风险分析与决策教材
风险分析与决策总结
风险分析与决策总结随着社会的发展和竞争的加剧，风险管理成为企业和个人所面临的重要问题之一。
在面对不确定性和变动性的环境中，有效的风险分析和决策对于保护利益、实现可持续发展至关重要。
本文将总结风险分析与决策的关键要点，并探讨其在不同领域的应用。
一、风险分析风险分析是指对潜在风险进行评估和分析的过程。
在进行风险分析时，我们首先需要识别潜在风险因素，并对其可能带来的影响进行全面的评估。
此外，对风险的发生概率和严重程度进行量化，有助于更准确地评估风险的级别和优先级。
在风险分析中，应当采用多种方法和工具。
例如，利用SWOT分析法可以识别内外部环境中的优势、劣势、机会和威胁，为决策提供全面的参考。
此外，树形图和鱼骨图等图形工具有助于帮助我们清晰地展示和分析风险因素和其关联关系。
通过综合运用这些方法，我们可以更系统、全面地进行风险分析，保证决策的准确性和可行性。
二、风险决策风险决策是指在风险分析的基础上制定和选择适当的对策和控制措施的过程。
风险决策需要综合考虑风险的概率、严重程度和影响范围，以及资源和成本的限制。
通过权衡不同的因素，我们可以制定风险管理计划，并采取相应的措施来降低风险带来的损失和影响。
在风险决策中，决策者应当尽量客观、科学地评估各种选择的优缺点。
对于风险的评估需要基于可靠的数据和信息，同时也要充分考虑不确定性因素的存在。
此外，还需要设定明确的目标和指标，以便评估决策的有效性和成果。
最重要的是，风险决策需要及时和灵活地调整，以适应不断变化的环境和需求。
三、风险分析与决策的应用风险分析与决策广泛应用于各个领域，包括金融、工程、医疗、环境等。
在金融领域，风险分析和决策是保险、投资和资产管理等重要环节。
通过对不同资产和投资组合的风险进行分析，可以为投资者提供参考，并帮助其做出明智的决策。
在工程项目中，风险分析和决策有助于识别和减轻工程施工过程中的潜在风险，确保项目按时、按质完成。
在医疗领域，风险分析和决策为医疗机构和医生提供了关键的决策依据，以最大程度降低患者的风险和提高医疗质量。
风险模型(新编21世纪风险管理与精算系列教材)
在21世纪，风险管理和精算成为了金融领域中的重要议题。
对于金融机构和保险公司来说，理解和管理风险至关重要，而构建合适的风险模型是实现这一目标的关键步骤之一。
本文将从以下几个方面对风险模型进行探讨。
一、风险模型的定义风险模型是一种数学模型，用于定量评估资产、投资组合或者保险产品的风险水平。
它可以帮助金融机构和保险公司理解他们所面临的各种风险，并且在决策过程中起到指导作用。
常见的风险模型包括市场风险模型、信用风险模型、操作风险模型等。
二、风险模型的分类1. 基于统计方法的风险模型基于统计方法的风险模型主要通过对历史数据的分析和建模来进行风险评估。
常见的统计方法包括方差-协方差方法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法等。
这类模型的优点是简单易行，但是对于特殊事件的预测能力有限。
2. 基于风险度量的风险模型基于风险度量的风险模型主要是通过对风险的度量来进行风险评估。
常见的风险度量方法包括价值-at-风险(VaR)、条件价值-at-风险(CVaR)等。
这类模型可以更好地捕捉特殊事件的风险，但是对于数据要求较高。
3. 基于机器学习的风险模型随着人工智能和大数据技术的发展，基于机器学习的风险模型开始受到关注。
这类模型能够更好地处理大规模复杂数据，并且具有较好的预测能力。
它可以通过监督学习、无监督学习和强化学习等方法来构建风险模型。
三、风险模型的应用1. 风险管理风险模型可以帮助金融机构和保险公司更好地理解和管理所面临的各种风险。
它可以帮助机构量化风险，并通过风险控制和风险转移等手段来降低风险。
2. 决策支持风险模型可以为决策提供数据支持和科学依据。
它可以帮助金融机构和保险公司在投资和产品设计等方面做出更加理性和科学的决策。
3. 监管要求金融监管部门对金融机构和保险公司提出了越来越严格的风险管理要求，风险模型可以帮助这些机构更好地满足监管要求。
四、风险模型的挑战1. 数据不确定性风险模型的建立离不开大量的数据支持，而金融市场和保险业的数据往往具有较强的不确定性和时效性。
决策管理中的决策分析与决策风险评估
决策管理中的决策分析与决策风险评估决策是管理过程中至关重要的环节，涉及到组织中的资源配置、问题解决和目标实现等关键决策。
在面临复杂和不确定的决策环境下，决策者需要进行决策分析和决策风险评估，以确保决策的准确性和有效性。
一、决策分析决策分析是指通过系统性的分析方法，对决策问题进行科学、客观、全面的评估和分析。
它的目的是帮助决策者更好地理解问题的本质，获取更多的信息，并选择最佳的决策方案。
1.问题定义和目标明确在进行决策分析之前，首先需要明确问题的定义和决策目标。
问题定义有助于明确需要解决的核心问题，而决策目标则是指决策者追求的具体目标。
