经典计量经济学应用模型课件
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c计量经济模型的应用三PPT课件
K K1 I
6
三.模型设定
设定方法 影响因素 外生性程度 分解性程度
7
变量类型
内生变量 模型变量 预定变量
随机变量
外生经济变量 政策变量 虚拟变量
8
方程类型
定义方程
经济计量模型
平衡方程 结构方程
行为方程 技术方程 制度方程
9
2024/10/20
10
1.模型设定方法
由简单到复杂：以简单模型为起点，如果拟合得好， 将它作为最终模型；否则，不断增加解释变量，直到 达到满意的拟合优度为止，得到最后的比较复杂的模 型。
UN
LF LF
L
失业率
P f( 1 ) UN
菲利浦斯曲线
5
理论基础
参数待估计（随机） C b11 b12Y I b21 b22Y b23i
M D b31 b32Y b33i Y f (K, L)
P f( 1 ) UN
恒等（平衡、定义）
Y CI G MS MD
LF L U N LF
12 计量经济模型的应用
（三）
1
宏观计量经济模型
宏观经济模型分类 理论基础 模型设定 模型举例
2
一.宏观经济模型分类
计量经济学模型 投入产出模型 最优化模型 经济控制论模型 系统动力学模型
3
二.宏观经济模型的理论基础
宏观调控的目的（模型关注的核心变量）：经济增长、 通货膨胀、失业、（开放：外部均衡）
13
3.模型的外生性程度
模型的外生性程度：外生变量与内生变量数目之间的 比例。
外生性程度高，有利于控制模型规模，但需要较大的 样本容量，并且不利于预测
确定模型外生性程度要考虑如下因素：
6
三.模型设定
设定方法 影响因素 外生性程度 分解性程度
7
变量类型
内生变量 模型变量 预定变量
随机变量
外生经济变量 政策变量 虚拟变量
8
方程类型
定义方程
经济计量模型
平衡方程 结构方程
行为方程 技术方程 制度方程
9
2024/10/20
10
1.模型设定方法
由简单到复杂：以简单模型为起点，如果拟合得好， 将它作为最终模型；否则，不断增加解释变量，直到 达到满意的拟合优度为止，得到最后的比较复杂的模 型。
UN
LF LF
L
失业率
P f( 1 ) UN
菲利浦斯曲线
5
理论基础
参数待估计（随机） C b11 b12Y I b21 b22Y b23i
M D b31 b32Y b33i Y f (K, L)
P f( 1 ) UN
恒等（平衡、定义）
Y CI G MS MD
LF L U N LF
12 计量经济模型的应用
（三）
1
宏观计量经济模型
宏观经济模型分类 理论基础 模型设定 模型举例
2
一.宏观经济模型分类
计量经济学模型 投入产出模型 最优化模型 经济控制论模型 系统动力学模型
3
二.宏观经济模型的理论基础
宏观调控的目的（模型关注的核心变量）：经济增长、 通货膨胀、失业、（开放：外部均衡）
13
3.模型的外生性程度
模型的外生性程度：外生变量与内生变量数目之间的 比例。
外生性程度高，有利于控制模型规模，但需要较大的 样本容量，并且不利于预测
确定模型外生性程度要考虑如下因素：
计量经济学课件PPT课件
非线性模型转换方法
多项式回归
通过引入自变量的高次项，将非线性关系转化为线性 关系进行处理。
变量变换
对自变量或因变量进行某种函数变换，以改善模型的 拟合效果。
非参数回归
不假定具体的函数形式，通过数据驱动的方式拟合非 线性关系。
实例分析：金融时间序列预测
数据准备
收集金融时间序列数据，如股票 价格、交易量等，并进行预处理。
模型选择依据
Hausman检验，LM检验等。
实例分析：经济增长收敛性问题研究
研究背景
探讨不同国家或地区间经济增长差异及其收 敛性。
模型构建
选择合适的面板数据模型，设定经济增长收 敛假设。
实证分析
收集相关数据，运用计量经济学软件进行回 归分析，检验收敛性假设是否成立。
结论与政策建议
根据实证结果得出结论，提出促进经济增长 收敛的政策建议。
机器学习算法与计量经济学模型结合
将机器学习算法与传统计量经济学模型相结合，形成更具解释性和预测能力的混合模型。
大数据背景下计量经济学挑战与机遇
01
大数据背景概述
数据量巨大、类型多样、处理速度快等 特点。
02
计量经济学面临的挑 战
数据质量、计算效率、模型可解释性等 问题。
03
计量经济学面临的机 遇
利用大数据技术挖掘更多信息，提高模 型预测精度和政策评估效果；同时推动 计量经济学理论和方法的发展创新。
Geary's C指数
与Moran's I指数类似，也是用于检验全局空间自相关。
LISA集聚图 用于检验局部空间自相关，可以直观展示空间集聚或异常 值区域。
空间滞后和空间误差模型选择
空间滞后模型（SLM）
计量经济学课件(庞浩版)
劳动经济学
劳动经济学中经常运用联立方程模型来研究劳动力市场中 的各种问题，如工资决定、就业与失业、劳动力流动等。 例如，可以构建一个包含工资方程和就业方程的联立方程 模型，以分析最低工资制度对就业和工资水平的影响。
06
CATALOGUE
面板数据计量经济学模型
面板数据基本概念与特点
面板数据定义
面板数据是指在时间序列上取多个截面，在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样 本数据。
