投资学导论-教学大纲
投资学 教学大纲
投资学教学大纲投资学教学大纲投资学是一门研究投资决策和资本配置的学科，它涵盖了众多的理论和实践知识。
在当今快速变化的金融市场中，了解投资学的基本原理和方法对于每个人都至关重要。
因此，投资学的教学大纲应该全面而深入，既注重理论的传授，又关注实践的应用。
第一部分：投资学概述在这一部分，我们将介绍投资学的基本概念和背景。
我们将探讨投资的定义、目标和风险，以及投资决策的基本原则。
此外，我们还将讨论投资市场的结构和各种金融工具的特点。
第二部分：投资组合理论在这一部分，我们将深入研究投资组合理论。
我们将介绍马科维茨的均值-方差模型，探讨资产的风险和收益之间的关系，并讨论如何通过资产配置来降低投资组合的风险。
我们还将介绍资本市场线和有效前沿的概念，以及如何根据个人投资者的风险偏好来选择最佳投资组合。
第三部分：投资分析方法在这一部分，我们将介绍投资分析的基本方法。
我们将讨论基本分析和技术分析的区别，以及如何使用财务报表和市场数据来评估股票和债券的价值。
我们还将介绍评估投资项目的净现值和内部收益率的概念，以及如何使用这些指标来做出投资决策。
第四部分：衍生品市场在这一部分，我们将介绍衍生品市场的基本知识。
我们将讨论期货、期权和掉期等衍生品的特点和用途。
我们还将介绍期权定价模型和风险管理工具，以及如何使用衍生品来对冲投资组合的风险。
第五部分：行为金融学在这一部分，我们将介绍行为金融学的基本概念和理论。
我们将讨论投资者的行为偏差和市场的非理性行为，以及它们对投资决策的影响。
我们还将介绍心理学和行为经济学的相关理论，以及如何利用这些理论来改进投资决策。
第六部分：资产定价模型在这一部分，我们将介绍资产定价模型的基本原理。
我们将讨论资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）等主要模型，并介绍它们的假设和应用。
我们还将讨论其他一些资产定价模型，如多因子模型和风险因子模型。
总结通过这门课程的学习，学生将能够掌握投资学的基本原理和方法，了解投资决策的基本原则，以及如何评估和管理投资组合的风险。
投资学教学大纲
《投资学》教学大纲课程简介：本课程旨在介绍投资学的基本概念、理论和方法，培养学生理解投资风险、资产组合、投资决策和资本市场等方面的能力，使其能够在投资领域获得成功。
目标与要求：1.了解投资学的基本概念和原理；2.掌握资本市场的运作机制和投资理论的基本方法；3.熟练掌握资产组合和风险管理的相关知识；4.培养学生投资思维、投资决策和资本市场研究的能力；5.提高学生的金融素质和证券投资的实践能力。
教学方法：讲授、讨论、案例分析、课堂演讲、考核。
教学内容：第一章 投资学概论1.1 投资学的定义和发展1.2 投资学的方法和内容1.3 投资者的特征和类型1.4 投资决策的基本流程第二章 风险和回报2.1 风险的概念和类型2.2 风险衡量和管理2.3 回报的概念和类型2.4 风险和回报的关系第三章 投资组合3.1 投资组合理论和方法3.2 资产配置和优化3.3 不同类型资产的特点和组合策略3.4 投资策略和风险控制第四章 资本市场4.1 资本市场基本知识4.2 股票市场和债券市场4.3 资本市场的运作和规则4.4 资本市场的投资策略和分析方法第五章 投资工具5.1 股票、债券和基金5.2 衍生工具和期权5.3 外汇和商品市场5.4 投资工具的分析和选择第六章 投资决策和分析6.1 投资决策的基本流程和方法6.2 分析企业财务和财务报表6.3 宏观经济分析和政策预测6.4 投资决策的技巧和实践教材与参考书目：1.徐涛主编，《投资学》2.李笑来，《通往财务自由之路》3.本杰明·格雷厄姆，《证券分析》4.戴维·斯威克，《行为金融学》5.福格、法妮尔、瑞伯特，《投资组合管理》考核方式：平时成绩、课堂演讲、小组讨论、期末考试。
注：本教学大纲可根据实际情况进行调整。
《投资学(第6版)》教学大纲
人大社《投资学》（第6版）教学大纲制作人：郎荣燊裘国根制作时间：2021年3月一、课程介绍作为应用型院校财经专业的一门核心课程，“投资学”以培养学生投融资理论知识和基本实践技能为教学目的。
“投资学”课程遵循“理论与实践相结合”的教学原则，通过理解并掌握投融资决策应具备的基础理论、分析框架和决策方法，结合习题和案例辨析训练，培养学生在投融资领域进行分析、判断和决策的基本能力。
“投资学”主体教材内容包括导论、投资与经济发展、投资体制、投资结构、融资概论、项目融资、证券融资、项目投资、可行性研究与投资决策、项目投资的风险管理、证券投资分析、证券市场、投资组合与证券定价原理、现代投资银行、国际投资共十五章。
