计量经济学实验报告4

《 计量经济学 》课程实验第 3 次实验报告
实验内容及基本要求：
实验项目名称：运用Eviews 软件进行自相关模拟分析
实验类型： 上机实验
每组人数： 1
实验内容及要求：
1、总体要求：数据已经输入到eviews 中，数据文件为：自相关实验.wf1，其中的income 为家庭收入，consume 为家庭开支，以此数据建立以consume 为被解释变量的消费方程，用最小二乘法估计变量间的相关关系。

并检验数据中自相关性等特征，采用相应方法进行修正。

2、具体步骤：依次回答下列问题（得到回归结果是指给出回归方程，并做检验）： 1、
建立消费方程，做回归，得到回归结果。

2、
根据回归结果，边际消费倾向为多少？显著不为1吗，给出检验过程。

3、
数据中存在自相关吗，给出检验过程。

4、
用dw 值来估计ρ，据此ρ做广义差分来消除自相关性，给出结果 5、 假定为ar(1)，用科克兰内-奥克特法来消除自相关性，给出结果
6、 假定为ar(2)，用科克兰内-奥克特法来消除自相关性，给出结果
实验结果：
一．模型设定
假定被解释变量Y 与解释变量X 存在线性相关关系，则可设定为如下模型:
t t t u X Y ++=21ββ
其中Y 为家庭支出consume,X 为家庭收入income.Ut 为随机误差项。

二．参数估计——用最小二乘法估计Y 与X 之间的参数值
1.数据输入
由于之前数据已输入到“自相关实验.wf1”中，故在eviews 设定完Y 和X 之后直接把相对应的数据粘贴就可以了。

2.参数估计
通过最小二乘法进行回归估计，结果如图所示：
可知该模型为：
t t X Y 7829.02336.81^
+= SE=180.2928 0.032038
T=0.4506 24.4377
R 2=0.9552 F=597.1988 DW=1.2337
3.边际消费倾向分析
根据该回归结果可知，边际消费倾向为2β=0.7829，对其显著性进行检验
H0：2β=1 H1：2β≠1
给定显著性水平α=0.05，查表得2/αt (n-2)=025.0t (28)=2.048
7752.6032038.01
7829.0)(22=-=-=ββ
βSE t
可知2/αt （28）=2.048<t ，所以，拒绝H0，即边际消费倾向2β显著不为1.
4.自相关检验
由上面的回归结果可知，该模型的可决系数R 2，2R 很高，拟合程度较好，回归系数显著。

对样本量为30，一个解释变量的模型，0.05显著水平，查DW 统计表可知，L d =1.352，u d =1.489，模型中DW<L d ,显然消费模型中有自相关。

这一点从残差图中也可以看出，点击eviews 方程输出窗口的按钮Resides 可得到残差图如下
上图中，残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在正自相关，模型中t和F统计量的结论不可信，需采取补救措施。

三．自相关的补救
1.广义差分法
（1）上机操作
在主菜单选择Quick/Generate Series,在弹出的对话框中输入e=reside，点击OK得到残差序列et，并对其进行滞后一期的自回归，在eviews命令栏中输入ls e e(-1)，结果如图示
可得回归方程：1^3581.0-=t t e e
由上式可知，^ρ=0.3581
（2）对原模型进行广义差分，得到广义差分方程
103581--t t Y Y =1β（1-0.3581）+2β（103581--t t X X ）+Vt
在eviews 命令栏中输入ls 103581--t t Y Y (-1) C 103581--t t X X (-1),
对上面的方程进行回归，结
果如下图
可知回归方程为
Y t *
=43.6606+0.7818X t *
SE=119.0282 0.0327
T=0.3668 23.8726
R 2=0.9548 F=569.8992 DW=1.4975
其中Y t *=103581--t t Y Y ，X t *=103581--t t X X
（3）自相关性检验
由于使用了广义差分数据，样本容量少了1个，为29个。

查5%显著水平的DW 统计表可知L d =1.341，u d =1.483，模型中DW=1.4975>u d ,说明此时已无自相关，不必再进行迭代。

同时可见，可决系数R 2，t,F 统计量也均达到理想水平。

（4）给出模型
由差分方程式有1β=3581.016606
.43-=68.0178
由此可得所求的消费模型为Yt=68.0178+0.7818Xt 。

因此，边际消费倾向为0.7818，即家庭收入每增加1元，平均来说消费支出将增加0.7818元
2.假定为ar(1)，用科克兰内-奥克特法来消除自相关性
（1）上机操作
在eviews命令栏中输入Ls y c x ar(1),结果如下图可知回归结果为
Yt=67.8259+0.7818Xt
SE=188.9626 0.0334
T=0.3589 23.40301
R2=0.9542 F=270.6870 DW=1.4987
（2）自相关性检验
样本容量此时为29个。

查5%显著水平的DW统计表可知L d=1.341，u d=1.483，模型中DW=1.4987>u d,说明此时已无自相关，不必再进行迭代。

同时可见，可决系数R2，t,F统计量也均达到理想水平。

（3）经济意义
由上式可知，边际消费倾向为0.7818，即家庭收入每增加1元，平均来说消费支出将增加0.7818元
3.假定为ar(2)，用科克兰内-奥克特法来消除自相关性
（1）上机操作
在eviews命令栏中输入Ls y c x ar(1) ar(2)，结果如下图
可知回归结果为
Yt=37.3458+0.7941Xt
SE=169.9306 0.0296
T=0.2198 26.7971
R2=0.9637 F=212.1512 DW=2.1862
（2）自相关性检验
此时样本容量此时为28个。

查5%显著水平的DW统计表可知L d=1.328，u d=1.476，模型中DW=21862>u d,说明此时已无自相关，不必再进行迭代。

同时可见，可决系数R2，t,F统计量也均达到理想水平。

成绩评定：
该生对待本次实验的态度□认真□良好□一般□比较差。

本次实验的过程情况□很好□较好□一般□比较差
对实验结果的分析□很好□良好□一般□比较差
文档书写符合规范程度□很好□良好□一般□比较差
综合意见：
成绩指导教师签名日期。