面板数据模型估计方法及应用举例
估计方法
面板数据模型的估计方法主要有最小二乘法 、广义最小二乘法和极大似然法等。
应用举例
面板数据模型在经济学、金融学、社会学等 领域有广泛的应用，如经济增长、劳动力市 场、金融市场、环境经济学等问题的研究。 例如，可以利用面板数据模型研究不同国家 经济增长的影响因素，或者分析某个政策对 不同地区或不同群体的影响效果。
模型设定
多元线性回归模型是描述多个自变量与一 个因变量之间线性关系的模型，形式为 Y=β0+β1X1+β2X2+...+βkXk+u。
假设ห้องสมุดไป่ตู้验
对各个自变量的回归系数进行假设检验， 判断其是否显著不为零。
参数估计
通过最小二乘法等方法对模型中的参数进 行估计，得到各个自变量的回归系数估计 值。
多重共线性问题
采用逐步回归法、岭回归法、主成分分析法等方法对多重 共线性进行修正，同时也可以通过增加样本容量或收集更 多信息来缓解多重共线性的影响。
04
CATALOGUE
时间序列计量经济学模型
时间序列基本概念与性质
时间序列定义
按时间顺序排列的一组数据，反映现象随时间 变化的发展过程。
劳动经济学中经常运用联立方程模型来研究劳动力市场中 的各种问题，如工资决定、就业与失业、劳动力流动等。 例如，可以构建一个包含工资方程和就业方程的联立方程 模型，以分析最低工资制度对就业和工资水平的影响。
06
CATALOGUE
面板数据计量经济学模型
面板数据基本概念与特点
面板数据定义
面板数据是指在时间序列上取多个截面，在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样 本数据。
面板数据模型估计方法及应用举例
估计方法
面板数据模型的估计方法主要有最小二乘法 、广义最小二乘法和极大似然法等。
应用举例
面板数据模型在经济学、金融学、社会学等 领域有广泛的应用，如经济增长、劳动力市 场、金融市场、环境经济学等问题的研究。 例如，可以利用面板数据模型研究不同国家 经济增长的影响因素，或者分析某个政策对 不同地区或不同群体的影响效果。
模型设定
多元线性回归模型是描述多个自变量与一 个因变量之间线性关系的模型，形式为 Y=β0+β1X1+β2X2+...+βkXk+u。
假设ห้องสมุดไป่ตู้验
对各个自变量的回归系数进行假设检验， 判断其是否显著不为零。
参数估计
通过最小二乘法等方法对模型中的参数进 行估计，得到各个自变量的回归系数估计 值。
多重共线性问题
采用逐步回归法、岭回归法、主成分分析法等方法对多重 共线性进行修正，同时也可以通过增加样本容量或收集更 多信息来缓解多重共线性的影响。
04
CATALOGUE
时间序列计量经济学模型
时间序列基本概念与性质
时间序列定义
按时间顺序排列的一组数据，反映现象随时间 变化的发展过程。
2024版计量经济学(很好用的完整)ppt课件
贝叶斯计量经济学的定义
基于贝叶斯定理和概率分布理论进行计量分析的经济学分支。
贝叶斯先验分布的设定
根据历史数据、专家经验等因素设定参数的先验分布，作为后续推 断的基础。
贝叶斯计量模型的估计方法
包括马尔科夫链蒙特卡罗方法、变分贝叶斯方法等，用于估计模型 参数和进行统计推断。
机器学习在计量经济学中应用
机器学习算法在计量经济学中的应用场景
广义线性模型介绍
1
定义
广义线性模型是一类用于回归分析的统计 模型，它扩展了线性模型的框架，允许响 应变量遵循非正态分布，并且可以通过一 个链接函数与解释变量建立线性关系。
2
组成
广义线性模型由三部分组成——随机成分、 系统成分和链接函数。随机成分指定响应 变量的分布类型和参数，系统成分描述解 释变量与响应变量之间的线性关系，链接 函数则将随机成分和系统成分连接起来。
06
计量经济学软件应用
EViews软件介绍及操作指南
01
EViews软件概述
EViews是一款功能强大的计量 经济学软件，广泛应用于数据 分析、模型估计和预测等领域。
02
数据导入与预处理
介绍如何在EViews中导入数据、 进行数据清洗和预处理等操作。
03
模型估计与检验
详细讲解EViews中线性回归模 型、时间序列模型等模型的估 计方法，以及模型的检验和诊 断。
THANKS
包括变量选择、模型诊断、预测等。
监督学习在计量经济学中的应用
通过训练数据集学习模型，然后利用测试数据集评估模型性能。
非监督学习在计量经济学中的应用
通过聚类、降维等技术发现数据中的潜在结构和模式。
深度学习在计量经济学中的应用
经典计量经济学模型PPT课件
1430 1650 1870 2112 1485 1716 1947 2200
2002 4950 11495 16445 19305 23870 25025 21450 21285
3500 2299 2321 2530 2629 2860 2871
15510
5
分析：
（1）由于不确定因素的影响，对同一收入水平X，不同家 庭的消费支出不完全相同；
(*)
即，给定收入水平Xi ,个别家庭的支出可表示为两部分之和: （1）该收入水平下所有家庭的平均消费支出E(Y|Xi)，称为 系统性（systematic）或确定性（deterministic)部分。
（2）其他随机或非确定性（nonsystematic)部分i。
