【精品文档类】南开大学经济学院计量经济学期末开卷试题
计量经济学期末考试大全含答案
计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一1计量经济学试题一答案4计量经济学试题二9计量经济学试题二答案11计量经济学试题三15计量经济学试题三答案18计量经济学试题四22计量经济学试题四答案25计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：数量经济系一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（）3．在存在异方差情况下，常用的 OLS 法总是高估了估计量的标准差。
（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（）6．判定系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）7．多重共线性是一种随机误差现象。
（）8．当存在自相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。
（）9．在异方差的情况下，OLS 估计量误差放大的原因是从属回归的R2变大。
（）10．任何两个计量经济模型的R2都是可以比较的。
（）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4 分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6 分）三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。
（5分）ln(GDP) = 1.37 + 0.76ln(M1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )P (t >1.782)=0.05,自由度；=121．求出空白处的数值，填在括号内。
（2 分）2．系数是否显著，给出理由。
（3 分）四．试述异方差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六．试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分）七．（15分）下面是宏观经济模型M t= C(1)* P t+ C(2)*Y t+ C (3)* I t+ C (4)* M t-1+ u t DI t= C (5)* M t+ C (6)*Y t+ u t CY t= C (7)* I t+ u t A变量分别为货币供给M、投资I、价格指数P和产出Y。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。
2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。
3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。
（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。
（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。
（4）（5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。
其中应用最广泛的是回归分析。
a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。
b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。
处理。
c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。
、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。
2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。
3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。
（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。
（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。
（4）（5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。
其中应用最广泛的是回归分析。
a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。
b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。
处理。
c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。
、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
南开大学计量经济学期末复习
( xt x ) 2 1
ˆ )。 0 N (0,
T ( xt x ) 2
xt 2
)
第2章 一元线性回归模型
2.6
ˆ 的估计。 2
2
ˆ ut 2
T 2
2.7 拟合优度的测量。 R =
ˆ ( yt y) 2 ( yt y) 2
2.8 回归参数的显著性检验 模型：yt = 0 + 1 xt + ut。 H0：1 = 0； H1： 1 0 在 H0 成立条件下， t =
ˆ 1 1 s( ) ˆ
1
=
ˆ 1 s( ) ˆ 1
t (T-2)
若 t < t (T-2) ，或者 p 值 > 0.05，则 1 = 0。 若 t > t (T-2) ，或者 p 值 < 0.05，则 1 0；
ˆ ˆ ˆ 残差的方差。 s2 = 2 = u ' u / (T – k-1)
3.4 可决系数（R2） 多重确定系数（多重可决系数） 2 = ，R
SSR SST
有 0 R 2 1。R 2 1，拟合优度越好。 调整的多重确定系数 R 2 = 1-
T 1 SSE /(T k 1) = 1(1 R 2 ) SST /(T 1) T k 1
Y=X +u
第3章 多元线性回归模型
0 假定（1） ：E(u) = 0 1 0 0 2 0 0 假定（2） ：误差项同方差、非自相关 Var (u) = 0 0 1
假定（3） ：解释变量与误差项相互独立。E(X 'u) = 0 假定（4） ：解释变量之间线性无关。rk(X 'X) = rk(X) = k+1（非多重共线性） 假定 （5） 解释变量是非随机的， ： 且当 T → ∞ 时， – 1X 'X → Q T （非退化矩阵） 。
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计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。
