市场风险管理测试题
风险管理阶段测试1、2章练习
一、单项选择题（共20题）1.（）的重点在于改变引起风险事故和扩大损失的条件。
A.管理型手段B.财务型手段C.制定型手段D.控制型风险处理手段【正确答案】D【您的答案】A【答案解析】控制型风险处理手段的重点在于改变引起风险事故和扩大损失的条件。
（请参见教材第21页）2.风险管理人员对于经济单位所面临的风险进行识别和衡量，弄清了风险的性质和大小（或等级）之后，必须运用合理而有效的方法对风险加以处理。
这一阶段的核心是（）。
A.制定风险管理的策略B.风险的管理C.风险处理手段的选择D.对风险管理进行评价【正确答案】C【您的答案】C 【答案正确】【答案解析】风险管理人员对于经济单位所面临的风险进行识别和衡量，弄清了风险的性质和大小（或等级）之后，必须运用合理而有效的方法对风险加以处理。
这一阶段的核心是风险处理手段的选择。
（请参见教材第21页）3.风险分为主观风险和（）。
A.客观风险B.总体风险C.不可管理风险D.特定风险【正确答案】A【您的答案】A 【答案正确】【答案解析】风险分为主观风险和客观风险。
（参见教材第11页）4.下列关于风险管理部门的绩效评定的说法正确的是（）。
A.绩效评定的标准包括结果定向标准和行为定向标准B.绩效评定结果只有2种情况：符合标准，没有达到标准C.对外勤人员规定每周外出工作20小时属于结果定向标准D.结果定向标准不仅关注工作绩效，而且关心员工在工作中所付出的努力【正确答案】A【您的答案】A 【答案正确】【答案解析】绩效评定结果无外乎三种情况：符合标准，没有达到标准、超过标准。
对外勤人员规定每周外出工作20小时属于行为定向标准。
结果定向标准关注的是工作绩效，并不关心工作中所付出的努力。
（见教材44-45页）5.有些数量分析活动是在风险识别的过程中发生的，有些风险处理措施（如风险控制）则在（）时就开始采取了。
A.风险处理B.风险控制C.风险衡量D.风险管理效果评价【正确答案】C【您的答案】C 【答案正确】【答案解析】有些数量分析活动是在风险识别的过程中发生的，有些风险处理措施（如风险控制）则在风险衡量时就开始采取了。
金融市场风险管理考试
金融市场风险管理考试（答案见尾页）一、选择题1. 金融市场风险管理的核心目标是什么？A. 提高收益B. 降低损失C. 平衡风险与收益D. 增加市场流动性2. 以下哪个因素通常不被认为是金融市场风险管理的有效手段？A. 风险分散B. 风险转移C. 风险规避D. 风险对冲3. 金融市场的波动率微笑现象通常与哪种风险管理策略相关？A. 止损订单B. 限价单C. 市价单D. 风险管理期权4. 在风险管理中，哪一种策略旨在减少非预期损失？A. 风险避免B. 风险减轻C. 风险转移D. 风险接受5. 金融市场的风险通常如何衡量？A. 通过历史数据的标准差来衡量B. 通过预测未来的波动率来衡量C. 通过计算风险价值（VaR）来衡量D. 通过压力测试来衡量6. 以下哪个选项不属于市场风险的范畴？A. 利率风险B. 股票价格风险C. 汇率风险D. 信用风险7. 金融市场的风险管理策略通常包括哪些类型？A. 风险分散B. 风险转移C. 风险规避D. 风险对冲8. 什么是风险价值（VaR）？A. 一种衡量投资风险的方法B. 一种衡量市场风险的方法C. 一种衡量信用风险的方法D. 一种衡量操作风险的方法9. 在金融市场中，为什么对冲策略被广泛使用？A. 由于其成本效益B. 由于其能够完全消除风险C. 由于其能够有效地减少非预期损失D. 由于其能够提供无限的收益10. 金融市场风险管理的重要性体现在哪些方面？A. 保护投资者免受潜在损失B. 维护金融系统的稳定性C. 促进资源有效分配D. 避免金融危机的发生11. 金融市场风险管理的核心目标是：A. 避免损失B. 获取最大收益C. 平衡风险与回报D. 保持流动性12. 以下哪个因素通常不被认为是金融市场风险管理的工具？A. 市场准入控制B. 信用风险评估C. 持有现金D. 风险定价13. 金融市场的波动对投资者产生的影响，正确的描述是：A. 只有正面影响B. 只有负面影响C. 可能带来正面和负面影响D. 对影响没有不确定性14. 以下哪个选项不属于市场风险？A. 利率风险B. 股票价格风险C. 汇率风险D. 信用风险15. 金融市场的风险管理策略通常包括：A. 风险分散B. 风险转移C. 风险避免D. 风险接受16. 以下哪个因素通常会增加金融市场风险？A. 经济增长B. 政府政策C. 技术变革D. 金融创新17. 金融市场的风险管理中，风险转移是指：A. 将风险转嫁给其他投资者B. 通过保险的方式将风险转移给保险公司C. 通过衍生品合约将风险转移给其他市场参与者D. 通过多元化投资组合将风险分散18. 市场风险通常用哪些指标来衡量？A. 波动率B. 收益率标准差C. 估值折扣D. 风险价值（VaR）19. 以下哪个选项不是风险管理的过程？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险监控D. 风险控制20. 在金融市场的风险管理中，风险接受策略意味着：A. 承担全部风险B. 避免承担任何风险C. 有条件地承担风险D. 通过对冲策略来承担风险21. 金融市场风险管理的核心概念是什么？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险监控D. 风险控制22. 以下哪个选项不是市场风险的特征？A. 由市场价格波动引起B. 可以通过分散投资来降低C. 与信用风险和操作风险无关D. 通常与宏观经济因素有关23. 什么是压力测试？它在金融市场风险管理中的作用是什么？A. 评估极端市场情况对投资者影响的一种方法B. 评估金融机构在极端市场条件下的风险承受能力C. 一种预测未来市场走势的工具D. 以上都不正确24. 在金融市场中，哪种风险通常与利率变动相关？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 利率风险25. 什么是流动性风险？它对金融市场有何影响？A. 无法在市场上快速买卖资产的风险B. 由于市场深度不足导致的价格波动风险C. 影响投资者情绪和市场稳定性的风险D. 所有以上都正确26. 以下哪个选项不是风险价值（VaR）的定义？A. 在一定概率水平下，计算在特定时间内资产可能发生的最大损失B. 一种衡量风险的市场指标C. 通常用于评估投资组合的风险D. 描述了风险发生的概率，而不是损失的大小27. 什么是对冲策略？在金融市场中如何应用？A. 通过投资于不同市场或资产类别来消除风险B. 通过购买保险来转移风险C. 一种通过衍生品进行风险管理的策略D. 以上都不正确28. 金融危机通常是由哪些因素引起的？A. 信贷过度扩张B. 资产泡沫C. 外部冲击（如政策变化、自然灾害等）D. A和B29. 在金融市场中，如何测量市场风险？A. 通过历史数据模拟法B. 通过压力测试C. 通过风险价值（VaR）模型D. A和B30. 什么是风险调整后的收益？它对投资者有何意义？A. 考虑风险因素后计算出的收益B. 衡量风险管理有效性的关键指标C. 投资者用于评估不同投资机会的基准D. 以上都不正确31. 金融市场风险管理的核心目标是：A. 识别和评估各种风险B. 控制和降低风险C. 提高收益D. 保持流动性32. 以下哪个因素通常不是金融市场风险管理的主要策略：A. 风险分散B. 风险转移C. 风险避免D. 风险接受33. 金融市场的波动对投资者产生的潜在损失属于：A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 法律风险34. 在金融市场中，市场风险通常用什么指标来衡量：A. 标准差B. 夏普比率C. 贝塔系数D. 贝塔校正35. 以下哪种金融工具通常被用作对冲策略来减少市场风险：A. 期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约36. 金融市场的风险管理涉及以下几个步骤：A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险监控37. 信用风险在金融市场中通常用什么指标来衡量：A. 波动率B. 信用利差C. 收益率标准差D. 期限结构38. 金融市场的风险管理中，风险转移是一种常用的策略。
