神奇T理论.--转载新浪博客
神奇的T理论
神奇的T理论正文：匹配理论趋势时间第1章的发现时间匹配趋势1996年11月最初的书面阁下洗衣泰伦斯Ť理论是分析方法一般股市趋势使用时间对称性财产发现在70年代初期由泰伦斯洗衣房，然后一名工程师在休斯飞机公司（美国麻省理工学院电子工程学士学位1966年）。
这一次被命名为对称“的理论相匹配的趋势时间”和国家基本的持续时间超过投资者可以取得“上级股本回报”将永远是平等的前时期的投资回报率低于正常。
的实际目的的理论是预测期的“回报” 。
这一次的比赛可以证明是准确和可靠的历史，我建议作为自然法的市场趋势，但我们当然不会有真正的了解它的起源，所以结果不能保证。
对称的时间是最容易的图形所代表的“ T ”因此，名称Ť理论。
因为它的发现已经有一些成功，我也为有兴趣的读者参考。
在最初几年，作为一个顾问，我结识了马蒂施瓦茨，谁采取了一个非常早期关心魔T的概念，适用于他的特殊人才，成为历史上最伟大股市交易。
他的攻击，哲学和意见，对T理论提出了在市场奇才杰克Schwager1在1989年。
到今天我仍然接受询问关于如何获得“秘密财富”说，马蒂讨论这本书。
在这一点上我很抱歉地通知你们当中的许多人，有没有简单的秘密，只有强大的工具，你可以了解揭露重大机遇面前群众到达。
马蒂和我经常谈到多年来的特殊优势赋予我们的海军陆战队训练。
它需要一种特殊的心理状态，以“注册”短期乘船游览，在一个站不住脚的登陆艇，在泳滩完全控制成群谁预料入住，并设立了每一个可以想象的方式你英寸购买主要的市场机会提出了一个同样令人沮丧的图片。
你可以有充分的理由预期利润，但如果一个很好的机会确实存在，几乎每个人都将是对你，包括你的朋友，和主要意见，您的同行，包括你尊重，将是你正着手一场鲁莽的企业。
我认为，Ť理论的主要贡献将是向您展示它为什么将永远难以购买低点，但在主要利用其推理则可以克服这些障碍。
每一个伟大的买点您必须斗争在“关键时刻” ，您面对似乎压倒负面赔率。
沃尔沃S80L 2010款25T 智雅版汽车参考资料手册
1. 沃尔沃 S80L 2010款2.5T 智雅版 汽车 参考资料手册1.1. 导购 综述市场影响力1.2. 参数资料 详细介绍基本资料参考价格￥41上市日期2009年11月汽车类型三厢轿车豪华级别中大型车尺寸 重量 容积全车长度4991 mm车身宽度1861 mm车身高度1490 mm轴距2976 mm轮距1588/1585 mm（前/后）车身重量1745 kg行李舱容积480 L油箱容积70 L标准座位数5引擎参数标准引擎 2.5T 直列5缸，涡轮增压，横置标准变速器手自一体 6档标准排量 2.5 升</td></tr>气门数20最大功率147/4800 KW/rpm最大扭矩300/1500-4500 N m/rpm燃油系统电子燃油喷射式理论油耗11.0 升最高时速210 km/h加速时间8.6 秒（百公里加速）排放标准欧Ⅳ标准转向 悬挂 轮胎驱动方式前置前驱制动方式碟/碟转向助力助力转向式悬挂方式麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架（前/后）轮毂尺寸17”CANICULA铝合金轮毂轮胎225/50R17 W通过性最小转弯半径 6.3 米CPU型号125 mm配置外观内饰电动天窗,铝合金轮圈,米其林Pilot Preceda轮胎,前排侧窗带斥水功能,前风挡玻璃上沿深色遮阳带,钢化玻璃侧窗,双排气尾管,尾标‘2.5T’,侧窗亮条装饰,卤素大灯，带调节器,自动防眩目车内后视镜,前雾灯,后雾灯,高位刹车灯,可折叠电动外后视镜,地面照明灯,侧面定位灯,后雾灯自动熄灭,安全取车照明,安全返家照明,后窗电动遮阳帘,真皮方向盘，带金属镶嵌,侧窗遮阳帘,镀铬控制旋钮,豪华加厚脚垫,拉丝铝内饰条,真皮包覆换档手柄，带金属镶嵌,前排中央扶手,行政级后排中央扶手,后排ISOFIX儿童座椅固定系统,电动驾驶员座椅，带可记忆调节,机械式可调副驾驶座椅,MP3输入端子,单碟CD播放机,高性能级音响系统，8喇叭8个,USB/iPod插口,方向盘带音响控制按钮舒适性GPS卫星导航系统,IDIS智能驾驶信息系统,蓝牙免提系统,全自动双区空调,车外温度显示,车载冰箱,点烟器,花粉过滤器,行车电脑,烟灰缸,前排化妆镜带照明,中文仪表显示,210 km/h限速,镀铬空调风向按钮及出风口,可锁闭手套箱,转速表,前门储物空间,简体中文车主手册,组合仪表,中央控制台前后储物空间,时钟安全防盗驾驶座安全气囊,副驾驶座安全气囊,IC安全充气帘,前排SIPS防侧撞安全气囊,电子儿童安全锁，后侧门,遥控式中控锁系统,防盗报警装置,燃爆式安全带带预紧装置,防盗螺栓,后驻车辅助系统,17”刹车系统,前排WHIPS头颈保护系统,行李箱私人闭锁功能,乘客安全气囊切断开关,三角警示牌,紧急制动灯带闪烁功能,ABS防抱死制动系统,EBA紧急制动辅助系统,IDIS智能驾驶信息系统,起步释放装置,DSTC动态稳定及牵引力控制系统,舒适型底盘,巡航控制,电子驻车制动其他功能发电机，150A,临时备胎,蓄电池，700A,千斤顶1.3. 新闻 资讯和讯网 - 2010年10月19日特定人群购车 S40最高优惠可达近10万近日，爱卡 汽车 编者从北京中汽南方亦庄 沃尔沃 4S店获悉，店内针对特定人群（政府实体、公务员、媒体及媒体工作者等）推出多款特价车型，分别为S402.0L智雅版、S402.5T ...新浪网 - 2010年10月15日沃尔沃北京十月特惠 S40与S80降5.3-9.82万沃尔沃汽车 通过近百年的耕耘，一直致力于安全、环保、科技领域的创新，在安全和环保领域的全球领先地位使之成为最受尊敬的豪华品牌之一。
迅猛发展中的博客-微博网及其各种影响
和感受 ， 是一 条重要 的渠 道 。它正 在改 变传统 学术 信息 的创 造 和交 流一 扩散 路 径 ， 对 传 统学 术 出版 提 出 了 并
客数量 已达 到 ３ ， 网 民相 当 ， 亿 与 而博 客作 者 （ ｌｇ ｅ ） 已经 超 １ ８亿 人 ， 中活跃 者 占 ６ ． （ ＮＮＩ ｂｏ ｇ ｒ 也 ． 其 ２７ Ｃ Ｃ， ２０ ） ０ ９ 。国务 院新 闻办 公室 副主任 蔡名 照 ２ ０ ０ ８年 １ １月 ７日在 上 海 召 开 的第 二 届 中美 互 联 网 论 坛上 指 出 ， “ 去年 中 国有 ４０ ０多万个 人博 客 ， 在 中国 的博 客 数 量 已过 亿 ， 大 大丰 富 了 网上 信 息 内容 。 在 中 国以博 ０ 现 这 ”
要 探 讨 的 问题 。
关键词 ： 博客 ； 博 ； 线社 会 网络 ； 微 在 主要 影 响
中图分类 号 ： ４ Ｎ９ 文献标 识 码 ： Ａ
Ｒａ ｄ Ｄｅ ｅ ｏ ｎｇ ｏ ｏ ｓ－ ｉ ｒ 。 ｏ ｓ Ｎｅ ｗｏ ｋｓ ａ ｐｉ ｖ ｌ ｐｉ ｆ Ｂｌ ｇ ‘ ｃ ｏ・ ｇ ｔ ｒ ｎｄ Ｍ Ｂｌ
迎 和广 泛关 注 。
目前 科学 博客 存在 一些 不足 和有待 改进 之处 ， 主要 表 现在 ： 过 网络形 式 进行 讨 论 和交 流 是有 限 的 ， 通 并
可 能 引发知识 产权 问题 ， 网络 环境 下转 载成 为家 常便饭 ， 识产 权 的保 护 界线 变得 模 糊 ， 知 侵权 行 为 也 较 为常 见， 这样 可 能不利 于竞争 ； 也存 在管 理评 论和讨 论 中把关 的缺位 和 难度 ； 客写 作 的 自由性 和 随意 性 可 能导 博
Strongart数学笔记：纯代数观点下的D模理论概要
纯代数观点下的D-模理论概要(2015-03-01 13:42:12)代数D-模是指Weyl代数上的模，Weyl代数是一类常见的非交换环，因此代数D-模理论与环论、表示论和量子群等代数领域关系密切，同时Weyl代数的伴随分次代数是复空间，通过模的零因子作用又可以与代数几何和辛几何相联系，最后它还是微分算子的代数形式，与算子理论和微分方程有密切关系，特别在层论的推动下还产生微局部分析的领域（参见【4】）。
本文不引入层论语言讨论几何性质，主要是对其代数基础做一个简要概述。
约定：基域k的特征为零，未加声明的模均指左模。
我们先从Weyl代数开始介绍，它源于量子力学中的位置算符与导子算符。
考虑n元多项式环k[X]上的如下算子：x_i（f）=x_i·f；D_i（f）=Df/Dx_i它们满足基本的对易关系：对任何1≤i，j≤n，有（1）[D_i,x_j]=δ_ij·1（2）[D_i,D_j]=[x_i,x_j]=0n阶Weyl代数A_n可以被定义为n元多项式环上由各x_i与D_j生成的自同态环的子代数，也可以将x_i与D_j 作为生成元，由上述对易关系作为生成关系抽象的定义。
下面是A_n的基本性质：（1）它作为向量空间有形容x^αD^β，α，β∈N^n 的基（2）A_n是整环（3）A_n是单代数（4）A_n是左Noether环A_n的元素自然作用在k[X]上构成左A_n模，它是不可约的挠模，有k[X]=A_n/ΣA_nD_i在A_n上，我们定义x^αD^β的次数为α_1+…+α_n+β_1+…+β_n，一般元素的次数则定义为各项次数的最大值。
定义其Bernstein滤B_k由A_n的所有次数≤k的元素组成，记作B.由Bernstein滤诱导出的伴随分次代数S_n= gr^B A_n同构于域k上的2n元多项式环。
左A_n-模M上（关于Bernstein滤的）滤Γ={Γ_i}定义为满足下列条件的有限维K-向量空间族：（1）Γ_0≤Γ_1≤…≤M（2）∪Γ_i=M（3）B_iΓ_j≤Γ_(i+j)为了方便，我们还约定Γ_j=0，若j＜0.给定这样的滤，我们可以定义其伴随分次模为：gr^Γ（M）=Σ(i≥0)Γ_i/Γ_(i-1).特别，我们有gr^Γ（A_n）=S_n同构于k上2n个元素的多项式环。
源于数学变换的神奇CT
源于数学变换的神奇CT作者：邵红能来源：《百科知识》2017年第23期1895年，伦琴发现了X射线，为人类带来了福音，特别是在征服肺病上立下汗马功劳。
但是，它也有缺点，如在诊断肿瘤的时候，X射线透视常常力不从心。
这是因为，人体是立体的，照在一张平面的底片上，影像互相重叠，前面的影子挡住后面的影子，没有立体感，分不清楚问题到底出在哪里。
这一问题引起了美国数学家、物理学家科马克的思考。
数学变换带来神奇装置20世纪70年代中期，在医学领域出现了一种神奇装置，名为“计算机辅助X射线断层成像仪”（Computer Assisted Tomography，简称CAT或CT），它能够在不损伤病人的情况下，提供人体从头到脚各部位的断层X射线图像。
利用CT，医生可以轻而易举地观察到人体内部哪怕是极其微小的病变和病灶分布，能够及早采取正确的治疗措施，从而拯救无数患者的生命。
这个神奇装置是如何发明的呢？这就要从科马克接受的一次任务说起。
1955年，还是开普敦大学物理学讲师的科马克接到一项任务，要为南非一家医院的放射科监测肿瘤患者接受放射性同位素治疗的剂量。
接受治疗的患者体内的同位素剂量及其分布会受到严格的控制。
这是因为如果同位素剂量太小，将达不到理想的疗效；剂量太大，则会危害患者的健康。
同时，同位素的浓度应在肿瘤组织内较高，在健康组织内尽可能低。
科马克想，是否可以通过体外测量同位素发出的射线，来确定其在体内的浓度分布，以帮助医师确定最佳治疗方法？他很快发现这其实是一个数学问题，如果这个问题解决了，很多问题都会迎刃而解。
1963年，他发表了名为“函数的直线积分表示及其放射学应用”的开创性论文，通过自己的努力解决了这个数学问题。
这篇论文中包括研制CT的完整理论，而且也提到了三个实际应用：①确定二维区域内X射线吸收率的变化；②确定物质中正电子湮灭的非均匀分布；③确定恒定成分物质中的密度变化。
其实，早在1917年，奥地利数学家拉东就发表过一篇论文，文中提出一种变换方法，即对于一个定义在一定区域上的函数f，如何从该函数在以不同角度穿过该区域的直线上的积分值，来求得其分布解的变换方法。