2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。
3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。
（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。
（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。
（4）（5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。
其中应用最广泛的是回归分析。
a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。
b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。
处理。
c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。
、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
南开大学计量经济学练习题(含答案)
第1章绪论习题一、单项选择题1．把反映某一总体特征的同一指标的数据,按一定的时间顺序和时间间隔排列起来,这样的数据称为〔〕A. 横截面数据B. 时间序列数据C. 面板数据D. 原始数据2．同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为〔〕A．原始数据 B．截面数据C．时间序列数据 D．面板数据3．用计量经济学研究问题可分为以下四个阶段〔〕A．确定科学的理论依据、建立模型、模型修定、模型应用B．建立模型、估计参数、检验模型、经济预测C．搜集数据、建立模型、估计参数、预测检验D．建立模型、模型修定、结构分析、模型应用4．下列哪一个模型是计量经济模型< >A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机变量的经济数学模型D.模糊数学模型二、问答题1．计量经济学的定义2．计量经济学的研究目的3．计量经济学的研究容习题答案一、单项选择题1．B 2．B 3．B 4．C二、问答题1．答：计量经济学是统计学、经济学、数学相结合的一门综合性学科,是一门从数量上研究物质资料生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律与其应用的科学2．答：计量经济学的研究目的主要有三个：（1）结构分析。
指应用计量经济模型对经济变量之间的关系作出定量的度量。
（2）预测未来。
指应用已建立的计量经济模型求因变量未来一段时期的预测值。
（3）政策评价。
指通过计量经济模型仿真各种政策的执行效果,对不同的政策进行比较和选择。
3．答：计量经济学在长期的发展过程中逐步形成了两个分支：理论计量经济学和应用计量经济学。
理论计量经济学主要研究计量经济学的理论和方法。
应用计量经济学将计量经济学方法应用于经济理论的特殊分支,即应用理论计量经济学的方法分析经济现象和预测经济变量。
2 一元线性回归模型习 题 一、单项选择题 1．最小二乘法是指〔〕 A. 使()∑=-nt ttYY 1ˆ达到最小值 B. 使ˆmin i iY Y -达到最小值 C. 使t t Y Y ˆmax -达到最小值 D. 使()21ˆ∑=-n t t t Y Y 达到最小值2． 在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为〔 〕A. 01i i iY X u ββ=++ B. 01ˆˆˆi i i Y X e ββ=++C ． 01ˆˆˆi i Y X ββ=+ D. ()01i i E Y X ββ=+3．线设OLS 法得到的样本回归直线为01ˆˆi i i Y X e ββ=++,以下说法不正确的是< >A ．0=∑i e B ．0),(≠i i e X COV C ．YY =ˆD ．),(Y X 在回归直线上4．对样本的相关系数γ,以下结论错误的是〔 〕A. γ越接近0, X 与Y 之间线性相关程度高B.γ越接近1,X 与Y 之间线性相关程度高 C. 11γ-≤≤D 、0γ=,则X 与Y 相互独立 二、多项选择题1．最小二乘估计量的统计性质有〔 〕A. 无偏性B. 线性性C. 最小方差性D. 不一致性E. 有偏性2．利用普通最小二乘法求得的样本回归直线01ˆˆˆi i Y X ββ=+的特点〔〕 A. 必然通过点(,)X Y B. 可能通过点(,)X YC. 残差i e 的均值为常数D. ˆi Y 的平均值与i Y的平均值相等E. 残差i e 与解释变量i X之间有一定的相关性3．随机变量〔随机误差项〕i u中一般包括那些因素〔 〕A 回归模型中省略的变量B 人们的随机行为C建立的数学模型的形式不够完善。
南开计量06年期末考题
南开大学2006级硕士研究生中级计量经济学(Ⅰ)期末开卷试题姓名： 学号： 系、所： 分数：（可以使用计算器；考试时间：2小时；本考卷共6页）一． （20分）以下的加总结果是从10个t X 和t Y 的观测值中得出：30Y 60X 200X 10Y 40t2t tt t2t tt =====∑∑∑∑∑t ttY X（1） 写出模型01t t t Y X u ββ=++中01,ββ的参数估计量。
（2） 计算残差平方和RSS （residual sum of squares ）和回归标准差σˆ（standarderror of regression ）。
（3） 计算斜率系数95% 的置信区间，写出计算过程。
（4） 计算回归模型的2R 和修正2R 。
为什么在多元回归模型中，人们更偏好于修正2R ？二． （15分）以下等式解释了CEO(chief executive officer)的薪水状况：log() 4.590.257log()0.0110.158 (0.30) (0.032) (0.004) (0.089) 0.181consprod-0.283utility salary sales roe finance =++++2(0.085) (0.099)n 209 , R 0.357==其中salary 代表CEO 的年薪，sales 代表公司销售量，roe （return to equity ）代表CEO 所在公司的股票收益，finance ，consprod 和utility 为虚拟变量分别代表金融行业，消费品行业和公用事业行业，省略的行业为交通运输业。
（1） 设sales 和roe 不变的情况下，公共事业行业和交通运输业之间的CEO工资大致差多少个百分点？这种差距在5%的水平上显著吗？（2） 根据第（1）题的结果，求公共事业行业和交通运输业之间的CEO 工资差异的准确的百分点（提示：模型中变量用的是对数形式）。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。
2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。
3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。