明确问题和目标是决策分析的基础。
2.信息收集与整理在决策分析中，信息是决策的基础。
决策者需要收集和整理与决策问题相关的信息，包括内部信息和外部信息。
内部信息可以来自于组织内部的数据和报告，而外部信息可以通过市场调研、竞争对手分析等手段获取。
信息的收集和整理能够帮助决策者了解决策问题的全貌，为后续的分析提供依据。
3.决策方法选择决策分析涉及多种分析方法，如决策树、成本效益分析、灰色关联分析等。
在选择分析方法时，应根据决策问题的性质和可获得的数据来决定。
不同的分析方法有不同的适用范围和优缺点，决策者需要综合考虑，选择最为适合的方法。
4.方案评估与比较在决策分析中，决策者需要对各个备选方案进行评估和比较。
评估通常包括财务分析、风险评估、效果预测等。
通过评估和比较，决策者能够了解各个备选方案的优劣势，为最终决策提供参考。
5.风险分析与处理决策中常伴随着各种风险和不确定性。
决策分析不仅需要考虑方案的效果和利益，还需要评估风险并制定相应的风险处理策略。
风险分析可以通过敏感性分析、模拟和模型等方法进行，从而更好地了解决策的风险特征和潜在影响，为风险处理提供基础。
二、决策风险评估决策风险评估是指对决策方案的风险进行评估和控制。
在决策中，风险评估旨在帮助决策者了解决策的风险特征、潜在风险和影响，并采取相应的措施来降低风险。
风险的辨识——风险分析与决策讲座(一)
作者： 郭仲伟
作者机构： 清华大学
出版物刊名： 系统工程理论与实践
页码： 72-77页
主题词： 风险分析;大型工程项目;特尔斐方法;风险辨识;个人经营;中外合资经营;可行性研究;
盈利率;风险分布;分析者
摘要：1.风险存在的普遍性 随着我国经济的开放、搞活和建设事业的进一步发展,随着各种竞争的加剧,从中外合资经营的大型工程项目到集体或个人经营的乡镇企业,从工农业生产到环境保护,从军事到体育,从工作到生活,无一不需要认真考虑风险问题。
风险分析是可行性研究中一项不可缺少的内容。
投资决策与风险分析课件(PPT 39张)
5
车位案例的决策
• 购买车位现金流量总额：
90000+600×50=120000元
• 购买车位现金流量的现值：
90000+600×25.73=105438 元
• 租车位现金流量总额：
3600×50=180000元
• 租车位现金流量的现值：
3600×25.73=92628元
6
预测现金流量应注意的问题
第二步：根据上述两个邻近的贴现率用 插值法，计算出方案的实际的内含报酬 率。 • 内含报酬率的优点：考虑了资金的时间 价值，反映了投资项目的真实报酬率。 与净现值相比有更强的直观感染力。
23
贴现现金流量指标的比较
• 净现值和内含报酬率的比较：净现值用 绝对数来表示投资项目的收益，而内含 报酬率用相对数来表示投资项目的收益。 在互斥项目的决策中，多数情况下，两 个指标得出的结论是一致的，但在以下 情况下可能会有差异：
2
第一节 投资项目现金流量分析P75
• 项目现金流量：是指由一个投资项目引起的、在 未来一定时期内现金流入和流出的数量。 • 现金流量的构成 ：
按流向不同分：现金流入量、现金流出量、现金净流 量（＝流入量－流出量）
按发生的时间不同分：初始现金流量、营业现 金流量、终结现金流量（即期末现金流量） • 现金流量的计算： 营业净现金流量＝营业现金收入－付现成本－所得税 ＝净利润＋折旧 P78
32
不同风险等级的约当系数
标准离差率 0.00——0.07 0.08——0. 15 0.16——0.23 0.24——0.32 0.33——0.42 0.43——0.54 0.55——0.70 --约当系数 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 --33
第六讲马尔可夫型决策-人教B版选修4-9风险与决策教案
第六讲马尔可夫型决策-人教B版选修4-9 风险与决策教案一、教学目标1.了解马尔可夫型决策的基本概念；2.学习如何计算马尔可夫型决策的收益及其期望值；3.熟悉风险决策的概念和风险决策的方法；4.能够应用马尔可夫型决策和风险决策方法解决实际问题。
二、教学重点1.马尔可夫型决策的基本概念；2.马尔可夫型决策的收益及其期望值的计算方法；3.风险决策的概念和方法。
三、教学难点1.马尔可夫型决策的期望值的计算方法。
四、教学内容4.1 马尔可夫型决策马尔可夫型决策是指在动态不确定条件下，在一系列决策中，对每一种状态和每一种决策所产生的效益（或称为收益）进行评估，并通过对效益进行量化，制定决策，以使总效益最大化。
因此，马尔可夫型决策需要评估每种可能的决策和每种状态下所获得的效益，并根据效益的计算结果确定最优决策。
4.2 马尔可夫型决策的计算方法在马尔可夫型决策中，一个事件或状态的过程总是处于某种状态，这种状态可以用一个有限集合中的元素来表示。
每个状态具有一定的概率转移到其他状态，这是指每个状态之间的转移是随机的。