神奇的T理论
神奇的T理论正文：匹配理论趋势时间第1章的发现时间匹配趋势1996年11月最初的书面阁下洗衣泰伦斯Ť理论是分析方法一般股市趋势使用时间对称性财产发现在70年代初期由泰伦斯洗衣房，然后一名工程师在休斯飞机公司（美国麻省理工学院电子工程学士学位1966年）。
这一次被命名为对称“的理论相匹配的趋势时间”和国家基本的持续时间超过投资者可以取得“上级股本回报”将永远是平等的前时期的投资回报率低于正常。
的实际目的的理论是预测期的“回报” 。
这一次的比赛可以证明是准确和可靠的历史，我建议作为自然法的市场趋势，但我们当然不会有真正的了解它的起源，所以结果不能保证。
对称的时间是最容易的图形所代表的“ T ”因此，名称Ť理论。
因为它的发现已经有一些成功，我也为有兴趣的读者参考。
在最初几年，作为一个顾问，我结识了马蒂施瓦茨，谁采取了一个非常早期关心魔T的概念，适用于他的特殊人才，成为历史上最伟大股市交易。
他的攻击，哲学和意见，对T理论提出了在市场奇才杰克Schwager1在1989年。
到今天我仍然接受询问关于如何获得“秘密财富”说，马蒂讨论这本书。
在这一点上我很抱歉地通知你们当中的许多人，有没有简单的秘密，只有强大的工具，你可以了解揭露重大机遇面前群众到达。
马蒂和我经常谈到多年来的特殊优势赋予我们的海军陆战队训练。
它需要一种特殊的心理状态，以“注册”短期乘船游览，在一个站不住脚的登陆艇，在泳滩完全控制成群谁预料入住，并设立了每一个可以想象的方式你英寸购买主要的市场机会提出了一个同样令人沮丧的图片。
你可以有充分的理由预期利润，但如果一个很好的机会确实存在，几乎每个人都将是对你，包括你的朋友，和主要意见，您的同行，包括你尊重，将是你正着手一场鲁莽的企业。
我认为，Ť理论的主要贡献将是向您展示它为什么将永远难以购买低点，但在主要利用其推理则可以克服这些障碍。
每一个伟大的买点您必须斗争在“关键时刻” ，您面对似乎压倒负面赔率。
趋势性深度分析转载新浪博客
趋势性深度分析(2013-06-10 07:33:00)顺应趋势投资是每一个投资者都必需掌握的最大体的投资原则。
要做到顺势而为，首先就要掌握好趋势线的应用。
趋势线属于对股指图表进行技术分析的一种方式。
一、趋势线实战应用在对趋势线进行分析之前，首先要对所画出的趋势线的可靠性进行评价。
一般来讲，趋势线所连接的点数越多，它的可靠性就越强。
对于长期趋势线和中期趋势线而言，还要求前两个连接点的距离不能过近，如果这两个点的时间跨度太短，则趋势线的可靠性将大大降低。
同时，趋势线的角度也十分重要。
这是因为如果角度过于平缓，股价变动的趋势性显然力度不够，所指明的趋势很容易夭折；如果于趋势线的角度过于陡峭，则由于过激的行情不能维持过久，所以这个趋势线必然会很快被突破。
从实战的情况来看，接近45度角的趋势线一般可靠性都较好。
由于上升趋势线连接的是股价的低点而不是股价的高点，因而上升趋势线实际上也是一条支撑线；同样，下降趋势线连接的是股价的高点而不是股价的低点，因而上升趋势线实际上也是一条压力线。
趋势线的使用方法非常简单，股价在支撑线上方向下跌破支撑线时，应卖出股票，并应在下一条略缓的上升趋势线处等待买点的出现；股价在压力线下方向上突破时，应买入股票，同时可以考虑在下一条略缓的下降趋势线的相应位置寻找卖点。
1、支撑线和压力线是可以相互转化的。
当股价从上向下突破一条趋势线后，原有的上升趋势线将可能转变为一条压力线；而当股价从下向上突破一条压力线后，原有的下降趋势线也将可能转变为支撑线。
2、趋势线的分析应当和成交量的分析配合使用。
当股价从下向上突破趋势线的压力时，一般都要求有较大成交量的出现，否则就很可能是一个假突破。
但向下跌破上升趋势线则不必如此，通常突破当天的成交量并不增加，不过，突破后的第二天可能会有交易量增大的现象。
3、尽管股价对趋势线的突破应该以收盘价为标准，但在实际操作中投资者却可以根据盘中的实际情况，及时做出决定，以免错失时机。
双T理论
双T理论在20世纪80年代初期，美国总统里根（Ronald Reagan，1911—2004）的科学顾问基沃斯曾提出双T理论，并以此指导美国的科学研究的发展。
所谓双T，即Talent和Team Work，前者是指天才或称为尖子人才，后者是指协调合作或叫做团队精神。
在科学技术高度发达的今天，强调双T的作用是十分重要的。
这是发展大科学和大经济所必需的。
双T中的两个“T”密不可分地联系在一起，二者相辅相成，在创业中既要充分发挥天才人物的作用，又要依靠团体的力量。
1．创造奇迹的尖子人才。
顾名思义，尖子即物体的最突出部分，尖子人才是突出于众之才，也就是通常所称的天才。
尖子人才并不神秘，他们是通过教育、环境和个人努力而形成的，在各个领域里都有这样的人才。
一般说来，尖子人才具有以下的特点：智商高，富有创意；具有独立自主意识，敢于自我表现；不畏艰难，勇于做开路先锋；不尚空谈，非常注重实际……正因为如此，创业需要尖子人才，时代呼唤尖子人才，未来寄希望于尖子人才。
美国全国科学基金会作过一项统计：按研究与开发资金平均计算，小企业研究出来的创新项目是中型企业的4倍，是大型企业的24倍。
这里的奥秘就在于：小企业把自主权下放到基层，激发了群众的创业精神，所以能够研究出更多的成果。
托马斯·彼德斯曾作过一项研究，对美国和日本的大公司的24项重大创新成果作了分析，结果发现尖子人才在这些创新中起到了至关重要的作用。
在24例中，获得成功的15项，其中有14项是明显地依靠尖子人才的作用；在失败的9例中，或者没有尖子人才，或者仅有尖子人才领头和过早地失去了尖子人才。
从美国国际商用机器公司的成功来看，没有哪一项重大的创新不是由于尖子人才的作用而取得。
既然尖子人才是创新过程的关键，那么我们为什么不能培养和造就更多的尖子人才呢？这个问题正是国内外创造教育学家们致力研究的问题，也是开明的企业领导人期望解决的问题。
根据我个人的观察，造成尖子人才不能大批成长的根本原因有二：一是传统的教育思想和教育制度注重传授知识，忽视创造力的培养。
关于神奇T理论的介绍
关于神奇T理论的介绍由泰伦斯·伦德里著欢迎阅读我在19世纪70年代发现的T理论1997年的更新版本。
这个简介包含了编辑过的资料，我希望是对于所有市场趋势的时间对称性的最好概括。
这个工具可以提供给投资者对趋势的深刻洞察力同时我希望这份资料证明你自己的努力是有用的。
请记住我和本公司提供的材料是出于教育目的，当然不能保证一定有用。
如果你发现这个资料有用和希望出资更进一步支持我们的工作，请通过我们的免费电话和托尼娅·哈丁与葆拉·伯克副总裁联系。
我们目前的出版物是仅需50美元的价格就可得到的而且只需付费你每年就可以从我们的网站中得到更多的资源。
现在谈一谈有关我所说的与趋势理论匹配的历史或对T理论简短介绍。
T理论的历史T理论是一个我在1970年代早期发现通常用于分析一般投资趋势的时间对称性的理论。
那个时期的时间理论被命名为“趋势时间匹配的严格对称性”。
因为投资者可以获得“优越股市回报”的基本状态的持续期间总是等于以前低于正常回报的时间。
简单的说就是市场“创造出强烈的运行趋势”的时间与曾经“休养生息”的时间是等同的。
正如你可能期望，这个理论的实用目的就是预测“优越的收益”的规律。
这个时间匹配特性能通过合理、精确、可靠的历史所证明，所以我提出了一个市场趋势中固有的自然属性，当然如果我们没有真正的知识，那么收益是不能保证。
时间理论是最容易通过字母“T”来命名来展示。
在所有情况下，图形T的左半边横跨市场的“休息期”而图形T的右边的则代表收益最大的“运行期间“。
由于这个发现给大量对此感性趣的读者带来巨大的成功。
在早期，我结识了马丁舒瓦兹，他很早就对T理论感兴趣，并且运用于他特殊的才能中使其成为最大的股票市场交易商。
他的投资业绩、投资哲学以及对于我的理论的评论于1989年在杰克的股票市场奇才一书中提到了。
直到今天，我仍然在被问及马蒂在书中所提到的“致富秘诀”是什么。
在这一点上我很抱歉地通知你们中许多人，没有简单的秘密，只有通过对有力的工具的学习，你才可以先于大众发现那些主要的机会。
对称T理论
对称T理论（A Theory of Matched Trend Time）Chapter 1 The Discovery of Matched Trend TimeOriginally written November 1996 by Terrence H. LaundryT Theory is a method of analyzing general stock market trends using a time symmetry property discovered in the early 1970's by Terrence Laundry, then an engineer at Hughes Aircraft Company (BSEE M.I.T 1966). This time symmetry was christened "The Theory of Matched Trend Time" and basically states the duration over which investors can obtain "superior equity returns" will always be equal to the previous time period in which returns were subnormal. The practical purpose of the theory is to anticipate the periods of "superior returns".This time match can be shown to be accurate and reliable historically which I have proposed as a natural law of market trends but of course we have no real knowledge of its origion, so results can not be guaranteed. The time symmetry is most easily represented by the graphical "T" thus the name T Theory.Since its discovery there have been a number of successes which I have referenced for interested readers. During the early years, as an advisor, I became acquainted with Marty Schwartz, who took a very early interest in the Magic T concept, and applied his exceptional talents to become one of the greatest stock market traders. His exploits, philosophy and comments on T Theory were presented in Market Wizards by Jack Schwager1 in 1989. To this day I still receive inquires on how to obtain the "secrets to wealth" that Marty discussed in this book. On this point I am sorry to to inform many of you that there are no easy