鉴于“投资学”课程具有理论知识与决策实践紧密结合的特点，我们在每个章节增加了相关案例，以帮助读者更好地理解相关知识要点。
另外，作为相关课内知识的补充，我们在部分章节推荐了课外书籍。
这些案例和补充读物可以帮助读者更好地理解我国具有中国特色社会主义市场经济发展历程、中外投资理论融合及资本市场演进，从而提升读者对投融资理论及决策方法在当代市场中的理解和运用能力。
本课程采用理论教学为主、实践教学（习题与案例教学或者实验教学）为辅的教学方式。
二、章节内容及建议课时本课程建议学时为72课时，其中：理论教学44课时，实践教学28课时。
课时少的学校可以将上述课时减半或者打折。
三、教学目标1．基本知识教学目标（1）掌握投资学基本理论、投资与经济增长、投资体制比较以及投资结构等要点。
（2）掌握融资的主要概念、融资方法和方式比较，特别是项目融资与证券融资。
（3）掌握投资的主要方法、分析工具、决策方法、相关市场及中介机构。
2．职业能力培养目标（1）学会运用所学的专业知识和分析方法来解决投融资实践过程中的疑难问题。
（2）独立操作、正确处理在实际工作当中经常涉及到的投融资决策问题。
3．思想素质教育目标（1）具有团队精神和协作精神。
(完整版)《投资学》课程教学大纲精选全文
可编辑修改精选全文完整版投资学》课程教学大纲课程名称：投资学课程名称：050131总学时：54学时学分：3学分一、课程目的和任务本课程的教学目的是提供投资学的基本知识，使学生理解：投资的机会是什么，如何确定投资的最佳组合，以及在投资出现问题时怎样来处理。
该课程旨在使学生系统了解和掌握投资学的基础知识和基本技能，认识投资过程、投资环境、掌握有效市场、资本资产定价等理论以及投资决策的分析方法，了解国内外最新研究成果。
二、教学基本要求（含素质教育与创新能力培养的要求）1．理解各种理论的基本假设、优缺点和相互关系。
2．熟练掌握资产组合理论、资本资产定价模型、套利定价模型、有效市场假说。
3．熟练掌握投资组合收益与风险的衡量、系统性风险与非系统性风险、有效集、最优投资组合、分离定理、市场组合、资本市场线、证券市场线、无套利定价原理。
4．了解主要的随机过程模型。
5．掌握投资的一般原理，效用函数、确定性等价，效用函数与均值－方差准则，线性定价，对数最优定价，状态价格，风险中性定价，Var。
6．掌握投资业绩评价方法。
三、前修课程、后续课程前修课程：金融市场学、证券投资学后续课程：期货理论与实务、金融工程、金融风险管理四、教学方法及手段（含现代化教学手段）采用多媒体教学，以讲授为主、同时结合上机实验。
五、教学内容与学时分配第一章证券投资概述第一节投资的概念第二节证券投资学的研究对象第二章股份公司与股票第一节股份公司第二节股票概述第三节普通股股票与优先股股票第三章债券第一节政府债券第二节金融债券第三节公司债券第四章投资基金第一节投资基金概述第二节证券投资基金的运作第五章证券市场概述第一节证券市场的形成和发展第二节证券市场的作用第三节证券市场的构成第六章证券发行市场第一节证券发行市场概述第二节股票的发行与承销第三节债券的发行与承销第四节基金的发行第七章证券交易市场第一节证券交易市场的功能第二节证券上市第三节债券交易第八章证券价格的确定和投资收益第一节证券的价值第二节股票价格的确定第三节债券价格的确定第四节投资基金价格的确定第五节证券投资收益及收益率的计算第六节股票价格指数第九章证券投资的基本分析第一节证券投资宏观经济分析第二节宏观经济政策分析第三节区域分析第四节行业分析第五节公司分析第十章证券投资的技术分析第一节技术分析概述第二节技术分析理论第三节技术指标分析第十一章证券投资风险与收益第一节风险与风险分类第二节风险的测量第三节投资组合效果第四节风险与收益的关系第十二章证券市场的管理第一节证券市场监管体系第二节证券市场法规体系第十三章证券投资组合理论第一节投资组合理论的产生和发展第二节马柯威茨模型的均值方差模型第三节资本资产定价模型第十四章金融衍生证券第一节金融衍生证券概述第二节金融衍生证券的主要品种第三节金融衍生证券的交易与运作第四节金融衍生证券在我国的运用章次章节名称总计课时辅导练习课时1证券投资概述3 02股份公司与股票6 03债券3 04投资基金6 05证券市场概述3 06证券发行市场3 07证券交易市场3 08证券价格的确定与投资收益6 09证券投资的基本分析3010证券投资的技术分析60说明：本课程为学期课，按每学期18教学周、 3 课时/周计算，共 54课时。
《投资学》课程教学大纲