在马尔可夫型决策中，每个状态下所获得的效益是不确定的，在确定一定期间内的效益时，需要考虑对每个状态的转移概率和每种决策的效益进行计算。
因此，在进行马尔可夫型决策时，需要进行以下计算：1.状态转移矩阵的计算；2.效益矩阵的计算；3.期望值的计算。
其中，状态转移矩阵的计算是指，针对所有可能的状态，计算出从一个状态转移到另一个状态的概率。
效益矩阵的计算是指，将每个状态下对每一种决策的效益量化，用矩阵表示。
期望值的计算是指，在马尔可夫型决策中，确定每个状态和每种决策的效益，针对所有可能的决策和状态，计算期望值，用于比较和分析优劣。
4.3 风险决策的概念和方法在风险决策中，决策者面临的是不确定、有风险的情况，需要选择一种策略来应对风险。
在风险决策中，需要考虑到风险的概率、风险的影响、决策的收益和成本等因素。
风险决策的方法包括最大期望值法、等价收益法、最小最大法、利用判断矩阵法等，适用于不同的决策场景。
第9章 决策分析 决策分析的基本概念风险型决策分析不确定型决策分析效用函数和信息的价值
2 决策的数学模型和例子
不确定型决策： 未来状态的分布未知；决策者只知道各种方案可能 出现的后果，但不知道每种后果出现的概率。
§9.2 风险型决策分析
风险型决策的基本特征 风险型决策分析的基本方法 决策树
1 风险型决策的基本特征
目标明确； 自然状态两种或以上且每种状态发生的概率已知； 可供选择的方案多个； 各种方案在各种自然状态下的报酬可以计算。 又叫统计型决策，随机型决策。
2 不确定型决策分析基本方法
RS
悲观 乐观 折衷 等可能
A
x1 x2 x3 准则 准则 准则 准则
a1
20 1 -6
-6
20
9.6
5
a2
980
0
9
5.4 5.67
a3
654
4
6
5.2
5
最优方案
a3
a1
a1
a2
α =0.6
2 不确定型决策分析基本方法
R
S
最大
x1 x2
x3
后悔值矩阵
后悔值
A
a1
20 1 -6 0 7 10
1 决策分析的基本概念
报酬函数：定义在A×S上的一个二元函数R(a,s)， 它表示在状态x出现时，决策者采取方案a得到的收 益或者损失值。
状态集,决策集,报酬函数是决策问题基本要素。
决策准则：为寻求最佳的方案而采取的准则，可 记为 。
对同一个问题，不同的决策者可能会采取不同的 决策准则。
1 决策分析的基本概念
rmn
2 决策的数学模型和例子
例：某工厂欲投产一种新产品。有三种可选方案：生产甲、乙、 丙。每种方案的年利润如下表，并且经过调查发现，甲销路一般， 乙销路好，丙销路差，则如何生产，使年利润最大？
!《投资项目决策与风险分析》--第六章投资项目的不确定性分析
!《投资项⽬决策与风险分析》--第六章投资项⽬的不确定性分析第⼗投资项⽬的不确定性分析【本章提要】任何⼀个项⽬都具有不确定性，这是项⽬投资的⼀个重要特性，对于项⽬投资不确定性的分析，⽬的在于了解了造成不确定性的原因是什么，以便为防范不确定性提供依据。
本章主要阐明项⽬投资不确定分析的理论和⽅法。
【基本概念】项⽬的不确定分析盈亏平衡分的盈亏平衡点敏感性分析敏感性分析图第⼀节投资项⽬不确定性分析概述⼀、项⽬不确定性分析的概念投资项⽬财务分析和经济分析是由预测和估算得到的，都是在假定⼀系列条件都不变的情况下，来测算拟建项⽬的效益的，事实上影响项⽬效益的因素⼀般都不可能不发⽣变化，变化是绝对的，⼀旦发⽣变化，项⽬的效益就相应发⽣变化有时会使项⽬变得不可⾏。
为了分析这些因素对项⽬财务效益和经济效益的影响，必须在投资效益分析的基础上，进⾏不确定性分析，以估计项⽬可能承担的风险，进⼀步确定项⽬在经济上的可靠性。
投资项⽬的不确定性分析就是研究和分析当影响项⽬投资效益的各个主要因素发⽣变化时，拟建项⽬的投资效益会发⽣什么样的变化，以便为正确的投资决策提供服务的⼀种⼯作。
⼆、影响项⽬投资效益的不确定性因素影响项⽬投资效益的不确定性因素主要有：（⼀）价格的变动产品的价格或原材料的价格是影响投资效益的最基本因素，它通过投资费⽤、⽣产成本和产品售价反映到投资效益指标。
⽽在项⽬计算期内难免会发⽣变动。
价格是影响投资效益中重要的不确定性因素。
（⼆）⽣产能⼒利⽤率的变化⽣产能⼒利⽤率的变化是指⽣产能⼒达不到设计能⼒对项⽬的收⼊和经营成本的影响，进⽽影响项⽬的投资效益。
⽣产能⼒达不到设计能⼒的原因有：1.原材料、能源、动⼒的供应保证程度低等2.市场销路（三）⼯艺技术的变化⼯艺技术状况估计当引进新⼯艺、新技术、新设备时，原先使⽤的基础参数也将随之变化。
（四）投资费⽤的变化项⽬的总投资额没打⾜，建设期和投产期的延长，建设材料的价格变化，将引起投资费⽤的变化，导致总成本费⽤和利润总额等的变化。
13 风险决策与风险管理
【例13-10】：对下表中的问题，用后悔值准则决策，表中 数值为收益。
方案 S1
1 2（=5-3） 2 1=（5-4） 3 0=（5-5）
自然状态
S2
S3
1
0
0
5
2
1
后悔值
S4
5
5
4
5
4 4（最小）
解：结果列于上表，有表可以看出，方案1和2的后悔值均大 于方案3的后悔值，所以选方案3。