《风险管理》第四次基础卷(附答案和解析)
十月中旬《风险管理》第四次基础卷(附答案和解析)1、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1．04 亿元，回收成本为 0．84 亿元，违约风险暴露为 1．2 亿元，则违约损失率为()。
A、13．33%B、30．00%C、83．33%【参考答案】：C【解析】：答案为 D。
考查违约损失率的计算方法。
其中回收现金流法是根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出1GD，即 1GD=1-回收率=1(回收金额-回收成本)/违约风险暴露。
由题中已知每件可推出违约损失率约为： 1- (1．O4-0．84)/1．2≈83． 33%。
2、损失数据采集遵循的原则不包括()。
A、重要性B、多样性C、统一性【参考答案】：B【解析】：损失数据采集应遵循如下原则:重要性原则、准确性原则、统一性原则、谨慎性原则。
3、风险识别包括()环节。
A、感知风险和分析风险B、计量风险和感知风险C、感知风险和检测风险【参考答案】：A【解析】：答案为 A。
风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。
感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；分析风险是深入理解各种风险内在的风险因素。
4、股票 S 的价格为 28 元/股。
某投资者花6．8 元购得股票 S 的买方期权，规定该投资者可以在 12 个月后以每股 35 元的价格购买 1 股 S 股票。
现知 6 个月后，股票 S 的价格上涨为 40 元．则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。
A、5B、－1.8C、0【参考答案】：A【解析】：买方期权的内在价值=市场价格一执行价格。
该股票的现在市场价格是 40 元，执行价格是 35 元．所以内在价值是 40－35=5 元。
5、《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是()。
A、高级计量法B、基本指标法C、内部评级法【参考答案】：A【解析】：基本指标法、标准法和高级计量法，这三种计算方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐增强的。
金融市场风险管理考试 选择题 52题
1.金融市场风险管理的核心目标是：A. 最大化利润B. 最小化损失C. 保持流动性D. 提高市场份额2. 下列哪项不是金融市场风险的类型？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 环境风险3. 市场风险主要包括哪些子类型？A. 利率风险和汇率风险B. 信用风险和操作风险C. 流动性风险和信用风险D. 操作风险和法律风险4. VaR（Value at Risk）模型主要用于衡量哪种风险？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 流动性风险5. 下列哪项措施可以有效降低信用风险？A. 增加杠杆B. 分散投资C. 减少资本充足率D. 提高交易频率6. 操作风险管理的关键在于：A. 增加交易量B. 提高员工工资C. 加强内部控制和流程管理D. 降低产品复杂度7. 流动性风险通常与下列哪项因素最相关？A. 市场波动性B. 资产负债表结构C. 利率变动D. 汇率变动8. 在风险管理中，压力测试主要用于评估：A. 正常市场条件下的风险B. 极端市场条件下的风险C. 信用风险D. 操作风险9. 风险价值（VaR）的计算通常需要哪些数据？A. 历史价格数据和市场预期B. 公司财务报表C. 员工绩效数据D. 客户满意度调查10. 下列哪项不是风险管理工具？A. 期货合约B. 期权合约C. 保险产品D. 股票投资11. 对于金融机构而言，资本充足率的主要作用是：A. 提高盈利能力B. 降低信用风险C. 抵御市场风险D. 增加市场份额12. 风险管理中的“对冲”策略主要目的是：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 提高资产流动性D. 降低资产价值13. 下列哪项是风险管理中的常见错误？A. 过度对冲B. 风险分散C. 定期审计D. 风险评估14. 风险管理信息系统（RMIS）的主要功能是：A. 提高员工工作效率B. 收集和分析风险数据C. 增加公司收入D. 降低公司成本15. 在风险管理中，风险转移通常通过什么方式实现？A. 保险B. 自留C. 对冲D. 分散投资16. 风险管理中的“风险自留”策略意味着：A. 完全避免风险B. 将风险转移给第三方C. 自行承担风险D. 增加风险暴露17. 下列哪项是有效的风险管理文化特征？A. 忽视风险B. 风险规避C. 全员参与D. 短期利益最大化18. 风险管理中的“风险评估”过程包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险转移和风险对冲C. 风险规避和风险自留D. 风险分散和风险集中19. 在金融市场风险管理中，下列哪项是最重要的资源？A. 资金B. 人才C. 技术D. 信息20. 风险管理中的“风险矩阵”主要用于：A. 风险识别B. 风险量化C. 风险优先级排序D. 风险转移21. 下列哪项是风险管理中的最佳实践？A. 忽视小概率事件B. 依赖单一风险管理工具C. 定期进行风险评估和审计D. 仅依赖历史数据进行预测22. 风险管理中的“风险缓释”策略包括：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移23. 在风险管理中，“风险容忍度”是指：A. 公司愿意承担的最大风险量B. 公司能够避免的所有风险C. 公司已经承担的风险量D. 公司希望增加的风险量24. 风险管理中的“风险监控”过程包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险报告C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中25. 下列哪项是风险管理中的常见挑战？A. 风险识别不准确B. 风险量化过于简单C. 风险报告不及时D. 所有上述选项26. 风险管理中的“风险报告”应该包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险缓释策略C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中27. 在风险管理中，“风险对冲”策略通常涉及：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移28. 风险管理中的“风险分散”策略主要目的是：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移29. 下列哪项是风险管理中的最佳实践？A. 忽视小概率事件B. 依赖单一风险管理工具C. 定期进行风险评估和审计D. 仅依赖历史数据进行预测30. 风险管理中的“风险缓释”策略包括：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移31. 在风险管理中，“风险容忍度”是指：A. 公司愿意承担的最大风险量B. 公司能够避免的所有风险C. 公司已经承担的风险量D. 公司希望增加的风险量32. 