期货程序化交易模型编写技术说课讲解

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期货交易模型编写经典教程

期货交易模型编写经典教程一、确定交易目标和策略在编写期货交易模型之前，首先需要明确交易目标和策略。

交易目标可以包括盈利目标、风险容忍度等，而交易策略则是实现这些目标所采取的具体方法，比如均值回归策略、趋势跟踪策略等。

一个有效的交易模型需要基于明确的交易目标和策略进行编写。

二、选择编程语言和平台编写期货交易模型需要选择合适的编程语言和交易平台。

常见的编程语言包括Python、C++、MATLAB等，而交易平台可以选择主流的期货交易软件，如CTP、交易所提供的API等。

选择合适的编程语言和平台是编写期货交易模型的基础。

三、数据获取和处理在编写交易模型之前，需要获取和处理相关的数据。

期货交易所提供了历史交易数据和实时行情数据，可以通过交易平台的API获取。

同时，还可以使用第三方数据供应商提供的数据源，如财经网站、数据服务提供商等。

获取到的数据需要进行清洗、整理和分析，以便后续模型的建立和优化。

四、模型建立和参数调优基于交易策略，可以建立相应的交易模型。

模型的建立需要考虑市场的特点、交易标的的特征等因素，可以使用统计学方法、数学模型、机器学习算法等进行建模。

同时，还需要对模型的参数进行调优，以提高交易模型的稳定性和盈利能力。

五、回测和优化在模型建立和调优完成后，需要对模型进行回测和优化。

回测是通过历史数据模拟交易的过程，可以评估交易模型的盈利能力和风险承受能力。

回测过程中可以进行参数敏感性分析、风险控制优化等，以优化交易策略和模型的参数设置。

六、实盘交易和监控模型经过回测和优化后，可以进行实盘交易和监控。

实盘交易是将交易模型应用到实际的交易中，进行实时交易操作。

同时，还需要进行实时监控和风险控制，及时调整和优化交易策略，以适应不同市场环境的变化。

总结起来，编写期货交易模型需要经过确定交易目标和策略、选择编程语言和平台、数据获取和处理、模型建立和参数调优、回测和优化、实盘交易和监控等步骤。

在每一步都需要进行细致和扎实的工作，以实现一个有效且盈利能力强的交易模型。

《程序化交易》课件

《程序化交易》PPT课件
程序化交易 PPT 课件欢迎参加《程序化交易》PPT课件。本课程将深入介绍程序化交易的概念、技术、策略和实施等方面内容，帮助您了解和掌握这一领域的知识。
介绍程序化交易
程序化交易是指利用计算机算法进行交易的方式。本节将介绍程序化交易的定义、历史、优势和挑战。
开始程序化交易
总结
探讨程序化交易的优缺点，需要注意的问题，以及提高程序化交易效率和成功率的方法。
了解程序化交易需要的技术和知识，选择适合的交易平台以及收集和分析数据的方法。
程序化交易的策略
介绍常见的程序化交易策略，以及如何制定有效的策略、测试和优化策略。
程序化交易的实施
讲解如何执行程序化交易，如何控制风险，并评估和监控交易结果。
程序化交易的未来
分析程序化交易的发展趋势、对金融市场的影响，并展望其未来发展。

期货编程入门(期货程序化编程教程)

•引言•基础知识准备•期货编程环境与工具•期货数据获取与处理目录•策略模型构建与优化•程序化交易系统实现与测试•总结与展望01引言期货市场概述期货市场的定义和功能期货市场是金融市场的重要组成部分，为投资者提供风险管理和价格发现的工具。

期货合约的种类包括商品期货、金融期货等，每种合约都有其特定的交易规则和风险特点。

期货市场的参与者包括套期保值者、投机者、套利者等，他们在市场中扮演着不同的角色。

编程在期货交易中的应用自动化交易01数据分析和挖掘02风险控制和资金管理03学习目标与课程安排学习目标课程安排包括基础知识讲解、编程环境搭建、数据处理与分析、交易策略编写与测试等内容，通过实例分析和实践操作帮助学员掌握期货编程的核心技能。

02基础知识准备计算机编程基础掌握至少一门编程语言了解编程基本概念掌握基本的数据结构和算法期货交易基础知识了解期货市场的基本概念掌握基本的期货交易策略了解期货市场的风险管理1 2 3掌握基本的数据处理技能了解基本的数据分析方法熟悉常用的数据处理和分析工具数据处理与分析基础03期货编程环境与工具常用编程语言介绍PythonJava开发环境搭建与配置安装编程语言根据选择的编程语言，下载并安装对应的编译器或解释器。