§4 风险管理
§3 不确定条件下的决策准则
不确定性分析与风险分析的区别与联系 一、最大最小或最小最大准则（悲观准则） 1. 最小最大准则（对收益而言）
先求每个策略方案在各种自然状态下的最小收益 值，再求各最小收益值中的最大值，那么这个最 大值所对应的方案最优。
2. 最大最小准则（对费用或损失而言）
先求每个策略方案在各种自然状态下的最大费用 值或损失值，再求各最大费用值或损失值中的最 小值，那么这个最小值所对应的方案最优。
三、赫威茨准则（Hurwice）
基本思路：把决策者的目标放在过分悲观和过分乐观之 间而提出的一种准则，使用该准则可以反映悲观和乐观 各种不同水平。该准则首先规定一个乐观指数，然后按 下式计算每个策略方案的C值，最后通过比较各策略方案 的C值进行方案选择。
C＝α×（最乐观结果）+（1－α）×（最悲观结果） 式中：α—乐观指数，取值范围从0到1。 α＝0，表示极端悲观；α＝1，表示极端乐观。
风险决策准则不确定条件下的决策准则决策树技术的应用应用决策树技术进行多级决策不确定条件下的决策1风险决策准则一满意度准则最适化准则最优准则是理想化的准则在实际工作中决策者往往只能把目标定在满意的标准上以此选择能达到这一目标的最大概率方案亦即选择出相对最优方案
供应链网络中的风险分析与决策
供应链网络中的风险分析与决策供应链网络在现代商业环境中扮演着至关重要的角色。
然而，由于众多参与方、复杂的物流流程和不断变化的市场需求，供应链网络面临着许多风险和挑战。
为了确保供应链的高效运作并最大程度地降低潜在的风险，企业需要进行风险分析，并制定相应的决策方案。
本文将重点探讨供应链网络中的风险分析与决策，并提供一些建议来帮助企业应对这些挑战。
一、供应链网络的风险分析供应链网络的风险包括但不限于物流风险、质量风险、市场风险和合规性风险等。
企业应根据自身的业务模式和供应链结构，对潜在的风险进行全面的分析和评估。
首先，物流风险是影响供应链网络的重要因素。
这包括运输延迟、仓储问题、运输成本上升等。
企业应关注供应链中的物流环节，并建立相应的应对措施，比如与可靠的物流合作伙伴建立长期合作关系，优化仓储和运输策略等。
其次，质量风险是供应链网络中容易被忽视的因素之一。
低质量的原材料和产品可能导致生产线停产、订单返工和客户不满等问题。
因此，企业应确保供应商具备质量管理体系，并定期进行质量审查和监控。
此外，市场风险是供应链网络中常见的风险之一。
市场需求的波动、竞争对手的实力以及消费者行为的变化都可能对供应链网络的稳定性产生影响。
企业应加强与市场的信息交流，建立灵活的生产和供应计划，并及时做出调整以适应市场变化。
最后，合规性风险是供应链网络中的重要问题。
涉及法律和法规的变化可能导致企业在供应链中遇到合规性问题，如环保标准、劳工权益等。
企业应确保自身合规，并要求供应链中的所有参与方也遵守相关法规，以避免潜在的法律风险。
二、供应链网络中的风险决策面对供应链网络中的风险，企业需要制定相应的决策来应对和管理这些风险。
以下是一些常见的风险决策策略。
首先，企业应建立风险监测系统，及时获取供应链中的风险信息。
通过信息的收集和分析，企业可以更好地了解潜在的风险，并及时采取措施来控制和减少风险的发生。
其次，企业可以考虑多元化的供应链策略。
医学伦理审查中涉及的伦理决策和风险分析
同时，需要加强医学伦理教育 ，提高医务人员的伦理意识和 素养，促进医学科学的健康发 展。
此外，还需要关注新兴技术对 医学伦理审查的影响和挑战， 如人工智能、基因编辑等技术 的应用，需要制定相应的伦理 规范和监管措施。
2023
REPORTING
THANKS
感谢观看
有效的控制和管理。
及时报告风险
一旦发现潜在的风险因素或风险 事件，需要及时向伦理委员会或 相关监管机构报告，以便及时采
取措施加以应对。
定期评估风险
定期对医学研究中的风险因素进 行评估，确保其得到有效的控制 和管理，并根据评估结果及时调
整风险管理计划。
2023
PART 04
伦理决策与风险分析的关 联
冲突等方面。
汇报将提出针对医学伦理审查中伦理问 题和风险的应对策略和措施，包括完善 伦理审查制度、加强伦理教育和培训、
建立伦理监督机制等方面。
2023
PART 02
医学伦理审查中的伦理决 策
REPORTING
伦理决策的定义与重要性
定义
伦理决策是指在医学实践中，根据伦理原则和价值观，对涉 及患者权益、医疗质量和医学发展等方面的问题进行权衡和 选择的过程。
2023
REPORTING
医学伦理审查中涉及 的伦理决策和风险分 析
2023
目录
• 引言 • 医学伦理审查中的伦理决策 • 医学伦理审查中的风险分析 • 伦理决策与风险分析的关联 • 医学伦理审查中的挑战与对策 • 结论与展望
2023
PART 01
引言
REPORTING
目的和背景
阐述医学伦理审查的重要性和必要性，以及伦理决策在医学研究和临床实践中的意 义。