风险管理中的“风险监控”过程包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险报告C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中33. 下列哪项是风险管理中的常见挑战？A. 风险识别不准确B. 风险量化过于简单C. 风险报告不及时D. 所有上述选项34. 风险管理中的“风险报告”应该包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险缓释策略C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中35. 在风险管理中，“风险对冲”策略通常涉及：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移36. 风险管理中的“风险分散”策略主要目的是：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移37. 下列哪项是风险管理中的最佳实践？A. 忽视小概率事件B. 依赖单一风险管理工具C. 定期进行风险评估和审计D. 仅依赖历史数据进行预测38. 风险管理中的“风险缓释”策略包括：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移39. 在风险管理中，“风险容忍度”是指：A. 公司愿意承担的最大风险量B. 公司能够避免的所有风险C. 公司已经承担的风险量D. 公司希望增加的风险量40. 风险管理中的“风险监控”过程包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险报告C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中41. 下列哪项是风险管理中的常见挑战？A. 风险识别不准确B. 风险量化过于简单C. 风险报告不及时D. 所有上述选项42. 风险管理中的“风险报告”应该包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险缓释策略C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中43. 在风险管理中，“风险对冲”策略通常涉及：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移44. 风险管理中的“风险分散”策略主要目的是：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移45. 下列哪项是风险管理中的最佳实践？A. 忽视小概率事件B. 依赖单一风险管理工具C. 定期进行风险评估和审计D. 仅依赖历史数据进行预测46. 风险管理中的“风险缓释”策略包括：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移47. 在风险管理中，“风险容忍度”是指：A. 公司愿意承担的最大风险量B. 公司能够避免的所有风险C. 公司已经承担的风险量D. 公司希望增加的风险量48. 风险管理中的“风险监控”过程包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险报告C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中49. 下列哪项是风险管理中的常见挑战？A. 风险识别不准确B. 风险量化过于简单C. 风险报告不及时D. 所有上述选项50. 风险管理中的“风险报告”应该包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险缓释策略C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中51. 在风险管理中，“风险对冲”策略通常涉及：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移52. 风险管理中的“风险分散”策略主要目的是：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移答案：1. B2. D3. A4. B5. B6. C7. B8. B9. A10. D11. C12. B13. A14. B15. A16. C17. C18. A19. D20. C21. C22. B23. A24. B25. D26. B27. B28. B29. C30. B31. A32. B33. D34. B35. B36. B37. C38. B39. A40. B41. D42. B43. B44. B45. C46. B47. A48. B49. D50. B51. B52. B。
风险管理课后测试
正确答案： B
判断题
11. 与投机风险相比，纯粹风险就是可能给人带来收益的风险。此种说法： ×
正确
错误
正确答案： 错误
12. 购买保险实际上就是进行风险转移。此种说法： √
正确
错误
正确答案： 正确
13. 决定控制风险需要花费时间和资金的因素是损失和收益情况。此种说法： √
B 保险
C 转让
D 客户分散
正确答案： D
6. 为了避免不确定的经济影响，张先生把公司60%的业务放在成熟市场，40%的业务放在新兴市场。这属于风险管理方法中的： √
A 风险分散
B 风险转移
C 风险规避
D 风险补偿
正确答案： A
7. 对于发生概率相对较高的风险，如早产儿死亡，最常用的风险控制方法是： √
风险管理
课后测试
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测试成绩：93.33分。 恭喜您顺利通过考试！
单选题
1. 下列关于投机风险的表述，不正确的是： √
A 投机风险不同于通常意义上的赌博
B 所有投资行为中都包括投机风险
C 投机风险既可能带来损失，也可能带来收益
B 采用自保险的家庭资金一般都很充裕
C 大型机构采用自保险的原因是人数够多
D 自保险不是一种保险，而是自我承担风险
正确答案： D
10. 在下列生命周期中，需要重新做风险管理计划的是： √
A 孩子从小学三年级升至四年级
B 决定与相恋多年的恋人结婚
C 单位效益很好，目前工作稳定
ccaa 风险管理知识 测试题(得分51)
2. 错误
11. 风险评估需要回答的问题，包括： 【】（1分）[多选题]
1. 会发生什么以及为什么发生
2. 后果是什么
3. 后果发生可能性多大
4. 是否存在一些可以减轻风险后果或降低风险可能性因素？
5. 风险等级是否可容许或可接受？是否要求进一步应对
12. 风险管理的过程不需要考虑人员行为和文化因素。 【】（1分）[判断题]
1. 正确
2. 错误
5. 组织实施风险管理的意义，错误的观点是【】（1分）[单选题]
1. 提高风险管理意识
2. 可以不承担风险
3. 改善运营效果和效率
4. 为计划和决策奠定可靠基础
6. 风险管理需要识别组织环境。前一段时间欧洲国家规定禁止销售不带安全保护装置的打火机，无疑影响了中国低价打火机的出口市场。该内容体现了【b】的影响。（1分）[单选题]
1. 运营
2. 战略
3. 财务报告
4. 合规
13. 公司治理是企业风险管理的部分。【】（1分）[判断题]
1. 正确
2. 错误
14. 《中央企业全面风险管理指引》要求企业建立健全风险管理体系，包括风险管理策略和如下要求【】。（1分）[多选题]
1. 风险理财措施
2. 风险管理组织职能体系
3. 风险管理信息系统
1. 正确
2. 错误
10. 风险应对可能产生新的风险或改变现有风险。【】（1分）[判断题]
1. 正确
2. 错误
11. 风险识别可能涉及：【】（1分）[多选题]
1. 历史数据
2. 理论分析
3. 专家意见
4. 利益相关者需求
12. 风险评估过程，不包括【】（1分）[单选题]