secrets, only powerful tools with which you might learn to uncover major opportunities before the masses arrive.Marty and I have often talked over the years about the special advantages conferred on us by US Marine Corps training. It takes a special state of mind to "sign up" for a short boat trip, in a flimsy landing craft, to a beach completely controlled by hordes who have anticipated your arrival and have set up every imaginable way to do you in. Buying into major market opportunities presents a similarly discouraging picture. You may have good reason to anticipate profits, but if a great opportunity does indeed exist, nearly everyone will be against you, including your friends, and thepredominant opinion expressed by your peers, including people you respect, will be that you are embarking on a foolhardy enterprise.I believe that T Theory's major contribution will be to show you why it will always be difficult to buy at major lows but using its reasoning you may be able to overcome these obstacles. At each and every great buying point you must struggle at the "moment of truth" where you face seemingly overwhelming negative odds. In T Theory this moment of truth is called "The center post of the T"; the point in time where all the bearish negatives of the past turn themselves into an emerging new bull market.Finding this key juncture is a potentially dangerous occupation, but as with all good Marines, one eventually remembers during the heat of battle, to keep ones head down, shoot straight when it's your turn and always be faithful to your core principles in order to keep casualties to a minimum. In this regard it is wise to keep in mind a few basic T concepts which I am including as Remembers.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Remember: The center post of a T can simply be viewed as a "Mirror in Time" in which the future is seen as an inverted reflection of the recent past. Therefore it is essential that you understand at the center post low, the pessimism of the recent past will give way to optimism in the future; the conservatism of the past will give way to speculation in the future, and the poor rates of return of the recent past will turn into superior rates of return in the future. If you don't get this straight you will never make any money trading the equity market.------------------------------------------------------------------------------------------------The Early HistoryDuring the early 1970's I stumbled onto the curious observation that strong market up trends often lasted for the same number of weeks or months as the prior correction or decline. This was very apparent in certain cyclical stock market indexes such as the Dow Jones Transportation Average, the value Line unweighed average of some 1600 stocks, and other cyclical indexes of stock prices. As I built up a history of these time symmetry relationships it was clear there were certain periods in which the duration of every cyclical uptrend nearly exactly matched the duration of the prior downtrend. Over the years, my job of keeping "T Theory" current in an ever evolving environmentis finding straightforward examples that illustrate this so called "Theory of Matched Trend Time".I am continually researching methods that can be applied to the practical matters of finding superior equity investment opportunities.Historically T Theory has evolved through three stages, starting with the Transport chart on the next page taken from an early study which was appropriate for its time. Later the same simple principles were used to establish equity mutual fund projections using the value Line Unweighed Composite Index as I have shown in the next chart. For the modern era I have shifted to the Daily Cumulative Advance-Decline line for the New York Stock Exchange as the primary indicator of this presumed "natural" law. It can be seen in the color charts that follow and will be the basis for future projections.I should point out that one objection to the T concept over the years is that the Theory of Matched Trend Time is unlikely to be true because it implies the market can only be strong for 50 percent of the time. Many contend that the market goes up "most of the time". The reconciliation of this conflict centers around the broad toppy phases of market trends where a positive rate of return may well develop during a sideways trading pattern but the rate of return in such shallow advances is no better than the yield on risk-less Treasury Bills. For this reason the Law of Matched Trend Time is more accurately stated as: "Superior rates of return (i.e. better than T-Bill rates) can last only as long as the prior period of inferior returns".A practical example of the Law's consequence can be seen in the independent study by Nelson Freeburg in a Technical Analysis of Stocks and Commodities magazine article covering the period from 1957 to 1994. (see reference 2 at the end of this article). Using interest rate information and relative shorting divergences between the Specialist and the Public (a