风险分析与决策研究
风险分析与决策研究企业的发展中充满了各种风险，如市场波动、技术周期、供应链问题、自然灾害等。
风险就是未来不确定因素对企业的影响，对于避免或降低风险，需要从整体角度进行风险分析与决策研究。
1. 风险分析风险分析是指通过对企业内外部的环境和各种因素进行详尽、全面、系统分析，找出风险产生的根源和影响，分析风险发生的概率和影响程度，制定风险应对措施的过程。
1.1 内部环境分析内部环境分析主要是指企业内部的结构、资源、管理等方面进行分析，找出企业内部存在的各种隐患和漏洞，以及如何避免和解决这些问题，减少风险的发生。
需要关注企业组织和管理，人力资源、财务、技术等方面。
1.2 外部环境分析外部环境分析主要是指市场、社会、政治、法律等外部环境因素对企业的影响。
需要对市场情况、政策、人口、自然环境等进行分析，综合判断风险的概率和对企业的影响程度。
2. 决策研究决策研究是指在风险分析的基础上，进行评估和决策，采取措施减轻风险的过程。
决策研究需要考虑企业的资源和能力，根据风险的严重程度、风险的可能发生时间、影响面积、影响范围等因素，制定相应的应对策略，包括风险预警、短期和长期应对措施。
2.1 预警措施预警措施主要是在风险产生前预先进行监测，发现异常情况时及时采取应对措施。
可以采用市场调研、资金预算、实物检验等方法加强监测，建立专项风险管理部门，及时推出风险预警措施，保障企业的安全和稳定。
2.2 短期措施短程措施主要是指针对已发生的或预料到的风险，快速采取一些应对措施，防止风险扩大。
比如可能遇到原材料价格上涨、市场需求下降等问题，企业可以采取加强营销、降低成本等短期措施来应对。
2.3 长期措施长期措施主要是指持续有效的措施，逐步发挥效益，在企业的不断发展中能够适应各种复杂和不确定的风险情况，并能够提升企业的抵御风险能力，实现可持续发展。
比如加强管理、降低成本、提高产品质量、拓宽市场渠道等长期措施。
3. 风险分析与决策研究的重要性风险分析与决策研究对企业的可持续发展十分重要。
决策理论与方法课程设计
决策理论与方法课程设计一、课程目标知识目标：1. 让学生掌握决策理论的基本概念、原则和方法。
2. 使学生了解不同决策模型的优缺点，并能结合实际情境进行选择。
3. 帮助学生理解决策过程中的风险与不确定性，学会运用概率统计知识进行分析。
技能目标：1. 培养学生运用决策树、矩阵、线性规划等工具解决实际问题的能力。
2. 提高学生在团队协作中发表见解、倾听他人意见、达成共识的能力。
3. 培养学生分析问题、制定方案、评估和选择最优方案的能力。
情感态度价值观目标：1. 培养学生面对决策问题时，积极思考、勇于承担责任的态度。
2. 增强学生在决策过程中的合作意识，学会尊重他人、理解他人。
3. 培养学生具备诚信、公正、公平的价值观，关注社会热点问题，提高社会责任感。
本课程针对高中年级学生，结合学科特点和教学要求，旨在通过系统的决策理论与方法学习，使学生能够掌握基本的决策技能，提高解决实际问题的能力。
课程目标具体、可衡量，为学生和教师在教学过程中提供明确的指导，确保教学效果。
二、教学内容1. 决策理论概述：包括决策的定义、类型、过程，以及决策理论的基本原则。
- 教材章节：第一章 决策概述- 内容：决策的概念、决策的类型、决策的过程、决策理论的基本原则。
2. 决策方法：介绍常用的决策方法，如决策树、矩阵、线性规划等。
- 教材章节：第二章 决策方法- 内容：决策树的基本概念及应用、矩阵分析、线性规划及其应用。
3. 风险与不确定性决策：分析决策过程中的风险与不确定性，探讨概率统计知识在决策中的应用。
- 教材章节：第三章 风险与不确定性决策- 内容：风险与不确定性的概念、概率统计基础知识、风险分析与决策。
4. 团队决策：探讨团队决策的特点、过程及方法，提高学生的团队协作能力。
- 教材章节：第四章 团队决策- 内容：团队决策的概念、特点、过程、方法及团队协作技巧。
5. 实践案例分析：结合实际案例，让学生运用所学决策方法解决实际问题。
经济师考试教材《中工商管理》讲义：风险型决策方法
经济师考试教材《中级工商管理》讲义：风险型决策方法2、风险型决策方法风险型决策也叫统计型决策、随机型决策，是指已知决策方案所需的条件，但每种方案的执行都有可能出现不同后果，多种后果的出现有一定的概率。
● 风险型决策的标准是损益期望值。
所谓损益期望值实质上是各种状态下加权性质的平均值。
● 风险型经营决策方法的构成：决策收益表法和决策树分析法。
(1)决策收益表法(掌握)：又称决策损益矩阵。
【例4】某厂在下一年拟生产某种产品，需要确定产品批量。
根据预测估计，这种产品市场状况的概率是：畅销为0.3，一般为0.5，滞销为0.2。
产品生产采取大、中、小三种批量的生产方案，如何决策使本厂取得最大的经济效益，其有关数据如下表所示。