C16074市场风险管理的常用工具与模型2016年测验试题答案资料
90分一、单项选择题 (4)1. 债券现金流映射中，不需要保持的原现金流的关系是（）。
. 42. 反映了投资规模增加后，组合VaR值变化的指标是（）。
(5)3. 下列敏感度指标中，不是反映产品价格对风险因子变动的线性关系的指标是（）。
(6)4. 下列工具能够用在资本计量领域的是（）。
(7)二、多项选择题 (8)5. 下列关于返回检验的说法正确的是（）。
(8)三、判断题 (8)6. 由于分散效应，投资组合的VaR的水平一定小于组合中各产品的VaR水平之和。
（） (8)7. 通常情况下，组合的CVaR水平高于VaR的水平。
（） (10)8. 金融产品的价格是影响投资组合损益最直接的因素，因此，投资组合中各类产品价格可以作为风险因子使用。
（） (11)9. 市场单向大幅波动时，历史模拟法、参数法、Monte carlo方法计算出的VaR值都会增加。
（） (12)10. 组合对同一个风险因子的同一敏感度指标可以加总，反映组合在该因子上总的风险。
（） (13)欢迎下载一、单项选择题1. 债券现金流映射中，不需要保持的原现金流的关系是（）。
A. 折现后的现值B. 期限C. 风险水平描述：P30，风险映射您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 反映了投资规模增加后，组合VaR值变化的指标是（）。
A. VaRB. 边际VaRC. 成分VaRD. 下标准差描述：P38，边际与成分Var计算您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：3. 下列敏感度指标中，不是反映产品价格对风险因子变动的线性关系的指标是（）。
A. 久期B. deltaC. 凸度D. beta描述：P7，敏感度指标您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：4. 下列工具能够用在资本计量领域的是（）。
A. 规模B. 敏感度C. VaRD. 压力测试描述：P48，基于风险价值的积极管理您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题5. 下列关于返回检验的说法正确的是（）。
期货市场风险偏好测试服务考核试卷
10. A
11. ABC
12. ABC
13. ABCD
14. AB
15. ABD
16. ABCD
17. ABC
18. ABC
19. ABC
20. ABCD
三、填空题
1.风险承受能力
2.风险厌恶系数
3.无风险套利
4.波动率、最大回撤
5.止损、对冲
6.能源
7.投资者心理状态
8.标准化问卷+实际交易记录
标准答案
一、单项选择题
1. D
2. C
3. B
4. A
5. D
6. B
7. C
8. C
9. D
10. B
11. D
12. D
13. D
14. D
15. C
16. A
17. C
18. D
19. D
20. A
二、多选题
1. ABD
2. AB
3. AD
4. AC
5. ABCD
6. ABC
7. BD
8. ABC
3.风险偏好型投资者倾向于采取高风险高收益的策略，如投机交易；而风险厌恶型投资者则倾向于采取低风险低收益的策略，如套期保值。
4.影响期货市场风险偏好的因素包括市场波动、经济政策、投资者心理等。例如，市场波动性增加可能导致风险厌恶型投资者减少投资，而风险偏好型投资者可能会寻求更多交易机会。
A.股票
B.债券
C.商品期货
D.金融期货
5.在期货市场中，以下哪个因素可能导致投资者风险偏好发生变化？()
A.市场波动
B.经济政策
C.利率变动
D.所有以上因素
风险管理阶段测试3、4章练习(1)
一、单项选择题（共20题）1.威胁分析中交通阻断的原因不包括（）。
A.洪水B.道路下陷C.流行病D.火灾【正确答案】D【您的答案】C【答案解析】威胁分析中交通阻断的原因包括：（1）洪水；（2）道路下陷；（3）流行病；（4）汽车碰撞；（5）政府命令；（6）罢工。
D选项正确。
（参见教材66页）2.适用于中小规模且风险管理政策并不太完备的企业的方法是（）。
A.保险调查法B.保单对照法C.资产—损失分析法D.财务报表分析法【正确答案】A【您的答案】A 【答案正确】【答案解析】保险调查法并没有考虑企业本身的特性，而是由保险公司或有关学会所提供的一般用途的风险分析表格，故适用于中小规模且风险管理政策并不太完备的企业。
A选项正确。
（参见教材60-61页）3.企业的某个重要原材料供应商如果因人身风险事故而影响其原料供应，如果企业没有预备的应付措施将会出现比较被动的局面，或减产或只能以较高代价从其他渠道进货是（）。
A.重要人物损失B.信用损失C.业务损失D.经济损失【正确答案】C【您的答案】C 【答案正确】【答案解析】不仅是企业信用受外部人身风险威胁，而且企业正常的业务（原材料的购买与产品的销售）也会因此受到影响。
企业的某个重要原材料供应商如果因人身风险事故而影响其原料供应，如果企业没有预备的应付措施将会出现比较被动的局面，或减产或只能以较高代价从其他渠道进货。
（参见教材第102页）4.投入产出分析指的是（）。
A.将一个部门的产出转变为另一个部门的投入这样的关系，通过投入产出表反映出来B.分析企业内各部门之间和企业与外部之间的商品和服务流量的关系，来识别企业所面临风险的一种分析方法C.通过编制对企业经营活动构成威胁的事故一览表，来分析造成企业生产中断的各种原因，以及这些原因对致损事故发生及损失程度的影响力的一种分析方法D.分析整个系统所存在的风险因素及其类型，估计可能发生的后果的一种方法【正确答案】B【您的答案】B 【答案正确】【答案解析】投入产出分析是通过分析企业内各部门之间和企业与外部之间的商品和服务流量的关系，来识别企业所面临风险的一种分析方法。
风险管理知识测试题
风险管理知识测试题
一、选择题
1.以下中，哪一项不属于风险管理的主要步骤？ A. 风险评估 B. 风险转
移 C. 风险规避 D. 风险规划
2.以下哪一种风险管理技术是指通过购买保险等方式转移风险？ A. 风
险规避 B. 风险转移 C. 风险识别 D. 风险评估
3.风险管理的目的是？ A. 完全消除所有风险 B. 减少风险对项目或组织
的影响 C. 转移责任给他人 D. 不承担责任
二、判断题
4.风险管理只在项目启动阶段进行 A. 对 B. 错
5.风险评估是指确定风险事件的概率和影响 A. 对 B. 错
三、简答题
6.简述风险规避和风险转移的区别。
7.为什么风险管理在项目管理中是至关重要的一部分？
四、综合题
8.请结合一个实际的案例或项目，描述该案例的风险管理计划，包括风
险识别、评估、规避和转移等方案。
五、总结
在项目管理中，风险管理是确保项目顺利完成的关键步骤之一。
通过对项目中潜在风险进行管理和控制，可以降低项目失败的风险，提高项目成功的可能性。
良好的风险管理能力是每个项目经理都应具备的重要技能之一。
以上是关于风险管理知识的测试题，希望通过这些问题的回答，能够加深对风险管理的理解。
金融市场与风险管理测试 选择题 64题