配置开发环境安装必要的开发工具和库，如代码编辑器、调试器、数据库等。

网络环境配置确保计算机能够连接到互联网，以便下载和更新软件库。

如Visual Studio Code 、Sublime Text 等，提供代码高亮、自动补全等功能。

代码编辑器集成开发环境（IDE ）在线教育资源编程社区与论坛如PyCharm 、Eclipse 等，提供项目管理、调试、版本控制等一站式服务。

如Coursera 、edX 等在线教育平台，提供期货编程相关课程和学习资源。

如Stack Overflow 、GitHub 等，提供问题解答、经验分享和代码托管等服务。

辅助工具与资源推荐04期货数据获取与处理数据来源及格式规范数据来源格式规范数据清洗与整理方法数据清洗在获取数据后，需要进行数据清洗，包括处理缺失值、异常值、重复值等问题。

文华期货自动化交易模型编写教程

文华期货自动化交易模型编写教程自动化交易模型是一种利用计算机程序进行交易决策和操作的交易方式，它可以根据事先设定的规则和策略，在不需要人工干预的情况下执行交易。

文华期货是一家国内知名的期货公司，其交易软件提供了编写自动化交易模型的功能，下面是一个关于如何编写文华期货自动化交易模型的教程。

1.确定交易策略在编写自动化交易模型之前，首先需要确定你的交易策略。

交易策略是指根据市场的变化和交易者的预期制定的一系列操作规则，可以是技术指标的判断、基本面数据的分析，或者是一些特殊的交易信号。

你可以根据自己的交易经验和市场分析来确定适合自己的交易策略。

2.学习文华期货交易API文华期货提供了一套API（Application Programming Interface）来支持自动化交易模型的编写和执行。

你需要学习这些API的使用方法，了解如何连接到交易软件，获取市场数据，以及如何进行交易操作。

文华期货的官方网站和交易手册中可能会提供相关的文档和示例代码，你可以参考这些资料进行学习。

3.编写交易模型在了解了API的使用方法之后，你可以开始编写自己的交易模型。

根据你确定的交易策略，你可以编写一些逻辑判断和操作指令，来实现你的交易决策。

比如，你可以通过API获取最新的行情数据，在特定的条件下执行买入或卖出操作。

4.测试和优化完成交易模型的编写后，你需要对其进行测试和优化。

你可以使用历史数据来回测你的交易模型，看看它在不同市场条件下的表现如何。

通过回测，你可以找出模型的优点和不足之处，并对其进行相应的调整和优化。

5.实盘运行在进行了充分的测试和优化之后，你可以将交易模型部署到实盘上运行。

在运行过程中，你需要密切关注市场的变化和模型的表现，及时进行调整和修改。

总结：编写文华期货自动化交易模型需要以下几个步骤：确定交易策略、学习文华期货交易API、编写交易模型、测试和优化以及实盘运行。

通过不断的实践和经验积累，你可以开发出一个稳定、高效的自动化交易模型，为你的交易增添一份智能和便利。

期货量化程序

期货量化程序
期货量化程序是一种基于算法和数据分析的交易策略，旨在通过自动化交易系统来获取利润。

它利用历史数据和数学模型，通过程序化的方式进行交易决策和执行。

期货量化程序的设计通常包括以下几个步骤：
1.数据收集和预处理：程序会收集市场上的实时和历史数据，例如价格、成交量、交易时段等，并对这些数据进行清洗和整理，以便后续的分析和建模。