数据表畅销一般滞销期望值0.3 0.5 0.2大批量I 40 28 20 30中批量Ⅱ36 36 24 33.6选择方案的过程如下：大批量生产期望值=40×0.3+28×0.5+20×0.2=30中批量生产期望值=36×0.3+36×0.5+24×0.2=33.6小批量生产期望值=28×0.3+28×0.5+28×0.2=28中批量生产的期望值要高于大批量生产和小批量生产的期望值，最终企业的经营决策应当选择中批量生产。
(2)决策树分析法决策树分析法，是将构成决策方案的有关因素，以树状图形的方式表现出来，并据以分析和选择决策方案的一种系统分析法。
它以损益值为依据。
该方法特别适于分析比较复杂的问题。
第一、决策树的构成由决策结点“口”、方案枝、状态结点“○”和概率枝构成。
第二、决策步骤决策树分析法的程序主要包括以下步骤：①绘制决策树图形，按上述要求由左向右顺序展开。
②计算每个结点的期望值，计算公式为：状态结点的期望值=Σ(损益值×概率值)×经营年限③剪枝，即进行方案的选优。
方案净损益值=该方案状态结点的损益期望值-该方案投资额【例5】某企业为了扩大某产品的生产，拟建设新厂。
课程资料：第15讲第七章-风险分析与决策(二)
第三节敏感性分析【敏感性分析】（二级考点）1．对某房地产项目进行敏感性分析，当地价、建造成本、贷款利率、资本化率分别降低10%时，项目开发利润的变化分别为27．31万元、55．04万元、10．16万元、88．33万元，则其中最敏感的因素是（）。
A．地价B．建造成本C．贷款利率D．资本化率【答案】D2．房地产投资项目敏感性分析的目的是找出对投资项目影响最大的敏感性因素。
（）（2015年题库）【答案】×【题库解析】敏感性分析是指从众多不确定因素中找出对投资项目经济效益指标有重要影响的敏感性因素，并分析、测算其对项目经济效益指标的影响程度和敏感性程度，进而判断项目承受风险能力的一种不确定性分析方法。
3．关于房地产投资项目敏感性分析的说法，正确的有（）。
（2017年题库）A．敏感性分析是一种动态不确定性分析B．敏感性分析常用的方法是蒙特卡洛模拟法C．敏感性分析可以分为单因素敏感性分析和多因素敏感性分析D．通过敏感性分析能够判断项目承担风险的能力E．敏感性分析的不足可以通过概率分析加以弥补【答案】ACDE【题库解析】敏感性分析是一种动态不确定性分析，用以分析项目经济效益指标对各不确定性因素的敏感程度，找出敏感性因素及其最大变动幅度，据此判断项目承担风险的能力。
蒙特卡洛模拟法是风险分析的方法，不是抗风险分析的方法。
【敏感性分析的“三项预测值”法】1．“三项预测值”分析方法是多变量敏感性分析方法中的一种。
（）【答案】√第四节风险分析【风险分析的界定】1．不确定分析中的盈亏平衡分析和敏感性分析可以代替风险分析。
（）答案：×解析：不确定分析中的盈亏平衡分析和敏感性分析，是在风险因素确定发生概率未知条件下的抗风险分析，它不能代替风险分析。
【风险分析的过程和方法】（一级考点）1．下列风险分析的内容，属于风险估计工作的有（）。
A．风险产生的原因分析B．风险发生概率大小分析C．风险因素检验D．风险变量间的相关性分析E．风险概率分布情况分析【答案】BE【题库解析】AD属于风险辨识，C属于风险评价。
建设项目投资决策分析教材
建设项目投资决策分析教材一、引言建设项目投资决策是指在一定的经济、社会和政策背景下，对建设项目进行投资决策的过程。
投资决策的好坏直接关系到企业的效益和利润。
因此，建设项目投资决策分析是企业管理者必须掌握的重要知识。
本教材旨在通过系统全面的介绍和分析建设项目投资决策的理论和方法，提供给管理者正确的决策思路和实践技能。
二、投资决策基本理论1.投资决策的基本概念和特点2.投资决策的决策对象和决策环境3.投资决策的理论基础和价值评价4.投资决策的目标与制约因素5.投资决策的风险度量和应对策略三、投资决策分析方法1.财务分析方法-静态投资决策分析-动态投资决策分析-财务指标分析方法2.经济分析方法-成本效益分析-整体经济评价方法3.技术分析方法-技术可行性分析-技术风险评估4.社会分析方法-社会成本效益分析-社会影响评估四、投资决策优化理论及方法1.项目资本预算-静态资本预算-动态资本预算2.敏感性分析-敏感性分析的概念和方法-边际效益分析3.灵敏度分析-灵敏度分析的原理和应用-价值曲线分析4.实际选择理论的应用-实际选择法原理与程序-实际选择法的评价五、案例分析和实践应用1.基于实际案例的投资决策分析2.建设项目投资决策实践应用六、投资决策分析的软件工具1.投资决策分析软件概述2.常用投资决策分析软件的使用方法七、总结与展望通过本教材的学习，管理者能够系统地掌握建设项目投资决策分析的基本理论和方法，行之有效地进行投资决策。
随着社会经济的发展和科技进步，投资决策分析方法也在不断创新和完善，因此，本教材还将展望未来投资决策分析的趋势和发展方向。
总结：本教材通过对建设项目投资决策分析的基本理论、方法、优化理论及方法等方面的介绍，为管理者提供了全面的投资决策分析指南。
投资决策是企业管理中的关键环节，正确的投资决策能够为企业带来巨大的利益和回报，因此，学习和掌握相关知识是非常必要的。