contrary opinion indicator), Freeburg showed an optimized mutual fund trading strategy justified owning mutual funds 51% of the time over the last 37 years. In fact it can be shown that any long term study of investment trends that attempts to make superior rates of returns will move towards a 50/50 split as the Law suggests in order to capture the best returns while avoiding the potential for losses.The Ts are a great help in picturing how this occurs through the analogy of the mirror reversal I summarized. To provide a clear picture of how this plays out historically let us review the original Ts I discovered in the early days.The Original Dow Jones Transport Ts (1956 to 1976)The simple symmetric Ts in the monthly Transportation bar chart below illustrate the way in which the Law of Matched Trend Time could be used to interpret trends. This chart is taken from my early publication and has become somewhat faded with time so I have reproduced the chart's original 1977 text.Chart Text: The most powerful yet easy to understand example of the Law of Matched Trend Time are the so called DOW JONES TRANSPORTA TION Ts shown above. These Ts illustrate the basic principle of T Theory that when the market has made an important bottom it will rally only as many months as it had previously declined. For example the first T centered in 1957 states that after a 20 month decline the next advance will last a matching 20 months, terminating at the T's right end. In time, the next T is formed and the sequence repeats through history. For convenience the small Ts are identified by letters A to H. At less frequent intervals very much larger Ts appear when successive highs form a declining tops pattern as seen in 1962. Such Ts are of the utmost importance since they forecast major stock market sell points (i.e. 1968, 1972). Such Ts are identified by the year of the major low at the center of the T.These simplest examples of the T concept illustrate properties of all Ts, including the modern examples, which should be kept in mind. The T concept only requires the time duration of the advance to match the prior decline time; it places no restriction on the magnitude of the rise or the duration of the original decline. So for example in the Transport Ts chart the number of months the Transports have declined to a low is pretty much a random number over a very long period of time. It is for this reason that the time symmetry of the T has been lost in a history of random length declines.However it is my opinion that the real reason the T's presence has been lost is that investors simply can not make the connection between the bullish trend and its opposite counterpart, the prior bear market. This closely parallels the "contrary opinion" approach to investing in which one sees opportunities in sold out markets only when investor sentiment has turned extremely negative.I have found it helpful to think of the T in contrary opinion terms and it may prove helpful to you as well.From a practical standpoint the big T with its center post Low in 1962 illustrates why investorsand traders, particularly those who follow trends from a conventional technical approach so often miss out on the opportunities. For the purposes of illustration consider you might be interested in investing in transportation stocks during 1962. The recent history up to then would have been disappointing with the averages tracing out a 75 month descending tops pattern from the 1956 high. A fundamentally oriented investor could have seen some merit in this situation because the price cap coupled with earnings growth could lead to attractive values by 1962. But most people would consider the trend a "loser" and pass up the opportunity.From the Magic T viewpoint, we would tend to ally ourselves with the value investor in the left side of the T where we specifically define any descending tops pattern as a "Cash Buildup Phase". During this period we assume investors are shunning the equity investment and putting their assets into cash alternatives like Treasury Bills, etc. As a consequence I interpret long cash buildups as potentially more profitable because more cash reserves could be developing and, through the underlying concept of Matched Trend Time, we would anticipate the next bull market could last a long time, perhaps becoming greater in magnitude as the cash reserves build steadily higher over time.All this might seem straightforward when you review the Transport T history but in real time investors often fail to grasp the fact that restraint of the market's natural rising trend for a long period of time creates tremendous opportunities. In the real world the natural build up is for pessimism, not awareness of cash, and over time it dominates the thinking in a negative way.A second factor that limits profitability for many is the suddenness of the stampede that develops as the new T gets under way. Often the sharpness of the initial advance, as all that cash buildup tries to get into the market, is viewed as a reason to get