1. 下列哪项不是金融市场的主要功能？A. 资金融通B. 风险分散C. 价格发现D. 商品交易2. 在金融市场中，下列哪种工具通常被认为是风险最高的？A. 政府债券B. 公司债券C. 股票D. 期货合约3. 风险管理的主要目的是什么？A. 消除所有风险B. 转移风险C. 识别和评估风险D. 减少或控制风险的影响4. 下列哪项是市场风险的例子？A. 信用风险B. 操作风险C. 利率风险D. 流动性风险5. 在金融衍生品中，期权给予持有者什么权利？A. 必须购买或出售资产的权利B. 选择购买或出售资产的权利C. 无条件购买或出售资产的权利D. 以上都不是6. 下列哪项是衡量金融市场流动性的一个指标？A. 市盈率B. 市净率C. 成交量D. 股息率7. 信用风险主要与哪种金融活动相关？A. 借贷B. 投资C. 保险D. 交易8. 下列哪项不是风险管理工具？A. 期货合约B. 期权C. 保险D. 股票9. 在金融市场中，下列哪种参与者通常提供流动性？A. 投资者B. 做市商C. 监管机构D. 审计机构10. 下列哪项是操作风险的来源？A. 市场价格波动B. 内部流程失误C. 利率变动D. 信用评级下降11. 下列哪项是金融市场的参与者？A. 政府B. 企业C. 个人D. 以上都是12. 下列哪项是金融市场的分类？A. 股票市场B. 债券市场C. 外汇市场D. 以上都是13. 下列哪项是金融市场的监管机构？A. 证券交易委员会B. 中央银行C. 金融稳定委员会D. 以上都是14. 下列哪项是金融市场的交易方式？A. 场内交易B. 场外交易C. 电子交易D. 以上都是15. 下列哪项是金融市场的风险类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 以上都是16. 下列哪项是金融市场的工具？A. 股票B. 债券C. 期货D. 以上都是17. 下列哪项是金融市场的功能？A. 资金融通B. 风险分散C. 价格发现D. 以上都是18. 下列哪项是金融市场的参与者类型？A. 投资者B. 做市商C. 监管机构D. 以上都是19. 下列哪项是金融市场的交易对象？A. 股票B. 债券C. 外汇D. 以上都是20. 下列哪项是金融市场的交易方式？A. 场内交易B. 场外交易C. 电子交易D. 以上都是21. 下列哪项是金融市场的风险管理工具？A. 期货合约B. 期权C. 保险D. 以上都是22. 下列哪项是金融市场的监管机构？A. 证券交易委员会B. 中央银行C. 金融稳定委员会D. 以上都是23. 下列哪项是金融市场的参与者？A. 政府B. 企业C. 个人D. 以上都是24. 下列哪项是金融市场的分类？A. 股票市场B. 债券市场C. 外汇市场D. 以上都是25. 下列哪项是金融市场的风险类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 以上都是26. 下列哪项是金融市场的工具？A. 股票B. 债券C. 期货D. 以上都是27. 下列哪项是金融市场的功能？A. 资金融通B. 风险分散C. 价格发现D. 以上都是28. 下列哪项是金融市场的参与者类型？A. 投资者B. 做市商C. 监管机构D. 以上都是29. 下列哪项是金融市场的交易对象？A. 股票B. 债券C. 外汇D. 以上都是30. 下列哪项是金融市场的交易方式？A. 场内交易B. 场外交易C. 电子交易D. 以上都是31. 下列哪项是金融市场的风险管理工具？A. 期货合约B. 期权C. 保险D. 以上都是32. 下列哪项是金融市场的监管机构？A. 证券交易委员会B. 中央银行C. 金融稳定委员会D. 以上都是33. 下列哪项是金融市场的参与者？A. 政府B. 企业C. 个人D. 以上都是34. 下列哪项是金融市场的分类？A. 股票市场B. 债券市场C. 外汇市场D. 以上都是35. 下列哪项是金融市场的风险类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 以上都是36. 下列哪项是金融市场的工具？A. 股票B. 债券C. 期货D. 以上都是37. 下列哪项是金融市场的功能？A. 资金融通B. 风险分散C. 价格发现D. 以上都是38. 下列哪项是金融市场的参与者类型？A. 投资者B. 做市商C. 监管机构D. 以上都是39. 下列哪项是金融市场的交易对象？A. 股票B. 债券C. 外汇D. 以上都是40. 下列哪项是金融市场的交易方式？A. 场内交易B. 场外交易C. 电子交易D. 以上都是41. 下列哪项是金融市场的风险管理工具？A. 期货合约B. 期权C. 保险D. 以上都是42. 下列哪项是金融市场的监管机构？A. 证券交易委员会B. 中央银行C. 金融稳定委员会D. 以上都是43. 下列哪项是金融市场的参与者？A. 政府B. 企业C. 个人D. 以上都是44. 下列哪项是金融市场的分类？A. 股票市场B. 债券市场C. 外汇市场D. 以上都是45. 下列哪项是金融市场的风险类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 以上都是46. 下列哪项是金融市场的工具？A. 股票B. 债券C. 期货D. 以上都是47. 下列哪项是金融市场的功能？A. 资金融通B. 风险分散C. 价格发现D. 以上都是48. 下列哪项是金融市场的参与者类型？A. 投资者B. 做市商C. 监管机构D. 以上都是49. 下列哪项是金融市场的交易对象？A. 股票B. 债券C. 外汇D. 以上都是50. 下列哪项是金融市场的交易方式？A. 场内交易B. 场外交易C. 电子交易D. 以上都是51. 下列哪项是金融市场的风险管理工具？A. 期货合约B. 期权C. 保险D. 以上都是52. 下列哪项是金融市场的监管机构？A. 证券交易委员会B. 中央银行C. 金融稳定委员会D. 以上都是53. 下列哪项是金融市场的参与者？A. 政府B. 企业C. 个人D. 以上都是54. 下列哪项是金融市场的分类？A. 股票市场B. 债券市场C. 外汇市场D. 以上都是55. 下列哪项是金融市场的风险类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 以上都是56. 下列哪项是金融市场的工具？A. 股票B. 债券C. 期货D. 以上都是57. 下列哪项是金融市场的功能？A. 资金融通B. 风险分散C. 价格发现D. 以上都是58. 下列哪项是金融市场的参与者类型？A. 投资者B. 做市商C. 监管机构D. 以上都是59. 下列哪项是金融市场的交易对象？A. 股票B. 债券C. 外汇D. 以上都是60. 下列哪项是金融市场的交易方式？A. 场内交易B. 场外交易C. 电子交易D. 以上都是61. 下列哪项是金融市场的风险管理工具？A. 期货合约B. 期权C. 保险D. 以上都是62. 下列哪项是金融市场的监管机构？A. 证券交易委员会B. 中央银行C. 金融稳定委员会D. 以上都是63. 下列哪项是金融市场的参与者？A. 政府B. 企业C. 个人D. 以上都是64. 下列哪项是金融市场的分类？A. 股票市场B. 债券市场C. 外汇市场D. 以上都是答案：1. D2. D3. D4. C5. B6. C7. A8. D9. B10. B11. D12. D13. D14. D15. D16. D17. D18. D19. D20. D21. D22. D23. D24. D25. D26. D27. D28. D29. D30. D31. D32. D33. D34. D35. D36. D37. D38. D39. D40. D41. D42. D43. D44. D45. D46. D47. D48. D49. D50. D51. D52. D53. D54. D55. D56. D57. D58. D59. D60. D61. D62. D63. D64. D。
市场风险习题答案版练习题
ICBRR 练习题（市场风险）1. 银行基础业务中固有的风险是A. 流动性风险B. 信用风险C. 利率风险D. 操作风险2. 对冲策略主要缓释A. 利率风险B. 提前偿还风险C. 信用风险D. 流动性风险3. 客户为获得较大资金长期稳定的固定收益应采取（）A. 汇率互换B. 利率互换C. 货币互换D. 期货合约4. 货币互换时本金按照（）汇率互换A. 即期汇率B. 远期汇率C. 他国汇率D. 本国汇率5. 现金收益率曲线主要对（）头寸进行重新估值A. 货款B. 存款C. 贷款与存款D. 净资产6.自下列哪个事件之后中央银行和监管当局一直都关注银行在支付系统中的支付能力A. Herstatt 银行危机B. Midland 银行危机C. Barings 银行危机D. 美林银行危机7.对于所有使用收益率曲线计算其市场价值的金融工具都可以衡量其（）A. 汇率风险B. 股票风险C. 价格风险·D. 利率风险8.对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价值的变化Ａ. 不会Ｂ. 会Ｃ. 基本不会Ｄ. 将完全.9.期权定价模型产生的敏感度指标中，下列组合错误的是？A. Delta 市场价格的敏感度B. Vega 市场价格变化的敏感度C. Theta 时间的敏感度D. Rho 利率变化的敏感度10. 某个银行作为利率掉期的卖方，支付给其国内客户（人民币贷款客户）欧洲市场30年期的国债利率，交换2年期欧洲市场国债利率。