这本教材将是投资决策分析领域的一本重要参考书，帮助管理者在实践中做出准确、科学的决策。
风险模型(新编21世纪风险管理与精算系列教材)
风险模型(新编21世纪风险管理与精算系列教材)风险模型是风险管理和精算学的重要工具之一。
它可以对风险进行量化和评估，帮助决策者更好地理解和管理风险。
风险模型的建立和应用有助于提高风险管理的科学性和有效性。
首先，风险模型可以帮助确定并衡量可能的风险事件。
通常情况下，风险模型将风险事件描述为概率分布，并基于事件发生的概率和后果，计算出一个风险值。
这可以帮助决策者更好地理解和衡量不同风险的严重程度，并据此采取相应的管理措施。
其次，风险模型可以帮助评估和优化风险管理策略。
通过建立适当的数学模型和模拟方法，可以对不同的风险管理策略进行评估和比较。
决策者可以通过分析各种策略下的风险和回报关系，选择最优的管理策略。
此外，风险模型还可以用于预测未来的风险和盈利能力。
通过分析过去的数据和趋势，建立模型可以预测未来可能的风险事件和潜在的损失。
这有助于企业在制定战略和决策时更好地预防风险和应对不确定性。
风险模型的建立和应用需要集合多种学科的知识，包括统计学、数学、金融学、经济学等。
与传统的定性分析方法相比，风险模型更强调对风险进行量化和系统化的处理。
它可以从不同的角度和维度全面地考虑风险因素，并基于数据和模型进行科学的分析和预测。
然而，风险模型也存在一些限制和挑战。
首先，模型的建立和应用需要大量的数据和准确的估计。
如果数据不完备或不准确，模型的预测结果可能会出现误差。
此外，模型的建立和应用还需要对潜在风险因素和事件有充分的了解和理解。
如果忽略了关键的风险因素，模型的结果可能会失真。
另外，风险模型的建立和应用也需要谨慎处理模型的假设和局限性。
模型往往是基于一定的假设和假设条件建立的，这些假设和条件在实际应用中并不总是成立。
如果没有对模型的假设条件进行充分的检验和验证，模型的结果可能会具有一定的不确定性。
总而言之，风险模型是风险管理和精算学领域的重要工具之一。
它可以对风险进行量化和评估，帮助决策者更好地理解和管理风险。
然而，风险模型的建立和应用需要充分考虑数据的可靠性、模型的假设和条件，以及与实际情况的一致性。
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路漫漫其悠远 2020/3/23
第一节 房地产投资项目不确定性 分析
一、 房地产开发项目的主要不确定性因素（掌握）
土地费用 建筑安装工程费用 租售价格 开发期与租售期 容积率及有关设计参数 资本化率 贷款利率
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二、房地产置业投资项目的主要不确定性因素 （掌握）
常用的风险评价的方法有以下几种。 1.调查和专家打分法 2.解析方法 3.蒙特卡洛模拟法
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三、 概率分析的步骤与概率确定方法（熟悉）
（一） 概率分析的步骤 概率分析的一般步骤为： （1）列出需要进行概率分析的不确定性因素； （2）选择概率分析使用的经济评价指标； （3）分析确定每个不确定性因素发生的概率； （4）计算在规定的概率条件下经济评价指标的
各因素的三种预测值相互组合得出多种情况下的标准 测算结果。
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 第四节 风险分析
一、 风险分析的界定 （掌握）
在项目经济评价中采用的基础数据（如投资、成本费用 、租售价格、开发周期等）大部分来自对未来情况的预测与 估算，由此得出的评价指标及做出的决策具有很大程度的风 险。为了给项目投资决策提供更可靠和全面的依据，在经济 评价中除了要计算和分析基本方案的经济指标外，还需要进 行不确定和风险分析，并提出规避风险的对策。
种转折点为盈亏平衡点（B.EP），在这一点上，销售收入 和总成本费用相等，既不亏损也不盈利。
盈亏平衡分析就是要找出项目方案的盈亏平衡点。 盈亏平衡分析的基本方法：
是建立成本与产量、销售收入与销量之间的函数关 系，通过对这两个函数及其图形的分析，找出平衡点。
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盈亏平衡分析：当产销量的变化不影响市场销售价格和生 产成本时，成本与产量、销售收入与销量之间呈线性关系 ，此时的盈亏平衡分析属于线性盈亏平衡分析。
为变动成本，Q为产销量。 当实现盈亏平衡时，有B.＝C.，即，由此可以推导出：
盈亏平衡产量，盈亏平衡价格，盈亏平衡单位产品变动成 本。
当产销量超过平衡点数量Q*时，项目处于盈利区域； 当产销量小于平衡点数量Q*时，项目处于亏损区域。