out of an "over bought" situation. The Ts I have presented above make it quite clear that once a new bull market has started it is much wiser to be patiently bullish for the equal time projected by the T in order to capture the major profit opportunity. Keeping the full right time span of these Ts in mind is also important because it helps protect against the sudden appearance of the new bear market which the chart shows is likely to begin as the Law of Matched Trend Time expires at the final top.I leave it you to study all the examples in this study to see for your self how the symmetry of the T can alter your thinking about investments but from my experience it is wise to keep the following in mind generally:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Remember: The greatest profit opportunities come at the end of the longer cash buildups and you must manage your affairs to be mentally ready, and financially healthy so as to be 100% invested at this key juncture. Nearly all the big profits accrue in the early stages so concentrate on this aspect. Be particularly wary of interpreting the T's final rally into its projected top date (at the right end) as the beginning of a new bull market trend. Final rallies tend to be a speculative "blow off" that leave the market vulnerable to the next bear market.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- The value Line Ts (1965 to 1977)The next step in the evolution of the simple time symmetrical Ts made use of the so called "unweighed" value Line Index plotted below as a proxy for mutual funds. The 1965 to 1977 chart plots the value Line's index of 1600 stocks assuming equal dollar investments in each stock and demonstrates how poorly the 1970-72 bull market had been for the average stock. Here it can be seen that in reality most stocks had suffered an ongoing bear market from the 1968 peak to the major 1974 low while the more popular Dow Jones Industrial, not shown, made an all time high in 1973. From this perspective, the Theory of Matched Trend Time suggested the recovery from the 1974 low was destined to be more than most investors suspected since a decline of about 6 years total should lead to a general advance of 6 years.When this chart was published back in 1977, the much larger T centered at the 1974 low was proposed as a more positive projection to a September 1980 peak in line with the simple conclusion that a 6 year bear market for the " average stock" ought to produce a six year bull market for the majority of stocks. This insight gave me my first opportunity to grow a modest sum of money into something substantial because it was clear that this projection could not be made for the Blue Chip stocks which then were the darlings of the investment community. I was able to correctly deduce that the period in the late seventies was likely to benefit the smaller secondary stocks, which dominate this value Line Index.These two examples of the time symmetrical T illustrate the basic idea and I don't think I need dwell on the subject further. But before moving on to the more modern examples it is appropriate to note that T Theory's major task is to isolate major lows since the Law of Matched Trend Timeleaves this aspect of the T as what is known as "the independent variable in the equation". Once a T has been confirmed the time symmetry pretty much makes the bull market duration fixed and one need only confirm that it is running in satisfactory fashion based on these historical examples. Much of my future work will deal with the task of identifying what we call the "Center Post Low" of these Big Ts. In my experience the greatest problem for most investors is dealing with the adversity of the market environment at these major lows from a psychological standpoint rather than a technical or analytical one. For this reason we will be looking at Investors Intelligence figures for investment advisory sentiment (Bulls vs Bears), Put to Call ratios or premiums, and other measures of opinion from a historical standpoint. In addition I believe extreme, or very enthusiastic popular media comments, almost always mark warnings which should be heeded on a contrary opinion basis as they often point the way towards the development of a new T.Technical Note: The value Line Index above has been superseded by the Advance-Decline in the next chart. To make the transition I have compressed the vertical AD plot 1966 to 1974 in order to illustrate the same Ts you see above. The projected top dates are not changed because the patterns are identical for our purposes.A Theory of Matched Trend TimeChapter 2 The Modern Advance-Decline TsThe modern successor to the Transport and value Line Ts for the decade ahead are the sequence of Advance-Decline Line Ts covering the period from 1970 to the present as shown below. In this color chart we use the New York Exchange Daily Advance-Decline Line to define the cash build-up phase which defines the left side of the T. This A-D Line is plotted along the lower portion of the chart. Each T's cash