【精品文档类】南开大学经济学院计量经济学期末开卷试题

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南开大学经济学院2002年第一学期计量经济学期末开卷试题

姓名:__________ 学号:__________ 系别:__________ 考分:__________ 一、1978-2000年天津市城镇居民人均可支配销售收入(Y ,元)与人均年度消费支出(CONS , 元)的样本数据、一元线性回归结果如下所示:(共30分)

Dependent Variable: LNCONS Method: Least Squares

Date: 06/14/02 Time: 10:04 Sample: 1978 2000

Included observations: 23

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C ________ 0.064931 -3.193690 0.0044 LnY

1.050893 0.008858

_______

0.0000 R-squared

0.998510 Mean dependent var 7.430699 Adjusted R-squared S.D. dependent var 1.021834 S.E. of regression Akaike info criterion -6.336402 Sum squared resid 0.034224 Schwarz criterion -6.237663 Log likelihood

42.23303 F-statistic

14074.12 Durbin-Watson stat

0.842771

Prob(F-statistic)

0.00000

1.在空白处填上相应的数字(共4处)(计算过程中保留4位小数)(8分) 2.根据输出结果,写出回归模型的表达式。(5分)

3.给定检验水平α=0.05,检验上述回归模型的临界值t 0.025=_______,F 0.05=_______; 并说明估计参数与回归模型是否显著?(6分)

02000

4000

6000

8000

10000

2000

40006000

8000

C O N S

Y

4.解释回归系数的经济含义。(5分)

5.根据经典线性回归模型的假定条件,判断该模型是否明显违反了某个假定条件?如有违背,应该如何解决?(6分)

二、已知某市33个工业行业2000年生产函数为:(共20分)

Q=AL αK βe u

1. 说明α、β的经济意义。(5分)

2. 写出将生产函数变换为线性函数的变换方法。(5分)

3. 假如变换后的线性回归模型的常数项估计量为 0β)

,试写出A 的估计式。

(5分)

4. 此模型可能不满足哪些假定条件,可以用哪些检验(5分)

三、已知某市羊毛衫的销售量1995年第一季度到2000年第四季度的数据。 假定回归模型为:

Y t =β0+β1 X 1t +β2 X 2 t + u t

式中:Y =羊毛衫的销售量

X 1=居民收入 X 2=羊毛衫价格

如果该模型是用季度资料估计,试向模型中加入适当的变量反映季节因素的影响。(仅考虑截距变动。(10分)

四、给出结构模型(共20分)

C t=α0 +α1Y t+α2C t-1+u1t

I t=β0+β1Y t+β2Y t-1+β3r t+u2t

Y t=C t+I t+G t

其中C—总消费,I—总投资,Y—总收入,r—利率,G—政府支出

1.写出模型中的内生变量、外生变量、预定变量。(5分)

2.讨论联立方程模型的识别问题。(10分)

3.写出每个行为方程估计方法的名称。(5分)

五、下图一是y t的差分变量Dy t的相关图和偏相关图;图二是以Dy t为变量建立的时间序列模型的输出结果。(22分)

图一

Dependent Variable: DY

Method: Least Squares

Date: 06/14/02 Time: 19:28

Sample(adjusted): 1951 1997

Included observations: 47 after adjusting endpoints

Convergence achieved after 6 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

AR(1) 0.978038 0.033258 29.40780 0.0000

MA(2) -0.313231 0.145855 -2.147554 0.0372 R-squared 0.297961 Mean dependent var 0.145596 Adjusted R-squared 0.282360 S.D. dependent var 0.056842 S.E. of regression 0.048153 Akaike info criterion -3.187264 Sum squared resid 0.104340 Schwarz criterion -3.108535 Log likelihood 76.90071 Durbin-Watson stat 2.183396 其中Q统计量Q-statistic(k=15)=5.487

1.根据图一,试建立Dy t的ARMA模型。(限选择两种形式)(6分)

2.根据图二,试写出模型的估计式,并对估计结果进行诊断检验。(8分)

3.与图二估计结果相对应的部分残差值见下表,试用(2)中你写出的模型估计式预测1998年的Dy t的值(计算过程中保留四位小数)。(6分)

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