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二、 房地产项目的盈亏平衡分析
临界点分析：是分析计算一个或多个风险因素变化而使房 地产项目达到允许的最低经济效益指标的极限值，以风险因素的 临界值组合显示房地产项目的风险程度。
当市场上存在垄断竞争因素的影响时，产销量的变化
会导致市场销售价格和生产成本的变化，此时的成本与产
量、销售收入与销量之间呈非线性关系，所对应的盈亏平
衡分析也就属于非线性盈亏平衡分析。
线性盈亏平衡分析的基本公式是： 年销售收入方程：S＝P×Q 年总成本费用方程：C.＝C.t十C.v×Q 其中，S为销售收入，C.为总成本，C.t为固定成本，C.v
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四、 敏感性分析的“三项预测值”法（了解 ）
“三项预测值”分析方法是多因素敏感性分析方法中的 一种。 “三项预测值”的基本思路是
对房地产开发项目中所涉及的变动因素，分别给出三 个预测值（估计值），即最乐观预测值、最可能预测值、 最悲观预测值，根据各变动因素三个预测值的相互作用来 分析、判断开发商利润受影响的情况。
包括： 购买价格 权益投资比率 空置率 运营费用 三、不确定性因素的相互作用（熟悉）
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第二节 盈亏平衡分析（掌握）
一、 盈亏平衡分析的基本原理
盈亏平衡分析： 是在完全竞争或垄断竞争的市场条件下，研究投资
项目产品成本、产销量与盈利的平衡关系的方法。 盈利与亏损之间一般至少有一个转折点，我们称这
风险辩识、 风险估计、 风险评价。
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（一） 风险辩识
常用方法： 1. 专家调查法（其中代表性的专家个人判断法、智暴法、
德尔菲法）、 2.故障树分析法、 3.幕景分析法 4.筛选－监测－诊断技术。 在房地产开发投资过程中所面临的风险，包括：
系统风险 非系统风险两类。
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（二） 风险估计与评价常用方法
二、 敏感性分析的步骤 （掌握）
房地产项目敏感性分析主要包括以下几个步 骤： （1）确定用于敏感性分析的经济评价指标。 （2）确定不确定性因素可能的变动范围。 （3）计算不确定性因素变动时，评价指标的相应 变动值。 （4）通过评价指标的变动情况，找出较为敏感的 不确定性因素，做出进一步的分析。
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不确定分析中的盈亏平衡分析和敏感性分析，是在风险 因素确定发生概率未知条件下的抗风险分析，它不能代替风 险分析。风险分析常用的比较成熟的方法是概率分析法，它 不但考虑了风险因素在未来变动的幅度，还考虑了这种变动 幅度在未来发生变动的可能性大小及对项目主要经济效益指 标的影响。
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二、 风险分析的一般过程和方法 （了解） 三个阶段：
敏感性分析的目的在于： （1）找出影响项目经济效益变动的敏感性因素，分析敏感
性因素变动的原因，并为进一步进行不确定性分析（如概率分析 ）提供依据；
（2）研究不确定性因素变动如引起项目经济效益值变动的 范围或极限值，分析判断项目承担风险的能力；
（3）比较多方案的敏感性大小，以便在经济效益值相似的 路漫漫情其悠况远 下，从中选出不敏感的投资方案。
三、 单因素与多因素敏感性分析（掌握）
单因素敏感性分析 进行单因素敏感性分析时，首先假设各因素
之间相互独立，然后每次只考察一项可变参数的 变化而其它参数保持不变时，项目经济评价指标 的变化情况。 多因素敏感性分析
多因素敏感性分析是分析两个或两个以上的不 确定性因素同时发生变化时，对项目经济评价指
标的影响。
保本点分析：是分析计算一个或多个风险因素变化而使房 地产项目达到利润为零时的极限值，以风险因素的临界值组合显 示房地产项目的风险程度。
（一）最低租售价格分析 （二）最低租售数量分析 （三）最高土地取得价格 （四）最高工程费用 （五）最高购买价格 （六）最高运营费用比率 （七）多因素零界店组合
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三、 房地产项目盈亏平衡分析示例 见课本
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第三节 敏感性分析
一、 敏感性分析的概念 （掌握） 敏感性分析：
是指从众多不确定性因素中找出对投资项目经济效益指 标有重要影响的敏感性因素，并分析、测算其对项目经济效益指 标的影响程度和敏感性程度，进而判断项目承受风险能力的一种 不确定性分析方法。