（*）式称为总体回归函数（方程）PRF的随机设 定形式。表明被解释变量除了受解释变量的系统性影 响外，还受其他因素的随机性影响。
（2）统计依赖或相关关系：研究的是非 确定现象随机变量间的关系。
2019/7/30
3
二、总体回归函数
由于变量间关系的随机性，回归分析关心的是根
据解释变量的已知或给定值，考察被解释变量的总体 均值，即当解释变量取某个确定值时，与之统计相关 的被解释变量所有可能出现的对应值的平均值。
例1：一个假想的社区有100户家庭组成，要研究 该社区每月家庭消费支出Y与每月家庭可支配收入X 的关系。
称为（双变量）总体回归函数（population regression function, PRF）。
2019/7/30
9
• 含义：
回归函数（PRF）说明被解释变量Y的平均状 态（总体条件期望）随解释变量X变化的规律。
• 函数形式：
可以是线性或非线性的。
2002 4950 11495 16445 19305 23870 25025 21450 21285
3500 2299 2321 2530 2629 2860 2871
15510
5
分析：
（1）由于不确定因素的影响，对同一收入水平X，不同家 庭的消费支出不完全相同；
(*)
即，给定收入水平Xi ,个别家庭的支出可表示为两部分之和: （1）该收入水平下所有家庭的平均消费支出E(Y|Xi)，称为 系统性（systematic）或确定性（deterministic)部分。
（2）其他随机或非确定性（nonsystematic)部分i。
（*）式称为总体回归函数（方程）PRF的随机设 定形式。表明被解释变量除了受解释变量的系统性影 响外，还受其他因素的随机性影响。
（2）统计依赖或相关关系：研究的是非 确定现象随机变量间的关系。
2019/7/30
3
二、总体回归函数
由于变量间关系的随机性，回归分析关心的是根
据解释变量的已知或给定值，考察被解释变量的总体 均值，即当解释变量取某个确定值时，与之统计相关 的被解释变量所有可能出现的对应值的平均值。
例1：一个假想的社区有100户家庭组成，要研究 该社区每月家庭消费支出Y与每月家庭可支配收入X 的关系。
称为（双变量）总体回归函数（population regression function, PRF）。
2019/7/30
9
• 含义：
回归函数（PRF）说明被解释变量Y的平均状 态（总体条件期望）随解释变量X变化的规律。
• 函数形式：
可以是线性或非线性的。
计量经济学模型的应用62页PPT
1、ห้องสมุดไป่ตู้要轻言放弃，否则对不起自己。
2、要冒一次险!整个生命就是一场冒险。走得最远的人，常是愿意 去做，并愿意去冒险的人。“稳妥”之船，从未能从岸边走远。-戴尔．卡耐基。
梦 境
3、人生就像一杯没有加糖的咖啡，喝起来是苦涩的，回味起来却有 久久不会退去的余香。
计量经济学模型的应用 4、守业的最好办法就是不断的发展。 5、当爱不能完美，我宁愿选择无悔，不管来生多么美丽，我不愿失 去今生对你的记忆，我不求天长地久的美景，我只要生生世世的轮 回里有你。
66、节制使快乐增加并使享受加强。 ——德 谟克利 特 67、今天应做的事没有做，明天再早也 是耽误 了。——裴斯 泰洛齐 68、决定一个人的一生，以及整个命运 的，只 是一瞬 之间。 ——歌 德 69、懒人无法享受休息之乐。——拉布 克 70、浪费时间是一桩大罪过。——卢梭
2、要冒一次险!整个生命就是一场冒险。走得最远的人，常是愿意 去做，并愿意去冒险的人。“稳妥”之船，从未能从岸边走远。-戴尔．卡耐基。
梦 境
3、人生就像一杯没有加糖的咖啡，喝起来是苦涩的，回味起来却有 久久不会退去的余香。
计量经济学模型的应用 4、守业的最好办法就是不断的发展。 5、当爱不能完美，我宁愿选择无悔，不管来生多么美丽，我不愿失 去今生对你的记忆，我不求天长地久的美景，我只要生生世世的轮 回里有你。
66、节制使快乐增加并使享受加强。 ——德 谟克利 特 67、今天应做的事没有做，明天再早也 是耽误 了。——裴斯 泰洛齐 68、决定一个人的一生，以及整个命运 的，只 是一瞬 之间。 ——歌 德 69、懒人无法享受休息之乐。——拉布 克 70、浪费时间是一桩大罪过。——卢梭
华中科技大学《计量经济学》计量经济建模模型(精)PPT课件
计的精度降低
未加证明的经验： 包含一个不相关变量比去掉了一个相关变量要好！但 是包含一个不相关变量导致估计量的精度降低，还可 能引起多重共线性等。因此最好的方法是，基于经济 学理论或变量间的逻辑关系或已有的文献，模型仅包 含那些直接影响应变量的解释变量，且这些解释变量 还不应被模型所包含的其它解释变量所解释
在上述5类设定问题中,1-4类设定误差是基本和 常见的,称为模型设定误差(Model specification error),其基本特征是与正确设定的模型相比较, 而第5种设定误差称为模型误设所引起的误差 (Model mis-specification error,),简称为误设误 差,其特征是不知道正确设定的模型,而是从相 互竞争的模型开始, 如凯恩斯理论强调政府支 出对GDP的作用,而货币学派则强调货币对于解 释GDP的作用.基于这2种经济学理论就形成了 两个相互竞争的模型,回归因子分别为政府支出 和货币.从经济学理论和计量经济学的实证,并 不知道其中的哪一个是正确设定的模型.