《投资学》课程教学大纲课程主要内容：第一章导论第一节投资及其分类一、投资的定义二、投资的分类第二节各种投资机会一、货币市场工具二、固定收入证券三、权益证券四、衍生证券第三节投资过程一、确定投资目标二、进行投资分析三、构建投资组合四、修正投资组合五、评价投资绩效第二章投资的收益与风险第一节投资的收益一、为什么要同时衡量投资的收益和风险二、历史收益率的衡量三、历史平均收益率的衡量四、预期收益率第二节投资的风险一、风险的构成二、风险的来源三、风险的衡量第三节风险与收益的关系一、要求收益率的决定二、风险与收益关系的变化第三章投资组合选择第一节投资者的效用函数与风险态度一、凹性效用函数与风险厌恶二、凸性效用函数与风险偏好三、线性效用函数与风险中立第二节风险管理一、优势法则二、无差异曲线三、资产的分散化效应四、系统性风险与非系统性风险第三节风险与收益的分散化效应一、两种证券的投资组合二、N种证券的投资组合第四节有效组合与最优分散化一、虚构一簇直线型无差异曲线求解有效边界二、最优分散化第五节无风险借入和贷出一、无风险证券二、无风险证券与风险证券的组合三、有效边界、最优风险组合与分离定理第四章资本资产定价模型第一节全市场组合与市场平衡一、CAPM的基本假设二、可行集与有效集三、全市场组合四、市场均衡第二节资本市场线一、资本市场线二、单个证券的风险和收益第三节证券市场线一、证券市场线二、β系数的性质三、CML、SML及其他重要的直线第四节资本资产定价模型的应用一、证券价值的高估与低估二、利用CAPM来对单期资产定价第五节资本资产定价模型的推广一、不存在无风险资产的情形二、收益非联合正态分布三、存在不可交易的资产四、连续时间的模型五、存在不一致的预期和税收第六节资本资产定价模型的实证分析一、一般的检验方法二、一般结论第五章因素模型与套利定价理论第一节市场模型与单因素模型一、市场模型二、单因素模型第二节多因素模型一、模型二、有关的计算公式三、实际应用方法第三节套利定价理论一、套利的含义二、套利定价理论第四节套利定价理论与资本资产定价模型的综合应用一、单因素模型二、多因素模型第五节有效市场与行为金融理论一、有效市场假说二、行为金融理论第六章权益证券的估价第一节估价理论概述一、基本的估价概念二、单一期限估价三、多期限估价第二节权益证券的价值确定一、股东权益二、股息现金流分布与普通股的估价模型第七章固定收入证券的估价第一节固定收入证券的特征一、固定收入证券的性质二、现金流的分布三、违约风险的衡量第二节固定收入证券的估价与收益率一、固定收入证券的估价二、固定收入证券的收益率第三节固定收入证券的风险一、不可分散化的违约风险二、不可分散化的利率风险三、债券定价定理第四节期限与收益：利率的期限结构一、期限结构的市场预期理论二、期限结构的流动性偏好理论三、期限结构的市场分割理论四、根据期限结构预测未来市场的利率第八章固定收入证券组合管理第一节持续期一、持续期的定义二、持续期的含义三、持续期的性质第二节组合免疫一、组合免疫的方法和原理二、组合免疫存在的问题第三节凸性一、凸性的定义二、凸性的性质第四节积极的债券管理一、水平分析法二、收益率曲线追踪三、或有免疫第九章投资绩效评价第一节收益率评价法一、什么是收益率评价法二、收益率评价法的缺陷三、收益率的影响因素四、收益率评价法的限制条件第二节单一期限的绩效评价一、绩效预期二、事后证券选择能力三、事后市场择时能力四、总绩效五、绩效测定技术的评价第三节多期限单指数绩效评价方法一、詹森绩效评价方法二、特雷诺绩效评价方法三、夏普绩效评价方法四、专业管理和自我管理的投资组合绩效四、教材与参考书教材：《证券投资学》，武汉大学出版社，胡昌生熊和平蔡基栋/编著，2009年参考书：【1】《投资学》（原书第6版），机械工业出版社，滋维·博迪等著，2005年7月【2】《投资学》(原书第6版)，机械工业出版社，弗兰克K。
《投资学》课程教学大纲
《投资学》课程教学大纲课程代码：ABGS0507课程中文名称:投资学课程英文名称：Investment课程性质：必修课程学分数：3课程学时数：48授课对象：财务管理本课程的前导课程：宏观经济学、微观经济学、财务管理、统计学一、课程简介通过学习《投资学》课程，使学生掌握投资的基本原理和方法，理解投资风险以及收益的衡量，特别是各种投资工具如股票、债券及衍生证券的价值分析，对于投资组合的经典理论进行全面的理解和掌握，最后还要掌握投资组合的风险管理和业绩评价。
二、教学基本内容和要求（一）投资与投资环境本章教学内容：1. 与投资的相关概念：投资，初级市场，二级市场。
2. 投资过程：目标确定，策略选择，价值分析，组合构建，业绩评价。
3. 证券市场交易机制：交易机制。
4. 金融市场间的传导机制：货币市场，资本市场，外汇市场之间的传导机制。
本章重点：投资，竞价市场，做市商市场，初级市场，二级市场。
本章难点：金融市场间的传导机制。
本章教学要求：了解：投资，初级市场，二级市场，交易机制。
理解：货币市场，资本市场，外汇市场之间的传导机制。
掌握：竞价市场，做市商市场的不同之处。
