第5章商业银行贷款业务管理

第5章商业银行贷款业务管理
消费与生产
消费是社会再生产过程中的一个重要环节 生产、分配、交换、消费是社会再生产过程中四 个相互联系的环节 生产与消费是相互依存、互为前提
➢生产为消费提供消费资料 ➢消费不仅使生产得以最后完成，还使人们产生 新的、更多的需要。
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消费与生产（续）
第5章商业银行贷款业务 管理
2020/11/26
第5章商业银行贷款业务管理
商业银行管理学
第五章 商业银行贷款业务管理（二）
第5章商业银行贷款业务管理
本章目录
学习指引 第一节 个人消费贷款的种类及特点 第二节 个人消费贷款信用评价 第三节 住房抵押贷款管理 第四节 汽车消费贷款管理 第五节 个人助学消费贷款管理 复习思考题
第5章商业银行贷款业务管理
消费信贷信用评分模型 （续）
若用A表示发放贷款， 表示拒绝放贷，B表示信用差客户 ，G表示信用好客户，则犯第Ⅰ类错误的概率是P（A|B） ，犯第Ⅱ类错误的概率是P（ |G），C表示临界分数值（ 图5.4）。
客
户 所 占
不良 客户
比
例
良好 客户
临界值（c*） 信 用 分 数 图5.4 信用评分模型中良好客户与不良客户的信用分数分布
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消费与收入（续）
l 弗里德曼持久收入理论：
➢家庭的消费主要取决于它的持久性收入，而不是它 的现期收入。
l莫迪利安尼生命周期理论：
➢人生的三个阶段。
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消费贷款
个人消费贷款：
个人消费贷款是一种不同于工商企业贷款的重要信贷 方式，是商业银行向消费者个人发放的用于购买消费 品或支付其他费用的贷款。它是商业银行的主要零售 业务之一，对扩大消费、促进社会经济增长、提高银 行资金使用效率、改善资产结构、增加利润收入起到 了积极的推动作用。
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四、个人消费贷款的特点
广泛性 目的性和层次性 利率“粘性” 周期敏感性 贷款方式多样性
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五、个人消费贷款的作用
提高消费者生活水平，提前满足享受高质量 生活的愿望。
调整商业银行资产结构，降低经营风险，提 高资产质量，培育新的利润增长点。
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学习指引
款 抵 市 汽 还 款 房 ； 汽的押场车；的抵住车种消运消其申押房消主学类费作费它请贷抵费要习、贷、贷消条款押贷内重特款偿款费件担贷款容点点的还的贷及保款的：：和种方相款市证的偿个住作类式关管场券偿还人 房用 、 及 规 理 运 与 还 。消 抵； 对 利 定 。 作 证 方费 押住 象 率 及 ； 券 式贷 贷房 、 ； 偿 住 化 ；
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金融市场与消费贷款
l金融市场是金融交易的“场所”，任何个人都可以通 过金融市场对其消费模式或投资支出模式进行调整，并 做出如下选择：
•消费或投资支出在时间上的选择
实现资金增值
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金融市场与消费贷款（续）
l [案例1]
➢ 张华和李昕年收入都是100000元，两人具有不同的偏好
➢消费主要取决于当期的收入水平，消费倾向递减规律。 影响消费支出的八种动机-谨慎、远虑、改善、独立、计 算、企业、自豪、贪婪。
l 杜生贝相对收入理论：
➢消费的“示范效应”：消费者的消费支出不仅受其自身 收入的影响，而且也受到周围人的消费行为及其收入和 消费相互关系的影响（空间)。
➢消费的“刺轮效应” ：支出不仅受自已目前收入的影响 ，而且也受到自已过去收入和消费水平的影响(时间)。
信用评价是有效解决这一问题的方法，信用评价 的实质就是运用一定的公式和规则，通过个人信用分 值来评估客户的信用价值（可信度），从而决定是否 放款及放款的额度。
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一、消费信贷信用评价指标
l基本情况：年龄、性别、婚姻状况、健康情况、 教育程度、居住状况。 l职业情况：单位类型、行业情况、职位或职称、 在当前单位工作年限、月收入。
• =60000+55000
• =50000+54545
• =115000
• =104545
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跨期消费决策（续）
•1150 •A •明年的消
00
费
•7100
•C
0
•4000
•B •104545
•今年的消 费
0
图5.3 黄海的个人消费
选择
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个人消费贷款的发展
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二、个人消费贷款的产生和发展
产生