2.策略开发和测试：基于收集到的数据，开发者会使用数学和统计方法建立量化模型，并将其转化为具体的交易策略。

这些策略可能包括趋势跟踪、均值回归、套利等不同类型。

3.参数优化和回测：为了提高策略的性能，开发者会对策略中的参数进行优化。

通过回测，即将策略应用于历史数据，并评估其表现和风险指标，以便进行参数的调整和策略的改进。

4.实盘交易：经过充分的测试和验证后，量化程序可以被部署到实盘交易环境中。

程序会根据设定的交易规则和策略执行交易，并自动监控市场状况和风险控制。

5.监控和优化：一旦量化程序开始实盘交易，开发者会持续监控其表现，并根据市场变化和策略的反馈进行优化和调整。

需要注意的是，在进行期货量化程序开发和交易时，合规和风险控制是非常重要的。

开发者需要遵守相关的法律法规，并严格控制风险，例如设置止损和风险限制，以确保交易的安全性和稳定性。

期货量化程序是一种利用算法和数据分析的交易策略，通过自动化交易系统进行交易决策和执行。

它可以提高交易效率和减少人为情绪干扰，但需要开发者具备良好的数学和编程技能，并遵守合规和风险控制的要求。

期货程序化交易

1.什么是程序化交易？程序化交易是交易员根据自己的交易思想，借助市场技术指标，将进场条件和离场条件定量化，形成交易模型。

再将交易模型编写成计算机程序，当价格的变化满足预设条件时，由计算机自动激发买入或卖出信号。

2.程序化交易相对于一般交易有哪些特点，其主要解决哪些问题？凡是交易决策和交易执行过程中的一切环节是程序化的，机械的就是程序化交易。

一般来说，程序化交易是指利用计算机语言将人的交易策略和思想编辑成交易模型，当交易模型中设定的买卖条件被满足后，由计算机程序自动发送下单指令完成交易。

程序化交易并不是和计算机必然联系的，它指的是一种交易的决策和执行方式，与它相对应的是主观交易。

即使交易决策是基本面分析，交易执行是人工手动下单，但整个流程都是程序化的，那么也属于程序化交易或系统化交易。

具体的程序化交易如何进行，取决于投资者自身交易策略的需要。

程序化交易的特点和优势：首先是“死的”不是“活的”。

这种客观的，机械的交易决策和执行方式排除了人在交易中的非理性的感情因素，解决了交易中的纪律性问题。

这也是程序化交易取得成功的关键。

其次是可以做到“心中有底”，而不是交易中人们时常感觉的“没底”。

程序化交易的策略具有可验证性，由于交易策略是定量的，因此每一种策略在使用前都可以运用科学方法对其进行历史或实盘的效果测试，做到在正式投入使用前定量地掌握该交易策略的收益、风险对应的概率。

不理想的话就重新设计直到认同。

每一个市场参与者都有自己的交易策略，和自己的交易纪律性。

让交易策略或计划更科学，更符合客观实际；让充分准备的计划被严格的执行，就是程序化交易主要解决的问题。

3.假设一种程序化交易方式被众多投资者竞相使用，会不会带来程序失效？作为程序化交易的设计者，应如何避免这一类问题？这要看具体的交易策略。

按交易策略可以分为高频交易，趋势性交易，统计套利交易等若干种，他们都采用的是程序化交易的方式。

其中一些持仓时间周期短的策略如短期套利交易会出现用的人越多越不利的问题。

《期货交易》教学课件PPT教学

主要是为了获取风险利润。
包括趋势跟踪法和反趋势法。
是指根据市场趋势进行买入或卖出操作。当市场价格处于上升趋势时，买入；当市场价格处于下降趋势时，卖出。
是指根据市场反转的可能性进行买入或卖出操作。当市场价格处于高位，反转可能性较大时，卖出；当市场价格处于低位，反转可能性较大时，买入。
单边交易策略
作用
趋势跟踪法
解释
期货交易的定义
1
期货交易的特点
2
3
期货交易具有高杠杆效应，投资者只需支付一定比例的保证金即可进行交易。
杠杆效应
期货交易既可以做多也可以做空，即投资者可以买入或卖出期货合约。
双向交易
期货交易在期货交易所内进行，具有较高的流动性和透明度。
集中交易
期货交易的基本制度
期货交易实行保证金制度，投资者需在交易所账户中存入一定比例的保证金作为履约担保。
交易前准备
包括了解期货市场的基本情况、熟悉期货合约的规则和特点、学习期货交易的技术分析方法等。
开户与交易前准备
下单
根据分析结果，投资者在交易时间内通过期货公司的交易系统下达交易指令，包括买入或卖出期货合约、合约的月份、数量和价格等。
竞价
在规定的交易时间内，多个投资者之间进行竞价，形成期货合约的成交价格。
案例二：某投资者单边交易策略的成功案例
案例三
该公司运用期货市场进行风险管理，有效地降低了经营风险，提高了业绩稳定性。
总结词
某公司是一家贸易型企业，面临着库存商品价格波动的风险。为了降低经营风险，该公司运用期货市场进行风险管理，通过买入相应的期货合约来对冲价格波动的风险。通过这种方式，该公司有效地降低了经营风险，提高了业绩稳定性。
详细描述
该投资者在期货交易中遭遇了风险，但通过及时的止损和调整策略，成功地挽回了损失。