（二）风险与收益的衡量本章教学内容：1. 单一资产的风险与收益衡量：收益率计算。
2. 资产组合的风险与收益衡量：资产组合的风险与收益计算。
3. 场模型与系统性风险：β系数。
4. 风险度量的下半方差法：下半方差法。
本章重点：单一资产的风险与收益衡量。
本章难点：风险度量的下半差方法。
本章教学要求：了解、理解，并掌握单一资产以及资产组合的风险与收益衡量，β系数。
（三）投资者理性本章教学内容：1. 对理性前提的传统分析：理性定义。
2. 对理性前提的行为学分析：期望理论。
本章重点：理性。
本章难点：期望理论。
本章教学要求：了解并理解基于行为金融学对投资者行为的分析。
（四）有效市场理论本章教学内容：1. 有效市场假设：弱形式有效市场，半强形式有效市场，强形式有效市场。
《投资学》教学大纲
《投资学》教学大纲一、课程概述《投资学》是金融学专业的一门重要课程，主要研究投资理论、投资策略和投资工具。
本课程旨在帮助学生了解投资学的基本概念、原理和方法，掌握投资决策的基本技能，为将来从事金融投资及相关领域的工作奠定坚实的基础。
二、课程目标1、掌握投资学的基本概念、原理和方法，了解投资学的学科体系和前沿研究。
2、掌握投资决策的基本技能，包括投资组合的构建、风险评估、投资策略的制定等。
3、熟悉不同类型的投资工具，如股票、债券、基金、衍生品等。
4、了解市场分析和预测的方法，掌握基本的技术分析工具。
5、理解投资学在现实生活中的应用，能够运用所学知识进行实际投资操作。
三、课程内容第一章投资学导论1、投资学的定义与研究对象2、投资学的研究方法3、投资学的学科发展与前沿研究第二章投资组合理论1、投资组合的基本概念2、均值-方差模型3、最优投资组合的求解方法4、投资组合的风险与收益评估第三章风险管理与资产配置1、风险的概念与测量方法2、风险分散与资产配置3、资本资产定价模型（CAPM）4、有效市场假说（EMH）第四章股票投资策略1、股票市场的概述与运行机制2、股票投资的基本分析方法3、股票投资的技术分析方法4、股票投资策略的实际应用第五章债券投资策略1、债券市场的概述与运行机制2、债券的种类与特点3、债券投资的基本分析方法4、债券投资的技术分析方法5、债券投资策略的实际应用第六章基金投资策略1、基金市场的概述与运行机制2、基金的种类与特点3、基金投资的基本分析方法4、基金投资的技术分析方法5、基金投资策略的实际应用第七章期货与期权投资策略1、期货与期权市场的概述与运行机制。
一、课程概述《基础护理学》是护理学专业的一门基础课程，旨在培养学生掌握护理学的基本理论和实践技能，为后续的护理专业课程打下坚实的基础。
本课程主要涵盖了护理学的基本概念、护理伦理与法律、病人评估与记录、常见疾病的护理技能等内容。
二、课程目标通过本课程的学习，学生应达到以下目标：1、掌握护理学的基本概念、原则和方法，了解护理伦理与法律等方面的知识；2、掌握病人评估和记录的方法，能够准确收集病人的病史和体征信息；3、掌握常见疾病的护理技能，能够根据病人的需求和状况进行针对性的护理；4、能够与医生、护士及其他医护人员有效沟通，共同协作完成病人的治疗和护理；5、培养良好的职业道德和人文素养，能够以关怀和尊重的态度对待病人。
《投资学导论》课件
特定的投资目标和风险承受能力。
分散化原则
02
通过持有多种不同类型的资产，降低单一资产的风险，实现整
体风险的分散。
风险与回报权衡
03
投资者应根据自身的风险承受能力和投资目标，选择合适的资
产配置比例。
投资组合的风险与回报
风险测量
使用标准差、贝塔系数等指标来衡量投资组合的 风险。
回报测量
计算投资组合的平均回报率、夏普比率等指标， 以评估其相对于无风险利率的超额回报。
04
资产定价理论
资本资产定价模型（CAPM）
总结词
资本资产定价模型是一种描 述资产预期收益率与风险之 间关系的模型，用于评估单 个资产的合理预期收益率。
公式
CAPM的公式为 E(R)=Rf+β(E[Rm]-Rf)，其中 E(R)是资产预期收益率，Rf是 无风险收益率，β是资产的系 统风险系数，E[Rm]是市场组
损失厌恶
投资者对损失的反应比对同等规模获 利的反应要强烈，导致保守的投资决 策。
羊群效应
投资者容易受到其他人的影响，跟随 大众的决策，而非独立思考。
代表性启发
投资者倾向于根据过去的经验来预测 未来的结果，忽视其他可能因素。
行为金融学的主要理论与应用
前景理论
过度反应与反应不足
该理论解释了投资者如何评估风险和收益 ，以及在面对不确定性时的决策过程。
投资工具的分类与特点
01
股票
代表公司所有权，收益与公司盈利 相关，风险较高。
期货
标准化合约，高杠杆，风险较大。
03
02
债券
固定收益证券，风险低，收益稳定 。
