有效性。单位根检验时要分变量检验。（补充：网上对面板数据的单位根检验和协整检验存在不同意见，一般认为时间区间较小的面板数据无需进行这两个检验。）

（1）生成数据组。如下图操作。点击”make group”后在跳出的”series list”里输入要单位根检验的变量，完成后就会跳出如下图3所示的组数据。

（2）生成时序图。如下图操作。在”gragh options”界面的”specifi”下选择生成的时序图的形状，一般都默认设置，生成的时序图如下图3所示。观察时序图的趋势，以确定单位根检验的检验模式。

（3）单位根检验。单位根检验时，在”group unit

root test”里的”test for root in”按检验结果一步步检验，如果原值”level”的检验结果符合要求，即不存在单位根，则单位根检验就不需要检验下去了，如果不符合要求，则需继续检验一阶差分”1st difference”、二阶差分”2nd difference”。”include in test equation”是检验模式的选择，根据上面时序图的形状来选择。从上面的时序图可以看出，原值的检验模式应该选择含有截距项和趋势的检验模式，即”include in test equation”选择”individual intercept and trend”。检验结果如下图3所示。从检验结果可以看出，检验结果除了levin检验方法外其他方法的结果都不符合要求（Prob.xx小于置信度(如0.05),则认为拒绝单位根的原假设，通过检验）。所以继续检验一阶差分和二阶差分，直到检验结果达到要求。如果变量原值序列通过单位根检验，则称变量为0阶单整；如果变量一阶差分后的序列通过单位根检验，则称变量为一阶单整，以此推之。

注意：单位根检验的方法（test type）较多，可以使用LLC、IPS、Breintung、ADF-Fisher 和PP-Fisher这5种方法进行面板单位根检验。一

般，为了方便起见，只采用相同根单位根检验LLC和不同根单位根检验Fisher-ADF这两种检验方法，如果它们都拒绝存在单位根的原假设，则可以认为此序列是平稳的，反之就是非平稳的。

5、协整检验。协整检验检验的是模型的变量之间是否存在长期稳定的关系，其前提是解释变量和被解释变量在单位根检验时为同阶单整。操作如下图所示。

6、回归估计

面板数据模型根据常数项和系数向量是否为常数，分为3种类型：混合回归模型（都为常数）、变截距模型（系数项为常数）和变系数模型（皆非常数）。 混

合模型

： it it it y x αβμ=++

1,2,

,;1,2,

,i N t T == 变

截距

模

型：it i it it y x αβμ=++

1,2,

,;1,2,

,i N t T ==

变

系

数

模

型

：

it i it i it y x αβμ=++

1,2,

,;1,2,

,i N t T ==

判断一个面板数据究竟属于哪种模型，用F 统计统计量：

()[]

()2111()/11,(1)/(1)S S N K F F N K N T K S NT N K --⎡⎤⎣⎦=

---⎡⎤⎣⎦

-+

()[]

()3121()/1(1)1(1),(1)/(1)S S N K F F N K N T K S NT N K --+⎡⎤⎣⎦=

-+--⎡⎤⎣⎦-+

来检验以下两个假设：

121:N H βββ==

=，12122:,N N H αααβββ==

===

=。

其中，1S 、2S 、3S 分别为变系数模型、变截距模型和混合模型的残差平方和，K 为解释变量的个数，N 为截面个体数量，α为常数项，β为系数向量。若计算得到的统计量2F 的值小于给定