期货程序化自动交易教程

期货程序化自动交易教程自动化交易教程历经16年金融风雨，经历了全球市场所有商品的真实磨练准确、迅速、无所不能是投资家的目标自动化交易教程 ..................................................................... ............ 错误～未定义书签。

1. 把交易思路告诉计算机 --- 交易公式的创造 ......................... 错误～未定义书签。

2. 让公式跑起来 --- 组装交易策略........................................... 错误～未定义书签。

3. 多种入仓方式 --- 灵活使用先进的武器 ................................ 错误～未定义书签。

入仓...................................................................... ............... 错误～未定义书签。

出仓...................................................................... ............... 错误～未定义书签。

4. 各取所需 --- 价位驱动和时间驱动 ....................................... 错误～未定义书签。

5. 不可或缺的所见所得的创作手段 --- 仿真测试...................... 错误～未定义书签。

6. 图形化交易 --- 手工和自动的完美结合，让机器完成团队的工作错误～未定义书签。

7. 附录一博雅语言教材 .......................................................... 错误～未定义书签。

第10讲日内交易模型和tick模型的编写

注：对于夜盘合约，夜盘收盘不是当日收盘，15点收盘才算作当日收盘。
日内交易模型编写要点
开仓时间控制（区分夜盘&非夜盘合约）
MID:=MA(CLOSE,26); TMP2:=STD(CLOSE,26); TOP:=MID+2*TMP2; BOTTOM:=MID-2*TMP2;//布林通道 UPBAND:=HV(HIGH,5); DNBAND:=LV(LOW,5);//唐奇安通道 CLOSEMINUTE>1&&C>TOP&&H>=UPBAND,BPK;//在1分钟周期下，当天最后一根K线不开仓 CLOSEMINUTE>1&&C<BOTTOM&&L<=DNBAND,SPK; //在1分钟周期下，当天最后一根K线不开仓 TIME>=1450&&TIME<=1500||TIME<=0100,CLOSEOUT; AUTOFILTER;
日内交易模型编写要点
尾盘清仓语句的编写
CLOSEMINUTE1，返回距离收盘前的分钟数。
注： 1、该函数只能用于指令价模型。 2、历史K线：该函数返回K线结束时间距离收盘的分钟数。盘中：该函数返回K线当前时间距离收盘的分钟数。 3、该函数需要在分钟，小时，日线周期使用；不支持在TICK周期，秒周期，量能周期，周线及以上周期使用。 4、该函数返回值包含小结和午休的时间。 5、CLOSEMINUTE1返回的是交易所的时间，不是本机的时间。 6、对于夜盘合约，夜盘收盘不是当日收盘，15点收盘才算作当日收盘。 7、CLOSEMINUTE1在合约交割日，返回实际收盘时间。 8、CLOSEMINUTE1加载到主力合约上，主力换月和合约交割在同一天，则按照交割日的收盘时间计算，主力换月和合约交割不在同一天，那么按照正常的非交割日进行计算。 9、该函数不支持和CLOSESEC1同时使用。