（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。
（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。
（4）（5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。
其中应用最广泛的是回归分析。
a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。
b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。
处理。
c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。
、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
2006年南开大学经济学院计量经济学试题A
经济学院本科生2006—2007学年第二学期计量经济学课程期末考试试卷（A 卷）专业： 年级： 学号： 姓名： 成绩：一 、判断题（本题共 15 分，每小题 3 分）1． 多重共线性（但不是完全的共线性）不会影响参数OLS 估计量的无偏性，但会导致估计量的非有效性。
（ ）2． 当模型中存在异方差时，加权最小二乘（WLS ）估计量具有有效性，因此WLS 估计量的方差小于OLS 估计量的方差。
（ ）3． 如果一个原假设（null hypothesis ）不被拒绝，它就是真实的。
（ ）4． 模型中没有常数项时，对于m 个类别的定性变量可以引入m 个虚拟变量。
（ ）5． 如果一个方程不可识别，2SLS 是不适用的。
（ ）二 、单项选择题（本题共 20 分，每小题 4 分）1． 下列关于可决系数R 2的陈述哪个是不正确的。
（ ）A ．可决系数总是介于0到1之间。
B ．调整的可决系数可能会小于0。
C ．在简单线性回归模型y=a+b x + u 中，可决系数即是x 与y 相关系数的平方。
D ．可决系数体现了解释变量解释被解释变量的程度。
2． 在线性回归模型中，下列关于样本回归线的陈述哪个是不正确的。
（ ）A ．解释变量的均值与被解释变量的均值肯定落在回归线上。
B ．残差的均值总是为0。
C ．被解释变量的均值肯定等于其拟合值的均值。
D ．每个解释变量与残差的乘积和都为0。
3． 下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。
（ ）A ．AR 模型的自相关函数呈拖尾特征。
B ．MA 模型的偏自相关函数呈拖尾特征。
C ．对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是拖尾的。
D ．在MA(q)模型中，冲击项对观测变量的影响只会持续q 期。
4． 检验如下命题：失业率增加会导致通货膨胀率下降。
模型形式为：dinf=a+b*unem + u ，其中dinf 表示通货膨胀率的差分变量，unem 表示失业率。
给定5%的检验水平，根据如下估计结果判断下面哪个论述是正确的。
(完整版)计量经济学期末考试及答案,推荐文档
《计量经济学》课程期末考试题（二）一、单项选择题（每小题1分，共20分）1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】A 、总量数据B 、 横截面数据C 、平均数据D 、 相对数据2、计量经济学分析的基本步骤是【】A 、 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B 、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C 、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型D 、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【 】A 、 参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小C 、 参数估计量的相互关系D 、参数估计量的显著性4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【 】A 、工具变量法B 、 工具—目标法C 、政策模拟D 、 最优控制方法5、在总体回归直线E 中，表示【 】x y10)ˆ(ββ+=1βA 、 当x 增加一个单位时，y 增加个单位1βB 、当x 增加一个单位时，y 平均增加个单位1βC 、当y 增加一个单位时，x 增加个单位1βD 、当y 增加一个单位时，x 平均增加个单位1β6、用普通最小二乘法估计经典线性模型，则样本回归线通过t t t u x y ++=10ββ点【 】A 、 (，)B 、 (x ，) x y y ˆC 、(，)D 、 (x ，y)x yˆ7、对于，统计量服iki k i i i e x x x y +++++=ββββˆˆˆˆ22110 ∑∑----)1/()ˆ(/)ˆ(22k n yyky yi ii从【】A 、 F(k-1,n-k)B 、 F(k,n-k-1)C 、 t(n-k)D 、t(n-k-1)8、下列说法中正确的是：【 】A 、如果模型的很高，我们可以认为此模型的质量较好2RB 、如果模型的较低，我们可以认为此模型的质量较差2RC 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量9、容易产生异方差的数据是【 】A 、时间序列数据 B 、横截面数据C 、修匀数据D 、 年度数据10、假设回归模型为，其中var()=，则使用加权最小二i i i u x y ++=βαi u 22i x σ乘法估计模型时，应将模型变换为【 】A 、B 、 x ux x y ++=βα222x ux x x y ++=βαC 、D 、xu x xx y ++=βαxu xx y ++=βα11、如果模型存在序列相关，则【 】t t t u x b b y ++=10A 、 cov （，）=0 B 、 cov （，）=0（t ≠s ）t x t u t u s u C 、cov （，）≠0D 、cov （，）≠0（t ≠s ）t x t u t u s u 12、根据一个n=30的样本估计i i i e x y ++=10ˆˆββ后计算得DW=1.4，已知在5％的置信度下，L d ＝1.35，＝1.49，则认为原模型【 】U d A 、不存在一阶序列自相关 B 、 不能判断是否存在一阶自相关C 、存在正的一阶自相关D 、 存在负的一阶自相关13、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于【 】A 、 0B 、 1C 、 2D 、 414、在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例，即有，1X 2X i i kX X 21=其中k 为非零常数，则表明模型中存在【 】A 、不完全共线性B 、 