同时，该银行最为利率掉期的买方，收到某美国华尔街商业银行支付的欧洲30年期国债利率，支付2年期欧洲市场国债利率。
银行向国内客户收取了100万手续费收入。
问该银行在交易方面实施了什么策略？该银行的净仓位的风险情况如何？交易策略净仓位风险情况A 匹配账户策略基本没有什么剩余风险B 匹配账户策略基本没有什么市场风险，但存在信用风险C 做市商策略基本没有什么市场风险，但存在信用风险D 做市商策略基本没有什么剩余风险11. 对于非基于银行间利率金融工具的定价，银行通常如何得出相应的收益率曲线A 参考现金收益率曲线得出B 参考衍生工具收益率曲线得出C 在债券收益率曲线上加减一个差价得出D 在基准收益率曲线上加减一个差价得出12.（）是最重要的残余风险之一Ａ、基差风险Ｂ、利率风险Ｃ、汇率风险Ｄ、信用风险13.市场风险修正案规定（）A. 不允许银行使用自己的模型B. 没有具体规定使用模型类型C. 应该使用蒙特卡罗模型D. 应该使用VaR模型14. 不属于影响远期外汇合约价格的风险因子是（）A. 即期汇率B. 远期汇率C. 利率D. 外汇期权15.未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须：1.知道当前头寸的规模2.知道这些头寸的当前市场价值3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况5.使用变动后的市场价格重估头寸其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是？A. 1 2B. 1 2 3C. 1 2 5D. 1 2 3 4答案A.16. 1996 年市场风险修正案对哪些市场风险建立资本要求？A. 银行交易账户中与利率相关的工具B. 银行交易账户中的股票C. 所有外汇及商品头寸D. 以上都是17. 以下不是期权面临的风险的是（）A. 波动率风险B. 利率风险C. 标的工具固有的风险D. 集中度风险18.以下为场外交易的产品的是（）A. 外汇交易B. 货币互换C. 利率互换D. 期货合约19. 如果两种资产价格之间总是正向等幅变动，其相关系数为A 1B -1C 0D 无法确定20. 美元/日元汇率的报价通常是多少日元兑1 美元，这意味美元是本币，假设即期汇率=105 一个月日元汇率=1% 一个月美元汇率=4% 期限30 天，问一个月后的远期汇率是多少？A. 104.74B. 103.74C. 106.51D. 10521. 期权定价的决定因素有（）1 执行价格2 离到期日期限3 据到期这段时间的利率4 市场价格的波动程度A. 1B. 2 3C. 2 3 4D. 1 2 3 422. VaR模型应用体现在1．把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示2．比较银行不同业务领域的风险水平3．计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本4．99%的可能遇到的最大损失A. 1 2 3B. 2 3C. 1 2 4D. 1 3 423. 基差风险是指A. 原始风险头寸价格小于对冲工具价格引起的风险B. 原始风险头寸价格大于对冲工具价格引起的风险C. 原始风险头寸规模大于对冲工具规模引起的风险D. 原始风险头寸价格和对冲工具价格之间的关系发生变化引起的风险24. 汇率互换是指A. 不同币种之间的汇率交换B. 不同币种之间的本金交换C. 不同币种之间的利率交换D. 一个即期交易和一个远期交易的组合25. 对于绝大多数衍生产品而言，其特点为A. 交易过程中无须进行本金的交换B. 交易过程中无须进行利率的交换C. 交易过程中无须进行汇率的交换D. 交易过程中无须进行期限的交换26. 常规互换是一种固定利率和浮动利率的互换，其中浮动利率可以是A. 1 个月、3 个月或者6 个月的LIBORB. 1 个月、6 个月或者12 个月的LIBORC. 1 周、1 个月或者6 个月的LIBORD. 1 个月、3 个月或者9 个月的LIBOR27. 货币互换会带来A. 两种货币的利率风险B. 汇率风险C. 以上均是D. 以上均不是28. ( )是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。
风险管理考试题(含答案)
风险管理考试题（含答案）一、单选题（共60题，每题1分，共60分）1、某客户在A、B两家银行均有贷款业务，其中A银行贷款已被分类至后三类，B银行对该客户的贷款分类至少应为（）。
A、关注类B、次级类C、可疑类D、损失类正确答案：A2、按照我行制度规定，新增大额不良贷款及由后三类上调为关注类的贷款，要在分类的同时填写《信贷资产五级分类专项报告》上报总行备案。
这里的大额所指金额为（）A、单户余额1000万元及以上B、单户余额3000万元及以上C、单户余额5000万元及以上D、单户余额8000万元及以上正确答案：A3、我行的外包风险管理主管部门是：（）A、总行内控合规部B、总行办公室C、总行信息科技部D、总行风险管理部正确答案：D4、已结清业务余额的项目贷款档案保管期限为（）。
A、20年B、15年C、5年D、10年正确答案：B5、当违约债务人的违约特征消失，并且在（）月的观察期内，未再出现违约特征的，可由评级发起人发起违约重生流程，由审批或业务主管部门有权人审核认定后解除违约。
A、6B、3C、9D、12正确答案：A6、五级分类系统分类时，“已建档”状态属于（）的任务。
A、地区五级分类系统认定员B、地区首席风险管C、客户经理D、客户经理主管正确答案：C7、核心环境下，展期或借新还旧可以在哪个期间进行操作？A、到期日前10天B、到期日当天C、到期日前人一天（包括到期日）D、到期日前任一天（不包括到期日）正确答案：D8、违约客户消除违约特征满6个月后且经营正常，()在非零售内评系统中发起违约重生流程。
A、有权审批人B、客户经理C、客户经理主管D、专职审批人正确答案：B9、个人信贷资产五级分类由（）来进行最终认定。
A、分行个人业务管理部门B、客户经理主管C、个人业务客户经理D、分行风险管理部门正确答案：D10、以下有关五级分类的说法错误的是：（）。
A、借款人通过兼并方式恶意逃废银行贷款其分类至少为关注类B、借款人通过兼并方式恶意逃废银行贷款且贷款已经逾期的其分类至少为次级类C、贷款发生挪用的其分类至少为关注类D、违法国家法律规定发放的贷款若银行预计无损失可分类为正常类正确答案：D11、下列说法不正确的是（）。
批发市场风险管理测试考核试卷
B.信息系统故障
C.技术更新速度加快
D.所有以上选项
18.以下哪个措施不利于防范批发市场的操作风险？（）
A.加强内部控制
B.增加员工培训
C.减少业务流程的复杂性
D.所有以上选项
19.在批发市场风险管理中，以下哪个方法有助于提高风险管理的有效性？（）
A.制定风险管理计划
B.建立风险管理部门
A.降低潜在损失
B.提高经营效率
C.保障企业利润最大化
D.所有以上选项
2.以下哪些是批发市场风险管理的有效手段？（）
A.风险回避
B.风险分散
C.风险转移
D.风险自留
3.哪些因素可能导致批发市场的市场风险？（）
A.消费者需求变化
B.竞争对手的策略变动
C.经济环境的变化
D.所有以上选项
4.以下哪些措施可以降低信用风险？（）
四、判断题（本题共10小题，每题1分，共10分，正确的请在答题括号中画√，错误的画×）
1.批发市场的风险可以通过避免所有可能的风险来完全消除。（）