交易开拓者(TB)期货程序化交易编程

交易开拓者（TB）期货程序化交易编程本文仅是写给完全不懂编程的朋友的,仅是最基本的入门资料。

TB里面代码执行1,代码从第一根K线开始执行,一直到最后一根K线;2,在每一根K线上,代码都是从第一行开始执行,一直到最后一行;我们就写个输出每日的收盘价的例子;打开TB,在左边的TB公式里面,点击新建技术指标,然后在出来的公式编辑器里面输入BeginEnd注意,除了参数和变量定义外,所有的代码都必须包含在Begin和End之间我们再在Begin和End之间输入一些代码,完整的就是:Begin("c:\\a.log",Text(Year)+"年"+Text(Month)+"月"+Text(Day)+"日的收盘价等于");("C:\\a.log",Text(Close));End我们再说说这两行代码是什么意思File就是文件,Append就是添加,现在明白了吧就是添加一个文件,文件名是什么呢?就是你后面写的a.log,这个文件的路径在哪里呢?就是c:\\a.log里面的C盘,且在这个文件里面添加一行东西,这行东西的内容就是你后面所写的Text(Year)+"年"+Text(Month)+"月"+Text(Day)+"日的收盘价等于"当然,如果这个文件已经存在,他就不会添加文件了,仅仅在这个文件的后面添加一行上面你写的内容好了,再看看Text,Text的意思就是把那些不是字符串的东西如数字啊,等变成字符串.而Year,Month,Day就代表了正在执行你写的代码的那一根K线的年,月,日,年月日是数字,我们当然要用Text把它搞成字符串CloseK线的收盘价啊,如果代码执行到最后的那根K线我们点公式编辑器上面的工具栏的第五个按钮(打勾的那个东西),校验保存公式,稍微等一下,就OK了我们在回到K线图里面,TB把K线图叫做超级图表在K线图里面右键,选择商品设置,然后吧里面的样本数由默认的300改成5,意思是让在超级图表里面仅仅显示5条K线,点确定后,你就看到在K线图里面只显示了5跟K线,当然现在代码还不能被执行,因为我们现在还需要把我们刚刚所写的那个指标加到K线图上面才能被执行的我们上面说了,我们这个例子仅仅是把每日的收盘价写到文件里面去啊,那么我们找一找文件在什么地方咯? ("c:\\a.log",很明显,文件是在c盘的,文件的名字是a.log好了,我们到c盘找到a.log文件,双击打开,我们就会看到下面的内容:2007年9月24日的收盘价等于672802007年9月25日的收盘价等于678002007年9月26日的收盘价等于671602007年9月27日的收盘价等于673002007年9月28日的收盘价等于68020我们现在来分析下:首先你写的代码在第一根K线上执行,先执行第一行代码:("c:\\a.log",Text(Year)+"年"+Text(Month)+"月"+Text(Day)+"日的收盘价等于");这行代码就输出了第一根K线的年,月,日,就在a.log文件里输出成"2007年9月24日的收盘价等于"然后执行第二行代码:("C:\\a.log",Text(Close));折行代码把第一根K线的收盘价输出到a.log文件里面,于是就输出了"67280"好了,代码在第一根K线上执行完毕,于是再转到第二根K线,再执行第一行代码,再执行第二行代码.........我一直非常愿意帮助客户们解答在编程中的难点，但是却不大愿意帮助客户写完整的公式策略。

零基础入门商品期货程序化交易（3）

零基础⼊门商品期货程序化交易（3）接着上篇⽂章我们继续学习。

所有操作的前提--和期货公司前置机连接exchange.IO("status")函数判断与期货公司前置机连接状态可能有的同学会问exchange是什么？答：在零基础⼊门商品期货程序化交易（1）篇最后，我们动⼿实践了⼀下运⾏了⼀个看上去挺复杂的策略，功能是在FMZ实盘页⾯状态栏上显⽰⼀个表格，表格上为所有的合约代码以及相关信息。

我们实践时在实盘页⾯给实盘配置的华泰期货次席（看穿式监管）就对应策略代码中的exchange即交易所对象。

所以exchange是什么？答：简单理解exchange就是我们配置好的期货公司账户！那在实盘上可以配置多个这样的代表期货公司账户的交易所对象么？答：当然可以，不过这属于略微⾼阶⼀点的内容，我们仅仅知道就可以，暂时⽤不到。

上篇我们学会了if(...) {...} else {...}语句的基本⽤法。

接着我们就要学习重点了，前⾯讲解了那么多基础语法就是为了这⾥的⼀个功能。

还记得我们说过的：所有操作的前提--和期货公司前置机连接这句话么？在if语句的⼩括号中的判断条件就是⽤来判断和期货公司前置机连接状态的。

这个if中的表达式条件由exchange.IO("status")函数调⽤返回。

exchange.IO("status")函数调⽤时返回true，表⽰与期货公司前置机已经连接（并且正常登录）。

exchange.IO("status")函数调⽤时返回false，表⽰与期货公司前置机未连接。

原因可能是：未到开盘时间，期货公司前置机服务器并未开启。

账户密码配置错误，这时有错误⽇志输出，参看前⼏篇⽂章中提及的内容。

认证失败，配置的期货公司未看穿式认证，这时也有错误⽇志输出。

⽹络原因，IP地址错误、端⼝错误等，伴随错误⽇志输出。

这⾥就很容易理解这个程序逻辑结构了：function main(){while(true){if(exchange.IO("status")){} else {}}}整个商品期货策略框架就是：从策略代码的主函数，也就是main函数开始执⾏。