Yi=a1+a2X2i+vi
(13.9)
王少平教授：华中科技大学经济学院本科试验班计量经济学讲义
产生的后果
若X3i与X2i相关，即相关系数为r23≠0 这种设定误差导致参数估计有偏 若r23＝0，但，即X3i与X2i无关，具有对于设
定有误偏差而的a2的模估型计（是13无.9）偏的。估计，a1的估计是 真实模型的误差ui的方差s2也不能通过估计
a1、a2和a3的估计是无偏和一致的，即 E(ˆ1) 1 E(ˆ2 ) 2 E(ˆ3) 3 0（b3在正确设定的模型中不出
现即为0）。
王少平教授：华中科技大学经济学院本科试验班计量经济学讲义
未加证明的经验： 包含一个不相关变量比去掉了一个相关变量要好！但 是包含一个不相关变量导致估计量的精度降低，还可 能引起多重共线性等。因此最好的方法是，基于经济 学理论或变量间的逻辑关系或已有的文献，模型仅包 含那些直接影响应变量的解释变量，且这些解释变量 还不应被模型所包含的其它解释变量所解释
在上述5类设定问题中,1-4类设定误差是基本和 常见的,称为模型设定误差(Model specification error),其基本特征是与正确设定的模型相比较, 而第5种设定误差称为模型误设所引起的误差 (Model mis-specification error,),简称为误设误 差,其特征是不知道正确设定的模型,而是从相 互竞争的模型开始, 如凯恩斯理论强调政府支 出对GDP的作用,而货币学派则强调货币对于解 释GDP的作用.基于这2种经济学理论就形成了 两个相互竞争的模型,回归因子分别为政府支出 和货币.从经济学理论和计量经济学的实证,并 不知道其中的哪一个是正确设定的模型.
Yi=a1+a2X2i+vi
(13.9)
王少平教授：华中科技大学经济学院本科试验班计量经济学讲义
产生的后果
若X3i与X2i相关，即相关系数为r23≠0 这种设定误差导致参数估计有偏 若r23＝0，但，即X3i与X2i无关，具有对于设
定有误偏差而的a2的模估型计（是13无.9）偏的。估计，a1的估计是 真实模型的误差ui的方差s2也不能通过估计
a1、a2和a3的估计是无偏和一致的，即 E(ˆ1) 1 E(ˆ2 ) 2 E(ˆ3) 3 0（b3在正确设定的模型中不出
现即为0）。
王少平教授：华中科技大学经济学院本科试验班计量经济学讲义
第一讲经典计量经济学模型1PPT课件
（3）最小方差特性
在 β k 所有的线性无偏估计中，OLS估计βˆ k 具有最小方差
结论：在古典假定下，多元线性回归的 OLS估计式是最佳线 性无偏估计式（BLUE）。
14
数量分析方法
3、OLS估计的分布性质
基本思想
ui~N(0,s2)
Yi~N(b0+b1X1i…+bkXki,s2)
bˆk是 Y的 线 性 函 数
其中，ui是随机误差项，代表排除在模型以外的 所有因素对Y的影响。
5
数量分析方法
多元样本回归函数
Y的样本条件均值表示为多个解释变量的函数
bb b b Y ˆiˆ0ˆ1 X 1 iˆ2X 2 i ...ˆkX ki
bb b b 或 Y i ˆ0 ˆ1 X 1 i ˆ2 X 2 i ... ˆkX k i e i
~
t(n-
k-1)
17
数量分析方法
三、多元线性回归模型的检验
1、多元回归的拟合优度检验（R2检验） 2、回归方程的显著性检验（F检验） 3、各回归系数的显著性检验（t检验）
bb b b Y n 0 1 X 1 n 2 X 2 n ... k X k n u n
7
数量分析方法
矩阵形式
Y1 1 X11
Y2
Hale Waihona Puke 1X12Yn
1
X1n
X k1 β0 u1
X
k
2
β1
u2
X
kn
βk
un
Y
X
βu
n 1 nk +1 k 11 n 1
总体回归函数 EY X=Xβ或 Y =Xβ+u
数量分析方法
XXβˆ =XY 将 Y=Xβˆ+e代 入
在 β k 所有的线性无偏估计中，OLS估计βˆ k 具有最小方差
结论：在古典假定下，多元线性回归的 OLS估计式是最佳线 性无偏估计式（BLUE）。
14
数量分析方法
3、OLS估计的分布性质
基本思想
ui~N(0,s2)
Yi~N(b0+b1X1i…+bkXki,s2)
bˆk是 Y的 线 性 函 数
其中，ui是随机误差项，代表排除在模型以外的 所有因素对Y的影响。
5
数量分析方法
多元样本回归函数
Y的样本条件均值表示为多个解释变量的函数
bb b b Y ˆiˆ0ˆ1 X 1 iˆ2X 2 i ...ˆkX ki
bb b b 或 Y i ˆ0 ˆ1 X 1 i ˆ2 X 2 i ... ˆkX k i e i
~
t(n-
k-1)
17
数量分析方法
三、多元线性回归模型的检验
1、多元回归的拟合优度检验（R2检验） 2、回归方程的显著性检验（F检验） 3、各回归系数的显著性检验（t检验）
bb b b Y n 0 1 X 1 n 2 X 2 n ... k X k n u n
7
数量分析方法
矩阵形式
Y1 1 X11
Y2
Hale Waihona Puke 1X12Yn
1
X1n
X k1 β0 u1
X
k
2
β1
u2
X
kn
βk
un
Y
X
βu
n 1 nk +1 k 11 n 1
总体回归函数 EY X=Xβ或 Y =Xβ+u
数量分析方法
XXβˆ =XY 将 Y=Xβˆ+e代 入
计量经济学模型演示稿(共7张PPT)
•
(169.1620)
(-18.7 ) (15.86842)
•• C+l1ick.0to2a0dd9T9e2xtlog Yt-1--0.498 95log Yt-2
• Click to add Text
•• C(1li0ck.9t6o1a8d7d)Text (-0.398064)
• Click to add Text
020 992log Yt-1--0.