完全共线性C 、 序列相关D 、 异方差15、假设回归模型为，其中为随机变量，与高度相关，i i i u X Y ++=βαi X i X i u 则β的普通最小二乘估计量【 】A 、无偏且一致B 、 无偏但不一致C 、有偏但一致D 、 有偏且不一致16、在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必需的【 】A 、 与所替代的随机解释变量高度相关B 、与随机误差项不相关C 、与模型中的其他解释变量不相关D 、与被解释变量存在因果关系17、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程【 】A 、 恰好识别B 、 不可识别C 、不确定D 、 恰好识别18、结构式方程中的系数称为【 】A 、 短期影响乘数B 、 长期影响乘数C 、结构式参数D 、 简化式参数19、下列生产函数中，要素的替代弹性不变的是【 】A 、线性生产函数B 、 投入产出生产函数C 、C —D 生产函数D 、 CES 生产函数20、线性支出系统的边际预算份额和扩展线性支出系统的边际消费倾向的j β*j β关系是【 】A 、B 、＝*j j ββ=*j β*jβ∑C 、＝D 、＝j β*jβ∑j β∑**jj ββ二、多选题（每题有2～5个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分，共5分）1、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【 】A 、 误差程度检验B 、 异方差检验C 、序列相关检验D 、超一致性检验E 、多重共线性检验2、用普通最小二乘法估计模型的参数，要使参数估计量具备t t t u x y ++=10ββ最佳线性无偏估计性质，则要求：【 】A 、B 、 （常数）0)(=t u E 2)(σ=t u VarC 、D 、服从正态分布0),cov(=j i u u t u E 、 x 为非随机变量，且0),cov(=t t u x 3、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【】A 、 DW 检验法 B 、 戈德菲尔德——匡特检验 C 、 怀特检验 D 、 戈里瑟检验E 、冯诺曼比检验4、D －W 检验不适用于下列情况下的序列自相关检验【】A 、模型包含有随机解释变量B 、 样本容量<15C 、含有滞后的被解释变量D 、 高阶线性自回归形式的序列相关E 、 一阶线性形式的序列相关5、 结构式方程的识别情况可能是【】A 、不可识别B 、 部分不可识别C 、 恰好识别D 、过度识别E 、 完全识别三、判断题（正确的写“对”，错误的写“错”。
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计量经济学题库、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是(B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学(Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）.A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
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计量经济学题库、单项选择题（每小题1分)1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是(B）.A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为(D)。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指(A)。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是( B ）.A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是( A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ D ）。
(完整版)计量经济学期末考试大全(含答案)
外生变量为滞后一期的货币供给 以及价格指数
5．对模型进行识别。（4分）
答：根据模型识别的阶条件
方程（1）：k=0<m-1=2，不可识别。
方程（2）：k=2=m-1，恰好识别。
方程（3）：k=2=m-1,恰好识别。
6．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分）
0.86
S.E. of regression
0.11
Akaike info criterion
-1.46
Sum squared resid
0.21
Schwarz criterion
-1.36
Log likelihood
15.8
Fbin-Watson stat
0.81
3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么？
计量经济学试题二答案
一、判断正误（20分）
1.随机误差项 和残差项 是一回事。（F）
2.给定显著性水平a及自由度，若计算得到的 值超过临界的t值，我们将接受零假设（F）
3.利用OLS法求得的样本回归直线 通过样本均值点 。（T）
4.判定系数 。（F）
1.基准类是什么？
2.解释各系数所代表的含义，并预期各系数的符号。
3.若 ，你得出什么结论？
六、什么是自相关？杜宾—瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？（15分）
七、考虑下面的联立方程模型： 其中， ， 是内生变量， 是外生变量， 是随机误差项（15分）
1、求简化形式回归方程？
2、判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）？
8.在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（）
9.识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（）
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习题
一、单项选择题
1．把反映某一总 的同一指标的数据，按一定的时间顺序和
时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ）
A. 横截面数据
B. 时间序列数
据
C. 面板数据
D. 原始数据
2．同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（ ）
A．原始数据
B．截面数据
C．间序列数据
D．面板数据
3．用计量经济学研究问题可分为以下四个阶段（ ）
1 3112822026 +
20 9216577098