2.风险管理的主要目的是确保企业能够从风险中获利。（）
3.信用风险可以通过不向客户提供任何信用销售来完全避免。（）
4.在风险管理中，风险控制是在风险发生后的应对措施。（）
4.描述批发市场中可能出现的技术风险，并提出相应的风险应对策略。（10分）
标准答案
一、单项选择题
1. D
2. D
3. D
4. D
5. A
6. C
7. D
8. C
9. C
10. D
11. B
12. C
13. D
14. D
15. C
《风险管理》优秀测试题
《风险管理》优秀测试题试卷总分:100 得分:100一、单选题(共20 道试题,共40 分)1.风险单位复制属于（）。
A.风险避免B.风险隔离C.风险转移D.风险自留正确答案:B2.对风险处理手段的适用性和效益性进行分析、检查、修正和评估，就是（）A.风险管理效果评价B.风险衡量C.风险处理D.风险识别正确答案:A3.造成生命财产损失的偶发事件是指( )。
A.风险因素B.风险事故C.损失D.风险暴露单位正确答案:B4.考虑到某项活动存在的风险时，采取主动放弃或改变该项活动的一种控制风险的方式是( )。
A.风险避免B.损失控制C.风险隔离D.风险转移正确答案:A5.在风险识别的过程中，企业风险管理人员把保险公司目前销售的保单与风险调查表加以对照从而识别风险的方式是（）。
A.保单对照法B.资产－损失分析法C.风险清单法D.风险因素预先分析法6.以社会经济的变动为直接原因的风险，被称为（）。
A.静态风险B.动态风险C.责任风险D.经济风险7.反映数据离散趋势的数字特征是（）。
A.平均数B.众数C.中位数D.变异系数8.风险存在与否的三个基本条件是：风险因素、风险事故和（）。
A.风险发生的概率B.风险发生的时间C.损失D.获利的可能9.大多数纯粹风险属于（）。
A.经济风险B.财产风险C.特定风险D.静态风险10.引起损失的直接或外在的原因称为（）。
A.风险因素B.风险事故C.风险条件D.风险11.由A·H·克里德尔提出的一种通过分析资产负债表、损益表、现金流量表以及一些支持性文件，能够识别企业风险的方法是( )。
A.组织结构法B.财务报表法C.流程图法D.资产损失分析法12.假定某市有10000辆同类的汽车，在一年内有90辆汽车发生损失，则损失发生的频率为( )。
A.90B.0.9C.0.09D.0.00913.专业自保公司与传统商业保险公司相比具有的优点有（）。
A.业务量较大B.业务质量较好C.财务基础雄厚D.税赋较轻14.由于社会经济、政治、技术以及组织等方面发生变动而产生的风险，如人口增长、资本增加、生产技术的改造、消费者选择的变化等引起的风险是( )。
风险管理测试题及答案
风险管理测试题及答案一、单项选择题1. 风险管理的首要步骤是什么？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险监控答案：A2. 以下哪个不是风险管理的常用工具？A. SWOT分析B. 敏感性分析C. 决策树D. 风险矩阵答案：A3. 风险评估中，以下哪个指标用于衡量风险的严重性？A. 风险概率B. 风险影响C. 风险容忍度D. 风险偏好答案：B二、多项选择题4. 风险管理过程中可能包括以下哪些活动？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险沟通E. 风险监控答案：ABCDE5. 以下哪些因素可能影响风险管理的效果？A. 组织文化B. 风险偏好C. 风险承受能力D. 风险管理策略E. 风险管理工具答案：ABCDE三、判断题6. 风险管理的目标是完全消除风险。
（）答案：×7. 风险管理是一个持续的过程，需要定期进行风险评估和调整。
（）答案：√四、简答题8. 简述风险管理的四个基本步骤。
答案：风险管理的四个基本步骤包括：风险识别，风险评估，风险控制和风险监控。
9. 描述风险评估的一般过程。
答案：风险评估的一般过程包括：确定评估目标，收集相关信息，分析风险因素，评估风险大小，确定风险等级。
五、案例分析题10. 假设你是一家公司的风险管理顾问，公司计划进入一个新的市场。
请列出你将如何进行风险评估和管理的建议。
答案：作为风险管理顾问，我会首先识别进入新市场可能面临的风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等。
然后，评估这些风险的可能性和影响程度，确定风险等级。
接着，制定相应的风险控制措施，如市场调研、信用评估、合同管理等。
最后，建立风险监控机制，定期检查风险管理措施的执行情况，并根据市场变化调整风险管理策略。
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市场风险管理测试题姓名：成绩：1.如果美国政府发行的3个月无风险债券的收益率为0.5%，而三个月同业拆借利率为2.5%，泰德利差是多少（）A. 3.0%B. 1.0%C.0.2%D.2%2.不以买卖股票的方式或以重新平衡投资组合的方式来对冲股票风险，风险经理需要（）A.多头债转股互换B.空头债转股互换C.多头总体回报互换头寸D.空头总体回报互换头寸3.银行间市场上大部分贷款和存款的到期日再（）A.5年以上，但少于10年B.10年以上C.不到一年D.3年以上，但不超过5年4.阿尔法银行估计，其投资组合日回报按年计算的标准差为30%，那么组合每日波动率与以下哪个最接近（）A. 2.5%B. 1.0%C. 3.0%D. 2.0%5.以下关于浮动利率债券的陈述哪一个不正确（）A.浮动利率债券的利率风险小B.浮动利率债券对利率的变化非常敏感C.浮动利率债券通常具有比固定利率债券更低的价格风险D.浮动利率债券的息票偿付与浮动利率或浮动利率指数挂钩6.以下四个关系中哪一个被用来定价股权远期或期货（）A.股权远期或期货价格=市场的股票价格*（1+无风险利率-预期股息率）^时间B.股权远期或期货价格=市场的股票价格+（1+无风险利率-预期股息率）^时间C.股权远期或期货价格=市场的股票价格+（1+无风险利率+预期股息率）^时间D.股权远期或期货价格=市场的股票价格*（1-无风险利率-预期股息率）^时间7.当其他所有因素保持不变时，以下哪个变量的变化会提高固定收益工具的价格（）A.一个国家通胀率减少B.风险溢价提高C.对商品和服务的需求增加D.延长到期时间8.詹姆斯有一个德达集团100万美元的多头头寸，其风险价值（VaR）为30万美元，同时还有维尔加集团的100万美元多头头寸，风险价值为40万美元。
这两家公司的的回报相关性为0，该组合的风险价值为多少（）A.70万美元B.50万美元C.100万美元D.40万美元9.泰德价差的变动通常表示为大型银行的什么类型风险（）A.泰德互换合约流动性的变化B.主要大银行的操作风险状况变化C.银行间借贷信用风险的变化D.银行股票投资组合的市场风险变化10.当黄金每条的成本为1100美元时，3个月远期合约的交易价格为900美元，商品交易商在这种关系中寻求套利机会。
要利用任何套利机会，交易员可以执行以下四个策略中的哪一个（）A.卖空实物黄金和建立多头期货合约B.卖空实物黄金和期货合约C.建立实物黄金和期货合约的多头头寸D.建立实物黄金的多头头寸并卖空期货合约11.美国的阿尔法银行持有欧洲企业债券和与美国通胀挂钩国债组成的投资组合，这个投资组合不会有哪种风险暴露（）A.股票市场价值的变化B.外汇汇率C.公司债券的信用利差D.欧洲利率12.除了商品的特定风险，以下哪一个是商品衍生品的主要风险（）A.多元化经营B.GammaC.基差D.久期13.债券的修正久期描述的是（）A.当收益率变化1%时，债券价格变动的百分比B.当收益率上升1个基点时，债券价格变动的百分比C.当收益率上升1个基点时，债券价值的变化D.当收益率等于1%时，未来债券现金流的现值14.基点价值（PVBP）是对债券的风险进行量化的方法之一，它描述的是（）A.收益率变化1%引起的债券价格变动的百分比B.收益率增加0.01%引起的债券价值变化C.收益率变化1个基点引起的债券价格变动的百分比D.债券在收益率等于1%时，未来的现金流量现值15.以下关于Black-Scholes模型四个变量，哪一个不是在任意时间点已知（）A.未来的汇率波动率B.汇率基本信息C.相关利率D.到期日的时间16.计算风险价值（VaR）时使用参数法的隐含假设是什么（）A.回报的标准差不变，但平均值随时间变化B.回报的平均值和标准差在危机情况下变动C.回报的平均值和标准差都不变D.预测回报不变，按标准差随时间而变化17.山姆拥有债券投资组合，并拟计算其凸度。