文华期货自动化交易模型编写教程

一、程序化交易的编写㈠、交易模型编写规范和一般原则1、编辑平台支持的操作符：= 只定义一个局部变量(这个变量在画图时是不画的) TMP1:=(OPEN+CLOSE)/2;:MA(TMP1,10);上面的公式的第一个语句定义了一个局部变量TMP1，在下面一行中引用了这个局部变量，但是要注意的是这个公式在画图的时候只画了第二条语句MA10所求出的结果。

相反下面这个公式则需要画出两条线，第一条是自己定义的均价线，同时显示了均价的名称为A VP,第二条线是均价的简单移动平均线。

A VP:(OPEN+CLOSE)/2;MA(A VP,10);：声明了一个变量，在画图时画出它并且按这个名字显示。

2、编辑平台支持的函数⑴引用数据A VPRICE 引用均价(在盘后对于国内三个期货交易所指结算价)SETTLE 引用结算价(只有在日线周期盘后才能引用当日的结算价)CLOSE 引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写为 CHIGH 引用最高价，也可简写为H 。

LOW 引用最低价，也可简写为L 。

OPEN 引用开盘价，也可简写为O 。

OPI 引用持仓量REF(X,N) 引用X在N个周期前的值例:REF(CLOSE,5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价REFX(X,N) 引用N个周期后的数据。

（N为大于等于1的整数）『未来函数』例：REFX(CLOSE,5);表示引用自当前周期后第5个周期的收盘价VOL 引用成交量，也可简写为V 。

GETPRICE(N) 根据文华码取出某一品种的最新价。

例：GETPRICE(1209);返回文华码为1209的合约品种的最新价。

PARAM [参数名称，最小值，最大值，缺省值] 在源码中定义参数。

例：PARAM[N,1,100,12]MAN:MA(CLOSE,N);表示参数为N ，最小值为1，最大值为100，缺省值为12.#IMPORT [CODE,PERIOD,FORMULA] AS V AR （Mytrader2009和Myadvisor （赢智）支持） #IMPORT[CODE,PERIOD,FORMULA]ASV AR;CODE 文华码PERIOD 周期FORMULA引用模型名V AR 定义变量名例子：#IMPORT [1205,MIN5,TEST] AS M1005意思是引用[豆粕1005] 五分钟图上指标[TEST.FML] 的数据使用的方法：如当前存在一个指标TEST.FML//TEST.FMLCL:=CLOSE;OP:=OPEN;我想在新建的指标 TEST1中引用[豆粕1005] 五分钟周期上指标[TEST.FML] 的数据可以如下编写TEST1指标//TEST1.FML#IMPORT [1205,MIN5,TEST] ASV ARTESTDD:V ARTEST.CL;DF:V ARTEST.OP;引用的约束1.只能引用 .FML 文件2.只能引用如下周期 MIN1 MIN3 MIN5MIN10 MIN15 MIN30 HOUR1 HOUR3HOUR8 DAY WEEK MONTH3.只能短周期引用长周期比如不能日线周期上加载引用了分钟数据的指标。

期货交易实战操作及策略讲解

期货交易实战操作及策略讲解
内容提要
1.趋势交易策略精华 2.交易计划的制定 3.止损的艺术和技巧 4.智能化分析和程序化交易
第一部分
趋势交易策略
趋势策略的精华
￥
以技术图表形态为主。以长期趋势为主，有机会才投机。
技术分析三大假设：
市场波动包容消化一切价格变化有趋势可言历史会重演
5．无条件止损法