build-up phase is defined as the period of declining tops in the AD Line and is represented in red ink. An enlarged chart of this history is provided in our paper study available for the asking and key data is summarized in the table that follows. (Note T#7's cash build-up actually "overlaps" the 1987 to 1990 period).To represent the market's daily trend over this period I have selected the Daily New York Composite Index of all stocks as the representative measure of equity values since it covers the value of all the stocks represented by the AD Line beneath. The Theoryof Matched Trend Time, which forms the whole basis for T Theory, is demonstrated by linking the T's projected marketrally as the green line having a time duration which is identical to the prior red cash build-up phase below.1215540.gif (10.73 KB)2009-3-28 00:411215541.gif (12.09 KB)2009-3-28 00:41Basically I programmed the upper plot to start from each T's center post low plotting the NY Index in green ink until the number of days elapsed matched the number of days of the prior red cash buildup phase. At this point the Theory of Matched Trend Time says the period of superior returns has ended and I turn the plot red to indicate the daily NY Index is at some risk. The plot remains red until the center of the next T. The cycle then repeats. If one grants the T's center post location is known, then Magic T Theory states the green line is the predicted period of superior returns while the red upper line is the period of high risk.Because this history captures all up trends, while correctly noting all important declines, I believe there is adequate evidence that a "natural law " is at work, which basically requires the market advances to match prior A-D Declines. It is important that we show this to be true for all the history above if it is to become the basis for our future work. I think the charts speak for themselves. I am satisfied that its insight will be a valuable tool for the future. In the months ahead we are awaiting completion of the current T which projects the run up for the December 1994 lowto an October 1995 top, then development of the new 9th T with its projection of a top in mid 1997.The larger version of the chart makes it clearer that the projected top dates are not precisely accurate. But as you would expect from a natural symmetry, the errors are equally distributed . Actually is doesn't matter much anyway. The maximum profits are easily seen as accruing from the center post of each new T and the maximum risk is easily seen as coming during the decline into what becomes the center post low of the next T. So our real task is to develop a method of anticipating the next T.The Advance Decline T's Performance SummaryThe table below summarizes the key characteristics of each graphical T in the prior chart. The cash build up duration in market days are, of course, defined with hindsight but the projected top date and gain figures are the logical consequence of the of the Matched Trend Time concept. There are some consistent characteristics of these Ts which we may look to repeat in the future. However it should be kept in mind that the successive center post lows are theoretically allowed at random intervals so low pattern projections are subject to large errors. Nevertheless two important observations come out of the tabulated data. First, the most common place for a T's center post low is near year end or in the last quarter of the year.In summary then, the history of Ts and the manner in which they evolve can be a unique and interesting way to watch market opportunities evolve. We need only to be patient as the current profit phase expires and a new cash buildup phase gets ready to fuel the next advance. We shall be following these potential scenarios in more detail.A Theory of Matched Trend TimeChapter 3 The Short Range TsIn 1996 I undertook to apply the Theory of Matched Trend Time to a shorter time scale using more advanced techniques. The result are my Short Range Ts illustrated in the chart below.The theory of operation is similar to the Long Range Advance-Decline Ts except they make use of the Volume Oscillator to measure the Cash Build Up phase that defines the left side of each T. Essential the V olume Oscillator replaces the daily Advance-Decline Line which serves the same purpose for my Long Range Ts.The chart above of my new Short Range Ts as of April 26, 1996 illustrate the key points of this short term refining tool. Along the upper portion of the chart is the trend of the NY Index which provides a measure of all 1800 stocks on the NY Exchange. The smoother green line is its 55 Day Moving Average which often market support during corrections. Many times the center post of the T, the ideal buying point, lies close to this moving average so it makes a handy reference point. The V olume Oscillator plotted in Blue along the lower portion is an exponentially weighted volume oscillator of my own design and will be detailed in my 1996 Studies to be published in early 1997. Like