以下哪一项代表投资组合的凸度（）A.债券组合中所有债券凸度按价值的加权平均值B.债券组合中所有债券凸度的最大值C.债券组合中所有债券凸度的最小值D.债券组合中所有债券凸度的按票息加权平均值18.外汇汇率是由多方面因素决定的。
考虑到汇率的驱动因素，以下哪个变动将最有可能加权美元兑其他外币的价值（）A.美国经济表现减弱B.预期美国通胀率增加C.美国经常账户盈余增加D.全球对美元产品的需求减少19.以下四项中哪一个非统计类风险计量值，通常不被用来量化市场风险（）A.期权敏感度B.凸度C.基点价值D.净闭口头寸20.以下关于累计跌幅的四个陈述哪个正确（）A.累计跌幅是指规定时间内投资下跌的峰谷百分比B.累计跌幅计算一个特定业务或一个账户的重大损失C.累计跌幅衡量由外部冲击造成的资产和头寸的总体损失D.累计跌幅估算银行的信贷评级下调时，对银行负债的影响21.以下陈述中正确描述头寸映射的是（）A.头寸映射将影响头寸价值的风险因子作为VaR计算所使用的核心风险因子的组合B.对VaR的计算，将delta调整过的转换头寸映射到标的风险因子上C.对VaR的计算，头寸映射将非线性风险因子尽可能多的优化为相同的线性风险因子D.头寸映射根据各自的VaR相似关系将相似头寸分为一组。
22.下列美式期权中，哪个肯定应该在到期日前行权（）A.低股息的价内看涨期权B.高股息的价内看涨期权C.低股息的价内看跌期权D.高股息的价内看跌期权23.以下哪个等于两个变量与各自平均值差异的平均值（）A.峰度B.相关系数C.协方差D.标准差24.以下关于对冲的四个陈述哪一个是错误的（）A.对于一个完全对冲的投资组合，市场价格任何变化通常会对组合市场价值产生显著影响B.交易员可以通过持有适当头寸的标的工具来对冲风险C.交易员可以通过持有与交易标的工具但是不同的金融工具对冲投资组合的风险D.通常需要大量的对冲头寸来完全匹配相关交易的标的风险25.在美国，外汇衍生品交易通常发生在（）A.一些大型活跃的国际银行之间，其风险也较为集中B.互助储蓄银行和大型商业银行之间，风险较独立C.有国际业务的区域银行之间，风险依赖于特定衍生品交易D.所有有国际分支机构的银行之间，风险在交易暴露的基础上广泛分布26.以下四个关于股票指数的陈述，哪一个是正确的（）A.价格加权股票指数基于高价更大的权重B.股票指数跟踪股票市场的波动率C.股票指数是衡量实际股票投资组合表现的数字计算D.市值加权股票指数通常被认为不能正确跟踪整体市场表现27.为了帮助客户对冲外汇风险，一个地区性小型银行寻求进入一个对冲外汇交易。
它无法进入规模庞大、流动性强、主要开放给大银行的银行间市场。
以下交易所中的哪一个不能提供小银行交易外汇期货合约机会（）A.泛欧交易-伦敦国际金融期货期权交易所B.大陆交易所C.芝加哥商品交易所D.东京期货交易所28.以下四个陈述中哪个描述使用总体回报互换管理股票投资组合风险的缺点（）A.与正规的投资组合再平衡策略相似，总回报接收方需要修改交易头寸的大小B.类似股权期货头寸，总回报接收方并没有得到支付的股息C.总回报接收方没有任何投票权D.总回报接收方需要承担建立一个股票头寸交易时的成本29.利用远期交易，欧米加银行购买了100吨的铝，将在6个月后交割。
然而两个月后，该银行担心铝价下跌，并希望对冲该风险。
以下四个策略中哪个可以有效抵消对铝的价格风险暴露，使它可以在4个月后卖出（）A.出售一份铝期货合约B.出售一份铝远期合约C.购买一份铝期货合约D.购买一份铝远期合约30.以下四个陈述中，哪个正确表达了期权价值与预期汇率波动率之间的关系（）A.预期未来汇率波动的减少，所有期权价值上升B.预期未来汇率波动的增加，所有期权价值下降C.期权价值的改变只与某个期权需求相关D.预期未来汇率波动的增加，所有期权价值上升31.以下四个关于双层CDO的陈述中，哪个是正确的（）A.双层CDO比CMO有较低的信用风险，但高于CDOB.双层CDO是流动性衍生工具，通常使用在市场压力较大时，以确保资金的流动性C.双层CDO使用其他CDO作为抵押D.双层CDO的风险评估非常简单，这个金融工具被广泛接受并有透明性。
32.大型银行的专有交易柜台使用北海布伦特原油远期对冲其阿拉伯轻质原油的风险暴露。
在这项交易中，交易柜台可以从最具流动性的北海布伦特原油远期场外市场进行交易而直接受益。
然而，交易柜台的风险经理特别关注这个对冲的有效性，并认为交易员由于引入了以下哪种风险而增加了风险暴露（）A.期限风险B.基差风险C.相关性风险D.季节性风险33.从风险角度看，以下哪个因素一般不会引起股票价值随着行业市盈率水平和单个公司的盈利而波动（）A.成本管理B.市场情绪C.该公司在商业上的成功D.销售额34.易达银行的一位交易员要获得债务抵押证券（CDO）中的杠杆头寸。
如果这些CDO回购交易的估值折扣为20%，这些CDOs的最大杠杆系数是多少（）A.0.8B. 3.0C. 5.0D. 1.535.以下关于普通香草型票息债券不正确的选项是（）A.债券利率通常以年利率表示B.可转换债券有股权风险C.可赎回债券有提前还款风险D.浮动利率债券支付的票息直接关系到不同的股票市场指数36.风险经理正在分析一个1000万美元多头头寸。
利用期权对冲该投资组合。
当多头头寸每上涨1日元时该期权价值减少0.5日元。
按照初步估计，美元贬值的整体风险是什么（）A.他的整体资产组合与空头1000万美元资产组合具有相同的风险暴露B.他的整体资产组合与多头1000万美元资产组合具有相同的风险暴露C.他的整体资产组合与多头500万美元资产组合具有相同的风险暴露D.他的整体资产组合与空头500万美元资产组合具有相同的风险暴露37.以下四个陈述中，哪一个不正确地描述了银行市场风险管理功能的具体作用（）A.定义、审批和监控风险限额B.建立完善的市场CDO风险管理政策框架C.控制和最小化银行可能承担的所有风险D.执行压力测试和其他定性风险评估38.银行客户传统上与银行交易商品期货来实现哪个目标（）A.为规避价格风险B.为商品市场提供流动性C.要产生交易收入D.为管理利率风险39.为了估计黄金远期价格，投资分析师专注于持有实物黄金和卖空黄金的成本。
由于实物黄金价格为1000美元，每年的无风险利率为5%，黄金租赁利率为2%，分析师对黄金远期价格的最佳估计等于（）A.1070美元B.950美元C.1100美元D.1030美元40.为了保证良好的风险管理，以下哪一个有关首席风险官的角色和功能是真实的（）A.首席风险官不应独立于业务单位，因为它鼓励高效的信息交流B.首席风险官的报酬应该与交易柜台的盈利挂钩C.首席风险官应该向首席执行官或董事会汇报D.首席风险官不应该参与风险限额的设置41.以下四个关于使用Delta-gamma法比delta正态分布法映射期权头寸更有优势的陈述是哪一个（）A.与delta正态分布法相比，delta-gamma法夸大了多头期权风险，但低估了空头期权风险B.Delta-gamma法在计算期权价格时，相对于delta正态分布法有更少的敏感性，尤其是当价格剧烈变化时C.按照delta和gamma与风险因子的比例将期权转换为标的物的风险因子，而delta正态分布法只考虑了deltaD.Delta-gamma法比delta正态分布法更准确地近似出期权价值和风险之间的非线性关系42.根据全球最大的外汇服务供应商在2008年5月的投票调查活动中取得的数据，以下四个全球性金融机构中哪一个是在全球外汇市场最活跃的参与者（）A.巴克莱银行B.花旗银行C.瑞银集团D.德意志银行43.在相当长的一段时间内，德尔达银行积累了大量的股票期权头寸。