基金
集合投资，分散风险，专业管理。
《投资学》教学大纲
《投资学》教学大纲第1章投资概述一、学习目标本章是本课程的总纲，主要介绍投资学的基本概念、投资学的研究对象、方法及投资理论的发展概况。
通过本章学习，要求学生理解和掌握投资的内涵及其主要特征、投资的基本分类，理解投资学研究的对象、范围、研究方法及本课程主要内容间的逻辑联系，了解投资理论的发展概况。
二、基本内容第一节什么是投资本节主要在分析日常生活中投资现象的基础上，介绍投资这一基本概念的内涵及投资的主要特征。
第二节投资的基本类型本节主要介绍投资的基本分类，即产业投资与证券投资以及直接投资与间接投资。
第三节投资学的产生与发展本节从投资学的理论渊源、现代投资理论的产生、现代投资理论的发展等几个方面介绍了投资理论的产生与发展历程，并简要介绍了中国投资理论的发展概况。
第四节投资学研究的对象和方法本节主要介绍投资学研究的对象及主要的研究方法。
三、本章重点投资的概念与特征、投资的基本类型、投资学研究的对象与方法。
四、本章难点投资理论的发展概况及理论间的联系。
五、本章思考题1、什么是投资？2、证券投资与产业投资的关系如何？3、直接投资与间接投资的主要区别在哪里？4、简述现代投资理论的产生与发展的基本脉络。
5、投资学研究的范围是什么？6、投资学研究的对象是什么？第2章市场经济与投资决定一、学习目标投资总是在一定的经济体制下进行的，不同经济体制下投资的决定是不同的。
通过本章学习，要求学生了解计划经济体制和市场经济体制两种不同经济体制下的投资决定，理解我国建立和完善与社会主义市场经济制度相适应的投资体制的目标、意义及主要内容。
二、基本内容第一节投资决定的两种基本类型本节主要介绍计划经济与市场经济的基本特征、市场经济与计划经济的本质区别、市场失灵与市场缺陷以及市场经济体制下政府的主要作用。
第二节我国投资决定模式的历史演变过程本节主要从投资主体的层次与结构、投资运行方式及投资协调与控制三个方面，分三个历史阶段介绍我国建国以来投资体制的历史演变过程。
《投资学》教学大纲
《投资学》教学大纲11 课程基本信息课程名称：《投资学》课程类别：专业核心课学分：X学分总学时：X学时111 课程目标通过本课程的学习，使学生系统掌握投资学的基本理论、基本方法和基本技能，培养学生的投资分析和决策能力，为学生今后从事投资相关工作打下坚实的基础。
112 课程内容1121 投资环境介绍投资的基本概念、投资工具、金融市场等。
1122 投资组合理论包括资产组合的风险与收益、有效前沿、资本资产定价模型等。
1123 债券投资债券的定价、收益率计算、债券投资策略等。
1124 股票投资股票的估值、投资分析方法、股票投资策略等。
1125 衍生证券投资期货、期权等衍生证券的基本原理和投资策略。
1126 投资组合管理资产配置、投资绩效评估等。
113 教学方法1131 课堂讲授通过讲解理论知识，使学生掌握投资学的基本概念和原理。
1132 案例分析结合实际案例，培养学生的分析和解决问题的能力。
1133 小组讨论组织学生进行小组讨论，促进学生之间的交流与合作。
1134 实践教学通过模拟投资等实践活动，增强学生的实际操作能力。
114 课程考核1141 平时成绩包括考勤、作业、课堂表现等，占总成绩的X%。
1142 考试成绩采用闭卷考试方式，占总成绩的X%。
115 教材及参考资料1151 教材教材名称，作者，出版社，出版年份1152 参考资料参考资料 1 名称，作者 1，出版社 1，出版年份 1参考资料 2 名称，作者 2，出版社 2，出版年份 2 12 教学进度安排121 第一部分：投资环境（X学时）1211 投资的概念与分类1212 金融市场概述1213 投资工具介绍122 第二部分：投资组合理论（X学时）1221 资产组合的风险与收益1222 有效前沿与无差异曲线1223 资本资产定价模型123 第三部分：债券投资（X学时）1231 债券的基本特征与分类1232 债券的定价模型1233 债券的收益率计算124 第四部分：股票投资（X学时）1241 股票的价值评估1242 基本分析与技术分析1243 股票投资策略125 第五部分：衍生证券投资（X学时）1251 期货与期权的基本概念1252 期货与期权的定价1253 衍生证券投资策略126 第六部分：投资组合管理（X学时）1261 资产配置的基本原理1262 投资绩效评估方法13 教学要求131 教师要求1311 认真备课，精心设计教学内容和教学方法。
(完整版)《投资学》课程教学大纲.doc
投资学》课程教学大纲课程名称：投资学课程名称： 050131总学时：学分：54 学时3 学分一、课程目的和任务本课程的教学目的是提供投资学的基本知识，使学生理解：投资的机会是什么，如何确定投资的最佳组合，以及在投资出现问题时怎样来处理。