= 8662.426∓ 272.7167(亿元)
第 3 章 多元线性回归模型
习题
一、单项选择题 1．设 k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多 元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的 F 统计量可表示为（ ）
ESS (n − k)
习题答案 一、单项选择题
1．D 2．C 3．B 4．A
二、多项选择题 1 ABC 2．ACD 3．ABCDE
三、计算题 解：（1）建立中国 1978 年-1997 年的财政收入 Y 和国内
生产总值 X 的线性回归方程
Yt = β0 + β1X t + ut
利用 1978 年-1997 年的数据估计其参数，结果为
A． 确定科学的理论依据、建立模型、模型修定、模
型应用
B 建立模型、．估计参数、检验模型、经济预测
C．搜集数据、建立模型、估计参数、预测检验
D．建立模型、模型修定、结构分析、模型应用
4．下列哪一个模型是计量经济模型(
)
A.投入产出模型
B.数学规
划模型
C.包含随机变量的经济数学模型
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以电脑技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。
2、5、〔填空〕样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。
3、1620〔填空〕〔1〕存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。
（2）方差膨胀因子〔VIF〕越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。
（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。
（4）（5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。
其中应用最广泛的是回归分析。
a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。
b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。
处理。
c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。
、单项选择题〔每题1分〕1．计量经济学是以下哪门学科的分支学科〔C〕。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是〔B〕。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学〔Economics〕一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为〔D〕。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指〔A〕。
(word完整版)计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。
2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。
3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。
（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。
（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。
（4）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。
其中应用最广泛的是回归分析。
a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。
b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。
处理。
c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。
、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
南开大学 计量经济学 期末试卷 附答案
= - 1014.5675 + 0.048320000 + 1.0409 2000 = 2033.2325 万人 Y2006 的 95%的置信区间是 2033.2325 2.16 30 = [1968.4325 2098.0325]
2007级本科计量经济学期末闭卷试题A与参考答案
四．1997 年 1 月份至 2007 年 12 月份国际黄金价格（GOLD，美元）与美国综合消费物价 指数（CPI）的散点图如图。在 2001 年 5 月之前，黄金价格与物价指数大体上是负相关关 系，2001 年 5 月之后，黄金价格与物价指数大体上呈正相关关系。（1）怎样建立模型才能 表现出这种关系？（2）写出表达式。
Y )2
T
t1 ( X t
X )2
T t1 (Yt
Y )2
T
t1 ( X t
X )2
=
Tt1[ˆ1 ( X t
X)2
uˆt ( X t
X )]2
T t 1
ˆ1
(
X
t
X)2
Tt 1 uˆ t
(Xt
X )2
T t1 (Yt
1, (1979 ~ 1995) D1 0, (1964 ~ 1978), (1996 ~ 2005)
1, (1996 ~ 2005) D2 0, (1964 ~ 1995)
60000 Y
50000
40000
30000
20000
10000 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
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Yˆt = 857.8375 + 0.100036Xˆ t
(12.78) (46.05),
r 2 = 0.9916
斜率系数的经济意义：GDP 增加 1 亿元，平均说来财政收入
将增加 0.1 亿元。
（2） r2
=
RSS TSS
=
0.991593，说明总离差平方和的
99％被样本回
归直线解释，仅有不到 1％未被解释，因此，样本回归直线
释变量个数的影响
二、多项选择题
1．调整后的判定系数 R 2 与判定系数 R2之间的关系叙述正确的 有（ ）
A. R 2与 R2均非负 B. R 2有可能大于 R2
C.判断多元回归模型拟合优度时，使用 R 2 D.模型中包含的解释变量个数越多， R 2 与 R2 就相差越 大 E.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于 1， 则 R 2 < R2 2．对多元线性回归方程（有 k 个参数）的显著性检验，所
2
D.