不计成本，夺路而逃的止损称为无条件止损。当市场的基本面突然发生了根本性转折，导致盘中突然变盘，投资者应摒弃任何幻想，不计成本地杀出，以求保存实力，择机再战。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
小结
充分认识止损在期货交易中的重要意义：
止损的方法有很多种，大原则就是，行情走势与入场理由相背离，则止损。
二、止损技巧
做对了，看你能拿多久；做错了，看你能砍多快。
NEXT
第二部分
交易计划的制定
即兴交易
在操作之前都没有制定详细的交易计划，都
是即兴交易。是盘感还是经验？
许老师，现在豆粕是做多还是做空？
期货投资成功秘诀
计划你的交易，交易你的计划
计划
纪律
制定交易计划的好处
1避免主观情绪影响操作 2不主观预测未来，把可能发生的情况都想到，
趋势就会延续。
持仓量
趋势的维持需要多空双方的分歧与自信。
持仓量上升表明输方的供应在增加，趋势有望延续。
输方平仓离场更是继续推动趋势。
３持仓量变化
持仓量上升，趋势有望延续；持仓量平稳，趋势正在老化；持仓量减少，趋势即将结束。
趋势策略的精华
＄
追市头寸形成有利变动时，坚持持有。不要试图从反趋势交易中迅速获利。（玉米举例），（股票抄底举例，不符合我的交易系统）

金融期货的量化交易上PPT学习教案

即根据期货合约价格数据构建统计套利模型来实施交易。这样跨期套利实际上是一种带有风险的统计套利，这
里介绍基于协整检验的跨期套利策略。
1、协整概念。在处理时间序列数据时，如果一个时间序列的均值或自协方差函数随时间而改变，那么该序列
就是非平稳的。对于非平稳数据，如果采用传统的估计方法，可能会导致错误的推断，即伪回归。若非平稳序
系方程：Yt=a +bXt +Ut
෡ * Xt
෢t=
将估计到的参数代入方程
ෝ+
෢t
即可计算得到非均衡误差：Et= Yt-
第7页/共18页
第一节期货的量化套利
෡
෡
然后检验残差的单整性，如果
为稳定序列，则认为变
෡
量Yt\Xt为（1,1）阶协整；如果为一阶单整，则认为变
量Yt\Xt为（2,1）阶协整，以此类推。
格等于现货价格加上持有成本，减去现金红利。以股指期货为例，考虑连续利率和现金分红率，则
F T, t =S t e*power((r- q)(T-t ) )
其中，F T, t 为到期日为 T的期货合约在 t时刻的价格，St 为现货在 t 时刻的价格，r 为无风险利率， q为指数现金
分红率。
第2页/共18页
买入，以此构建一个股票组合，期望该组合在未来的一段时间跑赢指数。
多因子Alpha 套利策略实施可以分为五个步骤：构建因子库、因子筛选、因子打分、构建组合和建立 A lpha 对
冲策略。
前四个步骤都与选股有关：首先要构建和股价变动最为相关的因子库，通过历史回溯，观察这些因子和股票收
益的相关性，再对因子进行进一步的筛选，把与股票收益相关性最显著的因子挑选出来作为选股的依据，对这

2024版期货CTA程序化交易公开课

16
数据获取、清洗和整理流程
数据源选择
确定数据源，如交易所API、第三方数据提供商等，确保数据准确性和实时性。
数据清洗
对数据进行清洗，包括去重、缺失值处理、异常值处理等，确保数据质量。
数据整理
将数据按照交易所需格式进行整理，如时间序列数据、截面数据等，便于后续策略开发和回测。
数据存储
02 策略原理及逻辑介绍
02 回测结果展示与分析
2024/1/25
20
经典案例解析：成功与失败经验总结
实战经验分享
如何抓住大趋势，优化入场出场规则
案例二
均值回归策略在震荡市中的表现
2024/1/25
21
经典案例解析：成功与失败经验总结
2024/1/25
01 回测结果展示与分析
02 失败教训总结：如何应对市场风格切换，避免过
随着全球化的深入发展，各国监管机构将加强跨境合作，共同打击跨境程序化交易中的违法违规行为，维护市场秩序。
2024/1/25
投资者保护加强
监管机构将更加关注投资者保护，要求程序化交易者充分揭示风险，确保投资者的合法权益得到保障。同时，对于违法违规行为将加大处罚力度，提高违法成本。
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07
总结与展望
4
程序化交易概念及优势
程序化交易概念
程序化交易是指通过计算机程序自动或半自动地执行交易策略，实现交易的自动化和智能化。
优势
程序化交易具有快速、准确、客观、可复制等优势，能够克服人为因素造成的情绪化交易和主观判断失误等问题。
2024/1/25
5
课程内容与结构安排
课程内容
本课程将涵盖期货基础知识、程序化交易策略设计、风险控制、实盘操作等方面内容，帮助学员全面了解并掌握期货CTA程序化交易的核心技能。