由C-D生产函数模型,得模型形式如下:
Click to add Text
经济意义检验
• 济意义检验
• 对于方程,经济含义上logX1的系数为0.81028,logX2的系数为0.109253,logX3的系数为0.268421.三者之和为0.969386,约等于1, 这说明该模型是规模报酬不变的,符合预测值
对于方程,经济含义上logX1的系数为0. contents
020 992log Yt-1--0.
001570 DW=1.
Description of the contents
Yt=AXitbiεt(i=1,2,…,7)
1620)
(-18.
Description of the contents
Click to add Text
• 四，模型预测检验
• 根据方程,我们可以推出序列{Yt}的预测公式为:
• Click to add Text
• log(Y)= 0.810218log(X1)- 0.109253log(X2)+ 0.268421log•(XC3l)ick to add Text
•
(0.004790)
(0.005836) (0.0169•1C5li)ck to add Text
《计量经济学》ppt课件
04
时间序列分析
时间序列基本概念与性质
时间序列定义
按时间顺序排列的一组数据，反映现象随时间 变化的发展过程。
时间序列构成要素
现象所属的时间（横坐标）和现象在某一时间 上的指标数值（纵坐标）。
时间序列性质
长期趋势、季节变动、循环变动和不规则变动。
时间序列平稳性检验方法
图形判断法
通过观察时间序列的折线图或散点图，判断 其是否具有明显的趋势或周期性变化。
05
非参数和半参数估计方法
非参数估计方法原理及应用
原理
非参数估计方法不对总体分布做具体假设，而是利用样本数据直接进行推断。其核心思想是通过核密度估计、最 近邻估计等方法，对样本数据的分布进行平滑处理，从而得到总体分布的估计。
应用
非参数估计方法广泛应用于各种实际问题中，如金融市场的波动率估计、生物医学中的生存分析、环境科学中的 气候变化预测等。其优点在于灵活性高，能够适应各种复杂的数据分布，但同时也存在计算量大、对样本量要求 较高等问题。
计量经济学研究方法与工具
研究方法
主要包括理论建模、实证分析和政策评估等方法。
工具
运用数学、统计学和计算机技术等多种工具，如回归分析、时间序列分析、面 板数据分析等。
02
经典线性回归模型
线性回归模型基本概念
线性回归模型定义
描述因变量与一个或多个自变量之间线性关系的数学模型。
回归方程
表示因变量与自变量之间关系的数学表达式，形如 Y=β0+β1X1+β2X2+…+βkXk。
利用指数平滑技术对时间序列进行预测， 适用于具有线性趋势和一定周期性变化的 时间序列。
ARIMA模型
神经网络模型
经典计量经济学应用模型
⒉ 要素产出弹性（Elasticity of Output） ⑴ 要素旳产出弹性
• 某投入要素旳产出弹性被定义为，当其他投入 要素不变时，该要素增长1%所引起旳产出量旳 变化率。 Y K f K EK Y K K Y Y L f L EL Y L L Y
• 要素产出弹性旳数值区间？为何？
⑵ 规模酬劳 • 全部要素旳产出弹性之和 • 规模酬劳不变 • 规模酬劳递增 • 规模酬劳递减 • 为何经常将规模酬劳不变作为生产函数必须
满足旳条件？
⒊ 要素替代弹性（Elasticity of Substitution）
⑴ 要素旳边际产量(Marginal Product)
• 其他条件不变时，某一种投入要素增长一种单位 时造成旳产出量旳增长量。用于描述投入要素对 产出量旳影响程度。
• 在中性技术进步中，假如要素之比不随时间变 化，则称为希克斯中性技术进步；假如劳动产 出率不随时间变化，则称为索洛中性技术进步； 假如资本产出率不随时间变化，则称为哈罗德 中性技术进步。
二、以要素之间替代性质旳描述为线索 旳生产函数模型旳发展
⒈ 线性生产函数模型(Linear P.F.)