any Oscillator, its trend fluctuates (or oscillates) above and below the neutral zero reading represented by the blue horizontal line which in this chart. When the Oscillator is well above the zero line the market is said to be overbought. When it is below the horizontal zero line, as it usually is at the center post low of a Short Range T, the market is said to be oversold.The left side of any Short Range T is defined as the time during which the Oscillator has made a series of descending tops. The Declining tops trend is shown by the red line in the Oscillator plot. The period of declining tops is also shaded green so as to remind ourselves that a potential cash build up is taking place that can fuel a strong rally later on in the right side of the T.The new T's rally should get underway when the declining tops trend line is broken to the upside. Most short term cash build ups last some few weeks ( typically 4 -7 weeks) and so these Ts tend to project rallies for the matching 4 to 7 week time span which I would consider as a "Short Term" projection. Compare the Daily Advance Decline Ts and you will see that the typical minimum for their cash build up is 8 months (35 weeks) which I think begins to qualify as a projecting long term advances of interest to investors.In either case the Theory of Matched Trend Time requires that rally phases in the New York Index last as many days as the Cash Build Up in the left side of the T. The T centered on April 4 above illustrates the basic time symmetry. The February-March Cash Build Up period measures 63 days so this particular T projects a market peak some 63 days after the April 4 th center post low or a peak around June 6th.1215542.gif (28.36 KB)2009-3-28 00:411215543.gif (14.29 KB)2009-3-28 00:41 THE END。
转载文献检索试卷和答案
转载文献检索试卷和答案原文地址：文献检索试卷和答案作者：飞狮唯一一、单项选择题(共20题，2分/题，共40分)1."GB/T 20076-2006摩托车和轻便摩托车发动机最大钮距和最大镜功率测量方法"表示的文献类型是：a.专利b.中国国家强制性标准c.国际标准d.中国国家推荐性标准2.一篇论文列出的参考文献如下：郑义.房屋建筑外墙渗水成因与防治[J].科技资讯，2005，(35)：184-185.其中的(35)：184-185应该是：a.35期184-185页b.35卷184-185期c.35卷184-185卷d.35期184页185行3.在中国国家知识产权局网站检索"汽车的化油器"的相关专利，为了兼顾查全率和查准率，应输入检索式：a.发明名称字段输入：汽车or化油器b.发明名称字段输入：汽车and化油器c.发明名称字段输入：汽车化油器d.在分类号字段输入汽车的化油器的相关专利分类号，在发明名称字段输入：化油器4.要检索西南大学申请的专利，应用下列哪个字段进行检索更好：a.专利名称b.专利代理机构c.申请(专利权)人d.发明人5.ISBN 7-302-14436-6是_ a.国际标准书号b.国际标准刊号c.图书分类号d.强制标准文献的编号6.用google或者百度进行检索的时候，输入"intitle：清华大学"，检索结果是：a.网页标题含有"清华大学"b.网页的关键词是"清华大学"c.网页是清华大学制作d.网页中含有"清华大学"这四个字7.用google或者百度进行检索的时候，想检索中文商业网站举办的表演，应该输入：a.中文商业组织的表演b.表演site：c.商业组织表演d.表演site： 8.用CNKI检索时，检索式为：作者=钱伟长and(单位=清华大学or单位=上海大学)，表示检索结果是：a.钱伟长在清华大学或上海大学时发表的文章b.钱伟长在清华大学或上海大学出版的杂志上发表的文章c.钱伟长在清华大学或者上海大学的学报上发表的文章d.单位是清华大学或上海大学的作者发表的关于钱伟长的文章9.下列不是布尔逻辑算符主要有：a.加号b.减号c.乘号d.(W)10.(检出的相关文献/检出的所有文献)×100%的值为：a.查全率b.漏检率c.查准率d.误检率11.是以科学、技术和实践经验的综合成果为基础，经有关方面协商一致，对工农业产品、原材料、工程建设等方面的质量、规格、计量单位、操作规程、检验方法等方面制定的技术规定。
神奇理论神奇的“TRIZ理论”
神奇理论神奇的“ＴＲＩＺ理论”冷战时期，以美国为首的西方国家的特工与前苏联的克格勃曾进行过无数次惊心动魄的 __战，其中一次就是围绕“点金术”展开的。
因为美国、德国等西方国家惊异于前苏联在军事、工业等方面的创造能力，他们把创造这种奇迹的神秘武器称为“点金术”。
那么这种神奇的“点金术”到底是什么呢?“点金术”也就是当前世界上著名的“发明问题解决理论”，简称为“TRIZ理论”，它是由前苏联发明家C?S?Altshuller在1946年创立的。
1946年，Altshuller在前苏联里海海军的专利局工作。
在处理世界各国著名的发明专利过程中，他发现任何领域的产品改进，技术的变革、创新和生物系统一样，都存在产生、生长、成熟、衰老、灭亡，是有规律可循的。
人们如果掌握了这些规律，就能能动地进行产品设计并能预测产品的未来趋势。
以后数十年中，Aitshuller穷其毕生的精力致力于TRIZ理论的研究和完善。
在他的领导下，前苏联的研究机构、大学、企业组成了TRIZ的研究团体，分析了世界近150万份高水平的发明专利，总结出各种技术发展进化遵循的规律模式，以及解决各种技术矛盾和物理矛盾的创新原理和法则，建立一个由解决技术、实现创新开发的各种方法及算法所组成的综合理论体系，并综合多学科领域的原理和法则，建立起TRIZ理论体系。
运用这一理论，可大大加快人们创造发明的进程而且能得到高质量的创新产品。
苏联解体以前，TRIZ一直属于 __，不被西方国家所熟悉。
1991年前苏联解体，大批TRIZ专家移居欧美，TRIZ理论开始得到广泛传播，迅速成为产品设计界的研究热点，受到质量工程界、产品开发人员和管理人员的高度重视，与QFD和稳健设计并称为产品设计三大方法。
近年来，TRIZ理论引入中国，已经逐渐为国内诸多科研机构、公司和专家所接受。
现在TRIZ理论常用的发明原理有40条，实践证明，这些原理对于指导设计人员的发明创造具有重要的作用。
神奇T理论.--转载新浪博客
神奇T理论(2013-12-12 20:24:20) 转载▼时间对称理论，又称“T”理论，没喝过洋墨水的中国人，几乎都是从马丁舒华兹的《交易冠军》这本书里知道的。
我老李也看过这本书。
中国人，曾经提到“T”理论的还有两个，都是赫赫有名。
一个是雪峰，在他的《股市技术分析实战技法全新版》的前言中提到。
不过，他也是看《交易冠军》知道的。
他是这么说的：股市上涨和下跌的时间其实是一样的，只是涨幅和跌幅不同而已。
因为股市下跌之前，总有一段抗跌的阶段，上涨之前，也总有一段凝集动力的阶段。
计算时间，就要从这段期间开始，并不是等到股价到达最高档或者最低档才开始计算。
另一个就是台湾的刀疤老二，也是看了《交易冠军》才知道的。
他是这样描述的：神奇T理论，是出自于一位毕业于麻省理工学院的泰瑞.隆德利。
理论是说，在市场上涨过程和下跌过程所花的时间是一样的，在市场上涨前一定有某种预兆，当市场准备就绪，资金累积，能量蓄积完毕后，就会开始向上扬升。
T这个字母，左右两边等长，故他以此称之T理论。
这理论实际上诉说了许多有关宇宙进行的一些规律：人的左右对称、每12钟头交替的涨、退潮.....。
就像费氏系数一样，它代表许多大自然进行的结构。
大自然出现许多费氏系数的影子，股市也出现了如此的结构，股市最喜爱的进行方式进3退2，也和费氏有关。
这告诉我们一件非常非常重要的事：股市没有永远的上涨或下跌，要不断上涨，就要不断的回挡，要持续的下跌，就要有不断的反弹。
而马丁舒华兹自己是这样说的：有了神奇的T理论。
我就可以发现宇宙的规律，以及每十二个钟头交替的涨潮和退潮。
神奇T指标已经和我合为一体，市场以最原始的方式上下起伏流动着，而我则根据本能，自觉地和市场一起上下漂流，就像一只生活在沙里的软体动物一样。
就这样，我找到了我的操作方法。
T Theory Investment PerspectiveBy: Terry Laundry | Tuesday, April 1, 2003UPDATED - March 20, 2003---。
T型理论
T型理论当今，美国不仅是经济最发达的国家，而且也是世界上科技发明成果最多的国家。
从因果关系来看，这两者是相辅相成的，科学技术是经济发展的推动力，而经济则又是科学技术发展的基础。
20世纪90年代中期，美国航空航天局宣布了兴建“月球城”的计划。
该计划历时10年，耗资1000亿美元，建立一个可供人类居住的“月球城”。
面对这样一个宏伟的计划，除了拥有强大的经济和科技实力的美国以外，任何其他国家都只能是“望月兴叹”了。
为什么美国的科学技术一直领先呢？美国威斯康星大学的心理学家凡里通过研究得出了结论。
他称美国为T型国家，并认为30％的美国人属于风险型的创业者。
所谓“T”即“Thrill Seekers”的缩写。
意为“追求刺激者”。
他还断言：“他们是伟大的生命实验者，从不囿于陈规陋习。
”另一位经济学家乔治·吉尔德（George Gilder）也认为：“在美国有一类人喜欢改变现有体制而非建立平衡状态。
”我曾问过一位美国大学教授：“为什么多数美国人都富有冒险精神？”他回答说：“我们是欧洲移民的后代，没有冒险精神就没有美洲大陆，因此冒险精神就成了美国立国精神。
”凡是敢于冒风险和充满竞争精神的人，都被称为T型性格人。