∑ Yt − Yˆt 使 t=1
达到最小值
2． 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ）
A. Yi = β0 + β1 Xi + ui
B.
Yˆi = βˆ0 + βˆ1Xi + ei
C． Yˆi = βˆ0 + βˆ1 Xi
D. E (Yi ) = β0 + β1Xi
3．线设 OLS 法得到的样本回归直线为Yi = βˆ0 + βˆ1Xi + ei ，以下说法
应用计量经济学将计量经济学方法应用于经济理论的 特殊分支，即应用理论计量经济学的方法分析经济现象和预 测经济变量。
习题
2 一元线性回归模型
【精品文档类】南开大学经济学院计量经济学期末开卷试题
南开大学经济学院2002年第一学期计量经济学期末开卷试题姓名：__________ 学号：__________ 系别：__________ 考分：__________ 一、1978-2000年天津市城镇居民人均可支配销售收入（Y ，元）与人均年度消费支出（CONS ， 元）的样本数据、一元线性回归结果如下所示：（共30分）Dependent Variable: LNCONS Method: Least SquaresDate: 06/14/02 Time: 10:04 Sample: 1978 2000Included observations: 23Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C ________ 0.064931 -3.193690 0.0044 LnY1.050893 0.008858_______0.0000 R-squared0.998510 Mean dependent var 7.430699 Adjusted R-squared S.D. dependent var 1.021834 S.E. of regression Akaike info criterion -6.336402 Sum squared resid 0.034224 Schwarz criterion -6.237663 Log likelihood42.23303 F-statistic14074.12 Durbin-Watson stat0.842771Prob(F-statistic)0.000001．在空白处填上相应的数字（共4处）（计算过程中保留4位小数）（8分） 2．根据输出结果，写出回归模型的表达式。
（5分）3．给定检验水平α=0.05，检验上述回归模型的临界值t 0.025=_______，F 0.05=_______； 并说明估计参数与回归模型是否显著?（6分）02000400060008000100002000400060008000C O N SY4．解释回归系数的经济含义。
南开大学计量经济学期末复习共20页
南开大学计量经济学期末复习
•
6、黄金时代是在我们的前面，而不在 我们的 后面。
•
7、心急吃不了热汤圆。
•
8、你可以很有个性，但某些时候请收 敛。
•
9、只为成功找方法，不为失败找借源自 (蹩脚 的工人 总是说 工具不 好)。
•
10、只要下定决心克服恐惧，便几乎 能克服 任何恐 惧。因 为，请 记住， 除了在 脑海中 ，恐惧 无处藏 身。-- 戴尔． 卡耐基 。
6、最大的骄傲于最大的自卑都表示心灵的最软弱无力。——斯宾诺莎 7、自知之明是最难得的知识。——西班牙 8、勇气通往天堂，怯懦通往地狱。——塞内加 9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。——赫尔普斯 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。——笛卡儿
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南开大学经济学院2002年第一学期计量经济学期末开卷试题姓名：__________ 学号：__________ 系别：__________ 考分：__________ 一、1978-2000年天津市城镇居民人均可支配销售收入（Y ，元）与人均年度消费支出（CONS ， 元）的样本数据、一元线性回归结果如下所示：（共30分）Dependent Variable: LNCONS Method: Least SquaresDate: 06/14/02 Time: 10:04 Sample: 1978 2000Included observations: 23Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C ________ 0.064931 -3.193690 0.0044 LnY1.050893 0.008858_______0.0000 R-squared0.998510 Mean dependent var 7.430699 Adjusted R-squared S.D. dependent var 1.021834 S.E. of regression Akaike info criterion -6.336402 Sum squared resid 0.034224 Schwarz criterion -6.237663 Log likelihood42.23303 F-statistic14074.12 Durbin-Watson stat0.842771Prob(F-statistic)0.000001．在空白处填上相应的数字（共4处）（计算过程中保留4位小数）（8分） 2．根据输出结果，写出回归模型的表达式。
（5分）3．给定检验水平α=0.05，检验上述回归模型的临界值t 0.025=_______，F 0.05=_______； 并说明估计参数与回归模型是否显著?（6分）02000400060008000100002000400060008000C O N SY4．解释回归系数的经济含义。
（5分）5．根据经典线性回归模型的假定条件，判断该模型是否明显违反了某个假定条件？如有违背，应该如何解决？（6分）二、已知某市33个工业行业2000年生产函数为：（共20分）Q=AL αK βe u1． 说明α、β的经济意义。
（5分）2． 写出将生产函数变换为线性函数的变换方法。
（5分）3． 假如变换后的线性回归模型的常数项估计量为 0β)，试写出A 的估计式。
（5分）4． 此模型可能不满足哪些假定条件，可以用哪些检验（5分）三、已知某市羊毛衫的销售量1995年第一季度到2000年第四季度的数据。
假定回归模型为：Y t =β0+β1 X 1t +β2 X 2 t + u t式中：Y =羊毛衫的销售量X 1=居民收入 X 2=羊毛衫价格如果该模型是用季度资料估计，试向模型中加入适当的变量反映季节因素的影响。
（仅考虑截距变动。
（10分）四、给出结构模型（共20分）C t=α0 +α1Y t+α2C t-1+u1tI t=β0+β1Y t+β2Y t-1+β3r t+u2tY t=C t+I t+G t其中C—总消费，I—总投资，Y—总收入，r—利率，G—政府支出1．写出模型中的内生变量、外生变量、预定变量。
（5分）2．讨论联立方程模型的识别问题。
（10分）3．写出每个行为方程估计方法的名称。
（5分）五、下图一是y t的差分变量Dy t的相关图和偏相关图；图二是以Dy t为变量建立的时间序列模型的输出结果。
（22分）图一Dependent Variable: DYMethod: Least SquaresDate: 06/14/02 Time: 19:28Sample(adjusted): 1951 1997Included observations: 47 after adjusting endpointsConvergence achieved after 6 iterationsVariable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.AR(1) 0.978038 0.033258 29.40780 0.0000MA(2) -0.313231 0.145855 -2.147554 0.0372 R-squared 0.297961 Mean dependent var 0.145596 Adjusted R-squared 0.282360 S.D. dependent var 0.056842 S.E. of regression 0.048153 Akaike info criterion -3.187264 Sum squared resid 0.104340 Schwarz criterion -3.108535 Log likelihood 76.90071 Durbin-Watson stat 2.183396 其中Q统计量Q-statistic(k=15)=5.4871．根据图一，试建立Dy t的ARMA模型。
（限选择两种形式）（6分）2．根据图二，试写出模型的估计式，并对估计结果进行诊断检验。
（8分）3．与图二估计结果相对应的部分残差值见下表，试用（2）中你写出的模型估计式预测1998年的Dy t的值（计算过程中保留四位小数）。