Y 0 1K 2 L
a
Y L
a1 a ck A( a1 a k
)
1
A(a1 a k
c)
1
Y
A(a1 a ( K )
c)
1
L
L
A(a1 a K
cL
)
1
•退化为CES模型。为何？
• 当b=0，a=1时 ，
Y L
A exp
dk k (1
c)
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) Ak 1c
经典计量经济学模型3-PPT精品文档
•参数的经济意义和数值范围？ •是否反映消费的边际效用递减规律？
变参数模型可以较好地反映边际消费倾向递减规律。
Y 0 1 t
C Y Y t 0 t t
2 1 t
⒉ 相对收入假设消费函数模型
⑴ “示范性”假设消费函数模型
Duesenberry认为，在一个群体收入分布中处于低 收入的个体，往往有较高的消费倾向。
三、中国居民消费行为实证分析
⒈ 中国的总消费构成
总消费=居民消费+政府消费=农业居民消费+非农 业居民消费+政府消费
总消费构成数据（看统计年鉴）
各个消费群体具有不同的消费行为
拟按照各自的消费行为建立各自的消费函数模型
⒉ 农业居民的消费行为分析
（讨论） 关于两种假设的检验：绝对收入假设和生命周期 假设。 两种假设导致不同的政策选择。
Y Y Y t
p t t t
C C C t
p t t t
t 2 t
• 消费函数
C Y Y 1 , 2 , ,T t 0 t t
p 1 t
• 对于时间序列数据，第t时刻的持久收入可表示 为 p 2
Y Y ( 1) Y ( 1) Y t t t 1 t 2
• 消费函数
C Y Y t 0 t 1 0 t
C Y Y t 0 t 1 t 1 t
t 1 , 2 , , T
⒊ 生命周期假设消费函数模型
Modigliani ， Brumberg 和 Ando 于 1954 年提出预 算约束为
T C Y t t t 1 t 1 ( 1 r ) ( 1 r ) t 1 t 1 T
变参数模型可以较好地反映边际消费倾向递减规律。
Y 0 1 t
C Y Y t 0 t t
2 1 t
⒉ 相对收入假设消费函数模型
⑴ “示范性”假设消费函数模型
Duesenberry认为，在一个群体收入分布中处于低 收入的个体，往往有较高的消费倾向。
三、中国居民消费行为实证分析
⒈ 中国的总消费构成
总消费=居民消费+政府消费=农业居民消费+非农 业居民消费+政府消费
总消费构成数据（看统计年鉴）
各个消费群体具有不同的消费行为
拟按照各自的消费行为建立各自的消费函数模型
⒉ 农业居民的消费行为分析
（讨论） 关于两种假设的检验：绝对收入假设和生命周期 假设。 两种假设导致不同的政策选择。
Y Y Y t
p t t t
C C C t
p t t t
t 2 t
• 消费函数
C Y Y 1 , 2 , ,T t 0 t t
p 1 t
• 对于时间序列数据，第t时刻的持久收入可表示 为 p 2
Y Y ( 1) Y ( 1) Y t t t 1 t 2
• 消费函数
C Y Y t 0 t 1 0 t
C Y Y t 0 t 1 t 1 t
t 1 , 2 , , T
⒊ 生命周期假设消费函数模型
Modigliani ， Brumberg 和 Ando 于 1954 年提出预 算约束为
T C Y t t t 1 t 1 ( 1 r ) ( 1 r ) t 1 t 1 T
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过要素的“等价数量”来表示。
经典计量经济学应用模型
• 求得“等价数量”，作为生产函数模型的样本观 测值，以这样的方法来引入技术进步因素。
• 所谓广义技术进步，除了要素质量的提高外，还 包括管理水平的提高等对产出量具有重要影响的 因素，这些因素是独立于要素之外的。
• 在生产函数模型中需要特别处理广义技术进步。
经典计量经济学应用模型
• 在中性技术进步中，如果要素之比不随时间变 化，则称为希克斯中性技术进步；如果劳动产 出率不随时间变化，则称为索洛中性技术进步； 如果资本产出率不随时间变化，则称为哈罗德 中性技术进步。
经典计量经济学应用模型
二、以要素之间替代性质的描述为线索 的生产函数模型的发展
经典计量经济学应用模型
第七章 经典计量经济学应用模型
•§7.1 生产函数模型 •§7.2 需求函数模型 •§7.3 消费函数模型 •§7.4 宏观计量经济模型
经典计量经济学应用模型
§7.1 生产函数模型(Production Function Models，P.F.)
一、几个重要概念 二、以要素之间替代性质的描述为线索
经典计量经济学应用模型
1928年 Cobb, Dauglas 1937年 Dauglas,Durand 进型 1957年 Solow 进型 1960年 Solow 生产 函数
C-D生产函数 C-D生产函数的改
C-D生产函数的改
含体现型技术进步
经典计量经济学应用模型
1967年 Arrow等
两要素CES生产函数
⒈ 线性生产函数模型(Linear P.F.)