正是这一大批人，成为美国新一代的创业者，成为美国科学和企业界的精英，并推动着美国社会向前发展。
性格是一个人的个性中最重要、最显著的心理特征，是指一个人对周围现实的一种稳固的态度以及与之相适应的习惯了的思维和行为方式。
人的性格不是天赋的，是在人的生活实践及环境中形成的。
对于T型性格人来说，聪颖是他们共同的特征，而风险型的创业精神的形成则与他们的家庭、社会环境和工作经历有着密切的关系。
美国路德岛大学历史系教授克林说过：“我们是在奖励冒险的制度与价值观念中长大的。
”美国之所以被称为T型国家，就是因为它鼓励冒险和创业，这种价值观念又孕育出了T型性格人。
美国心理学家查尔斯·高菲尔德研究了T型性格人与家庭之间的关系。
神奇的T理论
神奇的T理论正文：匹配理论趋势时间第1章的发现时间匹配趋势1996年11月最初的书面阁下洗衣泰伦斯?理论是分析方法一般股市趋势使用时间对称性财产发现在70年代初期由泰伦斯洗衣房，然后一名工程师在休斯飞机公司（美国麻省理工学院电子工程学士学位1966年）。
这一次被命名为对称“的理论相匹配的趋势时间”和国家基本的持续时间超过投资者可以取得“上级股本回报”将永远是平等的前时期的投资回报率低于正常。
的实际目的的理论是预测期的“回报” 。
这一次的比赛可以证明是准确和可靠的历史，我建议作为自然法的市场趋势，但我们当然不会有真正的了解它的起源，所以结果不能保证。
对称的时间是最容易的图形所代表的“ T ”因此，名称?理论。
因为它的发现已经有一些成功，我也为有兴趣的读者参考。
在最初几年，作为一个顾问，我结识了马蒂施瓦茨，谁采取了一个非常早期关心魔T的概念，适用于他的特殊人才，成为历史上最伟大股市交易。
他的攻击，哲学和意见，对T理论提出了在市场奇才杰克Schwager1在1989年。
到今天我仍然接受询问关于如何获得“秘密财富”说，马蒂讨论这本书。
在这一点上我很抱歉地通知你们当中的许多人，有没有简单的秘密，只有强大的工具，你可以了解揭露重大机遇面前群众到达。
马蒂和我经常谈到多年来的特殊优势赋予我们的海军陆战队训练。
它需要一种特殊的心理状态，以“注册”短期乘船游览，在一个站不住脚的登陆艇，在泳滩完全控制成群谁预料入住，并设立了每一个可以想象的方式你英寸购买主要的市场机会提出了一个同样令人沮丧的图片。
你可以有充分的理由预期利润，但如果一个很好的机会确实存在，几乎每个人都将是对你，包括你的朋友，和主要意见，您的同行，包括你尊重，将是你正着手一场鲁莽的企业。
我认为， ?理论的主要贡献将是向您展示它为什么将永远难以购买低点，但在主要利用其推理则可以克服这些障碍。
每一个伟大的买点您必须斗争在“关键时刻” ，您面对似乎压倒负面赔率。
Strongart数学笔记：漫谈泛函与代数群中的极分解定理
漫谈泛函与代数群中的极分解定理我们都知道，任何复数z都可以写成形如z=re^iθ的指数形式，而这个公式在线性代数、泛函分析与算子代数、李群与代数群等理论中都有相应的版本，它们被称为是极分解定理，可以说已经渗入到整个现代数学之中了，下面我就来对此做一个简单的梳理小结。
先看一下矩阵的极分解定理，最常见的版本对任何n×n 可逆复矩阵A，可以被唯一分解成正定（自伴）矩阵P与酉矩阵U的积，即A=PU，同时有A是正规矩阵iff PU=UP.事实上，这里是P=（AA*）^1/2,U=P^(-1)A.这个分解与矩阵的奇异值分解密切相关，其中的矩阵P又称为A的极矩阵，矩阵P的特征值被称为A的奇异值。
对于实矩阵的情形，也有类似的结论，只要把酉矩阵U换成正交矩阵O就行了。
对于一般n×n矩阵，也存在类似版本的分解，只是此时P只能是半正定的，而且不能保证唯一性、这个结论还能推广到更一般的m×n矩阵，有兴趣可以参阅Horn《矩阵分析》的7.3节。
假若我们把一群矩阵看成整体，就可以赋予其李群结构。
极分解的意义就使得我们有可微同胚P×U(n)=GL(n,C)，其中P由正定矩阵组成，它作为拓扑空间是可缩的。
由此可以计算矩阵李群的基本群，有π(SL(n,C))=π(SU(n))=e.类似对于实情形，我们有π（SL(n,R))=π(SO(n))=Z/2,若n>2;=Z,若n=2.同样我们可以线性空间的语言来改写这个结论：设V是带有正定内积g的实向量空间，对V上的可逆线性变换A,总有分解A=PU，其中P是正定自伴的，O是正交的。
从几何上看，这就相当于先固定一个方向作仿射变换，然后再进行纯粹的旋转。
而对于辛向量空间（V，ω），也有类似的结论，任取矩阵A∈Sp（V），也有A=PO，其中P、O∈Sp（V）且O 是辛空间中的正交矩阵（保辛结构ω与g）.下面我们把空间推广到无穷维，这就得到了泛函分析中算子的极分解定理。
神奇的T理论
神奇的T理论神奇的T理论正⽂：匹配理论趋势时间第1章的发现时间匹配趋势1996年11⽉最初的书⾯阁下洗⾐泰伦斯理论是分析⽅法⼀般股市趋势使⽤时间对称性财产发现在70年代初期由泰伦斯洗⾐房，然后⼀名⼯程师在休斯飞机公司（美国⿇省理⼯学院电⼦⼯程学⼠学位1966年）。
这⼀次被命名为对称“的理论相匹配的趋势时间”和国家基本的持续时间超过投资者可以取得“上级股本回报”将永远是平等的前时期的投资回报率低于正常。
的实际⽬的的理论是预测期的“回报” 。
这⼀次的⽐赛可以证明是准确和可靠的历史，我建议作为⾃然法的市场趋势，但我们当然不会有真正的了解它的起源，所以结果不能保证。
对称的时间是最容易的图形所代表的“ T ”因此，名称?理论。
因为它的发现已经有⼀些成功，我也为有兴趣的读者参考。
在最初⼏年，作为⼀个顾问，我结识了马蒂施⽡茨，谁采取了⼀个⾮常早期关⼼魔T的概念，适⽤于他的特殊⼈才，成为历史上最伟⼤股市交易。
他的攻击，哲学和意见，对T理论提出了在市场奇才杰克Schwager1在1989年。
到今天我仍然接受询问关于如何获得“秘密财富”说，马蒂讨论这本书。
在这⼀点上我很抱歉地通知你们当中的许多⼈，有没有简单的秘密，只有强⼤的⼯具，你可以了解揭露重⼤机遇⾯前群众到达。
马蒂和我经常谈到多年来的特殊优势赋予我们的海军陆战队训练。
它需要⼀种特殊的⼼理状态，以“注册”短期乘船游览，在⼀个站不住脚的登陆艇，在泳滩完全控制成群谁预料⼊住，并设⽴了每⼀个可以想象的⽅式你英⼨购买主要的市场机会提出了⼀个同样令⼈沮丧的图⽚。
你可以有充分的理由预期利润，但如果⼀个很好的机会确实存在，⼏乎每个⼈都将是对你，包括你的朋友，和主要意见，您的同⾏，包括你尊重，将是你正着⼿⼀场鲁莽的企业。
我认为，?理论的主要贡献将是向您展⽰它为什么将永远难以购买低点，但在主要利⽤其推理则可以克服这些障碍。
每⼀个伟⼤的买点您必须⽃争在“关键时刻” ，您⾯对似乎压倒负⾯赔率。
DELTA理论
DELTA理论——在所有市场里隐藏的次序【原著】威尔茨.维尔德【翻译】stu来自作者的个人建议在阅读本书之前，请先读以下内容：多数人在拿到一本新书的时候，第一件事情是读目录，然后迅速浏览全书，以便对书中将涉及的内容有一个印象。
对DELTA现象，请不要这样做。
我努力像这样写这本书，如同带你历险，去发现在市场里隐藏的次序。
你将会感到惊奇….并体验“针刺般震惊的感觉”，那正是我第一次看到这些内容时的感觉…如果你从头开始看，直到书的结尾。
当谈到每个新的Detla时间结构时，花点时间去思考它的深层含义。
如果你这样做，我认为，你会很享受这种体验，也许这像你将要学习的内容一样重要。
那也是很有趣的….目录序言 .................................................................................................................................. 错误！未定义书签。
前言 .................................................................................................................................. 错误！未定义书签。
目录 .. (3)第一章DELTA现象—隐藏在所有市场里的次序 (4)第二章揭开真相的时刻 (15)第三章中短期DELTA（ITD） (23)第四章板块 (32)第五章中期DELTA（MTD） (36)第六章长期DELTA（LTD） (40)第七章超长期DELTA（SLTD） (51)第八章短期DELTA（STD） (57)第九章DELTA交易机会 (70)第十章求解DELTA序列 (78)结束语 (79)第一章DELTA现象—隐藏在所有市场里的次序你将读到的内容是完全令人吃惊的，它是一个保守了千年的秘密。
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神奇T理论
(2013-12-12 20:24:20) 转载▼
时间对称理论，又称“T”理论，没喝过洋墨水的中国人，几乎都是从马丁舒华兹的《交易冠军》这本书里知道的。
我老李也看过这本书。
中国人，曾经提到“T”理论的还有两个，都是赫赫有名。
一个是雪峰，在他的《股市技术分析实战技法全新版》的前言中提到。
不过，他也是看《交易冠军》知道的。
他是这么说的：股市上涨和下跌的时间其实是一样的，只是涨幅和跌幅不同而已。
因为股市下跌之前，总有一段抗跌的阶段，上涨之前，也总有一段凝集动力的阶段。
计算时间，就要从这段期间开始，并不是等到股价到达最高档或者最低档才开始计算。
另一个就是台湾的刀疤老二，也是看了《交易冠军》才知道的。
他是这样描述的：神奇T理论，是出自于一位毕业于麻省理工学院的泰瑞.隆德利。
理论是说，在市场上涨过程和下跌过程所花的时间是一样的，在市场上涨前一定有某种预兆，当市场准备就绪，资金累积，能量蓄积完毕后，就会开始向上扬升。
T这个字母，
左右两边等长，故他以此称之T理论。
这理论实际上诉说了许多有关宇宙进行的一些规律：人的左右对称、每12钟头交替的涨、退潮.....。
就像费氏系数一样，它代表许多大自然进行的结构。
大自然出现许多费氏系数的影子，股市也出现了如此的结构，股市最喜爱的进行方式进3退2，也和费氏有关。
这告诉我们一件非常非常重要的事：股市没有永远的上涨或下跌，要不断上涨，就要不断的回挡，要持续的下跌，就要有不断的反弹。
而马丁舒华兹自己是这样说的：有了神奇的T理论。
我就可以发现宇宙的规律，以及每十二个钟头交替的涨潮和退潮。
神奇T指标已经和我合为一体，市场以最原始的方式上下起伏流动着，而我则根据本能，自觉地和市场一起上下漂流，就像一只生活在沙里的软体动物一样。
就这样，我找到了我的操作方法。
T Theory Investment Perspective
By: Terry Laundry | Tuesday, April 1, 2003
UPDATED - March 20, 2003
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Generally speaking, my conclusions going forward into the new year are extensions of my archived year 2002 conclusions; namely that equities are still fundamentally overvalued, T Theory is still negative on equities after forecasting a major year 2000 peak, but tangible assets (such as Gold) may have attractive upside T Theory potential for the next 15 years.
有没有想试试神奇的T理论！
大家有没有闻到一点波浪理论的味道在里面？。