该课程旨在使学生系统了解和掌握投资学的基础知识和基本技能，认识投资过程、投资环境、掌握有效市场、资本资产定价等理论以及投资决策的分析方法，了解国内外最新研究成果。
二、教学基本要求（含素质教育与创新能力培养的要求）1．理解各种理论的基本假设、优缺点和相互关系。
2．熟练掌握资产组合理论、资本资产定价模型、套利定价模型、有效市场假说。
3．熟练掌握投资组合收益与风险的衡量、系统性风险与非系统性风险、有效集、最优投资组合、分离定理、市场组合、资本市场线、证券市场线、无套利定价原理。
4．了解主要的随机过程模型。
5．掌握投资的一般原理，效用函数、确定性等价，效用函数与均值－方差准则，线性定价，对数最优定价，状态价格，风险中性定价，Var 。
6．掌握投资业绩评价方法。
三、前修课程、后续课程前修课程：金融市场学、证券投资学后续课程：期货理论与实务、金融工程、金融风险管理四、教学方法及手段（含现代化教学手段）采用多媒体教学，以讲授为主、同时结合上机实验。
五、教学内容与学时分配第一章证券投资概述第一节投资的概念第二节证券投资学的研究对象第二章股份公司与股票第一节股份公司第二节股票概述第三节普通股股票与优先股股票第三章债券第一节政府债券第二节金融债券第三节公司债券第四章投资基金第一节投资基金概述第二节证券投资基金的运作第五章证券市场概述第一节证券市场的形成和发展第二节证券市场的作用第三节证券市场的构成第六章证券发行市场第一节证券发行市场概述第二节股票的发行与承销第三节债券的发行与承销第四节基金的发行第七章证券交易市场第一节证券交易市场的功能第二节证券上市第三节债券交易第八章证券价格的确定和投资收益第一节证券的价值第二节股票价格的确定第三节债券价格的确定第四节投资基金价格的确定第五节证券投资收益及收益率的计算第六节股票价格指数第九章证券投资的基本分析第一节证券投资宏观经济分析第二节宏观经济政策分析第三节区域分析第四节行业分析第五节公司分析第十章证券投资的技术分析第一节技术分析概述第二节技术分析理论第三节技术指标分析第十一章证券投资风险与收益第一节风险与风险分类第二节风险的测量第三节投资组合效果第四节风险与收益的关系第十二章证券市场的管理第一节证券市场监管体系第二节证券市场法规体系第十三章证券投资组合理论第一节投资组合理论的产生和发展第二节马柯威茨模型的均值方差模型第三节资本资产定价模型第十四章金融衍生证券第一节金融衍生证券概述第二节金融衍生证券的主要品种第三节金融衍生证券的交易与运作第四节金融衍生证券在我国的运用六、课时分配章次章节名称总计课时辅导练习课时1 证券投资概述 3 02 股份公司与股票 6 03 债券 3 04 投资基金 6 05 证券市场概述 3 06 证券发行市场 3 07 证券交易市场 3 08 证券价格的确定与投资收益 6 09 证券投资的基本分析 3 010 证券投资的技术分析 6 011 证券投资的风险与收益 3 012 证券市场管理 3 013 证券投资组合理论 3 014 金融衍生证券 3 0合计 54 0说明：本课程为学期课，按每学期18 教学周、3 课时 / 周计算，共54 课时。
投资学教学大纲
投资学教学大纲一、课程概述本课程旨在向学生介绍投资学的基本概念、理论和实践，帮助他们了解投资决策的原理和方法，提高他们在投资领域的能力和技巧。
通过本课程的学习，学生将能够理解投资市场的基本原理，掌握投资风险管理的方法，并能够运用所学知识分析和评估投资机会。
二、教学目标1. 理解投资学的基本概念和理论，包括投资的定义、投资目标、投资收益、投资风险等。
2. 掌握投资决策的基本原则和方法，包括资产配置、证券选择、交易执行等。
3. 熟悉投资组合理论和现代投资组合理论的基本原理和应用。
4. 了解投资市场的基本运行机制和重要参与主体，包括证券市场、期货市场、外汇市场等。
5. 学会运用各种理论和模型进行投资分析和风险管理，包括技术分析、基本面分析、风险价值模型等。
6. 培养学生的科学研究能力和团队合作精神，提高其综合素质和创新能力。
三、教学内容1. 投资学基本概念与原理a. 投资的定义与分类b. 投资目标与投资收益c. 投资风险与投资回报d. 投资者行为与决策理论2. 投资决策方法与技巧a. 资产配置与组合优化b. 证券选择与交易执行c. 投资绩效评估与改进3. 投资组合理论与应用a. 马可维茨投资组合理论b. 有效边界与切线组合c. 单因素模型与多因素模型4. 投资市场与参与主体a. 证券市场与证券投资基金b. 期货市场与期货投资策略c. 外汇市场与汇率波动分析5. 投资分析与风险管理a. 技术分析与图表形态b. 基本面分析与财务报表分析c. 风险价值模型与风险管理策略四、教学方法本课程采用多种教学方法，包括课堂讲授、案例分析、小组讨论、实践操作等。