从一无所知开始学习交易开拓者(TB)期货程序化交易编程

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对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关，系电，力根通保据过护生管高产线中工敷资艺设料高技试中术卷0资配不料置仅试技可卷术以要是解求指决，机吊对组顶电在层气进配设行置备继不进电规行保范空护高载高中与中资带资料负料试荷试卷下卷问高总题中2体2资配，料置而试时且卷，可调需保控要障试在各验最类；大管对限路设度习备内题进来到行确位调保。整机在使组管其高路在中敷正资设常料过工试程况卷中下安，与全要过，加度并强工且看作尽护下可关都能于可地管以缩路正小高常故中工障资作高料；中试对资卷于料连继试接电卷管保破口护坏处进范理行围高整，中核或资对者料定对试值某卷，些弯审异扁核常度与高固校中定对资盒图料位纸试置，.卷编保工写护况复层进杂防行设腐自备跨动与接处装地理置线，高弯尤中曲其资半要料径避试标免卷高错调等误试，高方要中案求资，技料编术试5写交卷、重底保电要。护气设管装设备线置备4高敷动调、中设作试电资技，高气料术并中课3试中且资件、卷包拒料中管试含绝试调路验线动卷试敷方槽作技设案、，术技以管来术及架避系等免统多不启项必动方要方式高案，中；为资对解料整决试套高卷启中突动语然过文停程电机中气。高课因中件此资中，料管电试壁力卷薄高电、中气接资设口料备不试进严卷行等保调问护试题装工，置作合调并理试且利技进用术行管，过线要关敷求运设电行技力高术保中。护资线装料缆置试敷做卷设到技原准术则确指：灵导在活。分。对线对于盒于调处差试，动过当保程不护中同装高电置中压高资回中料路资试交料卷叉试技时卷术，调问应试题采技，用术作金是为属指调隔发试板电人进机员行一，隔变需开压要处器在理组事；在前同发掌一生握线内图槽部纸内故资，障料强时、电，设回需备路要制须进造同行厂时外家切部出断电具习源高题高中电中资源资料，料试线试卷缆卷试敷切验设除报完从告毕而与，采相要用关进高技行中术检资资查料料和试，检卷并测主且处要了理保解。护现装场置设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。

徽商期货研究所三大程序化交易模型_孟凡霞

北京商报/2012年/12月/31日/第A03版投资周刊・理财汇徽商期货研究所三大程序化交易模型商报记者孟凡霞期货投资程序化交易具备不受情绪干扰的稳定性、交易机会迅速捕捉能力等优势，越来越受到投资者的青睐。

徽商期货研究所程序化交易具有三种模型，供投资者选择。

模型一：股指点金。

通过数量化方法研究股指期货日内交易数据，总结出其运行规律，建立数量化股指点金日内交易模型。

后期通过对模型跟踪，对交易思想与交易理念的不断优化与升级，在日内交易思路的基础上，加上趋势是否继续的判断，整体上提高交易模型的收益。

并且加上主动止盈与被动止损，完善了模型，稳定性进一步提高。

模型二：随波逐流。

首先通过数量化计算，建立一套跟踪趋势与识别震荡的指标系统，然后加载于商品行情之上。

优点在于排除了人为心理上对趋势的判断，实事求是地指明趋势，解决了当前信息爆炸时代不同种类信息对人主观判断的干扰；跟踪趋势直到终止或变向，解决了人为主观交易耐心不足的缺点。

该模型可用于任何品种和任何时间周期，普适性强，但是针对个别品种要进行具体参数优化，因为品种特点不同，其趋势周期或者波动大小存在差别。

该模型的缺点在于对震荡行情的把握，如果行情一直处于震荡中，使用模型交易有可能持续止损。

针对这一缺点，通过均线系统对其进行过滤处理，起到了显著效果，模型稳定性大大提升。

模型三：金银日内套利模型。

根据金银期货日内价格走势的强弱关系，建立数量化模型，进行日内套利操作。

服务方式：客户可以通过徽商期货客户成长平台中的行情同步视频，时时看到程序化交易模型“丛林法则”发出的交易信号，也可关注徽商期货客户成长平台新浪微博、徽商期货网站和手机报提示。

另外，该公司程序化交易团队还给客户提供模型编写服务，欢迎广大投资者致电徽商期货北京营业部咨询相关问题。

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