的生产函数模型的发展 三、以技术要素的描述为线索的生产函
数模型的发展
经典计量经济学应用模型
四、几个重要生产函数模型的参数估计方法 五、生产函数模型在技术进步分析中的应用 六、建立生产函数模型中的数据质量问题
经典计量经济学应用模型
一、几个重要概念
经典计量经济学应用模型
⒈ 生产函数 ⑴ 定义 • 描述生产过程中投入的生产要素的某种组合同
⑶ 生产函数是经验的产物 • 生产函数是在西方国家发展起来的，作为西方经
济学理论体系的一部分，与特定的生产理论与环 境相联系。 • 西方国家发展的生产函数模型可以被我们所应用：
生产函数反应的是生产中投入要素与产出量 之间的技术关系； 生产函数模型的形式是经验的产物；不能照搬。
经典计量经济学应用模型
经典计量经济学应用模型
• 要素替代弹性是描述生产行为的重要参数，
求得要素替代弹性是生产函数的重要应用。 • 要素替代弹性不为负。 • 特殊情况：要素替代弹性为0、要素替代弹性
为∞。
经典计量经济学应用模型
⒋ 技术进步 ⑴ 广义技术进步与狭义技术进步 • 所谓狭义技术进步，仅指要素质量的提高。 • 狭义的技术进步是体现在要素上的，它可以通
⑵ 规模报酬 • 所有要素的产出弹性之和 • 规模报酬不变 • 规模报酬递增 • 规模报酬递减 • 为什么经常将规模报酬不变作为生产函数必
须满足的条件？
经典计量经济学应用模型
⒊ 要素替代弹性（Elasticity of Substitution） ⑴ 要素的边际产量(Marginal Product) • 其他条件不变时，某一种投入要素增加一个单位
时导致的产出量的增加量。用于描述投入要素对 产出量的影响程度。
MPK f / K MPL f / L
经典计量经济学应用模型
• 边际产量不为负。
M P K0,M P L0,
• 边际产量递减。
(MPK) K
2f K2
0
(MPL
L
)
2f L2
0
经典计量经济学应用模型
⑵ 要素的边际替代率
1967年 Sato
二级CES生产函数
1968年 Sato, Hoffman VES生产函数
1968年 Aigner, Chu
边界生产函数
1971年 Revanker
VES生产函数
1973年 Christensen, Jorgenson 超越对数
生产函数
1980年
三级CES生产函数
经典计量经济学应用模型
MRSKL MPL/ MPK MRSLK MPK/ MPL
• 从生产函数可以求得要素的边际产量和要素的边 际替代率。
经典计量经济学应用模型
⑶ 要素替代弹性 • 要素替代弹性定义为两种要素的比例的变化率
与边际替代率的变化率之比。
d(K/L) d(M PL/M PK)
(K/L) (M PL/M PK)
经典计量经济学应用模型
பைடு நூலகம்
⑵ 中性技术进步 • 假设在生产活动中除了技术以外，只有资本
与劳动两种要素，定义两要素的产出弹性之 比为相对资本密集度，用ω表示。即:
EL/EK
经典计量经济学应用模型
• 如果技术进步使得ω越来越大，即劳动的产出弹 性比资本的产出弹性增长得快，则称之为节约劳 动型技术进步；如果技术进步使得ω越来越小， 即劳动的产出弹性比资本的产出弹性增长得慢， 则称之为节约资本型技术进步；如果技术进步 前后ω不变，即劳动的产出弹性与资本的产出弹 性同步增长，则称之为中性技术进步。
⒉ 要素产出弹性（Elasticity of Output） ⑴ 要素的产出弹性 • 某投入要素的产出弹性被定义为，当其他投入
要素不变时，该要素增加1%所引起的产出量的 变化率。
Y K f K EK Y KK Y
Y L f L EL Y L L Y
• 要素产出弹性的数值区间？为什么？
经典计量经济学应用模型
它可能的最大产出量之间的依存关系的数学表 达式。
Yf(A,K,L, )
• 投入的生产要素 • 最大产出量
经典计量经济学应用模型
⑵ 生产函数模型的发展 • 从20年代末，美国数学家Charles Cobb和经济
学家Paul Dauglas提出了生产函数这一名词， 并用1899-1922年的数据资料，导出了著名的 Cobb-Dauglas生产函数。
(Marginal Rate of Substitution)
• 当两种要素可以互相替代时，就可以采用不同 的要素组合生产相同数量的产出量。要素的边 际替代率指的是在产量一定的情况下，某一种 要素的增加与另一种要素的减少之间的比例。
M R SK L K / L
经典计量经济学应用模型
• 要素的边际替代率可以表示为要素的边际产量之 比。
经典计量经济学应用模型
• 求得“等价数量”，作为生产函数模型的样本观 测值，以这样的方法来引入技术进步因素。
• 所谓广义技术进步，除了要素质量的提高外，还 包括管理水平的提高等对产出量具有重要影响的 因素，这些因素是独立于要素之外的。
• 在生产函数模型中需要特别处理广义技术进步。
经典计量经济学应用模型
• 在中性技术进步中，如果要素之比不随时间变 化，则称为希克斯中性技术进步；如果劳动产 出率不随时间变化，则称为索洛中性技术进步； 如果资本产出率不随时间变化，则称为哈罗德 中性技术进步。
经典计量经济学应用模型
二、以要素之间替代性质的描述为线索 的生产函数模型的发展
经典计量经济学应用模型
第七章 经典计量经济学应用模型
•§7.1 生产函数模型 •§7.2 需求函数模型 •§7.3 消费函数模型 •§7.4 宏观计量经济模型
经典计量经济学应用模型
§7.1 生产函数模型(Production Function Models，P.F.)