通过理论与实践相结合的教学方式，帮助学生将所学知识运用到实际投资中，提高他们的实践能力和综合素质。
五、考核方式1. 平时成绩：包括出勤情况、课堂表现、课堂作业等。
2. 期中考试：笔试形式，测试学生对基本概念和理论的掌握程度。
3. 期末考试：笔试形式，测试学生对整个课程内容的综合理解和运用能力。
投资学-教学大纲
教学大纲《投资学》教学大纲课程编号：课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课□专业必修课■专业选修课□学科基础课总学时：36讲课学时：36实验（上机）学时：0学分：2适用对象：金融学先修课程：宏观经济学、统计学、金融学一、教学目标了解资本市场在现代金融发展中的地位及其作用。
全面掌握投资领域相关理论和投资工具（市场）。
全面掌握投资的基本分析法和技术分析法以及其主要经济意义。
了解投资风险防范的基本方法，了解国内外投资理论和实践的发展趋势。
运用教学、科研、实训等多样化手段，着重培养学生投资领域的发现、分析及解决问题的思维能力，做到理论与实践相结合、国际视野与本土操作相结合、历史-现实-未来相结合，为学生在以后的投资专业课程打好广泛而坚实的学科基础。
目标1：全面掌握投资领域相关理论和投资工具目标2：国内外投资理论和实践的发展趋势目标3：培养发现、分析及解决问题的思维能力二、教学内容及其与毕业要求的对应关系（一）教学内容教学的基本内容：（1）投资学的相关概念与理论。
如资本市场、投资工具、资产定价理论等。
（2）投资的主要分析方法。
从基本面分析方法，具体包括宏观经济分析、产业分析、公司财务分析以及公司价值分析，再到技术分析方法（本课程重点内容，用案例方法引导学生学习，掌握基本方法）。
（3）投资组合的管理，包括对风险资产的定价与证券组合管理的应用、投资组合管理业绩评价模型以及债券组合管理（本课程难点内容，用案例方法引导学生学习，掌握基本方法）。
（4）量化分析与交易策略，具体包括量化投资与信息比率、配对交易策略。
（二）教学方法和手段本课教学方法包括：课堂讲授、案例分析、随堂练习和课后作业，同时进行必要的实训辅助，举办专业讲座，使学生既能掌握理论，也能投资实操，切实做到理论与实践相结合。
本课程强调案例分析，力图通过一些案例和讨论培养专业习惯，训练学生的分析能力与思维能力；另外，积极鼓励学生参加国内的证券从业考试和国外的CFA 考试，为今后职业发展奠定良好基础。
《投资学》教学大纲（中南财经政法大学）
《投资学》教学大纲（中南财经政法大学）第一篇：《投资学》教学大纲(中南财经政法大学)《投资学》教学大纲第1章投资概述一、学习目标本章主要介绍投资定义、产业投资和证券投资、直接投资和间接投资，投资学的研究对象、范围及方法。
通过本章的学习，使学生理解投资学的基本框架。
二、学习重点1、深刻理解投资内涵；2、投资基本类别；3、投资学的研究对象范围及方法。
三、学习难点投资基本类别的共性与区别。
四、知识点1、投资的内涵及其几个要点。
投资是一定经济主体为了获取预期不确定的收益而将现期一定资源或经济要素转化为资本的行为或过程。
要全面地投资的定义，必须掌握以下几个要点：投资主体、投资动机、投资要素和投资成果。
3、投资的特点。
投资具有收益的不确定性、运动过程的复杂性与多样性、在空间和产业上的流动性、在宏观层面上具有同时创造供给与需求的二重属性、在微观层面上具有不可逆性等特点。
4、投资的种类。
产业投资与证券投资、直接投资与间接投资的定义与特征、内容。
5、产业投资运动过程。
产业投资运动过程包括投资筹集、投资分配、投资运用和投资回收四个阶段。
第2章市场经济与投资决定一、学习目的投资制度是投资活动运行的制度平台，不同的制度环境会造就不同的投资理念、不同的投资主体格局、不同的投资偏好、不同的投资行为、不同的投资方式以及不同的投资效率。
通过本章的学习，使学生掌握投资决定的两种基本类型，了解不同的投资制度以及中国投资决定模式的历史演变与改革的方向。
二、学习重点1、投资决定的两种基本模式；2、国务院《关于投资体制改革的若干决定》的主要内容。
三、学习难点投资体制改革问题。
四、知识点1、投资决定模式的定义、与分类。
2、集权型投资决定模式。
计划经济体制；计划经济下的投资决定。
3、市场化的投资决定模式。
市场经济制度；市场经济下的投资决定。
4、中国投资制度的变迁、现状。
重点介绍2004年国务院《关于投资体制改革的若干决定》。
第3章产业投资概述一、教学目的通过学习，掌握产业投资的种类、过程，了解固定投资的特点、固定投资的影响因素，把握其决策分析的基本原则和方法。