（6分）南开大学经济学院2002年第一学期计量经济学期末开卷试题答案一、（30分）1．0.2079 118.6344 0.9984 0.0384 (每空2分) 2．LNY LNCONS 9.05.12074.0+-= （5分） （-3.19） （118.63） 3．2.08，4.32由回归结果可以看出，估计参数的t 值分别为-3.19和118.63，其绝对值均大于临界值2.08，故估计参数均显著；F 统计量的值为14074.12远远大于临界值4.32，因此回归模型的估计也是显著的。
（6分）4．回归参数β1的经济含义是：当人均可支配收入增加1%时，人均年度消费支出增加1.05%。
反映天津市改革开放以来人均消费支出的增加速度略快于人均可支配收入的增加速度。
（5分）5．经典线形回归条件之一是随机误差项应满足无序列相关的要求即不存在自相关的现象，从输出结果来看，该模型的DW 统计量为0.84，根据杜宾—瓦得森检验，在5%的显著水平下，k=1、n=23时，DW 统计量的临界值d L =1.26，d U =1.45，由于0.84< d L =1.26，因此随机误差项存在自相关。
模型如果存在自相关，应做广义差分变换，消除自相关。
（6分）二、解：（每小题5分）1．α，β分别表示产出对劳动投入和资本投入的弹性系数，α表明劳动投入增长1%，产出增长的百分比；β表明资本投入增长1%，产出增长的百分比。
2．生产函数的两边分别取自然对数lnQ=lnA+αlnL+βlnK+u令 QL=lnQ , LL=lnL , KL=lnK , β0=lnA 则生产函数变换为QL=β0+αLL+βKL+u3．0ˆˆβe A= 4．因为使用的样本为横截面数据，随机误差项可能存在异方差；变量L 和K 之间可能存在较严重的多重共线性。
三、（10分）可以往模型里加入反映季节因素的虚拟变量D 。
由于共有四个季节，所以可以将此虚拟变量分为三个类别。
设基础类别是夏季，于是虚拟变量可以如下引入：即D 1=⎩⎨⎧（夏、秋、冬）（春）01D 2=⎩⎨⎧（春、夏、冬）（秋）01D 3=⎩⎨⎧（春、夏、秋）（冬）01 此时建立的模型为Y t =β0+β1X 1t +β2X 2t +D 1+ D 2+ D 3+u t四、解：（5分，10分，5分）1．内生变量：C t ， I t , Y t , 外生变量： r t , G t ， 预定变量：r t , G t ，C t-1，Y t-1 2．K=8 (含常数序列)， M 1=4, M 2=5, G=3 第一个结构方程的识别：① 阶条件： K- M 1=4>G-1 , 阶条件成立② 秩条件：写出变量的系数矩阵，引入X t =1C t I t Y t r t G t C t-1 Y t-1 X t 第一个方程 1 0 -a 1 0 0 -a 2 0 -a 0 第二个方程 0 1 -b 1 -b 3 0 0 -b 2 b 0 第三个方程 -1 -1 1 0 -1 0 0 0划去第一行，第 1，3，6，8列，第一个方程不包含的变量的系数矩阵为I t r t G t Y t-11 -b 3 0 -b2 其秩=2=G-1 -1 0 -1 0秩条件成立，第一个方程可以识别③ 根据阶条件，K-M 1>G-1，第一个方程过度识别。
第二个结构方程的识别：① 阶条件：K-M 2=3>G-1, 阶条件成立。
② 秩条件：划去第二行，第2，3，4，7，8列，第二个方程不包含变量的系数矩阵为： C t G t C t-11 0 -a2 其秩=2=G-1 -1 -1 0 秩条件成立，第二个方程可以识别③ 根据阶条件，K-M 2>G-1 ，第二个方程过度识别。
第三个方程是非随机方程，不存在识别问题。
综上，此联立方程模型过度识别。
由于第一，二个方程均过度识别，应用两阶段最小二乘法估计其参数。
五、（6分，8分，6分） 1．由图一的偏相关图和相关图的特点，可知原序列可能是ARIMA(1,1,1)；ARIMA(1,1,2)等过程。
2．模型的估计式为：△y t =0.978038△y t-1+u t -0.313231u t-2 。
此结果可取，因为所有系数都通过了t 检验，并且Q 值非常小（5.487），远小于Q 检验的临界值χ20.05(15-1-2)=21。
3． 利用y t =0.978038△y t-1+u t -0.313231u t-2 ， 可得： 199619971998u 0.3132-y 0.9780y ))∆=∆=0.9780×0.1237-0.3132×(-0.0013)=0.1214。
199819971998y y y ))∆+==12.3626+0.1214=12.4840。