一、几个重要概念 二、以要素之间替代性质的描述为线索
经典计量经济学应用模型
1928年 Cobb, Dauglas 1937年 Dauglas,Durand 进型 1957年 Solow 进型 1960年 Solow 生产 函数
C-D生产函数 C-D生产函数的改
C-D生产函数的改
含体现型技术进步
经典计量经济学应用模型
1967年 Arrow等
两要素CES生产函数
⒈ 线性生产函数模型(Linear P.F.)
的生产函数模型的发展 三、以技术要素的描述为线索的生产函
数模型的发展
经典计量经济学应用模型
四、几个重要生产函数模型的参数估计方法 五、生产函数模型在技术进步分析中的应用 六、建立生产函数模型中的数据质量问题
经典计量经济学应用模型
一、几个重要概念
经典计量经济学应用模型
⒈ 生产函数 ⑴ 定义 • 描述生产过程中投入的生产要素的某种组合同
⑶ 生产函数是经验的产物 • 生产函数是在西方国家发展起来的，作为西方经
济学理论体系的一部分，与特定的生产理论与环 境相联系。 • 西方国家发展的生产函数模型可以被我们所应用：
生产函数反应的是生产中投入要素与产出量 之间的技术关系； 生产函数模型的形式是经验的产物；不能照搬。
经典计量经济学应用模型
经典计量经济学应用模型
• 要素替代弹性是描述生产行为的重要参数，
求得要素替代弹性是生产函数的重要应用。 • 要素替代弹性不为负。 • 特殊情况：要素替代弹性为0、要素替代弹性
为∞。
经典计量经济学应用模型
⒋ 技术进步 ⑴ 广义技术进步与狭义技术进步 • 所谓狭义技术进步，仅指要素质量的提高。 • 狭义的技术进步是体现在要素上的，它可以通
⑵ 规模报酬 • 所有要素的产出弹性之和 • 规模报酬不变 • 规模报酬递增 • 规模报酬递减 • 为什么经常将规模报酬不变作为生产函数必
须满足的条件？
经典计量经济学应用模型
⒊ 要素替代弹性（Elasticity of Substitution） ⑴ 要素的边际产量(Marginal Product) • 其他条件不变时，某一种投入要素增加一个单位
时导致的产出量的增加量。用于描述投入要素对 产出量的影响程度。
MPK f / K MPL f / L
经典计量经济学应用模型
• 边际产量不为负。
M P K0,M P L0,
• 边际产量递减。
(MPK) K
2f K2
0
(MPL
L
)
2f L2
0
经典计量经济学应用模型
⑵ 要素的边际替代率
1967年 Sato
二级CES生产函数
1968年 Sato, Hoffman VES生产函数
1968年 Aigner, Chu
边界生产函数
1971年 Revanker
VES生产函数
1973年 Christensen, Jorgenson 超越对数
生产函数
1980年
三级CES生产函数
经典计量经济学应用模型
MRSKL MPL/ MPK MRSLK MPK/ MPL
• 从生产函数可以求得要素的边际产量和要素的边 际替代率。
经典计量经济学应用模型
⑶ 要素替代弹性 • 要素替代弹性定义为两种要素的比例的变化率
与边际替代率的变化率之比。
d(K/L) d(M PL/M PK)
(K/L) (M PL/M PK)
经典计量经济学应用模型
பைடு நூலகம்
⑵ 中性技术进步 • 假设在生产活动中除了技术以外，只有资本
与劳动两种要素，定义两要素的产出弹性之 比为相对资本密集度，用ω表示。即:
EL/EK
经典计量经济学应用模型
• 如果技术进步使得ω越来越大，即劳动的产出弹 性比资本的产出弹性增长得快，则称之为节约劳 动型技术进步；如果技术进步使得ω越来越小， 即劳动的产出弹性比资本的产出弹性增长得慢， 则称之为节约资本型技术进步；如果技术进步 前后ω不变，即劳动的产出弹性与资本的产出弹 性同步增长，则称之为中性技术进步。
⒉ 要素产出弹性（Elasticity of Output） ⑴ 要素的产出弹性 • 某投入要素的产出弹性被定义为，当其他投入
要素不变时，该要素增加1%所引起的产出量的 变化率。
Y K f K EK Y KK Y
Y L f L EL Y L L Y
• 要素产出弹性的数值区间？为什么？
经典计量经济学应用模型
它可能的最大产出量之间的依存关系的数学表 达式。
Yf(A,K,L, )
• 投入的生产要素 • 最大产出量
经典计量经济学应用模型
⑵ 生产函数模型的发展 • 从20年代末，美国数学家Charles Cobb和经济
学家Paul Dauglas提出了生产函数这一名词， 并用1899-1922年的数据资料，导出了著名的 Cobb-Dauglas生产函数。
(Marginal Rate of Substitution)
• 当两种要素可以互相替代时，就可以采用不同 的要素组合生产相同数量的产出量。要素的边 际替代率指的是在产量一定的情况下，某一种 要素的增加与另一种要素的减少之间的比例。
M R SK L K / L
经典计量经济学应用模型
• 要素的边际替代率可以表示为要素的边际产量之 比。