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教学大纲
《投资学导论》教学大纲
课程编号：110891B
课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课
√专业必修课□专业选修课
□学科基础课
总学时：16 讲课学时：16 实验（上机）学时：0
学分：1
适用对象：投资学专业大一学生
先修课程：无
一、教学目标
本课程是介绍类课程，旨在帮助学生全面了解投资学（量化金融方向）专业。
目标1：帮助学生初步了解投资学领域的专业内容和研究意义。
目标2：引导学生初步认识投资学（量化金融）专业的未来发展方向和职业选择。
目标3：让学生在对学科有一定了解的基础上，激发学生的学习兴趣。
二、教学内容及其与毕业要求的对应关系
通过模块化的课程设计，案例教学为主、理论教学为辅的授课方式讲授本专业的主要知识内容、研究价值、未来发展方向和职业选择；该课程将使学生更加清晰的认识和了解本专业，提早对自己的未来发展做出判断和选择，帮助学生提升学习兴趣，利于学生更合理地对其本科专业学习及未来职业发展进行规划。
三、各教学环节学时分配
教学课时分配
四、教学内容
正文
第一章投资学的主要内容
第一节什么是投资学？
第二节什么是量化金融技术？
第三节传统投资学与金融学其他课程的关系
第四节量化金融交易技术与人工智能的关系
教学重点、难点：透彻理解投资学与量化金融技术与其他课程的关系
课程的考核要求：掌握投资学、量化金融的概念，理解投资学与金融学其他课程的关系，；了解投资学的基本知识架构和主要研究内容
第二章投资学与量化金融技术的研究价值介绍
第一节为什么学习投资学与量化金融技术？
第二节投资学与量化金融技术研究的学术价值
第三节投资学与量化金融技术研究的市场价值
教学重点、难点：理解投资学与量化金融技术研究和学术价值和市场价值
课程的考核要求：了解投资学与量化金融技术的学习目的、理解投资学与量化金融技术的研究价值和市场价值、掌握投资学与量化金融技术的学习目标
第三章投资学与量化金融专业未来发展方向介绍
第一节投资学与量化金融专业的历史沿革
第二节投资学与量化金融专业的当前特点
第三节投资学与量化金融专业的发展前景
教学重点、难点：透彻理解投资学与量化金融专业当前特点和未来发展方向课程的考核要求：了解投资学与量化金融领域的发展变革历程，理解投资学与量化金融专业未来发展方向、掌握当前投资学与量化金融领域的发展特点
第四章毕业去向和职业选择介绍
第一节投资学与量化金融专业学生毕业去向
第二节投资学与量化金融专业未来的职业选择
教学重点、难点：透彻理解投资学与量化金融专业未来的职业选择
课程的考核要求：了解投资学与量化金融专业的市场需求及人才要求，了解投资学与量化金融专业学生未来的职业选择。
五、考核方式、成绩评定
本课程采用的考核方法为考查，平时成绩与期末成绩各占总成绩的50%。
六、主要参考书及其他内容
参考书：
（1）滋维.博迪(Zvi Bodie)等，投资学(第9版)，机械工业出版社，北京，2016.
（2）Paul Wilmott, Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance Paul Wilmott(2nd edition)，Wiley，2007.
（3）Chen-Few Lee, Alice C.Lee, John Lee,Handbook of Quantitative Finance and Risk Management, Springer, 2010.
参考网站：
中国期货业协会/
国际互换与衍生工具协会 /
中国证券投资基金业协会/
中国银行间市场交易商协会 /
中国证券监督管理委员会/pub/newsite/
CFA 官网https:///pages/index.aspx
FRM 官网/
中国金融家网 /
中国量化投资学会/default.php
中国统计网
/cms/article/index
参考期刊及杂志：
《Journal of Finance》
《Journal of Financial Economics》
《Review of Financial Studies》
《Journal of Financial Econometrics》
《Journal of Financial and Quantitative Analysis》
《Journal of Portfolio Management》
《Journal of Empirical Finance》
《金融研究》
《管理世界》
《经济研究》
《金融时报》
《财经》等
执笔人：教研室主任：系教学主任审核签名：。