➢消费贷款作为一种信用交易，其特殊性在于将现在的 财产权转化为将来收回的债权，它是信用消费发展到 一定阶段的产物 。 20世纪初，美国摩利斯计划银行 通常被认为是最早提供消费贷款的银行。
产生条件
➢前提条件：买方市场的形成 ➢保证条件：金融市场发达 ➢必要条件：预期消费需求
l 买下住房抵押贷款
这是一种固定利率贷款。在这一方式下，借款人按 正常的程序向贷款人申请固定利率贷款，由卖房人或 建筑商向买房人即借款人在还本付息的前几年提供贴 息，使借款人前几年的还本付息额下降。这是20世纪 80年代初市场利率大幅上升时所产生的一种减轻借款
，张华只想消费掉收入中的50000元而把剩余部分存起来
；李昕今年想消费150000元。如果两个借助金融市场则可
实现交易。
•55000
•50000
•0
•1
•-50000 •图5.1：张华的现金流量(i=10%)
•0
•1
•-55000
•图5.2：刘昕的现金流量(i=10%)
金融市场匿名市场（金融中介）市场出清与均衡利率
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二、消费信贷信用评分ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ型
目前，多数商业银行主要利用信用评分模型来 评估消费者的信用水平，判断是否发放贷款。其 基本步骤是：先根据各分组指标的评分和组内权 重计算出组内加权平均分，再根据组间权重计算 出贷款者的综合加权分。
➢ 若yij表示第i组变量的信用评分，表示第i组第j个变 量的组内权重，表示第i组的组间权重，则综合信用 评分为：
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三、个人消费信贷综合评分表的应用
l 目前国内各商业银行普遍采用评分表方法对借 款人进行信用评级，并根据一定时期的借款人的 信用等级，确定贷款额度（见表5.1）。
根据信用评分表对贷款申请人的各项因素进行信 用评价，得到借款人的信用得分。这里采用百分 制，并且把借款人的信用等级分为七个等级， AAA、AA……C。七个信用等级所对应的信用得 分（见表5.2）。
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跨期消费决策
➢若黄海今年收入50000元，明年预期收入60000元 ，市场允许他不但今年可以消费50000元的商品， 明年消费60000元，而且可以以均衡利率（r）进行 借贷。
图5.3中的线段AB表示黄海通过借贷可以实现的 所有消费可能。若r=10%，那么：
• A=•60000+[50000×(1+0.1)]• B=50000+[60000/(1+0.1)]
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三、个人消费贷款的种类
按提供贷款期限的长短
➢短期消费贷款
➢中期消费贷款
➢长期消费贷款
按贷款用途
➢个人住房贷款 ➢汽车消费贷款 ➢个人耐用消费品贷款 ➢个人助学贷款 ➢旅游消费贷款
按信用方式和信用工具
➢分期付款贷款 ➢按揭贷款 ➢信用卡贷款 ➢支票信贷 ➢反抵押贷款
分类
l 从古典经济学到现代西方经济学对消费的不同观点：
➢ 威廉.配第:主张节制消费 ➢西斯蒙第:认为政府应关心消费者利益，过问消费方面事
务 ➢马歇尔:消费需求理论：
欲望饱和规律； 需求规律； 需求的价格弹性； 消费习惯的作用； 消费者剩余。
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消费与收入
l 凯恩斯绝对收入理论与消费函数理论:
第5章商业银行贷款业务管理
消费信贷信用评分模型 （续）
最佳临界值是使犯第Ⅰ类错误的边际损失等于犯第Ⅱ类 错误的边际损失的c*。
在两个样本空间（信用好信用差）的分布给定的情况下 ，调整临界值不能使犯第Ⅰ类错误和第Ⅱ类错误的概率同 时增加或减小。
在外部条件给定的情况下，不能同时降低犯两类错误的 概率。当把违约率降低到一定水平后会使众多潜在优质客 户排除在消费信贷市场之外，从而减少银行的收益。所以 ，一味地强调降低消费信贷违约率，可能会增加银行的潜 在损失，影响银行的竞争力。消费信贷违约率宜最优化不 宜最小化。
第5章商业银行贷款业务管理
消费信贷信用评分模型 （续）
通过信用评分模型计算出贷款者的信用评分后，还 需确定一个临界值作为参照，若大于临界值，则发放 贷款；小于临界值，就拒绝贷款。
由于存在信息不对称，商业银行在发放贷款时，不 可避免地会犯第Ⅰ类错误错误（即将信用差的客户误 判为信用好的客户而对其发放贷款）和第Ⅱ类错误（ 将信用好的客户误判信用差的客户而拒绝发放贷款） 。最佳临界值就是要使贷款损失最小化，也就是贷款 损失后的净收益最大化。
促进国民经济持续、快速、健康发展。
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第二节 个人消费贷款信用评估
本节主要知识点：
消费信贷信用评价指标 消费信贷信用评分模型 个人消费信贷综合评分表的应用
第5章商业银行贷款业务管理
个人消费贷款信用评估
商业银行开展个人消费贷款业务，需要消费者提 供有关资料来判断其信用水平，由于信息资源分散以 及信息传递不畅，银行与消费者对有关信息的获取是 不对称的，由此导致了消费信贷市场上的逆向选择和 道德风险问题，影响了我国消费信贷的健康发展。